鹏华消费优选混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华消费优选混合

场内简称 -

基金主代码 206007

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月28日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 130,467,261.06份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2 基金产品说明

投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选大

消费类的优质上市公司，力求超额收益及长期资本增

值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环

境、利率走势、证券市场走势等及证券市场现阶段的

系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和

预期收益率进行分析评估，运用定量及定性相结合的

手段，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置

比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金致力于挖掘大消费类行业中的优质上市公司。

通过对宏观经济、行业竞争格局、企业竞争优势等进

行综合分析、评估，精选具有良好基本面及估值优势

的大消费类上市公司构建股票投资组合。

3、债券投资策略

本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，

采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,

发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合

增值。

4、权证产品投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权

证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策

略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

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业绩比较基准 沪深300指数收益率×80％＋中证综合债指数收益率

×20％

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货

币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券

投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张戈 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -17,423,168.87 108,002,725.98 27,746,433.10

本期利润 -53,908,920.42 98,410,703.27 61,221,158.56

加权平均基金份额本期利润 -0.3845 0.4840 0.2317

本期基金份额净值增长率 -18.32% 37.65% 36.12%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.4599 0.5894 0.2278

期末基金资产净值 200,642,423.24 322,858,259.43 213,323,816.76

期末基金份额净值 1.538 1.883 1.368

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的

交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.63% 0.80% 1.13% 0.58% -4.76% 0.22%

过去六个月 -4.05% 0.85% 4.11% 0.61% -8.16% 0.24%

过去一年 -18.32% 1.79% -8.39% 1.12% -9.93% 0.67%

过去三年 53.03% 2.01% 40.23% 1.43% 12.80% 0.58%

过去五年 85.75% 1.76% 41.32% 1.30% 44.43% 0.46%

自基金合同 53.80% 1.66% 14.73% 1.26% 39.07% 0.40%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×80％＋中证综合债指数收益率×20％。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金合同于2010年12月28日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 其他指标

注：无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

注：截止本报告期末，本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、

资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9 第7页共36页

月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理129只基金和10只全

国社保投资组合，经过18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

王宗合先生，国籍中国，

金融学硕士，10年证券

从业经验，曾经在招商

基金从事食品饮料、商

业零售、农林牧渔、纺

织服装、汽车等行业的

研究。2009年5月加盟

鹏华基金管理有限公司，

从事食品饮料、农林牧

渔、商业零售、造纸包

装等行业的研究工作，

担任鹏华动力增长混合

（LOF）基金基金经理

助理，2010年12月起

担任鹏华消费优选混合

基金基金经理，

王宗合 本基金基 2010年 - 10 2012年6月起兼任鹏华

金经理 12月28日 金刚保本混合基金基金

经理，2014年7月起兼

任鹏华品牌传承混合基

金基金经理，2014年

12月起兼任鹏华养老产

业股票基金基金经理，

2016年4月起兼任鹏华

金鼎保本混合基金基金

经理，2016年6月起兼

任鹏华金城保本混合基

金基金经理，现同时担

任权益投资二部总经理、

投资决策委员会成员。

王宗合先生具备基金从

业资格。本报告期内本

基金基金经理未发生变

动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

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2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收 第9页共36页

益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年市场以震荡走势，结构性机会和个股机会为主，基本符合年初我们对市场的判断。

由于年初熔断和新能源汽车查骗补带来的黑天鹅事件，年初基金净值下跌较多。之后把握结构性机会和个股机会的时候，在卖出时点方面处理不好，导致一直没有追回年初的损失。我们将深刻 第10页共36页

反思，总结教训，希望2017年能够做得更好。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-18.32%，同期上证综指下跌12.31%，深证成指下跌

19.64%，沪深300指数下跌11.28%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们对市场的整体看法是以偏震荡为主，难以出现趋势性机会。市场以结构

性机会和个股机会为主。

基于目前的情况观察今年的市场，IPO提速给市场的供需带来较大影响，同时叠加货币中性、

限售股解禁等因素，我们认为今年的A股市场难有较大的估值上行空间。

在此环境下，我们认为主要应该着力于挖掘以下几个投资机会：估值稳定、下行风险较小、同时业绩有所增长的优质个股； 出现明显预期变化的板块，如国企改革、供给侧改革带来的细分行业变化等；具有长期预期差的超级成长股；在次新股板块寻找个股机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、 第11页共36页

监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为60,006,312.06元，期末基金份额净值

1.538元。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对鹏华消费优选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，鹏华消费优选混合型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华消费优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华消费优选混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华消费优选混合型证券投资基金

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2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：鹏华消费优选混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 79,259,702.14 10,416,006.79

结算备付金 1,334,609.33 2,446,621.44

存出保证金 204,046.85 1,111,653.71

交易性金融资产 121,546,276.94 310,836,830.60

其中：股票投资 121,546,276.94 310,836,830.60

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 16,634.49 5,447.73

应收股利 - -

应收申购款 5,994.37 914,688.67

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 202,367,264.12 325,731,248.94

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

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交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 344,800.94 991,703.56

应付管理人报酬 262,130.57 412,159.76

应付托管费 43,688.41 68,693.28

应付销售服务费 - -

应付交易费用 623,399.69 1,047,545.78

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 450,821.27 352,887.13

负债合计 1,724,840.88 2,872,989.51

所有者权益：

实收基金 130,467,261.06 171,477,051.10

未分配利润 70,175,162.18 151,381,208.33

所有者权益合计 200,642,423.24 322,858,259.43

负债和所有者权益总计 202,367,264.12 325,731,248.94

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.538元，基金份额总额130,467,261.06份。

7.2 利润表

会计主体：鹏华消费优选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -44,330,427.73 118,019,035.11

1.利息收入 262,468.34 453,658.15

其中：存款利息收入 262,468.34 453,614.38

债券利息收入 - 43.77

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -8,188,203.70 126,297,354.71

其中：股票投资收益 -9,533,555.18 122,854,951.31

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 174,537.13

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资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,345,351.48 3,267,866.27

3.公允价值变动收益（损失以“- -36,485,751.55 -9,592,022.71

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 81,059.18 860,044.96

减：二、费用 9,578,492.69 19,608,331.84

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 3,255,293.96 5,557,410.18

2．托管费 7.4.8.2.2 542,548.89 926,234.91

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 5,423,985.84 12,755,968.35

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 356,664.00 368,718.40

三、利润总额（亏损总额以“- -53,908,920.42 98,410,703.27

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -53,908,920.42 98,410,703.27

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华消费优选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 171,477,051.10 151,381,208.33 322,858,259.43

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -53,908,920.42 -53,908,920.42

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -41,009,790.04 -27,297,125.73 -68,306,915.77

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

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列）

其中：1.基金申购款 24,300,151.82 12,978,526.68 37,278,678.50

2.基金赎回款 -65,309,941.86 -40,275,652.41 -105,585,594.27

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 130,467,261.06 70,175,162.18 200,642,423.24

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 155,968,084.16 57,355,732.60 213,323,816.76

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 98,410,703.27 98,410,703.27

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 15,508,966.94 -4,385,227.54 11,123,739.40

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 449,205,867.66 405,435,629.10 854,641,496.76

2.基金赎回款 -433,696,900.72 -409,820,856.64 -843,517,757.36

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 171,477,051.10 151,381,208.33 322,858,259.43

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

鹏华消费优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1674号《关于核准鹏华消费优选混合型证券投资基金募 第16页共36页

集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华消费优选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,271,552,470.28元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2010)第420号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华消费优选混合型证券投资基金基金合同》于2010年12月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,271,798,917.68份基金份额，其中认购资金利息折合246,447.40份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华消费优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，股票资产占基金资产的60%－95%，其中投资于大消费类的股票占股票资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的40%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华消费优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致

的说明

7.4.4.1会计政策变更的说明

本基金本报告期没有发生会计政策变更。

第17页共36页

7.4.4.2会计估计变更的说明

本基金本报告期没有发生会计估计变更。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债

券的差价收入不予征收营业税

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红

利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在

1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至

1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂

减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。。对基金持有的上

市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司” 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

)

中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”）

国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

第18页共36页

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东

（EurizonCapitalSGRS.p.A.)

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

国信证券 1,221,710,198.26 34.35% 3,395,719,053.89 40.04%

7.4.8.1.2债券交易

注：无。

7.4.8.1.3债券回购交易

注：无。

7.4.8.1.4权证交易

注：无。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 1,128,270.05 34.65% 20,211.31 3.24%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 3,078,465.32 40.50% 825,483.95 78.80%

第19页共36页

注：1、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,255,293.96 5,557,410.18

的管理费

其中：支付销售机构的 1,240,523.47 1,839,370.66

客户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按

月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 542,548.89 926,234.91

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

注：无。

第20页共36页

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 79,259,702.14 231,469.02 10,416,006.79 377,190.27

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

20日 3日

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

29日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月 通受限 21.30 21.30 2,862 60,960.60 60,960.60 -

第21页共36页

29日 9日

皖天 2016年 2017 新股流

603689 然气 12月年1月 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

30日 10日

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月年1月 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

30日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 2,095 21,871.80 21,871.80 -

27日 5日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

28日 5日

景旺 2016年 2017 新股流

603228 电子 12月年1月 通受限 23.16 23.16 831 19,245.96 19,245.96 -

28日 6日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186 新材 12月年1月 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月年1月 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：截止本报告期末，本基金没有持有因新发或增发而流通的债券或权证。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

第22页共36页

300098高新兴2016年 重大事 14.02 2017年 14.26 142,4002,157,967.871,996,448.00-

11月项 1月

17日 23日

603986兆易创2016年 重大事 177.97 2017年 195.77 680 15,816.80 121,019.60-

新 9月 项 3月

19日 13日

300537广信材2016年 重大事 48.79 2017年 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96-

料 10月项 1月

12日 13日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 121,546,276.94 60.06

其中：股票 121,546,276.94 60.06

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 80,594,311.47 39.83

7 其他各项资产 226,675.71 0.11

8 合计 202,367,264.12 100.00

第23页共36页

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,587,808.00 0.79

B 采矿业 2,060,100.04 1.03

C 制造业 94,280,975.65 46.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,509,885.66 2.25

应业

E 建筑业 147,461.90 0.07

F 批发和零售业 1,523,888.85 0.76

G 交通运输、仓储和邮政业 3,612,833.76 1.80

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,308,230.24 1.15

业

J 金融业 7,396,652.50 3.69

K 房地产业 4,118,440.34 2.05

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 121,546,276.94 60.58

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

第24页共36页

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 38,435 12,843,055.25 6.40

2 000709 河钢股份 2,503,700 8,362,358.00 4.17

3 000858五粮液 242,008 8,344,435.84 4.16

4 000581 威孚高科 371,800 8,343,192.00 4.16

5 600585 海螺水泥 462,650 7,846,544.00 3.91

6 000333 美的集团 216,480 6,098,241.60 3.04

7 000596 古井贡酒 125,200 5,696,600.00 2.84

8 000651 格力电器 222,800 5,485,336.00 2.73

9 000338 潍柴动力 488,200 4,862,472.00 2.42

10 000778 新兴铸管 906,060 4,684,330.20 2.33

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600048 保利地产 38,980,670.40 12.07

2 001979 招商蛇口 38,143,004.43 11.81

3 300073 当升科技 37,881,593.20 11.73

4 300037 新宙邦 36,381,631.38 11.27

5 603799 华友钴业 35,020,108.80 10.85

6 002304 洋河股份 31,923,522.79 9.89

7 000858 五粮液 29,826,509.45 9.24

8 002672 东江环保 29,140,045.04 9.03

9 002407 多氟多 25,861,534.41 8.01

10 300203 聚光科技 25,206,702.16 7.81

11 600376 首开股份 22,806,537.42 7.06

12 000596 古井贡酒 22,771,766.65 7.05

13 601088 中国神华 21,971,051.98 6.81

14 000937 冀中能源 20,473,371.28 6.34

15 600585 海螺水泥 17,433,845.58 5.40

16 601009 南京银行 17,129,285.50 5.31

第25页共36页

17 002709 天赐材料 16,928,815.25 5.24

18 000709 河钢股份 16,634,536.00 5.15

19 002439 启明星辰 15,952,300.93 4.94

20 000402 金融街 15,859,938.02 4.91

21 600701 工大高新 15,547,583.56 4.82

22 600325 华发股份 15,131,056.30 4.69

23 002034 美欣达 15,027,124.74 4.65

24 600559 老白干酒 14,847,965.15 4.60

25 300017 网宿科技 14,693,842.46 4.55

26 300199 翰宇药业 14,672,224.19 4.54

27 300093 金刚玻璃 14,518,754.19 4.50

28 600016 民生银行 14,338,556.00 4.44

29 002343 慈文传媒 14,320,312.63 4.44

30 000333 美的集团 14,125,777.50 4.38

31 000568 泸州老窖 13,751,353.62 4.26

32 600519 贵州茅台 13,542,767.08 4.19

33 600104 上汽集团 13,512,100.35 4.19

34 000401 冀东水泥 13,416,588.33 4.16

35 002594 比亚迪 13,370,021.00 4.14

36 600395 盘江股份 13,266,958.70 4.11

37 300383 光环新网 12,764,404.00 3.95

38 600019 宝钢股份 12,587,241.00 3.90

39 601618 中国中冶 12,350,583.81 3.83

40 600489 中金黄金 12,046,061.50 3.73

41 000983 西山煤电 12,036,671.00 3.73

42 601390 中国中铁 11,910,247.27 3.69

43 002200 云投生态 11,851,645.20 3.67

44 300014 亿纬锂能 11,724,963.00 3.63

45 600079 人福医药 11,247,784.67 3.48

46 600036 招商银行 11,191,762.87 3.47

47 601607 上海医药 11,107,009.59 3.44

48 600699 均胜电子 10,755,966.19 3.33

49 002092 中泰化学 10,497,904.67 3.25

50 002196 方正电机 10,242,266.39 3.17

51 600837 海通证券 10,211,386.00 3.16

52 600855 航天长峰 10,046,066.44 3.11

第26页共36页

53 002659 中泰桥梁 9,624,692.90 2.98

54 601668 中国建筑 9,565,988.00 2.96

55 000581 威孚高科 9,442,924.29 2.92

56 600259 广晟有色 9,187,842.00 2.85

57 600000 浦发银行 9,186,136.37 2.85

58 002456 欧菲光 9,113,093.40 2.82

59 601800 中国交建 8,877,633.03 2.75

60 600596 新安股份 8,717,891.89 2.70

61 601012 隆基股份 8,714,235.11 2.70

62 000778 新兴铸管 8,536,162.50 2.64

63 002466 天齐锂业 8,533,320.00 2.64

64 601336 新华保险 8,388,774.00 2.60

65 002142 宁波银行 8,363,641.88 2.59

66 601998 中信银行 8,363,201.00 2.59

67 300347 泰格医药 8,345,594.34 2.58

68 000423 东阿阿胶 8,253,147.68 2.56

69 600383 金地集团 8,224,618.38 2.55

70 002537 海立美达 8,211,284.34 2.54

71 000625 长安汽车 8,173,407.80 2.53

72 000630 铜陵有色 8,136,285.80 2.52

73 300015 爱尔眼科 8,128,184.97 2.52

74 600690 青岛海尔 7,967,268.20 2.47

75 002658 雪迪龙 7,843,112.15 2.43

76 600030 中信证券 7,830,283.00 2.43

77 002262 恩华药业 7,697,678.70 2.38

78 000662 天夏智慧 7,664,377.58 2.37

79 002518 科士达 7,662,278.59 2.37

80 600572 康恩贝 7,654,951.76 2.37

81 300408 三环集团 7,586,506.80 2.35

82 600028 中国石化 7,472,178.61 2.31

83 601601 中国太保 7,440,687.20 2.30

84 000892 欢瑞世纪 7,390,412.97 2.29

85 600887 伊利股份 7,356,974.18 2.28

86 300198 纳川股份 7,351,676.80 2.28

87 300207 欣旺达 7,311,218.00 2.26

88 300271 华宇软件 7,251,670.00 2.25

第27页共36页

89 300113 顺网科技 7,081,437.00 2.19

90 600889 南京化纤 7,024,533.90 2.18

91 600236 桂冠电力 6,880,908.00 2.13

92 300156 神雾环保 6,678,038.64 2.07

93 600038 中直股份 6,588,235.00 2.04

94 601699 潞安环能 6,516,810.00 2.02

95 601919 中远海控 6,499,185.00 2.01

96 002460 赣锋锂业 6,459,150.00 2.00

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300037 新宙邦 56,402,337.07 17.47

2 300073 当升科技 53,038,315.08 16.43

3 002407 多氟多 46,416,788.45 14.38

4 603799 华友钴业 41,780,123.55 12.94

5 600048 保利地产 37,500,462.83 11.62

6 001979 招商蛇口 34,567,112.72 10.71

7 002304 洋河股份 31,621,685.01 9.79

8 002672 东江环保 31,169,930.06 9.65

9 300017 网宿科技 30,748,224.63 9.52

10 002709 天赐材料 30,276,535.41 9.38

11 300203 聚光科技 25,644,526.95 7.94

12 300383 光环新网 22,681,567.36 7.03

13 600376 首开股份 22,661,640.19 7.02

14 002034 美欣达 22,413,309.11 6.94

15 000858 五粮液 21,507,557.00 6.66

16 002439 启明星辰 21,322,843.30 6.60

17 000937 冀中能源 20,593,922.33 6.38

18 002460 赣锋锂业 19,781,907.89 6.13

19 601088 中国神华 19,721,887.85 6.11

20 002343 慈文传媒 18,898,492.35 5.85

21 000402 金融街 18,289,746.18 5.66

22 601009 南京银行 16,598,734.48 5.14

23 000596 古井贡酒 16,458,501.90 5.10

24 002196 方正电机 15,539,292.18 4.81

第28页共36页

25 600325 华发股份 15,188,883.80 4.70

26 600701 工大高新 14,825,051.78 4.59

27 600489 中金黄金 14,578,757.88 4.52

28 002456 欧菲光 14,375,431.80 4.45

29 300199 翰宇药业 14,259,345.92 4.42

30 002594 比亚迪 14,244,199.69 4.41

31 600016 民生银行 14,213,353.78 4.40

32 300347 泰格医药 14,128,070.18 4.38

33 600104 上汽集团 14,003,894.21 4.34

34 300014 亿纬锂能 13,576,582.78 4.21

35 600559 老白干酒 12,754,954.57 3.95

36 000401 冀东水泥 12,662,555.55 3.92

37 300093 金刚玻璃 12,447,021.50 3.86

38 000983 西山煤电 12,208,992.64 3.78

39 002466 天齐锂业 12,124,740.78 3.76

40 300207 欣旺达 12,100,808.67 3.75

41 600395 盘江股份 12,078,041.21 3.74

42 600699 均胜电子 11,834,245.42 3.67

43 002200 云投生态 11,747,817.49 3.64

44 601618 中国中冶 11,686,357.31 3.62

45 600079 人福医药 11,179,884.18 3.46

46 601390 中国中铁 11,084,862.42 3.43

47 600036 招商银行 10,949,117.95 3.39

48 601607 上海医药 10,916,524.02 3.38

49 002092 中泰化学 10,707,761.82 3.32

50 600855 航天长峰 10,634,886.37 3.29

51 002664 信质电机 10,574,260.16 3.28

52 002658 雪迪龙 10,329,135.76 3.20

53 300271 华宇软件 10,208,504.98 3.16

54 600259 广晟有色 10,180,033.36 3.15

55 601668 中国建筑 10,114,142.61 3.13

56 000568 泸州老窖 10,099,376.08 3.13

57 002070 众和股份 9,878,383.13 3.06

58 600837 海通证券 9,782,339.03 3.03

59 000333 美的集团 9,615,749.21 2.98

60 600019 宝钢股份 9,526,051.94 2.95

61 600000 浦发银行 9,477,451.61 2.94

62 300015 爱尔眼科 9,432,511.52 2.92

第29页共36页

63 600383 金地集团 9,127,883.76 2.83

64 600596 新安股份 8,527,379.28 2.64

65 000423 东阿阿胶 8,463,045.66 2.62

66 601800 中国交建 8,319,995.55 2.58

67 000625 长安汽车 8,282,085.75 2.57

68 300242 明家联合 8,263,913.03 2.56

69 002518 科士达 8,169,785.68 2.53

70 300198 纳川股份 8,145,292.40 2.52

71 600585 海螺水泥 8,122,222.67 2.52

72 000709 河钢股份 8,030,201.00 2.49

73 600690 青岛海尔 8,004,587.06 2.48

74 601998 中信银行 7,978,755.00 2.47

75 002659 中泰桥梁 7,961,828.12 2.47

76 002537 海立美达 7,905,049.32 2.45

77 300113 顺网科技 7,858,471.08 2.43

78 300491 通合科技 7,750,154.53 2.40

79 002142 宁波银行 7,736,796.36 2.40

80 600030 中信证券 7,729,786.00 2.39

81 601336 新华保险 7,728,774.00 2.39

82 601012 隆基股份 7,716,371.12 2.39

83 600028 中国石化 7,580,978.39 2.35

84 600572 康恩贝 7,566,607.50 2.34

85 000630 铜陵有色 7,439,040.00 2.30

86 002262 恩华药业 7,400,738.94 2.29

87 000892 欢瑞世纪 7,350,418.60 2.28

88 300408 三环集团 7,185,434.70 2.23

89 300379 东方通 7,131,338.34 2.21

90 600038 中直股份 6,935,237.90 2.15

91 002467 二六三 6,897,303.49 2.14

92 601939 建设银行 6,890,246.00 2.13

93 002452 长高集团 6,832,286.98 2.12

94 600887 伊利股份 6,787,750.09 2.10

95 600889 南京化纤 6,750,897.14 2.09

96 000662 天夏智慧 6,685,393.75 2.07

97 601699 潞安环能 6,614,211.66 2.05

98 002173 *ST创疗 6,506,910.30 2.02

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第30页共36页

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,708,799,012.03

卖出股票收入（成交）总额 1,852,070,258.96

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

第31页共36页

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 204,046.85

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 16,634.49

5 应收申购款 5,994.37

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 226,675.71

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第32页共36页

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

10,206 12,783.39 5,422,202.15 4.16% 125,045,058.91 95.84%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 97,930.14 0.0751%

持有本基金

注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年12月28日）基金份额总额 1,271,798,917.68

本报告期期初基金份额总额 171,477,051.10

本报告期基金总申购份额 24,300,151.82

减:本报告期基金总赎回份额 65,309,941.86

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 130,467,261.06

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人的重大人事变动：

第33页共36页

报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职

务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Andrea

Vismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。Andrea

Vismara先生任职日期自2016年2月2日起。

报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理

股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，

Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月

2日起。

经公司董事会审议通过，公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

报告期内基金托管人的重大人事变动：

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用共计50,000.00元。该审计机构已提供审计服务的年限为6年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

第34页共36页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国信证券 21,221,710,198.26 34.35% 1,128,270.05 34.65% -

兴业证券 1 696,712,989.82 19.59% 634,915.80 19.50% -

招商证券 1 643,148,437.94 18.08% 586,101.10 18.00% -

中金公司 1 341,736,719.15 9.61% 311,422.11 9.56% -

国泰君安 1 277,854,429.70 7.81% 253,208.50 7.78% -

中泰证券 1 239,928,097.12 6.75% 218,645.48 6.71% -

申万宏源 1 135,860,201.18 3.82% 123,810.00 3.80% -

注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。

鹏华基金管理有限公司

2017年3月30日

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