上投摩根货币市场基金2011年年度报告摘要

上投摩根货币市场基金

2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

■

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

本基金收益分配按月结转份额。

上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用(例如基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 上投摩根货币A

■

2. 上投摩根货币B

■

注:本基金合同生效日为2005年4月13日。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年4月13日至2011年12月31日)

1、上投摩根货币A

(2005年4月13日至2011年12月31日)

■

2、上投摩根货币B

(2005年4月13日至2011年12月31日)

■

注:按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止2005年07月13日,本基金已根据基金合同完成建仓且资产配置比例符合本基金基金合同规定。

本基金合同生效日为2005年04月13日。 图示时间段为2005年04月13日至2011年12月31日。

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根货币市场基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、上投摩根货币A

■

2、上投摩根货币B

■

注:本基金合同生效日为2005年4月13日。 图示时间段为2007年1月1日至2011年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

1、上投摩根货币A

单位:人民币元

■

2、上投摩根货币B

单位:人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2011年12月底,公司管理的基金共有十五只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金和上投摩根强化回报债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

■

注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神,公司于2009年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法,并自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度,公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作,并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。

本年度,根据公司内部和外部专业机构的评价结果,本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,宏观调控从抗通胀、稳物价逐步转变为保增长。GDP逐季下滑,全年GDP均值9.2%。CPI%在上半年一路上扬,到7月达到了6.5%的高位后出现回落,虽然全年均值仍处于5.4%的高位,但是到年底已经回落至4.1%且继续下行趋势基本确立。货币政策上,全年6次上调存款准备金率并3次提高存贷款基准利率,降低了通胀压力。到了下半年,物价回调,货币政策开始微调,并在12月出现了三年来首次下调存款准备金率的情况,凸现了货币政策的灵活性。

总体来说,货币市场利率震荡走高,年底适度回落。其中,银行间7天回购利率振幅较大,从最低2%附近到最高9%以上,年均处于4.03%水平,显示银行间资金成本基本处于较高水平。一年期央票利率也是逐步走高,到4季度随着货币政策的微调开始稍有回落。从年初的3.42%升至8月底、9月初的4.0%之上,随后逐步回落至年末的3.5%左右。

上投摩根货币市场基金将组合久期限制在75天以内,远低于目前国内通行的120天组合久期限制。上投摩根货币市场基金也不进行正回购放大操作。在以市场利率为基准的浮动利率债券投资上,也仅投资实际存续期在3年以内的浮动利率债券。在对短期融资券的投资及逆回购交易对手方面也有非常严格的规定和限制。这些限制和规定,虽然制约了基金收益的进一步提高,但更重要的是增强了基金抵御各种风险的能力,保证了基金较好的流动性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金B类和A类的净值收益率分别为2.8303%和2.5841%,同期业绩比较基准收益率为1.4597%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,随着经济增速的放缓、通胀的回落,货币政策有空间继续进行微调。流动性状况会逐步缓解。我们货币基金会在保持在央票、金融债、交易所回购等收益率、流动性匹配较好的优良资产的同时,寻找机会在和shibor利率挂钩的协定存款上进行一定比例的配置,以期获取较高的收益率,同时会严格控制其比例和到期日以保障较好的流动性。另外,随着货币政策朝中性回归,收益率曲线预计会出现陡峭下行趋势,因此本基金会适当保持较高久期,以锁定高收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于成立后的每月25日进行收益分配(如遇25日为节假日则顺延至下个工作日),收益分配采用红利再投资方式,按月结转份额。2011年本基金A类收益分配金额为3,044,725.65元,B类收益分配金额为307,343,861.94元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金实施利润分配的金额为A类3,044,725.65元,B类307,343,861.94元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

上投摩根货币市场基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师薛竞、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2012)第20300号)。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:上投摩根货币市场基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:报告截止日2011年12月31日,A类和B类基金份额净值均为1.0000元,基金份额总额14,235,045,214.31份,其中A类基金份额112,984,777.86份,B类基金份额14,122,060,436.45份。

7.2 利润表

会计主体:上投摩根货币市场基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

■

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:上投摩根货币市场基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

———————— ——————— ———————

基金管理公司负责人:章硕麟 主管会计工作负责人:胡志强 会计机构负责人:张璐

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

上投摩根货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第15号《关于同意上投摩根货币市场基金募集的批复》核准,由上投摩根富林明基金管理有限公司(后更名为上投摩根基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币991,196,238.02元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第38号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根货币市场基金基金合同》于2005年4月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为991,360,522.73份基金份额,其中认购资金利息折合164,284.71份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《上投摩根货币市场基金招募说明书》的有关约定,本基金根据适用的销售服务费费率的不同,将基金份额分为A类、B类两类份额,在基金存续期内的任何一个开放日,如A类基金份额持有人持有的基金份额余额达到5,000,000份,即升级为B类份额持有人,如B类基金份额持有人持有的基金份额余额少于500,000份,即降级为A类份额持有人。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《上投摩根货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金 一年以内的银行定期存款、大额存单 剩余期限在397天以内的债券 期限在一年以内的债券回购 期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:税后同期七天通知存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。

7.4.7关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

■

■

注:支付基金销售机构的A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为7,181,524,161.77元,无属于第一或第三层级的余额(2010年12月31日:第二层级4,668,409,321.34元,无属于第一或第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

注:截至2011年12月31日,上投摩根货币市场基金资产净值为14,235,045,214.31,A类和B类基金份额净值均为1.0000元。

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

8.8.2报告期内本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.8.5其他需说明的重要事项标题

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管理人获取。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人:

2011年1月29日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任高级管理人员的公告》,经本公司董事会审议通过,决定聘任经晓云女士、冯刚先生为本公司副总经理。

2011年10月29日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经本公司董事会审议通过,同意童威先生辞去本公司副总经理职务。

基金托管人:

本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为140,000元,目前的审计机构已提供审计服务的连续年限为7年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1. 交易单元的选择标准:

1)资本金雄厚,信誉良好。

2)财务状况良好,经营行为规范。

3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2. 交易单元的选择程序:

1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。

2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

3.2011年度本基金无新增、注销席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:

1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一二年三月二十六日

基金简称 上投摩根货币
基金主代码 370010
交易代码 370010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年4月13日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,235,045,214.31份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 上投摩根货币A 上投摩根货币B
下属分级基金的交易代码 370010 370010
报告期末下属分级基金的份额总额 112,984,777.86份 14,122,060,436.45份
投资目标 通过合理的资产选择,在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 流动性管理:由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。随着国内货币市场的进一步发展,以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将予以深入分析并加以审慎评估,在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 洪霞 尹东
联系电话 021-38794999 010-67595003
电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-68881170 010-66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
上投摩根货币A 上投摩根货币B 上投摩根货币A 上投摩根货币B 上投摩根货币A 上投摩根货币B
本期已实现收益 3,044,725.65 307,343,861.94 2,163,214.79 85,438,301.23 4,233,456.91 48,408,161.37
本期利润 3,044,725.65 307,343,861.94 2,163,214.79 85,438,301.23 4,233,456.91 48,408,161.37
本期净值收益率 2.5841% 2.8303% 1.2029% 1.4463% 0.7748% 1.0174%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
上投摩根货币A 上投摩根货币B 上投摩根货币A 上投摩根货币B 上投摩根货币A 上投摩根货币B
期末基金资产净值 112,984,777.86 14,122,060,436.45 138,401,211.78 8,031,600,461.26 264,681,237.16 4,622,415,669.65
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.7020% 0.0892% 0.3756% 0.0000% 0.3264% 0.0892%
过去六个月 1.4492% 0.0703% 0.7511% 0.0000% 0.6981% 0.0703%
过去一年 2.5841% 0.0618% 1.4597% 0.0001% 1.1244% 0.0617%
过去三年 4.6224% 0.0717% 4.1597% 0.0002% 0.4627% 0.0715%
过去五年 10.9889% 0.1007% 9.0302% 0.0020% 1.9587% 0.0987%
自基金合同生效起至今 13.3750% 0.0934% 11.9327% 0.0017% 1.4423% 0.0917%
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.7628% 0.0970% 0.3756% 0.0000% 0.3872% 0.0970%
过去六个月 1.5718% 0.0764% 0.7511% 0.0000% 0.8207% 0.0764%
过去一年 2.8303% 0.0657% 1.4597% 0.0001% 1.3706% 0.0656%
过去三年 5.3788% 0.0724% 4.1597% 0.0002% 1.2191% 0.0722%
过去五年 12.3275% 0.1012% 9.0302% 0.0020% 3.2973% 0.0992%
自基金合同生效起至今 15.2165% 0.0940% 11.9327% 0.0017% 3.2838% 0.0923%
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011年 2,697,721.13 333,090.65 13,913.87 3,044,725.65 -
2010年 1,936,785.29 225,011.52 1,417.98 2,163,214.79 -
2009年 4,279,283.10 176,927.84 -222,754.03 4,233,456.91 -
合计 8,913,789.52 735,030.01 -207,422.18 9,441,397.35 -
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011年 293,361,993.85 9,153,348.83 4,828,519.26 307,343,861.94 -
2010年 79,730,936.81 3,680,596.97 2,026,767.45 85,438,301.23 -
2009年 45,977,107.16 3,988,046.50 -1,556,992.29 48,408,161.37 -
合计 419,070,037.82 16,821,992.30 5,298,294.42 441,190,324.54 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王亚南 本基金基金经理 2008-11-29 - 9年 复旦大学金融工程专业硕士。2003年至2007年,就职于海通证券股份有限公司研究所,任固定收益研究员。2007年6月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鹿保本基金基金经理助理。2008年6月加入上投摩根基金管理有限公司,自2008年11月起任上投摩根货币市场基金基金经理,自2009年6月起同时任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。
孟晨波 本基金基金经理、固定收益部总监 2009-9-17 - 17年 经济学学士,历任荷兰银行上海分行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董事,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,担任固定收益部总监,2009年9月起任上投摩根货币市场基金基金经理。
杨成 本基金基金经理助理 2010-2-9 2011-8-10 5年 上海财经大学管理学硕士,2007年至2010年期间任信诚基金管理有限公司固定收益分析师,2007年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,任上投摩根纯债债券型证券投资基金和上投摩根货币市场基金基金经理助理,自2011年8月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 65,385,191.58 195,918,804.49
结算备付金 103,274,545.38 110,863,636.50
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 7,181,524,161.77 4,668,409,321.34
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 7,181,524,161.77 4,668,409,321.34
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 6,805,300,814.50 3,190,000,000.00
应收证券清算款 9,716,745.63 -
应收利息 7.4.7.5 83,852,059.28 83,631,823.90
应收股利 - -
应收申购款 1,750.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 14,249,055,268.14 8,248,823,586.23
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 71,479,402.58
应付赎回款 170,705.21 562,692.78
应付管理人报酬 4,093,625.94 2,437,494.28
应付托管费 1,240,492.70 738,634.65
应付销售服务费 148,766.01 105,589.09
应付交易费用 7.4.7.7 24,731.03 38,800.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 7,947,232.94 3,104,799.81
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 384,500.00 354,500.00
负债合计 14,010,053.83 78,821,913.19
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 14,235,045,214.31 8,170,001,673.04
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 14,235,045,214.31 8,170,001,673.04
负债和所有者权益总计 14,249,055,268.14 8,248,823,586.23
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 359,483,838.19 114,439,168.08
1.利息收入 357,671,575.83 114,368,763.82
其中:存款利息收入 7.4.7.11 4,198,253.39 2,663,627.61
债券利息收入 180,516,029.75 54,106,877.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 172,957,292.69 57,598,258.64
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,577,262.36 70,404.26
其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,577,262.36 70,404.26
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 235,000.00 -
减:二、费用 49,095,250.60 26,837,652.06
1.管理人报酬 36,280,725.70 19,420,400.83
2.托管费 10,994,159.27 5,884,969.95
3.销售服务费 1,391,072.37 1,037,383.73
4.交易费用 7.4.7.18 - -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.19 429,293.26 494,897.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 310,388,587.59 87,601,516.02
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 310,388,587.59 87,601,516.02
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 8,170,001,673.04 - 8,170,001,673.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 310,388,587.59 310,388,587.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 6,065,043,541.27 - 6,065,043,541.27
其中:1.基金申购款 53,703,247,315.46 - 53,703,247,315.46
2.基金赎回款 -47,638,203,774.19 - -47,638,203,774.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -310,388,587.59 -310,388,587.59
五、期末所有者权益(基金净值) 14,235,045,214.31 - 14,235,045,214.31
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,887,096,906.81 - 4,887,096,906.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 87,601,516.02 87,601,516.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 3,282,904,766.23 - 3,282,904,766.23
其中:1.基金申购款 30,052,018,223.23 - 30,052,018,223.23
2.基金赎回款 -26,769,113,457.00 - -26,769,113,457.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -87,601,516.02 -87,601,516.02
五、期末所有者权益(基金净值) 8,170,001,673.04 - 8,170,001,673.04
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司(“上国投”) 基金管理人的股东
摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司
J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 36,280,725.70 19,420,400.83
其中:支付销售机构的客户维护费 22,654.83 37,510.90
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 10,994,159.27 5,884,969.95
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根货币A 上投摩根货币B 合计
上投摩根基金管理有限公司 197,919.55 1,085,954.71 1,283,874.26
中国建设银行 66,128.80 955.14 67,083.94
合计 264,048.35 1,086,909.85 1,350,958.20
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根货币A 上投摩根货币B 合计
上投摩根基金管理有限公司 305,797.92 567,632.50 873,430.42
中国建设银行 113,607.45 1,214.13 114,821.58
合计 419,405.37 568,846.63 988,252.00
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 160,840,176.62 - 1,584,000,000.00 2,313,963.41 - -
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 314,662,131.79 30,367,643.84 530,950,000.00 111,395.33 - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 65,385,191.58 2,578,592.71 195,918,804.49 1,424,138.72
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 7,181,524,161.77 50.40
其中:债券 7,181,524,161.77 50.40
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 6,805,300,814.50 47.76
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 168,659,736.96 1.18
4 其他各项资产 93,570,554.91 0.66
合计 14,249,055,268.14 100.00
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 -
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 65
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 57.83 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 3.52 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.82 -
3 60天(含)—90天 4.20 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 22.58 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 11.37 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.51 -
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,496,910,220.63 10.52
2 央行票据 2,003,027,870.08 14.07
3 金融债券 3,351,553,501.62 23.54
其中:政策性金融债 3,351,553,501.62 23.54
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 330,032,569.44 2.32
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 7,181,524,161.77 50.45
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 400,982,960.05 2.82
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 110245 11国开45 5,000,000 499,144,607.43 3.51
2 110414 11农发14 4,500,000 451,008,182.76 3.17
3 110308 11进出08 4,500,000 449,334,066.53 3.16
4 1101022 11央行票据22 4,100,000 406,249,631.13 2.85
5 110206 11国开06 4,000,000 400,982,960.05 2.82
6 119903 11贴现国债03 4,000,000 399,701,126.59 2.81
7 110009 11附息国债09 4,000,000 399,208,047.81 2.80
8 1101018 11央行票据18 4,000,000 396,726,065.36 2.79
9 110001 11附息国债01 3,500,000 349,931,183.75 2.46
10 1101020 11央行票据20 3,300,000 327,125,459.41 2.30
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0735%
报告期内偏离度的最低值 -0.1309%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0489%
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 9,716,745.63
3 应收利息 83,852,059.28
4 应收申购款 1,750.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 93,570,554.91
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
上投摩根货币A 3,487 32,401.71 18,194,414.90 16.10% 94,790,362.96 83.90%
上投摩根货币B 126 112,079,844.73 14,023,810,567.38 99.30% 98,249,869.07 0.70%
合计 3,613 3,939,951.62 14,042,004,982.28 98.64% 193,040,232.03 1.36%
项目 上投摩根货币A 上投摩根货币B
基金合同生效日(2005年4月13日)基金份额总额 577,965,478.90 413,395,043.83
本报告期期初基金份额总额 138,401,211.78 8,031,600,461.26
本报告期基金总申购份额 9,391,789,170.00 44,311,458,145.46
减:本报告期基金总赎回份额 9,417,205,603.92 38,220,998,170.27
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 112,984,777.86 14,122,060,436.45
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国 1 - - - - -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
申银万国 - - 257,396,500,000.00 100.00% - -


基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日