为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证500ETF联接(LOF)A (162711)
点赞|评论
广发中证500ETF联接(LOF)A162711
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2009-11-26     基金规模:12.26亿份     基金经理: 刘杰 
基金全称:广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.23%
  • 近一月增长率
    2.86%
  • 近一季增长率
    15.25%
  • 近半年增长率
    -1.35%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
广发景润纯债 1.0504 2.47%
广发中证全指家用电器… 1.2567 2.23%
广发科创板两年定开混… 0.6737 2.18%
广发中证全指家用电器… 1.2956 2.08%
广发中证全指家用电器… 1.3096 2.07%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
广发理财7天债券B 0.5928 2.82%
广发添利货币B 0.5402 2.02%
广发天天红B 0.5157 2.00%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018年第3季度报告
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
第1页共16页
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 广发 500L
基金主代码 162711
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 2,782,277,687.27 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以
内,年化跟踪误差控制在 4%以内。
2
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
(一)资产配置策略
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各
类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
(二)目标 ETF 投资策略
本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标
ETF 的时间和方式。
(三)股票投资策略
根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,
采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
(四)债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政
策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,
并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。
债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利
用基金资产。
(五)股指期货及其他金融衍生品的投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,
根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流
动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场
运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估
值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。
业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
3
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属两级基金的交易代码 162711 002903
报告期末下属两级基金的份
额总额
1,089,751,471.53 份 1,692,526,215.74 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发中证 500ETF
基金主代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 11 日
基金份额上市的证券交易

上海证券交易所
上市日期 2013 年 5 月 24 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的
构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指
数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
95%。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用
完全复制法跟踪标的指数中证 500 指数的表现,具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
4
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)
主要财务指标
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
1.本期已实现收益 -31,659,258.18 -37,487,941.02
2.本期利润 -83,147,628.90 -83,603,233.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0789 -0.0564
4.期末基金资产净值 1,144,045,569.60 1,422,960,705.04
5.期末基金份额净值 1.0498 0.8407
注:( 1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
( 2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证 500ETF 联接(LOF)A:
阶段 净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.07% 1.23% -7.59% 1.24% 0.52% -0.01%
2、广发中证 500ETF 联接(LOF)C:
阶段 净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.10% 1.23% -7.59% 1.24% 0.49% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
5
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 11 月 26 日至 2018 年 9 月 30 日)
1.广发中证 500ETF 联接(LOF)A:
2.广发中证 500ETF 联接(LOF)C:
注:经 2013 年 10 月 10 日中国证监会的备案确认,本基金变更了投资范围并更名为广发中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金( LOF)。
6
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金
经理期限
姓名 职务
任职
日期
离任日

证券从业
年限
说明
刘杰
本基金的基金
经理;广发沪
深 300ETF 联
接基金的基金
经理;广发中
证 500ETF 基
金的基金经理;
广发沪深
300ETF 基金的
基金经理;广
发养老指数基
金的基金经理;
广发中小板
300ETF 基金的
基金经理;广
发中小板
300 联接基金
的基金经理;
广发中证环保
ETF 联接基金
的基金经理;
广发军工
ETF 基金的基
金经理;广发
中证军工
ETF 联接基金
的基金经理;
广发中证环保
ETF 基金的基
金经理;广发
创业板 ETF 基
金的基金经理;
广发创业板
2014-
04-01
- 14 年
刘杰先生,工学学士,持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任
广发基金管理有限公司信息技术
部系统开发专员、数量投资部研
究员、广发沪深 300 指数证券投
资基金基金经理(自 2014 年
4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日)、
广发中证环保产业指数型发起式
证券投资基金基金经理(自
2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月
25 日)。现任广发基金管理有限
公司指数投资部总经理助理、广
发中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自
2014 年 4 月 1 日起任职)、广发
中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(LOF)基金经理
(自 2014 年 4 月 1 日起任职)、
广发沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(自
2015 年 8 月 20 日起任职)、广
发沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理
(自 2016 年 1 月 18 日起任职)、
广发中小板 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自
2016 年 1 月 25 日起任职)、广
发中小板 300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理
(自 2016 年 1 月 25 日起任职)、
广发中证养老产业指数型发起式
证券投资基金基金经理(自
2016 年 1 月 25 日起任职)、广
7
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
ETF 联接基金
的基金经理;
广发量化稳健
混合基金的基
金经理;广发
道琼斯石油指
数( QDIILOF)基金的
基金经理;广
发港股通恒生
综合中型股指
数基金的基金
经理;广发美
国房地产指数
(QDII)基金的
基金经理;广
发纳斯达克
100 指数
( QDII)基金
的基金经理;
广发纳指
100ETF 基金的
基金经理;广
发全球农业指
数( QDII)基
金的基金经理;
广发全球医疗
保健( QDII)
基金的基金经
理;广发生物
科技指数
( QDII)基金
的基金经理;
指数投资部总
经理助理
发中证军工交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自
2016 年 8 月 30 日起任职)、广
发中证军工交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金
经理(自 2016 年 9 月 26 日起任
职)、广发中证环保产业交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理(自 2017 年 1 月 25 日起任职)
、广发创业板交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(自
2017 年 4 月 25 日起任职)、广
发创业板交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经
理(自 2017 年 5 月 25 日起任职)
、广发量化稳健混合型证券投资
基金基金经理(自 2017 年 8 月
4 日起任职)、广发中证环保产
业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理(自
2018 年 4 月 26 日起任职)、广
发纳斯达克 100 指数证券投资基
金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日
起任职)、广发纳斯达克 100 交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任
职)、广发标普全球农业指数证
券投资基金基金经理(自
2018 年 8 月 6 日起任职)、广发
道琼斯美国石油开发与生产指数
证券投资基金( QDII-LOF)基金
经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)
、广发港股通恒生综合中型股指
数证券投资基金(LOF)基金经理
(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、
广发纳斯达克生物科技指数型发
起式证券投资基金基金经理(自
2018 年 8 月 6 日起任职)、广发
美国房地产指数证券投资基金基
金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任
职)、广发全球医疗保健指数证
券投资基金基金经理(自
2018 年 8 月 6 日起任职)。
注: 1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
8
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
2.证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》 和其他有关法律法规
的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,
基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行
为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重
点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资
授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公
平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监
察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发
生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组
合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进
行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资
组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过
该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
9
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
( 1)投资策略
作为 ETF 联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中
证 500ETF 及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购
赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
( 2)运作分析
报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素,本基金
目前规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
综合受到中美贸易战、去杠杆以及近期股票质押风险等不利因素的影响,整体
市场的表现较欠佳,各大指数近期均已达到或接近近 3 年的底部区域,市场情绪较
差,市场信心不足,同时市场风险也一定程度得到释放,未来机遇与挑战并存。 国
际方面,由于原油价格上行、美债收益率上行、美股高波动趋势、中美摩擦等潜在
风险点尚未消除,应以谨慎为主;国内方面,随着地方政府参与解决股权质押风险、
沪伦通开通在即等积极因素汇聚,未来市场有一定修复市场情绪的可能。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为-7.07%, C 类份额净值增长率为-
7.10%,同期业绩基准收益率为-7.59%,较好地跟踪了指数。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 9,206,421.87 0.36
其中:股票 9,206,421.87 0.36
2 基金投资 2,357,320,226.43 91.70
3 固定收益投资 - -
10
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 181,109,411.05 7.04
8 其他各项资产 23,118,527.51 0.90
9 合计 2,570,754,586.86 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
( %)
1
广发中证
500 交易型
开放式指
数证券投
资基金
股票型 交易型开
放式
广发基金
管理有限
公司
2,357,320,2
26.43
91.83
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 107,608.00 0.00
B 采矿业 314,636.00 0.01
C 制造业 5,516,905.04 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 307,183.00 0.01
E 建筑业 146,175.01 0.01
F 批发和零售业 494,345.17 0.02
11
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
G 交通运输、仓储和邮政业 408,539.00 0.02
H 住宿和餐饮业 42,960.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 775,058.23 0.03
J 金融业 171,644.20 0.01
K 房地产业 479,511.00 0.02
L 租赁和商务服务业 134,285.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 23,256.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 48,724.22 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 5,324.00 0.00
Q 卫生和社会工作 14,496.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 139,084.00 0.01
S 综合 76,688.00 0.00
合计 9,206,421.87 0.36
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600176 中国巨石 23,400 248,274.00 0.01
2 603019 中科曙光 1,600 75,008.00 0.00
3 603444 吉比特 600 69,810.00 0.00
4 600201 生物股份 4,000 68,080.00 0.00
5 600256 广汇能源 13,200 67,452.00 0.00
6 600872 中炬高新 2,000 65,200.00 0.00
7 600426 华鲁恒升 3,530 60,751.30 0.00
8 600516 方大炭素 2,500 55,975.00 0.00
9 601233 桐昆股份 3,200 52,608.00 0.00
10 600521 华海药业 2,400 52,536.00 0.00
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
12
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变
动(元)
风险说明
IC1810 IC1810 50.00
48,030,000.0
0
861,080.00 -
公允价值变动总额合计(元) 861,080.00
股指期货投资本期收益(元) -2,579,218.54
股指期货投资本期公允价值变动(元) 54,898.54
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时,通过卖出股指期货
对冲市场下行风险,降低系统风险损失,提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定的投资政
策和投资目标。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
( 1)本基金本报告期末未持有国债期货。
( 2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
13
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
5.12.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,497,657.93
2 应收证券清算款 9,761,819.98
3 应收股利 -
4 应收利息 37,513.08
5 应收申购款 2,661,058.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 160,478.29
9 合计 23,118,527.51
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
广发中证500ETF联接
(LOF)A
广发中证500ETF联接
(LOF)C
本报告期期初基金份额总额 940,131,016.17 965,018,001.17
本报告期基金总申购份额 173,211,447.67 1,333,662,036.46
减:本报告期基金总赎回份额 23,590,992.31 606,153,821.89
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,089,751,471.53 1,692,526,215.74
14
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 32,422,670.38
本报告期买入/申购总份额 -
本报告期卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 32,422,670.38
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例
( %)
1.17
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别 序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20180725-
20180726,201808
06-20180806
168,57
7,208.3
6
330,09
0,822.6
6
0.00
498,668,031.
02
17.92%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险
主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及
净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回
申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基
金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金
的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1. 中国证监会批准广发中证 500 指数证券投资基金( LOF)募集的文件;
2. 《 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
15
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
3. 《 广发中证 500 指数证券投资基金( LOF)托管协议》
4. 《 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)招募说明书及》 其更新版
5. 《 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
6. 关于广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会决议生效公告
7.《 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》 ;
8.《 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》 ;
9.《 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》 ;
10.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
11.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30, 13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工
本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址: http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话
95105828 或 020-83936999,或发电子邮件: services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一八年十月二十五日
16
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号