东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月22日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
前端交易代码 169101
基金运作方式 契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在交易所上市交易,基
金合同生效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2014年9月19日
报告期末基金份额总额 8,423,180,596.14份
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,
追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势
的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产
业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的
优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国
经济增长的成果,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增
值。
业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税
后);
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的业绩比较基准为:沪深300
指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 -38,387,097.84
2.本期利润 2,615,548,635.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.2911
4.期末基金资产净值 12,241,049,709.24
5.期末基金份额净值 1.453
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 24.72% 1.48% 19.52% 1.08% 5.20% 0.40%
注:过去三个月指2019年1月1日-2019年3月31日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:截止日期为2019年3月31日。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业
姓名 职务 年限 说明
任职日期 离任日期
上海东方证券资产 硕士,曾任东方证券研究所
管理有限公司副总 研究员、资产管理业务总部
经理、公募权益投 投资经理,上海东方证券资
资部总经理、兼任 产管理有限公司投资部投资
东方红睿丰灵活配 经理、专户投资部资深投资
置混合型证券投资 经理、基金投资部基金经
基金(LOF)、东方 理、执行董事、董事总经理;
林鹏 红沪港深灵活配置2014年9月25 - 21年 现任上海东方证券资产管理
混合型证券投资基 日 有限公司副总经理、公募权
金、东方红睿华沪 益投资部总经理兼任东方红
港深灵活配置混合 睿丰混合、东方红沪港深混
型证券投资基金、 合、东方红睿华沪港深混
东方红恒元五年定 合、东方红恒元五年定开混
期开放灵活配置混 合基金基金经理。具有基金
合型证券投资基金 从业资格,中国国籍。
基金经理。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据
公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了2018年整整一年的调整后,在制约市场信心的经济下行、中美贸易战等因素边际缓解后,A股市场在2019年第一季度迎来了非常强劲的表现。我们认为,证券市场的转暖是众望所归,一方面,中国股市在2018年调整之后,估值触及历史最低位区域,长期投资价值凸显;其次,相比较于全球其他资本市场,从各个角度看,无论是经济的韧性、长期发展空间、估值差距等等,A股都显著具有配置价值;另外,证券市场的回暖也对中国经济的回暖起到间接推动作用。在经历了短期指数的大幅上涨后,虽然大多数股票的估值得到修正,但结构性的机会依然存在,一批
优秀企业在经济下行过程中的抗风险能力会被敏锐的投资人发现,这些企业的股价长期很可能将走强于大盘。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.453元,份额累计净值为2.355元;本报告期基金份额净值增长率为24.72%,业绩比较基准收益率为19.52%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,932,961,509.19 88.77
其中:股票 10,932,961,509.19 88.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,411,600.00 0.03
其中:债券 3,411,600.00 0.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 1,363,650,919.86 11.07
8 其他资产 15,365,991.86 0.12
9 合计 12,315,390,020.91 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 90,550.74 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 8,508,993,737.91 69.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 135,468,898.76 1.11
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 658,138,853.64 5.38
J 金融业 125,525,321.31 1.03
K 房地产业 842,288,148.48 6.88
L 租赁和商务服务业 662,399,849.10 5.41
M 科学研究和技术服务业 56,149.25 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,932,961,509.19 89.31
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 002475 立讯精密 51,952,163 1,288,413,642.40 10.53
2 002415 海康威视 34,274,212 1,201,996,614.84 9.82
3 600741 华域汽车 56,053,687 1,142,374,141.06 9.33
4 000333 美的集团 18,173,554 885,597,286.42 7.23
5 000002 万科A 27,418,234 842,288,148.48 6.88
6 002027 分众传媒 106,014,330 662,399,849.10 5.41
7 600887 伊利股份 22,636,521 658,949,126.31 5.38
8 000338 潍柴动力 48,999,954 580,649,454.90 4.74
9 600104 上汽集团 19,580,806 510,471,612.42 4.17
10 002311 海大集团 13,273,156 374,302,999.20 3.06
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 3,411,600.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,411,600.00 0.03
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 128059 视源转债 34,116 3,411,600.00 0.03
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖)合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
(元)
IC1904 IC1904 -50-55,314,000.00 -2,733,520.00 -
公允价值变动总额合计(元) -2,733,520.00
股指期货投资本期收益(元) 1,050,485.44
股指期货投资本期公允价值变动(元) -2,733,520.00
注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 9,984,489.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 465,882.74
5 应收申购款 4,915,619.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,365,991.86
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净流通受限情
(元) 值比例(%) 况说明
大宗交易取
1 002027 分众传媒 39,072,000.00 0.32得并带有限
售期
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 9,204,492,618.76
报告期期间基金总申购份额 206,884,028.66
减:报告期期间基金总赎回份额 988,196,051.28
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -
"-"填列)
报告期期末基金份额总额 8,423,180,596.14
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注;
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路318号2号楼31层。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2019年4月22日
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