泰信优势增长灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年年度报告

摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰信优势增长混合

基金主代码 290005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年6月25日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 60,060,281.06份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序，结合主动的宏

观、市场、行业、公司研究，选择具有可持续优势的

成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券，力争使投

资者享受到可持续的财富增长。

投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上，

以SAA（战略资产配置）策略为基础，结合对不同阶

段市场特征的分析，动态配置基金资产在股票、债券

和现金之间的配置比例。

业绩比较基准 55%*沪深300指数+ 45%*中证全债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金。本基金的预期风险收益水平低

于股票型基金，高于偏债型基金、债券基金及货币市

场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长

期增值的个人和机构投资者。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 胡囡 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799

电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-5988 95588

传真 021-20899008 （010）66105798

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com

址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256号华夏

银行大厦37层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -1,313,941.08 135,885,820.60 76,312,052.04

本期利润 -23,738,593.70 119,909,112.13 89,196,785.94

加权平均基金份额本期利润 -0.3834 0.9557 0.2536

本期基金份额净值增长率 -22.43% 38.40% 20.68%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.3726 0.7699 0.1325

期末基金资产净值 82,440,291.42 106,334,036.37 694,662,465.70

期末基金份额净值 1.373 1.770 1.350

注：1、本基金合同于2008年6月25日正式生效。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -5.31% 0.71% 0.17% 0.42% -5.48% 0.29%

过去六个月 -7.54% 0.75% 2.95% 0.43% -10.49% 0.32%

过去一年 -22.43% 1.66% -4.97% 0.77% -17.46% 0.89%

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过去三年 29.56% 1.95% 37.08% 0.98% -7.52% 0.97%

过去五年 84.33% 1.67% 39.54% 0.89% 44.79% 0.78%

自基金合同 122.89% 1.52% 42.07% 0.97% 80.82% 0.55%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×中证全债指数。

1、沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，沪深

300指数包括300只样本股，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性的指数。

2、中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2008年6月25日正式生效。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产30%-80%，债券资产占基金资产0%-65%（其中包括可转债、资产支持证券等），权证0%-3%（按照相关法律规定）。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 总额 放总额 计

2016 - - - -

2015 1.0000 3,476,387.75 2,396,840.39 5,873,228.14

2014 0.5000 12,624,706.90 12,437,131.26 25,061,838.16

合计 1.5000 16,101,094.65 14,833,971.65 30,935,066.30

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

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注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

成立日期：2003年5月23日

法定代表人：王小林

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：徐磊

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托

投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年12月底，公司有正式员工108人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2016年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策

略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长共19只开放式基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分级1号、泰信添盈债券分级2号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信财达添利2号、泰信-合信一号、泰信合信三号、泰信融昇保本1号、泰信融昇保本2号、泰信融昇3号保本、泰信融昇4号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期、泰信洛肯1号、泰信洛肯2号、泰信易享一号、泰信融鑫2号、泰信中融景诚旭诚固收1号、泰信融昇5号、泰信财达添利3号共25个资产管理计划。

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限证

券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任日期 业

年

限

经济学学士。具有基金从业资格。

曾任职于中信证券上海总部、长

盛基金管理有限公司、富国基金

基金投资 管理有限公司、中海信托管理有

部总监兼 限公司、银河基金管理有限公司。

朱志权 投资总监、2010年1月- 21 2008年6月加入泰信基金管理有

先生 本基金基 16日 年 限公司，2008年6月28日至

金经理 2012年3月1日担任泰信优质生

活基金经理；自2012年3月1日

至2015年2月5日担任泰信先行

策略混合基金经理。现同时担任

基金投资部总监兼投资总监。

硕士，具有基金从业资格。

本基金经 2016年6月 8 2008年7月加入泰信基金管理有

戴隽女士 理助理 28日 - 年 限公司，历任理财顾问部业务经

理助理、研究部助理研究员、研

究员。

注：1、以上日期均是指公司公告的日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），

公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

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1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度 第9页共35页

整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

国内A股市场在2016年年初经历了熔断大跌后，走势逐步平稳，但是热点板块轮状频繁，

下半年市场风格开始转变，周期股和金融板块走势强于创业板，并录得正收益，上证综指全年下跌12.31%，创业板下跌27.71%。

本基金的大部分资产秉承基金契约的精神,在2016年布局成长股的同时，紧跟市场，把握结

构性投资机会，努力维护投资者的利益，适当增加了对周期行业的配置，但是整体上力度相对偏弱。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为1.373元，净值增长率为-22.43%，同期业绩比较基准

收益率为-4.97%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，宏观经济经过多年的调整，经济呈现复苏的势头。2016年随着供给侧改革的

深入，PPI显着上涨，在库存周期和上游商品价格的推动下，宏观经济普遍出现好转，进入

2017年制造业经过多年的调整也开始逐步复苏。但是在去杠杆的背景下，房地产投资将逐步趋

缓，对经济的拉动力度大幅下降，但PPP项目落实和出口的复苏将在一定程度上对冲房地产调控

的影响。此外，中央对国企改革明显升温，混合所有制改革将极大的提升国企的经营效率，提高GDP增速，值得重点关注。

随着美元加息周期的深入，全球流动性开始紧缩，国内市场化利率出现上涨，宣示着国内流动性拐点的出现，货币政策面临艰难取向。

进入2017年，在美元加息的背景下，无论是国内还是全球主要发达经济体的货币政策都出

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现了收紧。美国、欧洲国债收益率利率都呈现上行，日本也在退出负利率状态。国内市场化利率呈现上行，在CPI的压力下，货币政策难以宽松，流动性也出现拐点，。

“抑制资产泡沫、防范金融风险”，加上外围扰动导致市场风险偏好持续下降，预计

2017年指数呈现窄幅震荡的态势，更多是结构性行情。

本基金在操作上，继续保持主动性和前瞻性，在震荡市寻找结构性机会，在配置上，一是具有价格上涨预期的周期性行业和食品饮料、农业，二是关注国企改革政策预期驱动下的投资机会，三是行情下跌带来的优质成长股的机会。2017年紧跟市场结构性机会，优化行业配置，努力为基金持有人获取长期稳定收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。

1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系

本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估，确保风险控制的有效性，不断提升内部控制水平。

2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。

（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新，特别是在2015年7、8月间加强了对旗下公募基金所持停牌股票的流动性指标监测。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。

（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

3、日常监察与专项稽核相结合，深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、 第11页共35页

客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。

5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。

在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资

总监，泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总

监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、基金合同关于利润分配的约定：

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分

配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

（4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

（5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

（6）每一基金份额享有同等分配权；

（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

二、本基金本报告期内无利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21004号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有

人

引言段 我们审计了后附的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

(以下简称“泰信优势增长灵活配置基金”)的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有

者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信优势增长灵活配置基金的基金

管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

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行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

审计意见段 我们认为，上述泰信优势增长灵活配置基金的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制，公允反映了泰信优势增长灵活配置基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变

动情况。

注册会计师的姓名 单峰 傅琛慧

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 13,492,858.84 21,443,633.43

结算备付金 1,188,832.90 1,239,111.24

存出保证金 11,398.60 31,538.85

交易性金融资产 58,643,195.12 79,842,144.05

其中：股票投资 57,307,111.62 78,472,327.55

基金投资 - -

债券投资 1,336,083.50 1,369,816.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 18,000,000.00 15,000,000.00

应收证券清算款 - 4,886,466.22

应收利息 13,957.68 4,288.23

第15页共35页

应收股利 - -

应收申购款 12,900.12 42,175.27

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 91,363,143.26 122,489,357.29

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 8,000,000.00 15,000,000.00

应付赎回款 5,568.15 130,780.32

应付管理人报酬 107,235.35 139,761.08

应付托管费 17,872.57 23,293.53

应付销售服务费 - -

应付交易费用 13,163.78 52,125.95

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 779,011.99 809,360.04

负债合计 8,922,851.84 16,155,320.92

所有者权益：

实收基金 60,060,281.06 60,079,692.40

未分配利润 22,380,010.36 46,254,343.97

所有者权益合计 82,440,291.42 106,334,036.37

负债和所有者权益总计 91,363,143.26 122,489,357.29

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.373元，基金份额总额60,060,281.06份。

7.2 利润表

会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -21,685,762.52 126,048,226.19

第16页共35页

1.利息收入 464,634.49 620,784.42

其中：存款利息收入 116,252.62 260,934.16

债券利息收入 4,407.98 54,565.31

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 343,973.89 305,284.95

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 262,618.93 140,458,179.77

其中：股票投资收益 -4,262.83 138,936,942.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 973,892.13

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 266,881.76 547,345.14

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -22,424,652.62 -15,976,708.47

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 11,636.68 945,970.47

减：二、费用 2,052,831.18 6,139,114.06

1．管理人报酬 1,340,294.65 3,200,969.75

2．托管费 223,382.51 533,495.06

3．销售服务费 - -

4．交易费用 182,485.02 2,067,655.25

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 306,669.00 336,994.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -23,738,593.70 119,909,112.13

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,738,593.70 119,909,112.13

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第17页共35页

一、期初所有者权益（基 60,079,692.40 46,254,343.97 106,334,036.37

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -23,738,593.70 -23,738,593.70

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -19,411.34 -135,739.91 -155,151.25

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 11,186,353.16 4,975,683.44 16,162,036.60

2.基金赎回款 -11,205,764.50 -5,111,423.35 -16,317,187.85

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 60,060,281.06 22,380,010.36 82,440,291.42

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 514,382,343.55 180,280,122.15 694,662,465.70

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 119,909,112.13 119,909,112.13

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -454,302,651.15 -248,061,662.17 -702,364,313.32

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 59,464,269.91 55,483,259.22 114,947,529.13

2.基金赎回款 -513,766,921.06 -303,544,921.39 -817,311,842.45

四、本期向基金份额持有 - -5,873,228.14 -5,873,228.14

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 60,079,692.40 46,254,343.97 106,334,036.37

金净值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第18页共35页

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第500号《关于核准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,788,778.94元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第098号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为496,819,498.95份基金份额，其中认购资金利息折合30,720.01份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30-80%，债券资产占基金资产的比例为0-65%(其中包括可转债、资产支持证券等)，权证占基金资产的比例为0-3%。基金保留的现金以及到期日在1 年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×中证全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

第19页共35页

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

第20页共35页

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东

托”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第21页共35页

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,340,294.65 3,200,969.75

的管理费

其中：支付销售机构的 293,999.09 1,321,688.23

客户维护费

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值

X1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 223,382.51 533,495.06

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天

数。

7.4.8.2.3 销售服务费

本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金

持有的 占基金总份额的比 持有的 份额

基金份额 例 基金份额 占基金总份

额的比例

山东省国际信托股 11,423,524.52 19.0200% 11,423,524.52 19.0100%

第22页共35页

份有限公司

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银 13,492,858.84 93,352.42 21,443,633.43 221,633.81

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 备注

2017

中原 年 新股流

601375证券- - 4.00 1,000 4,000.004,000.00 -

1月 通受限

4日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 停牌原 期末 复牌 复牌 期末

股票代码名称停牌日期因 估值 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注

单价 价

第23页共35页

省广 2016年 重大事

002400 股份 11月 项 13.79- - 100,000 1,359,410.931,379,000.00 -

28日

东阳 2016年 重大事

600673 光科 11月 项 7.29- - 100,000 910,230.00 729,000.00 -

15日

2016年 2017

002727 一心 12月 重大事 年

21.201月 21.66 29,945 723,396.61 634,834.00 -

堂 28日 项

5日

2016年 2017

300100 双林 11月 重大事 年

34.001月 30.60 10,000 280,824.01 340,000.00 -

股份 7日 项

25日

风范 2016年 重大事

601700 股份 11月 项 8.47- - 50 303.45 423.50 -

25日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

第24页共35页

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为54,417,359.12元，属于第二层次的余额为4,225,836.00元，无属于第

三层次的余额(2015年12月31日：第一层次76,818,127.55元，第二层次3,024,016.50元，

无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 57,307,111.62 62.72

其中：股票 57,307,111.62 62.72

2 固定收益投资 1,336,083.50 1.46

其中：债券 1,336,083.50 1.46

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

第25页共35页

5 买入返售金融资产 18,000,000.00 19.70

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 14,681,691.74 16.07

7 其他各项资产 38,256.40 0.04

8 合计 91,363,143.26 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,691,396.00 2.05

C 制造业 23,552,146.54 28.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 550,500.00 0.67

F 批发和零售业 634,834.00 0.77

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 16,387,101.16 19.88

业

J 金融业 27,280.00 0.03

K 房地产业 4,365,000.00 5.29

L 租赁和商务服务业 2,155,364.85 2.61

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 849,550.00 1.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,386,300.00 1.68

R 文化、体育和娱乐业 5,707,639.07 6.92

S 综合 - -

合计 57,307,111.62 69.51

第26页共35页

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 000656 金科股份 500,000 2,620,000.00 3.18

2 600775 南京熊猫 160,000 2,224,000.00 2.70

3 000703 恒逸石化 120,000 1,803,600.00 2.19

4 002244 滨江集团 250,000 1,745,000.00 2.12

5 600571 信雅达 90,020 1,726,583.60 2.09

6 600850 华东电脑 69,923 1,690,738.14 2.05

7 601899 紫金矿业 500,000 1,670,000.00 2.03

8 002373 千方科技 108,000 1,490,400.00 1.81

9 000555 神州信息 69,974 1,485,548.02 1.80

10 002273 水晶光电 70,000 1,393,000.00 1.69

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000703 恒逸石化 3,538,831.16 3.33

2 300254 仟源医药 2,306,318.00 2.17

3 300032 金龙机电 1,978,468.30 1.86

4 600850 华东电脑 1,968,133.80 1.85

5 000983 西山煤电 1,941,373.00 1.83

6 002452 长高集团 1,940,494.07 1.82

7 002284 亚太股份 1,886,479.60 1.77

8 000768 中航飞机 1,878,072.08 1.77

9 000555 神州信息 1,876,423.67 1.76

10 300231 银信科技 1,857,922.00 1.75

第27页共35页

11 601899 紫金矿业 1,810,000.00 1.70

12 600079 人福医药 1,634,256.00 1.54

13 300336 新文化 1,582,662.00 1.49

14 300033 同花顺 1,472,404.00 1.38

15 002551 尚荣医疗 1,230,406.20 1.16

16 600151 航天机电 1,197,689.00 1.13

17 002276 万马股份 1,133,138.87 1.07

18 300426 唐德影视 1,102,298.00 1.04

19 002047 宝鹰股份 1,086,968.00 1.02

20 300364 中文在线 1,027,994.80 0.97

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000703 恒逸石化 2,863,893.80 2.69

2 000620 新华联 2,456,612.00 2.31

3 300254 仟源医药 2,397,318.40 2.25

4 601009 南京银行 2,391,058.96 2.25

5 000768 中航飞机 2,172,928.00 2.04

6 000983 西山煤电 2,169,079.77 2.04

7 002007 华兰生物 2,148,256.52 2.02

8 000411 英特集团 2,077,955.85 1.95

9 300147 香雪制药 1,975,710.52 1.86

10 300032 金龙机电 1,971,949.00 1.85

11 300246 宝莱特 1,871,081.79 1.76

12 300231 银信科技 1,828,000.00 1.72

13 002292 奥飞娱乐 1,822,177.00 1.71

14 600079 人福医药 1,634,721.16 1.54

15 002104 恒宝股份 1,498,878.30 1.41

16 600570 恒生电子 1,154,905.00 1.09

17 002452 长高集团 1,134,213.15 1.07

18 600151 航天机电 1,130,131.00 1.06

19 002047 宝鹰股份 1,084,922.22 1.02

20 000936 华西股份 1,005,923.00 0.95

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

第28页共35页

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 61,373,642.07

卖出股票收入（成交）总额 60,318,675.55

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,336,083.50 1.62

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,336,083.50 1.62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 113008 电气转债 9,950 1,138,578.50 1.38

2 128013 洪涛转债 1,750 197,505.00 0.24

第29页共35页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前 第30页共35页

一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,398.60

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 13,957.68

5 应收申购款 12,900.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 38,256.40

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 113008 电气转债 1,138,578.50 1.38

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限的股票。

8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行

合计。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第31页共35页

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

5,581 10,761.56 11,423,524.52 19.02% 48,636,756.54 80.98%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 8,206.41 0.0137%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至

100万份（含）、100万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年6月25日）基金份额总额 496,819,498.95

本报告期期初基金份额总额 60,079,692.40

本报告期基金总申购份额 11,186,353.16

减:本报告期基金总赎回份额 11,205,764.50

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 60,060,281.06

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

第32页共35页

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年7月万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利

益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，目前案件正在审理阶段，法院未作出判决。本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币6.00万元。该

审计机构从基金合同生效日（2008年6月25日）开始为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国信证券 2 55,758,205.31 45.84% 50,812.81 45.62% -

新时代证券 1 26,321,985.45 21.64% 23,987.30 21.54% -

第33页共35页

广发证券 2 18,406,042.04 15.13% 16,944.98 15.21% -

宏源证券 2 13,336,812.28 10.96% 12,420.46 11.15% -

齐鲁证券 1 4,157,113.00 3.42% 3,871.50 3.48% -

中国银河证券 1 3,662,534.54 3.01% 3,337.66 3.00% -

浙商证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字

【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超

过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重

所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本报告期新增交易单元：国信证券上海34699、国信证券深圳397448、天风证券上海

36378、东北证券深圳001675；退租交易单元：无

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国信证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

广发证券 - -1,895,600,000.00 58.77% - -

宏源证券 - -1,093,000,000.00 33.89% - -

第34页共35页

齐鲁证券 - - 237,000,000.00 7.35% - -

中国银河证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

泰信基金管理有限公司

2017年3月30日

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