平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安鼎弘混合(LOF)

场内简称 平安鼎弘（扩位证券简称：鼎弘 LOF)

基金主代码 167003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 7,478,122.56 份

投资目标 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过合理配置大
类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保持资
产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在积极把握宏观
经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻
辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来
价值产生重大影响的事件，将事件性因素作为投资的主
线，形成以事件驱动为核心的投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安鼎弘混合(LOF)A 平安鼎弘混合 C 平安鼎弘混合 D

下属分级基金的交易代码 167003 010228 010229

报告期末下属分级基金的份额总额 7,477,800.52 份 147.42 份 174.62 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

平安鼎弘混合(LOF)A 平安鼎弘混合 C 平安鼎弘混合 D

1.本期已实现收益 135,747.23 2.57 3.31

2.本期利润 39,702.53 0.69 1.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0047 0.0061

4.期末基金资产净值 8,325,311.42 163.92 194.68

5.期末基金份额净值 1.1133 1.1119 1.1149

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安鼎弘混合(LOF)A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.48% 0.29% 1.34% 0.16% -0.86% 0.13%

过去六个月 -0.98% 0.57% 1.34% 0.21% -2.32% 0.36%

过去一年 0.68% 0.49% 3.33% 0.24% -2.65% 0.25%

过去三年 9.31% 0.43% 23.33% 0.25% -14.02% 0.18%

自基金合同

11.33% 0.35% 29.11% 0.24% -17.78% 0.11%
生效起至今

平安鼎弘混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.42% 0.29% 1.34% 0.16% -0.92% 0.13%

过去六个月 -1.02% 0.57% 1.34% 0.21% -2.36% 0.36%


过去一年 0.55% 0.49% 3.33% 0.24% -2.78% 0.25%

自基金合同

2.45% 0.47% 6.16% 0.23% -3.71% 0.24%
生效起至今

平安鼎弘混合 D

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.55% 0.29% 1.34% 0.16% -0.79% 0.13%

过去六个月 -0.92% 0.57% 1.34% 0.21% -2.26% 0.36%

过去一年 0.81% 0.49% 3.33% 0.24% -2.52% 0.25%

自基金合同

2.73% 0.47% 6.16% 0.23% -3.43% 0.24%
生效起至今

注：平安鼎弘 C 类和 D 类份额“自基金合同生效起至今”均指 2020 年 10 月 29 日至 2021 年 12
月 31 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2017 年 4 月 26 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定；

3、本基金于 2020 年 10 月 27 日增设 C 类和 D 类份额，C 类和 D 类份额都是从 2020 年 10 月 29 日
开始有份额，所以以上 C 类和 D 类份额走势图均从 2020 年 10 月 29 日开始。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

曾小丽女士，中国人民大学世界经济专业
硕士，曾先后担任大公国际资信评估有公
平安鼎弘 司信用评审委员、信用分析师、光大保德
混合型证 2021年 12月 2 信基金管理有限公司基金经理兼固收研
曾小丽 券投资基 日 - 10 年 究团队联席团队长。2021 年 8 月加入平
金（LOF） 安基金管理有限公司，现任平安鼎信债券
基金经理 型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投
资基金（LOF）、平安 3-5 年期政策性金融
债债券型证券投资基金基金经理。

苏宁先生，北京大学西方经济学硕士研究
生。曾先后担任易方达基金管理有限公司
固定收益交易员、固定收益研究员兼基金
经理助理。2019 年 6 月加入平安基金管
理有限公司，曾任固定收益投资中心投资
平安鼎弘 经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投
混合型证 2020年3 月23 2021 年 12 资基金、平安元盛超短债债券型证券投资
苏宁 券投资基 日 月 29 日 10 年 基金、平安合享 1 年定期开放债券型发起
金(LOF) 式证券投资基金、平安惠享纯债债券型证
基金经理 券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基
金、平安合悦定期开放债券型发起式证券
投资基金、平安合泰 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、平安元丰中短债
债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券
型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，宏观经济持续走弱，制造业 PMI 指数徘徊在荣枯线附近。国内新冠疫情多地偶发，但总体可控。通胀方面，受原材料价格上涨影响，PPI 继续超预期，增速突破两位数，CPI 增速也小幅抬升。货币政策维持中性偏宽松状态，碳排放支持工具、年内第二次降准和 LPR 单独下调等相继落地，资金面相对偏松，社融结构出现边际改善。整体来看，四季度债券市场收益率呈先上后下走势，10 年期国债收益率较三季度下行 10BP 至 2.78%；信用债收益率也有不同程度下行，除个别行业外，信用风险总体可控。四季度权益市场总体表现为区间震荡走势，但结构性行情延续，呈现大小分化格局；转债市场受益于流动性宽松和增量资金入场，整体表现较好。

在此期间，本基金保持了投资组合的流动性，债券部分主要配置利率债，维持相对较高久期；转债方面主要优选高性价比转债；权益仓位保持中性水平，采用均衡配置策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安鼎弘混合(LOF)A 的基金份额净值 1.1133 元，本报告期基金份额净值增
长率为 0.48%，同期业绩比较基准收益率为 1.34%；截至本报告期末平安鼎弘混合 C 的基金份额净值 1.1119 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为 1.34%；截至
本报告期末平安鼎弘混合 D 的基金份额净值 1.1149 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.55%，
同期业绩比较基准收益率为 1.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本报
告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末，以上情况未消
除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予
以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,438,386.20 16.94

其中：股票 1,438,386.20 16.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,278,049.30 73.96

其中：债券 6,278,049.30 73.96

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 701,132.41 8.26

8 其他资产 71,287.98 0.84

9 合计 8,488,855.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,245,292.00 14.96

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 27,296.00 0.33

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,940.00 0.34

J 金融业 85,683.00 1.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 52,175.20 0.63

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,438,386.20 17.28

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002008 大族激光 1,500 81,000.00 0.97

2 002541 鸿路钢构 1,400 74,956.00 0.90

3 002859 洁美科技 1,900 70,680.00 0.85

4 002585 双星新材 2,600 70,408.00 0.85

5 300088 长信科技 4,500 59,760.00 0.72

6 600690 海尔智家 1,800 53,802.00 0.65

7 603259 药明康德 440 52,175.20 0.63

8 000568 泸州老窖 200 50,774.00 0.61

9 002895 川恒股份 1,900 46,911.00 0.56

10 601636 旗滨集团 2,700 46,170.00 0.55

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,652,585.00 19.85

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,165,650.20 26.01

其中：政策性金融债 2,165,650.20 26.01

4 企业债券 773,744.00 9.29

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,686,070.10 20.25

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,278,049.30 75.41

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 018008 国开 1802 21,150 2,162,164.50 25.97

2 010303 03 国债(3) 8,850 898,717.50 10.79

3 019658 21 国债 10 7,550 753,867.50 9.05


4 110059 浦发转债 4,000 422,600.00 5.08

5 113042 上银转债 3,800 401,242.00 4.82

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021 年 4 月 23 日做出沪银保监罚决字〔2021〕
29 号处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：2016 年 5 月至 2019
年 1 月，该行未按规定开展代销业务，根据相关规定对公司处罚款共计 760 万元。


中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日作出银保监罚决字〔2021〕27 号决定，由
于上海浦东发展银行股份有限公司逾期未履行行政义务，内部制度不完善，违规经营，罚没6920.00 万元。

本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,693.06

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 69,594.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 71,287.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 422,600.00 5.08

2 113042 上银转债 401,242.00 4.82

3 110053 苏银转债 198,844.80 2.39

4 110079 杭银转债 170,619.80 2.05

5 128021 兄弟转债 75,492.00 0.91

6 113568 新春转债 67,617.00 0.81

7 113530 大丰转债 65,406.00 0.79

8 123111 东财转 3 50,454.00 0.61

9 128063 未来转债 35,805.00 0.43

10 128042 凯中转债 35,202.00 0.42

11 128105 长集转债 33,495.00 0.40

12 128017 金禾转债 26,580.00 0.32


13 123105 拓尔转债 25,490.00 0.31

14 113616 韦尔转债 25,324.50 0.30

15 113561 正裕转债 24,130.00 0.29

16 128134 鸿路转债 14,991.00 0.18

17 123088 威唐转债 12,777.00 0.15

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安鼎弘混合 平安鼎弘混合 平安鼎弘混合
(LOF)A C D

报告期期初基金份额总额 7,637,512.10 147.42 174.62

报告期期间基金总申购份额 23,456.76 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 183,168.34 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 7,477,800.52 147.42 174.62

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)募集注册的文件

（2）平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金合同

（3）平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2022 年 1 月 21 日
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