信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2012 年第一季度报告

2012 年 3 月 31 日
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012 年 4 月 24 日
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信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 4 月 17 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 2 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚沪深 300 指数分级(场内简称:信诚 300)
基金主代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2 月 1 日
报告期末基金份额总额 223,913,244.32 份
投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资
沪深 300 指数的有效工具。
投资策略 本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深 300 指数中成份股组
成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特
征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深 300 A 份额
具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深 300 B 份额具有高风
险、高预期收益的特征。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称 信诚沪深 300 指数分 信诚沪深 300 指数分 信诚沪深 300 指数分
级 A(场内简称:信诚 级 B(场内简称: 信 级(场内简称:信诚
300A) 诚 300B) 300)
下属三级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末下属三级基金的份额总额 79,370,268.00 份 79,370,269.00 份 65,172,707.32 份
下属三级基金的风险收益特征 信诚沪深 300 指数分 信诚沪深 300 指数分 本基金为跟踪指数的
级 A 份额具有低风 级 B 份额具有高风 股票型基金,具有较
险、收益相对稳定的 险、高预期收益的特 高风险、较高预期收
特征 征 益的特征,其预期风
险和预期收益高于货
币市场基金、债券型
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基金和混合型基金
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至 2012 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,391,141.30
2.本期利润 -7,127,234.83
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0235
4.期末基金资产净值 215,309,766.93
5.期末基金份额净值 0.962
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同自 2012 年 2 月 1 日起生效,报告期为 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
基金合同生效日
(2012 年 2 月 1
-3.80% 0.99% -0.34% 1.16% -3.46% -0.17%
日)至 2012 年 3
月 31 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为 2012 年 2 月 1 日)。
2、按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或
增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,沪深 300
指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。截止本报告期末,本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
证券
金经理期限
姓名 职务 从业 说明
任职日 离任
年限
期 日期
本基金基金经理,信 统计物理学博士,CFA,15 年证券、基金
诚基金管理有限公司 从业经验, 拥有丰富的量化投资和指数
2012
投资管理部数量分析 基金管理经验。曾任职于加拿大
吴雅楠 年2月 - 15
总监兼信诚中证 500 Greydanus, Boeckh & Associates 公司
1日
指数分级证券投资基 和加拿大道明资产管理公司(TD Asset
金基金经理 Management)。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚沪
深 300 指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本
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着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制
制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度 v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资
决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关
程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改
进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交
易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2012年新年开始后,海外市场表现强劲。欧美市场在美国良好的经济数据和欧央行藉LTRO释放流动性
的刺激下大幅反弹。虽然法国和奥地利失去AAA评级,欧央行维持目前利率水平,但是欧洲主权债务利率在
新年后开始下滑,市场在刺激手段下信心有所恢复。美国经济持续复苏,工业产出及房地产销售开始增长,
就业市场也有所改善,美联储将零利率环境从2013年中延长至2014年末,带动了股市的回暖。
A股也在去年大幅调整之后及海外市场带动下迎来一波“小阳春”。国内工业生产及零售数据好于预
期,央行采取逆回购以应对春节前资金面紧张,并且在3月的“两会”前年内首次下调存款准备金率,向市
场注入流动性,带动A股股市新年后的反弹。虽然有季节性因素扰动,CPI和PPI延续下行通道。养老金入市
的期望也扩大了市场的反弹空间。高弹性的板块及蓝筹股的反弹力度明显。本期沪深300指数上涨4.65%,
中证500指数上升4.59%。
展望第二季度,市场在一季度反弹后将更加关注实体经济走势和企业盈利预期,通胀能否继续下行趋
势也将影响市场的走向。欧债风险还带有不确定性。股市将在震荡筑底中寻找方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2 月 1 日成立,2 月 17 日封闭期结束并上市,在本报告期处于建仓期。自设立以来,截至本报
告期末,本基金份额净值增长率为-3.80%,同期业绩比较基准收益率为-0.34%。在上市以后,本基金日均跟
踪误差在 0.2%之内,年化跟踪误差为 1.6%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益类投资 203,077,842.61 92.72
其中:股票 203,077,842.61 92.72
2 固定收益投资 1,570,157.00 0.72
其中:债券 1,570,157.00 0.72
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
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4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 11,550,824.54 5.27
6 其他资产 2,817,355.19 1.29
7 合计 219,016,179.34 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,363,375.33 0.63
B 采掘业 22,777,811.54 10.58
C 制造业 72,596,220.03 33.72
C0 食品、饮料 15,550,853.81 7.22
C1 纺织、服装、皮毛 691,131.69 0.32
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,976,838.43 1.85
C5 电子 2,139,017.40 0.99
C6 金属、非金属 17,475,189.84 8.12
C7 机械、设备、仪表 23,738,524.18 11.03
C8 医药、生物制品 8,897,314.68 4.13
C99 其他制造业 127,350.00 0.06
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,851,328.79 2.25
E 建筑业 5,527,787.22 2.57
F 交通运输、仓储业 6,004,166.61 2.79
G 信息技术业 6,684,426.43 3.10
H 批发和零售贸易 5,757,391.06 2.67
I 金融、保险业 61,508,420.87 28.57
J 房地产业 10,339,947.07 4.80
K 社会服务业 1,644,565.91 0.76
L 传播与文化产业 443,298.74 0.21
M 综合类 3,579,103.01 1.66
合计 203,077,842.61 94.32
5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
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信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2012 年第一季度报告
1 600036 招商银行 530,998 6,318,876.20 2.93
2 600016 民生银行 965,102 6,051,189.54 2.81
3 601318 中国平安 143,258 5,240,377.64 2.43
4 601328 交通银行 981,924 4,624,862.04 2.15
5 601166 兴业银行 322,067 4,289,932.44 1.99
6 600000 浦发银行 478,221 4,270,513.53 1.98
7 601088 中国神华 141,504 3,623,917.44 1.68
8 600519 贵州茅台 17,729 3,491,903.84 1.62
9 000002 万 科A 415,196 3,437,822.88 1.60
10 600030 中信证券 292,648 3,391,790.32 1.58
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,570,157.00 0.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,570,157.00 0.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 010203 02 国债⑶ 15,700 1,570,157.00 0.73
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
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信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2012 年第一季度报告
2 应收证券清算款 2,691,952.59
3 应收股利 7,908.41
4 应收利息 43,151.24
5 应收申购款 1,067.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 73,275.76
8 其他 -
9 合计 2,817,355.19
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
信诚沪深 300 指数分级 A 信诚沪深 300 指数分级 B 信诚沪深 300 指数分级
项目
(场内简称:信诚 300A) (场内简称:信诚 300B) (场内简称:信诚 300)
基金合同生效日(2012 年
83,336,256.00 83,336,257.00 223,636,175.61
2 月 1 日)基金份额总额
基金 合同生效日 起至报
告期 期末基金总 申购份 - - 84,615,057.95
额
减:基金合同生效日起至
报告 期期末基金 总赎回 - - 251,010,502.24
份额
基金 合同生效日 起至报
告期 期末基金拆 分变动
-3,965,988.00 -3,965,988.00 7,931,976.00
份额(份额减少以“-”
填列)
报告 期期末基金 份额总
79,370,268.00 79,370,269.00 65,172,707.32
额
注:本基金合同自 2012 年 2 月 1 日起生效,本报告期为 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
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信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2012 年第一季度报告
1、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
7.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
信诚基金管理有限公司
2012 年 4 月 24 日
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