华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数
证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证智能汽车主题 ETF

场内简称 智能车 ETF

基金主代码 159888

交易代码 159888

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 13 日

报告期末基金份额总额 92,446,068.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
误差不超过 2%。

主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证
投资策略 投资策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证
券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。

业绩比较基准 中证智能汽车主题指数收益率

本基金属于股票基金，预期风险与预期收益高于混合基
风险收益特征

金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -3,757,154.05

2.本期利润 -31,837,455.85


3.加权平均基金份额本期利润 -0.3753

4.期末基金资产净值 89,714,826.32

5.期末基金份额净值 0.9705

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -27.75% 2.07% -28.03% 2.09% 0.28% -0.02%

过去六个月 -9.81% 1.78% -10.71% 1.80% 0.90% -0.02%

自基金合同 -2.95% 1.63% -2.19% 1.68% -0.76% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021 年 5 月 13 日至 2022 年 3 月 31 日)


注：①本基金合同于 2021 年 5 月 13 日生效。

②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士。曾任职于北京
市金杜律师事务所证
券部。2008 年 12 月
加入华夏基金管理有
限公司。曾任数量投
资部研究员、基金经
理助理、华夏新趋势
本基金 灵活配置混合型证券
李俊 的基金 2021-05-13 - 14 年 投资基金基金经理
经理 （2018 年 1 月 17 日
至 2021 年 5 月 26 日
期间)、华夏新锦绣灵
活配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理
（2019 年 1 月 31 日
至 2021 年 5 月 26 日
期间)、华夏中证全指


证券公司交易型开放
式指数证券投资基金
基金经理（2019 年 9
月 17 日至 2021 年 12
月 13 日期间)、华夏
中证全指证券公司交
易型开放式指数证券
投资基金发起式联接
基金基金经理（2020
年 4 月 3 日至 2021
年 12 月 13 日期间)
等。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32 次，其中 3 次为投资
策略需要所致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他
组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证智能汽车主题指数，该指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本，以反映智能汽车产业公司的整体表现。本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

1 季度，国际方面，疫情依然没有结束，高通胀开始蔓延，俄乌冲突又让世界陷入了新的危机，美国及其盟友选择对俄罗斯采取严厉制裁，原油价格抬升、粮食危机凸显，更加重了当前世界对于通胀的担忧，通胀数据持续超出预期，美联储在 3 月议息会议正式加息。国内方面，整体来看，经济运行保持在合理区间，由于世界经济继续复苏，外部需求拉动较为明显，出口表现较好，但投资方面，制造业投资由于部分地方在执行双碳政策过程中一刀切，房地产投资由于该领域的诸项限制政策，成为影响经济增长的主要拖累因素，目前来看，相关政策在逐步调整，当然我们也应该看到国家在短期目标与长期目标之间进行权衡的努力。本季度值得一提的是经济结构的持续优化，信息传输、软件和信息技术服务等高技术产业投资高速增长。当然，目前外部环境不稳定不确定因素较多，疫情仍在反复，深圳、上海等经济重镇更是先后出现疫情较大程度的反弹，加重了经济的隐忧。经济复苏的基础尚需进一步夯实。3 月 16 日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题，会议指出要坚持以经济建设为中心，全力落实中央经济工作会议精神和全国“两会”部署，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间。切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。再次强调了现阶段货币政策、财政政策的主基调。

市场方面，受俄乌冲突影响外溢及美联储收紧货币政策等因素影响，市场情绪低迷，北上资金持续流出更是加重了投资者的负面情绪，开局较好的经济表现则增加了投资者对于未来宽松力度不足的担忧，在诸多不利因素影响下，1 季度市场震荡下行。

基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 0.9705 元，本报告期份额净值增长率为
-27.75%，同期业绩比较基准增长率-28.03%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.28%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 89,207,171.26 98.51

其中：股票 89,207,171.26 98.51

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 861,258.08 0.95

7 其他各项资产 487,066.51 0.54

8 合计 90,555,495.85 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元） （％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 68,820,766.19 76.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 29,440.20 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,545,436.87 21.79

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 811,528.00 0.90

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 89,207,171.26 99.43

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 002920 德赛西威 39,000 4,938,180.00 5.50

2 002230 科大讯飞 103,200 4,806,024.00 5.36

3 300496 中科创达 48,208 4,782,233.60 5.33

4 002405 四维图新 318,376 4,447,712.72 4.96

5 002050 三花智控 255,221 4,241,773.02 4.73

6 002475 立讯精密 132,410 4,197,397.00 4.68


7 600741 华域汽车 210,264 4,194,766.80 4.68

8 603501 韦尔股份 21,600 4,177,440.00 4.66

9 601633 长城汽车 150,043 4,111,178.20 4.58

10 600745 闻泰科技 44,800 3,642,240.00 4.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 24,041.27

2 应收证券清算款 463,025.24

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 487,066.51

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 83,446,068.00

报告期期间基金总申购份额 67,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 58,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 92,446,068.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2022 年 1 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022 年 2 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022 年 2 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022 年 2 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2022 年 3 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二二年四月二十一日
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