泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
更新招募说明书(摘要)
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
重要提示
本基金募集申请已于 2011 年 8 月 24 日获中国证监会证监许可『2011』1338号文核准,基金合同于 2011 年 12 月 1 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容,应阅读更新招募说明书正文。
本招募说明书所载内容截止日为 2012 年 6 月 1 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 3 月 31 日,财务数据未经审计。
一、基金管理人(一)基金管理人概况
名称:泰达宏利基金管理有限公司
成立日期:2002 年 6 月 6 日
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-66577605
联系人:苗广斌
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券基金以及泰达宏利全球新格局基金(QDII)、泰达宏利中证 500 指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金等十八只证券投资基金。(二)主要人员情况
1、董事会成员
刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996 年至 2001 年任天津泰达集团有限公司总经理。2001 年至 2006 年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006 年至 2010 年任天津泰达投资控股有限公司董事长。2010 年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限公司董事长,渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。
刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学和南开大学,拥有法学学士学位和经济学博士学位,律师、经济师。2000 年至 2002 年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002 年至 2008 年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008 年任天津市泰达国际控股(集团)有限公司总经理助理。2010 年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。
孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988 年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作;1989 年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作;1997 年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作;2001 年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
施德林(Marc Howard Sterling)先生,美国国籍,董事。心理学学士学位、法学博士学位及银行法硕士学位。施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁,掌管宏利金融在中国和台湾的业务。施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年,其中在宏利工作十七年,五年则为专责有关金融服务的执业律师。施先生为宏利保险策划开拓中国、越南及澳门市场,并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场。施先生分别自 1993 年及 2000 年管理宏利在中国及台湾业务,并于 1999至 2005 年成功开拓及经营宏利在越南之业务。现任宏利金融亚洲区行政副总裁、中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席。
雷柏剛(Robert Allen Cook)先生,加拿大国籍,董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学,持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理,并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于 2007 年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁,掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。雷先生服务宏利逾三十载,历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职,曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地,现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。
杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001 年至 2004 年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。先生于 2001 年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验。
汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至 1998 年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自 2007 年至今,担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990 年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。
孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学学士和法学硕士学位,一级律师。1993 年至 1997 年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至 1999 年任香港 Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999 年至 2004 年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004 年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事。
范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997 年至 2005 年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005 年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001 年至 2005 年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家,南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任;兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995 年至 1997 年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997 年至 2000 年任职于天津经济开发区财政局。2000 年至 2001 年任天津开发区总公司财务中心主任。2001 年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。兼任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事、天津泰达股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席等职。
李卓杰先生,监事。毕业于香港浸会大学,获得会计荣誉学位,美国 CPA。1993 年在香港加入宏利金融,从 1994 年起负责中国业务拓展。1999-2001 年间,李卓杰被任命为宏利金融越南公司副总经理,负责公司的保险管理与信息科技。2004-2006 年,担任中宏人寿保险有限公司北京分公司总经理一职。2005 年,同时被任命为中宏保险副总经理。李卓杰负责宏利金融在中国大陆及台湾地区的业务拓展。除了在这些地区制定执行公司战略决策外,他还负责跟进国家政策,促进与政府及合作伙伴间的关系。 目前,李卓杰担任宏利环球管理顾问股份有限公司监察人(自 2010 年 7 月起)及正在筹建的安本智库保险经纪人股份有限公司董事长(自 2011 年 3 月起)一职。
王泉先生,监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年 3 月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位;1998 年 10 月至 2003 年 2 月任证监会基金部副处长;2003 年 3 月至 2006 年 8 月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年 2 月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。
刘青山先生,副总经理。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997 年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001 年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006 年 11 月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学士和工商管理硕士学位。1993 年至 2006 年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。
张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005 年 10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
王咏辉先生,英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历;曾担任伦敦摩根大通(JP Morgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师、汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师、巴克萊国际投资基金管理公司 ETF 亚洲部门经理、巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门经理。2008 年 4 月加入泰达宏利基金管理有限公司,现任金融工程部副总经理;2010 年 4 月 23 日起担任泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金基金经理;2011 年 7 月 20 日起任泰达宏利全球新格局证券投资基金基金经理;具备 14 年基金从业经验,具有基金从业资格。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟,副总经理兼投资总监及基金经理刘青山,投资部总经理兼基金经理梁辉,研究部总监兼基金经理陈少平,交易部负责人陈力。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
变更注册登记日期:2004 年 8 月 26 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
发展概况:
1912 年 2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从 1912 年至 1949年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。2004 年 8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年 6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及 31 个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010 年度,中国银行被 GlobalFinance(《环球金融》)评为 2010 年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被 Euromoney(《欧洲货币》)评为 2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被 The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被 Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21 世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工 120 余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII 资产、QDII 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010 年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2012 年 3 月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证 100ETF 联接、万家 180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证 180 金融交易型开放式指数、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选 30 股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证 200 指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数、招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面 120 交易型开放式指数、上证 180 成长交易型开放式指数、华宝兴业上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证 300 指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证 380 指数增强型、泰达宏利中证 500 指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证 300 指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证 500 指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普 500 等权重指数(QDII)、长信标普 100 等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)等 147 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构(一)基金份额发售机构
1、直销机构
1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人:延慧、崔冉
联系电话:010-66577619、010-66577617
客服信箱:irm@mfcteda.com
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.mfcteda.com
2)泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前网上直销支持的银行卡和第三方支付渠道:农业银行卡、建设银行卡、兴业银行卡、民生银行卡、招商银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、交通银行卡和汇付天下“天天盈”。
客户服务电话:400-698-8888 或 010-66555662
客户服务信箱:irm@mfcteda.com
2、场外代销机构
1) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖 钢客服电话:95566银行网站:www.boc.cn2) 中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 25 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人:王洪章客服电话:95533银行网站:www.ccb.com3) 中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人:蒋超良客服电话:95599银行网站:www.abchina.com4) 交通银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人:胡怀邦客服电话:95559银行网址:www.bankcomm.com5) 招商银行股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人:傅育宁客服电话:95555联系人:邓炯鹏公司网站:www.cmbchina.com6) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址:上海市中山东一路 12 号法定代表人:吉晓辉电话:(021)61618888传真:(021)63604199联系人:虞谷云客户服务热线:95528公司网站:www.spdb.com.cn7) 深圳发展银行股份有限公司注册地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦办公地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁客户服务电话: 95501联系人:张青传真:0755-25841098公司网址:www.sdb.com.cn8) 上海银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人:范一飞开放式基金咨询电话:021-962888开放式基金业务传真:021-68476111联系人:张萍联系电话:021-68475888网址:www.bankofshanghai.com9) 北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人:闫冰竹联系人:王曦传真:010-66226045客户服务电话:95526公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
10) 华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人:吴建电话:010-85238667联系人:郑鹏客户服务电话:95577网址:www.hxb.com.cn
11) 东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市运河东一路 193 号办公地址:东莞市运河东一路 193 号法定代表人:廖玉林电话:0769-22119061传真:0769-22117730联系人:叶德森客服电话:0769-96228 或拨打各营业网点咨询电话公司网址:www.dongguanbank.cn
12) 宁波银行股份有限公司注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人: 陆华裕电话:0574-89068340传真:0574-87050024联系人: 胡技勋客户服务热线:96528(上海地区 962528)公司网站: www.nbcb.com.cn13) 湘财证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人:钟康莺
联系电话:021-68634518
公司网站:www.xcsc.com
14) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
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15) 中国银河证券股份有限公司
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法定代表人:顾伟国
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16) 广发证券股份有限公司
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法定代表人:林治海
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联系人:黄岚
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17) 中信建投证券股份有限公司
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法定代表人:王常青
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18) 国泰君安证券股份有限公司
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法定代表人:万建华
客服电话:4008888666
联系人:吴倩
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19) 平安证券有限责任公司
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办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
全国免费业务咨询电话:95511-8
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20) 世纪证券有限责任公司注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层法定代表人:卢长才联系人:方文客服电话:0755-83199511公司网站:www.csco.com.cn21) 申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路 171 号办公地址:上海市常熟路 171 号法定代表人:丁国荣联系人:李清怡联系电话:021-54033888客服电话:95523 或 4008895523网址:www.sywg.com22) 齐鲁证券有限公司注册地址:济南市经七路 86 号法定代表人:李玮客服电话:95538网址:www.qlzq.com.cn23) 中银国际证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层法定代表人:许刚客服电话:4006208888传真:021-50372474联系人:李丹公司网站:www.bocichina.com24) 华泰证券股份有限公司注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人:吴万善客户服务电话:025-95597传真:025-84579763联系人:孙菁菁公司网站:www.htsc.com.cn25) 东北证券股份有限公司注册地址:长春市自由大路 1138 号办公地址:长春市自由大路 1138 号法定代表人:矫正中联系人:安岩岩电话:0431-85096517客户服务电话:4006000686网址:www.nesc.cn26) 光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:徐浩明联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:4008888788 10108998传真:021-22169134公司网址:www.ebscn.com27) 新时代证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层法定代表人:马金声联系人:孙恺客户服务电话:4006989898公司网址:www.xsdzq.cn28) 招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层法定代表人:宫少林联系人:林生迎联系电话:0755-82943666传真:0755-82943636客户服务电话:95565,4008888111公司网址:www.newone.com.cn29) 长城证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法定代表人:黄耀华联系人:李春芳传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000 400 6666 888公司网址:www.cgws.com30) 南京证券有限责任公司注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号办公地址:江苏省南京市大钟亭 8 号法定代表人:张华东联系人:徐翔联系电话:025-83367888客户服务电话:400 828 5888公司网址:www.njzq.com.cn31) 兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路 268 号办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人:兰荣联系人:谢高得联系电话:021-38565785客户服务电话:4008888123公司网址:www.xyzq.com.cn32) 海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路 98 号办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人:王开国客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话联系人: 金芸、李笑鸣联系电话:021-23219000公司网站:www.htsec.com33) 广州证券有限责任公司注册地址:广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 楼法定代表人:刘东客服电话:020-961303联系电话:020-88836999传真:020-88836654联系人:林洁茹网址:www.gzs.com.cn34) 华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人:黄金琳客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)传真:0591-87383610联系人:张腾公司网站:www.hfzq.com.cn35) 国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如客服电话:95536联系人:齐晓燕联系电话:0755-82130833公司网站:www.guosen.com.cn36) 金元证券股份有限公司注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼法定代表人:陆涛客户服务电话:4008-888-228传真:0755-83025625联系人:马贤清网站:www.jyzq.cn37) 德邦证券有限责任公司注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼法定代表人:姚文平客服电话:4008888128传真:021-68767032联系人:罗芳公司网站:www.tebon.com.cn38) 安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 9 层法人代表人:牛冠兴
客服电话:4008001001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
网址:www.essence.com.cn
39) 东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
公司网络地址:www.longone.com.cn
客服电话:400-888-8588
40) 国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层(100007)
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
41) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731-84403319
开放式基金业务传真:0731-84403439
网址:www.cfzq.com42) 宏源证券股份有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券法人:冯戎联系人:李巍联系电话:010-88085858客服电话:4008-000-562网址:www.hysec.com43) 长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:胡运钊客户服务热线:95579 或 4008-888-999联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900长江证券客户服务网站:www.95579.com44) 方正证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层法定代表人:雷杰客户服务热线:95571网址:www.foundersc.com45) 民生证券有限责任公司注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层法定代表人:余政公司网址:www.mszq.com客服热线:400619888846) 国金证券股份有限公司注册地址:成都市东城根上街 95 号办公地址:成都市东城根上街 95 号法定代表人:冉云公司网址: www.gjzq.com.cn
客服热线: 4006 60010947) 中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人:王东明公司网址:www.citics.com客服热线:9555848) 西藏同信证券有限责任公司注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号办公地址:上海市永和路 118 弄 24 号楼法定代表人:贾绍君公司网址:www.xzsec.com客服热线:40088-1117749) 西部证券股份有限公司注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 1 层法定代表人:刘建武公司网址:www.westsecu.com客服热线:9558250) 中山证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层法定代表人:吴永良公司网址:www.zszq.com客服热线:400102201151)天源证券经纪有限公司注册地址:青海省西宁市长江路 53 号办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼法定代表人:林小明公司网址:www.tyzq.com.cn客服热线:400-654-321852)江海证券有限公司注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人:孙名扬公司网址:www.jhzq.com.cn客服热线:400-666-228853)万联证券有限责任公司注册地址:广东省广州市越秀区中山二路 18 号电信广场 36、37 层办公地址:广东省广州市越秀区中山二路 18 号电信广场 36、37 层法定代表人:张建军公司网址:www.wlzq.com.cn客服热线:400-888-813354)中信万通证券有限责任公司注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人:张智河公司网址:www.zxwt.com.cn客服热线:9657755)中信证券(浙江)有限责任公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层法定代表人:沈强公司网址:www.bigsun.com.cn客服热线:0571-96598
56)红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人:况雨林
公司网址:www.hongtastock.com
客服热线:0871-3577942
3、场内发售机构
本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深交所会员。
具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务;具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务(具体办理场所以《基金开放申购、赎回公告》为准)。(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限公司
地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
联系人:严峰
电话:(0755)25946013
传真:(0755)25987122(三)律师事务所
名称:上海通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩 炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、黎明(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:曹银华、单峰
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
四、基金的名称
泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,以实现对跟踪误差的有效控制。
1、投资组合的构建
本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合,即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
2、组合的调整
(1)定期调整
根据标的指数的调整规则和对备选股的预期,对股票投资组合及时进行调整。
(2)不定期调整
①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。
②当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。
③根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪。
④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。
⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。
3、股票的替代
在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金将在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
5、跟踪误差的监控与管理
跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一,基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析,并对控制跟踪误差提出解决方案。
(五)投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、投资决策程序
本基金的投资管理程序由研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,降低交易成本,避免重大风险的发生。开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理并搭配使用其他合理的方法(如买入非成份股等)进行适当替代,以使跟踪误差控制在限定范围内。
1)研究:基金经理、研究人员依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、组合优化和股票的替代、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
2)投资决策:投资决策委员会依据研究部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议和基金管理人的研究报告及相关研究成果,每日进行基金投资管理的日常决策。
3)组合构建:基金经理根据标的指数,结合研究报告,原则上以复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的技术和方法,利用股票的替代或其他数量化交易方法来降低买入成本和冲击成本,控制投资风险。
4)交易执行:交易部负责具体的交易执行并利用有效的日内数量化交易方法来降低冲击成本,同时履行一线监控的职责。
5)投资绩效评估:风险管理与基金评估部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告和建议。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。
6)组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、量化分析、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资体制和程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中列示。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)
如果中证 500 指数被停止编制及发布,或中证 500 指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等因素选择确定新的标的指数。由于上述原因变更标的指数和投资对象,基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准,并在中国证监会指定的媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,泰达稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰达进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 6 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2012 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 180,925,752.69 76.63
其中:股票 180,925,752.69 76.63
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 14,681,064.70 6.22
6 其他资产 40,506,106.44 17.16
7 合计 236,112,923.83 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 3,717,156.95 1.98
B 采掘业 3,246,697.50 1.73
C 制造业 102,129,055.79 54.36
C0 食品、饮料 9,645,431.04 5.13
C1 纺织、服装、皮毛 6,107,483.21 3.25
C2 木材、家具 494,312.55 0.26
C3 造纸、印刷 3,804,644.73 2.02
C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,076,829.15 9.09
C5 电子 14,454,158.01 7.69
C6 金属、非金属 11,428,525.37 6.08
C7 机械、设备、仪表 27,029,399.18 14.39
C8 医药、生物制品 10,686,772.29 5.69
C99 其他制造业 1,401,500.26 0.75
电力、煤气及水的生产和供
D 6,576,853.63 3.50
应业
E 建筑业 3,630,028.98 1.93
F 交通运输、仓储业 8,585,864.92 4.57
G 信息技术业 9,111,960.95 4.85
H 批发和零售贸易 11,369,092.35 6.05
I 金融、保险业 2,169,443.24 1.15
J 房地产业 13,046,174.48 6.94
K 社会服务业 5,961,533.02 3.17
L 传播与文化产业 5,263,467.87 2.80
M 综合类 6,118,423.01 3.26
合计 180,925,752.69 96.30
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未有积极投资的股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资
序 股票代
股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
号 码
例(%)
1 000970 中科三环 64,260 1,670,117.40 0.89
2 600138 中青旅 99,485 1,602,703.35 0.85
3 000917 电广传媒 48,963 1,425,802.56 0.76
4 600079 人福医药 74,986 1,350,497.86 0.72
5 600060 海信电器 75,385 1,347,883.80 0.72
6 600643 爱建股份 179,348 1,328,968.68 0.71
7 600736 苏州高新 275,733 1,318,003.74 0.70
8 600827 友谊股份 109,087 1,306,862.26 0.70
9 002123 荣信股份 73,523 1,184,455.53 0.63
10 600805 悦达投资 103,327 1,160,362.21 0.62
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未有积极投资。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未有债券投资。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未有债券投资。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未有资产支持证券投资。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未有权证投资。
8.投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序 名称 金额(元)号
1 存出保证金 6,189.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,992.23
5 应收申购款 40,473,983.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 21,941.21
8 其他 -
9 合计 40,506,106.44
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(5.1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
(5.2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
本基金合同生效日为 2011 年 12 月 1 日,基金合同生效以来的投资业绩及
与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
基金净值 基金净值收 比较基准 比较基准收
阶段 收益率 益率标准差 收益率 益率标准差 ①-③ ②-④
① ② ③ ④本基金合同生效起至 2011 年 12 月 31
日 -2.00% 0.74% -13.78% 1.60% 11.78% -0.86%2012 年 1 月 1 日至
2.28% 1.71% 4.46% 1.84% -2.18% -0.13%2012 年 3 月 31 日本基金合同生效起至 2012 年 3 月 31
日 0.24% 1.50% -9.94% 1.80% 10.18% -0.30%
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后的指数许可使用费;
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、
证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费
用等);
5、基金上市初费和上市月费
6、基金合同生效以后的信息披露费用;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
9、基金资产的资金汇划费用;
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中,基金合同生效前的指数许可使用费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用从基金财产中列支;基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支,按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率每日计提,逐日累计。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人与指数许可方约定了每季度(包括基金成立当季)指数许可使用费人民币伍万元(5 万元)(即不足人民币 5 万元时按照人民币 5 万元收取)的收取下限,则该下限超出当季累计指数使用费的部分(即:每季度指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)由基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的指数许可使用费按季支付,由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。
4、本条第(一)款第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“二、释义”部分对《销售办法》释义进行了更新。
3、“三、基金管理人”部分对基金管理人联系人、基金经理等信息进行了更新。
4、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。
5、“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。
6、“七、基金的募集”部分删除了认购安排等已不适用的信息,增加了本基金的募集情况。
7、“八、基金合同的生效”部分增加了本基金的基金合同生效日。
8、“九、泰达稳健份额与泰达进取份额的上市交易”更新了上市交易的时间。
9、“十二、基金的投资” 部分投资组合报告内容更新至 2012 年 3 月 31日。
10、“十三、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2012 年 3 月 31 日,并更新了历史走势对比图。
11、“二十七、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
泰达宏利基金管理有限公司
2012 年 7 月 14 日
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