融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 29 日
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称“本

基金”）基金合同规定，于 2012 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情

况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

自 2012 年 5 月 2 日起，本基金实施份额分类。如投资者单个基金账户于 2012 年 5 月 2 日保

有的本基金份额小于 500 万份的，该基金账户的货币基金份额仍保留在 A 类基金份额下；如果达

到或超过 500 万份的，则将基金份额升级为 B 类基金份额。

融通易支付货币 A 报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

融通易支付货币 B 报告期自 2012 年 5 月 2 日（基金份额分类日）至 6 月 30 日止。




第 1 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要



§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 融通易支付货币
基金主代码 161608
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 1 月 19 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,567,281,288.03 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B
下属分级基金的交易代码： 161608 161615
报告期末下属分级基金的份额总额 896,596,578.62 份 670,684,709.41 份

注：本基金管理人自 2012 年 5 月 2 日，本基金实施份额分类并对投资者持有的基金份额按照

不同的费率计提销售服务费。各类基金份额分别设置基金代码，并单独公布各类基金每万份基金

净收益和七日年化收益率。详情请参阅 2012 年 4 月 27 日在《上海证券报》上刊登的相关公告。

2.2 基金产品说明

投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定
的当期收益。
投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金
投资组合的平均剩余期限；
2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性
特征，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例；
3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原
则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整；
4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收
益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或
价值被低估的短期债券，进行投资决策。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其
预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 涂卫东 关悦
信息披露
联系电话 （0755）26948666 （010）58560666
负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95568

第 2 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


传真 （0755）26935005 （010）58560794

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元


基金级别 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B
报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 报告期(2012 年 5 月 2 日 - 2012 年
3.1.1 期间数据和指标
6 月 30 日) 6 月 30 日)
本期已实现收益 35,827,356.96 9,195,463.71
本期利润 35,827,356.96 9,195,463.71
本期净值收益率 2.5353% 0.9110%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末基金资产净值 896,596,578.62 670,684,709.41
期末基金份额净值 1.00 1.00
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.本基金利润分配原则：“每日分配收益，按月结转份额”。

3．自 2012 年 5 月 2 日，本基金实施基金份额分类。融通易支付货币 B 的数据统计期间为 2012

年 5 月 2 日至 2012 年 6 月 30 日。

3.2 基金表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通易支付货币 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.5162% 0.0356% 0.0347% 0.0001% 0.4815% 0.0355%
过去三个月 1.2604% 0.0210% 0.1180% 0.0001% 1.1424% 0.0209%
过去六个月 2.5353% 0.0149% 0.2423% 0.0001% 2.2930% 0.0148%
过去一年 4.6783% 0.0112% 0.4944% 0.0001% 4.1839% 0.0111%
过去三年 9.1345% 0.0082% 4.1504% 0.0025% 4.9841% 0.0057%
自基金合同
19.6230% 0.0073% 13.6014% 0.0030% 6.0216% 0.0043%
生效起至今
融通易支付货币 B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④

第 3 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.5374% 0.0356% 0.0347% 0.0001% 0.5027% 0.0355%
过去三个月 0.9110% 0.0257% 0.0757% 0.0001% 0.8353% 0.0256%
过去六个月 0.9110% 0.0257% 0.0757% 0.0001% 0.8353% 0.0256%
过去一年 0.9110% 0.0257% 0.0757% 0.0001% 0.8353% 0.0256%
过去三年 0.9110% 0.0257% 0.0757% 0.0001% 0.8353% 0.0256%
自基金合同
0.9110% 0.0257% 0.0757% 0.0001% 0.8353% 0.0256%
生效起至今
注：1、融通易支付货币 A 的业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月 31 日之前（含

此日）采用“银行一年期定期存款税后利率。”，2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存

款利率(税后) (即银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。

2、自 2012 年 5 月 2 日，本基金实施基金份额分类。融通易支付货币 B 的数据统计期间为 2012

年 5 月 2 日至 2012 年 6 月 30 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2006年1月19日 2008年2月19日 2010年3月19日 2012年4月19日

融通易支付货币A 业绩比较基准




第 4 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要




3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%
2012年5月2日 2012年5月21日 2012年6月9日 2012年6月28日

融通易支付货币B 业绩比较基准


注：自 2012 年 5 月 2 日，本基金实施基金份额分类。融通易支付货币 B 的数据统计期间为

2012 年 5 月 2 日至 2012 年 6 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于

2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基

金；十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通

蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、融通易支付货币基

金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证

成份指数基金、融通四季添利债券基金和融通创业板指数基金。其中，融通债券基金、融通深证

100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特

定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 （助理）期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金的基金 管理科学硕士，具有证券从业资
2011 年 10
蔡奕奕 经理、融通四季 - 6 格。2006 年 3 月至 2006 年 11
月 13 日
添利债券基金 月，就职于万家基金管理有限公
第 5 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


的基金经理 司，担任交易员职务，从事股票
债券交易工作；2006 年 12 月至
2008 年 8 月，就职于银河基金管
理有限公司，担任交易员职务，
从事债券交易工作；2008 年 9
月至今，就职于融通基金管理有
限公司，历任交易员、行业研究
员职务。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关

工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通易支付

货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投

资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

过往几年持续紧缩货币政策的累积效应已经显现，在 2012 年通胀回落、经济减速的环境下，

货币政策转向逐步放松，上半年先后进行了 2 次降息和 2 次降准，货币市场流动性明显好转，由

于国内外宏观环境、政策放松预期均利好债券市场，再加上流动性的推动，债券收益率大幅下行，

收益率曲线平坦化下行。

出于流动性显著改善以及对货币政策放松预期的判断，上半年本基金采取了积极配置的策略，

投资策略上主动提高了组合债券持仓并拉长组合期限：一方面积极增持债券，提高了短融的投资

比例，并随着市场风险偏好的上升，将短融投资品种从高等级逐步向中低等级转移；另一方面在

第 6 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


年初加大了协议存款的配置比例和期限，提高组合剩余期限和收益率水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期 A 类基金份额净值收益率为 2.5353%,同期业绩比较基准收益率为 0.2423%。B 类基

金份额净值收益率为 0.9110%,同期业绩比较基准收益率为 0.0757%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年：从流动性来看，我们判断为确保货币增速的稳定，央行会继续采取降准等操作，

流动性宽松的格局仍将延续；从宏观面来看，我们判断经济和通胀均有望在下半年见底，加之债

券市场当前收益率已包含了对未来货币政策进一步放松的预期，因此债券市场的持有收益好过于

下滑收益。在配置上我们将采取均衡的配置策略，重点是优化信用债的配置结构，更注重债券的

持有价值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则

和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成

的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的

有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相

关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大

事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及

时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方

可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研

究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以

及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算

部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值

方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、

事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利

益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金的利润分配方式为每日结转收益，按月结转份额。投资者的累

计收益定于每月 15 日集中支付并按 1.00 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延
第 7 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


到下一工作日。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易

支付货币市场证券投资基金托管协议》，托管融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称融通易

支付基金）。

本报告期，在对融通易支付基金的托管过程中，中国民生银行股份有限公司严格遵守了《中

华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金

的全部资产，对融通易支付基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守

诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额

持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，中国民生银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律

法规、基金合同、托管协议的规定，对融通易支付基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值、

基金每万份基金收益和七日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等进行了认真的复核，未

发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

经中国民生银行股份有限公司资产托管部复核，由融通基金管理有限公司编制的本半年度报

告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 456,058,499.56 854,557,589.05
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 964,356,393.92 318,414,510.73
其中：股票投资 - -
第 8 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


基金投资 - -
债券投资 964,356,393.92 318,414,510.73
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 318,401,447.60 690,583,035.87
应收证券清算款 - -
应收利息 18,567,259.46 5,270,597.55
应收股利 - -
应收申购款 14,727,492.48 101,982,534.37
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,772,111,093.02 1,970,808,267.57
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 198,699,501.95 9,999,865.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 790,756.74 253,704.01
应付托管费 239,623.25 76,880.04
应付销售服务费 365,063.19 192,200.00
应付交易费用 48,249.17 15,423.27
应交税费 124,200.00 124,200.00
应付利息 93,918.56 3,177.28
应付利润 4,370,980.07 2,923,269.94
递延所得税负债 - -
其他负债 97,512.06 85,500.00
负债合计 204,829,804.99 13,674,219.54
所有者权益：
实收基金 1,567,281,288.03 1,957,134,048.03
未分配利润 - -
所有者权益合计 1,567,281,288.03 1,957,134,048.03
负债和所有者权益总计 1,772,111,093.02 1,970,808,267.57
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.00 元，B 类基金份额净值 1.00 元；

基金份额总额 1,567,281,288.03 份,下属分类基金份额总额分别为： 类基金 896,596,578.62 份，

B 类基金 670,684,709.41 份。

6.2 利润表

会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金

第 9 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 51,659,874.92 4,011,931.15
1.利息收入 42,038,668.30 3,838,687.93
其中：存款利息收入 20,731,641.01 93,763.56
债券利息收入 15,161,925.52 2,394,067.73
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 6,145,101.77 1,350,856.64
其他利息收入 - -
2.投资收益 9,621,206.62 173,243.22
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 9,621,206.62 173,243.22
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 - -
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 - -
减：二、费用 6,637,054.25 825,512.79
1．管理人报酬 3,140,683.66 335,155.50
2．托管费 951,722.29 101,562.33
3．销售服务费 1,904,167.25 253,905.73
4．交易费用 - -
5．利息支出 502,189.16 25,920.56
其中：卖出回购金融资产支出 502,189.16 25,920.56
6．其他费用 138,291.89 108,968.67
三、利润总额 45,022,820.67 3,186,418.36
减：所得税费用 - -
四、净利润 45,022,820.67 3,186,418.36

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日




第 10 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要




实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基金净值） 1,957,134,048.03 - 1,957,134,048.03
二、本期经营活动产生的基金净
- 45,022,820.67 45,022,820.67
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
-389,852,760.00 - -389,852,760.00
金净值变动数
其中：1.基金申购款 13,568,900,812.86 - 13,568,900,812.86
2.基金赎回款 -13,958,753,572.86 - -13,958,753,572.86
四、本期向基金份额持有人分配
- -45,022,820.67 -45,022,820.67
利润产生的基金净值变动
五、期末所有者权益（基金净值） 1,567,281,288.03 - 1,567,281,288.03
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基金净值） 207,567,690.85 - 207,567,690.85
二、本期经营活动产生的基金净
- 3,186,418.36 3,186,418.36
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
-44,629,126.08 - -44,629,126.08
金净值变动数
其中：1.基金申购款 935,770,835.83 - 935,770,835.83
2.基金赎回款 -980,399,961.91 - -980,399,961.91
四、本期向基金份额持有人分配
- -3,186,418.36 -3,186,418.36
利润产生的基金净值变动
五、期末所有者权益（基金净值） 162,938,564.77 - 162,938,564.77
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
___ 奚星华____ _ 颜锡廉 ____刘美丽____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。




第 11 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（新时代证券） 基金管理人股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

本基金为货币基金，不从事股票交易。

6.4.4.1.2 权证交易

本基金为货币基金，不从事权证交易。

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,140,683.66 335,155.50
其中：支付销售机构的客户维护费 894,130.20 78,725.74

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.33%÷当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作

日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。


第 12 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 951,722.29 101,562.33
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日

内从基金资产中一次性支取。

6.4.4.2.3 销售服务费

本期
获得销售服务费 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 合计
融通基金管理有限公司 435,740.16 7,352.26 443,092.42
中国民生银行 62,978.58 113.62 63,092.20
新时代证券 3.44 - 3.44
合计 498,722.18 7,465.88 506,188.06
上年度可比期间
获得销售服务费 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 合计
融通基金管理有限公司 56,970.90 - 56,970.90
中国民生银行 40,532.21 - 40,532.21
新时代证券 10.25 - 10.25
合计 97,513.36 - 97,513.36
注：1、基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费

等。本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金份额的销售

服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，B 类的基金销售服务费按前一日基金资产净

值的 0.01%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H=E×R÷当年天数

H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

第 13 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


R 为该级基金份额的销售服务费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工

作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2、本基金 B 类基金份额为 2012 年 5 月 2 新增份额类别，因此无上年度可比期间数据。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行 - 39,329,601.50 - - - -
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行 - - - - - -

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 36,058,499.56 6,010,564.88 843,597.98 19,257.61
注：本基金用于证券交易结算的资金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存

于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，相关余额在资产负债表中的“结算备

付金”科目中单独列示，此部分资金于 2012 年上半年的利息收入为 5,850.00 元，2011 年同期的

利息收入为 68,465.95 元。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副

第 14 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销

期内承销的证券。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.5 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金为货币基金，不从事股票交易。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 198,699,501.95 元，是以如下债券作为抵押：

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
090205 09 国开 05 2012-7-4 101.18 500,000 50,587,658.49
110221 11 国开 21 2012-7-4 99.42 400,000 39,768,740.90
120218 12 国开 18 2012-7-4 100.06 600,000 60,033,482.93
120305 12 进出 05 2012-7-4 99.94 500,000 49,967,780.87
合计 2,000,000 200,357,663.19

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 964,356,393.92 54.42
其中：债券 964,356,393.92 54.42
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 318,401,447.60 17.97
其中：买断式回购的买入返售金 - -

第 15 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


融资产
3 银行存款和结算备付金合计 456,058,499.56 25.74
4 其他各项资产 33,294,751.94 1.88
5 合计 1,772,111,093.02 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.27
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 198,699,501.95 12.68
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资

产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例 原因 调整期
1 2012-6-27 27.08% 巨额赎回 2
2 2012-6-28 36.43% 巨额赎回 1
注：因遭遇巨额赎回，导致本基金 6 月 27 日至 28 日两个工作日债券正回购的资金余额占基

金资产净值的比例被动超过了 20%。出现上述情况后，管理人及时进行了调整，从 6 月 29 日开始，

基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例恢复到 20%之内，符合相关规定。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 149
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 161
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限
净值的比例（%） 净值的比例（%）
1 30 天以内 21.33 12.68
其中：剩余存续期超过 397 天的 2.54 -

第 16 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 12.77 -
其中：剩余存续期超过 397 天的 1.28 -
浮动利率债
3 60 天(含)—90 天 18.56 -
其中：剩余存续期超过 397 天的 3.23 -
浮动利率债
4 90 天(含)—180 天 10.23 -
其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债
5 180 天(含)—397 天（含） 48.06 -
其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 110.94 12.68

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 300,398,748.74 19.17
其中：政策性金融债 300,398,748.74 19.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 663,957,645.18 42.36
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 964,356,393.92 61.53
剩余存续期超过 397 天的浮动利
9 110,435,203.05 7.05
率债券

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
例（%）
1 120218 12 国开 18 600,000 60,033,482.93 3.83
2 090205 09 国开 05 500,000 50,587,658.49 3.23
3 041260018 12 厦门轻工 CP001 500,000 50,483,719.22 3.22
4 041258005 12 中铝业 CP001 500,000 50,244,430.22 3.21
5 120405 12 农发 05 500,000 50,004,295.99 3.19
6 120305 12 进出 05 500,000 49,967,780.87 3.19
7 041259013 12 桂铁投 CP002 400,000 40,130,167.74 2.56
8 041260019 12 中金集 CP001 400,000 40,057,199.64 2.56
9 110221 11 国开 21 400,000 39,768,740.90 2.54

第 17 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


10 041254009 12 华侨城 CP001 300,000 30,055,493.63 1.92

7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 26
报告期内偏离度的最高值 0.4254%
报告期内偏离度的最低值 0.0170%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1940%

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑

其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

7.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率

债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。

7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚。

7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 18,567,259.46
4 应收申购款 14,727,492.48
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 33,294,751.94

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别
数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例

第 18 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


融通易支付货币 A 9,301 96,397.87 14,177,435.96 1.58% 882,419,142.66 98.42%
融通易支付货币 B 26 25,795,565.75 586,761,006.17 87.49% 83,923,703.24 12.51%
合计 9,327 168,037.02 600,938,442.13 38.34% 966,342,845.90 61.66%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
融通易支付货币 A 950,510.15 0.1060%
基金管理公司所有从业
融通易支付货币 B - -
人员持有本基金
合计 950,510.15 0.0606%
注：1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额

总量的数量区间：0；

2.本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份
融通易支付货币 A 融通易支付货币 B
基金合同生效日（2006 年 1 月 19 日）基金份额总额 2,823,218,174.33
本报告期期初基金份额总额 1,957,134,048.03 -
本报告期基金总申购份额 8,996,932,813.64 4,571,967,999.22
减：本报告期基金总赎回份额 10,057,470,283.05 3,901,283,289.81
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 896,596,578.62 670,684,709.41

注：总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级导致的强

制调减份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大变动

本报告期内基金管理人无重大人事变更。

（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本基金托管人 2012 年 6 月 9 日发布公告，经中国民生银行研究决定，聘任刘湣棠为中国民生

银行资产托管部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕511 号）。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第 19 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公

司。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
长江证券 1 - - - - -

注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：

选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处

罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的

需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询

服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据

基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步

骤：（1）券商服务评价；（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；（3）

上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；（4）签约。在获得批准后，按公司签

约程序代表公司与确定券商签约。
第 20 页 共 21 页
 融通易支付货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


3、本基金本报告期内无变更交易单元的情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券 占当期债券回购 占当期权证
成交金额 成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例 成交总额的比例
长江证券 - -240,000,000.00 100.00% - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。



融通基金管理有限公司

二〇一二年八月二十九日




第 21 页 共 21 页

点击查看>>  附件