广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券
投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......17
7 投资组合报告 ......63

7.1 期末基金资产组合情况......63

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......64

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......65

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......66

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......68

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......68

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......68

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......68

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......68

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......68

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68

7.12 投资组合报告附注......68

8 基金份额持有人信息 ......70

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......70

8.2 期末上市基金前十名持有人......70

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......71
9 开放式基金份额变动 ......71
10 重大事件揭示 ......72

10.1 基金份额持有人大会决议......72

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......72

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......72

10.4 基金投资策略的改变......72

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......72

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......72

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......72

10.8 其他重大事件......76
11 影响投资者决策的其他重要信息......77

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......77
12 备查文件目录 ......78

12.1 备查文件目录......78

12.2 存放地点......78

12.3 查阅方式......78

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基
金

基金简称 广发国证新能源车电池 ETF

场内简称 电池 ETF

基金主代码 159755

交易代码 159755

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 15 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,963,646,746.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021-06-24

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，
投资目标 本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
投资策略 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资
策略；4、资产支持证券投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 国证新能源车电池指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 程才良 郭明

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人 电子邮箱

ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn


客户服务电话 95105828 95588

传真 020-89899158 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区复兴门内大街55

路3018号2608室 号

广东省广州市海珠区琶洲大道

办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区复兴门内大街55

楼；广东省珠海市横琴新区环 号

岛东路3018号2603-2622室

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn
互联网网址

基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -331,031,894.79

本期利润 -352,828,725.77

加权平均基金份额本期利润 -0.0722

本期加权平均净值利润率 -8.47%

本期基金份额净值增长率 -7.51%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -1,257,819,883.08

期末可供分配基金份额利润 -0.1806

期末基金资产净值 5,705,826,862.92


期末基金份额净值 0.8194

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -18.06%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.50% 1.66% 2.39% 1.67% 0.11% -0.01%

过去三个月 -4.91% 1.76% -5.49% 1.77% 0.58% -0.01%

过去六个月 -7.51% 1.55% -8.16% 1.56% 0.65% -0.01%

过去一年 -35.17% 1.85% -35.64% 1.86% 0.47% -0.01%

自基金合同生 -18.06% 2.28% -18.62% 2.33% 0.56% -0.05%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 30 日）


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管
理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 罗国庆先生，经济学硕士，持有中
经理；广发中 国证券投资基金业从业证书。曾任
罗国庆 证传媒交易型 2021-06-1 - 14 年 深圳证券信息有限公司研究员，华
开放式指数证 5 富基金管理有限公司产品设计研
券投资基金的 究员，广发基金管理有限公司产品
基金经理；广 经理及量化研究员、广发深证 100


发中证传媒交 指数分级证券投资基金基金经理
易型开放式指 (自 2015 年 10 月 13 日至 2020 年
数证券投资基 5 月 25 日)、广发中证医疗指数分
金发起式联接 级证券投资基金基金经理(自2015
基金的基金经 年 10 月 13 日至 2020 年 8 月 25
理；广发中证 日)、广发中证 800 交易型开放式
100 交易型开 指数证券投资基金基金经理(自
放式指数证券 2020 年 4 月 13 日至 2020 年 11 月
投资基金的基 30 日)、广发中证全指汽车指数型
金经理；广发 发起式证券投资基金基金经理(自
中证 100 交易 2017 年 7 月 31 日至 2021 年 6 月
型开放式指数 17 日)、广发中证全指建筑材料指
证券投资基金 数型发起式证券投资基金基金经
发起式联接基 理(自 2017 年 8 月 2 日至 2021 年
金的基金经 6 月 17 日)、广发中证全指家用电
理；广发国证 器指数型发起式证券投资基金基
半导体芯片交 金经理(自 2017 年 9 月 13 日至
易型开放式指 2021年6月17日)、广发中证1000
数证券投资基 指数型发起式证券投资基金基金
金的基金经 经理(自 2018 年 11 月 2 日至 2021
理；广发中证 年 6 月 17 日)、广发深证 100 指数
创新药产业交 证券投资基金(LOF)基金经理(自
易型开放式指 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 6 月
数证券投资基 17 日)、广发中证医疗指数证券投
金的基金经 资基金（LOF）基金经理(自 2020
理；广发中证 年8月26日至2023年2月22日)。
沪港深科技龙
头交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证创新药产业
交易型开放式
指数证券投资
基金发起式联
接基金的基金
经理；广发国
证半导体芯片
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
的基金经理；
广发国证新能
源车电池交易
型开放式指数


证券投资基金

发起式联接基

金的基金经

理；广发中证

沪港深科技龙

头交易型开放

式指数证券投

资基金发起式

联接基金的基

金经理；广发

中证 1000 交

易型开放式指

数证券投资基

金的基金经

理；广发中证

国新央企股东

回报交易型开

放式指数证券

投资基金的基

金经理；指数

投资部副总经

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数，该指数是为了反映 A 股市场中新能源车电池产业上市公司表现而编制的，成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等。作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

在宏观预期不确定性的扰动下，叠加国内经济修复低于预期以及美国终端利率预期不断上修的
背景，2023 年上半年 A 股主要指数整体呈先强后弱的走势。其中，沪深 300 指数下跌 0.75%，中证
500 指数上涨 2.29%，创业板指数下跌 5.61%，国证新能源车电池指数下跌 8.16%。受海外加息预期提升以及国内存量资金博弈等因素影响，今年上半年新能源电池板块调整较多。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-7.51%，同期业绩比较基准收益率为-8.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，在美国通胀快速回落以及加息周期临近见顶的背景下，外资作为边际增量资金进场，有望带动市场情绪企稳和指数上涨。从行业层面来看，下半年伴随着新车型的逐步放量以及进入新能源车的销售旺季，新能源车有望出现销量和订单超预期，从而带来反弹机会，结合电池板块估值处于历史较低位置，建议关注电池板块的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 29,062,861.31 15,491,776.08

结算备付金 3,533,264.83 695,273.00

存出保证金 533,857.52 299,910.85

交易性金融资产 6.4.7.2 5,679,108,429.63 2,213,401,773.90

其中：股票投资 5,679,108,429.63 2,213,401,773.90


基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 6,000,242.46 3,758,269.24

应收股利 244,302.90 -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 341,311.92 175,770.56

资产总计 5,718,824,270.57 2,233,822,773.63

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3,679,073.68 2,963,572.28

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,312,563.36 965,997.18

应付托管费 462,512.67 193,199.44

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 39,057.81 18,036.44

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 6,504,200.13 2,788,330.93

负债合计 12,997,407.65 6,929,136.27

净资产：

实收基金 6.4.7.8 6,963,646,746.00 2,513,646,746.00

未分配利润 6.4.7.9 -1,257,819,883.08 -286,753,108.64

净资产合计 5,705,826,862.92 2,226,893,637.36

负债和净资产总计 5,718,824,270.57 2,233,822,773.63

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值人民币0.8194元，基金份额总额6,963,646,746.00份。

6.2 利润表
会计主体：广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -340,293,964.02 78,571,828.04

1.利息收入 4,862,716.18 752,919.84

其中：存款利息收入 6.4.7.10 86,602.57 49,017.83

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 4,776,113.61 703,902.01

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -325,027,334.98 -224,470,016.18

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -355,452,730.42 -228,915,731.78

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 30,425,395.44 4,445,715.60

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -21,796,830.98 300,389,430.36
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,667,485.76 1,899,494.02

减：二、营业总支出 12,534,761.75 5,781,283.30

1．管理人报酬 10,280,479.07 4,664,900.06

2．托管费 2,056,095.77 932,979.97

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.7.20 - -

7．税金及附加 17,194.53 2,534.21

8．其他费用 6.4.7.21 180,992.38 180,869.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -352,828,725.77 72,790,544.74

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -352,828,725.77 72,790,544.74

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -352,828,725.77 72,790,544.74

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 2,513,646,746.00 -286,753,108.64 2,226,893,637.36
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 2,513,646,746.00 -286,753,108.64 2,226,893,637.36
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 4,450,000,000.00 -971,066,774.44 3,478,933,225.56
号填列）

（一）、综合收益 - -352,828,725.77 -352,828,725.77
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 4,450,000,000.00 -618,238,048.67 3,831,761,951.33
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申购 8,971,000,000.00 -1,282,678,891.32 7,688,321,108.68
款

2. 基 金 赎 -4,521,000,000.00 664,440,842.65 -3,856,559,157.35
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资 6,963,646,746.00 -1,257,819,883.08 5,705,826,862.92
产（基金净值）


上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 1,474,646,746.00 386,496,401.96 1,861,143,147.96
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 1,474,646,746.00 386,496,401.96 1,861,143,147.96
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 141,000,000.00 39,960,253.35 180,960,253.35
号填列）

（一）、综合收益 - 72,790,544.74 72,790,544.74
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 141,000,000.00 -32,830,291.39 108,169,708.61
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 2,848,000,000.00 208,587,176.20 3,056,587,176.20
款

2.基金赎回 -2,707,000,000.00 -241,417,467.59 -2,948,417,467.59
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 1,615,646,746.00 426,456,655.31 2,042,103,401.31
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2021]1678 号《关于准予广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发国证新能源车电池交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2021 年 6 月 1 日向社会公开发行募集并于 2021
年 6 月 15 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 8 日，为交易型开放式基金，存续期限不定，
募集资金总额为人民币 1,152,646,746.00 元，有效认购户数为 28,865 户。其中，认购资金在募集期间的利息为人民币 38,746.00 元，折合基金份额 38,746.00 份。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

本基金的财务报表于 2023 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息

及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 29,062,861.31

等于：本金 29,059,866.53

加：应计利息 2,994.78

定期存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 29,062,861.31

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 6,097,113,111.96 - 5,679,108,429.63 -418,004,682.33

贵金属投资-金交

- - - -
所黄金合约

交 易 所

- - - -
市场

债券 银 行 间

- - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 6,097,113,111.96 - 5,679,108,429.63 -418,004,682.33

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资


本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 256,872.78

待摊费用 75,616.24

可退替代款 8,822.90

合计 341,311.92

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,629,755.17

其中：交易所市场 1,629,755.17

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 106,120.30

应付替代款 4,768,324.66

合计 6,504,200.13

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,513,646,746.00 2,513,646,746.00

本期申购 8,971,000,000.00 8,971,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -4,521,000,000.00 -4,521,000,000.00

本期末 6,963,646,746.00 6,963,646,746.00

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 397,538,973.31 -684,292,081.95 -286,753,108.64

本期利润 -331,031,894.79 -21,796,830.98 -352,828,725.77

本期基金份额交易产生的

变动数 579,455,548.92 -1,197,693,597.59 -618,238,048.67


其中：基金申购款 1,120,337,961.21 -2,403,016,852.53 -1,282,678,891.32

基金赎回款 -540,882,412.29 1,205,323,254.94 664,440,842.65

本期已分配利润 - - -

本期末 645,962,627.44 -1,903,782,510.52 -1,257,819,883.08

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 58,879.70

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 24,774.46

其他 2,948.41

合计 86,602.57

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -113,418,644.64

股票投资收益——赎回差价收入 -242,034,085.78

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -355,452,730.42

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 939,444,169.57

减：卖出股票成本总额 1,049,453,103.23

减：交易费用 3,409,710.98

买卖股票差价收入 -113,418,644.64

6.4.7.11.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 3,856,559,157.35

减：现金支付赎回款总额 574,458,597.35

减：赎回股票成本总额 3,524,134,645.78

减：交易费用 -


赎回差价收入 -242,034,085.78

6.4.7.12 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 30,425,395.44

其中：证券出借权益补偿收入 2,989,215.03

基金投资产生的股利收益 -

合计 30,425,395.44

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 -21,801,668.98

——股票投资 -21,801,668.98

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 4,838.00

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -21,796,830.98

注：其他为可退替代款公允价值变动收益。
6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 -

替代损益 1,667,485.76

合计 1,667,485.76

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入 （卖出）被替代成分证券的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强 制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.20 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 36,695.94

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 488.32

其他 84,300.75

合计 180,992.38

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、申购赎回代办证
券公司

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基 本基金的联接基金
金发起式联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限 1,444,254,260.55 58.64% 890,136,080.87 71.12%
公司
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 1,345,038.19 59.17% 834,688.10 51.22%
司

上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 828,985.68 72.34% 375,686.68 58.29%
司

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 10,280,479.07 4,664,900.06

其中：支付销售机构的客户维护费 149,244.79 31,089.19

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,056,095.77 932,979.97

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

单位： 人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余

务余额 额

广发证券股份 150,874,234.00 103,411.84 - -

有限公司

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余

务余额 额

广发证券股份 43,805,535.00 26,891.13 31,202,025.00 7,519.05

有限公司

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

交易数量 出借期 费 期末应
关联方 合约 证券名 成 交 交易 （单位： 限（单 率 利息 期末证券出 收利息
名称 编号 称 时间 金额 股） 位：天 ） （ 收入 借业务余额 余额
%）

广发证 2023

券股份 0103 新宙邦 2023- 397,5 8,800.00 28 3.1 958.6 - -
有限公 0002 01-03 84.00 0 2

司 9095

广发证 2023

券股份 0103 宁德时 2023- 389,6 1,000.00 14 3.2 484.8 - -
有限公 0003 代 01-03 40.00 0 9

司 4351

广发证 2023

券股份 0103 星源材 2023- 548,3 25,600.00 14 3.5 746.3 - -
有限公 0003 质 01-03 52.00 0 7

司 8219

广发证 2023 欣旺达 2023- 215,4 10,000.00 14 3.5 293.1 - -
券股份 0105 01-05 00.00 0 8

有限公 0001

司 7221

广发证 2023

券股份 0109 新宙邦 2023- 418,2 8,200.00 14 3.2 780.6 - -
有限公 0003 01-09 00.00 0 4

司 4712

广发证 2023 1,662

券股份 0109 当升科 2023- ,360. 28,000.00 14 3.2 3,103 - -
有限公 0003 技 01-09 00 0 .07

司 4806

广发证 2023

券股份 0110 欣旺达 2023- 226,9 10,000.00 14 3.2 403.3 - -
有限公 0001 01-10 00.00 0 8

司 2555

广发证 2023 2,762

券股份 0110 德方纳 2023- ,100. 11,000.00 14 3.2 4,910 - -
有限公 0001 米 01-10 00 0 .40

司 2583

广发证 2023 45,64

券股份 0112 宁德时 2023- 7,550 105,300.0 14 3.2 73,03 - -
有限公 0001 代 01-12 .00 0 0 6.08

司 3385

广发证 2023

券股份 0117 星源材 2023- 596,7 25,600.00 14 3.5 812.2 - -
有限公 0002 质 01-17 36.00 0 2

司 7973

广发证 2023

券股份 0119 欣旺达 2023- 226,2 10,000.00 14 3.5 307.8 - -
有限公 0001 01-19 00.00 0 8

司 3906

广发证 2023

券股份 0130 宁德时 2023- 658,9 1,400.00 14 3.1 794.3 - -
有限公 0000 代 01-30 10.00 0 5

司 3015

广发证 2023

券股份 0130 新宙邦 2023- 400,7 8,200.00 14 3.2 498.6 - -
有限公 0008 01-30 34.00 0 9

司 7455

广发证 2023 6,100

券股份 0130 派能科 2023- ,000. 20,000.00 28 3.1 14,70 - -
有限公 0008 技 01-30 00 0 7.78

司 9907

广发证 2023 当升科 2023- 1,853 3.2 2,306

券股份 0130 技 01-30 ,600. 28,000.00 14 0 .70 - -
有限公 0009 00


司 3485

广发证 2023

券股份 0130 欣旺达 2023- 234,0 10,000.00 14 3.2 291.2 - -
有限公 0010 01-30 00.00 0 0

司 1085

广发证 2023 1,590

券股份 0131 中伟股 2023- ,800. 20,500.00 14 3.2 1,979 - -
有限公 0000 份 01-31 00 0 .66

司 3024

广发证 2023

券股份 0131 星源材 2023- 595,2 25,600.00 14 3.5 810.1 - -
有限公 0002 质 01-31 00.00 0 3

司 4825

广发证 2023 1,641

券股份 0202 派能科 2023- ,528. 5,600.00 14 3.1 1,978 - -
有限公 0000 技 02-02 00 0 .95

司 0907

广发证 2023

券股份 0202 欣旺达 2023- 235,7 10,000.00 14 3.5 320.8 - -
有限公 0001 02-02 00.00 0 1

司 5931

广发证 2023

券股份 0213 新宙邦 2023- 384,6 8,200.00 14 3.2 478.6 - -
有限公 0006 02-13 62.00 0 9

司 8158

广发证 2023 1,818

券股份 0213 当升科 2023- ,040. 28,000.00 14 3.2 2,262 - -
有限公 0007 技 02-13 00 0 .45

司 1906

广发证 2023

券股份 0213 欣旺达 2023- 233,5 10,000.00 14 3.2 290.5 - -
有限公 0008 02-13 00.00 0 8

司 4642

广发证 2023

券股份 0214 星源材 2023- 574,7 25,600.00 14 3.5 782.2 - -
有限公 0002 质 02-14 20.00 0 6

司 1587

广发证 2023

券股份 0216 容百科 2023- 413,2 5,600.00 14 3.2 514.3 - -
有限公 0000 技 02-16 80.00 0 0

司 1232

广发证 2023 1,510

券股份 0216 派能科 2023- ,880. 5,600.00 14 3.1 1,821 - -
有限公 0001 技 02-16 00 0 .45

司 6475

广发证 2023

券股份 0216 欣旺达 2023- 225,0 10,000.00 14 3.5 306.2 - -
有限公 0001 02-16 00.00 0 5

司 6509

广发证 2023

券股份 0217 容百科 2023- 182,0 2,500.00 14 3.2 226.5 - -
有限公 0000 技 02-17 75.00 0 8

司 1417

广发证 2023

券股份 0220 欣旺达 2023- 652,5 30,000.00 14 3.1 786.6 - -
有限公 0000 02-20 00.00 0 3

司 1469

广发证 2023

券股份 0227 欣旺达 2023- 213,9 10,000.00 14 3.2 266.1 - -
有限公 0005 02-27 00.00 0 9

司 7652

广发证 2023 5,290

券股份 0227 派能科 2023- ,200. 20,000.00 28 3.1 12,75 - -
有限公 0006 技 02-27 00 0 5.26

司 0256

广发证 2023

券股份 0228 天华超 2023- 299,0 5,200.00 14 3.5 406.9 - -
有限公 0000 净 02-28 00.00 0 7

司 1085

广发证 2023

券股份 0228 星源材 2023- 544,0 25,600.00 14 3.5 740.4 - -
有限公 0002 质 02-28 00.00 0 4

司 7612

广发证 2023 1,425

券股份 0302 派能科 2023- ,704. 5,600.00 14 3.1 1,718 - -
有限公 0001 技 03-02 00 0 .77

司 1481

广发证 2023

券股份 0302 容百科 2023- 395,2 5,600.00 14 3.2 491.8 - -
有限公 0001 技 03-02 48.00 0 6

司 1493

广发证 2023

券股份 0302 欣旺达 2023- 217,3 10,000.00 14 3.5 295.7 - -
有限公 0001 03-02 00.00 0 7

司 5657

广发证 2023

券股份 0303 容百科 2023- 173,8 2,500.00 14 3.2 216.3 - -
有限公 0000 技 03-03 75.00 0 8

司 9591

广发证 2023 欣旺达 2023- 644,4 30,000.00 14 3.1 776.8 - -


券股份 0306 03-06 00.00 0 6

有限公 0001

司 6671

广发证 2023

券股份 0308 新宙邦 2023- 995,0 22,600.00 14 3.2 1,238 - -
有限公 0000 03-08 78.00 0 .32

司 1071

广发证 2023 3,147

券股份 0308 先导智 2023- ,750. 75,000.00 14 3.1 3,794 - -
有限公 0000 能 03-08 00 0 .79

司 1072

广发证 2023

券股份 0309 亿纬锂 2023- 290,0 4,200.00 14 3.2 360.9 - -
有限公 0000 能 03-09 10.00 0 0

司 1083

广发证 2023

券股份 0313 欣旺达 2023- 203,7 10,000.00 14 3.2 253.4 - -
有限公 0006 03-13 00.00 0 9

司 3948

广发证 2023

券股份 0314 星源材 2023- 499,9 25,600.00 14 3.5 680.5 - -
有限公 0002 质 03-14 68.00 0 1

司 2812

广发证 2023

券股份 0316 欣旺达 2023- 191,3 10,000.00 14 3.5 260.3 - -
有限公 0001 03-16 00.00 0 8

司 2298

广发证 2023 1,329

券股份 0316 派能科 2023- ,888. 5,600.00 14 3.1 1,603 - -
有限公 0001 技 03-16 00 0 .25

司 2350

广发证 2023

券股份 0320 欣旺达 2023- 576,3 30,000.00 14 3.1 694.7 - -
有限公 0000 03-20 00.00 0 6

司 6922

广发证 2023 2,941

券股份 0322 先导智 2023- ,500. 75,000.00 14 3.1 3,799 - -
有限公 0000 能 03-22 00 0 .44

司 8589

广发证 2023

券股份 0323 亿纬锂 2023- 284,1 4,200.00 14 3.2 353.5 - -
有限公 0000 能 03-23 30.00 0 8

司 5834

广发证 2023 中伟股 2023- 70,69 1,000.00 14 3.2 87.97 - -
券股份 0324 份 03-24 0.00 0

有限公 0000

司 0567

广发证 2023 1,211

券股份 0324 新宙邦 2023- ,728. 24,800.00 14 3.2 1,507 - -
有限公 0000 03-24 00 0 .93

司 0569

广发证 2023

券股份 0327 中伟股 2023- 72,70 1,000.00 14 3.2 90.47 - -
有限公 0000 份 03-27 0.00 0

司 1262

广发证 2023 4,767

券股份 0327 派能科 2023- ,000. 20,000.00 28 3.1 11,49 - -
有限公 0005 技 03-27 00 0 3.77

司 7025

广发证 2023

券股份 0327 欣旺达 2023- 203,8 10,000.00 14 3.2 253.6 - -
有限公 0006 03-27 00.00 0 2

司 4525

广发证 2023

券股份 0328 星源材 2023- 493,3 25,600.00 14 3.5 671.4 - -
有限公 0002 质 03-28 12.00 0 5

司 2841

广发证 2023 1,336

券股份 0330 派能科 2023- ,048. 5,600.00 14 3.1 1,610 - -
有限公 0001 技 03-30 00 0 .68

司 2075

广发证 2023

券股份 0330 欣旺达 2023- 200,8 10,000.00 14 3.5 273.3 - -
有限公 0001 03-30 00.00 0 1

司 5279

广发证 2023

券股份 0403 德方纳 2023- 203,7 1,100.00 14 3.2 253.5 - -
有限公 0000 米 04-03 31.00 0 3

司 1213

广发证 2023

券股份 0403 新宙邦 2023- 68,57 1,400.00 14 3.2 85.33 - -
有限公 0000 04-03 2.00 0

司 1215

广发证 2023

券股份 0403 欣旺达 2023- 597,3 30,000.00 14 3.1 720.0 - -
有限公 0001 04-03 00.00 0 8

司 6585

广发证 2023 2023- 76,94 3.2

券股份 0404 新宙邦 04-04 4.00 1,600.00 14 0 95.75 - -
有限公 0000


司 1564

广发证 2023

券股份 0404 容百科 2023- 69,22 1,000.00 14 3.2 86.14 - -
有限公 0000 技 04-04 0.00 0

司 1633

广发证 2023 2,899

券股份 0406 先导智 2023- ,500. 75,000.00 14 3.1 3,495 - -
有限公 0001 能 04-06 00 0 .51

司 3420

广发证 2023 4,872

券股份 0410 三花智 2023- ,000. 200,000.0 14 1.7 3,220 - -
有限公 0000 控 04-10 00 0 0 .93

司 9227

广发证 2023 9,756

券股份 0410 华友钴 2023- ,000. 180,000.0 14 1.7 6,449 - -
有限公 0002 业 04-10 00 0 0 .80

司 5227

广发证 2023

券股份 0410 国轩高 2023- 835,7 29,000.00 14 1.7 552.5 - -
有限公 0002 科 04-10 80.00 0 4

司 8843

广发证 2023

券股份 0410 天赐材 2023- 931,2 21,800.00 14 1.7 615.6 - -
有限公 0002 料 04-10 96.00 0 9

司 8915

广发证 2023

券股份 0410 欣旺达 2023- 200,8 10,000.00 14 3.2 249.8 - -
有限公 0004 04-10 00.00 0 8

司 9665

广发证 2023

券股份 0410 中伟股 2023- 67,60 1,000.00 14 3.2 84.12 - -
有限公 0005 份 04-10 0.00 0

司 1981

广发证 2023

券股份 0411 德方纳 2023- 205,9 1,000.00 14 3.2 256.2 - -
有限公 0000 米 04-11 00.00 0 3

司 3438

广发证 2023

券股份 0411 新宙邦 2023- 193,7 3,600.00 14 3.2 241.1 - -
有限公 0000 04-11 52.00 0 1

司 3447

广发证 2023

券股份 0411 容百科 2023- 71,35 1,000.00 14 3.2 88.79 - -
有限公 0000 技 04-11 0.00 0

司 3515

广发证 2023

券股份 0411 杉杉股 2023- 215,5 12,700.00 14 3.2 268.2 - -
有限公 0000 份 04-11 19.00 0 0

司 3529

广发证 2023

券股份 0411 天赐材 2023- 547,8 12,800.00 14 1.7 362.1 - -
有限公 0000 料 04-11 40.00 0 8

司 9394

广发证 2023

券股份 0412 赣锋锂 2023- 501,1 7,600.00 14 3.2 623.6 - -
有限公 0000 业 04-12 44.00 0 5

司 2436

广发证 2023

券股份 0412 德方纳 2023- 972,7 4,900.00 14 3.2 1,210 - -
有限公 0000 米 04-12 48.00 0 .53

司 2438

广发证 2023

券股份 0412 杉杉股 2023- 152,8 9,100.00 14 3.2 190.2 - -
有限公 0000 份 04-12 80.00 0 5

司 2662

广发证 2023 1,211

券股份 0412 三花智 2023- ,500. 50,000.00 14 1.7 800.9 - -
有限公 0001 控 04-12 00 0 4

司 7238

广发证 2023

券股份 0412 天赐材 2023- 951,2 22,600.00 14 1.7 628.8 - -
有限公 0001 料 04-12 34.00 0 7

司 7982

广发证 2023 3,161

券股份 0413 赣锋锂 2023- ,715. 48,500.00 14 3.2 3,934 - -
有限公 0000 业 04-13 00 0 .58

司 4557

广发证 2023 1,430

券股份 0413 派能科 2023- ,800. 5,600.00 14 3.1 1,724 - -
有限公 0001 技 04-13 00 0 .91

司 7969

广发证 2023

券股份 0414 德方纳 2023- 218,7 1,000.00 14 3.2 272.1 - -
有限公 0000 米 04-14 00.00 0 6

司 2129

广发证 2023

券股份 0414 杉杉股 2023- 176,5 10,500.00 14 1.7 116.6 - -
有限公 0000 份 04-14 05.00 0 9

司 3865

广发证 2023 新宙邦 2023- 709,5 13,200.00 14 3.2 1,072 - -


券股份 0417 04-17 00.00 0 .13

有限公 0000

司 2783

广发证 2023 7,866

券股份 0417 德方纳 2023- ,000. 36,000.00 14 3.2 11,88 - -
有限公 0000 米 04-17 00 0 6.40

司 2807

广发证 2023 8,792

券股份 0420 恩捷股 2023- ,800. 80,000.00 14 3.2 10,94 - -
有限公 0001 份 04-20 00 0 2.15

司 2003

广发证 2023 2,804

券股份 0420 先导智 2023- ,250. 75,000.00 14 3.1 3,380 - -
有限公 0001 能 04-20 00 0 .68

司 2023

广发证 2023 9,391

券股份 0421 中国宝 2023- ,200. 860,000.0 14 3.2 11,68 - -
有限公 0000 安 04-21 00 0 0 6.83

司 7069

广发证 2023

券股份 0424 新宙邦 2023- 50,99 1,000.00 14 3.2 63.45 - -
有限公 0000 04-24 0.00 0

司 4465

广发证 2023

券股份 0424 新宙邦 2023- 96,88 1,900.00 14 3.2 120.5 - -
有限公 0000 04-24 1.00 0 6

司 4529

广发证 2023

券股份 0424 杉杉股 2023- 172,5 10,900.00 14 3.2 214.7 - -
有限公 0000 份 04-24 47.00 0 3

司 4660

广发证 2023 8,974

券股份 0424 华友钴 2023- ,800. 180,000.0 14 3.2 11,16 - -
有限公 0001 业 04-24 00 0 0 8.64

司 1161

广发证 2023 4,556

券股份 0424 三花智 2023- ,000. 200,000.0 14 3.2 5,669 - -
有限公 0001 控 04-24 00 0 0 .69

司 8501

广发证 2023

券股份 0424 天赐材 2023- 885,9 21,800.00 14 3.2 1,102 - -
有限公 0002 料 04-24 52.00 0 .52

司 6875

广发证 2023 派能科 2023- 4,409 20,000.00 28 3.1 10,63 - -
券股份 0424 技 04-24 ,400. 0 1.55


有限公 0003 00

司 0897

广发证 2023

券股份 0424 国轩高 2023- 776,0 29,000.00 10 3.2 689.8 - -
有限公 0005 科 04-24 40.00 0 1

司 3119

广发证 2023

券股份 0425 中伟股 2023- 360,5 6,100.00 14 3.2 448.6 - -
有限公 0000 份 04-25 10.00 0 3

司 3189

广发证 2023

券股份 0425 新宙邦 2023- 131,8 2,700.00 14 3.2 164.1 - -
有限公 0000 04-25 95.00 0 4

司 3195

广发证 2023

券股份 0425 天赐材 2023- 500,3 12,800.00 14 3.2 622.6 - -
有限公 0005 料 04-25 52.00 0 6

司 9321

广发证 2023

券股份 0425 德方纳 2023- 167,5 1,000.00 14 3.2 208.5 - -
有限公 0006 米 04-25 70.00 0 3

司 1879

广发证 2023

券股份 0426 当升科 2023- 118,6 2,200.00 14 3.2 147.5 - -
有限公 0000 技 04-26 02.00 0 9

司 2734

广发证 2023

券股份 0426 宁德时 2023- 224,5 1,000.00 14 3.2 279.3 - -
有限公 0000 代 04-26 00.00 0 8

司 2756

广发证 2023

券股份 0426 新宙邦 2023- 88,93 1,800.00 14 3.2 110.6 - -
有限公 0000 04-26 8.00 0 8

司 2775

广发证 2023

券股份 0426 德方纳 2023- 874,0 4,900.00 14 3.2 1,087 - -
有限公 0001 米 04-26 13.00 0 .66

司 0580

广发证 2023

券股份 0426 天赐材 2023- 949,2 22,600.00 14 3.2 1,181 - -
有限公 0001 料 04-26 00.00 0 .23

司 5320

广发证 2023 三花智 2023- 1,173 3.2 1,460

券股份 0426 控 04-26 ,500. 50,000.00 14 0 .36 - -
有限公 0001 00


司 7902

广发证 2023

券股份 0426 赣锋锂 2023- 485,3 7,600.00 14 3.2 603.9 - -
有限公 0001 业 04-26 36.00 0 7

司 9044

广发证 2023 3,660

券股份 0427 派能科 2023- ,525. 14,500.00 14 3.1 4,412 - -
有限公 0000 技 04-27 00 0 .97

司 5776

广发证 2023 3,185

券股份 0427 赣锋锂 2023- ,480. 48,500.00 14 3.2 3,964 - -
有限公 0001 业 04-27 00 0 .15

司 0598

广发证 2023 1,413

券股份 0427 派能科 2023- ,720. 5,600.00 14 3.1 1,704 - -
有限公 0001 技 04-27 00 0 .32

司 5132

广发证 2023 4,239

券股份 0428 德方纳 2023- ,053. 25,900.00 14 3.2 5,275 - -
有限公 0000 米 04-28 00 0 .27

司 4831

广发证 2023

券股份 0428 当升科 2023- 53,51 1,000.00 14 3.2 66.59 - -
有限公 0000 技 04-28 0.00 0

司 4833

广发证 2023

券股份 0428 亿纬锂 2023- 327,7 5,000.00 14 3.2 407.8 - -
有限公 0000 能 04-28 50.00 0 7

司 4843

广发证 2023

券股份 0428 德方纳 2023- 163,6 1,000.00 14 3.2 203.6 - -
有限公 0001 米 04-28 70.00 0 8

司 3924

广发证 2023 1,999

券股份 0504 中伟股 2023- ,693. 32,300.00 14 3.2 2,488 - -
有限公 0000 份 05-04 00 0 .51

司 5119

广发证 2023 9,906

券股份 0504 欣旺达 2023- ,100. 590,000.0 14 3.2 12,32 - -
有限公 0000 05-04 00 0 0 7.59

司 5121

广发证 2023 8,160

券股份 0504 恩捷股 2023- ,000. 80,000.00 14 3.2 10,15 - -
有限公 0002 份 05-04 00 0 4.67

司 2517


广发证 2023 2,826

券股份 0504 先导智 2023- ,750. 75,000.00 14 3.1 3,407 - -
有限公 0004 能 05-04 00 0 .80

司 9795

广发证 2023 9,280

券股份 0505 先导智 2023- ,000. 250,000.0 14 3.2 11,54 - -
有限公 0000 能 05-05 00 0 0 8.44

司 5060

广发证 2023 8,995

券股份 0505 中国宝 2023- ,600. 860,000.0 14 3.2 11,19 - -
有限公 0001 安 05-05 00 0 0 4.52

司 0881

广发证 2023

券股份 0508 中国宝 2023- 81,00 7,500.00 14 3.2 100.8 - -
有限公 0000 安 05-08 0.00 0 0

司 3059

广发证 2023

券股份 0508 天赐材 2023- 929,1 21,800.00 14 3.2 1,156 - -
有限公 0001 料 05-08 16.00 0 .23

司 0793

广发证 2023

券股份 0508 新宙邦 2023- 46,20 1,000.00 14 3.2 57.49 - -
有限公 0001 05-08 0.00 0

司 2027

广发证 2023

券股份 0508 新宙邦 2023- 87,78 1,900.00 14 3.2 109.2 - -
有限公 0001 05-08 0.00 0 4

司 5683

广发证 2023 4,592

券股份 0508 三花智 2023- ,000. 200,000.0 14 3.2 5,714 - -
有限公 0005 控 05-08 00 0 0 .49

司 3015

广发证 2023 9,480

券股份 0508 华友钴 2023- ,600. 180,000.0 14 3.2 11,79 - -
有限公 0005 业 05-08 00 0 0 8.08

司 4281

广发证 2023

券股份 0508 杉杉股 2023- 163,8 10,900.00 14 3.2 203.8 - -
有限公 0006 份 05-08 27.00 0 7

司 1309

广发证 2023 9,027

券股份 0509 恩捷股 2023- ,000. 90,000.00 14 3.1 10,88 - -
有限公 0000 份 05-09 00 0 2.55

司 3527

广发证 2023 天赐材 2023- 535,0 12,800.00 14 3.2 665.8 - -


券股份 0509 料 05-09 40.00 0 3

有限公 0001

司 9115

广发证 2023

券股份 0509 德方纳 2023- 153,6 1,000.00 14 3.2 191.1 - -
有限公 0002 米 05-09 10.00 0 6

司 1599

广发证 2023

券股份 0509 新宙邦 2023- 120,8 2,700.00 14 3.2 150.3 - -
有限公 0002 05-09 52.00 0 9

司 3215

广发证 2023

券股份 0509 中伟股 2023- 358,6 6,100.00 14 3.2 446.2 - -
有限公 0002 份 05-09 19.00 0 8

司 4553

广发证 2023 2,643

券股份 0510 赣锋锂 2023- ,024. 40,800.00 14 3.1 3,186 - -
有限公 0000 业 05-10 00 0 .31

司 2914

广发证 2023 1,154

券股份 0510 三花智 2023- ,000. 50,000.00 14 3.2 1,436 - -
有限公 0000 控 05-10 00 0 .09

司 6918

广发证 2023

券股份 0510 当升科 2023- 116,0 2,200.00 14 3.2 144.3 - -
有限公 0002 技 05-10 28.00 0 9

司 7378

广发证 2023 1,299

券股份 0511 派能科 2023- ,200. 5,600.00 14 3.1 1,566 - -
有限公 0001 技 05-11 00 0 .26

司 2635

广发证 2023 3,364

券股份 0511 派能科 2023- ,000. 14,500.00 14 3.1 4,055 - -
有限公 0001 技 05-11 00 0 .49

司 2719

广发证 2023 3,580

券股份 0515 德方纳 2023- ,800. 20,000.00 14 3.1 4,316 - -
有限公 0000 米 05-15 00 0 .85

司 1878

广发证 2023 7,269

券股份 0515 华友钴 2023- ,750. 135,000.0 14 2.1 5,936 - -
有限公 0000 业 05-15 00 0 0 .96

司 1995

广发证 2023 赣锋锂 2023- 75,98 1,100.00 14 3.1 91.61 - -
券股份 0516 业 05-16 8.00 0

有限公 0000

司 3081

广发证 2023

券股份 0517 天赐材 2023- 46,21 1,000.00 14 3.1 55.71 - -
有限公 0000 料 05-17 0.00 0

司 3009

广发证 2023

券股份 0517 天华新 2023- 129,1 3,600.00 14 3.1 155.7 - -
有限公 0000 能 05-17 68.00 0 2

司 3048

广发证 2023 2,117

券股份 0517 恩捷股 2023- ,200. 20,000.00 14 2.1 1,729 - -
有限公 0000 份 05-17 00 0 .05

司 3049

广发证 2023

券股份 0517 赣锋锂 2023- 958,8 14,100.00 14 3.1 1,155 - -
有限公 0000 业 05-17 00.00 0 .89

司 3056

广发证 2023 1,522

券股份 0517 中伟股 2023- ,185. 24,500.00 14 3.1 1,835 - -
有限公 0000 份 05-17 00 0 .08

司 3058

广发证 2023

券股份 0518 宁德时 2023- 511,2 2,200.00 14 3.1 616.3 - -
有限公 0000 代 05-18 80.00 0 8

司 2712

广发证 2023

券股份 0518 比亚迪 2023- 440,4 1,700.00 14 3.1 530.9 - -
有限公 0000 05-18 36.00 0 7

司 2717

广发证 2023

券股份 0518 赣锋锂 2023- 67,94 1,000.00 14 3.1 81.91 - -
有限公 0000 业 05-18 0.00 0

司 2768

广发证 2023 1,980

券股份 0518 中伟股 2023- ,636. 32,300.00 14 3.2 2,464 - -
有限公 0000 份 05-18 00 0 .79

司 7260

广发证 2023 2,724

券股份 0518 先导智 2023- ,000. 75,000.00 14 3.1 3,283 - -
有限公 0001 能 05-18 00 0 .93

司 9570

广发证 2023 恩捷股 2023- 8,320 3.2 10,35

券股份 0518 份 05-18 ,000. 80,000.00 14 0 3.78 - -
有限公 0002 00


司 3410

广发证 2023 9,623

券股份 0519 中国宝 2023- ,400. 860,000.0 14 3.2 11,97 - -
有限公 0001 安 05-19 00 0 0 5.79

司 1003

广发证 2023 9,065

券股份 0519 先导智 2023- ,000. 250,000.0 14 3.2 11,28 - -
有限公 0001 能 05-19 00 0 0 0.89

司 1067

广发证 2023

券股份 0522 恩捷股 2023- 515,9 5,000.00 14 3.1 622.0 - -
有限公 0000 份 05-22 50.00 0 1

司 2092

广发证 2023 9,239

券股份 0522 华友钴 2023- ,400. 180,000.0 14 3.2 11,49 - -
有限公 0002 业 05-22 00 0 0 7.92

司 1498

广发证 2023 5,156

券股份 0522 三花智 2023- ,000. 200,000.0 14 3.2 6,416 - -
有限公 0002 控 05-22 00 0 0 .36

司 7474

广发证 2023 4,350

券股份 0522 派能科 2023- ,000. 20,000.00 14 3.1 5,244 - -
有限公 0003 技 05-22 00 0 .17

司 2416

广发证 2023

券股份 0522 天赐材 2023- 984,7 21,800.00 14 3.2 1,225 - -
有限公 0003 料 05-22 06.00 0 .41

司 9852

广发证 2023 9,253

券股份 0523 恩捷股 2023- ,800. 90,000.00 14 3.1 11,15 - -
有限公 0001 份 05-23 00 0 5.97

司 2566

广发证 2023

券股份 0523 中伟股 2023- 372,6 6,100.00 14 3.2 463.7 - -
有限公 0002 份 05-23 49.00 0 4

司 6932

广发证 2023

券股份 0523 天赐材 2023- 569,6 12,800.00 14 3.2 708.8 - -
有限公 0002 料 05-23 00.00 0 4

司 7320

广发证 2023 5,771

券股份 0524 天赐材 2023- ,712. 130,700.0 14 3.2 7,182 - -
有限公 0000 料 05-24 00 0 0 .57

司 2866


广发证 2023 1,253

券股份 0524 三花智 2023- ,000. 50,000.00 14 3.2 1,559 - -
有限公 0000 控 05-24 00 0 .29

司 5424

广发证 2023

券股份 0524 当升科 2023- 115,2 2,200.00 14 3.2 143.4 - -
有限公 0001 技 05-24 36.00 0 0

司 0880

广发证 2023 2,615

券股份 0524 赣锋锂 2023- ,688. 40,800.00 14 3.1 3,153 - -
有限公 0001 业 05-24 00 0 .36

司 2830

广发证 2023 1,270

券股份 0525 派能科 2023- ,080. 5,600.00 14 3.1 1,531 - -
有限公 0002 技 05-25 00 0 .15

司 4974

广发证 2023 3,288

券股份 0525 派能科 2023- ,600. 14,500.00 14 3.1 3,964 - -
有限公 0002 技 05-25 00 0 .59

司 5126

广发证 2023

券股份 0529 天赐材 2023- 424,4 10,200.00 14 3.2 528.1 - -
有限公 0000 料 05-29 22.00 0 7

司 4192

广发证 2023

券股份 0529 赣锋锂 2023- 85,90 1,400.00 14 3.2 106.9 - -
有限公 0000 业 05-29 4.00 0 0

司 4210

广发证 2023 6,447

券股份 0529 华友钴 2023- ,600. 135,000.0 14 2.1 5,265 - -
有限公 0001 业 05-29 00 0 0 .54

司 0935

广发证 2023

券股份 0530 天赐材 2023- 764,5 18,300.00 14 3.2 951.4 - -
有限公 0001 料 05-30 74.00 0 7

司 7088

广发证 2023

券股份 0530 赣锋锂 2023- 62,09 1,000.00 14 3.2 77.27 - -
有限公 0001 业 05-30 0.00 0

司 7090

广发证 2023

券股份 0530 赣锋锂 2023- 68,29 1,100.00 14 3.1 82.34 - -
有限公 0001 业 05-30 9.00 0

司 9714

广发证 2023 德方纳 2023- 219,9 2,000.00 14 3.2 273.6 - -


券股份 0531 米 05-31 20.00 0 8

有限公 0000

司 2343

广发证 2023

券股份 0531 天赐材 2023- 302,5 7,400.00 14 3.2 376.5 - -
有限公 0000 料 05-31 86.00 0 5

司 2382

广发证 2023

券股份 0531 赣锋锂 2023- 62,00 1,000.00 14 3.2 77.16 - -
有限公 0000 业 05-31 0.00 0

司 2417

广发证 2023

券股份 0531 天赐材 2023- 40,89 1,000.00 14 3.1 49.30 - -
有限公 0000 料 05-31 0.00 0

司 7756

广发证 2023 1,818

券股份 0531 恩捷股 2023- ,400. 20,000.00 14 2.1 1,485 - -
有限公 0000 份 05-31 00 0 .03

司 9076

广发证 2023

券股份 0531 天华新 2023- 120,4 3,600.00 14 3.1 145.2 - -
有限公 0000 能 05-31 56.00 0 2

司 9371

广发证 2023

券股份 0601 格林美 2023- 466,4 69,000.00 14 3.2 582.2 - -
有限公 0000 06-01 40.00 1 7

司 2838

广发证 2023

券股份 0601 赣锋锂 2023- 62,10 1,000.00 14 3.1 74.87 - -
有限公 0002 业 06-01 0.00 0

司 7930

广发证 2023 2,512

券股份 0601 先导智 2023- ,500. 75,000.00 14 3.1 3,028 - -
有限公 0003 能 06-01 00 0 .96

司 1206

广发证 2023 7,326

券股份 0601 恩捷股 2023- ,400. 80,000.00 14 3.2 9,117 - -
有限公 0003 份 06-01 00 0 .30

司 2333

广发证 2023 2,020

券股份 0601 中伟股 2023- ,365. 32,300.00 14 3.2 2,514 - -
有限公 0003 份 06-01 00 0 .23

司 6645

广发证 2023 中国宝 2023- 10,39 860,000.0 14 3.2 12,93 - -
券股份 0602 安 06-02 7,400 0 0 8.99


有限公 0001 .00

司 0432

广发证 2023 8,485

券股份 0602 先导智 2023- ,000. 250,000.0 14 3.2 10,55 - -
有限公 0001 能 06-02 00 0 0 9.11

司 3643

广发证 2023 1,647

券股份 0605 多氟多 2023- ,540. 81,000.00 14 3.1 1,986 - -
有限公 0000 06-05 00 0 .20

司 2261

广发证 2023 10,42

券股份 0605 璞泰来 2023- 2,000 300,000.0 14 3.1 12,56 - -
有限公 0000 06-05 .00 0 0 4.30

司 2278

广发证 2023 5,895

券股份 0605 容百科 2023- ,000. 100,000.0 14 3.1 7,106 - -
有限公 0000 技 06-05 00 0 0 .75

司 2285

广发证 2023

券股份 0605 天赐材 2023- 904,4 21,800.00 14 3.2 1,125 - -
有限公 0001 料 06-05 82.00 0 .58

司 9058

广发证 2023 5,154

券股份 0605 三花智 2023- ,000. 200,000.0 14 3.2 6,413 - -
有限公 0002 控 06-05 00 0 0 .87

司 1039

广发证 2023

券股份 0605 恩捷股 2023- 470,9 5,000.00 14 3.1 567.7 - -
有限公 0002 份 06-05 00.00 0 0

司 6477

广发证 2023 3,854

券股份 0605 派能科 2023- ,000. 20,000.00 14 3.1 4,646 - -
有限公 0002 技 06-05 00 0 .21

司 6930

广发证 2023 8,838

券股份 0605 华友钴 2023- ,000. 180,000.0 14 3.2 10,99 - -
有限公 0002 业 06-05 00 0 0 8.40

司 7523

广发证 2023 6,321

券股份 0606 赣锋锂 2023- ,000. 100,000.0 14 3.2 7,890 - -
有限公 0000 业 06-06 00 0 1 .72

司 3274

广发证 2023 天赐材 2023- 529,0 3.2 658.3

券股份 0606 料 06-06 24.00 12,800.00 14 0 4 - -
有限公 0001


司 4205

广发证 2023

券股份 0606 中伟股 2023- 381,0 6,100.00 14 3.2 474.1 - -
有限公 0001 份 06-06 06.00 0 4

司 7864

广发证 2023 8,437

券股份 0606 恩捷股 2023- ,500. 90,000.00 14 3.1 10,17 - -
有限公 0001 份 06-06 00 0 1.88

司 8046

广发证 2023

券股份 0607 天赐材 2023- 807,2 20,000.00 14 3.2 1,007 - -
有限公 0000 料 06-07 00.00 1 .65

司 2851

广发证 2023

券股份 0607 德方纳 2023- 379,1 3,600.00 14 3.2 473.3 - -
有限公 0000 米 06-07 52.00 1 1

司 2857

广发证 2023

券股份 0607 厦门钨 2023- 18,55 1,000.00 14 3.2 23.16 - -
有限公 0000 业 06-07 0.00 1

司 2995

广发证 2023 5,275

券股份 0607 天赐材 2023- ,052. 130,700.0 14 3.2 6,564 - -
有限公 0001 料 06-07 00 0 0 .51

司 8432

广发证 2023 1,232

券股份 0607 三花智 2023- ,000. 50,000.00 14 3.2 1,533 - -
有限公 0001 控 06-07 00 0 .16

司 8594

广发证 2023

券股份 0607 当升科 2023- 104,8 2,200.00 14 3.2 130.5 - -
有限公 0002 技 06-07 96.00 0 4

司 2023

广发证 2023 2,541

券股份 0607 赣锋锂 2023- ,840. 40,800.00 14 3.1 3,064 - -
有限公 0002 业 06-07 00 0 .33

司 2604

广发证 2023

券股份 0608 新宙邦 2023- 434,4 8,900.00 14 3.2 697.3 - -
有限公 0000 06-08 98.00 1 7

司 2732

广发证 2023 1,060

券股份 0608 派能科 2023- ,080. 5,600.00 14 3.1 1,643 - -
有限公 0002 技 06-08 00 0 .12

司 1463


广发证 2023 2,744

券股份 0608 派能科 2023- ,850. 14,500.00 14 3.1 4,254 - -
有限公 0002 技 06-08 00 0 .52

司 4123

广发证 2023 1,548

券股份 0609 多氟多 2023- ,800. 80,000.00 14 3.1 2,267 - -
有限公 0000 06-09 00 0 .27

司 2307

广发证 2023

券股份 0612 孚能科 2023- 22,69 1,000.00 14 3.2 28.32 - -
有限公 0003 技 06-12 0.00 1

司 1751

广发证 2023 6,376

券股份 0612 华友钴 2023- ,050. 135,000.0 14 2.1 5,207 - -
有限公 0004 业 06-12 00 0 0 .11

司 1961

广发证 2023

券股份 0612 赣锋锂 2023- 88,32 1,400.00 14 3.2 109.9 - -
有限公 0004 业 06-12 6.00 0 2

司 2215

广发证 2023

券股份 0613 横店东 2023- 330,6 19,100.00 14 1.7 218.5 - -
有限公 0001 磁 06-13 21.00 0 8

司 1286

广发证 2023

券股份 0613 横店东 2023- 330,6 19,100.00 14 1.7 218.5 - -
有限公 0001 磁 06-13 21.00 0 8

司 1288

广发证 2023 10,00

券股份 0613 欣旺达 2023- 4,400 630,000.0 14 3.2 12,48 - -
有限公 0001 06-13 .00 0 1 8.83

司 1304

广发证 2023

券股份 0613 派能科 2023- 477,8 2,500.00 14 1.7 315.9 - -
有限公 0001 技 06-13 25.00 0 0

司 1461

广发证 2023

券股份 0613 派能科 2023- 477,8 2,500.00 14 1.7 315.9 - -
有限公 0001 技 06-13 25.00 0 0

司 1527

广发证 2023

券股份 0613 容百科 2023- 478,8 9,000.00 14 1.7 316.6 - -
有限公 0001 技 06-13 90.00 0 0

司 1569

广发证 2023 容百科 2023- 478,8 9,000.00 14 1.7 316.6 - -


券股份 0613 技 06-13 90.00 0 0

有限公 0001

司 1611

广发证 2023

券股份 0613 赣锋锂 2023- 63,21 1,000.00 14 3.2 78.66 - -
有限公 0001 业 06-13 0.00 0

司 9839

广发证 2023 2,182

券股份 0614 三花智 2023- ,400. 80,000.00 14 3.2 2,724 - -
有限公 0004 控 06-14 00 1 .36

司 2344

广发证 2023 6,405

券股份 0614 欣旺达 2023- ,045. 411,900.0 14 3.2 7,995 - -
有限公 0004 06-14 00 0 1 .63

司 2374

广发证 2023

券股份 0614 德方纳 2023- 191,8 2,000.00 14 3.2 238.7 - -
有限公 0004 米 06-14 40.00 0 3

司 9176

广发证 2023 1,811

券股份 0614 恩捷股 2023- ,000. 20,000.00 14 2.1 1,478 - -
有限公 0004 份 06-14 00 0 .98

司 9651

广发证 2023

券股份 0614 天赐材 2023- 38,76 1,000.00 14 3.1 46.73 - -
有限公 0005 料 06-14 0.00 0

司 0912

广发证 2023

券股份 0614 赣锋锂 2023- 62,86 1,000.00 14 3.2 78.23 - -
有限公 0005 业 06-14 0.00 0

司 1876

广发证 2023

券股份 0614 天华新 2023- 131,6 3,600.00 14 3.1 158.7 - -
有限公 0005 能 06-14 88.00 0 6

司 2170

广发证 2023 7,651

券股份 0615 恩捷股 2023- ,200. 80,000.00 14 3.2 9,521 - -
有限公 0002 份 06-15 00 0 .49

司 6846

广发证 2023 2,015

券股份 0615 中伟股 2023- ,520. 32,300.00 14 3.2 2,508 - -
有限公 0002 份 06-15 00 0 .20

司 8509

广发证 2023 赣锋锂 2023- 65,00 1,000.00 14 3.1 78.36 - -
券股份 0615 业 06-15 0.00 0

有限公 0002

司 8854

广发证 2023 2,547

券股份 0615 先导智 2023- ,750. 75,000.00 14 3.1 3,071 - -

有限公 0003 能 06-15 00 0 .45

司 1340

广发证 2023 10,44

券股份 0616 中国宝 2023- 9,000 860,000.0 14 3.2 13,00 - -

有限公 0001 安 06-16 .00 0 0 3.20

司 7629

广发证 2023

券股份 0619 先导智 2023- 997,1 29,200.00 14 3.2 978.0 1,056,164.0 978.07
有限公 0000 能 06-19 80.00 1 7 0

司 5732

广发证 2023 4,122

券股份 0619 派能科 2023- ,200. 20,000.00 7 3.1 2,484 - -

有限公 0001 技 06-19 00 0 .77

司 8624

广发证 2023 5,228

券股份 0619 容百科 2023- ,000. 100,000.0 14 3.1 4,952 5,402,000.0 4,952.08
有限公 0001 技 06-19 00 0 0 .08 0

司 8676

广发证 2023 10,29

券股份 0619 璞泰来 2023- 3,000 300,000.0 14 3.1 9,749 11,466,000. 9,749.76
有限公 0001 06-19 .00 0 0 .76 00

司 9358

广发证 2023 1,601

券股份 0619 多氟多 2023- ,370. 81,000.00 14 3.1 1,516 1,608,660.0 1,516.85
有限公 0002 06-19 00 0 .85 0

司 0921

广发证 2023 8,460

券股份 0619 华友钴 2023- ,000. 180,000.0 14 3.2 8,272 8,263,800.0 8,272.00
有限公 0002 业 06-19 00 0 0 .00 0

司 2554

广发证 2023 6,062

券股份 0619 三花智 2023- ,000. 200,000.0 14 3.2 5,927 6,052,000.0 5,927.29
有限公 0002 控 06-19 00 0 0 .29 0

司 3157

广发证 2023

券股份 0620 天赐材 2023- 524,5 12,800.00 14 3.2 466.2 527,232.00 466.26
有限公 0003 料 06-20 44.00 0 6

司 1769

广发证 2023 恩捷股 2023- 8,253 3.1 7,107 8,671,500.0

券股份 0620 份 06-20 ,900. 90,000.00 14 0 .53 0 7,107.53
有限公 0003 00


司 6654

广发证 2023 1,547

券股份 0621 三花智 2023- ,000. 50,000.00 14 3.2 1,237 1,513,000.0 1,237.60
有限公 0001 控 06-21 00 0 .60 0

司 3214

广发证 2023

券股份 0621 当升科 2023- 107,8 2,200.00 14 3.2 86.31 110,726.00 86.31
有限公 0001 技 06-21 88.00 0

司 4112

广发证 2023

券股份 0621 厦门钨 2023- 18,82 1,000.00 14 3.2 15.10 19,030.00 15.10
有限公 0001 业 06-21 0.00 1

司 5792

广发证 2023

券股份 0626 三花智 2023- 825,2 27,900.00 14 3.2 294.3 844,254.00 294.35
有限公 0000 控 06-26 82.00 1 5

司 3346

广发证 2023 1,525

券股份 0626 多氟多 2023- ,600. 80,000.00 14 3.1 525.4 1,588,800.0 525.48
有限公 0003 06-26 00 0 8 0

司 2035

广发证 2023 2,824

券股份 0626 派能科 2023- ,600. 14,500.00 14 3.1 972.9 2,874,625.0 972.92
有限公 0003 技 06-26 00 0 2 0

司 6301

广发证 2023 1,090

券股份 0626 派能科 2023- ,880. 5,600.00 14 3.1 375.7 1,110,200.0 375.75
有限公 0004 技 06-26 00 0 5 0

司 1185

广发证 2023 3,896

券股份 0626 派能科 2023- ,000. 20,000.00 4 3.1 1,341 - -

有限公 0004 技 06-26 00 0 .96

司 1810

广发证 2023 6,169

券股份 0626 华友钴 2023- ,500. 135,000.0 14 2.1 1,439 6,197,850.0 1,439.55
有限公 0004 业 06-26 00 0 0 .55 0

司 3713

广发证 2023

券股份 0626 赣锋锂 2023- 85,65 1,400.00 14 3.2 30.45 85,344.00 30.45
有限公 0004 业 06-26 2.00 0

司 5148

广发证 2023

券股份 0626 孚能科 2023- 21,40 1,000.00 14 3.2 7.63 21,590.00 7.63
有限公 0005 技 06-26 0.00 1

司 0238

广发证 2023

券股份 0627 横店东 2023- 338,0 19,100.00 14 1.7 47.89 347,811.00 47.89
有限公 0001 磁 06-27 70.00 0

司 6005

广发证 2023

券股份 0627 赣锋锂 2023- 61,42 1,000.00 14 3.2 16.38 60,960.00 16.38
有限公 0001 业 06-27 0.00 0

司 6592

广发证 2023

券股份 0627 横店东 2023- 338,0 19,100.00 14 1.7 47.89 347,811.00 47.89
有限公 0001 磁 06-27 70.00 0

司 7723

广发证 2023

券股份 0627 派能科 2023- 492,0 2,500.00 14 1.7 69.70 495,625.00 69.70
有限公 0001 技 06-27 25.00 0

司 9857

广发证 2023

券股份 0627 派能科 2023- 492,0 2,500.00 14 1.7 69.70 495,625.00 69.70
有限公 0002 技 06-27 25.00 0

司 0456

广发证 2023

券股份 0627 容百科 2023- 460,3 9,000.00 14 1.7 65.22 486,180.00 65.22
有限公 0002 技 06-27 50.00 0

司 0559

广发证 2023

券股份 0627 容百科 2023- 460,3 9,000.00 14 1.7 65.22 486,180.00 65.22
有限公 0002 技 06-27 50.00 0

司 0610

广发证 2023

券股份 0628 三花智 2023- 345,6 11,600.00 14 3.2 61.65 351,016.00 61.65
有限公 0000 控 06-28 80.00 1

司 6547

广发证 2023 6,536

券股份 0628 欣旺达 2023- ,853. 411,900.0 14 3.2 1,165 6,722,208.0 1,165.74
有限公 0004 06-28 00 0 1 .74 0

司 4886

广发证 2023

券股份 0628 天赐材 2023- 40,71 1,000.00 14 3.1 7.01 41,190.00 7.01
有限公 0004 料 06-28 0.00 0

司 7338

广发证 2023

券股份 0628 德方纳 2023- 188,5 2,000.00 14 3.2 33.51 220,460.00 33.51
有限公 0004 米 06-28 20.00 0

司 7339

广发证 2023 赣锋锂 2023- 60,70 1,000.00 14 3.2 10.79 60,960.00 10.79


券股份 0628 业 06-28 0.00 0

有限公 0004

司 8050

广发证 2023

券股份 0628 天华新 2023- 123,5 3,600.00 14 3.1 21.28 128,880.00 21.28
有限公 0005 能 06-28 88.00 0

司 0568

广发证 2023 2,384

券股份 0628 三花智 2023- ,000. 80,000.00 14 3.2 425.1 2,420,800.0 425.15
有限公 0005 控 06-28 00 1 5 0

司 0860

广发证 2023 1,977

券股份 0628 恩捷股 2023- ,200. 20,000.00 14 2.1 230.6 1,927,000.0 230.67
有限公 0005 份 06-28 00 0 7 0

司 1548

广发证 2023 1,899

券股份 0629 中伟股 2023- ,886. 32,300.00 14 3.2 168.8 1,946,075.0 168.88
有限公 0003 份 06-29 00 0 8 0

司 0806

广发证 2023 2,682

券股份 0629 先导智 2023- ,750. 75,000.00 14 3.1 231.0 2,712,750.0 231.01
有限公 0003 能 06-29 00 0 1 0

司 7076

广发证 2023

券股份 0629 赣锋锂 2023- 59,74 1,000.00 14 3.1 5.14 60,960.00 5.14
有限公 0003 业 06-29 0.00 0

司 8538

广发证 2023 7,880

券股份 0629 恩捷股 2023- ,000. 80,000.00 14 3.2 700.4 7,708,000.0 700.44
有限公 0003 份 06-29 00 0 4 0

司 9661

广发证 2023 2,204

券股份 0630 德方纳 2023- ,600. 20,000.00 14 3.2 - 2,204,600.0 -
有限公 0000 米 06-30 00 1 0

司 5869

广发证 2023 10,38

券股份 0630 中国宝 2023- 0,200 860,000.0 14 3.2 - 10,380,200. -
有限公 0001 安 06-30 .00 0 0 00

司 4696

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方 合约 证券名 成 交 交易 交易数量 出借期 费 利息 期末证券出 期末应
名称 编号 称 时间 金额 （单位： 限（单 率 收入 借业务余额 收利息
股） 位：天 ） （ 余额


%）

广发证 2022

券股份 0221 特锐德 2022- 403,5 19,100.00 28 3.5 1,098 - -
有限公 0000 02-21 83.00 0 .64

司 0995

广发证 2022

券股份 0221 新宙邦 2022- 794,2 8,800.00 28 3.5 2,161 - -
有限公 0000 02-21 00.00 0 .99

司 1005

广发证 2022

券股份 0221 寒锐钴 2022- 500,3 6,600.00 28 3.5 1,362 - -
有限公 0000 业 02-21 46.00 0 .05

司 1077

广发证 2022

券股份 0321 寒锐钴 2022- 442,6 6,600.00 28 3.5 1,205 - -
有限公 0003 业 03-21 62.00 0 .02

司 1927

广发证 2022

券股份 0321 新宙邦 2022- 751,3 8,800.00 28 3.5 2,045 - -
有限公 0003 03-21 44.00 0 .33

司 1939

广发证 2022

券股份 0321 特锐德 2022- 370,3 19,100.00 28 3.5 1,008 - -
有限公 0003 03-21 49.00 0 .17

司 1941

广发证 2022

券股份 0418 寒锐钴 2022- 384,7 6,600.00 28 3.5 1,047 - -
有限公 0000 业 04-18 80.00 0 .46

司 4189

广发证 2022

券股份 0418 特锐德 2022- 315,5 19,100.00 28 3.5 858.9 - -
有限公 0000 04-18 32.00 0 5

司 4191

广发证 2022

券股份 0418 新宙邦 2022- 643,0 8,800.00 28 3.5 1,750 - -
有限公 0000 04-18 16.00 0 .43

司 4193

广发证 2022

券股份 0516 新宙邦 2022- 358,6 8,800.00 28 3.5 976.1 - -
有限公 0000 05-16 00.00 0 9

司 3923

广发证 2022

券股份 0516 寒锐钴 2022- 349,3 6,600.00 28 3.5 950.9 - -
有限公 0000 业 05-16 38.00 0 8

司 3925

广发证 2022

券股份 0516 特锐德 2022- 266,8 19,100.00 28 3.5 726.3 - -

有限公 0000 05-16 27.00 0 6

司 3931

广发证 2022

券股份 0613 特锐德 2022- 336,1 19,100.00 28 3.5 555.6 330,621.00 555.60
有限公 0001 06-13 60.00 0 0

司 8473

广发证 2022

券股份 0613 新宙邦 2022- 408,7 8,800.00 28 3.5 675.5 462,528.00 675.59
有限公 0001 06-13 60.00 0 9

司 8475

广发证 2022

券股份 0613 寒锐钴 2022- 389,9 6,600.00 28 3.5 644.5 382,272.00 644.57
有限公 0001 业 06-13 94.00 0 7

司 8477

广发证 2022 1,661

券股份 0616 特锐德 2022- ,622. 97,800.00 28 3.1 2,003 1,692,918.0 2,003.18
有限公 0000 06-16 00 0 .18 0

司 1738

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

广发国证新能源

车电池交易型开

放式指数证券投 1,031,443,907.00 14.81% 478,539,507.00 19.04%

资基金发起式联

接基金

广发证券股份有 2,182,686.00 0.03% 7,664,443.00 0.30%

限公司

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规 定支付。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公 29,062,861.3 58,879.70 21,534,300.4 33,280.57
司 1 9

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

68848 龙迅 2023-0 新股 1,887. 122,20 198,38

6 股份 2-10 6 个月 流通 64.76 105.13 00 2.12 0.31 -

受限

30129 海科 2023-0 1 个月 新股 5,824. 116,42 116,42

2 新源 6-29 内 流通 19.99 19.99 00 1.76 1.76 -

（含） 受限

30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 3,060. 79,009 79,009

2 股份 6-28 内 流通 25.82 25.82 00 .20 .20 -

（含） 受限

68860 天承 2023-0 1 个月 新股 1,391. 76,505 76,505

3 科技 6-30 内 流通 55.00 55.00 00 .00 .00 -

（含） 受限

68814 中船 2023-0 新股 1,011. 36,547 38,549

6 特气 4-13 6 个月 流通 36.15 38.13 00 .65 .43 -

受限

30129 明阳 2023-0 6 个月 新股 38.13 31.03 1,206. 45,984 37,422 -

1 电气 6-21 流通 00 .78 .18


受限

68848 南芯 2023-0 新股 1,008. 40,309 37,003

4 科技 3-28 6 个月 流通 39.99 36.71 00 .92 .68 -

受限

00128 陕西 2023-0 新股 3,767. 36,163 35,447

6 能源 3-31 6 个月 流通 9.60 9.41 00 .20 .47 -

受限

68857 西山 2023-0 新股 32,592 28,898

6 科技 5-30 6 个月 流通 135.80 120.41 240.00 .00 .40 -

受限

68857 天玛 2023-0 新股 26,749 22,391

0 智控 5-29 6 个月 流通 30.26 25.33 884.00 .84 .72 -

受限

68852 航天 2023-0 新股 10,317 11,257

3 环宇 5-26 6 个月 流通 21.86 23.85 472.00 .92 .20 -

受限

60313 中重 2023-0 新股 11,178 11,234

5 科技 3-29 6 个月 流通 17.80 17.89 628.00 .40 .92 -

受限

60106 江盐 2023-0 新股 9,065. 10,360

5 集团 3-31 6 个月 流通 10.36 11.84 875.00 00 .00 -

受限

68853 华海 2023-0 新股 5,635. 8,248.

5 诚科 3-28 6 个月 流通 35.00 51.23 161.00 00 03 -

受限

60113 柏诚 2023-0 新股 7,742. 8,140.

3 股份 3-31 6 个月 流通 11.66 12.26 664.00 24 64 -

受限

60312 常青 2023-0 新股 4,156. 3,924.

5 科技 3-30 6 个月 流通 25.98 24.53 160.00 80 80 -

受限

00132 登康 2023-0 新股 2,998. 3,696.

8 口腔 3-29 6 个月 流通 20.68 25.49 145.00 60 05 -

受限

00136 南矿 2023-0 新股 2,722. 2,631.

0 集团 3-31 6 个月 流通 15.38 14.87 177.00 26 99 -

受限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

期末 数量（单位： 期末估值总
序号 证券代码 证券名称 出借到期日 估值 股） 额

单价

1 603799 华友钴业 2023 年 7 月 3 日 45.91 1,500,600.0 68,892,546.
-2023 年 7 月 13 日 0 00

2 002050 三花智控 2023 年 7 月 3 日 30.26 2,180,700.0 65,987,982.
-2023 年 7 月 14 日 0 00

3 002812 恩捷股份 2023 年 7 月 3 日 96.35 586,300.00 56,490,005.
-2023 年 7 月 13 日 00

4 002709 天赐材料 2023 年 7 月 3 日 41.19 1,111,900.0 45,799,161.
-2023 年 7 月 14 日 0 00

5 603659 璞泰来 2023 年 7 月 3 日 38.22 737,300.00 28,179,606.
-2023 年 7 月 14 日 00

6 300568 星源材质 2023 年 7 月 3 日 17.19 1,231,300.0 21,166,047.
-2023 年 7 月 14 日 0 00

7 002460 赣锋锂业 2023 年 7 月 3 日 60.96 327,900.00 19,988,784.
-2023 年 7 月 14 日 00

8 002407 多氟多 2023 年 7 月 3 日 19.86 987,200.00 19,605,792.
-2023 年 7 月 13 日 00

9 300750 宁德时代 2023 年 7 月 3 日 228.7 85,300.00 19,515,787.
-2023 年 7 月 14 日 9 00

10 002850 科达利 2023 年 7 月 3 日 132.2 147,300.00 19,480,425.
-2023 年 7 月 13 日 5 00

11 002594 比亚迪 2023 年 7 月 3 日 258.2 73,200.00 18,905,364.
-2023 年 7 月 24 日 7 00

12 000009 中国宝安 2023 年 7 月 3 日 12.07 1,491,800.0 18,006,026.
-2023 年 7 月 14 日 0 00

13 300390 天华新能 2023 年 7 月 3 日 35.80 488,000.00 17,470,400.
-2023 年 7 月 14 日 00


14 688005 容百科技 2023 年 7 月 3 日 54.02 317,400.00 17,145,948.
-2023 年 7 月 14 日 00

15 300014 亿纬锂能 2023 年 7 月 3 日 60.50 277,600.00 16,794,800.
-2023 年 7 月 13 日 00

16 300450 先导智能 2023 年 7 月 3 日 36.17 320,300.00 11,585,251.
-2023 年 7 月 14 日 00

17 300438 鹏辉能源 2023 年 7 月 3 日 48.04 230,700.00 11,082,828.
-2023 年 7 月 13 日 00

18 002340 格林美 2023 年 7 月 3 日 6.91 1,463,100.0 10,110,021.
-2023 年 7 月 13 日 0 00

19 688567 孚能科技 2023 年 7 月 3 日 21.59 462,600.00 9,987,534.0
-2023 年 7 月 14 日 0

20 688063 派能科技 2023 年 7 月 3 日 198.2 48,000.00 9,516,000.0
-2023 年 7 月 13 日 5 0

21 300919 中伟股份 2023 年 7 月 3 日 60.25 153,600.00 9,254,400.0
-2023 年 7 月 14 日 0

22 300073 当升科技 2023 年 7 月 3 日 50.33 172,800.00 8,697,024.0
-2023 年 7 月 13 日 0

23 300207 欣旺达 2023 年 7 月 3 日 16.32 519,100.00 8,471,712.0
-2023 年 7 月 14 日 0

24 300037 新宙邦 2023 年 7 月 3 日 51.89 150,900.00 7,830,201.0
-2023 年 7 月 14 日 0

25 300769 德方纳米 2023 年 7 月 3 日 110.2 67,400.00 7,429,502.0
-2023 年 7 月 14 日 3 0

26 600884 杉杉股份 2023 年 7 月 3 日 15.14 315,900.00 4,782,726.0
-2023 年 7 月 27 日 0

27 002074 国轩高科 2023 年 7 月 3 日 27.62 166,800.00 4,607,016.0
-2023 年 7 月 14 日 0

28 600549 厦门钨业 2023 年 7 月 3 日 19.03 197,000.00 3,748,910.0
-2023 年 7 月 13 日 0

29 603026 胜华新材 2023 年 7 月 3 日 59.25 56,600.00 3,353,550.0
-2023 年 7 月 13 日 0

30 002056 横店东磁 2023 年 7 月 3 日 18.21 155,200.00 2,826,192.0
-2023 年 7 月 13 日 0

合计 - - - - 16,023,800. 566,711,540
00 .00

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。


综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日
资产

银行存款 29,062,861.31 - - - 29,062,861.31

结算备付金 3,533,264.83 - - - 3,533,264.83

存出保证金 533,857.52 - - - 533,857.52

交易性金融资产 - - - 5,679,108,429.635,679,108,429.
63

应收清算款 - - - 6,000,242.46 6,000,242.46

应收股利 - - - 244,302.90 244,302.90

其他资产 - - - 341,311.92 341,311.92

资产总计 33,129,983.66 - - 5,685,694,286.915,718,824,270.
57

负债

应付清算款 - - - 3,679,073.68 3,679,073.68

应付管理人报酬 - - - 2,312,563.36 2,312,563.36

应付托管费 - - - 462,512.67 462,512.67

应交税费 - - - 39,057.81 39,057.81

其他负债 - - - 6,504,200.13 6,504,200.13

负债总计 - - - 12,997,407.65 12,997,407.65

利率敏感度缺口 33,129,983.66 - - 5,672,696,879.265,705,826,862.


92

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 15,491,776.08 - - - 15,491,776.08

结算备付金 695,273.00 - - - 695,273.00

存出保证金 299,910.85 - - - 299,910.85

交易性金融资产 - - - 2,213,401,773.902,213,401,773.
90

应收清算款 - - - 3,758,269.24 3,758,269.24

其他资产 - - - 175,770.56 175,770.56

资产总计 16,486,959.93 - 2,217,335,813.702,233,822,773.
-

63

负债

应付清算款 - - - 2,963,572.28 2,963,572.28

应付管理人报酬 - - - 965,997.18 965,997.18

应付托管费 - - - 193,199.44 193,199.44

应交税费 - - - 18,036.44 18,036.44

其他负债 - - - 2,788,330.93 2,788,330.93

负债总计 - - - 6,929,136.27 6,929,136.27

利率敏感度缺口 16,486,959.93 2,226,893,637.
- - 2,210,406,677.43

36

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 5,679,108,429.63 99.53 2,213,401,773.90 99.39

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 5,679,108,429.63 99.53 2,213,401,773.90 99.39

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

上升 5% 284,461,825.66 111,523,921.33

下降 5% -284,461,825.66 -111,523,921.33

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 5,678,378,906.85

第二层次 271,935.96

第三层次 457,586.82

合计 5,679,108,429.63

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,679,108,429.63 99.31

其中：普通股 5,679,108,429.63 99.31

存托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 32,596,126.14 0.57

8 其他各项资产 7,119,714.80 0.12

9 合计 5,718,824,270.57 100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 566,711,540.00 元，占基金资产净值比例 9.93%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,584,442,041.19 97.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 8,140.64 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,723.20 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 94,592,095.13 1.66

合计 5,679,103,447.63 99.53

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300750 宁德时代 3,839,779 878,503,037.41 15.40

2 002594 比亚迪 3,266,527 843,645,928.29 14.79

3 300014 亿纬锂能 6,099,807 369,038,323.50 6.47

4 002460 赣锋锂业 5,464,011 333,086,110.56 5.84

5 603799 华友钴业 6,134,808 281,649,035.28 4.94

6 002050 三花智控 9,186,939 277,996,774.14 4.87

7 002709 天赐材料 5,841,300 240,603,147.00 4.22

8 002812 恩捷股份 2,491,806 240,085,508.10 4.21

9 300450 先导智能 4,850,280 175,434,627.60 3.07

10 603659 璞泰来 4,428,533 169,258,531.26 2.97

11 002340 格林美 23,551,986 162,744,223.26 2.85

12 002074 国轩高科 5,081,980 140,364,287.60 2.46

13 300037 新宙邦 2,315,060 120,128,463.40 2.11

14 300769 德方纳米 1,006,820 110,981,768.60 1.95

15 300207 欣旺达 6,737,632 109,958,154.24 1.93

16 300073 当升科技 1,968,605 99,079,889.65 1.74

17 300568 星源材质 5,605,452 96,357,719.88 1.69

18 000009 中国宝安 7,836,959 94,592,095.13 1.66

19 002407 多氟多 4,601,605 91,387,875.30 1.60

20 300390 天华新能 2,512,907 89,962,070.60 1.58

21 300919 中伟股份 1,452,132 87,490,953.00 1.53

22 002850 科达利 644,555 85,242,398.75 1.49

23 600884 杉杉股份 5,617,042 85,042,015.88 1.49

24 688063 派能科技 418,050 82,878,412.50 1.45

25 600549 厦门钨业 4,249,800 80,873,694.00 1.42

26 688567 孚能科技 3,443,390 74,342,790.10 1.30


27 688005 容百科技 1,373,700 74,207,274.00 1.30

28 300438 鹏辉能源 1,527,500 73,381,100.00 1.29

29 002056 横店东磁 3,928,300 71,534,343.00 1.25

30 603026 胜华新材 640,856 37,970,718.00 0.67

31 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.00

32 002245 蔚蓝锂芯 11,200 122,640.00 0.00

33 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

34 300001 特锐德 4,900 101,822.00 0.00

35 300618 寒锐钴业 2,782 90,164.62 0.00

36 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

37 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

38 001301 尚太科技 1,164 65,544.84 0.00

39 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00

40 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00

41 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

42 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00

43 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

44 688503 聚和材料 377 36,757.50 0.00

45 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

46 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

47 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00

48 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

49 688290 景业智能 202 13,475.42 0.00

50 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00

51 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

52 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

53 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

54 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

55 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

56 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 603799 华友钴业 442,510,162.56 19.87

2 603659 璞泰来 197,705,330.12 8.88

3 688005 容百科技 122,648,485.05 5.51

4 600884 杉杉股份 119,588,575.27 5.37

5 600549 厦门钨业 105,160,743.35 4.72


6 688567 孚能科技 81,739,015.69 3.67

7 300438 鹏辉能源 73,101,206.00 3.28

8 603026 胜华新材 69,387,929.83 3.12

9 688063 派能科技 63,113,677.49 2.83

10 300919 中伟股份 45,338,776.58 2.04

11 002812 恩捷股份 33,456,906.24 1.50

12 002594 比亚迪 29,230,104.00 1.31

13 300750 宁德时代 17,671,414.43 0.79

14 002340 格林美 15,666,232.00 0.70

15 300568 星源材质 14,240,232.00 0.64

16 002074 国轩高科 11,130,982.01 0.50

17 002709 天赐材料 10,930,500.30 0.49

18 300037 新宙邦 9,238,209.00 0.41

19 300207 欣旺达 7,578,134.00 0.34

20 002050 三花智控 7,276,790.00 0.33

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 603799 华友钴业 225,206,292.70 10.11

2 300750 宁德时代 176,951,711.23 7.95

3 002594 比亚迪 98,327,649.78 4.42

4 603659 璞泰来 96,327,368.21 4.33

5 688005 容百科技 61,046,489.60 2.74

6 600884 杉杉股份 59,347,643.87 2.67

7 600549 厦门钨业 46,674,378.43 2.10

8 002245 蔚蓝锂芯 42,024,453.00 1.89

9 603026 胜华新材 36,784,513.96 1.65

10 688819 天能股份 13,742,385.43 0.62

11 300769 德方纳米 9,386,750.20 0.42

12 300014 亿纬锂能 8,863,323.00 0.40

13 002460 赣锋锂业 7,005,031.53 0.31

14 000009 中国宝安 6,478,717.00 0.29

15 688567 孚能科技 6,191,265.88 0.28


16 300390 天华新能 5,111,626.70 0.23

17 300073 当升科技 5,013,618.00 0.23

18 688063 派能科技 4,285,472.76 0.19

19 002407 多氟多 3,488,619.78 0.16

20 002850 科达利 3,159,022.00 0.14

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,527,285,904.32

卖出股票收入（成交）总额 939,444,169.57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西赣锋锂业集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 533,857.52

2 应收清算款 6,000,242.46

3 应收股利 244,302.90

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 256,872.78

7 待摊费用 75,616.24

8 其他 8,822.90

9 合计 7,119,714.80

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 603799 华友钴业 68,892,546.00 1.21 转融通流通

受限

2 002050 三花智控 65,987,982.00 1.16 转融通流通

受限

3 002812 恩捷股份 56,490,005.00 0.99 转融通流通

受限

4 002709 天赐材料 45,799,161.00 0.80 转融通流通

受限

5 603659 璞泰来 28,179,606.00 0.49 转融通流通

受限


6 002460 赣锋锂业 19,988,784.00 0.35 转融通流通

受限

7 300750 宁德时代 19,515,787.00 0.34 转融通流通

受限

8 002594 比亚迪 18,905,364.00 0.33 转融通流通

受限

9 300014 亿纬锂能 16,794,800.00 0.29 转融通流通

受限

10 300450 先导智能 11,585,251.00 0.20 转融通流通

受限

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

广发国证新能源车电池交
户均持有

持有人户数 机构投资者 个人投资者 易型开放式指数证券投资
(户) 的基金份

基金发起式联接基金
额

持有份 占总份额 持有份 占总份额 占总份额比
持有份额

额 比例 额 比例 例

4,352,1 2,611,4

111,910.7 1,031,443,

62,225 79,834. 62.50% 66,912. 37.50% 14.81%
6 907.00

00 00

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中国平安人寿保险股份有 477,280,700.00 6.85%
限公司-自有资金

2 中国平安人寿保险股份有 420,966,200.00 6.05%
限公司-分红-个险分红


3 新华人寿保险股份有限公 415,902,485.00 5.97%
司

4 中国人寿保险股份有限公 152,430,800.00 2.19%
司

5 大家人寿保险股份有限公 107,812,100.00 1.55%
司-传统产品

中国平安人寿保险股份有

6 限公司-投连-基金投资账 94,000,000.00 1.35%
户

7 中国平安人寿保险股份有 82,508,300.00 1.18%
限公司-万能-个险万能

中国平安人寿保险股份有

8 限公司-投连-发展投资账 70,000,000.00 1.01%
户

9 中国平安人寿保险股份有 60,679,600.00 0.87%
限公司-万能-聚财宝万能

10 百年人寿保险股份有限公 58,000,000.00 0.83%
司-传统保险产品

广发国证新能源车电池交

11 易型开放式指数证券投资 1,031,443,907.00 14.81%
基金发起式联接基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 52,100.00 0.0007%
人员持有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 6 月 15 日）基金份额总额 1,152,646,746.00

本报告期期初基金份额总额 2,513,646,746.00

本报告期基金总申购份额 8,971,000,000.00


减：本报告期基金总赎回份额 4,521,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 6,963,646,746.00

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

广发证券 8 1,444,254,260.55 58.64% 1,345,038.19 59.17% -

中信建投 4 885,199,206.58 35.94% 824,385.16 36.26% -

方正证券 5 101,183,080.98 4.11% 73,993.11 3.25% -

东方证券 2 32,082,501.14 1.30% 29,879.05 1.31% -

开源证券 1 - - - - -


平安证券 4 - - - - -

申万宏源 3 - - - - -

粤开证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

东亚前海证券 1 - - - - -

中金财富证券 3 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

东吴证券 3 - - - - -

光大证券 3 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

天风证券 3 - - - - -

中金公司 4 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

中天证券 1 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

诚通证券 3 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

中泰证券 4 - - - - -

财信证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

华菁证券 2 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

信达证券 3 - - - - -

兴业证券 4 - - - - -

中原证券 2 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

万联证券 4 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

招商证券 4 - - - - -


中信证券 2 - - - - -

第一创业证券 1 - - - - -

东方财富证券 2 - - - - -

安信证券 5 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

长江证券 3 - - - - -

东北证券 4 - - - - -

东兴证券 3 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

华林证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华泰证券 5 - - - - -

注：1、交易单元选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易单元选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易


占当期债

占当期债 占当期权
券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的

额的比例 额的比例
比例

广发证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

粤开证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

东亚前海证券 - - - - - -

中金财富证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

中天证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

诚通证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

财信证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

华菁证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -


世纪证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中原证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

第一创业证券 - - - - - -

东方财富证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20
第 4 季度报告提示性公告 网站

关于增加国泰君安证券为广发国证新能源车 中国证监会规定报刊及

2 电池交易型开放式指数证券投资基金一级交 网站 2023-02-17
易商的公告


3 关于广发国证新能源车电池交易型开放式指 中国证监会规定报刊及 2023-02-20
数证券投资基金流动性服务商的公告 网站

4 关于增加中金公司为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及 2023-03-09
商的公告 网站

5 关于增加东兴证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及 2023-03-14
商的公告 网站

6 关于广发国证新能源车电池交易型开放式指 中国证监会规定报刊及 2023-03-22
数证券投资基金流动性服务商的公告 网站

7 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30
年度报告提示性公告 网站

8 关于增加国金证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及 2023-04-18
商的公告 网站

9 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21
第 1 季度报告提示性公告 网站

10 关于增加中金财富证券为旗下部分 ETF 一级 中国证监会规定报刊及 2023-05-17
交易商的公告 网站

11 关于增加万联证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及 2023-06-01
商的公告 网站

12 关于增加东方证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及 2023-06-30
商的公告 网站

13 关于增加华福证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及 2023-06-30
商的公告 网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 资 者 持有基金份额比 期初份 申 购 份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

广 发 国
证 新 能
源 车 电
池 交 易

型 开 放 20230110-202303 478,53 789,703, 236,79 1,031,443,90

式 指 数 1 05 9,507.0 700.00 9,300.0 7.00 14.81%

证 券 投 0 0

资 基 金
发 起 式
联 接 基
金


产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或
暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能
满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较
大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书
12.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

12.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二三年八月三十日
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