华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 7 月 18 日
华宝兴业增强收益债券 2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝兴业增强收益债券
基金主代码 240012
交易代码 240012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 2 月 17 日
报告期末基金份额总额 33,964,544.25 份
在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较
投资目标 高的当期收益和总回报,争取实现基金资产的长
期稳健增值。
本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略
研究,对相关资产类别(包括固定收益类资产、投资策略
权益类资产和货币资产等)的预期收益进行动态
跟踪,决定其配置比例。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收
益率低于混合型基金和股票型基金,高于货币市风险收益特征
场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险
程度和预期收益率高于纯债券基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
华宝兴业增强收益债券 华宝兴业增强收益债下属两级基金的基金简称
A 券B
下属两级基金的交易代码 240012 240013
报告期末下属两级基金的份额总额 18,717,793.20 份 15,246,751.05 份
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华宝兴业增强收益债券 2014 年第 2 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
华宝兴业增强收益债券 A 华宝兴业增强收益债券 B
1.本期已实现收益 424,347.40 319,516.28
2.本期利润 821,475.92 668,375.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0427 0.0413
4.期末基金资产净值 21,637,441.26 17,247,845.28
5.期末基金份额净值 1.1560 1.1312注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业增强收益债券 A
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个
3.92% 0.20% 2.61% 0.12% 1.31% 0.08%
月
华宝兴业增强收益债券 B
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个
3.81% 0.20% 2.61% 0.12% 1.20% 0.08%
月
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华宝兴业增强收益债券 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
(2009 年 2 月 17 日至 2014 年 6 月 30 日)注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2009 年 8 月16 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
固定收 硕士。曾在深圳中大投资管
益部总 理公司、海南证券北京营业
经理、本 2013 年 4 部、太平人寿保险有 限公
王瑞海 - 19 年
基金基 月8日 司、太平资产管理有限公司
金经理、 从事投资管理、股票自营和
华宝兴 固定收益投资研究工 作。
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华宝兴业增强收益债券 2014 年第 2 季度报告
业活期 2012 年 7 月加入华宝兴业基
通货币 金管理有限公司,任固定收
基金经 益部总经理。2013 年 4 月起
理、华宝 兼任华宝兴业增强收 益债
兴业可 券型证券投资基金基 金经
转债债 理,2014 年 2 月至 2014 年
券基金 5 月任华宝兴业中证短融 50
经理 指数债券型证券投资 基金
基金经理,2014 年 5 月起兼
任华宝兴业活期通货 币市
场基金(由短融 50 基金转
型)基金经理,2014 年 5 月
兼任华宝兴业可转债 债券
型证券投资基金基金经理。注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
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华宝兴业增强收益债券 2014 年第 2 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,前两个月的收益率水平一直处于下降的过程中,进入六月份以后,由于市场担心六月末的资金面,下降的速度有所减缓。以实际的全价价格涨幅衡量,城投债为代表的信用品种表现好于国开债为代表的利率品种。信用利差总体处于缩小的过程中。
二季度的前期,维持较高的杠杆比例,收益表现良好。进入六月,降低杠杆比例,规避六月底的冲击。组合分为两个部分,一是长久期的利率债,另一部分是短久期的信用债。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内增强收益 A 基金份额净值增长率为 3.92%,同期业绩比较基准收益率为 2.61%;增强收益 B 基金份额净值增长率为 3.81%,同期业绩比较基准收益率为 2.61%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
五月中旬以来资金持续宽松,央行公开市场操作较为灵活,从六月份开始始终是净投放。 在稳增长的大环境下,央行会呵护货币市场,这从多次定向降准可以看出。 五月份财政存款增量低于预期,稳增长背景下加大财政支出力度是主要原因,未来这也是资金宽松的原因之一。整体上来说,资本市场波动幅度会下降。
由于大的投资环境比较宽松,市场的风险偏好会逐渐上升。但不赞成在信用品种上做过多关注,因为从监管层对信用问题的模糊处理来看,信用紧缩的风险仍在。仍然将会加大杠杆,主攻利率品种,并拉长久期。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,673,340.00 5.63
其中:股票 2,673,340.00 5.63
2 固定收益投资 42,600,032.20 89.66
其中:债券 42,600,032.20 89.66
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
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其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 257,494.47 0.54
7 其他资产 1,981,773.94 4.17
8 合计 47,512,640.61 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,182,080.00 5.61
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 491,260.00 1.26
S 综合 - -
合计 2,673,340.00 6.875.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 300199 翰宇药业 34,000 829,260.00 2.13
2 300216 千山药机 30,000 750,900.00 1.93
3 300003 乐普医疗 28,800 601,920.00 1.55
4 300291 华录百纳 14,000 491,260.00 1.26
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华宝兴业增强收益债券 2014 年第 2 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,651,984.10 47.97
其中:政策性金融债 18,651,984.10 47.97
4 企业债券 18,684,405.90 48.05
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 5,263,642.20 13.54
8 其他 - -
9 合计 42,600,032.20 109.555.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 140203 14 国开 03 100,000 10,462,000.00 26.90
2 018002 国开 1302 45,020 4,730,701.60 12.17
3 122040 09 新黄浦 36,000 3,614,400.00 9.30
4 122044 10 连云债 35,500 3,571,300.00 9.18
5 122036 09 沪张江 35,500 3,563,135.00 9.165.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货。
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华宝兴业增强收益债券 2014 年第 2 季度报告5.9.3 本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。5.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,936.81
2 应收证券清算款 898,931.84
3 应收股利 -
4 应收利息 1,041,654.14
5 应收申购款 28,251.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,981,773.945.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 1,221,480.00 3.14
2 113005 平安转债 1,175,020.00 3.02
3 110020 南山转债 1,045,440.00 2.69
4 110023 民生转债 881,600.00 2.27
5 127002 徐工转债 469,815.00 1.21
6 110017 中海转债 468,200.00 1.20
7 110018 国电转债 2,087.20 0.01
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华宝兴业增强收益债券 2014 年第 2 季度报告5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 300199 翰宇药业 829,260.00 2.13 重大资产重组
§6 开放式基金份额变动
单位:份
华宝兴业增强收益债
项目 华宝兴业增强收益债券 A
券B
报告期期初基金份额总额 20,574,658.71 17,053,309.38
报告期期间基金总申购份额 4,062,430.74 1,745,984.10
减:报告期期间基金总赎回份额 5,919,296.25 3,552,542.43报告期期间基金拆分变动份额(份额减
- -少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 18,717,793.20 15,246,751.05注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 150,095.36
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 150,095.36报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.44额比例(%)注:其中基金管理人持有华宝增强债 A 的份额为 86,597.54 份,持有华宝增强债 B 的份额为 63,497.82份。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金资产规模低于 5000 万,对于基金的投资运作管理带来一定影响,敬请投资者注意风险。
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华宝兴业增强收益债券 2014 年第 2 季度报告
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同;
华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业增强收益债券型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
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