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泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重要提示 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金于2006年10月27日获中国证监会证监基金字『2006』227号文核准,基金合同于2006年12月1日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
本更新招募说明书已经本基金托管人中国农业银行复核,所载内容截止日为2010年12月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日。财务数据未经审计。
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目 录
一、绪言................................................................ 2
二、释义................................................................ 3
三、基金管理人 ......................................................... 7
四、基金托管人 ........................................................ 15
五、相关服务机构...................................................... 19
六、基金份额的申购与赎回 ............................................. 35
七、基金的转换 ........................................................ 42
八、基金的非交易过户和转托管 ........................................ 43
九、基金的投资 ........................................................ 45
十、基金的业绩 ........................................................ 55
十一、基金的财产...................................................... 57
十二、基金资产的估值 ................................................. 58
十三、基金的收益与分配 ............................................... 65
十四、基金的费用与税收 ............................................... 66
十五、基金的会计和审计 ............................................... 69
十六、基金的信息披露 ................................................. 70
十七、风险揭示 ........................................................ 76
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 78
十九、基金合同的内容摘要 ............................................. 80
二十、基金托管协议的内容摘要 ........................................ 94
二十一、基金份额持有人的服务 ....................................... 103
二十二、其他应披露事项 .............................................. 105
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ................................... 106
二十四、备查文件..................................................... 106
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等有关法律法规以及《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金合同》编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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二、释义
《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金:
指泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
基金管理人或本基金管理人:
指泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人或本基金托管人:
指中国农业银行
基金合同或本基金合同:
指《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
托管协议或本托管协议:
指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
招募说明书:
指《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金招募说明书》,招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件,自基金合同生效之日起,每6个月更新1次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日
基金份额发售公告:
指《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金份额发售公告》
法律法规:
指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》:
指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
《销售办法》:
指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露办
指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的
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法》:
《证券投资基金信息披露管理办法》
《运作办法》:
指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》
中国证监会:
指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构:
指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
基金合同当事人:
指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者:
指年满18周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民,以及中国证监会批准的其他可以投资基金的自然人
机构投资者:
指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者:
指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资人:
指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称
基金份额持有人:
指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人
基金销售业务:
指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
销售机构:
指直销机构和代销机构
直销机构:
指泰达宏利基金管理有限公司
代销机构:
指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
基金销售网点:
指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
注册登记业务:
指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
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括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构:
指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为泰达宏利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
基金账户:
指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户:
指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户
基金合同生效日:
指基金募集期结束后达到成立条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期
基金合同终止日:
指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期
基金募集期限:
指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
存续期:
指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日:
指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T日:
指销售机构确认的投资人有效申请工作日
T+n日:
指自T日起第n个工作日(不包含T日)
开放日:
指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期
交易时间:
指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
认购:
指在基金募集期间,投资人申请购买基金份额的行为
申购:
指在基金存续期内,投资人申请购买基金份额的行为
赎回:
指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为
基金转换:
指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的业务规则在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
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转托管:
指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持基金份额销售机构变更的操作
巨额赎回:
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时
元:
指人民币元
基金收益:
指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值:
指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值:
指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值:
指基金份额的资产净值
基金资产估值:
指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
指定媒体:
指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
不可抗力:
指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况 公司名称:泰达宏利基金管理有限公司 成立日期:2002年6月6日 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人:刘惠文 组织形式:有限责任公司 联系电话:010-66577725 联系人:邢颖 注册资本:一亿八千万元人民币 股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49% (二)主要人员情况 1、董事会成员 刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。自2001年起担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。自2005年起兼任渤海财产保险股份有限公司、北方国际信托股份有限公司等核心企业的董事长。 刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学,拥有法学学士学位和经济学硕士学位,律师、经济师、项目数据分析师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。 孙泉先生,董事。1988年任职天津开发区信托投资公司;1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室;1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部;2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理。
施德林(Marc Howard Sterling)先生,董事,美国国籍。自1993年6月至2002年2 月间在宏利金融有限公司策划开拓中国(大陆、台湾及澳门)及越南市场,并自2000
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年起掌管宏利台湾;在2002年2月至2004年3月,负责宏利金融有限公司在中国(大陆及台湾)与越南的业务,同时也负责宏利金融有限公司的区域人力招聘及发展计划;自2004年起至今,作为宏利金融有限公司高层管理委员会成员负责在中国大陆与台湾的业务,同时亦为宏利人寿保险(国际)有限公司的董事会董事,并自2005年起担任中宏人寿保险有限公司董事长。 雷柏剛(Robert Allen Cook)先生,董事,加拿大国籍。自1978年至 2005年间在宏利金融有限公司分别于美国、加拿大国际及企业业务部出任多个管理要职,在策略性规划、保险及年金产品管理、销售及市场推广等方面拥有丰富经验;在2005年至2006年间,为美国保险业务部的行政副总裁,负责管理恒康人寿保险、恒康长期护理及恒康金融网络等业务单位;自2007年起掌管宏利金融有限公司于亚洲的保险及财富管理业务,以及于日本、中国(大陆、香港、台湾、澳门)、印尼、菲律宾、新加坡、越南、马来西亚、泰国的业务运作。 王裕闵先生,董事,美国国籍。自1987年起分别在M&T Bank New York, USA、 FGIC New York, USA、General Reinsurance Stamford, USA、CGA Investment Management New York, USA、Structured Credit Partners LLC. New York, USA担任分析员及投资组合经理的职务;自2000年至2009年,在美国美联证券公司担任董事总经理兼结构信贷产品主管及亚洲资本市场和投资银行主管的职务;自2009年加入宏利资产管理(香港)有限公司,担任北亚洲区投资主管之职。 汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,兼任《财经》杂志学术顾问。 周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位,1995年获法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、清华大学经管学院和国家会计学院副教授、安信信托投资股份有限公司总裁。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人。
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孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学硕士学位,一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。 范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年还担任《南开经济研究》副主编。2005年起任中国金融学会理事。 2、监事会成员 邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。 杜汶高先生,监事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位。2001年加入宏利,2001年至2004年负责于波士顿领导机构息差产品的开发工作,之后掌管宏利亚洲区(香港除外)的投资事务,现为宏利金融环球投资管理(亚洲)的亚洲投资部主管,掌管亚洲区投资事务,拥有22年的资本市场经验。 王泉先生,监事。管理学学士、经济学硕士。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位;1998年10月至2003年2月任证监会基金部副处长;2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年2月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。
刘青山先生,副总经理兼投资总监。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助
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理。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资研究总监。 傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托投资股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。 张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 许杰先生,本基金经理,CFA。毕业于美国Pepperdine University, 取得MBA (with concentration in Finance)学位。曾任Walt Disney公司金融分析师。2002年3月起加盟泰达宏利基金管理有限公司,并先后担任研究部研究员,泰达周期基金经理助理,泰达预算基金经理助理、研究部副总经理,自2010年2月8日起担任本基金基金经理,同时担任泰达预算基金和泰达集利债券基金基金经理。8年基金从业经验。 本基金历任基金经理:温震宇先生,2006年12月至2007年4月管理本基金。陈少平女士,2006年12月至2008年8月管理本基金。史博先生,2007年7月至2009年5月管理本基金。梁辉先生,自2008年8月至2010年2月管理本基金。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟,副总经理兼投资总监及基金经理刘青山,投资部总经理兼基金经理梁辉,研究部总监兼基金经理陈少平,交易部负责人陈力。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理本基金备案手续;
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3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金资产; (3)承销证券; (4)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款; (5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资; (6)依照法律、行政法规的有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议;
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(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节; (2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
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(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。 (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告; (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略; (4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控; (5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标; (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自
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己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策; (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 4、基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
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四、基金托管人
(一)基金托管人情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9F 法定代表人:项俊波 成立时间:2009年1月15日 注册资本:32,479,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-63201510 传真:010-63201816 联系人:李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
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中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况
截止2010年12月1日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共81只,包括泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈
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策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保
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管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
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五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构 1、直销机构 泰达宏利基金管理有限公司 地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 邮编:100033 传真:010-66577666 客户服务电话:400-698-8888(免长话费)或010-66555662 联系人:延慧、崔冉 联系电话:010-66577619、010-66577617
网址:http://www.mfcteda.com 网上直销网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 2、代销机构
1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 银行网站:www.icbc.com.cn
2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com
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3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 客服电话:95599 联系电话:010-85109211 传真:010-85109219 联系人:蒋浩 银行网站:www.abchina.com
4) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖 钢 客服电话:95566 银行网站:www.boc.cn
5) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 联系人:曹榕
银行网址:www.bankcomm.com
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6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏
公司网站:www.cmbchina.com
7) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199
联系人:倪苏云、虞谷云 客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
8) 深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 客户服务电话: 95501 联系人:张青 传真:0755-25841098
公司网址:www.sdb.com.cn
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9) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人: 孔丹 客服电话:95558 联系人:丰靖 电话:010-65550827 传真:010-65550827 网址:http://bank.ecitic.com
10) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号 办公地址:东莞市运河东一路193号 法定代表人:廖玉林 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 联系人:胡昱 客服电话:0769-96228或拨打各营业网点咨询电话
公司网址:www.dongguanbank.cn
11) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号 办公地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 电话:022-58316666 传真:022-58316259 联系人:王宏 客户服务热线:400 888 8811
公司网站:www.cbhb.com.cn
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12) 宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市江东区中山东路294号 办公地址: 宁波市江东区中山东路294号 法定代表人: 陆华裕 电话:021-63586210 传真:021-63586215 联系人: 胡技勋 客户服务热线:96528(上海地区962528) 公司网站: www.nbcb.com.cn
13) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 电话:010-85238667 联系人:郑鹏 客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
14) 湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 传真: 021- 68865680 联系人:钟康英 联系电话:021-68634518
公司网站:www.xcsc.com
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15) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 电子邮箱:wangzq@bhzq.com 客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
16) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 客服电话:4008-888-888 电话:010-66568047 联系人:李洋
公司网站:www.chinastock.com.cn
17) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人:王志伟 客服电话:95575或致电各地营业网点 传真:020-87555305 联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
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18) 中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:张佑君 客服电话:4008888108 传真:010-65182261
公司网站: www.csc108.com
19) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:祝幼一 客服电话:4008888666 联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
20) 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:袁月 全国免费业务咨询电话:4008816168 传真:0755-82433794
网址:www.PINGAN.com
21) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
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法定代表人:潘鑫军 客服电话:95503 联系人:吴宇
公司网站:www.dfzq.com.cn
22) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人:卢长才 联系人:张婷 客服电话:0755-83199511 公司网站:www.csco.com.cn
23) 申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系人:李清怡 联系电话:021-54033888 客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
24) 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn
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25) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人:唐新宇 客服电话:4006208888 传真:021-50372474 联系人:张静 公司网站:www.bocichina.com
26) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客户服务电话:025-95597 传真:025-84579763 联系人:程高峰
公司网站:www.htsc.com.cn
27) 华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌 联系电话:0755-82492000 客户服务电话: 95513 传真:0755-82492962
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公司网址:www.lhzq.com
28) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨、李芳芳 客户服务电话:4008888788 10108998 传真:021-22169134 公司网址:www.ebscn.com
29) 新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层 办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人:马金声 联系人:孙恺 客户服务电话:4006989898
公司网址:www.xsdzq.cn
30) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 联系电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 客户服务电话:95565,4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
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31) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:匡婷 传真:0755-83515567 客户服务电话:0755-33680000 400 6666 888 公司网址:www.cc168.com.cn
32) 南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号 办公地址:江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人:张华东 联系人:徐翔 联系电话:025-83367888 客户服务电话:400 828 5888
公司网址:www.njzq.com.cn
33) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 联系电话:021-38565785 客户服务电话:4008888123
公司网址:www.xyzq.com.cn
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34) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 联系人: 金芸、李笑鸣 联系电话:021-23219000 公司网站:www.htsec.com
35) 广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 法定代表人:吴志明 客服电话:020-961303 联系电话:020-87322668 传真:020-87325036 联系人:林洁茹 网址:www.gzs.com.cn
36) 广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 客服电话:0591-87383333,96326(福建省内) 传真:0591-87383610 联系人:张腾
公司网站:www.gfhfzq.com.cn
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37) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 公司网站:www.guosen.com.cn
38) 金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人:陆涛 客户服务电话:4008-888-228 传真:0755-83025625 联系人:马贤清
网站:www.jyzq.cn
39) 德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼 法定代表人:姚文平 客服电话:4008888128 传真:021-68767032 联系人:罗芳
公司网站:www.tebon.com.cn
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40) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层 法人代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:4008001001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82558305 网址:www.essence.com.cn
41) 东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人:朱科敏 联系人:李涛 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 公司网络地址:www.longone.com.cn 客户服务热线:021-52574550,0519-8166222,0379-64912266 免费服务热线:400-888-8588
42) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005) 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005) 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 联系电话:0731-4403319 开放式基金业务传真:0731-4403439 网址:www.cfzq.com
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43) 宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券 法人:冯戎 联系人:李巍 联系电话:010-8808585 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com
44) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-665799999 传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
45) 方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客户服务热线:95571
网址:www.foundersc.com
46) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 办公地址:北京市金融大街5号新盛大厦B座4层
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法定代表人:林义相 客服电话: 010-66045678 联系人:潘鸿 天相投顾网-网址: www.txsec.com 天相基金网-网址:www.txjijin.com (二)注册登记机构 名称:泰达宏利基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人:刘惠文 联系人:王泉 联系电话:010-66577768 传真:010-66577750 (三)律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:梁丽金、刘佳 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
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六、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体的销售网点参见以上“五、相关服务机构”中“(一)基金份额发售机构”。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。条件成熟时,投资者可通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回,具体办法另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开始日前3个工作日在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
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2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按照先进先出的原则,即对该基金份额持有人在该销售机构的基金份额进行处理时,申(认)购确认日期在先的基金份额先赎回,申(认)购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前3个工作日予以公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 (五)申购和赎回的限制 1、申请申购基金的金额
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通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为1000元(含申购费);通过直销中心申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。 2、申请赎回基金的份额 投资人可将全部和部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于100份。 3、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。 4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 (六)申购和赎回的数额和价格 1、基金申购份额的计算 基金份额申购价格=基金份额净值×(1+申购费率) 申购份额=申购金额/基金份额申购价格 基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。 例如:某投资者投资5万元申购基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为: 基金份额申购价格=基金份额净值×(1+申购费率)=1.0160×(1+1.5%)=1.03124 申购份额=申购金额/基金份额申购价格=50000/1.03124=48485.32份 即:投资者投资5万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为1.0160元,则可得到48485.32份基金份额。 2、基金赎回金额的计算
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赎回费=基金份额净值×赎回份额×赎回费率 赎回金额= 基金份额净值×赎回份额-赎回费 赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。 例如:某投资者赎回基金1万份基金份额,持有期小于1年,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费=1.0160×10000×0.5%=50.8元 赎回金额= 1.0160×10000-50.8=10109.2元 即:投资者赎回基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10109.2元。 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额的处理方式:申购份额为申购金额除以以当日的基金份额净值为基准计算的申购价格,有效份额单位为份。基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回费用,赎回金额单位为元。赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,舍去部分所代表的资产归属基金资产。 6、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。 7、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 申购费率具体如下表所示:
申购金额(M)
申购费率
M<100万
1.50%
100万≤M<250万
1.20%
250万≤M<500万
0.80%
M≥500万
每笔1000元
8、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财
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产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减,如下表所示:
连续持有期限(日历日)
赎回费率
1天 ~ 365天
0.5%
366天(含)~730天
0.25%
731天(含)以上
0
9、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调低费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日前在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。 10、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定范围、特定地域、特定时间、特定交易方式等的基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。 (七)申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者在T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 (八)拒绝或暂停申购和赎回的情形与处理 1、出现以下情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: (1)不可抗力; (2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障或人员支持等不充分;
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(5)基金管理人认为会严重损害已有基金份额持有人利益的申购; (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: (1)不可抗力; (2)证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)连续两个开放日发生巨额赎回; (4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,但不得超过正常支付时间20个工作日。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为支
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付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资人未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应立即向中国证监会备案,并在2日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或销售机构的网点刊登公告,说明有关处理方法。 连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒体和基金管理人的公司网站上进行公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,第2个工作日基金管理人应在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
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(十一)定期定额投资计划 本基金管理人已通过中国农业银行、中国建设银行和上海浦东发展银行为投资人提供定期定额投资计划服务,具体实施方法请参见本基金管理人于2007年1月10日、1月17日、2月14日发表于中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上的公告。 (十二)其他情形 基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。 基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益(包括现金分红和红利再投资,其中现金分红全部强制转为再投资)一并冻结,法律、法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定除外。 当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构有权拒绝基金份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。
七、基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
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八、基金的非交易过户和转托管
(一)非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为,包括继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无偿转让、股权变更、机构合并与分立、资产售卖、机构清算、企业破产清算、司法执行和经注册登记机构认可的其它情况下的非交易过户。其中: 1、“继承”指基金持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 2、“捐赠”指受理基金持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形; 3、“遗赠”指基金持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其他人; 4、“自愿离婚”指原属夫妻共有财产的基金份额因基金持有人自愿离婚而使原在某一方名下的部分或全部基金份额划转至另一方名下; 5、“分家析产”指原属家庭共有(如父子共有、兄弟共有等)的基金份额从某一家庭成员名下划至其他家庭成员名下的行为; 6、“国有资产无偿划转”指因管理体制改革、组织形式调整或资产重组等原因引起的作为国有资产的基金份额在不同国有产权主体之间的无偿转移; 7、“机构合并或分立”指因机构的合并或分立而导致的基金份额的划转; 8、“资产售卖”指一企业出售它的下属部门(独立部门、分支机构或生产线)的整体资产给另一企业的交易,在这种交易中,前者持有的基金份额随其他经营性资产一同转让给后者,由后者一并支付对价; 9、“机构清算”是指机构因组织文件规定的期限届满或出现其他原因解散,或因其权力机构作出解散决议,或依法被责令关闭或撤销而导致解散,或因其他原因解散,从而进入清算程序(破产清算程序除外),清算组(或类似组织,下同)将该机构持有的基金份额分配给该机构的债权人以清偿债务,或将清偿债务后的剩余财产中的基金份额分配给机构的股东、成员、出资者或开办人;
10、“企业破产清算”是指一企业法人根据《中华人民共和国企业破产法(试行)》
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或《中华人民共和国民事诉讼法》第十九章的有关规定被宣告破产,清算组依法将破产企业持有的基金份额直接分配给该破产企业的债权人所导致的基金份额的划转; 11、“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构要求提供的相关材料,并直接向基金注册登记机构统一申请办理。 符合条件的非交易过户申请自申请受理2个月内办理,申请人按基金注册登记机构规定的相关标准缴纳过户费用。 (二)转托管 基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的转托管。办理转托管业务的基金份额持有人在原销售机构(网点)办理转托管转出手续后可以到其新选择的销售机构(网点)办理转托管转入手续。对于有效的基金转托管申请,基金份额将在办理转托管转入手续后转入其指定的销售机构(网点)。
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九、基金的投资
(一)投资目标 集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。 (二)投资理念 我们相信,在市场竞争日益激烈的环境中,首选企业能够充分凭借其在行业中的优势地位,获得长期持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润。 本基金从三个方面来判断各行业的首选企业:企业在行业中的总体规模和产品的市场占有率;企业在行业中的相对技术优势和持续创新能力;企业在行业中的盈利模式和财务指标。 (三)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的80%-95%,债券资产占基金资产的5%-20%,权证占基金资产的0%-3%,资产支持证券占基金资产的0%-20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。本基金的股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。 待股指期货等金融衍生产品推出后,本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行投资管理,从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益。 (四)投资策略 本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。
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本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式,挑选出当前景气行业(如果行业内部差异性较大,将对行业进行进一步细分),借助泰达宏利首选企业评级标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。原则上,从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 1、资产配置策略 本基金在正常的市场环境下不作主动性资产配置,股票资产的基准配置比例是90%,最高可以达到95%,最低保持在80%以上,债券资产的基准配置比例是10%,最高可以达到20%,最低保持在5%以上,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%,以保持基金资产流动性的要求。在适当的范围内,本基金将投资股指期货等未来可能出现的金融衍生工具,对冲风险以获得稳定收益。 其中股票资产的基准比例是基金资产的90%,投资范围为80%-95%;债券资产的基准比例是基金资产的10%,投资范围为5%-20%;并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。 2、股票投资策略 (1)行业配置 本基金选用道琼斯-富时指数行业分类标准(Dow Jones_FTSE Industry Classification Benchmark,简称Dow Jones_FTSE ICB)作为行业分类的基本标准。Dow Jones_FTSE ICB 是由道琼斯指数联合富时指数创建的一个详尽且全面的产业及行业分析体系,为市场研究、交易及投资决策提供了相应的、易于使用的分类标准。该体系可将各企业划分至最能表述其业务性质的从属行业类别中,为基金管理人提供了一个具有普遍性的标准、可用于更为详尽的定量及定性分析。 本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,同时在必要的情况下进行行业细分,分析一级行业下的二级行业情况,确定国内行业中具有竞争优势和比较优势的行业。 行业文档的主要要素包括: a、行业趋势不仅仅是从中国角度,还从全球视角来研究; b、详细分析中国特定行业公司的独特运作;
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c、主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。 研究员对每个行业进行深入的分析,根据行业文档并结合对风险和收益的综合考虑,做出行业投资价值判断。 本基金针对一些产品差异化比较大的行业,将进一步细分行业,从而能够充分把握每个细分行业中的首选企业。 (2)个股选择 在已经确定的各行业或细分行业中,本基金挑选出认为具有竞争优势和比较优势的企业,并集中持有。 本基金从以下三方面建立了首选企业评定标准: a、在本行业中具有较大经营规模和较高市场占有率的企业: b、在本行业中具有技术领先优势、自有品牌的企业; c、在本行业中具有较强的盈利能力的企业。 本基金具体策略为:在正常的市场环境下,从每个细分行业中精选出一只股票,在市场发生剧烈波动时,每个细分行业最多持有不超过三只股票。 本基金从定性和定量两个方面出发,来挑选出各行业中的首选企业。 具体选股方法包括:(1)运用定量指标对股票进行筛选,(2)运用定性指标对股票进行分析,精选出首选企业。 a、定量筛选 通过以下两个层面对上市公司股票进行筛选,建立本基金的股票备选库: 1)剔除富时中国A600覆盖的股票中ST、接受交易所调查或处罚(公开谴责、公开处罚)未满半年和其他研究员有确定理由认为暂不投资的股票,形成基础库; 2)按主营业务收入、主营业务利润、毛利率、市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选,形成备选库; b、定性分析 研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析,研究的主要内容包括两方面: 1)公司评价:主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面。
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2)业务分析:主要包括对公司的业务进行逐项分析,对于不同产品特性的行业,考察的标准有所不同,对产品同质化的行业,公司业务评价主要包括企业规模和市场占有率等方面,对产品差异化的行业,公司业务评价主要包括技术优势和创新能力等方面。 (3)组合构建 基金经理结合研究员的对行业和个股的分析结果,精选出每个行业中的首选企业,构建投资组合。 3、债券投资策略 本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分析,可以预测整个债券市场的下一步趋势,确定债券组合的久期;类属配置是分析不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现,同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不同到期年限债券的预期价值,据此可以发现市场的失衡情况,确定债券的类属配置;个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素,确定个券的投资价值并精选个券。 4、权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。 依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值,结合对权证标的证券的基本面进行分析,评估权证投资价值;同时结合对未来走势的判断,充分评估权证的风险和收益特征,在严格控制风险的前提下,谨慎进行投资。 5、其他衍生工具投资策略
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随着中国资本市场的不断发展,包括股指期货在内的各种金融衍生产品将随之出现。 本基金将密切关注国内各种金融衍生产品的动向,一旦推出市场,将根据届时相应的法律法规,制定适合本基金投资目标的投资策略,结合对衍生产品标的工具的研究,充分评估衍生产品的风险和收益特征,谨慎进行投资。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率。 富时中国 A200 指数是由富时集团编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200 只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。因此,本基金选择富时中国A200 指数衡量股票投资部分的业绩。 (六)风险收益特征 本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。 (七)投资决策依据及程序 1、投资依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 (2)上市公司的估值水平及基本面分析、经济运行环境等。 2、投资管理流程 (1)投资决策委员会定期召开会议审批基金的投资方向和重大投资决策,提出指导性意见,形成基金投资的投资决议。 (2)研究部提出行业和个股选择方案,为基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,在研究部提出的方案的基础上构建投资组合的初步方案,确定行业配置和个股配置的比例。
(4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,执行投资组合,交易进行过
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程中,交易员应及时反馈市场信息,与基金经理保持联系和沟通。交易完成后交易员以电子文档或书面形式向基金经理汇报交易执行情况。 (5)风险管理部对基金投资组合的风险进行定期跟踪、监控、评估和风险构成的度量预测分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行定期监督。 (6)基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。 (八)投资限制 1、组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过该证券的10%; (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (4)债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%; (5)本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规有所修改,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:(a)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰;(b)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,(c)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (6)本基金投资资产支持证券目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规有所修改,本基金资产支持证券投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:(a)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;(b)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;(c)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;(d)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%;
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(7)本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的80%-95%,债券资产占基金资产的5%-20%,权证占基金资产的0%-3%,资产支持证券占基金资产的0%-20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%; (8)法律法规或中国证监会规定的其他限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(7)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部门取消上述限制,本基金自上述限制被取消之日起,不再受上述限制约束。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (九)建仓期 本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月以内。 (十)基金的融资
52
本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 (十一)基金管理人代表基金行使股东或者债权人权利的原则及方法 基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原则: 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司或发债公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益。 (十二)基金投资组合报告(未经审计) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2010年12月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2010年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,396,446,227.84
80.43
其中:股票
1,396,446,227.84
80.43
2
固定收益投资
87,845,622.20
5.06
其中:债券
87,845,622.20
5.06
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
247,746,465.78
14.27
6
其他资产
4,254,531.69
0.25
7
合计
1,736,292,847.51
100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
53
B
采掘业
143,059,459.00
8.48
C
制造业
851,278,025.87
50.49
C0
食品、饮料
103,311,277.81
6.13
C1
纺织、服装、皮毛
46,607,955.42
2.76
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
17,398,700.80
1.03
C4
石油、化学、塑胶、塑料
27,425,421.72
1.63
C5
电子
37,522,989.00
2.23
C6
金属、非金属
218,423,720.89
12.95
C7
机械、设备、仪表
242,365,277.14
14.37
C8
医药、生物制品
158,222,683.09
9.38
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
25,897,968.62
1.54
E
建筑业
70,790,209.85
4.20
F
交通运输、仓储业
68,061,290.12
4.04
G
信息技术业
35,792,806.80
2.12
H
批发和零售贸易
127,989,628.62
7.59
I
金融、保险业
64,400,670.86
3.82
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
9,176,168.10
0.54
合计
1,396,446,227.84
82.82
(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600720
祁连山
3,859,737
75,766,637.31
4.49
2
000423
东阿阿胶
1,359,490
66,995,667.20
3.97
3
600547
山东黄金
929,910
51,954,071.70
3.08
4
600068
葛洲坝
5,839,744
50,805,772.80
3.01
5
002007
华兰生物
967,860
49,360,860.00
2.93
6
002073
软控股份
2,326,654
48,883,000.54
2.90
7
600489
中金黄金
1,233,273
48,368,967.06
2.87
8
002269
美邦服饰
1,621,398
46,696,262.40
2.77
9
002029
七 匹 狼
1,389,623
46,607,955.42
2.76
10
000401
冀东水泥
2,131,892
44,961,602.28
2.67
54
(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
2,032,000.00
0.12
2
央行票据
79,896,000.00
4.74
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
2,931,396.00
0.17
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
2,986,226.20
0.18
7
其他
-
-
8
合计
87,845,622.20
5.21
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1001069
10央票69
800,000
79,896,000.00
4.74
2
113001
中行转债
28,370
2,986,226.20
0.18
3
126013
08青啤债
32,680
2,931,396.00
0.17
4
010112
21国债⑿
20,000
2,032,000.00
0.12
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末基金未持有资产支持证券。
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期基金未主动投资权证,也未在报告期末持有权证。
(八)报告附注
1、 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产(单位:元)
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
2,209,751.28
2
应收证券清算款
1,627,031.11
3
应收股利
-
4
应收利息
402,929.49
55
5
应收申购款
14,819.81
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,254,531.69
4、本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5. 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、报告期基金未主动投资权证,也未在报告期末持有权证。 7、报告期末基金未持有资产支持证券。 8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2006年12月1日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
(一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 基金净值收益率 ① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率 ③ 比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
2007年1月1日至2007年12月31日
97.51%
2.02%
126.76%
2.05%
-29.25%
-0.03%
2008年1月1日至2008年12月31日
-55.84%
2.35%
-61.64%
2.67%
5.80%
-0.32%
2009年1月1
79.68%
1.75%
79.31%
1.84%
0.37%
-0.09%
56
阶段 基金净值收益率 ① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率 ③ 比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
日至2009年12月31日
2010年1月1日至9月30日
-9.54%
1.23%
-16.97%
1.34%
7.43%
-0.11%
本基金合同生效起至2010年9月30日
54.31%
1.92%
54.20%
2.09%
0.11%
-0.17%
(二)泰达宏利首选企业基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2006年12月1日-2010年9月30日) 注:本基金合同于2006年12月1日生效,本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到基金合同规定的投资比例。
57
十一、基金的财产
(一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管与处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固定财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
58
十二、基金资产的估值
(一)估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并为基金份额提供计价依据。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日,以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。 (四)估值方法 1、股票估值方法: (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (2)未上市股票的估值: ① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值; ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值; ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值; ④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值
59
的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2、债券估值方法: (1)在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (2)在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
60
3、权证估值办法: (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 (4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机
61
构或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正; (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责; (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方; (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人的行为造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方
62
追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付; (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失; (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 (1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付;
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② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担50%,基金托管人承担50%; ③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付; ④ 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理人负责赔付。 (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值; 4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的; 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (八)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。
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基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十三、基金的收益与分配
(一)基金收益的构成 1、买卖证券差价; 2、基金投资所得红利、股息、债券利息; 3、银行存款利息; 4、已实现的其他合法收入。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 (二)基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (四)收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在报中国证监会备案后2个工作日内由基金管理人公告。
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十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的信息披露费用; 4、基金份额持有人大会费用; 5、基金合同生效后的会计师费和律师费; 6、基金的证券交易费用; 7、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常市场情况下,基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,具体计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费; E为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常市场情况下,基金托管费按基金前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,具体计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费; E为前一日基金资产净值。 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
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3、上述(一)3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用,由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金财产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。 4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 (三)与基金销售有关的费用 1、基金的认购费用 本基金的认购费率如下:
认购金额(M)
认购费率
M<100万
1.20%
100万≤M<250万
1.00%
250万≤M<500万
0.60%
M≥500万
每笔1000元
认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 2、基金的申购费用 本基金的申购费率如下:
申购金额(M)
申购费率
M<100万
1.50%
100万≤M <250万
1.20%
250万≤M <500万
0.80%
M≥500万
每笔1000元
3、基金的赎回费用 本基金的赎回费率如下:
连续持有期限(日历日)
适用的赎回费率
1天-365天
0.5%
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366天(含)-730天
0.25%
731天(含)以上
0
说明:①认购期持有期限起始日为基金合同生效日;申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。 ②投资人对本基金连续持有期限超过365天,赎回费率为0.25%;连续持有期限超过730天,赎回费率为零。 ③赎回费的25%划归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。 (五)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
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十五、基金的会计和审计
(一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金首次募集的会计年度,基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3、本基金的会计核算以人民币为记帐本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建帐、独立核算; 6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 (二)基金审计 1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,须事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所后在2日内公告。
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十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
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基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 (1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。 4、基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在指定报刊及网站上公告。 5、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 6、基金资产净值、基金份额净值公告 本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通
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过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止基金合同; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
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(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%; (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%; (18)基金改聘会计师事务所; (19)基金变更、增加或减少销售代理机构; (20)基金更换登记结算机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金暂停接受申购、赎回申请; (24)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请; (25)基金变更标的指数; (26)基金暂停上市、恢复上市或终止上市; (27)基金推出新业务或服务; (28)中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应
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当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,本基金管理人、本基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 11、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,供公众查阅、复制。
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基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。 投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
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十七、风险揭示
本基金存在的主要风险有: (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: 1、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险:上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5、购买力风险:基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (二)信用风险 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息的情况,从而导致基金财产损失。 (三)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (四)流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者
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的申购、赎回和基金间转换。由于应对基金赎回和基金间转换的经验不足,加之中国股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回和基金间转换申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。 (五)本基金特定投资策略带来的风险 本基金在资产配置方面股票的配置比例在80%~95%,基本不做选时操作,股票投资比例较高,这些会带来较高的系统性风险,导致基金的收益率波动比较大。同时做为首选企业基金,本基金在每个行业投资的股票数量为0~3只,股票在每个行业的集中度会很高,个股选择的风险也会比较大。但本基金通过行业配置达到分散组合的效果,行业的风险会比较小。 (六)基金间转换所产生的风险 在基金间转换时,可能使相关的基金的规模发生较大改变,从而对转出和转入基金的原持有人利益产生影响。 (七)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。
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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更 1、变更基金合同应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更后公布,并报中国证监会审核或备案后公告: (1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形; (2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的; (3)因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的。 2、如基金合同的变更需经基金份额持有人大会决议同意,则关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行。 (二)基金合同的终止 出现下列情况之一的,本基金合同经中国证监会核准后终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4、基金合并、撤销; 5、中国证监会允许的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金合同终止时,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
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2、基金财产清算程序 基金合同终止后,发布基金清算公告: (1)基金合同终止后,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行评估和变现; (4)聘请律师事务所出具法律意见书; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)将基金清算结果报告中国证监会; (7)参加与基金财产有关的民事诉讼; (8)公布基金清算公告; (9)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿 (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)至(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果由基金清算小组经中国证监会备案后3个工作日内公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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十九、基金合同的内容摘要
(一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利与义务 1、基金管理人的权利 (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产; (2)获得基金管理人报酬; (3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (4)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; (6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (7)自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查; (8)选择、更换销售代理机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查; (9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (10)依法召集基金份额持有人大会; (11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金融资; (13)法律法规规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 (1)依法募集基金,办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续;
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(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; (10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12)编制中期和年度基金报告; (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
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法律行为; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23)建立并保存基金份额持有人名册; (24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; (28)法律法规规定的其他义务。 3、基金托管人的权利 (1)获得基金托管费; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作; (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; (6)依法召集基金份额持有人大会; (7)按规定取得基金份额持有人名册;
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(8)法律法规规定的其他权利。 4、基金托管人的义务 (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7)保守基金商业秘密。 除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (13)按照规定监督基金管理人的投资运作; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;
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(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; (19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册; (20)法律法规规定的其他义务。 5、基金份额持有人权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 6、基金份额持有人的义务 (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)交纳基金认购、申购款项及规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利; (7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
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(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 2、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)转换基金运作方式; 3)变更基金类别; 4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; 5)变更基金份额持有人大会议事程序; 6)更换基金管理人、基金托管人; 7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; 8)本基金与其他基金的合并; 9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项; 10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 (2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用; 2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式; 3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; 4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
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3、召集人和召集方式 (1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 (4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。 (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和出席方式; 2)会议拟审议的主要事项; 3)会议形式;
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4)议事程序; 5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; 6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; 7)表决方式; 8)会务常设联系人姓名、电话; 9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 10)召集人需要通知的其他事项。 (2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 5、基金份额持有人出席会议的方式 (1)会议方式 1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 4)会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、基金管理人更换或基金托管人的更换、提前终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 (2)召开基金份额持有人大会的条件 1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,有效的基金份额应占权益
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登记日基金总份额的50%以上; ②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在25个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: ①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; ②召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的,不影响表决效力; ③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上; ④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记注册机构记录相符; ⑤会议通知公布前报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
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6、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前35天提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30天公告。 3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 4)单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。 5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 (2)议事程序
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1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30天公布提案,在所通知的表决截止日期第2天在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7、决议形成的条件、表决方式、程序 (1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; 2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案,
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并予以公告。 (4)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 8、计票 (1)现场开会 1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举3名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力及表决结果。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 4)计票过程应由公证机关予以公证。 (2)通讯开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代表监督计票的,不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。 9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效,并在生效后方可执行。
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(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 (3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2个工作日内在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站公告。 (4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 1、基金合同的变更 (1)变更基金合同应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更后公布,并报中国证监会审核或备案后公告: 1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形; 2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的; 3)因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的。 (2)如基金合同的变更需经基金份额持有人大会决议同意,则关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行。 2、本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4)基金合并、撤销; (5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
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(四)争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地点和查询办法 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但其效力应以基金合同正本为准。
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二十、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人 1、基金管理人(或简称“管理人”): 法定名称:泰达宏利基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 邮政编码:100033 法定代表人: 刘惠文 成立日期:2002年6月6日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]37号 组织形式: 有限责任公司 注册资本:一亿八千万元人民币 存续期间: 持续经营 经营范围:发起设立基金、基金管理 2、基金托管人(或简称“托管人”) 法定名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心 法定代表人:项俊波 组织形式:股份有限公司 成立时间:2009年1月15日 注册资金:2700亿元人民币 存续期间:持续经营
经营范围:人民币存款、贷款、结算业务;居民储蓄业务;信托贷款、投资业务;金融租赁业务;外汇存款;外汇汇款;外汇投资;在境内、外发行或代理发行外币有价证券;贸易、非贸易结算;外币票据贴现;外汇放款;买卖或代理买卖外汇及外币有价证券;境内、外外汇借款;外汇及外币票据兑换;外汇担保;保管箱业务;征信调查、咨询服务;证券投资基金托管;社保基金托管;企业年金托管;委托资产托管;信托资产托管;基本养老保险个人账户基金托管;农村社会保障基金托管;投资连接
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保险产品的托管;收支账户的托管;合格境外机构投资者(QFII)境内证券投资托管。
(二)基金托管人对基金管理人业务的监督、核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 待金融衍生产品推出后,本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行投资管理。 本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的80%-95%,债券资产占基金资产的5%-20%,权证占基金资产的0%-3%,资产支持证券占基金资产的0%-20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。本基金的股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过该证券的10%; (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (4)债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;
(5)本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规有所修改,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:(a)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰;(b)
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本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,(c)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (6)本基金投资资产支持证券目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规有所修改,本基金资产支持证券投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:(a)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;(b)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;(c)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;(d)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%; (7)本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的80%-95%,债券资产占基金资产的5%-20%,权证占基金资产的0%-3%,资产支持证券占基金资产的0%-20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%; (8)法律法规或中国证监会规定的其他限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(7)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部门取消上述限制,本基金自上述限制被取消之日起,不再受上述限制约束。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人
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是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。因交易对手不履行合同造成的基金财产的损失,基金托管人不承担责任并向中国证监会报告。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则托管银行不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 6、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 7、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 8、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人业务的监督、核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算
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的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产(包括实物证券)在基金托管人保管期间的损坏、灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应
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及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管行的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的属于基金财产的全部资金存入基金托管人开立的基金银行账户中,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金资金账户的开立和管理 (1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 4、基金证券账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用
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基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 5、债券托管专户的开设和管理 (1)基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 (2)基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的银行间市场凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 基金合同和托管协议由基金管理人和基金托管人各自保管原件。在基金运作中签订的重大合同由基金管理人保管。上述重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 (五)基金资产净值的计算与复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
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(2)报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 ①报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年报或者年度报告。 ②报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 本基金基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金管理人和基金托管人应按照法律法规的规定分别妥善保管基金份额持有人名册。保管方式可以采取电子文档或纸质媒介(书面)形式。基金份额持有人名册的保管期限不得低于15年。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个
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工作日内提交。 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的修改和终止 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 发生以下情况,本托管协议终止: 1、本基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
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二十一、基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送服务 1、基金投资人交易资料的对账服务 每次交易结束后,基金投资人可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单;在每季度结束后的10个工作日内,注册登记机构或基金管理人按投资人意愿向有交易的基金投资人以书面形式寄送季度对帐单;在每年度结束后15个工作日内,注册登记机构或基金管理人按持有人意愿对所有的持有人以书面形式寄送年度对帐单。 2、其他相关的信息资料 (二)红利再投资 本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。 (三)基金间转换 指本基金存续期间,基金管理人接受本基金份额持有人的申请,将其持有的基金份额转换为本基金管理人管理的另一基金的基金份额的行为。详情请参阅本基金管理人网站上公布的有关基金间转换业务的公告。 (四)定期投资计划 基金管理人可通过销售人为投资者提供定期投资的服务。通过定期投资计划,投资者可以定时定额申购基金份额。详情请参阅本基金管理人网站上公布的有关定期定额投资业务的公告。
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(五)在线服务
基金管理人利用自己的网站http://www.mfcteda.com定期或不定期为基金投资者提供投资策略分析报告以及与基金经理(或投资顾问)的定期在线交流的服务。在技术条件成熟时,基金管理人还可提供网上交易服务。 (六)网上开户与交易服务 目前,本基金的网上开户、交易功能可以通过以下途径实现:持有农业银行卡、建设银行卡、兴业银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、招商银行卡、民生银行卡的客户,可通过基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)网上基金直销交易系统开户与交易。 基金管理人决定对通过本公司网上基金直销交易系统申购本公司旗下基金的客户实行优惠申购费率。 上述具体详情请查看公司网站或相关公告。 (七)资讯服务
泰达宏利客服中心为投资者提供7×24小时的电话语音服务,投资者可通过客服电话400 698 8888(免长话费)或010-66555662的语音系统或登录公司网站http://www.mfcteda.com,查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间还将为投资者提供周到的人工答疑服务。 (八)投诉受理 投资人可以拨打泰达宏利基金管理有限公司客户服务中心电话400 698 8888(免长话费)或010-66555662投诉直销机构和代销机构的人员和服务。
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二十二、其他应披露事项
1、本基金管理人已于2010年6月4日发布《关于申银万国证券股份有限公司开通泰达宏利旗下基金定期定额投资业务的公告》。 2.本基金管理人已于2010年6月7日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告》。 3.本基金管理人已于2010年6月9日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金在安信证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告》。 4.本基金管理人已于2010年6月30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。 5.本基金管理人已于2010年7月19日发布《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金2010年第2季度报告》。 6.本基金管理人已于2010年8月27日发布《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金2010年半年度报告》。 7. 本基金管理人已于2010年9月1日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告》。 8.本基金管理人已于2010年9月17日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于对网上直销农行卡客户开展基金申购费率优惠活动的公告》。 9. 本基金管理人已于2010年10月20日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增加方正证券股份有限公司为代销机构的公告》。 10.本基金管理人已于2010年10月27日发布《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金2010年第3季度报告》。 11.本基金管理人已于2010年11月5日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于客服电话停机维护的公告》。
上述公告的具体内容详见公告当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及公司网站www.mfcteda.com。
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二十三、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,投资者可在办公时间查阅、复制;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)查阅和下载招募说明书。
二十四、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 (二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式 1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。 2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。 泰达宏利基金管理有限公司 2011年1月15日
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