融通易支付货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
(2012年第1号)
融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2005 年12 月15 日证监基金字[2005]195 号文核准募集。本基金基金合同于2006 年1 月19 日正式生效。
重要提示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2012年1月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金合同生效日期
2006年1月19日
二、基金管理人
名称: 融通基金管理有限公司
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层
设立日期:2001 年5 月22 日
法定代表人:田德军
电话:(0755)26948070
联系人:敖敬东
注册资本:12500 万元人民币
目前公司股东及出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40%。
(二)主要人员情况
1、现任董事情况
董事长田德军先生,经济学博士,现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管,上海远东证券有限公司董事长兼总经理。2010年至今任公司董事长。
独立董事杜婕女士,中国注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学讲师、副教授、教授。2011年至今任公司独立董事。
独立董事田利辉先生,伦敦商学院金融学博士,密歇根大学经济学博士后,具有中国律师执业资格,现任南开大学教授、南开大学金融发展研究院副院长,兼职任教于北京大学光华管理学院。2011年至今任公司独立董事。
独立董事施天涛先生,教授,现任清华大学法学院副院长、学术委员会副主任、资本金融与法律研究中心主任。曾任新加坡东亚政治经济研究所访问研究员,美国斯坦福大学法学院访问教授,北京市第十届政协常委。2012年起任公司独立董事。
董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长 中国农业发展银行副行长 国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长 华林证券有限责任公司党委书记。2007年至今任公司董事。
董事奚星华先生,经济学硕士,现任公司总经理。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员,北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理,长财证券经纪有限责任公司总裁,恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2012年起任公司董事。
董事弗莱德(Frederick Reidenbach)先生,毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学并且拥有会计师执照,现任日兴资产管理有限公司首席财务官和首席营运官。历任日本富达投资首席行政官、富达投资(Fidelity Investment)旗下子公司KVH 电信的首席执行长和首席营运官,日本Aon Risk Services 的首席财务官和首席营运官。2010年至今任公司董事。
董事裴布雷 (Blair Pickerell) 先生, 斯坦福大学硕士及哈佛商学院MBA, 现任日兴资产管理有限公司亚洲区总裁兼全球首席营销官。历任摩根士丹利投资管理部亚洲区主管、汇丰投资管理(香港)有限公司亚太区行政总裁及怡富集团董事长。2012年起任公司董事。
董事涂卫东先生,法学硕士,现任公司督察长。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员,曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2010 年至今任公司董事。
2、现任监事情况
监事李华先生,经济学硕士,现任公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师,1993年起历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理。2011年至今任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
总经理奚星华先生,经济学硕士。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员,北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理,长财证券经纪有限责任公司总裁,恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011年至今任公司总经理。
常务副总经理颜锡廉(Allen Yan)先生,工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理,日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011年至今任公司常务副总经理。
副总经理秦玮先生,工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理,鹏华基金管理有限公司行政部总监,融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。2009年至今任公司副总经理。
督察长涂卫东先生,法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员,曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011年至今任公司督察长。
4、基金经理
(1)现任基金经理情况
蔡奕奕女士,5年证券和证券投资管理从业经验。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作 2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作 2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员职务。
在任职本基金基金经理前,蔡奕奕女士未担任过基金经理。
(2)历任基金经理情况
自本基金合同生效起至2008年3月30日,由陶武彬先生担任本基金基金经理。
自2008年3月31日至2011年10月12日,由乔羽夫先生担任本基金基金经理。
自2010年10月13日至2011年11月3日,由乔羽夫先生和蔡奕奕女士共同担任本基金基金经理。
自2011年11月4日至今,由蔡奕奕女士担任本基金基金经理。
5、公司投资决策委员
公司投资决策委员会由总经理助理陈晓生先生、研究策划部总监康晓云先生、基金经理吴巍先生、基金经理郭恒先生、基金交易部总监王冰心先生组成。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、遵守基金合同
2、办理基金备案手续
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产
4、对所管理的不同基金资产分别设账、进行基金会计核算,编制财务会计报告及基金报告。
5、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产
6、设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和其他业务或委托其他机构代理该项业务
7、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资
8、除依据《基金法》等相关法律法规、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产
9、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
10、依法接受基金托管人的监督
11、按规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值
12、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定
13、严格按照《基金法》等相关法律法规和基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务
14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
16、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项
17、不谋求对上市公司的控股和直接管理
18、依据法律法规、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
19、保存基金的会计账册、报表、记录15年以上
20、确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定的时间内发出 保证基金投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件
21、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
22、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人
23、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
24、监督基金托管人按照基金合同规定履行义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿
25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
26、有关法律、法规和基金合同规定的其他义务。
(四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资
(2)不公平地对待管理的不同基金财产
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营
(2)违反基金合同或托管协议
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管
(6)玩忽职守、滥用职权
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序
(11)贬损同行,以提高自己
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分
(13)以不正当手段谋求业务发展
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
(五)基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券
2、向他人提供贷款或者提供担保
3、从事承担无限责任的投资
4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动
8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(六)基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
4、不以任何形式为其他机构或个人进行证券交易。
(七)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
(1)内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
(2)风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。
(3)监察稽核制度
公司设立督察长,负责监察稽核工作,督察长由董事会聘任,报中国证监会核准。
除应当回避的情况外,督察长可以列席公司任何会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部监察稽核管理办法、内部监察稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况 检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
4、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
三、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:26,714,732,987元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:关悦
中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十五年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。
2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。
中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才 严格管理,规范行为,敬业守法 讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
中国民生银行在“2006民营上市公司100强”中位列第一名,并在市值、社会贡献两项分榜单中名列第一。
在《福布斯》中文版评选的“2006中国顶尖企业十强榜”上,民生银行位列第七名。
2007年10月,中国民生银行通过了SAI国际组织颁布的SA8000体系认证(即企业社会责任管理体系),成为中国金融界第一家通过该项认证的商业银行。
2007年11月,民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号,同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。
2007年12月,民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业50强”奖项。
2008年7月,民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名
在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6位,在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。
2009年6月,民生银行在 “2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。
2009年9月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。
2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评为“2009年·亚洲最佳风险管理银行”。
2009年12月1日,中国民生银行获得了“2008年度中国上市公司百强榜第13名”。
2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得了“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”多个奖项。
2010年2月3日,在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评,荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
2010年5月20日,在2010年英国《金融时报》中国银行业成就奖颁奖典礼上,中国民生银行从众多竞争者中脱颖而出,荣获“最佳贸易金融银行奖”。
2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。
2010年12月1日,在《亚洲货币》杂志(Asiamoney)公布的年度最佳公司治理票选结果中,民生银行在中国区组别中获得最高票数,成为年度中国区最佳公司治理企业。
2011年6月22日,在由《理财周报》主办的“2011中国上市公司最佳董事会价值管理论坛”上,民生银行荣获“2011中国主板上市公司最佳董事会10强”。
2、主要人员情况
陈凌:女,高级会计师。资产托管部总经理。曾任职于中国有色金属工业总公司财务部,中国有色财务公司,招商银行北京分行,中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京管理部、西安分行、总行年金筹备组 历任中国有色财务公司处长,中国民生银行股份有限公司总行营业部副主任、北京管理部副总经理、西安分行行长、总行年金筹备组组长等职务。具有丰富的大型企业集团、非银行金融机构及商业银行的从业工作经历和管理工作经验。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。中国民生银行资产托管部目前共有员工43人,平均年龄33岁,全部为本科以上学历,其中90%以上为硕士学历,10%以上为博士学历,所有从事基金业务操作人员全部具有基金从业资格。截止到2011年12月31日,本行共托管基金14只,分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金,托管基金资产净值为330.51亿元。
四、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构:融通基金管理有限公司
(1)融通基金管理有限公司深圳投资理财中心
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层
邮政编码:518053
联系人:徐诗
电话:(0755)26948062
传真:(0755)26935139
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088
(2)融通基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元
邮编:100140
联系人:宋雅萍
电话:(010)66190975
传真:(010)88091635
(3)融通基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼6楼601-602
邮编:200120
联系人:刘佳佳
联系电话:(021)38424889
传真:(021)38424884
(4)融通基金管理有限公司网上直销
地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
联系人:曾刚
联系电话:(0755)26948077
传真:(0755)26948079
2、代销机构:
(1)中国民生银行股份有限公司
办公地址:北京市复兴门内大街2号
法定代表人: 董文标
客户服务电话:95568
电话:(010)58351666
传真:(010)83914283
联系人:李群
(2)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83195834
传真:(0755)83195049
联系人:朱虹 刘薇
客服电话:95555
(3)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818转213
传真:(021)62583439
联系人: 芮敏祺
(4)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:黎晓宏
电话:(010)65186758
传真:(010)65182261
联系人:权唐
(5)国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833转2181
传真:(0755)82133302
联系人:林建闽
(6)招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943511
联系人:黄健
(7)金元证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
联系人:张萍
(8)东吴证券有限责任公司
注册地址:江苏省苏州市十梓街298号
法定代表人:吴永敏
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
联系人:方晓丹
(9)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广州市天河北路大都会广场36、37、41和42楼
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888
传真:(020)87557985
联系人:肖中梅
(10)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
电话:(010)66568430
传真:(010)66568536
联系人:田薇
(11)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:魏云鹏
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
联系人:高峰
(12)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东大道720号20楼
法定代表人:王益民
电话:(021)62568800转3019
联系人:盛云
(13)海通证券股份有限公司
注册地址:上海淮海中路98号
办公地址:上海淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:(021)23219275
联系人:李笑鸣
(14)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:(021)54033888
联系人:黄维琳
(15)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
联系人:杨盛芳
(16)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦15-16楼
法定代表人:王明权
电话:(021)68816000转1587
联系人:刘晨
(17)平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区八卦三路平安大厦3楼
法定代表人:杨秀丽
电话:(0755)82440136、82450826
联系人:余江
(18)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市阜南路166号
法定代表人:李工
电话:(0551)5161671
联系人:唐泳
(19)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区安处大街安贞大厦3层
法定代表人:王少华
电话:(010)64482828转390
传真:(010)64482090
联系人:马泽承
(20)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)84457777转882、721
传真:(025)84579879
联系人:袁红彬
(21)东北证券股份有限公司
住所:长春市人民大街138-1号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李树
电话:(0431)96688转99、(0431)5096733
传真:(0431)5680032
联系人:高新宇
(22)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
法人代表:张华东
电话:(025)83364032
传真:(025)83364032
联系人:胥春阳
公司网站: www.njzq.com.cn
(23)国盛证券有限责任公司
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人:管荣升
联系人:黄静
电话:(010)84183389
传真:(010)84183311-3389
(24)第一创业证券有限责任公司
联系地址:深圳市笋岗路中民时代广场B座25楼
法定代表人:刘学民
电话:(0755)25832493
传真:(0755)25831718
联系人: 梁少珍
(25)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233 号
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦
法定代表人:冯戎
电话:(010)62267799转6416
传真:(010)62294470
联系人:张智红
(26)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人:唐新宇
电话:(021)68604866
传真:(021)50372474
联系人:张静
(27)信泰证券有限责任公司
办公地址:南京市长江路88号国信大厦18、19楼
法定代表人:钱凯法
电话:(025)84784782
联系人:舒萌菲
(28)中国工商银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:(010)66107900
联系人:田耕
(29)中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:郭树清
电话:95533
联系人:曲华蕊
(30)北京银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:阎冰竹
电话:(010)66223584
联系人:王曦
客户服务电话:95526
(31)华龙证券有限责任公司
办公地址:甘肃省兰州市城关区静宁路138号东四楼
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890068
传真:(0931)4890515
联系人:王宝国
(32)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室
办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室
法定代表人:马金声
电话:(010)68084591
联系人:戴荻
(33)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82558305
联系人:陈剑虹
(34)中国光大银行
办公地址: 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:95595
联系人:李伟
(35)西部证券股份有限公司
办公地址: 西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
电话:(029)87406488
联系人:冯萍
(36)深圳平安银行股份有限公司
办公地址:深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
电话:(0755)25859591
联系人:霍兆龙
(37)方正证券有限责任公司
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:(0571)87782047
联系人:邢铁英
(38)华夏银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦12层
法定代表人:吴建
电话:95577
联系人:邓轼坡
(39)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:陈辛
电话:(021)68475888
联系人:张萍
(40)天相投资顾问有限公司
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045577
联系人:林爽
(41)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人:张志刚
电话:(010)88656269
联系人:郭京华
(42)广发华福证券有限责任公司
办公地址:福州五四路157号新天地大厦10层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
联系人:张腾
(43)渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58316666
联系人:王宏
(44)中信证券股份有限公司
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:(010)84864818转63266
联系人:陈忠
(45)恒泰长财证券有限责任公司
办公地址:吉林省长春市珠江路439号
法定代表人:赵培武
电话:0431-82951765
联系人:吴德森
本基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构:
名称: 融通基金管理有限公司
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
法定代表人:田德军
电话:(0755)26948075
传真:(0755)26935011
联系人:杜嘉
(三)律师事务所和经办律师
名称:广东嘉得信律师事务所
注册地址:深圳市红岭中路国信证券大厦12楼
办公地址:深圳市红岭中路国信证券大厦12楼
法定代表人:闵齐双
联系人:尹小胜
经办律师:闵齐双 刘少华 尹小胜 崔卫群
电话:(0755)33382888(总机) (0755)33033020 (直线) 15302728596
传真:(0755)33033086
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼(邮编:200021)
法人代表:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:刘莉 薛竞
经办注册会计师:王灵 薛竞
五、基金的名称
融通易支付货币市场证券投资基金
六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。
八、基金的投资方向
本基金主要投资于货币市场工具,包括:现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及经中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
九、基金的投资策略
(一)利率预期和资产配置策略
根据宏观经济指标(如利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、汇率等),重点关注利率变化趋势,决定基金投资组合的平均剩余期限 根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征(如平均日交易量、交易场所、机构投资者持仓情况、回购抵押情况等),决定基金投资组合中各类属资产的配置比例。
(二)估值策略
建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。
(三)久期控制和流动性管理策略
为控制风险、保证流动性,根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在180天以内,并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的一定流动性
(四)选时与套利策略
市场和品种的多样性以及风险收益差异提供了丰富的无风险套利机会,比如:
(1)分析市场变动趋势,把握回购利率波动规律,对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。
(2)把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等,捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会,进行跨市场套利。
(3)对于跨期限套利,进行严格的实证检验,在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券,进行投资决策。
(五)基金投资组合管理办法
1、投资组合
投资组合的原则是追求收益性、流动性和安全性的有机结合。本基金通过投资于货币市场工具,在保持基金资产流动性的条件下,获取稳定的收益。本基金投资组合必须符合以下规定:
(1)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%
(2)本基金与由基金管理人管理的其它基金持有一家公司发行的短期企业债券,不得超过该短期企业债券的10%
(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30% 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%
(4)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天
(5)本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低剩余期限的真实天数
(6)除发生巨额赎回的情形外,本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20% 因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整
(7)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20% 本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券
(8)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天
(9)本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券
(10)本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%。因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例的,基金管理人应当在十个交易日内调整完毕。
(11)本基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券。
A、持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10%。
B、投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%。
C、与基金管理人管理的其它基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
D、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。
E、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第B 项和第D项规定的比例,基金管理人将在10交易日内调整完毕。
F、投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。
G、基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。
(12)遵守中国人民银行、中国证监会规定的其他比例限制
(13)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,应从其规定。
因基金规模或市场变化导致投资组合超出上述1-3项比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。
2、投资组合构建和调整方法
(1)判断利率走势和决定资产配置:本基金投资团队依据对宏观经济以及货币、利率政策的研究和预期提出资产配置方案,设定投资组合的期限,将利率风险控制在一定的范围之内。
(2)综合投资价值分析和品种选择:将资产配置方案落实在具体的投资品种上。具体将通过综合考虑流动性风险约束条件、信用风险约束条件,使用定性和定量相结合的方法构建优化投资组合。其中,投资组合优化的操作方法是,在确定投资组合的久期之后,综合考虑利率风险、流动性风险、信用风险约束条件,利用优化技术对组合约束比例进行单独优化,之后再综合各个约束条件确定投资组合的比例构成并进行收益率优化,决定明细投资品种以及投资数量,形成投资组合的完整方案。
(3)投资组合的动态调整:本基金的投资组合包括核心投资组合、流动性投资组合以及同业存款/现金。
基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司
日期:二0一二年三月
(下转B29版)
(上接B27版)
核心投资组合以获取收益为目的,以397天内到期的债券、央行票据以及中长期回购为主 流动性组合以保证流动性并灵活获取一定收益为目的,以短期回购品种为主 同业存款/现金主要是以保障经常性赎回为目的,可以即时支付的资产。
如果预测短期货币市场利率将上升,则适当增加流动性投资组合的比例 如预测短期货币市场利率将下降,则适当增加核心投资组合的比例。
3、投资决策及操作
(1)确定投资策略
基金经理在宏观、货币市场以及金融工程研究员提供的研究报告基础上完成投资策略报告,并上报投资决策委员会审批。投资决策委员会修改批准后,由基金经理进行具体实施,并交由监察稽核部备案监督。
(2)进行资产配置
基金经理根据上述研究报告设计合理的久期,对基金资产在每个市场进行合理地配置,并根据市场的流动性状况对资产配置进行调整。
(3)建立投资组合
运用组合优化模型构建初始比例,然后根据市场的变动情况及时对组合进行调整。但是调整的幅度不得超越整体的投资策略和资产配置策略。
(4)组合监控与调整
组合监控与调整的理由主要来自于两个方面,一是可能出现市场失效,例如出现了极具吸引力的短线买入或者卖出机会 二是基于风险控制的需要,由专门的风险管理小组对持仓和交易进行监控,基金经理或者风险管理小组发现组合局部或者整体风险超标时,基金经理应立即对组合进行调整。
(5)风险报告与业绩分析
风险管理小组每日对基金投资组合进行监控,出具风险管理报告,同时还将定期对基金业绩进行归因分析,为基金管理提供客观依据。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。
(6)资产支持证券的投资策略及风险控制措施
A、投资策略
基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于资产支持证券。
a、买入持有策略
基金可在与投资目标一致的前提下,买入并持有资产支持证券,以获取相应的利息收入。
b、利率预期策略
根据对利率趋势、提前还款率等的预期,预测资产支持证券收益率的变化趋势,从而决定对资产支持证券的买入或卖出。
c、信用利差策略
通过对资产支持证券的信用评估,分析预期违约率和违约损失率的变化趋势,评估其信用利差是否合理,并预测其变化趋势,通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。
d、相对价值策略
通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标,将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较,确定其是否具有相对价值,从而决定对其整体或个券的买入和卖出。
B、风险控制措施
a、通过严格的投资流程控制投资风险,基金经理及有关人员必须严格执行公司投资授权制度。
b、在投资资产支持证券时,首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议,基金经理根据公司投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限,参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告,充分评估资产支持证券的风险收益特征,确定具体投资方案,在严格控制风险的前提下,谨慎进行投资。
c、交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责,监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。
d、固定收益小组对资产支持证券投资进行风险和绩效评估,密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素,并在投资中进行相应操作,以规避信用风险的上升。
e、固定收益小组负责不断完善资产支持证券定价模型,并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素,并评估其对资产支持证券持有期收益的影响,并进行相应的投资操作。
f、基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排,并考虑其对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。
g、基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素,并评估其对资产支持证券投资价值的影响,并进行相应的投资决策。
h、本公司将不断完善内部控制制度及相应技术手段,使基金相关操作以谨慎安全的方式进行,确保基金及持有人利益得到保障。
i、本公司将严格审查所投资资产支持证券的法律文件,确保各业务环节都有适当的法律保障。
4、投资组合平均剩余期限的计算
(1)本基金采用如下公式计算平均剩余期限(天):
平均剩余期限(天)=
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价 贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
(2)各类资产和负债的剩余期限的计算标准
① 银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天 证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算 买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。
② 一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。
③ 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:
允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。
④ 回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
⑤ 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。
⑥ 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。
⑦ 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
⑧ 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算。
十、基金的业绩比较基准
本基金以货币市场工具为投资对象,因此,本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)(即银行活期存款利率×(1-利息税率))。
基于本基金作为日常现金管理工具的定位,为使本基金业绩比较基准具有更强的可比性,经本公司与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,决定自2011年1月1日起,本基金业绩比较基准由“银行一年期定期存款税后利率”变更为“银行活期存款利率(税后)(即银行活期存款利率×(1-利息税率))”。详见基金管理人于2010年12月31日在《上海证券报》上发布的《融通基金管理有限公司关于变更融通易支付货币市场证券投资基金业绩比较基准并相应修改基金合同的公告》。
在合理的市场化利率基准推出的情况下,本基金管理人可根据投资目标和投资策略,确定变更业绩比较基准,并及时公告。
本基金管理人认为,业绩的选择标准需要合理、透明,为广大投资者所接受。本基金业绩基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。
十二、基金投资组合报告
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年2月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日,报告期为2011年10月1日至2011年12月31日。本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。
3、 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 、投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.2本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
8.3本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.4 其他资产构成
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。本基金收益分配按月结转份额。
基金业绩截止日为2011年12月31日。
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)销售服务费
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用
(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费
(6)基金份额持有人大会费用
(7)基金的证券交易费用
(8)银行汇划费用
(9)按照国家有关规定和本基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的基金管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。每月前5个工作日内,由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。每月前5个工作日内由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)基金的销售服务费
基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。每月前5个工作日内,由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人指定的基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(4)其他费用
上述“1、基金费用的种类”中(4)到(9)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用,从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金合同生效前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
(二)基金费率的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费服务费等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。
(三)与基金销售有关的费用
(1)本基金认购费、申购费和赎回费为零。
(2)基金转换费用包括转换费和补差费。
转换费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率(或认购费率)之间的差额收取补差费。提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率(或认购费率)低于转入基金的申购费率(或认购费率)的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率(或认购费率)差额 提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率(或认购费率)高于转入基金的申购费率(或认购费率)的,补差费为零。
基金补差费的收取以该基金份额曾经有过的最高申(认)购费率为基础计算,累计不超过最高认购(申购)费率与最低认购(申购)费率的差额。
根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定,目前相关开放式基金的申购费率(和认购费率)如下:
具体计算方法见“八、基金份额的申购、赎回和转换”。
(四)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年9月2日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、对“三、基金管理人”中“(二)主要人员情况”进行了更新:
(1)更新了董事信息,新增施天涛先生为公司独立董事,强力先生不再担任公司独立董事, 新增奚星华先生和裴布雷 (Blair Pickerell) 先生为公司董事,颜锡廉(Allen Yan)先生和刘汝军先生不再担任公司董事
(2)更新了监事李华先生的信息
(3)更新了公司高级管理人员信息,刘模林先生不再担任公司副总经理
(4)更新了公司投资决策委员成员。
2、在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况按照最新资料进行了更新
3、在“五、 相关服务机构”部分, 华泰联合证券不再作为本基金的代销机构。改聘广东嘉得信律师事务所为本基金提供法律服务,康达律师事务所不再为本基金提供审计服务 改聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务,安永华明会计师事务所不再为本基金提供审计服务
4、在“第九节 基金的投资”部分,更新了“(八)基金投资组合报告”的内容,更新数据为本基金2011年4季度报告中的投资组合数据
5、在“十、基金的业绩”部分,按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示,已经基金托管人复核
6、在“二十二、其他应披露事项”部分中,对本基金自上次更新招募说明书披露日至2011年1月19日期间的公告信息进行了列示。
融通基金管理有限公司
2012年3月2日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 318,414,510.73 16.16
其中:债券 318,414,510.73 16.16
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 690,583,035.87 35.04
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 854,557,589.05 43.36
4 其他资产 107,253,131.92 5.44
5 合计 1,970,808,267.57 100.00
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.62
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 9,999,865.00 0.51
其中:买断式回购融资 - -
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 154
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 48.73 0.51
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.50 -
2 30天(含)-60天 24.08 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.02 -
3 60天(含)-90天 5.11 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 2.55 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天(含) 14.74 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 95.21 0.51
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 48,420,834.14 2.47
3 金融债券 79,987,470.78 4.09
其中:政策性金融债 79,987,470.78 4.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 190,006,205.81 9.71
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 318,414,510.73 16.27
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 29,882,611.64 1.53
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1101094 11央行票据94 500,000 48,420,834.14 2.47
2 110414 11农发14 300,000 30,089,991.38 1.54
3 110242 11国开42 200,000 20,014,867.76 1.02
4 041160016 11苏国信CP002 200,000 20,001,746.10 1.02
5 041161014 11中公用CP002 200,000 20,001,010.80 1.02
6 041151014 11京热电CP001 200,000 20,000,945.74 1.02
7 041162012 11山钢CP002 200,000 19,983,944.60 1.02
8 041161002 11渝化医CP001 100,000 10,064,860.60 0.51
9 100230 10国开30 100,000 10,021,505.58 0.51
10 041151012 11桂旅游CP002 100,000 10,001,327.52 0.51
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 5
报告期内偏离度的最高值 0.3123%
报告期内偏离度的最低值 -0.2868%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1020%
序号 其他资产 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,270,597.55
4 应收申购款 101,982,534.37
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 107,253,131.92
阶段 净值收 益率① 净值收益率标准差② 基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2006年1月19日(基金合同 生效日)至2006年12月31日 1.8386% 0.0045% 1.7911% 0.0003% 0.0475% 0.0042%
2007年度 3.1399% 0.0061% 2.7850% 0.0019% 0.3549% 0.0042%
2008年度 3.4600% 0.0070% 3.7621% 0.0012% -0.3021% 0.0058%
2009年度 1.6362% 0.0061% 2.2470% 0.0000% -0.6108% 0.0061%
2010年度 1.8616% 0.0049% 2.3041% 0.0003 -0.4425% -0.0046
2011年度 3.6992% 0.0044% 0.4697% 0.0001% 3.2295% 0.0034%
基金名称 申购(认购)金额M(元) 前端申购费率 前端认购费率
融通新蓝筹混合基金 M1亿 100万元
融通债券基金 M