天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一一年八月二十五日
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天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。
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天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 1
1.1 重要提示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................. 6
§4 管理人报告 .................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 9
§5 托管人报告 ................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 10
6.1 资产负债表 ................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................... 11
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 12
6.4 报表附注 ................................................................. 13
§7 投资组合报告 ................................................................ 23
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 23
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 25
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 26
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 26
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............. 28
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 28
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............. 28
7.9 投资组合报告附注 ......................................................... 28
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 29
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 29
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8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 29
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................ 30
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 30
§10 重大事件揭示 ................................................................ 30
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 30
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 30
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 30
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 31
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 31
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 31
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 31
10.8 其他重大事件 ............................................................ 32
§11 备查文件目录 ............................................................... 33
11.1 备查文件目录 ............................................................ 33
11.2 存放地点 ................................................................ 33
11.3 查阅方式 ................................................................ 33
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）
基金简称 天弘深证成份指数（LOF），场内简称天弘深成。
基金主代码 164205
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月 12 日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 116,431,588.90 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 9 月 17 日
2.2 基金产品说明
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证成份
指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较
投资目标
基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟
踪误差控制在4%以内。
本基金为被动式指数基金，采用指数复制投资策略，
按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调
整，以复制和跟踪标的指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、
投资策略
增发等行为时，或者因特殊情况（如成份股停牌、成
份股流动性受限等）导致基金无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适
当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工
具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
本基金为股票型基金，属于证券投资基金产品中高风
风险收益特征 险、高收益的基金品种，其风险收益预期高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
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姓名 吕传红 赵会军
信息披露负责人 联系电话 400-710-9999 010-66105799
电子邮箱 lvch@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 022-83310988、4007109999 95588
传真 022-83865563 010-66105798
天津市河西区马场道 59 号天津国 北京市西城区复兴门内大街
注册地址
际经济贸易中心 A 座 16 层 55 号
天津市河西区马场道 59 号天津国 北京市西城区复兴门内大街
办公地址
际经济贸易中心 A 座 16 层 55 号
邮政编码 300203 100140
法定代表人 李琦 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
中国上海市湖滨路 202 号普华永道
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
北京市西城区金融大街1号金亚光大
天弘基金管理有限公司北京分公司
厦A座15层
上海市浦东新区陆家嘴环路166号未
分公司 天弘基金管理有限公司上海分公司
来资产大厦8楼B单元
广州市天河区珠江新城华夏路10号
天弘基金管理有限公司广州分公司
富力中心写字楼第10层08单元
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 1 月 1 日—2011 年 6 月 30 日
本期已实现收益 -4,415,946.84
本期利润 -4,832,153.11
加权平均基金份额本期利润 -0.0388
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本期加权平均净值利润率 -4.07%
本期基金份额净值增长率 -3.99%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年 6 月 30 日
期末可供分配利润 -7,105,279.87
期末可供分配基金份额利润 -0.0610
期末基金资产净值 109,326,309.03
期末基金份额净值 0.939
3.1.3 累计期末指标 2011 年 6 月 30 日
基金份额累计净值增长率 -6.10%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，
本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基准
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 收益率③
② ④
过去一个月 3.64% 1.17% 3.64% 1.18% 0.00% -0.01%
过去三个月 -2.90% 1.09% -3.39% 1.10% 0.49% -0.01%
过去六个月 -3.99% 1.28% -2.58% 1.30% -1.41% -0.02%
自基金合同
-6.10% 1.08% 12.86% 1.47% -18.96% -0.39%
生效起至今
注：天弘深证成份指数（LOF）基金业绩比较基准：深证成份指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。本基金
是以深证成份指数为标的指数的被动式、指数型基金，以此为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
天弘深证成份指数基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年8月12日至2011年6月30日）
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注：1、本基金合同于 2010 年 8 月 12 日生效，本基金合同生效之日起至披露时点不满 1 年。
2、基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建
仓期为 2010 年 8 月 12 日至 2011 年 2 月 11 日，建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准，于2004 年11 月8 日
正式成立。注册资本金为1亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州设有分公司。公司股
东为天津信托有限责任公司（持股比例48%）、兵器财务有限责任公司（持股比例26%）、内蒙古君
正能源化工股份有限公司（持股比例26%）。本基金管理人目前管理六只基金：天弘精选混合型证
券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期
策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）、天弘添利分级债券型证券投
资基金。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金基金 男，管理学硕士。2004年加盟本
徐正国 经理；天弘永 2010年8月 — 7年 公司，历任本公司交易员、行业
定价值成长 研究员、高级研究员、天弘精选
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股票型证券 混合型证券投资基金基金经理
投资基金基 助理、天弘精选混合型证券投资
金经理。 基金基金经理。
注：1、上述任职日期是指基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合
同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、
基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证
公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司
制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品
种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为
目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；
建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中交易制度和公
平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
本报告期内，基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不
公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年，发达国家的经济持续复苏。而国内的通货膨胀情况出现了一定程度的恶化，
管理层进一步采取一系列宏观调控措施，包括 2 次加息，6 次提高准备金率等，信贷新增规模基
本得到控制，而宏观经济在持续紧缩的压力出现了去库存和终端需求放缓的迹象，经济增速出现
一定的下滑。
回顾上半年的 A 股行情，在宏观调控的背景下，一方面对宏观经济下滑带来企业盈利下滑的
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担忧，另一方面也由于资金市场间歇性的紧张，A 股出现了较大的系统性风险，整体呈现较大的
下跌。
本基金在上半年完全按照深证成份指数的成份和权重进行配置，对跟踪误差进行了控制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.939 元，本报告期份额净值增长率-3.99%，同
期业绩比较基准增长率-2.58%。报告期内，日均跟踪误差为 0.1472%、年化跟踪误差为 2.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，由于发达国家经济出现较为稳步的复苏，预计欧洲、美国会陆续退出前期的宽松
政策，通胀输入压力缓和。而通胀和转型会在较长一段时间成为未来中国经济的主题词。最近的
通胀和宏观数据显示中国的政策紧缩已经开始显现成效，经济增速有所放缓，通胀预期得到控制，
预计紧缩力度将趋于缓和，去库存基本结束，保障房和水利投资的加速有助于宏观经济重拾升势。
随着紧缩力度的减弱，资金面的情况也能获得一定的改观，股票市场的表现有望在下半年获得转
机。无论是传统的周期性行业还是消费行业在过去都呈现了较为充分的调整，未来市场震荡向上
的概率较大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估
值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督
察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的约定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年，本基金托管人在对天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年上半年，天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）的管理人——天弘基金管理有限
公司在天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）
未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘深证成份指数证券投资基（LOF）
2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,846,888.66 3,445,616.58
结算备付金 - 8,413,471.27
存出保证金 919,055.75 583,333.31
交易性金融资产 6.4.7.2 103,212,532.06 96,296,712.22
其中：股票投资 103,212,532.06 96,296,712.22
基金投资 - -
债券投资 - -
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资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 18,000,000.00
应收证券清算款 523,823.03 17,435,757.94
应收利息 6.4.7.5 1,268.67 6,593.44
应收股利 - -
应收申购款 8,221.15 5,928.85
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 110,511,789.32 144,187,413.61
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 2,997,187.47
应付赎回款 17,314.72 109,233.84
应付管理人报酬 65,451.14 91,021.52
应付托管费 13,090.23 18,204.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 12,483.42 945,505.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,077,140.78 918,043.06
负债合计 1,185,480.29 5,079,195.22
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 116,431,588.90 142,211,580.45
未分配利润 6.4.7.10 -7,105,279.87 -3,103,362.06
所有者权益合计 109,326,309.03 139,108,218.39
负债和所有者权益总计 110,511,789.32 144,187,413.61
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.939 元，基金份额总额 116,431,588.90 份。
6.2 利润表
会计主体：天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
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天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
本期 2011 年 1 月 1 日至
项 目 附注号
2011 年 6 月 30 日
一、收入 -3,830,151.22
1. 利息收入 30,102.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,061.03
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,041.11
其他利息收入 -
2. 投资收益(损失以“-”填列) -3,478,038.71
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,957,439.67
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 479,400.96
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -416,206.27
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 33,991.62
减：二、费用 1,002,001.89
1. 管理人报酬 442,428.48
2. 托管费 88,485.73
3. 销售服务费 -
4. 交易费用 6.4.7.18 259,462.06
5. 利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6. 其他费用 6.4.7.19 211,625.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,832,153.11
减：所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,832,153.11
注：本基金合同生效日为 2010 年 8 月 12 日，所以无上年度可比期间数据。后附 6.4 报表附注为财务报表的组合
部分。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 142,211,580.45 -3,103,362.06 139,108,218.39
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润) - -4,832,153.11 -4,832,153.11
12
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列) -25,779,991.55 830,235.30 -24,949,756.25
其中：1.基金申购款 2,401,180.21 -158,838.62 2,242,341.59
2.基金赎回款 -28,181,171.76 989,073.92 -27,192,097.84
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以
“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 116,431,588.90 -7,105,279.87 109,326,309.03
注：本基金合同生效日为 2010 年 8 月 12 日，所以无上年度可比期间数据。后附 6.4 报表附注为财务报表的组合
部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
李 琦 李 琦 侯 少 坤
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可2010]第 666 号《关于核准天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）
募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘
深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 440,562,172.73 元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 203 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同》于 2010 年 8 月 12 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 440,630,636.78 份基金份额，其中认购资金利息折合 68,464.05 份基金份
额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第 281 号文审核同意，本基金：
25,552,506 份基金份额于 2010 年 9 月 17 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在
场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数的成份股、备选
成份股、新股（首次公开发行或增发）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围是基金资产的 90%-95%，其中投资于深证成份指数
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；现金、债券资产及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他证券品种的投资比例范围是基金资产的 5%-10%，其中，权证的投资比例范围是
基金资产的 0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩
比较基准为：深证成份指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。本基金标的指数使用费由基金
管理人天弘基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
根据《天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金
成立六个月内达到基金合同规定的比例限制。本基金的建仓期为 2010 年 8 月 12 日至 2011 年 2
月 11 日，建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同约定。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于 2011 年 8 月 24 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
13
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
本基金的财务报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《天弘深证成份指数型证券投资基金（LOF）基金合同》和如财务报表附注 6.4.4 所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金截止
2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所
得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2011 年 6 月 30 日
活期存款 5,846,888.66
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,846,888.66
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
14
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
本期末 2011 年 6 月 30 日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 105,804,262.42 103,212,532.06 -2,591,730.36
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 105,804,262.42 103,212,532.06 -2,591,730.36
注：截至 2011 年 6 月 30 日，股票投资余额无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末未持有买入返售金融资产余额，也未进行买断式逆回购交易 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,268.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 1,268.67
6.4.7.6 其他资产
项目 本期末2011年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 -
合计 -
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末2011年6月30日
交易所市场应付交易费用 12,483.42
银行间市场应付交易费用 -
合计 12,483.42
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 65.25
15
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
预提费用 327,075.53
合计 1,077,140.78
6.4.7.9. 实收基金
金额单位：人民币元
本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末 142,211,580.45 142,211,580.45
本期申购 2,401,180.21 2,401,180.21
本期赎回 -28,181,171.76 -28,181,171.76
本期末 116,431,588.90 116,431,588.90
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -181,819.69 -2,921,542.37 -3,103,362.06
本期利润 -4,415,946.84 -416,206.27 -4,832,153.11
本期基金份额交易产生的变动数 759,021.11 71,214.19 830,235.30
其中：基金申购款 -73,242.28 -85,596.34 -158,838.62
基金赎回款 832,263.39 156,810.53 989,073.92
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,838,745.42 -3,266,534.45 -7,105,279.87
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日
活期存款利息收入 21,671.64
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,389.39
其他 -
合计 29,061.03
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 82,723,240.57
减：卖出股票成本总额 86,680,680.24
买卖股票差价收入 -3,957,439.67
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期未发生债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未发生衍生工具收益 。
6.4.7.15 股利收益
项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 479,400.96
基金投资产生的股利收益 -
16
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
合计 479,400.96
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -416,206.27
——股票投资 -416,206.27
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -416,206.27
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 33,991.62
基金转出费收入 -
合计 33,991.62
注：本基金的场内赎回费率为 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 259,462.06
银行间市场交易费用 -
合计 259,462.06
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 149,938.59
债券托管账户维护费 -
银行划款手续费 2,181.47
上市费 29,752.78
其他 -
合计 211,625.62
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无或有事项的说明。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无资产负债表日后事项的说明。
17
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 442,428.48
其中：支付销售机构的客户维护费 203,121.45
注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.75%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取
的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
3、本基金基金合同生效日为 2010 年 8 月 12 日，所以无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 88,485.73
注：1、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.15%/当年天数。
2、本基金基金合同生效日为 2010 年 8 月 12 日，所以无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 5,846,888.66 21,671.64
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
18
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
2、本基金基金合同生效日为 2010 年 8 月 12 日，所以无上年度可比期间数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配情况。
6.4.12 期末(2011 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末（2011 年 6 月 30 日）本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受
限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末（2011 年 6 月 30 日）本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末(2011 年 6 月 30 日)，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券，也未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为深证成份指数，按照个股在标的
指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复
制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控
制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险
收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以督查委员会为核心的、由督察
长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管
理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立督查委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责评估风险，提出
控制政策建议；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部及风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理；金融工程部专门负责基金投资绩效、风险的计量和控制。监察稽核
部对公司总经理负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
19
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 5,846,888.66 - - - 5,846,888.66
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - 919,055.75 919,055.75
交易性金融资产 - - - 103,212,532.06 103,212,532.06
应收证券清算款 - - - 523,823.03 523,823.03
应收利息 - - - 1,268.67 1,268.67
应收申购款 - - - 8,221.15 8,221.15
其他资产 - - - - -
20
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
资产总计 5,846,888.66 - - 104,664,900.66 110,511,789.32
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 17,314.72 17,314.72
应付管理人报酬 - - - 65,451.14 65,451.14
应付托管费 - - - 13,090.23 13,090.23
应付交易费用 - - - 12,483.42 12,483.42
其他负债 - - - 1,077,140.78 1,077,140.78
负债总计 - - - 1,185,480.29 1,185,480.29
利率敏感度缺口 5,846,888.66 - - 103,479,420.37 109,326,309.03
上年度末
1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 3,445,616.58 - - - 3,445,616.58
结算备付金 8,413,471.27 - - - 8,413,471.27
存出保证金 - - - 583,333.31 583,333.31
交易性金融资产 - - - 96,296,712.22 96,296,712.22
买入返售金融资产 18,000,000.00 - - - 18,000,000.00
应收证券清算款 - - - 17,435,757.94 17,435,757.94
应收利息 - - - 6,593.44 6,593.44
应收申购款 - - - 5,928.85 5,928.85
资产总计 29,859,087.85 - - 114,328,325.76 144,187,413.61
负债
应付证券清算款 - - - 2,997,187.47 2,997,187.47
应付赎回款 - - - 109,233.84 109,233.84
应付管理人报酬 - - - 91,021.52 91,021.52
应付托管费 - - - 18,204.28 18,204.28
应付交易费用 - - - 945,505.05 945,505.05
其他负债 - - - 918,043.06 918,043.06
负债总计 - - - 5,079,195.22 5,079,195.22
利率敏感度缺口 29,859,087.85 - - 109,249,130.54 139,108,218.39
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
至 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
21
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数，通过指
数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度末 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产净
公允价值 公允价值
净值比例(%) 值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 103,212,532.06 94.41 96,296,712.22 69.22
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 103,212,532.06 94.41 96,296,712.22 69.22
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度末 2010 年 12 月 31 日
分析
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
增加约 540 注
6.4.1)上升 5%
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
下降约 540 注
6.4.1)下降 5%
注：于 2010 年 8 月 12 日，本基金成立不足 1 年，无足够历史数据分析其他价格风险敏感性。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资产[和衍生金
融资产]，其中属于第一层级的余额为 103,212,532.06 元，无属于第二层级和第三层级的余额
(2010 年 12 月 31 日：第一层级 96,296,712.22 元，无第二层级，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票公允价值转入的层级。
22
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
对于采用指数收益法进行估值调整的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层
级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010 年 1 月 1 日
至 6 月 30 日期间：同)。
于本会计期间内，本基金持有的河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票(“双汇发展”)
因重大事项停牌。由于该重大事项对于双汇发展估值的影响程度更多取决于不可观察的输入值，
本基金于停牌期间将双汇发展从第一层级转入第三层级，并于复牌后打开跌停之日起将其从第三
层级转回第一层级。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 103,212,532.06 93.40
其中：股票 103,212,532.06 93.40
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
其中：权证 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 5,846,888.66 5.29
6 其他各项资产 1,452,368.60 1.31
7 合 计 110,511,789.32 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 8,480,560.56 7.76
C 制造业 57,151,323.35 52.28
C0 食品、饮料 12,906,501.96 11.81
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,365,419.00 3.08
23
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 12,127,832.19 11.09
C7 机械、设备、仪表 21,473,513.77 19.64
C8 医药、生物制品 7,278,056.43 6.66
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 4,563,571.88 4.17
H 批发和零售贸易 6,128,534.58 5.61
I 金融、保险业 10,269,483.19 9.39
J 房地产业 10,048,012.66 9.19
K 社会服务业 2,227,645.84 2.04
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 98,869,132.06 90.43
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,981,425.00 2.73
C0 食品、饮料 996,664.00 0.91
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 1,984,761.00 1.82
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,361,975.00 1.25
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
24
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
合计 4,343,400.00 3.97
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 954,845 8,068,440.25 7.38
2 000858 五 粮 液 198,917 7,105,315.24 6.50
3 002024 苏宁电器 478,418 6,128,534.58 5.61
4 000651 格力电器 228,924 5,379,714.00 4.92
5 000001 深发展Ａ 291,130 4,969,589.10 4.55
6 000063 中兴通讯 161,371 4,563,571.88 4.17
7 000983 西山煤电 171,723 4,155,696.60 3.80
8 000157 中联重科 249,131 3,831,634.78 3.50
9 000527 美的电器 203,633 3,744,810.87 3.43
10 000338 潍柴动力 82,397 3,743,295.71 3.42
11 000568 泸州老窖 77,005 3,474,465.60 3.18
12 000792 盐湖股份 57,041 3,365,419.00 3.08
13 000423 东阿阿胶 59,836 2,468,833.36 2.26
14 000895 双汇发展 35,216 2,326,721.12 2.13
15 000069 华侨城Ａ 281,624 2,227,645.84 2.04
16 002202 金风科技 140,201 2,093,200.93 1.91
17 000039 中集集团 95,245 2,083,960.60 1.91
18 000937 冀中能源 79,520 2,015,832.00 1.84
19 000709 河北钢铁 441,735 1,996,642.20 1.83
20 000060 中金岭南 149,453 1,987,724.90 1.82
21 000402 金 融 街 265,003 1,979,572.41 1.81
22 000630 铜陵有色 81,652 1,967,813.20 1.80
23 000623 吉林敖东 62,395 1,922,389.95 1.76
24 000783 长江证券 174,834 1,882,962.18 1.72
25 000538 云南白药 30,455 1,738,371.40 1.59
26 000933 神火股份 103,401 1,572,729.21 1.44
27 000960 锡业股份 53,739 1,563,804.90 1.43
28 000878 云南铜业 68,009 1,490,077.19 1.36
29 000768 西飞国际 126,572 1,393,557.72 1.27
30 002142 宁波银行 126,263 1,373,741.44 1.26
31 000800 一汽轿车 90,911 1,287,299.76 1.18
32 002007 华兰生物 33,838 1,148,461.72 1.05
33 000728 国元证券 93,630 1,058,019.00 0.97
25
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
34 000898 鞍钢股份 152,619 1,037,809.20 0.95
35 000562 宏源证券 58,957 985,171.47 0.90
36 002128 露天煤业 33,853 736,302.75 0.67
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 34,700 1,361,975.00 1.25
2 000629 攀钢钒钛 107,300 1,187,811.00 1.09
3 002304 洋河股份 7,900 996,664.00 0.91
4 000012 南 玻Ａ 48,300 796,950.00 0.73
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 10,088,862.76 7.25
2 000960 锡业股份 8,310,977.65 5.97
3 000878 云南铜业 6,038,308.01 4.34
4 000001 深发展Ａ 5,373,006.98 3.86
5 000060 中金岭南 5,083,507.00 3.65
6 000338 潍柴动力 4,896,035.83 3.52
7 000651 格力电器 4,850,070.50 3.49
8 000024 招商地产 4,397,306.52 3.16
9 000039 中集集团 4,059,914.00 2.92
10 002202 金风科技 3,425,081.18 2.46
11 000630 铜陵有色 2,654,667.50 1.91
12 000069 华侨城Ａ 2,564,055.65 1.84
13 000983 西山煤电 2,202,196.00 1.58
14 000402 金 融 街 2,157,616.01 1.55
15 000538 云南白药 2,076,707.00 1.49
16 000709 河北钢铁 2,061,167.63 1.48
17 002142 宁波银行 1,846,883.50 1.33
18 000933 神火股份 1,818,066.80 1.31
19 000800 一汽轿车 1,732,892.22 1.25
20 000768 西飞国际 1,690,255.50 1.22
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
26
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 000568 泸州老窖 6,443,075.53 4.63
2 000960 锡业股份 6,435,864.96 4.63
3 000060 中金岭南 5,992,537.17 4.31
4 002024 苏宁电器 5,547,265.63 3.99
5 000858 五 粮 液 5,084,603.21 3.66
6 000024 招商地产 4,887,420.13 3.51
7 000895 双汇发展 4,037,896.51 2.90
8 000423 东阿阿胶 3,690,156.30 2.65
9 000878 云南铜业 3,418,256.68 2.46
10 000063 中兴通讯 3,394,211.23 2.44
11 002007 华兰生物 3,054,479.87 2.20
12 000562 宏源证券 2,939,883.57 2.11
13 000937 冀中能源 2,459,732.23 1.77
14 000983 西山煤电 2,414,325.89 1.74
15 000623 吉林敖东 2,140,422.22 1.54
16 000002 万 科Ａ 1,984,310.19 1.43
17 000039 中集集团 1,782,381.55 1.28
18 000783 长江证券 1,653,289.35 1.19
19 000792 盐湖股份 1,653,225.01 1.19
20 000825 太钢不锈 1,564,084.28 1.12
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 94,012,706.35
卖出股票收入（成交）总额 82,723,240.57
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
27
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 合 计 - -
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月27日发布“关于收到中国证监会《行政处罚决定书》
的公告”，监管机构认定公司在信息披露方面存在违法事实，并对相关人员处以警告和罚款。
根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标
的指数中的基准权重构建股票组合，五粮液为深证成份指数40只样本股之一。本基金基金经理依
据基金合同的约定对五粮液进行了投资。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，除五粮液外，未发现其他证券发行主体被监管部
门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名 称 金 额（元）
1 存出保证金 919,055.75
2 应收证券清算款 523,823.03
3 应收股利 -
4 应收利息 1,268.67
5 应收申购款 8,221.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 合 计 1,452,368.60
28
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末指数投资前十名股票和积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
3,213 36,237.66 - - 116,431,588.90 100.00%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额 占上市总份额比例
1 徐吉 100,002.00 12.03%
2 孙雪英 95,000.00 11.43%
3 左磊 73,907.00 8.89%
4 方士兰 59,900.00 7.21%
5 余方 34,163.00 4.11%
6 祝菱 31,900.00 3.84%
7 费敖清 25,134.00 3.02%
8 张成 24,054.00 2.89%
9 赵建华 20,000.00 2.41%
29
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
10 杨镜明 20,000.00 2.41%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额级
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
别
基金管理公司所有从业人员 164205 26,761.02 0.02%
持有本开放式基金 合计 26,761.02 0.02%
§9 开放式基金份额变动
份额单位：份
基金合同生效日（2010 年 8 月 12 日）基金份额总额 440,630,636.78
报告期期初基金份额总额 142,211,580.45
报告期期间基金总申购份额 2,401,180.21
减：报告期期间基金总赎回份额 28,181,171.76
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 116,431,588.90
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第二届董事会 2011 年第 1 次会议审议通过以下事项：
一、胡敏女士任期届满，不再担任公司总经理职务，并经中国证券监督管理委员会基金部函【2011】
26 号文核准批复，由公司董事长李琦先生代为履行总经理职务；二、付岩先生接替公司原董事姜
希先生职务，担任公司董事，已向中国证券监督管理委员会天津监管局备案。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发现重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
30
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期
券商名称 单元 占当期佣 备注
股票成
数量 成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
申银万国证券 2 75,907,897.87 42.95% 61,675.56 42.95% 无
高华证券 1 47,733,993.23 27.01% 38,784.07 27.01% 无
平安证券 1 34,971,863.50 19.79% 28,414.80 19.79% 无
西藏同信证券 2 8,169,537.72 4.62% 6,637.80 4.62% 无
信达证券 1 6,404,344.65 3.62% 5,203.51 3.62% 无
招商证券 1 1,981,641.17 1.12% 1,610.12 1.12% 无
广州证券 2 1,566,668.78 0.89% 1,272.95 0.89% 无
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及
全面的信息服务；
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。
然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议；
3、报告期内新租用证券公司交易单元情况：
序号 证券公司名称 所属市场 数量
1 华创证券有限责任公司 深圳 1
2 国信证券股份有限公司 深圳 1
3 广发证券股份有限公司 深圳 1
4 中信证券股份有限公司 上海 1
5 宏源证券股份有限公司 上海 1
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天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
6 中信建投证券有限责任公司 上海 1
7 齐鲁证券有限公司 上海 1
8 东方证券股份有限公司 上海 1
9 西部证券股份有限公司 深圳 1
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于旗下基金继续参加中国邮政储蓄银 中国证券报、上海证券报、证
1 2011 年 1 月 4 日
行网上交易申购费率优惠活动的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金参加华泰联合证券网上交 中国证券报、上海证券报、证
2 2011 年 1 月 11 日
易申购费率优惠活动的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF） 中国证券报、上海证券报、证
3 2011 年 1 月 20 日
2010 年第 4 季度报告 券时报及 www.thfund.com.cn
中国证券报、上海证券报、证
4 天弘基金管理有限公司总经理变更公告 2011 年 1 月 22 日
券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金持有的停牌股票估值方法 中国证券报、上海证券报、证
5 2011 年 1 月 26 日
变更的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估 中国证券报、上海证券报、证
6 2011 年 2 月 1 日
值方法变更的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金参加广发华褔证券定期定 中国证券报、上海证券报、证
7 2011 年 2 月 23 日
额投资申购费率优惠活动的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于增加方正证券为旗下基金代销机构 中国证券报、上海证券报、证
8 2011 年 2 月 24 日
的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金参加光大证券网上交易定 中国证券报、上海证券报、证
9 2011 年 3 月 9 日
期定额投资申购费率优惠活动的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金持有的停牌股票估值方法 中国证券报、上海证券报、证
10 2011 年 3 月 23 日
变更的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF） 中国证券报、上海证券报、证
11 2011 年 3 月 26 日
招募说明书 2011 年第 1 次更新及摘要 券时报及 www.thfund.com.cn
关于增加中信证券为旗下基金代销机构 中国证券报、上海证券报、证
12 2011 年 3 月 28 日
的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF） 中国证券报、上海证券报、证
13 2011 年 3 月 29 日
2010 年年度报告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金继续参加中国工商银行个 中国证券报、上海证券报、证
14 2011 年 4 月 1 日
人银行基金申购费率优惠活动的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金继续参加华夏银行网上银 中国证券报、上海证券报、证
15 行基金申购费率优惠及定期定额投资申 券时报及 www.thfund.com.cn 2011 年 4 月 1 日
购费率优惠活动的公告
关于旗下基金继续参加华夏银行网上银 中国证券报、上海证券报、证
16 2011 年 4 月 6 日
行基金申购费率 4 折优惠活动的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
17 关于增加东莞证券为旗下基金代销机构 中国证券报、上海证券报、证 2011 年 4 月 11 日
32
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估 中国证券报、上海证券报、证
18 2011 年 4 月 20 日
值方法变更的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF） 中国证券报、上海证券报、证
19 2011 年 4 月 21 日
2011 年第 1 季度报告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金在中信证券开通定期定额 中国证券报、上海证券报、证
20 2011 年 5 月 3 日
投资业务的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金持有的停牌股票估值方法 中国证券报、上海证券报、证
21 2011 年 5 月 26 日
变更的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金在天相投资顾问有限公司 中国证券报、上海证券报、证
22 2011 年 6 月 2 日
开通定期定额投资业务的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于增加民生证券有限责任公司为旗下 中国证券报、上海证券报、证
23 2011 年 6 月 2 日
基金代销机构的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估 中国证券报、上海证券报、证
24 2011 年 6 月 7 日
值方法变更的公告 券时报及 www.thfund.com.cn
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF) 中国证券报、上海证券报、证
25 参加中国工商银行定期定额投资申购费 券时报及 www.thfund.com.cn 2011 年 6 月 23 日
率优惠活动的公告
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）的文件
2、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同
3、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）托管协议
4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
5、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费
后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
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天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2011 年半年度报告
天弘基金管理有限公司
二〇一一年八月二十五日
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