银华全球核心优选证券投资基金更新招募说明书摘要(2010年第2号)


基金管理人:银华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2008年3月6日证监

许可[2008]332号文核准募集。本基金基金合同于2008年5月26日起正式生效。

基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人在认购或申购本基金份额时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》。本基金投资于全球证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场类风险,投资工具类风险、投资管理类风险、技术类风险和特殊事件类风险,等等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年5月26日,有关净值表现截止日为2010年3月31日,所披露的投资组合为2010年1季度的数据(财务数据未经审计)。

一、基金的名称

本基金名称:银华全球核心优选证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型:基金中基金

三、基金的投资目标

通过以香港区域为核心的全球化资产配置,对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资,有效分散投资风险并追求基金资产的长期稳定增值。

四、基金的投资方向

本基金的投资范围包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的主动管理的股票型公募基金,交易型开放式指数基金(ETF),在香港证券市场公开发行、上市的股票和金融衍生品,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40% 主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60% 现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。

本基金将香港区域列为投资的战略重点,并在全球范围内分散投资,投资市场包括:香港、北美、欧洲、日本和日本之外的亚太地区,以及拉丁美洲、东欧、中东和南亚等新兴市场。

五、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金采用多重投资策略,充分使用由上至下、由下至上和横向推进的投资策略来使组合效率最优化。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略,只会在适当的时候用来规避外汇风险和市场系统性风险。

1、含双层资产配置的由上至下的策略

本基金以香港区域作为全球化资产配置的核心,将基金资产在全球证券市场中动态进行配置。

(1)战略资产配置

本基金根据对全球经济发展态势、各区域市场环境及政治、经济前景的分析进行区域资产配置。本基金的中立配置为40%投资于香港证券市场和60%投资于香港以外的全球证券市场。该中立配置将60%的基金资产配置于香港以外的全球证券市场,可以分散单一市场风险,分享全球经济增长,实现基金资产的长期稳定增值 将40%的基金资产配置于香港市场,可以在较高安全边际的基础上追求高成长市场的投资收益。如果全球宏观经济以及上述区域经济发展基本面出现变动和调整,本基金将通过战术资产配置对该中立配置进行调整。

(2)战术资产配置

为了加强短期表现并防止过度波动,本基金将根据全球宏观经济环境的变化以及影响各投资品种吸引力的基本面和技术面因素,积极地调整配置在香港证券市场和香港以外的全球证券市场的资产权重。

基金管理人将定期评估宏观经济环境、企业盈利成长、股票市场估值、流动性、政治稳定性、政府政策、市场投资主题和投资者情绪等。评估结果将在全球市场及香港区域市场间比较和评级,同时也会和过往的历史趋势比较。

当对香港证券市场前景的评估变得相对谨慎时,本基金将加大近期有更好稳定性的全球证券市场的配置权重,反之则降低全球证券市场的配置权重。

2、由下至上的双聚焦选股模型策略

本基金的香港投资组合由上市交易的股票和金融衍生品构成。被以下任何一个选股模型选中的股票将被纳入股票池中。

(1)传统选股

基金管理人的传统模型将持续地选择高质量的公司。此模型大量依赖微观研究,通过反复筛选来识别广泛领域内的最佳股票,筛选方式包括但不限于:

①易切入性筛选

②质量筛选

③公司基本面选取

④战略偏向选股。

(2)催化选股

基金管理人的催化选股模型将持续寻找公司核心能力转型。此模型也大量依靠微观研究,用于识别由下列催化剂因素带来的量子变化而获益的公司:

①重新战略定位

②资产调整

③购并事件

④蜕变

⑤结构改革

⑥财务重整

⑦其他重要因素。

3、双"雷达"搜寻的横向推进策略

本基金运用公募基金和交易型开放式指数基金等工具间接地构建全球投资组合。双"雷达"搜寻的横向推进的策略包括基金选择及投资顾问选择。一个"雷达"搜寻是指基金管理人依据基金的流动性、历史业绩和费率结构等多个条件选择最好的基金或基金组合 另一个"雷达"搜寻是指管理人根据本基金的投资目标和范围、风格和限制来挑选合适的投资顾问(但是基金管理人有权决定在适当的条件下不再为本基金的管理和运作选择投资顾问),这将通过制定一整套标准以审核候选投资顾问来执行。

横向推进策略是指基金管理人根据投资目标与分析结果预先建立多因素匹配模型,将全球范围内的投资组合逐一与该模型匹配,找出符合条件的投资组合或者有能力构建目标投资组合的投资顾问,从而提高本基金的投资绩效并提升本基金管理人的投资水平。

(1)基金选择

本基金将投资的基金或基金组合,应符合本基金的战术要求及以下几个条件:

①所投地域、市场、行业、风格、主题或所投地域货币等必须和基金管理人对前景的评估紧密一致

②基金规模必须足够大,交易必须足够频繁以满足好的流动性的需要

③过往的业绩表现必须在一个市场周期中有正面的增值回报

④管理费和手续费不应该超过同业标准

⑤所投资的市场不应该和本基金的其他投资相冲突和严重重复

⑥每天进行净资产值评估并由独立的第三方进行准确验证。

基金管理人将会将基金组合置入合格基金名单上,定期进行审查,并根据本基金的需求作相应的调整。

(2)投资顾问选择

基金管理人将根据本基金的目标投资范围、风格和限制来挑选合适的投资顾问。这将通过制定一整套标准以审核潜在候选人来执行。具体衡量标准如下:

①机构的历史表现和最近的发展方向

②管理资产规模和产品范围

③投资管理团队的声誉

④客户结构和管理基金的种类

⑤投资业绩记录

⑥风险控制和合法记录

⑦系统/法律支援和运作能力。

除了审核当前状况,我们还关注其稳定性、方向趋势和以上标准的近期变化情况。

4、衍生品投资策略

(1)规避外汇风险

本基金不会在外汇汇率波动上投机。本基金的基金管理人可能会用货币衍生品、远期合约、掉期交易等工具来对冲外汇风险,仓位依境外投资头寸而定。对于没有流动性对冲工具的货币而言,经境外投资决策委员会批准,基金管理人会采用交叉保值的策略。

(2)规避市场风险(Beta)

当本基金所投资的市场系统性风险加大时,基金管理人将运用指数衍生品(波动率较小的一篮子股票),而非个股衍生品,来规避投资组合的风险。此外,在决定衍生品的占比时,基金管理人会参考衍生品的综合敏感度并持续监控。

(二)投资决策依据及流程

1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定。

(2)全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、各国微观经济运行环境及其货币市场和证券市场运行状况。

(3)宏观分析师、策略分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。

(4)团队投资方式。本基金在境外投资决策委员会领导下,由基金管理人和投资顾问组成投资团队,通过投资团队的共同努力与分工协作,由基金管理人具体执行投资计划,争取良好投资业绩。

2、决策程序

本基金所作的投资决定包含全球资产配置、香港股票选择、全球市场的基金选择以及投资顾问挑选。

所有主要决策都必须要:

(1)根据广泛的研究和采用在投资策略部分列举的交叉评估方法来制定

(2)由境外投资决策委员会共同批准并由境外投资部总监作最终决定

(3)要根据业绩表现和风险/合法控制的反馈信息来进行定期审核和调整。

从公司的组织架构来讲,本基金的决策流程如下:

(1)市场分析师及股票分析师提议

(2)经公司投资研究会议讨论

(3)境外投资部总监决定

(4)境外投资决策委员会审批。

从投资决策的内容来讲,本基金的决策流程如下:

(1)采用战术资产配置来决定在香港以外的全球市场和香港市场的合理权重。任何变动都会促发香港上市股票和金融衍生品买卖、公募基金的申购/赎回、交易型开放式指数基金的买卖和其各自货币单位之间的兑换等交易。以上决策至少每季度评价并调整一次。

(2)在资产配置框架确立后,全球投资组合将根据基金投资的区域、风格和主题等偏好再平衡。为了达到此目的,本基金会重新排列公募基金和交易型开放式指数基金的合格名单及权重。被聘任的投资顾问将定期地给基金管理人提供一个基金投资组合模型,这个模型将作为基金管理人最终决定的参考。以上决策至少每月评价并调整一次。

(3)为了同基金管理人的宏观及行业分析结论保持一致,基金管理人将调整香港投资组合的构成和权重,此调整会根据基金管理人通过传统选股和催化选股模型不断更新的股票池来操作。当股票从股票池中剔除或基金从可选的第三方基金名单中退出(通常由于变差的股票或基金质量的原因)将促使我们作被动决策。在这些情况下,下一个最合格的替代股票或基金将被甄别并作替换。以上决策至少每月评价并调整一次。

(三)投资限制

1.组合投资比例限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。

(2)基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。

(3)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。

(4)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。

前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。

(5)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

(6)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。

(7)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。

基金超过上述(1)-(7)项投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。

2.关于投资境外基金的限制

(1)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金。

(2)本基金不得投资于以下基金:

①其他基金中基金

②联接基金(AFeederFund)

③投资于前述两项基金的伞型基金子基金。

3.金融衍生品投资

本基金投资金融衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:

(1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。

(2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。

(3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:

①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。

②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。

③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。

(4)本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。

4.证券借贷交易

本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:

(1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。

(2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。

(3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

(4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:

①现金

②存款证明

③商业票据

④政府债券

⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。

(5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。

(6)基金参与证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的50%。

上述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。

5.证券回购交易

基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:

(1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。

(2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。

(3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。

(4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。

(5)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。

上述比例限制计算,基金因参与正回购交易而持有的现金不得计入基金总资产。

6.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券

(2)向他人贷款或提供担保

(3)从事承担无限责任的投资

(4)购买不动产

(5)购买房地产抵押按揭

(6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证

(7)购买实物商品

(8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金

(9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外

(10)参与未持有基础资产的卖空交易

(11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层

(12)直接投资与实物商品相关的衍生品

(13)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券

(14)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券

(15)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动

(16)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

7.若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使现行法律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整《招募说明书》第四部分"基金的投资"中(六)"投资限制"所述的禁止行为和投资限制规定。

六、业绩比较基准

标准普尔/花旗全球市场指数(S&P/CitigroupBMIGlobal)×60%+香港恒生指数(HangSengIndex)×40%。

考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例,本基金选择市场代表性较好、具备较好公信力的标准普尔/花旗全球市场指数(S&P/CitigroupBMIGlobalIndex)×60%+香港恒生指数×40%作为本基金产品的业绩比较基准。

S&P/CitigroupBMIGlobalIndex覆盖全球52个市场的11,000多家上市公司,其中包括26个发达市场和26个发展中市场 涵盖全球上市股票约97%的市值。在几家国际指数提供商中,S&P/CitigroupBMIGlobalIndex在保持同一编制方法的前提下,拥有最长的历史记录,同时更广泛地代表了全球市场的走势,在国际上被广泛采用为有关投资产品的业绩基准。本基金资产大于60%的资产投资于全球范围内的公募基金,既包括发达市场,又包括新兴市场。因此基金管理人认为S&P/CitigroupBMIGlobalIndex×60%是本基金全球范围内公募基金投资组合的适当的业绩比较基准。

恒生指数的成分股以在联交所主板作第一上市的公司为选取目标,自2006年9月11日纳入中国内地国企H股。恒生指数下设四个分类指数:金融、公用事业、地产和工商业,囊括所有的成分股。

本基金基金资产不高于40%的资产投资于香港市场。恒生指数既有长期的历史纪录,又合理地反映了大中华地区主要股票的市场表现,为市场普遍接受。基金管理人认为恒生指数×40%是本基金香港股票投资组合适当的业绩比较基准。

若法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强的业绩比较基准推出,基金管理人可以依据保护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。

七、风险收益特征

本基金为基金中基金,预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于全球股票型基金,在证券投资基金中属于中等偏高预期风险和预期收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下,使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。

八、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为2010年1月1日起至3月31日止。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 42,365,282.54 31.95

其中:普通股 42,365,282.54 31.95

存托凭证 - -

2 基金投资 82,802,332.32 62.44

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,183,189.37 5.42

8 其他资产 253,942.98 0.19

9 合计 132,604,747.21 100.00

2.报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 42,365,282.54 32.82

合计 42,365,282.54 32.82

注:1、股票的国家(地区)类别根据其所在证券交易所确定。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。


3.报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

金融 21,645,654.35 16.77

非必需消费品 5,443,040.01 4.22

能源 6,686,309.84 5.18

信息技术 2,997,085.14 2.32

材料 1,988,057.10 1.54

工业 1,906,535.81 1.48

电信服务 430,325.44 0.33

必需消费品 1,268,274.85 0.98

公共事业 - -

保健 - -

合计 42,365,282.54 32.82

注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。


4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 CNOOCLtd. 中国海洋石油有限公司 883HK 香港证券交易所 中国香港 299,000 3,359,693.05 2.60

2 ChinaConstructionBankCorporation 中国建设银行股份有限公司 939HK 香港证券交易所 中国香港 580,000 3,243,266.74 2.51

3 IndustrialAndCommercialBankOfChinaLtd. 中国工商银行股份有限公司 1398HK 香港证券交易所 中国香港 598,000 3,112,579.48 2.41

4 SunHungKaiPropertiesLtd. 新鸿基地产发展有限公司 16HK 香港证券交易所 中国香港 28,000 2,875,401.09 2.23

5 StandardCharteredPLC 渣打集团有限公司 2888HK 香港证券交易所 中国香港 15,600 2,863,865.72 2.22

6 ChinaLifeInsuranceCo.Ltd. 中国人寿保险股份有限公司 2628HK 香港证券交易所 中国香港 83,000 2,714,679.67 2.10

7 SinoLandCo.Ltd. 信和置业有限公司 83HK 香港证券交易所 中国香港 184,000 2,462,238.03 1.91

8 ChinaShenhuaEnergyCo.Ltd. 中国神华能源股份有限公司 1088HK 香港证券交易所 中国香港 72,000 2,123,843.83 1.65

9 DongfengMotorGroupCo.Ltd. 东风汽车集团股份有限公司 489HK 香港证券交易所 中国香港 154,000 1,708,746.49 1.32

10 PingAnInsurance(Group)Co.ofChinaLtd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318HK 香港证券交易所 中国香港 27,000 1,588,135.09 1.23

注:本基金本报告期末未持有存托凭证。

5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 HANGSENGH-SHAREINDEXETF恒生H股指数ETF 股票型 开放式 HangSengInvestmentManagementLimited

恒生投资管理有限公司 21,780,371.94 16.87

2 MFSMERIDIANFUNDS-U.S.RESEARCHFUNDMFS全盛基金-美国研究基金 股票型 开放式 MFSInternationalLtd.

MFS

投资管理有限公司- 13,297,984.86 10.30

3 ISHARESS&P500INDEXFUND安硕美国标准普尔500指数基金 股票型 开放式 BlackRockFundAdvisors

贝莱德基金顾问公司 12,495,569.46 9.68

4 ISHARESS&PGLOBALTECHNOLOGYSECTORINDEXFUND安硕标准普尔全球科技行业指数基金 股票型 开放式 BlackRockFundAdvisors

贝莱德基金顾问公司 8,450,891.14 6.55

5 ISHARESS&PEUROPE350INDEXFUND安硕标准普尔欧洲350指数基金 股票型 开放式 BlackRockFundAdvisors

贝莱德基金顾问公司 7,537,545.85 5.84

6 SPDRS&PEMERGINGASIAPACIFICETF道富标普新兴市场亚太地区指数ETF 股票型 开放式 SSGAFundsManagementInc.

道富环球投资管理- 5,546,259.53 4.30

7 SPDRS&PEMERGINGLATINAMERICAETF道富标普新兴市场拉丁美洲指数ETF 股票型 开放式 SSGAFundsManagementInc.

道富环球投资管理- 5,150,112.27 3.99

8 ISHARESMSCIJAPANINDEXFUNDISharesMSCI日本指数基金 股票型 开放式 BlackRockFundAdvisors

贝莱德基金顾问公司 3,420,795.46 2.65

9 ISHARESMSCISOUTHKOREAINDEX韩国指数基金 股票型 开放式 BlackRockFundAdvisors

贝莱德基金顾问公司 2,901,177.50 2.25

10 SPDRBARCLAYSCAPITAL1-3MONTHT-BILLETF道富巴克莱资本1-3月国债指数ETF 国债指数型 开放式 SSGAFundsManagementInc.

道富环球投资管理 1,252,216.47 0.97

注:本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。

10.投资组合报告附注

10.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

10.3其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 84,810.73

4 应收利息 683.34

5 应收申购款 167,527.46

6 其他应收款 921.45

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 253,942.98


10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。


九、基金的业绩

本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)

(一)在业绩表述中采用统一的货币

(二)按照GIPS的相关规定和标准进行计算

(三)如果GIPS的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差异

(四)对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的

(五)当GIPS标准或中国证监会的相关规定发生变化时,本基金将作相应调整并及时披露。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2008年5月26日,基金合同生效以来的(截至2010年3月31日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2008年5月26日至2008年12月31日 -26.50% 1.93% -40.88% 2.82% 14.38% -0.89%

2009年 29.93% 1.39% 41.23% 1.52% -11.30% -0.13%

2010年1月1日至2010年3月31日 -0.73% 1.00% 0.76% 0.88% -1.49% 0.12%

自基金合同生效日(2008年5月26日)至今 -5.20% 1.55% -16.01% 2.01% 10.81% -0.46%

十、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费(含投资顾问的顾问费)

2、基金托管人的托管费(含境外托管人的托管费)

3、基金的证券交易费用、所投资基金的销售费用和管理费用及在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用

4、《基金合同》生效以后的信息披露费用

5、基金份额持有人大会费用

6、《基金合同》生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用(包括税务咨询顾问服务费用)

7、基金的资金汇划费用

8、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用

9、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)

10、更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新基金托管人所引起的费用

11、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费(包括投资顾问费)按基金资产净值的1.85%年费率计提。基金管理费包括基金管理人的管理费和投资顾问费两部分,其中投资顾问费在投资顾问与基金管理人签订的《投资顾问协议》中进行约定。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.85%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.85%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。投资顾问费由基金管理人进行支付,具体支付程序在投资顾问与基金管理人签订的《投资顾问协议》中列示。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费(如基金托管人委托境外托管人,包括向其支付的相应服务费)按基金资产净值的0.3%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第(一)款第3至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

4、截至本次招募说明书更新日前6个月中投资境外基金的管理费率、营运费率、销售费率情况

本基金支付第三方基金的平均管理费率为0.65%,销售费率为0,其中Lloyed

GeorgeAsiaPacificafund收取的运营费率为0.08%,MFSUSResearchFund收取的营运费率不超过O.05%(该公司对机构投资者收取优惠营运费用至2011年1月,之后按照不超过0.15%的优惠营运费率收取 如果没有优惠,营运费率约为0.26%),PioneerTopEuropeanPlayers收取的运营费率为0.15%。

(三)与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金申购费率最高为1.6%,且随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示:

申购金额分级 申购费率

申购金额≥1000万 固定收取1000元/笔

500万元≤申购金额<1000万元 0.5%

100万元≤申购金额<500万元 1.0%

申购金额<100万元 1.6%

2、赎回费用

本基金赎回费率最高为0.5%,且随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

持有时间分级 赎回费率

持有期<1年 0.5%

1年≤持有期<2年 0.3%

持有期≥2年 0


3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人新的费率或收费方式应在调整实施三日前在至少一家指定媒体公告。

(四)不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(五)基金费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(六)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。十一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:银华基金管理有限公司

注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

法定代表人:彭越

成立日期:2001年5月28日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:刘晓雅

电话:010-85186558

传真:010-58163027

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例:29%)、第一创业证券有限责任公司(出资比例:29%)、东北证券股份有限公司(出资比例:21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例:21%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设风险控制委员会和薪酬与提名委员会2个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由3位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理部、境外投资部、研究部、交易管理部、固定收益部、养老金业务部、特定资产管理部、市场营销部、国际合作与产品开发部、运作保障部、信息技术部、总经理(董事会)办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等16个职能部门,并设有北京分公司和上海分公司等2个分支机构。此外,公司还设有A股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会,负责指导境外基金及其他投资组合的运作,确定基本的投资策略。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

彭越先生:董事长,工商管理硕士。曾任职于最高人民检察院 曾任银华基金管理有限公司副总经理。现任银华基金管理有限公司董事长。

王珠林先生,副董事长,经济学博士。历任甘肃省职工财经学院财会系讲师 甘肃省证券公司副总经理 蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理 西南证券有限责任公司党委委员、副总裁 中国证监会发审委委员、并购重组委委员 证券业协会投资银行业委员会委员 中国银河证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

矫正中先生:董事,中共党员,硕士研究生,中国注册会计师。曾任吉林省财政厅工交企业财务处副处长(正处级) 吉林省长岭县副县长 吉林省财政厅文教行政财务处副处长、处长 吉林省财政厅副厅长、厅长兼吉林省地税局局长 吉林省政府秘书长兼办公厅主任、副省长,兼吉林市副市长、代市长、市委副书记、书记。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。

李兆会先生:董事,管理学学士。先后担任运城市光彩事业促进会副会长、运城市工商联副会长、运城市民营企业协会会长、中国光彩事业促进会常务理事、第九届全国工商联执委委员、山西省运城市人大常委委员、山西省民营企业协会副会长、山西省工商联副会长、山西省青联副主席、全国青联委员、全国工商联常委委员、十一届全国政协委员等职务。现任山西海鑫实业股份有限公司董事长、海鑫钢铁集团有限公司董事长。

王立新先生:董事总经理,经济学博士。历任中国工商银行总行科员 南方证券股份有限公司基金部副处长 南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监 银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理。现任银华基金管理有限公司总经理。

郑秉文先生:独立董事,经济学博士后,教授,博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任,院长助理,副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。

王恬先生:独立董事,大学学历,高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长,深圳天骥基金董事,中国国际财务有限公司(深圳)董事长,首长四方(集团)有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。

陆志芳先生:独立董事,法律硕士,律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任,北京仲裁委员会仲裁员,北京市律师协会国际业务委员会副主任委员,海问律师事务所律师、合伙人。现任浩天信和律师事务所律师、合伙人。

汪贻祥先生:独立董事,法律硕士,律师。曾任全国人大常委会法制工作委员会民法室主任科员。现任北京至元律师事务所合伙人、主任、律师。

周兰女士:监事会主席,中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。曾任北京建材研究院财务科长 北京京放经济发展公司计财部经理 佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。

李丹女士:监事,大学学历。曾任职于长春师范学院、深圳蛇口建筑装饰工程公司、深圳经济特区证券公司。现任西南证券股份有限公司深圳后海路证券营业部总经理。

李欣先生:监事,大学学历,注册会计师。曾任信永中和会计师事务所高级审计员 上海泾华联合会计师事务所项目经理、审计部经理助理。现任银华基金管理有限公司行政财务部财务主管。

石松鹰先生:副总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国金谷国际信托投资有限责任公司证券部业务经理,基金投资部经理,北京中协天地投资顾问有限责任公司副总经理 银华基金管理有限公司投资管理部经理、天华证券投资基金基金经理、银华优势企业证券投资基金基金经理、公司投资总监,现任银华基金管理有限公司副总经理。

鲁颂宾先生:副总经理,经济学博士。曾任中国交通进出口总公司销售经理 中国证监会信息监管部主任科员 中国证监会办公厅主任科员、副处长、处长。

魏瑛女士:副总经理,经济法研究生。曾任职于公安部管理干部学院、中国人民公安大学等单位,并曾先后担任大成基金管理有限公司市场部经理,招商基金管理有限公司基金业务拓展部总经理,南方基金管理有限公司总经理助理兼机构部总监等职。

凌宇翔先生:督察长,工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员 重庆国际信托投资公司研发中心部门经理,西南证券有限责任公司基金管理部总经理。现任银华基金管理有限公司督察长。

2、本基金基金经理

黄瑞麒先生,香港中文大学学士,香港科技大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)。曾先后担任恒生投资管理有限公司投资经理,法国兴业资产管理有限公司副总裁、基金经理等职务。于2008年8月加入银华基金管理有限公司,曾任本基金基金经理助理。国籍:中国香港。自2010年4月20日起担任本基金基金经理。

本基金历任基金经理:谢礼文先生,自2008年5月26日至2010年5月19日担任本基金基金经理。

3、境外投资决策委员会成员

委员会主席:王立新

委员:黄瑞麒、周毅、金斌

王立新先生,详见主要人员情况。

黄瑞麒先生,详见本基金基金经理。

周毅先生,CFA,硕士。历任美国普华永道金融服务部经理,巴克莱银行量化分析部副总裁,巴克莱亚太有限公司副董事。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,现任银华基金管理有限公司量化投资部总监、银华深证100指数分级证券投资基金基金经理。

金斌先生,硕士。曾在国泰君安证券股份有限公司从事行业研究工作。2004年8月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、研究主管等职。现任银华优势企业基金基金经理、银华基金管理有限公司研究部总监、A股基金投资决策委员会委员。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

十二、投资顾问

(一)摩根士丹利投资管理有限公司

1、基本情况

(1)投资顾问名称:摩根士丹利投资管理有限公司(MorganStanleyInvestmentManagementLimited)

(2)注册地址:25CabotSquare,CanaryWharf,London,E144QA,UK

(3)成立时间:1985年

(4)资产管理规模:摩根士丹利投资管理有限公司为摩根士丹利投资管理(MorganStanleyInvestmentManagement)的成员,截至2010年3月31日,摩根士丹利投资管理全球管理资产规模为2,548亿美元。

(5)主要联系人:MujAli先生

(6)联系电话:+852-22397552

(7)传真:+852-34079848

(8)电子邮箱:Muj.Ali@morganstanley.com

(9)法定代表人:EpcovanderLende

(10)办公地址:香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场41楼

2、公司简介

摩根士丹利投资管理有限公司为摩根士丹利投资管理的成员。摩根士丹利投资管理有限公司为摩根士丹利(MorganStanley)旗下的投资管理部门。摩根士丹利集团(MorganStanleyGroupInc.)成立于1935年,DeanWitter,Discover&Co.成立于1924年,两家公司于1997年5月31日合并,成为MorganStanleyDeanWitter(MSDW)&Co.,于2001年4月改称摩根士丹利(MorganStanley),并于2002年6月正式更名。摩根士丹利(MorganStanley)承袭了金融界两大巨头的优良传统。

摩根士丹利投资管理有限公司于1985年在伦敦成立,负责国际及全球投资策略,为机构投资者提供全球股票、定息证券或平衡型的投资机会。摩根士丹利投资管理有限公司在英国的金融服务管理局(FinancialServicesAuthority(FSA))注册 同时,也遵循美国1940年的投资顾问法例在美国证监会注册。

目前,摩根士丹利投资管理在全球设立了53个办事处,雇佣了超过3,400名员工,包括872名投资专业人才,截至2010年3月31日,摩根士丹利投资管理全球管理资产规模为2,548亿美元。投资策略超过90种,涵盖所有主要市场、资产类别和投资风格,产品涵盖全球债券、股票及另类资产等。客户包括各地的政府机关、中央银行、商人银行、企业、捐赠基金和各类基金会、金融机构、保险公司、公共基金、养老基金等 产品涵盖全球债券、股票及另类资产等 此外,摩根士丹利投资管理的投资范围也包括私募股权投资、创业资本和不动产投资 同时,摩根士丹利投资管理也通过财务顾问为个人投资者提供一系列自行开发的投资产品,分别在美国、欧洲和香港等地区注册。

3、主要负责人员情况介绍

(1)AndrewHarmstone-Rakowski

摩根士丹利投资管理公司执行董事,获得美国宾夕法尼亚大学商务经济学硕士学位和美国威思康星大学经济学学士学位。全球战术资产配置团队的组合经理,主要负责定量技术和资产配置。2008年加入摩根士丹利,曾任贝尔斯登国际公司欧洲股票定量研究的主管,雷曼兄弟公司欧洲股票衍生品以及定量研究的主管,瑞士信贷公司产品开发主管,摩根大通公司结构性衍生品欧洲主管、期货期权美国主管等多个职位。更早之前,他曾在PaineWebberCapitalMarket,ContiCommodities,BankofNewYorkEnglandandDataResources等多个公司任职。国籍:美国。

(2)MujAli

摩根士丹利投资管理公司执行董事,获得美国达特默斯AmosTuck商学院荣誉MBA学位和美国哥伦比亚大学瓦萨学院工程及经济系统学士学位,并获得美国大学优等生的荣誉。摩根士丹利投资管理亚洲(除日本外)产品开发主管,是摩根士丹利机构投资顾问团队成员。2007年加入摩根士丹利。曾任瑞士信贷公司负责产品开发以及机构和金融中介销售。美国国际集团负责投资及保险产品的开发与营销。纽约联邦储蓄银行经济研究及银行监管部任研究员。国籍:美国。

(二)信怡泰投资(欧洲)有限公司

1、基本情况

(1)投资顾问名称:信怡泰投资(欧洲)有限公司(SEIInvestments(Europe)Limited)

(2)注册地址:英国伦敦市布鲁顿街1号时代生命大厦(邮编W1J6TL)

Time&LifeBuilding,1BrutonStreet,LondonW1J6TL

(3)成立时间:1999年4月30日

(4)资产管理规模:信怡泰(欧洲)有限公司(SEIInvestments(Europe)Limited)为信怡泰公司(SEICorporation)的全资子公司,截至2010年3月31日,信怡泰公司全球范围的共同基金和合并资产管理规模达到1,620亿美元。

(5)主要联系人:JosephUjobai

(6)联系电话:+44-2075188988

(7)传真:+44-2075188951

(8)电子邮箱:jujobai@seic.com

(9)办公地址:香港中环皇后大道2号长江中心16楼

2、公司简介

信怡泰公司(SEICorporation)成立于1968年,并于1981年成为美国纳斯达克上市公司。该公司是全球领先的资产管理服务、投资运作和管理解决方案的提供者。截至2010年3月31日,信怡泰公司全球范围的共同基金和合并资产管理规模达到1,620亿美元。该公司在全球12个国家有超过20间办公场所。信怡泰投资(欧洲)有限公司(SEIInvestments(Europe)Limited)是信怡泰公司(SEICorporation)的全资附属子公司。

3、主要负责人员情况介绍

JohnLau

信怡泰(欧洲)有限公司高级投资组合经理,获得美国哥伦比亚大学的MBA学位、加利福尼亚大学的工程硕士学位和密歇根大学的工程学士学位,并拥有特许金融分析师资格(CFA)。2007年加入信怡泰,任职高级投资组合经理。他负责基金经理研究和监控信怡泰的亚洲投资组合。曾在花旗集团资产管理的股票量化投资部门工作了10年,负责管理其部门的美国及全球股票量化投资策略,市场中立策略和结构化产品。国籍:美国。

十三、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

变更注册登记日期:2004年8月26日

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人:肖钢

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

托管部门联系人:唐州徽

电话:(010)66594855

传真:(010)66594942

发展概况:

1912年2月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912年至1949年,中国银行先后行使中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务大众、振兴民族金融业为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行成为国家外汇外贸专业银行,为国家对外经贸发展和国内经济建设作出了重大贡献。1994年,中国银行改为国有独资商业银行。2003年,中国银行开始股份制改造。2004年8月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月、7月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为首家在内地和香港发行上市的中国商业银行。中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港、澳门及29个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资附属机构中银国际控股集团开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险有限公司及其附属和联营公司经营保险业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过全资子公司中银集团投资有限公司从事直接投资和投资管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。按核心资本计算,2009年中国银行在英国《银行家》杂志"世界1000家大银行"排名中列第十一位。

在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神,稳健经营的理念,客户至上的宗旨和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象,中国银行被TheBanker(英国《银行家》)评为"2009年中国年度银行",被Euromoney(《欧洲货币》)评为"2009年度最佳私人银行",被GlobalFinance(《环球金融》)评为"2009年度中国最佳外汇交易银行",被TradeFinance(《贸易金融》)评选为"中国本土最佳贸易服务银行",被TheAsset(《财资》)评为"中国最佳贸易融资银行",被FinanceAsia(《金融亚洲》)评为"中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行、中国最佳外汇交易银行"。面对新的历史机遇,中国银行将坚持可持续发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

(二)主要人员情况

肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

李早航先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司执行董事。2000年11月加入中国银行并自此担任中国银行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行,曾工作于多个岗位,先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。

董杰先生,自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员,1983年7月至2005年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月,获得西南财经大学博士学位。

(三)基金托管部门的情况

中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念 根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人。另外,中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行设有托管业务团队。

(四)证券投资基金托管情况

截止2010年3月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合(二期)、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、万家180指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹精选股票、华泰柏瑞货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、海富通中证100指数(LOF)、易方达深证100ETF联接、摩根士丹利华鑫强收益债券型、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等81只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。


十四、境外托管人

名称:中国银行(香港)有限公司

注册地址:香港花园道1号中银大厦