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泰达荷银行业精选证券投资基金 2009年年度报告 2009年12月31日 基金管理人: 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司 送出日期: 2010年3月31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 8 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 §5 托管人报告 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 15 6.1 审计报告基本信息 15 6.2 审计报告的基本内容 15 §7 年度财务报表 16 7.1资产负债表 16 7.2 利润表 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 18 7.4 报表附注 19 §8 投资组合报告 41
8.1 期末基金资产组合情况 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 50
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 50
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8.9 投资组合报告附注 50
§9 基金份额持有人信息 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 52 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 52 §10 开放式基金份额变动 52 §11 重大事件揭示 52 11.1 基金份额持有人大会决议 52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 53 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 53 11.4 基金投资策略的改变 53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 53 11.8 其他重大事件 55 §12 影响投资者决策的其他重要信息 55 §13 备查文件目录 56
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§2 基金简介 2.1 基金基本情况
基金名称
泰达荷银行业精选证券投资基金
基金简称
泰达荷银精选股票
基金主代码
162204
交易代码
162204
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年7月9日
基金管理人
泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,501,555,893.97份
基金合同存续期
持续经营
2.2 基金产品说明
投资目标
追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。
业绩比较基准
70%×新华富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种
注:本基金管理人于2010年2月4日发布《泰达荷银行业精选股票型证券投资基金业绩比较基准更名的公告》,将本基金的业绩比较基准更改为“70%×新华富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)”。 2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达荷银基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
邢颖
唐州徽
联系电话
010-66577725
010-66594855
电子邮箱
irm@mfcteda.com
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-698-8888
95566
传真
010-66577666
010-66594942
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注册地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码
100033
100818
法定代表人
刘惠文
肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构
泰达荷银基金管理有限公司
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益
1,812,112,344.24
-2,294,850,317.74
3,231,523,163.96
本期利润
2,471,504,986.38
-3,073,541,421.41
2,775,239,381.65
加权平均基金份额本期利润
1.8122
-2.7496
2.5853
本期加权平均净值利润率
43.25%
-72.16%
59.49%
本期基金份额净值增长率
71.09%
-48.44%
119.06% 3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润
4,520,045,221.08
1,844,292,438.16
4,865,035,819.83
期末可供分配基金份额利润
3.0102
1.7232
3.9051
期末基金资产净值
7,219,090,305.44
3,007,524,931.65
6,948,847,332.79
期末基金份额净值
4.8077
2.8100
5.5777 3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率
424.91%
206.80%
494.98%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
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用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
12.84%
1.60%
13.85%
1.24%
-1.01%
0.36%
过去六个月
11.04%
1.93%
11.14%
1.47%
-0.10%
0.46%
过去一年
71.09%
1.80%
62.24%
1.44%
8.85%
0.36%
过去三年
93.26%
2.00%
64.81%
1.75%
28.45%
0.25%
过去五年
430.86%
1.76%
175.71%
1.49%
255.15%
0.27%
自基金合同生效起至今
424.91%
1.69%
155.36%
1.45%
269.55%
0.24%
注:泰达荷银行业精选基金基金业绩比较基准:70%×新华富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)。新华富时中国A600指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。中国国债总指数(财富)是中央国债登记结算有限责任公司推出的中国国债总指数,该指数基于全市场角度编制的指数,价格选取上更侧重于全国银行间债券市场,选样广泛,全面而细致反映债券市场变动。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较: 泰达荷银行业精选基金累计份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年7月9日至2009年12月31日)
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-30.0%
70.0%
170.0%
270.0%
370.0%
470.0%
570.0%
07-09-04
10-09-04
01-09-05
04-09-05
07-09-05
10-09-05
01-09-06
04-09-06
07-09-06
10-09-06
01-09-07
04-09-07
07-09-07
10-09-07
01-09-08
04-09-08
07-09-08
10-09-08
01-09-09
04-09-09
07-09-09
10-09-09
荷银精选业绩比较基准
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,在建仓期结束时及截止报告期末
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范围、(四)投资组合中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达荷银行业精选证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
5.70%
159.88%
119.06%
-5.72%
77.44%
96.39%
-48.44%
71.09%
62.24%
-48.28%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
2005年2006年2007年2008年2009年
荷银精选业绩比较基准
注:本基金合同生效日为2004 年7 月9 日,2004 年度净值增长率的计算期间为2004 年7 月9 日至
2004 年12 月31 日
3.3 过去三年基金的利润分配情况
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单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配 合计
备注
2009年
-
-
-
-
-
2008年
1.0000
65,923,638.41
49,279,086.78
115,202,725.19
-
2007年
-
-
-
-
-
合计
1.0000
65,923,638.41
49,279,086.78
115,202,725.19
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37号文批准成立。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;荷银投资管理(亚洲)有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。 报告期末公司旗下管理12只开放式基金,分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金、泰达荷银集利债券型证券投资基金、泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金以及泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘青山
本基金基金经理,公司副总经理兼投资总监
2004-7-9
-
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硕士学位,1997年加入华夏证券基金管理部,参与华夏基金管理有限公司的筹建,先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作,并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限
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责任公司,参与筹建泰达荷银基金管理有限公司并工作至今。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了08年的单边大幅下跌之后,A股市场的估值泡沫基本上消除,PE水平回归到历史均值以下,在市场上充斥着对中国经济以及上市公司盈利的悲观情绪。然而中央保增长
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的4万亿投资计划以及从09年初便开始的巨额信贷投放,扭转了市场对经济继续下滑的担心,企业也开始回补库存,带来了对工业产品的需求增长。自此A股市场偏低的估值得以回升,与固定资产投资相关的资源品、投资品行业率先上涨,在政府鼓励住房、汽车消费的政策刺激下,房地产、汽车行业表现也很突出,可以说09年上半年的市场特征可以总结为在充裕流动性的推动下,周期性行业的轮番上涨。 然而正是因为对流动性的高度敏感,在7月份的信贷数据低于预期之后,引发了市场对政府提前退出刺激性政策,进而是否会导致经济二次探底的担心,周期性行业大幅下跌。虽然在8月份之后信贷数据有高有低,但对政府退出刺激性政策的预期已经形成,周期性行业开始滞涨,而业绩超预期,以及受到政府鼓励的低碳、医药等行业依然表现较好,市场开始寻找不受政策调控影响,并且有持续成长能力的行业和公司,因此四季度的市场特征更多地体现了个股行情。 本基金在年初大幅增加了股票资产配置,行业配置方面重点投资了机械、水泥等与固定资产投资相关的行业。2季度重点投资了煤炭、银行等受益于流动性推动从而估值有提升空间的板块。 7-8月份是09年行情的转折点,在充裕的流动性推动下,几乎所有的周期类行业估值都被推升至高于历史均值的位置,然而企业盈利却还在负增长,市场结构性高估的迹象已经比较明显,然而维系这一高估值的流动性却出现了问题,7月份的信贷低于预期导致周期类行业大幅调整。本基金在7月底已经意识到周期类行业存在的结构性高估的现象,并开始逐步减持钢铁、煤炭等行业,但由于整体仓位偏高,依然在市场下跌中受到了损失。 9月份之后市场逐渐企稳,投资机会逐渐转向业绩增长超预期,且能够持续的行业和公司上。本基金在9月份重点增持了汽车、家电等内需型行业,取得了不错的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为4.8077元,本报告期份额净值增长率为71.09%,同期业绩比较基准增长率为62.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2010年是调结构的一年,中央的这一定调决定了市场的投资机会也更多体现为结构性的。总体上看2010年的经济形势将呈现如下特点:
1、 一些为应对危机而做出的刺激性政策将退出,退出的速度取决于出口形势好转的进程
2、 过于宽松的货币环境将改变,虽然不会一步紧缩,但控制信贷投放节奏将是监管
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层的工作重点
3、 政策方面更加倾向于民生问题,医改、社保等领域的改革会进一步深化
4、 十二五规划将在2010年底出台,收入分配问题,低碳发展问题将成为关注的重点
基于对宏观经济以上的判断,本基金认为符合政府所鼓励,并作出长远发展规划的行业和板块将出现较大的投资机会,而那些受政策退出负面影响的板块很难有超越大盘的表现。 根据这一判断,本基金将坚持自下而上的策略,扩展选股思路和选股面,重点配置政府所鼓励的新兴产业,以及具备持续长期成长能力的公司,尽量规避受损于政府紧缩政策的板块。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益,基金管理人主要采取了如下监察稽核措施:本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度,督察长、监察稽核部门、风险控制部门定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。 同时,公司制定了具体严格的投资授权流程与权限;在证券投资交易前由研究部门建立可供投资的优选库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新,通过信息技术建立多级投资交易预警系统,并把禁选股票排除在交易系统之外;设立专人负责信息披露工作,信息披露做到真实、准确、完整、及时;引入外方股东在风险控制方面的先进经验,完善公司风险管理指标及流程,监控公司各项业务的运作状况和风险程度;独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改,并定期制作监察稽核报告报中国证监会、当地证监局和公司董事会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会,成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下:
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任,督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作,并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
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基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。 研究部负责人及行业研究员:负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究,参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验,能够较好的对行业发展趋势做出判断,熟悉相关法律法规和估值方法。 交易部负责人:参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验,能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断,熟悉相关的法律法规和估值方法。 监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验,熟知与估值政策相关的各项法律法规,了解估值原则和估值方法。 金融工程部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,确定行业指数,计算估值价格,参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力,熟悉相关法律法规和估值方法。 风险管理部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。 基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定,并与相关托管行进行核对确认,如有不符合的情况出现,立即向估值委员会反映情况,并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。 基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1主要会计数据和财务指标,2008年度本期利润为-3,073,541,421.41元、本期已实现收益为-2,294,850,317.74元,2009年度本期利润为2,471,504,986.38 元、本期已实现
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收益为1,812,112,344.24元。根据本基金合同收益分配原则第3条“基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配”,因此本基金2009年未实施分配利润。本基金的基金管理人于2010年1月27日宣告分红,向截至2010年1月29日止在登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.50元,共分配67,489,528.69元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在泰达荷银行业精选证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2010)第20158号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
泰达宏利行业精选证券投资基金(原泰达荷银行业精选证券投资基金)全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的泰达宏利行业精选证券投资基金(原泰达荷银行业精选证券投资基金,以下简称“泰达宏利行业精选基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是泰达宏利行业精选基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司(原泰达荷银基金管理有限公司)管理层的责任。这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总
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体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了泰达宏利行业精选基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
曹银华
单峰
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址
上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期
2010年3月23日
§7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:泰达荷银行业精选证券投资基金 报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末 2009年12月31日
上年度末 2008年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
513,071,672.72
351,457,208.98
结算备付金
31,070,727.39
2,813,654.18
存出保证金
5,809,480.99
1,438,473.85
交易性金融资产
7.4.7.2
6,273,989,853.51
2,663,936,403.56
其中:股票投资
6,268,760,074.41
2,151,823,703.56
基金投资
-
-
债券投资
5,229,779.10
512,112,700.00
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
452,239,207.93
-
应收利息
7.4.7.5
173,105.38
15,226,884.52
应收股利
-
-
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应收申购款
501,859.28
10,066,052.65
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
7,276,855,907.20
3,044,938,677.74
负债和所有者权益
附注号
本期末 2009年12月31日
上年度末 2008年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
28,692,455.22
应付赎回款
31,066,135.35
463,075.68
应付管理人报酬
9,287,045.34
3,841,383.19
应付托管费
1,547,840.85
640,230.52
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
14,130,157.91
2,115,537.70
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
1,734,422.31
1,661,063.78
负债合计
57,765,601.76
37,413,746.09
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
1,501,555,893.97
1,070,289,166.65
未分配利润
7.4.7.10
5,717,534,411.47
1,937,235,765.00
所有者权益合计
7,219,090,305.44
3,007,524,931.65
负债和所有者权益总计
7,276,855,907.20
3,044,938,677.74
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值4.8077元,基金份额总额1,501,555,893.97份。 7.2 利润表 会计主体:泰达荷银行业精选证券投资基金 本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日 单位:人民币元
项 目
附注号
本期 2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入
2,653,719,236.02
-2,920,297,034.47
1.利息收入
7,009,225.59
22,563,781.30
其中:存款利息收入
7.4.7.11
5,983,804.86
6,093,365.07
债券利息收入
1,025,420.73
16,462,452.12
资产支持证券利息收入
-
-
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买入返售金融资产收入
-
7,964.11
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
1,983,917,240.69
-2,165,993,450.13
其中:股票投资收益
7.4.7.12
1,915,733,984.17
-2,178,702,234.69
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
29,380,666.98
656,156.22
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
-7,075,477.39
股利收益
7.4.7.15
38,802,589.54
19,128,105.73
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.16
659,392,642.14
-778,691,103.67
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
3,400,127.60
1,823,738.03
减:二、费用
182,214,249.64
153,244,386.94
1.管理人报酬
7.4.10.2.1
84,677,111.41
64,502,143.75
2.托管费
7.4.10.2.2
14,112,851.95
10,750,357.32
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
82,967,231.60
77,545,412.72
5.利息支出
13,928.22
-
其中:卖出回购金融资产支出
13,928.22
-
6.其他费用
7.4.7.19
443,126.46
446,473.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
2,471,504,986.38
-3,073,541,421.41
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
2,471,504,986.38
-3,073,541,421.41
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达荷银行业精选证券投资基金 本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日 单位:人民币元
项目
本期 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,070,289,166.65
1,937,235,765.00
3,007,524,931.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,471,504,986.38
2,471,504,986.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)
431,266,727.32
1,308,793,660.09
1,740,060,387.41
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其中:1.基金申购款
1,419,154,758.53
4,494,185,372.89
5,913,340,131.42
2.基金赎回款
-987,888,031.21
-3,185,391,712.80
-4,173,279,744.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,501,555,893.97
5,717,534,411.47
7,219,090,305.44
项目
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,245,825,998.27
5,703,021,334.52
6,948,847,332.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-3,073,541,421.41
-3,073,541,421.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)
-175,536,831.62
-577,041,422.92
-752,578,254.54
其中:1.基金申购款
387,585,132.80
1,122,044,518.34
1,509,629,651.14
2.基金赎回款
-563,121,964.42
-1,699,085,941.26
-2,262,207,905.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-115,202,725.19
-115,202,725.19
五、期末所有者权益(基金净值)
1,070,289,166.65
1,937,235,765.00
3,007,524,931.65
报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人:缪钧伟 主管会计工作负责人:傅国庆 会计机构负责人: 王泉 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况
泰达荷银行业精选证券投资基金(以下简称“本基金”,原湘财荷银行业精选证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字?2004]第58号《关于同意湘财荷银行业精选证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,016,372,878.75元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第108号验资报告予以验证。经向
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中国证监会备案,《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》于2004年7月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,017,034,173.30份基金份额,其中认购资金利息折合661,294.55份基金份额。本基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 2006年6月6日,经基金管理人董事会批准、报中国证监会同意,《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》改为《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》,本基金更名为泰达荷银行业精选证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60-95%,债券投资比例为基金资产净值的0-35%,现金投资比例为基金资产净值的5%-30%。《证券投资基金法》实施后,在相关法规允许的前提下,股票投资范围最高可以达到基金资产净值的100%。本基金的业绩比较基准为:70%×新华富时中国A600 指数+30%×中国国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于2010年3月31日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易
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费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
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权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 (1) 计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。 (2) 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值
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的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。 (b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2009年6月11日颁布了《企业会计准则解释第3号》。根据《企业会计准则解释第3号》对分部报告的相关要求,本基金自2009年起,按照内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。于2009年1月1日以前,本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金的内部管理和报告按照基金投资组合进行,按经营分部为基础披露的分部信息与以前年度按业务分部为基础披露的分部报告并无差异。《企业会计准则解释第3号》的其他要求不适用于本基金。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内无会计估计变更。
26
7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内无重大会计差错发生。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
上年度末 2008年12月31日
活期存款
513,071,672.72
351,457,208.98
定期存款
-
-
其他存款
-
-
合计
513,071,672.72
351,457,208.98
7.4.7.2 交易性金融资产
27
单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
成本
公允价值
估值增值
股票
5,844,240,609.24
6,268,760,074.41
424,519,465.17
债券
交易所市场
3,552,000.00
5,229,779.10
1,677,779.10
银行间市场
合计
3,552,000.00
5,229,779.10
1,677,779.10
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
5,847,792,609.24
6,273,989,853.51
426,197,244.27
项目
上年度末 2008年12月31日
成本
公允价值
估值增值
股票
2,412,735,049.23
2,151,823,703.56
-260,911,345.67
债券
交易所市场
5,786,552.20
5,930,700.00
144,147.80
银行间市场
478,610,200.00
506,182,000.00
27,571,800.00
合计
484,396,752.20
512,112,700.00
27,715,947.80
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
2,897,131,801.43
2,663,936,403.56
-233,195,397.87
注: 1.于2009年12月31日,股票投资余额中无按照指数收益法估值(附注7.4.5.2的特殊事项停牌股票 (2008年12月31日:59,614,060.14元)。 2.于2009年12月31日,债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供;采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动收益金额为27,571,800.00元 (2008年度:公允价值变动收益27,571,800.00元)。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期衍生金融资产/负债期末余额为零,2008年度同。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期各项买入返售金融资产期末余额为零,2008年度同。
28
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零,2008年度同。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
上年度末 2008年12月31日
应收活期存款利息
153,781.27
85,276.14
应收定期存款利息
-
-
应收其他存款利息
-
-
应收结算备付金利息
10,874.70
1,266.10
应收债券利息
8,387.78
15,139,977.17
应收买入返售证券利息
-
-
应收申购款利息
13.23
302.81
其他
48.40
62.30
合计
173,105.38
15,226,884.52
7.4.7.6 其他资产 本报告期其他资产期末余额为零,2008年度同。 7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
上年度末 2008年12月31日
交易所市场应付交易费用
14,130,157.91
2,115,537.70
银行间市场应付交易费用
-
-
合计
14,130,157.91
2,115,537.70
7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
上年度末 2008年12月31日
应付券商交易单元保证金
1,250,000.00
1,250,000.00
应付赎回费
74,422.31
1,063.78
预提费用
410,000.00
410,000.00
合计
1,734,422.31
1,661,063.78
7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元
29
项目
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
基金份额(份)
账面金额
上年度末
1,070,289,166.65
1,070,289,166.65
本期申购
1,419,154,758.53
1,419,154,758.53
本期赎回(以“-”号填列)
-987,888,031.21
-987,888,031.21
本期末
1,501,555,893.97
1,501,555,893.97
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
1,844,292,438.16
92,943,326.84
1,937,235,765.00
本期利润
1,812,112,344.24
659,392,642.14
2,471,504,986.38
本期基金份额交易产生的变动数
863,640,438.68
445,153,221.41
1,308,793,660.09
其中:基金申购款
3,205,664,240.26
1,288,521,132.63
4,494,185,372.89
基金赎回款
-2,342,023,801.58
-843,367,911.22
-3,185,391,712.80
本期已分配利润
-
-
-
本期末
4,520,045,221.08
1,197,489,190.39
5,717,534,411.47
7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元
项目
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
活期存款利息收入
5,582,766.01
5,897,533.80
定期存款利息收入
-
-
其他存款利息收入
-
-
结算备付金利息收入
272,555.87
175,447.20
其他
128,482.98
20,384.07
合计
5,983,804.86
6,093,365.07
7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
卖出股票成交总额
26,723,600,598.44
12,725,387,688.45
减:卖出股票成本总额
24,807,866,614.27
14,904,089,923.14
买卖股票差价收入
1,915,733,984.17
-2,178,702,234.69
30
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
卖出债券成交总额
893,053,660.53
105,944,363.22
减:卖出债券成本总额
843,200,512.20
104,930,100.00
减:应收利息总额
20,472,481.35
358,107.00
债券投资收益
29,380,666.98
656,156.22
7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
卖出权证成交金额
-
33,342,767.68
减:卖出权证成本总额
-
40,418,245.07
买卖权证差价收入
-
-7,075,477.39
7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元
项目
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益
38,802,589.54
19,128,105.73
基金投资产生的股利收益
-
-
合计
38,802,589.54
19,128,105.73
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
1.交易性金融资产
659,392,642.14
-778,691,103.67
——股票投资
685,430,810.84
-803,894,179.50
——债券投资
-26,038,168.70
25,203,075.83
——资产支持证券投资
-
-
——基金投资
-
-
31
2.衍生工具
-
-
——权证投资
-
-
3.其他
-
-
合计
659,392,642.14
-778,691,103.67
7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元
项目
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
基金赎回费收入
3,371,296.12
1,753,871.97
印花税手续费返还
28,831.48
69,866.06
合计
3,400,127.60
1,823,738.03
注: 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
交易所市场交易费用
82,964,903.70
77,544,962.72
银行间市场交易费用
2,327.90
450.00
合计
82,967,231.60
77,545,412.72
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
审计费用
110,000.00
110,000.00
信息披露费
300,000.00
300,000.00
债券托管账户维护费
18,000.00
18,000.00
银行汇划手续费
15,126.46
18,473.15
合计
443,126.46
446,473.15
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期无或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项
32
本基金的基金管理人于2010年1月27日宣告分红,向截至2010年1月29日止在本基金注册登记人泰达荷银基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.50元。 7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
泰达荷银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行
基金托管人、基金代销机构
荷银投资管理(亚洲)有限公司
基金管理人的股东
北方国际信托股份有限公司
基金管理人的股东
注:根据中国银行业监督管理委员会银监复(2008)413号《关于北方国际信托投资股份有限公司变更公司名称和业务范围的批复》,基金管理人的股东北方国际信托投资股份有限公司更名为“北方国际信托股份有限公司”。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金在本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易,2008年同。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金在本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易,2008年同。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金在本报告期内无应支付关联方的佣金,2008年同。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元
项目
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
84,677,111.41
64,502,143.75
其中:支付销售机构的客户维护费
4,879,315.40
5,135,301.74
注:支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
33
7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元
项目
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
14,112,851.95
10,750,357.32
注: 支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易 金额
利息 收入
交易金额
利息 支出
中国银行
49,743,128.77
308,161,505.88
-
-
200,000,000.00
13,928.22
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易 金额
利息 收入
交易金额
利息 支出
中国银行
-
-
-
-
-
-
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况,2008年同。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况,2008年同。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方 名称
本期 2009年01月01日至2009年12月31日
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
513,071,672.72
5,582,766.01
351,457,208.98
5,897,533.80
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
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7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况,2008年同。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内本基金无其他关联交易事项,2008年同。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配的情况。 7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券 代码
证券 名称
成功 认购日
可流 通日
流通受限类型
认购 价格
期末估值单价
数量 (单位:股)
期末 成本总额
期末 估值总额
备注
002304
洋河股份
2009-10-29
2010-02-08
新股网下中签
60.00
113.99
3,711
222,660.00
423,016.89
-
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末 估值单价
复牌日期
复牌 开盘单价
数量(股)
期末 成本总额
期末 估值总额
000623
吉林敖东
2009-12-28
公司重组
49.19
2010-01-11
54.11
3,197,625
163,506,463.27
157,291,173.75
注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形
35
成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理与基金评估部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理与基金评估部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发
36
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末不持有短期信用产品。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 金额单位:人民币元
长期信用评级
本期末 2009年12月31日
上年度末 2008年12月31日
AAA
-
-
AAA以下
5,229,779.10
-
未评级
-
512,112,700.00
合计
5,229,779.10
512,112,700.00
注:信用评级为信用产品的最新债项评级,其中未评级债券包括国债、央行票据与政策性金融债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
37
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非 常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓 集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资 品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易 所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注7.4.12.2中列示的部分 基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
38
单位:人民币元
本期末 2009年12月31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
513,071,672.72
-
-
-
513,071,672.72
结算备付金
31,070,727.39
-
-
-
31,070,727.39
存出保证金
138,549.12
-
-
5,670,931.87
5,809,480.99
交易性金融资产
5,229,779.10
-
-
6,268,760,074.41
6,273,989,853.51
应收证券清算款
-
-
-
452,239,207.93
452,239,207.93
应收利息
-
-
-
173,105.38
173,105.38
应收申购款
-
-
-
501,859.28
501,859.28
资产总计
549,510,728.33
-
-
6,727,345,178.87
7,276,855,907.20
负债
应付赎回款
-
-
-
31,066,135.35
31,066,135.35
应付管理人报酬
-
-
-
9,287,045.34
9,287,045.34
应付托管费
-
-
-
1,547,840.85
1,547,840.85
应付交易费用
-
-
-
14,130,157.91
14,130,157.91
其他负债
-
-
-
1,734,422.31
1,734,422.31
负债总计
-
-
-
57,765,601.76
57,765,601.76
利率敏感度缺口
549,510,728.33
-
-
6,669,579,577.11
7,219,090,305.44
上年度末 2008年12月31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
351,457,208.98
-
-
-
351,457,208.98
结算备付金
2,813,654.18
-
-
-
2,813,654.18
存出保证金
138,549.12
-
-
1,299,924.73
1,438,473.85
交易性金融资产
103,826,700.00
408,286,000.00
-
2,151,823,703.56
2,663,936,403.56
应收利息
-
-
-
15,226,884.52
15,226,884.52
应收申购款
-
-
-
10,066,052.65
10,066,052.65
资产总计
458,236,112.28
408,286,000.00
-
2,178,416,565.46
3,044,938,677.74
负债
应付证券清算款
-
-
-
28,692,455.22
28,692,455.22
应付赎回款
-
-
-
463,075.68
463,075.68
应付管理人报酬
-
-
-
3,841,383.19
3,841,383.19
应付托管费
-
-
-
640,230.52
640,230.52
应付交易费用
-
-
-
2,115,537.70
2,115,537.70
其他负债
-
-
-
1,661,063.78
1,661,063.78
负债总计
-
-
-
37,413,746.09
37,413,746.09
利率敏感度缺口
458,236,112.28
408,286,000.00
-
2,141,002,819.37
3,007,524,931.65
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
39
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:万元)
本期末(2009年12月31日)
上年度末(2008年12月31日)
1.市场利率下降25个基点
-
增加229
2.市场利率上升25个基点
-
减少225
注:于2009年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例约为0.07%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的市场价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和
40
控制。 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-35%,现金为5%-30%,在相关法规允许的前提下,基金股票投资范围最高可以达到基金资产净值的100%。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末 2009年12月31日
上年度末 2008年12月31日
公允价值
占基金资产净值比例(%)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
6,268,760,074.41
86.84
2,151,823,703.56
71.55
衍生金融资产-权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
6,268,760,074.41
86.84
2,151,823,703.56
71.55
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:万元)
本期末(2009年12月31日)
上年度末(2008年12月31日)
1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5%
增加42,963
增加14,004
2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5%
减少42,963
减少14,004
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
41
§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
6,268,760,074.41
86.15
其中:股票
6,268,760,074.41
86.15
2
固定收益投资
5,229,779.10
0.07
其中:债券
5,229,779.10
0.07
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
544,142,400.11
7.48
6
其他资产
458,723,653.58
6.30
7
合计
7,276,855,907.20
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
640,486,599.67
8.87
C
制造业
3,606,510,744.61
49.96
C0
食品、饮料
400,366,882.57
5.55
C1
纺织、服装、皮毛
47,244,419.20
0.65
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
338,469,830.62
4.69
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
1,159,127,659.94
16.06
C7
机械、设备、仪表
1,284,122,921.50
17.79
C8
医药、生物制品
377,179,030.78
5.22
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
218,798,244.40
3.03
42
G
信息技术业
33,764,608.35
0.47
H
批发和零售贸易
417,988,059.44
5.79
I
金融、保险业
925,046,564.27
12.81
J
房地产业
189,920,000.00
2.63
K
社会服务业
51,510,000.00
0.71
L
传播与文化产业
184,735,253.67
2.56
M
综合类
-
-
合计
6,268,760,074.41
86.84
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
002024
苏宁电器
14,599,275
303,372,934.50
4.20
2
600036
招商银行
15,795,000
285,099,750.00
3.95
3
000858
五 粮 液
7,700,053
243,783,677.98
3.38
4
600016
民生银行
29,999,929
237,299,438.39
3.29
5
600019
宝钢股份
22,999,831
222,178,367.46
3.08
6
601766
中国南车
36,999,937
210,529,641.53
2.92
7
000898
鞍钢股份
12,779,800
204,476,800.00
2.83
8
600425
青松建化
8,999,741
203,034,156.96
2.81
9
601666
平煤股份
6,000,000
192,000,000.00
2.66
10
600037
歌华有线
13,018,693
184,735,253.67
2.56
11
600348
国阳新能
3,805,491
184,071,599.67
2.55
12
000651
格力电器
6,000,000
173,640,000.00
2.41
13
600166
福田汽车
9,000,000
171,450,000.00
2.38
14
000338
潍柴动力
2,500,000
161,200,000.00
2.23
15
000623
吉林敖东
3,197,625
157,291,173.75
2.18
16
000568
泸州老窖
4,000,000
156,160,000.00
2.16
17
000800
一汽轿车
5,999,913
156,117,736.26
2.16
18
000825
太钢不锈
15,905,741
151,740,769.14
2.10
19
601111
中国国航
15,000,000
145,650,000.00
2.02
20
000983
西山煤电
3,500,000
139,615,000.00
1.93
21
000401
冀东水泥
7,223,191
139,407,586.30
1.93
22
600048
保利地产
6,000,000
134,400,000.00
1.86
23
000877
天山股份
5,967,517
126,690,385.91
1.75
24
000937
金牛能源
3,000,000
124,800,000.00
1.73
25
601628
中国人寿
3,917,630
124,149,694.70
1.72
26
601166
兴业银行
3,000,000
120,930,000.00
1.68
27
002123
荣信股份
3,073,280
115,862,656.00
1.60
28
600389
江山股份
6,470,154
103,069,553.22
1.43
43
29
601601
中国太保
3,999,974
102,479,333.88
1.42
30
600315
上海家化
3,105,206
102,161,277.40
1.42
31
600380
健 康 元
7,999,871
93,438,493.28
1.29
32
002158
汉钟精机
4,323,699
81,674,674.11
1.13
33
002028
思源电气
3,000,000
80,640,000.00
1.12
34
600221
海南航空
10,999,736
73,148,244.40
1.01
35
600216
浙江医药
1,999,915
71,136,976.55
0.99
36
000527
美的电器
2,999,923
69,598,213.60
0.96
37
600720
祁 连 山
3,999,934
69,198,858.20
0.96
38
600596
新安股份
1,500,000
67,665,000.00
0.94
39
600517
置信电气
3,400,000
63,410,000.00
0.88
40
600383
金地集团
4,000,000
55,520,000.00
0.77
41
000538
云南白药
915,768
55,312,387.20
0.77
42
601318
中国平安
999,970
55,088,347.30
0.76
43
000069
华侨城A
3,000,000
51,510,000.00
0.71
44
000987
广州友谊
1,825,079
50,645,942.25
0.70
45
002206
海 利 得
1,300,000
48,334,000.00
0.67
46
002029
七 匹 狼
2,035,520
47,244,419.20
0.65
47
601003
柳钢股份
5,053,723
42,400,735.97
0.59
48
600361
华联综超
3,986,017
38,146,182.69
0.53
49
002063
远光软件
1,482,855
33,764,608.35
0.47
50
600859
王 府 井
700,000
25,823,000.00
0.36
51
600409
三友化工
2,000,000
17,240,000.00
0.24
52
002304
洋河股份
3,711
423,016.89
0.01
53
000729
燕京啤酒
10
187.70
0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
1,184,443,432.70
39.38
2
601318
中国平安
777,973,729.33
25.87
3
600030
中信证券
702,826,290.26
23.37
4
600048
保利地产
627,739,784.28
20.87
5
601628
中国人寿
560,151,442.23
18.62
6
000002
万 科A
548,405,140.04
18.23
7
600383
金地集团
537,905,310.46
17.89
8
000983
西山煤电
498,380,605.40
16.57
9
601111
中国国航
493,776,015.08
16.42
10
601166
兴业银行
484,448,790.56
16.11
11
600016
民生银行
478,104,504.57
15.90
44
12
600019
宝钢股份
442,915,967.39
14.73
13
600005
武钢股份
419,508,753.39
13.95
14
601666
平煤股份
410,427,821.79
13.65
15
002024
苏宁电器
405,766,442.68
13.49
16
000338
潍柴动力
403,014,992.76
13.40
17
600348
国阳新能
394,846,208.70
13.13
18
600166
福田汽车
378,930,640.77
12.60
19
601088
中国神华
355,779,011.99
11.83
20
601958
金钼股份
344,342,089.37
11.45
21
000623
吉林敖东
337,444,431.70
11.22
22
000157
中联重科
331,672,526.27
11.03
23
600031
三一重工
330,623,653.45
10.99
24
000800
一汽轿车
313,496,755.63
10.42
25
000069
华侨城A
305,903,032.83
10.17
26
000063
中兴通讯
300,296,884.36
9.98
27
000568
泸州老窖
295,791,418.19
9.84
28
600104
上海汽车
294,179,047.84
9.78
29
601001
大同煤业
287,812,710.80
9.57
30
600231
凌钢股份
284,706,044.90
9.47
31
600362
江西铜业
278,313,162.93
9.25
32
000937
金牛能源
267,031,816.35
8.88
33
601699
潞安环能
265,400,608.75
8.82
34
600519
贵州茅台
258,196,353.75
8.59
35
600376
首开股份
257,173,559.87
8.55
36
601601
中国太保
254,331,712.77
8.46
37
600694
大商股份
250,196,481.68
8.32
38
600000
浦发银行
248,578,670.14
8.27
39
600547
山东黄金
247,515,781.29
8.23
40
600583
海油工程
247,223,701.70
8.22
41
000898
鞍钢股份
242,594,456.16
8.07
42
000825
太钢不锈
237,703,004.28
7.90
43
601006
大秦铁路
237,203,374.91
7.89
44
600015
华夏银行
234,054,312.95
7.78
45
600739
辽宁成大
232,590,078.45
7.73
46
601766
中国南车
232,077,971.92
7.72
47
000651
格力电器
231,756,653.03
7.71
48
000858
五 粮 液
219,743,442.20
7.31
49
600143
金发科技
205,708,847.81
6.84
50
000878
云南铜业
198,562,459.68
6.60
51
600660
福耀玻璃
197,686,728.12
6.57
52
600596
新安股份
197,515,925.17
6.57
45
53
600037
歌华有线
195,894,917.60
6.51
54
000401
冀东水泥
191,474,704.53
6.37
55
600425
青松建化
184,713,547.37
6.14
56
000425
徐工机械
182,436,897.57
6.07
57
000968
煤 气 化
179,703,774.35
5.98
58
600029
南方航空
174,854,326.85
5.81
59
000612
焦作万方
173,927,471.68
5.78
60
000060
中金岭南
173,725,786.74
5.78
61
601390
中国中铁
163,974,204.32
5.45
62
000001
深发展A
158,185,798.15
5.26
63
600875
东方电气
158,011,775.90
5.25
64
600111
包钢稀土
151,005,829.97
5.02
65
600123
兰花科创
149,812,774.46
4.98
66
601866
中海集运
146,930,507.26
4.89
67
600517
置信电气
142,425,771.09
4.74
68
601600
中国铝业
138,804,780.01
4.62
69
600675
中华企业
134,502,853.40
4.47
70
002123
荣信股份
133,818,764.34
4.45
71
600307
酒钢宏兴
133,171,970.71
4.43
72
600221
海南航空
132,966,690.79
4.42
73
600409
三友化工
127,968,396.18
4.25
74
000877
天山股份
127,738,563.72
4.25
75
601919
中国远洋
121,997,773.56
4.06
76
600808
马钢股份
121,871,000.30
4.05
77
002028
思源电气
119,702,262.50
3.98
78
600550
天威保变
118,609,063.06
3.94
79
600216
浙江医药
111,811,277.55
3.72
80
000024
招商地产
109,172,925.87
3.63
81
600118
中国卫星
107,701,890.34
3.58
82
600389
江山股份
104,587,882.01
3.48
83
000528
柳 工
104,096,514.78
3.46
84
600153
建发股份
101,990,741.24
3.39
85
601808
中海油服
101,471,932.50
3.37
86
600050
中国联通
98,521,587.43
3.28
87
600315
上海家化
98,249,600.96
3.27
88
000932
华菱钢铁
95,268,458.49
3.17
89
600380
健 康 元
94,151,310.16
3.13
90
000729
燕京啤酒
93,966,871.88
3.12
91
600585
海螺水泥
92,544,713.76
3.08
92
000709
唐钢股份
90,687,850.56
3.02
93
601899
紫金矿业
90,608,665.68
3.01
46
94
600428
中远航运
89,786,919.37
2.99
95
000677
山东海龙
88,061,866.84
2.93
96
600720
祁 连 山
87,816,950.60
2.92
97
000792
盐湖钾肥
87,417,482.97
2.91
98
600309
烟台万华
86,651,411.15
2.88
99
600331
宏达股份
82,042,716.95
2.73
100
601328
交通银行
81,438,351.64
2.71
101
002158
汉钟精机
80,693,747.29
2.68
102
600089
特变电工
80,290,337.27
2.67
103
600997
开滦股份
72,604,856.78
2.41
104
000807
云铝股份
70,533,496.85
2.35
105
000987
广州友谊
69,915,426.72
2.32
106
000616
亿城股份
69,785,641.82
2.32
107
000933
神火股份
69,423,169.03
2.31
108
000527
美的电器
69,091,808.93
2.30
109
002018
华星化工
68,616,095.20
2.28
110
000655
金岭矿业
67,949,540.87
2.26
111
600361
华联综超
67,487,493.70
2.24
112
600872
中炬高新
67,088,713.47
2.23
113
600600
青岛啤酒
66,834,569.47
2.22
114
601009
南京银行
65,568,856.54
2.18
115
600809
山西汾酒
65,171,920.64
2.17
116
600067
冠城大通
64,114,600.70
2.13
117
000538
云南白药
63,254,085.20
2.10
118
600028
中国石化
62,910,944.00
2.09
119
000543
皖能电力
60,411,984.71
2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
1,020,378,045.10
33.93
2
601318
中国平安
1,010,569,674.93
33.60
3
000002
万 科A
683,831,870.77
22.74
4
600030
中信证券
682,322,174.62
22.69
5
600048
保利地产
541,949,182.41
18.02
6
600383
金地集团
522,420,980.93
17.37
7
000983
西山煤电
476,490,183.48
15.84
8
601628
中国人寿
476,292,743.07
15.84
9
600005
武钢股份
437,993,291.54
14.56
47
10
601166
兴业银行
430,516,213.08
14.31
11
000338
潍柴动力
400,790,514.89
13.33
12
600031
三一重工
398,080,894.84
13.24
13
601088
中国神华
394,610,780.08
13.12
14
000063
中兴通讯
393,502,491.94
13.08
15
000157
中联重科
392,083,126.59
13.04
16
600348
国阳新能
352,692,914.91
11.73
17
601958
金钼股份
344,026,580.06
11.44
18
600519
贵州茅台
342,228,250.61
11.38
19
601666
平煤股份
336,193,224.04
11.18
20
601111
中国国航
330,503,426.92
10.99
21
600104
上海汽车
328,464,350.93
10.92
22
601001
大同煤业
325,111,204.46
10.81
23
600231
凌钢股份
324,386,193.88
10.79
24
600583
海油工程
319,650,496.93
10.63
25
601699
潞安环能
319,615,719.79
10.63
26
000069
华侨城A
312,163,461.58
10.38
27
600000
浦发银行
302,006,051.98
10.04
28
600694
大商股份
292,116,104.96
9.71
29
600166
福田汽车
291,195,206.03
9.68
30
600547
山东黄金
286,789,399.93
9.54
31
000800
一汽轿车
283,209,656.61
9.42
32
600016
民生银行
282,187,321.74
9.38
33
000425
徐工机械
274,037,598.44
9.11
34
600739
辽宁成大
262,954,626.02
8.74
35
601006
大秦铁路
260,586,327.47
8.66
36
601390
中国中铁
255,571,189.73
8.50
37
600362
江西铜业
249,757,237.69
8.30
38
600015
华夏银行
239,888,396.61
7.98
39
600089
特变电工
227,711,127.37
7.57
40
600660
福耀玻璃
220,293,857.07
7.32
41
600123
兰花科创
217,144,346.78
7.22
42
600376
首开股份
217,068,596.85
7.22
43
000001
深发展A
211,860,018.89
7.04
44
000878
云南铜业
207,484,287.67
6.90
45
000612
焦作万方
191,118,526.76
6.35
46
000651
格力电器
190,837,407.05
6.35
47
600019
宝钢股份
189,245,421.23
6.29
48
601601
中国太保
184,083,483.89
6.12
49
000060
中金岭南
183,839,561.33
6.11
50
600143
金发科技
179,084,561.18
5.95
48
51
600111
包钢稀土
177,659,880.58
5.91
52
000568
泸州老窖
176,520,365.56
5.87
53
000623
吉林敖东
173,729,248.03
5.78
54
600875
东方电气
164,839,287.89
5.48
55
600029
南方航空
161,285,107.99
5.36
56
000968
煤 气 化
156,942,250.48
5.22
57
000932
华菱钢铁
156,727,920.49
5.21
58
000024
招商地产
156,396,790.92
5.20
59
002024
苏宁电器
156,272,159.97
5.20
60
601866
中海集运
146,295,875.73
4.86
61
600118
中国卫星
141,437,061.12
4.70
62
600050
中国联通
139,846,052.49
4.65
63
000937
金牛能源
136,482,970.53
4.54
64
600675
中华企业
133,326,671.67
4.43
65
000825
太钢不锈
132,013,300.38
4.39
66
600409
三友化工
128,794,124.06
4.28
67
600596
新安股份
119,769,100.55
3.98
68
601186
中国铁建
119,079,018.33
3.96
69
000792
盐湖钾肥
118,410,021.22
3.94
70
601600
中国铝业
117,005,199.73
3.89
71
601808
中海油服
116,601,595.30
3.88
72
601919
中国远洋
116,328,967.07
3.87
73
600585
海螺水泥
115,918,046.76
3.85
74
600550
天威保变
115,907,256.58
3.85
75
000528
柳 工
114,747,367.68
3.82
76
600808
马钢股份
114,255,015.11
3.80
77
601899
紫金矿业
113,176,211.59
3.76
78
600307
酒钢宏兴
112,133,276.36
3.73
79
000898
鞍钢股份
109,512,374.73
3.64
80
600153
建发股份
106,095,578.68
3.53
81
600246
万通地产
101,293,662.56
3.37
82
000677
山东海龙
100,151,383.41
3.33
83
600331
宏达股份
99,361,697.93
3.30
84
000709
唐钢股份
97,804,423.01
3.25
85
002123
荣信股份
97,497,650.03
3.24
86
000729
燕京啤酒
92,069,698.78
3.06
87
600517
置信电气
91,828,136.02
3.05
88
601766
中国南车
89,184,949.83
2.97
89
600428
中远航运
87,939,516.98
2.92
90
600271
航天信息
86,596,793.73
2.88
91
600309
烟台万华
84,306,070.99
2.80
49
92
000401
冀东水泥
81,501,924.05
2.71
93
600391
成发科技
79,487,990.63
2.64
94
000543
皖能电力
78,726,327.06
2.62
95
601328
交通银行
76,984,652.33
2.56
96
000616
亿城股份
75,756,782.13
2.52
97
600449
赛马实业
75,517,768.35
2.51
98
601009
南京银行
73,184,775.82
2.43
99
600600
青岛啤酒
72,527,581.34
2.41
100
600067
冠城大通
72,175,179.83
2.40
101
002018
华星化工
70,897,909.61
2.36
102
000807
云铝股份
69,804,601.15
2.32
103
000933
神火股份
68,328,842.42
2.27
104
600997
开滦股份
66,831,950.86
2.22
105
600872
中炬高新
66,107,948.29
2.20
106
600748
上实发展
64,321,428.69
2.14
107
002110
三钢闽光
64,205,777.35
2.13
108
600415
小商品城
63,660,960.44
2.12
109
002028
思源电气
62,521,772.46
2.08
110
600809
山西汾酒
62,250,945.61
2.07
111
000655
金岭矿业
60,466,255.53
2.01
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
28,239,372,174.28
卖出股票收入(成交)总额
26,723,600,598.44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
5,229,779.10
0.07
50
7
其他
-
-
8
合计
5,229,779.10
0.07
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
125969
安泰转债
13,230
1,981,457.10
0.03
2
110006
龙盛转债
10,790
1,659,070.40
0.02
3
110007
博汇转债
7,240
959,879.20
0.01
4
110005
西洋转债
4,260
629,372.40
0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明。
2009年9月9日五粮液发布公告,接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书。五粮液被立案调查的原因主要涉嫌未按照规定披露重大证券投资行为及较大投资损失、未如实披露重大证券投资损失、且披露的主营业务收入数据存在差错。按照公司的《股票库管理办法》规定流程,在金融工程部和研究部详细研究基础上,经过公司内部审批流程,五粮液被加入本公司的优选股票库,并进行定期更新和日常维护,本公司对五粮液的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定。五粮液被立案的公告发布后,投研人员专门就此问题对该公司进行了调研和交流,认为:1、2007年的财务报表差错仅涉及一个子公司的主营收入数据有输入差错,不影响整个合并报表的使用;2、涉嫌未按照规定披露重大证券投资行为及较大投资损失、未如实披露重大证券投资损失的事项均发生在现任企业领导人到任之前,可以判断现任企业领导人与此事无关;3、宜宾市国资委和股份公司在立案后,明确表示会加快公司治理
51
结构整改步伐,解决历史遗留问题,保护流通股东利益(2009年12月23日上市公司公告《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》证实了国资委和股份公司的努力,公告中表示完善公司法人治理结构,由宜宾市国有资产经营有限公司直接行使股东权利,宜宾市人民政府对股份公司实行单列考核、管理层分开计算奖励,同时宜宾市国有资产经营有限公司向股份公司收购了涉及委托理财的82,945,971.49 元债权,避免流通股东承担损失)。经公司投研晨会讨论,基金经理认为1、公司治理结构当前有明显好转的趋势;2、历史问题形成的潜在损失有限,且宜宾市国资委有避免流通股东损失、维护上市公司形象的意向;3、公司品牌价值巨大,当前供销两旺,前任管理层期间错误的投资决策不影响公司的长期投资价值。因此仍然看好五粮液的投资价值,决定继续持有,分享公司治理结构改善带来的超额收益。除了五粮液外,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3期末 其他各项资产构成 单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
5,809,480.99
2
应收证券清算款
452,239,207.93
3
应收股利
-
4
应收利息
173,105.38
5
应收申购款
501,859.28
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
458,723,653.58
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
52
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
80,725
18,600.88
1,009,786,059.91
67.25%
491,769,834.06
32.75%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
113,012.92
0.0075%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2004年7月9日)基金份额总额
2,017,034,173.30
报告期期初基金份额总额
1,070,289,166.65
报告期期间基金总申购份额
1,419,154,758.53
减:本报告期基金总赎回份额
987,888,031.21
报告期期间基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
1,501,555,893.97
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金无基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
53
11.2.1 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 11.2.2本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本年度本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为11万元,该审计机构对本基金已提供审计服务的年限为6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
债券交易
权证交易
回购交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
中银国际
1
6,742,001,595.94
12.27%
-
-
-
-
-
-
5,730,675.84
12.43%
-
湘财证券
2
6,382,750,074.18
11.61%
-
-
-
-
-
-
5,374,922.43
11.66%
-
中信万通
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54
中金公司
1
8,126,811,756.89
14.79%
-
-
-
-
-
-
6,907,762.57
14.99%
-
东方证券
1
3,538,897,494.76
6.44%
-
-
-
-
-
-
2,875,389.72
6.24%
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
银河证券
1
1,413,705,617.73
2.57%
-
-
-
-
-
-
1,201,640.89
2.61%
-
联合证券
1
3,452,047,863.78
6.28%
5,922,847.90
86.11%
-
-
-
-
2,934,228.48
6.37%
-
招商证券
1
1,342,029,259.82
2.44%
-
-
-
-
-
-
1,140,714.88
2.47%
-
申银万国
1
9,216,728,048.95
16.77%
-
-
-
-
-
-
7,834,166.64
17.00%
-
国泰君安
1
3,048,901,544.23
5.55%
955658.50
13.89%
-
-
-
-
2,591,555.22
5.62%
-
国金证券
1
3,781,420,310.61
6.88%
-
-
-
-
-
-
3,072,448.67
6.67%
-
中信证券
1
3,893,724,946.95
7.08%
-
-
-
-
-
-
3,163,689.93
6.86%
-
55
财富证券
1
4,022,603,058.88
7.32%
-
-
-
-
-
-
3,268,401.00
7.09%
-
注: 1、本报告期内,本基金未有新增或剔除的券商交易单元。 2、交易席位选择的标准和程序。 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是: (1)经营规范,有较完备的内控制度; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要; (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 公司研究部定期牵头研究员和基金经理根据券商研究信息的及时性、准确性和主动性对券商服务进行评价,根据评价结果,交易部填写席位调整申请表,经投资总监和交易部总经理签字后交信息技术部执行。交易席位每个月调整一次,如遇特殊情况,经交易部研究并上报公司领导批准后,可随时调整。
11.8其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《泰达荷银基金管理有限公司关于降低基金最低赎回份额限制的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站
2009-6-1
§12 影响投资者决策的其他重要信息
我公司已于2010年3月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》,原公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司: 49%。 同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司。
经报请中国证监会批准,并通告基金托管人,我公司已于2010年3月17日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金的名称也相应改为泰
56
达宏利行业精选证券投资基金。”
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点:基金管理人和基金托管人的住所。 13.3 查阅方式:基金投资者可在营业时间免费查阅,或基金投资者也可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登陆本基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司: 客户服务中心电话:400-698-8888(免长话费)或010-66555662 网址:http://www.mfcteda.com
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