易方达银行指数分级证券投资基金

2016年第3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年十月二十六日

第1页共13页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10

月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达银行分级

基金主代码 161121

交易代码 161121

基金运作方式 契约型开放式、分级基金

基金合同生效日 2015年6月3日

报告期末基金份额总额 122,389,614.03份

投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技

术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指

数的目的。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟踪

标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相

似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金；A类份额具有预期风

险、收益较低的特征；B类份额具有预期风险、收

益较高的特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达银行分 易方达银行分 易方达银行分

称 级 级A 级B

下属分级基金场内简称 银行业 银行业A 银行业B

下属分级基金的交易代

161121 150255 150256

码

报告期末下属分级基金 64,840,716.03 28,774,449.00 28,774,449.00

的份额总额 份 份 份

下属分级基金的风险收 基础份额为股 与基础份额相 与基础份额相

益特征 票型基金，其风 比，A类份额的 比，B类份额的

险收益水平高 预期收益和预 预期收益和预

于混合型基金、 期风险低于基 期风险高于基

债券型基金和 础份额。 础份额。

货币市场基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2016年7月1日-2016年9月30日)

1.本期已实现收益 1,047,068.26

2.本期利润 5,732,628.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0449

4.期末基金资产净值 100,213,804.61

5.期末基金份额净值 0.8188

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 5.64% 0.68% 2.84% 0.69% 2.80% -0.01%

月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

易方达银行指数分级证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年6月3日至2016年9月30日）

注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十五部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。

2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-15.34%，同期业绩比较基准收益率为-13.50%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的基金经理、易方达中 博士研究

小板指数分级证券投资基金 生，曾任汇

的基金经理（自2012年09月 添富基金管

20日至2016年07月05日）、 理有限公司

王建 易方达并购重组指数分级证 2015-06-0 2016-07-0 数量分析

军 券投资基金的基金经理（自 3 6 9年 师，易方达

2015年06月03日至2016年 基金管理有

07月05日）、易方达创业板 限公司量化

交易型开放式指数证券投资 研究员、基

基金的基金经理（自2011年 金经理助

09月20日至2016年07月05 理。

日）、易方达深证100交易型

开放式指数基金的基金经理

（自2010年09月27日至

2016年07月05日）、易方达

生物科技指数分级证券投资

基金的基金经理（自2015年

06月03日至2016年07月05

日）、易方达深证100交易型

开放式指数证券投资基金联

接基金的基金经理（自2010

年09月27日至2016年07月

05日）、易方达创业板交易型

开放式指数证券投资基金联

接基金的基金经理（自2011

年09月20日至2016年07月

05日）、指数与量化投资部总

经理助理

本基金的基金经理、易方达并 硕士研究

购重组指数分级证券投资基 生，曾任华

金的基金经理、易方达创业板 泰联合证券

交易型开放式指数证券投资 资产管理部

基金的基金经理、易方达深证 研究员；易

100交易型开放式指数基金的 方达基金管

基金经理、易方达生物科技指 2016-05-0 理有限公司

成曦 数分级证券投资基金的基金 7 - 8年 集中交易室

经理、易方达中小板指数分级 交易员、指

证券投资基金的基金经理、易 数与量化投

方达深证100交易型开放式 资部指数基

指数证券投资基金联接基金 金运作专

的基金经理、易方达创业板交 员、基金经

易型开放式指数证券投资基 理助理。

金联接基金的基金经理

注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，王建军的“任职日期”为基金合同生效之日，成曦的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年3季度CPI从二季末的1.9回落至8月份的1.3，其中食品价格回落

较大；中国7、8月财新PMI保持在49.9、50.4，在枯荣线上下波动；在资金方

面，7月、8月新增人民币贷款分别为4636亿、9487亿元，其中来自于房地产

的贷款增加迅速。政策方面，9月底以来，多个城市密集出台地产限购限贷政策，

房地产进入到新一轮的调控周期。股票市场在经过前期调整之后，振动幅度和成交量都急剧下滑，也进入到一个低位波动阶段。

总体来看，预计全年经济增速将在房地产拉动，PPP项目及行业补库存的综

合调节下企稳，市场在没有重大政策催化剂的情况下将大概率保持低位运行状态。

2016年3季度上证指数涨幅为2.56%，中证银行指数涨幅为2.97%，作为被

动型指数基金，本期基金的单位净值在跟随业绩比较基准的基础上，略有超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.8188 元，本报告期份额净值增长率为

5.64%，同期业绩比较基准收益率为2.84%，年化跟踪误差2.308%，各项指标均

在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产

项目 金额（元）

号 的比例（%）

1 权益投资 95,018,794.57 94.16

其中：股票 95,018,794.57 94.16

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,586,014.77 5.54

7 其他资产 310,781.50 0.31

8 合计 100,915,590.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 112,158.19 0.11

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

D业

E 建筑业 12,857.80 0.01

F 批发和零售业 7,223.73 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,763.74 0.06

J 金融业 94,830,791.11 94.63

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 95,018,794.57 94.82

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 600016 民生银行 1,380,709 12,785,365.34 12.76

2 601166 兴业银行 778,888 12,438,841.36 12.41

3 600036 招商银行 602,387 10,842,966.00 10.82

4 601328 交通银行 1,604,634 8,873,626.02 8.85

5 600000 浦发银行 505,022 8,327,812.78 8.31

6 601288 农业银行 2,232,550 6,987,881.50 6.97

7 601169 北京银行 710,482 6,465,386.20 6.45

8 601398 工商银行 1,417,134 6,277,903.62 6.26

9 601988 中国银行 1,230,916 4,148,186.92 4.14

10 000001 平安银行 401,115 3,638,113.05 3.63

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 招商银行(代码：600036)为易方达银行指数分级证券投资基金的前十大

持仓证券之一。2015年12月3日，深圳银监局对于招商银行2014年5月17日

后仍开展商业承兑汇票的买入返售交易；个人不良信贷资产违规批量转让、个人理财业务资金违规投资于不良信贷资产的行为给予罚款人民币 100 万元的行政处罚。

浦发银行（代码：600000）为易方达银行指数分级证券投资基金前十大持仓证券之一。2016年6月17日，针对浦发银行在天猫上以虚假价格进行促销的行为，上海市物价局给予警告并处人民币5000元罚款的行政处罚。

民生银行（代码：600016）为易方达银行指数分级证券投资基金前十大持仓证券之一。2016年2月19日，北京银监局对于民生银行当事人业务续做不审慎、未对交易背景进行认真审查、管理缺位导致对应车辆完全脱离监控的行为给予罚款人民币50万元的行政处罚。

本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除招商银行、浦发银行、民生银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 10,963.50

2 应收证券清算款 264,810.48

3 应收股利 -

4 应收利息 1,052.37

5 应收申购款 33,955.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 310,781.50

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达银行分级 易方达银行分级A 易方达银行分级B

报告期期初基

金份额总额 67,191,911.62 28,904,746.00 28,904,746.00

报告期基金总

申购份额 25,987,779.02 - -

减：报告期基 28,599,568.61 - -

金总赎回份额

报告期基金拆

分变动份额 260,594.00 -130,297.00 -130,297.00

报告期期末基

金份额总额 64,840,716.03 28,774,449.00 28,774,449.00

注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达银行指数分级证券投资基金募集注册的文件；

2.《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》；

3.《易方达银行指数分级证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一六年十月二十六日


点击查看>>  附件