宝盈货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2009年6月18日中国证监会证监许可[2009]532号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金合同于2009年8月5日正式生效。
重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年8月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核确认。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:宝盈基金管理有限公司
注册及办公地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
法定代表人:李建生
总经理:汪钦
组织形式:有限责任公司
成立时间:2001年5月18日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:(0755)83276688
传真:(0755)83515599
联系人:张新元
股权结构:本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立,现有股东包括中铁信托有限责任公司、成都工业投资集团有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公司持有本公司49%的股权,成都工业投资集团有限公司持有26%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
(1)董事会:
李建生女士,董事长,1954年生,中共党员,本科。曾在黑龙江建设兵团、铁道部基建总局工作。1989年始历任中国铁路工程总公司副处长、高级会计师、副总会计师,现任中国中铁股份有限公司副总裁、财务总监兼总法律顾问。
景开强先生,董事,1958年生,硕士研究生,高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职,历任助理会计师、会计师、财务主管;1989年11月至2001年4月在中铁二局机筑公司财务科任职,历任副科长、科长、总会计师;2001年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任财会部部长,中铁二局集团专家委员会财务组组长;2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公司专家委员会成员;现任中铁信托有限责任公司总经理。
陈赤先生,董事,1966年生,中共党员,经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任;1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职;1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理,2000年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作;2003年6月开始任衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理,现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。
张一冰女士,董事,1967年生,中共党员,陕西财经学院硕士。1989年7月起,在中国华大理工技术公司计财部任职;1990年5月至1999年5月,在中国对外经济贸易信托投资公司计财部、综合部和证券部任职;1999年6月,任香港第一太平银行投资银行部副总裁;2001年4月起,在中国对外经济贸易信托投资公司先后担任投资银行部、稽核法律部总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理。
曾康霖先生,独立董事,1938年生,中共党员,西南财经大学教授。1951年至1956年,在四川省泸县税务局工作;1956年至1960年,在西南财经大学学习;1960年至今,在西南财经大学任教,现任西南财经大学中国金融研究中心名誉主任,博士生导师。
贺颖奇先生,独立董事,1962年生,中共党员,管理学博士。 1986年至1992年,在河北大学经济系任教;1995年至2001年,在厦门大学管理学院任教;2001年至2003年在清华大学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作; 2003年7月至2010年4月,在清华大学会计研究所从事教学与科研工作,任清华大学会计研究所党支部书记,副教授;2010年5月至今,在北京国家会计学院任副教授。
屈文洲先生,独立董事,1972年生,中共党员,金融学博士。1995至1997年,任厦门建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任; 1997至2001年,任厦门建发信托投资公司投资银行部经理;1998至1999年,借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处; 2001至2003年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理;2003至2005年任深圳证券交易所研究员;2005至今,在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师,厦门大学中国资本市场研究中心主任,厦门大学管理学院财务学系副主任。兼任厦门空港、山东航空、梅花伞、众和股份独立董事。
汪钦先生,1966年生,中共党员,经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理、国信证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。2010年11月起任宝盈基金管理有限公司总经理。
(2)监事会
王连洲先生,独立监事,1939年生,副研究员。1964年至1983年,在中国人民银行印制局工作,曾担任计划处副处长;1983年至2000年,在全国人大财经委员会工作,主要从事金融立法,先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000年11月退休。
张建华女士,监事,1969年生,高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司理财中心总经理。
杨凯先生,员工监事,1974年生,中山大学岭南学院MBA。2003年7月至今,在宝盈基金管理有限公司工作,先后担任市场部总监助理,市场部总监、特定客户资产管理部总监。目前,其担任宝盈基金管理有限公司总经理助理兼研究部总监。
(3)其他高级管理人员
孙胜华先生,1971年生,中共党员,法学硕士。曾在中国信达信托总公司、中国信达资产管理公司、英国Wyvern (China) 投资银行、中国泛海控股集团、民生证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司从事法律工作。2010年3月加入宝盈基金管理有限公司任总经理助理兼监察稽核部总监,2010年11月起任宝盈基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
陈若劲女士,1971年6月生,香港中文大学金融MBA,具有8年以上证券从业经历。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作,2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员,现任宝盈增强收益债券型证券投资基金经理、宝盈货币市场证券投资基金经理。
3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
汪钦先生,宝盈基金管理有限公司总经理。
高峰先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理兼投资部总监、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金。
杨凯先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理兼研究部总监。
余述胜先生:宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。
陈若劲女士:宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2011 年3 月31 日,中国建设银行资产总额113,125.16 亿元,较上年末增加5,021.99 亿元,增长4.65%。2011年一季度,中国建设银行实现净利润472.33 亿元,较上年同期增长34.23%;年化平均资产回报率1.71%,年化加权平均净资产收益率26.19%;利息净收入716.30 亿元,较上年同期增长25.27%;净利差为2.58%,净利息收益率为2.69%,分别较上年同期提高0.28 和0.30 个百分点;手续费及佣金净收入231.54 亿元,较上年同期增长37.29%。其中,结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长,收入结构日趋合理。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评为2010年中国最佳银行;在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位,银行业第一位;被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行”;连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”;被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年6月30日,中国建设银行已托管195只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:宝盈基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人:李建生
电话:0755-83276688
传真:0755-83515880
联系人:张珂
2、代销机构
(1)中国建设银行
注册地址:北京市西城区金融大街25号
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(2)中国农业银行
注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3)交通银行
注册地址:上海市仙霞路18号
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(4)招商银行
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(5)中国民生银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话:95568
公司网址:http://www.cmbc.com.cn/
(6)平安银行
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
客户服务电话:40066-99999
公司网址:http://www.18ebank.com/
(7)国泰君安证券
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
客户服务电话:4008888666
公司网址:www.gtja.com
(8)中信建投证券
注册地址:北京市新中街68号
客户服务电话:4008888108
公司网址:www.csc108.com
(9)招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(10)广发证券
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
客户服务电话:020-87555888-875
公司网址:www.gf.com.cn
(11)中信证券
注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
客户服务电话:95558
公司网址:www.cs.ectitic.com
(12)中国银河证券
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座
客户服务电话:4008888888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(13)海通证券
注册地址:上海市淮海中路98号
客户服务电话:4008888001
公司网址:www.htsec.com
(14)华泰联合证券
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
客户服务电话:95513
公司网址:www.lhzq.com
(15)申银万国证券
注册地址:上海市常熟路171号
客户服务电话:021-962505
公司网址:www.sywg.com.cn
(16)兴业证券
注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
客户服务电话:021-68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn
(17)长江证券
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务电话:4008888999
公司网址:www.cjsc.com.cn
(18)安信证券
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话:0755-82825555
公司网址:www.essences.com.cn
(19)西南证券
注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层
客户服务电话:023-63786187
公司网址:www.swsc.com.cn
(20)中信金通证券
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
客户服务电话:0571-96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
(21)万联证券
注册地址:广州市中山二路18号电信广场36-37层
客户服务电话:4008888133
公司网址:www.wlzq.com.cn
(22)国元证券
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
客户服务电话:4008888777
公司网址:www.gyzq.com.cn
(23)渤海证券
注册地址:天津市河西区宾水道3号
客户服务电话:022-28455588
公司网址:www.ewww.com.cn
(24)中信万通证券
注册地址:青岛市崂山区香港东路316号
客户服务电话:96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(25)东吴证券
注册地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
客户服务电话:0512-96288
公司网址:www.dwjq.com.cn
(26)东方证券
注册地址:上海市中山南路318号2号楼
客户服务电话:021-962506
公司网址:www.dfzq.com.cn
(27)长城证券
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客户服务电话:0755-82288968
公司网址:www.cc168.com.cn
(28)国联证券
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
客户服务电话:0510-82588168
公司网址:www.glsc.com.cn
(29)浙商证券
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号
客户服务电话:95105665
公司网址:www.stocke.com
(30)平安证券
注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
客户服务电话:95511
公司网址:www.xmpb.com
(31)国都证券
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
客户服务电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(32)东海证券
注册地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
客户服务电话:0519-8166222
公司网址:www.longone.com.cn
(33)国盛证券
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
客户服务电话:0791-6285337
公司网址:www.gsstock.com
(34)华西证券
注册地址:四川省成都市陕西街239号
客户服务电话:4008888818
公司网址:www.hx168.com.cn
(35)宏源证券
注册地址:新疆乌鲁木齐建设路2号
客户服务电话:010-62294600
公司网址:www.ehongyuan.com
(36)齐鲁证券
注册地址:山东省济南市经十路128号
客户服务电话:0531-82084184
公司网址:www.qlzq.com.cn
(37)第一创业证券
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座26层
客户服务电话:0755-25832686
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(38)金元证券
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
客户服务电话:4008888228
公司网址:www.jyzq.com.cn
(39)中航证券
注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
客户服务电话:0791-6768763
公司网址:www.scstock.com
(40)中国建银投资证券
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
客户服务电话:4006008008
公司网址:www.cjis.cn
(41)厦门证券
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
客户服务电话:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.com.cn
(42)世纪证券
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
客户服务电话:0755-83199599
公司网址:www.csco.com.cn
(43)中金公司
注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
客户服务电话:010-85679238
公司网址:www.cicc.com.cn
(44)信达证券
注册地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
客户服务电话:4008008899
公司网址:www.cindasc.com
(45)英大证券
注册地址:深圳市福田区华能大厦30楼
客户服务电话:0755-26982993
公司网址:www.vsun.com
(46)广发华福证券
注册地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号
客户服务电话:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(47)光大证券
注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼
客户服务电话:4008888788
公司网址:www.ebscn.com
(48)天相投顾
注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701
客户服务电话:010-66045678
公司网址:www.txsec.com
(49)华泰证券
注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
客户服务电话:4008888168
公司网址:www.htsc.com.cn
(50)东莞农村商业银行
注册地址:东莞市南城路2号
客户服务电话:961122
公司网址:www.drcbank.com
(二)注册登记机构:
注册登记人名称:宝盈基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人:李建生
电话:0755-83276688
传真:0755-83515466
联系人:陈静瑜
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
法定代表人:李兆良
经办律师:杨忠、戴瑞冬
电话:0755-82687860
传真:0755-82687861
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:单峰
经办注册会计师:汪棣、单峰
四、基金的名称
本基金名称:宝盈货币市场证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式货币市场基金
六、基金的投资目标
在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1.现金;
2.通知存款;
3.短期融资券;
4.一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
5.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券;
6.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
7.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
8.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。
八、基金的投资策略
本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征,把风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上保持高流动性,最终追求稳定的收益。
具体策略如下:
1.利率预测
准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。市场利率因景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动,本基金全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期,从而做出各类资产配置的决策。
2.相对价值评估
运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券,并采取适当的交易以期获利。一方面通过利率期限结构,评估处于同一风险层次的多只债券中,究竟哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响,评估风险溢价。
3.收益率利差策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
4.流动性管理
由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具,采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比较基准,更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
十一、基金投资组合报告(截止2011年6月30日)
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 60,394,101.40 54.13
其中:债券 60,394,101.40 54.13
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 35,640,217.82 31.94
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 644,988.27 0.58
4 其他资产 14,901,054.09 13.35
5 合计 111,580,361.58 100.00
2.报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.41
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2011-1-5 33.79 巨额赎回 1个交易日
3.基金投资组合平均剩余期限
(1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 119
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注:本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 32.57 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 18.20 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 36.01 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 86.78 -
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,278,763.83 18.20
其中:政策性金融债 20,278,763.83 18.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 40,115,337.57 36.01
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 60,394,101.40 54.21
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量
(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 070211 07国开11 200,000 20,278,763.83 18.20
2 1081437 10常纺CP01 100,000 10,076,220.92 9.04
3 1181003 11魏桥CP01 100,000 10,022,409.77 9.00
4 1181180 11海龙CP01 100,000 10,016,307.00 8.99
5 1181194 11新野CP01 100,000 10,000,399.88 8.98
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 18
报告期内偏离度的最高值 0.5256%
报告期内偏离度的最低值 -0.1208%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1492%
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”计价,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。
(2) 本报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
(3) 本基金持有的11海龙CP01,该债券发行人山东海龙股份有限公司于2011年6月1日收到中国证券监督管理委员会的调查通知书,本基金在该日前已持有该债券。
基于以下原因本基金暂时继续持有本期债券:发行人作为国有企业,同时又是国内粘胶行业龙头,已发行多期债券,均按时还本付息,具有良好的信用历史;该期债券票息较高,在收益率波动情况下能提供较好的票息保护。
本基金将继续密切跟踪公司的基本面情况,并择机对投资组合进行调整。
(4)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 382,854.09
4 应收申购款 14,518,200.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 14,901,054.09
(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金合同生效日为2009年8月5日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: (截止2011年6月30日):
(1)宝盈货币A类
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2009年 0.4013% 0.0059% 0.1396% 0.0000% 0.2617% 0.0059%
2010年 1.5283% 0.0168% 0.3600% 0.0000% 1.1683% 0.0168%
2011年上半年 1.4604% 0.0175% 0.2176% 0.0002% 1.2428% 0.0173%
过去三个月 0.6046% 0.0054% 0.1233% 0.0001% 0.4813% 0.0053%
成立以来 3.4243% 0.0155% 0.7246% 0.0001% 2.6997% 0.0154%
(2)宝盈货币B类
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2009年 0.4998% 0.0059% 0.1396% 0.0000% 0.3602 0.0059%
2010年 1.7733% 0.0168% 0.3600% 0.0000% 1.4133% 0.0168%
2011上半年 1.5821% 0.0175% 0.2176% 0.0002% 1.3645% 0.0173%
过去三个月 0.6652% 0.0054% 0.1233% 0.0001% 0.5419% 0.0053%
成立以来 3.9002% 0.0155% 0.7246% 0.0001% 3.1756% 0.0154%
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费
(4)基金财产拨划支付的银行费用;
(5)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(8)基金的证券交易费用;
(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金注册登记机构,由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(4)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金不收取申购费用与赎回费用。
2、转换费
目前可在宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金及宝盈中证100指数增强型证券投资基金八只基金之间实施转换。
1.基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2.转换份额的计算公式
转出金额=转入金额=B×C×(1-D) /(1+G)+H
转入份额=转入金额/E
其中:
B为转出的基金份额;
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D为转出基金的对应赎回费率;
G为对应的申购补差费率;
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0
注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
特别提示:
由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。
本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表:
转出基金 转入基金 转换金额 申购补差费率
宝盈鸿利收益混合(213001)、宝盈泛沿海增长股票(213002)、宝盈策略增长股票(213003)、宝盈资源优选股票(213008)、宝盈增强收益债券A(213007)、宝盈增强收益债券C(213917)、宝盈核心优势混合(213006)、宝盈中证100指数增强(213010) 宝盈货币(A类:213009,B类:213909)
M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) 宝盈鸿利收益混合(213001) M<100万元 1.50%
100万元≤M<500万元 1.20%
500万元≤M<1000万元 0.60%
M≥1000万元 固定费用1000元
宝盈泛沿海增长股票(213002) M<100万元 1.50%
100万元≤M<500万元 1.30%
500万元≤M<1000万元 0.80%
M≥1000万元 固定费用1000元
宝盈策略增长股票(213003) M<500万元 1.50%
500万元≤M<1000万元 0.90%
M≥1000万元 固定费用1000元
宝盈资源优选股票(213008) M<100万元 1.50%
100万元≤M<500万元 0.90%
500万元≤M<1000万元 0.30%
M≥1000万元 固定费用1000元
宝盈增强收益债券A(213007) M<100万 0.80%
100万≤M<300万 0.50%
300万≤M<500万 0.30%
500万≤M 固定费用1000元
宝盈增强收益债券C(213917) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0
宝盈核心优势混合(213006) M<100万 1.50%
100万≤M<500万 0.90%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 固定费用1000元
宝盈中证100指数增强(213010) M<100万 1.20%
100万≤M<300万 0.80%
300万≤M<500万 0.30%
500万≤M 固定费用1000元
本公司爱宝网网上直销申购补差费率表:
转出基金 转入基金 转换金额 爱宝网网上直销转换补差
工行卡/建行卡/招行卡 农行卡 银联通[1]/
好易联[2]/
平安银行卡/
汇付“天天盈”
宝盈鸿利收益混合(213001) 宝盈货币(A类:213009,B类:213909) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 0 0
宝盈泛沿海增长股票(213002)
宝盈策略增长股票(213003)
宝盈资源优选股票(213008)
宝盈核心优势混合(213006)
宝盈中证100指数增强(213010)
宝盈增强收益债券A(213007)
宝盈增强收益债券C(213917)
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) 宝盈增强收益债券A(213007) M<100万 0.64% 0.56% 0.32%
100万≤M<300万 0.40% 0.35% 0.20%
300万≤M<500万 0.24% 0.21% 0.12%
500万≤M 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
宝盈增强收益债券C(213917) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 0 0
宝盈鸿利收益混合(213001) M<100万元 1.20% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.96% 0.84% 0.48%
500万元≤M<1000万元 0.48% 0.42% 0.24%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
宝盈泛沿海增长股票(213002) M<100万元 1.20% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.04% 0.91% 0.52%
500万元≤M<1000万元 0.64% 0.56% 0.32%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
宝盈策略增长股票(213003) M<500万元 1.20% 1.05% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.72% 0.63% 0.36%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
宝盈资源优选股票(213008) M<100万元 1.20% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.72% 0.63% 0.36%
500万元≤M<1000万元 0.24% 0.21% 0.12%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
宝盈核心优势混合(213006) M<100万 1.20% 1.05% 0.60%
100万≤M<500万 0.72% 0.63% 0.36%
500万≤M<1000万 0.24% 0.21% 0.12%
M≥1000万 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
宝盈中证100指数增强(213010) M<100万 0.96% 0.84% 0.48%
100万≤M<300万 0.64% 0.56% 0.32%
300万≤M<500万 0.24% 0.21% 0.12%
500万≤M 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
宝盈增强收益债券A(213007)
宝盈增强收益债券C(213917) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 0 0
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人部分”更新了“(一)基金管理人概况、(三)主要人员情况和(六)基金管理人的内部控制制度”。
2、更新了“四、基金托管人”相应内容。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了各代销机构的相应内容,增加了东莞农村商业银行、中信证券为代销机构。
4、在“九、基金份额的申购和赎回”部分,更新了基金份额转换的相应内容。
5、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”章节,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、在“二十、基金合同的内容摘要”部分,更新了基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式。
8、在“二十三、其他应披露事项”里,增加了新增代销机构公告、偏离度绝对值达到/超过0.5%公告、停牌股票估值提示性公告、新增代销机构转换及定投业务公告。
宝盈基金管理有限公司
二〇一一年九月十九日
点击查看>>  附件