基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出时间：2007年 3月31日
目 录
一、重要提示.................................................................3
二、基金简介.................................................................3
（一）基金概况............................................................3
（二）基金投资概况.........................................................4
（三）基金管理人...........................................................4
（四）基金托管人...........................................................4
（五）信息披露............................................................4
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.................................5
（一）主要财务指标.........................................................5
（二） 基金净值表现........................................................5
（三）基金收益分配情况.....................................................6
四、管理人报告...............................................................7
（一）基金管理人及基金经理情况.............................................7
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明...................................8
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明.................................8
（四）宏观经济、证券市场简要展望...........................................9
五、托管人报告...............................................................9
六、审计报告................................................................10
七、财务会计报告............................................................10
（一）资产负债表..........................................................10
（二）经营业绩表..........................................................12
（三）收益分配表..........................................................13
（四）基金净值变动表......................................................13
（五）年度会计报表附注....................................................14
八、投资组合报告(2006年6月21日——2006年12月31日).......................19
（一）报告期末基金资产组合情况............................................19
（二）报告期债券回购融资情况..............................................19
（三）基金投资组合平均剩余期限............................................20
（四）报告期末债券投资组合................................................21
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.................22
（六）投资组合报告附注....................................................22
九、基金份额持有人情况......................................................23
十、开放式基金份额变动......................................................23
十一、重大事件揭示..........................................................24
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年 3 月30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2006年6月21日，本年度报告期为2006年6月21日至12月31日。
本年度报告中会计报表已经天健华证中洲会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
二、基金简介
（一）基金概况
基金简称：华富货币
交易代码：410002
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年6月21日
报告期末基金份额总额：481,333,527.20 份
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
（二）基金投资概况
基金投资目标：力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
基金投资策略：本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。
业绩比较基准：人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征：本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
（三）基金管理人
基金管理人：华富基金管理有限公司
信息披露负责人：满志弘
联系电话：021-68886996
传真：021-68887997
电子信箱：manzh@hffund.com
（四）基金托管人
基金托管人：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
信息披露负责人：尹东
联系电话：010- 67595104
传真：010-66275853 66275865
电子信箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露
信息披露报纸： 《中国证券报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址： http://www.hffund.com
本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的办公场所
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标
1
基金本期净收益（人民币元）
4,176,622.52
2
期末基金资产净值（人民币元）
481,333,527.20
3
期末基金份额净值（人民币元）
1.00
4
基金本期净值收益率
1.0664%
5
基金累计净值收益率
1.0664%
注：本基金收益分配按月结转份额。以上财务指标中“本期”指2006年6月21日至2006年12月31日止期间。
（二） 基金净值表现
1、 历史各时间段基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
基金净值收益率（1）
基金净值收益率标准差（2）
比较基准收益率（3）
比较基准收益率标准差（4）
（1）-（3）
（2）-（4）
过去3个月
0.5515%
0.0018 %
0.5081%
0%
0.0434%
0.0018%
过去6个月
1.0198%
0.0020%
0.9873%
0.0003%
0.0325%
0.0017%
基金成立至今
2006.6.21-2006.12.31
1.0664%
0.0024%
1.0366%
0.0003%
0.0298%
0.0021%
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
注：本基金合同于2006年6月21日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
0.0000%0.2000%0.4000%0.6000%0.8000%1.0000%1.2000%2006-6-212006-6-302006-7-92006-7-182006-7-272006-8-52006-8-142006-8-232006-9-12006-9-102006-9-192006-9-282006-10-72006-10-162006-10-252006-11-32006-11-122006-11-212006-11-302006-12-92006-12-182006-12-27基金基准华富货币
3、基金净值收益率与业绩比较基准收益率对比图：
1.0200%1.0250%1.0300%1.0350%1.0400%1.0450%1.0500%1.0550%1.0600%1.0650%1.0700%2006年华富货币基金基准
附注：本基金合同生效当年的净值增长率按当年实际存续期计算，计算期间为2006年6
月21日至2006年12月31日。
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
（三）基金收益分配情况
年度
每10份基金份额分红数（元）
备注
2006年
0.106
合计
0.106
本基金于2006年6月21日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。本基金分红所对应的收益实现期间为2006年6月21日至12月31日。
四、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、 基金管理人
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，由华安证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同发起设立。基金管理人于2005年3月2日发起成立并管理其第一只开放式基金——华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年6月21日发起成立并管理其第二只开放式基金——华富货币市场基金。
2、 基金经理
沈雪峰女士，1972年生，上海财经大学经济学硕士学位。1993年起历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理、华安基金管理有限公司研究发展部高
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
级研究员、亚洲证券资产管理总部兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长。2005年11月起任华富基金管理公司资深研究员、华富货币市场基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
1、 业绩表现：
本基金于2006年6月21日正式成立。本基金规范运作、稳健投资，收益率稳步提高。7日年化收益率指标从1.7%~1.8%区域逐步攀升至2.2%~2.6%区域，报告期净值收益率为1.0664%。在银河证券基金评价中心同类基金业绩比较中排名前列。
2、2006年投资运作：
2006年我国经济继续保持高速增长，GDP增速10.7%，进出口总额增长23.8%，实现贸易顺差1775亿美元，比上年增加755亿美元。外汇储备已达1万亿美元，跃居世界第一。2006年M1同比增长17.5％，比上年末高5.7个百分点；M2同比增长16.9％，比上年末低0.6个百分点；全年人民币新增贷款3.18万亿，同比多增8265亿元，超出央行年初2.5万亿的计划目标。汇率方面，2006年人民币兑美元升值3.35%，人民币升值压力加大，汇率更具弹性。人民币升值、经济的持续高速增长、持续贸易顺差和加息预期等因素导致大量货币涌入国内，形成2006年最显著的货币流动性过剩局面，以股市、楼市、土地为代表的资产价格出现大幅度上涨，但CPI整体保持低位运行，全年上涨1.5%。央行货币政策的调整不可回避地受到流动性因素的影响，由控制信贷、防止经济过热逐步过度收缩流动性为主要目标。2006年，除了加大公开市场操作力度以外，央行还动用了多种工具收紧流动性，二季度开始，先后三次调高金融机构存款准备金率、一次加息、多次定向发行央行票据。
2006年债券市场波动剧烈，受央行货币紧缩政策的影响，货币市场利率水平稳步提高，1年期央票发行收益率从年初的1.9%上升至2006年底的2.7961%。另外，密集的新股发行成为债券市场波动最重要的影响因素。中国银行、工商银行、中国人寿、大唐发电、广深铁路等
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
大盘蓝筹股IPO都曾导致资金阶段性紧张，7日回购利率一度维持在4%的历史高位，央行多次通过数量招标稳定货币市场利率。2006年A股市场涨幅高达130%，火热的股市让低风险低收益的货币基金彻底轮为配角。6月份以中国银行IPO为序幕的新股发行正式启动，直接导致货币基金整体遭遇巨额赎回，面临严峻考验。华富货币市场基金于6月21日正式成立，货币市场利率正处于稳步攀升阶段，1年期央票收益率约2.2%左右，保证了基金基本的收益率水平，同时我们借鉴了同期货币基金面临巨额赎回的应对经验，谨慎投资，规范管理。另外，通过久期和品种结构调整、进行跨市场跨品种套利等方式，成功把握了市场波动中的投资机会，在保证基金流动性的前提下，最大可能提高收益率水平。
（四）宏观经济、证券市场简要展望
我们判断2007年中国宏观经济仍将保持9.5%以上的高速增长，国际收支双顺差仍将长期存在，人民币兑美元升值幅度将可能达到5%的水平，金融体系货币流动性过剩局面仍难以有实质性改变，回收过剩的流动性仍然是货币政策的主要调控目标，CPI将有可能超过2%的水平，通胀压力逐步显现，央行除继续使用存款准备金率等工具以外，2007年加息的可能性较大。2007年以平安保险、交通银行等为代表的大盘蓝筹A股IPO仍将导致阶段性资金分流，这些因素将直接带来债券市场的波动。我们将密切关注宏观经济和货币政策的变化，及时调整投资策略，积极把握各种投资机会，规范稳健运作，力争为基金持有人获取最大收益。
五、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《华富货币市场基金基金合同》和《华富货币市场基金托管协议》，托管华富货币市场基金（以下简称华富货币基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在华富货币基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－华富基金管理有限公司在华富货币基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由华富货币基金管理人－华富基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
六、审计报告
本基金2006年年度财务会计报告经天健华证中洲会计师事务所有限责任公司审计，注
册会计师签字出具了天健华证中洲审（2007）JR字第070004号“标准无保留意见的审计报告”。
七、财务会计报告
注：本基金合同生效日为2006年6月21日，无去年同期比较数据。
（一）资产负债表
单位：人民币元
项 目
2006.12.31
附注
资 产 :
银行存款
47,408,283.19
清算备付金
90,911.03
交易保证金
0.00
应收证券清算款
60,069,800.00
应收股利
0.00
应收利息
1,408,205.47
应收申购款
0.00
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
其他应收款
0.00
股票投资市值
0.00
其中：股票投资成本
0.00
债券投资市值
436,378,842.60
其中：债券投资成本
436,378,842.60
权证投资
0.00
其中：权证投资成本
0.00
买入返售证券
0.00
待摊费用
68.13
资产合计:
545,356,110.42
负债及持有人权益
负债:
应付证券清算款
0.00
应付赎回款
0.00
应付赎回费
0.00
应付管理人报酬
134,528.60
应付托管费
40,766.24
应付销售服务费
101,915.61
应付佣金
0.00
应付利息
40,787.00
应付收益
199,350.02
未交税金
0.00
其他应付款
15,777.39
卖出回购证券款
63,350,000.00
短期借款
0.00
预提费用
139,458.36
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
其他负债
0.00
负债合计
64,022,583.22
持有人权益：
实收基金
481,333,527.20
未实现利得
0.00
未分配收益
0.00
持有人权益合计
481,333,527.20
负债与持有人权益总计
545,356,110.42
（二）经营业绩表
单位：人民币元
项 目
2006.6.21-2006.12.31
附注
一、收入
5,949,536.32
1、股票差价收入
0.00
2、债券差价收入
677,157.48
3、权证差价收入
0.00
4、债券利息收入
4,095,501.97
5、存款利息收入
300,687.65
6、股利收入
0.00
7、买入返售证券收入
874,889.22
8、其他收入
1,300.00
二、费用
1,772,913.80
1、基金管理人报酬
690,782.52
2、基金托管费
209,328.03
3、基金销售服务费
523,320.19
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
4、卖出回购证券支出
117,361.19
5、利息支出
0.00
6、其他费用
232,121.87
其中：上市年费
0.00
信息披露费
53,150.18
审计费用
80,000.00
三、 基金净收益
4,176,622.52
加：未实现利得
0.00
四、 基金经营业绩
4,176,622.52
（三）收益分配表
单位：人民币元
项 目
2006.6.21-2006.12.31
附注
本期基金净收益
4,176,622.52
加: 期初基金净收益
0.00
加: 本期损益平准金
0.00
可供分配基金净收益
4,176,622.52
减: 本期已分配基金净收益
4,176,622.52
期末基金净收益
0.00
（四）基金净值变动表
单位：人民币元
项 目
2006.6.21-2006.12.31
附注
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
一、期初基金净值
852,132,754.02
二、本期经营活动：
基金净收益
4,176,622.52
未实现利得
0.00
经营活动产生的基金净值变动数
4,176,622.52
三、本期基金单位交易：
基金申购款
472,666,296.40
其中：分红再投资
3,536,304.65
基金赎回款
843,465,523.22
基金单位交易产生的基金净值变动数
-370,799,226.82
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
4,176,622.52
五、期末基金净值
481,333,527.20
（五）年度会计报表附注
1、 主要会计政策、会计估计
（1） 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
（2） 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2006
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
年6月21日至2006年12月31日。
（3） 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
（4） 记账基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，债券投资采用摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。
（5） 基金资产的估值原则
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价和折价在剩余存续期内平均摊销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生不利影响，基金管理人于每一估值日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整投资组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
（6） 债券投资的成本计价方法
买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入央行票据和零息债券无需单独核算应收利息。
卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（7） 待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。
（8） 收入的确认和计量
银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，并根据买入债券时溢价与折价的摊销数调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。短期融资券的利息收入按买入时折价的摊销数扣除个人所得税后的净额认列。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
（9） 费用的确认和计量
（a）基金管理人报酬
根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提，按月支付。
（b）基金托管费
根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提，按月支付。
(c)基金销售服务费
根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。
（d）卖出回购证券支出
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（10） 实收基金
实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
（11） 基金收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
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华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
2、重大关联方关系及关联交易
（1）关联方关系：
关联方名称
与本基金关系
华富基金管理有限公司
基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司
基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（简称“华安证券”）
基金管理人的股东、代销机构
安徽省创新投资有限公司
基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司
基金管理人的股东
（2）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(a)通过关联方席位进行的交易
关联方名称
回购成交金额 （人民币元）
占全年交易金额比例
年佣金（人民币元）
占全年佣金总量比例
华安证券有限责任公司
223,000,000.00
100%
31,889.72
100%
本基金与华安证券发生的关联交易均在正常的业务范围内按一般商业条款订立，交易佣金的计算及佣金比率是公允的。
(b)基金管理人报酬
支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬690,782.52元。
(c)基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费 209,328.03元。
第 17 页
华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
(d) 基金销售服务费及需要支付给各关联方的销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华富基金管理有限公司，再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金销售服务费523,320.19元。
其中；需支付给各关联方的销售服务费
关联方名称
2006年度 （人民币元）
华富基金管理有限公司（管理人）
256,424.15
中国建设银行（托管人）
262,523.05
华安证券有限责任公司（管理人股东）
2,222.86
合计
521,170.06
（e）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业存款利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为47,408,283.19元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为298,916.76元。
（f） 与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易
本基金在本会计期间与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下：
2006年6月21日(基金成立日)至2006年 12月31日止期间（人民币元）
买入债券成交金额
149,663,000.00
卖出债券成交金额
49,753,500.00
分销债券成交金额
0.00
债券回购成交金额
0.00
（g）本基金在报告期末未发生基金管理公司持有基金份额的情况，且未发生基金管理
公司主要股东及其控制的机构持有基金份额的情况。
3、流通转让受到限制的的基金资产
第 18 页
华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
截止2006年12月31日，本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证
券款余额为63,350,000.00元，系以如下债券作为抵押：
债券
代码
债券
名称
回购到期日
单位成本（元）
数量（张）
摊余成本（元）
060202
06国开02
2007-01-04
99.83
500,000
49,915,125.95
060402
06农发02
2007-01-04
99.86
150,000
14,979,560.84
合
计
64,894,686.79
八、投资组合报告(2006年6月21日——2006年12月31日)
（一）报告期末基金资产组合情况
资产组合
金额（人民币元）
占基金总资产比例
债券投资
436,378,842.60
80.02%
买入返售证券
-
-
其中：买断式回购的买入返售证券
-
-
银行存款和清算备付金合计
47,499,194.22
8.71%
其他资产
61,478,073.60
11.27 %
合计
545,356,110.42
100%
（二）报告期债券回购融资情况
序号
项目
金额(人民币元)
占基金资产净值的比例
报告期内债券回购融资余额
1,917,630,000.00
2.50%
1
其中：买断式回购融资
-
-
报告期末债券回购融资余额
63,350,000.00
13.16%
第 19 页
华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
2
报告期末债券回购融资余额
63,350,000.00
13.16%
其中：买断式回购融资
-
-
本报告期内本基金债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情况说明
序号
发生日期
融资余额占基金资产净值比例
原因
调整天数
1
2006-8-15
20.15%
赎回
发生后1个工作日
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况：
项 目
天 数
报告期末投资组合平均剩余期限
94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
194
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
25
报告期内平均剩余期限有超过180天的情况，均在基金建仓期内，即基金成立日后三个月内发生：
序号
发生日期
平均剩余期限（天）
原因
调整期
1
2006-7-20
190
调整期间
2个工作日
2
2006-7-21
190
调整期间
1个工作日
3
2006-7-26
194
调整期间
2个工作日
4
2006-7-27
184
调整期间
1个工作日
5
2006-7-31
188
调整期间
1个工作日
6
2006-8-2
183
调整期间
2个工作日
7
2006-8-3
183
调整期间
1个工作日
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
序号
平均剩余期限
各期限资产占
基金资产净值的比例
各期限负债占
基金资产净值的比例
1
30天以内
36.87 %
13.16%
其中：剩余存续期超过397
10.37%
-
第 20 页
华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
天的浮动利率债
2
30天(含)—60天
14.50%
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
18.57%
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—180天
10.32 %
-
5
180天(含) —397天(含)
32.74 %
-
合计
113.00 %
13.16%
（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序 号
债券品种
成本(单位：人民币元)
占基金资产净值的比例
1
国家债券
-
-
金融债券
189,499,508.45
39.37%
2
其中：政策性金融债
189,499,508.45
39.37%
3
央行票据
99,654,204.23
20.70%
4
企业债券
147,225,129.92
30.59%
5
其他
-
-
合 计
436,378,842.60
90.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
49,915,125.95
10.37%
第 21 页
华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
2、基金投资前十名债券明细
债券数量(张)
序号
债券名称
自有投资
买断式回购
成本(单位：人民币元)
占基金资产净值的比例
1
06农发06
500000
49,971,683.35
10.38%
2
06国开02
500000
49,915,125.95
10.37%
3
06央行票据10
500000
49,788,002.24
10.34%
4
06国开17
400000
39,922,693.37
8.29%
5
06央行票据08
300000
29,888,783.68
6.21%
6
06国开27
300000
29,717,258.00
6.17%
7
06上海港CP01
200000
20,038,187.79
4.16%
8
06央行票据03
200000
19,977,418.31
4.15%
9
06农发02
200000
19,972,747.78
4.15%
10
06新矿CP01
200000
19,848,551.96
4.12%
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项 目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数
16
报告期内偏离度的最高值
0.1000％
报告期内偏离度的最低值
-0.3935％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0841％
（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 2、本报告期内，本基金存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。
3、本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责，处罚的情况。 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 第 22 页
华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
4、其他资产的构成
序号
其他资产
金额(单位：人民币元)
1
交易保证金
0.00
2
应收证券清算款
60,069,800.00
3
应收利息
1,408,205.47
4
应收申购款
0.00
5
其他应收款
0.00
6
待摊费用
68.13
7
其他
0.00
合计
61,478,073.60
九、基金份额持有人情况
本基金份额持有人情况如下：
期末持有人结构
机构投资者
个人投资者
基金份额持有人户数(户)
平均每户持有基金份额(份)
持有份额(份)
占总份额比例
持有份额(份)
占总份额比例
1813
265,490.09
382,862,868.54
79.54%
98,470,658.66
20.46%
十、开放式基金份额变动
本基金份额变动情况如下：
基金合同生效日的基金份额总额（份）
852,132,754.02
期初基金份额（份）
852,132,754.02
加：期间总申购份额（份）
472,666,296.40
减：期间总赎回份额（份）
843,465,523.22
期末基金份额（份）
481,333,527.20
第 23 页
华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
十一、重大事件揭示
（一）本报告期内未召开持有人大会。
（二）经华富基金管理有限公司2004年度股东大会及一届四次、五次董事会审议通过,并报中国证监会审核批准(证监基金字[2005]208号文)，聘任姚怀然先生担任华富基金管理有限公司董事长。2006年01月10日，华富基金管理有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司更换董事长公告》。
（三）经华富基金管理有限公司一届八次董事会审议通过并报上海证监局备案，李友超先生不再担任华富货币市场基金的基金经理，2007年1月12日，华富基金管理有限公司在《中国证券报》刊登《关于华富货币市场基金基金经理李友超离任的公告》。
（四）基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
（五）本报告期内本基金投资策略未改变。
（六）本报告期收益分配事项。
本基金于成立后的每月26日进行收益分配，至今累积收益分配金额4,176.622.52元。
（七）本基金自2006年9月30日起改聘天健华证中洲会计师事务所有限责任公司为本基金提供审计服务。截至2006年12月31日止本基金应付审计费80,000.00元。
（八）本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
（九）本基金报告期内租用证券公司专用交易席位的情况。
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号），
我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序，根据相应的标准进行评估后确定确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易席位租用协议》。本报告期通过证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下：
券商名称
租用席位数量
回购交易量（人民币元）
占回购交易总量比例
年佣金（人民币元）
占全年佣金总量比例
华安证券
1
223,000,000.00
100%
31,889.72
100%
第 24 页
华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
（十）其他重要事项
1、2006年5月26日，我公司公告了《华富货币市场基金招募说明书》及《华富货币市场基金份额发售公告》。
2、2006年6月22日，我公司公告了《华富货币市场基金基金合同生效公告》，宣布基金成立。
3、2006年6月22日，我公司公告了《华富货币市场基金开放申购和赎回业务公告》。
4、2006年7月25日，我公司公告了《华富货币市场基金收益支付公告（2006年第1号）》。
5、2006年8月24日，我公司公告了《华富货币市场基金收益支付公告（2006年第2号）》。
6、2006年9月26日，我公司公告了《华富货币市场基金收益支付公告（2006年第3号）》。
7、2006年9月26日，我公司公告了《关于华富货币市场基金“十一”长假前暂停申购的公告》。
8、2006年9月26日，我公司公告了《华富基金管理有限公司更换会计师事务所的公告》。
9、2006年9月26日，我公司公告了《华富基金管理有限公司关于开办定期定额申购业务的公告》。
10、2006年9月27日，我公司公告了《关于开通华富货币市场基金与华富基金管理有限公司旗下其他开放式基金转换业务的公告》。
11、2006年9月27日，我公司公告了《华富基金管理有限公司关于开展旗下基金转换费率优惠活动的公告》。
12、2006年10月24日，我公司公告了《华富货币市场基金收益支付公告（2006年第4号）》。
13、2006年10月27日，我公司公告了《华富货币市场基金2006年第三季度报告》。
14、2006年11月25日，我公司公告了《华富货币市场基金收益支付公告（2006年第5号）》。
15、2006年12月2日，我公司公告了《华富基金管理有限公司旗下基金增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》。
16、2006年12月13日，我公司公告了《华富基金管理有限公司旗下基金增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告》。
17、2006年12月22日，我公司公告了《华富基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告》。
第 25 页
华富货币市场基金 2006 年年度报告摘要
18、2006年12月22日，我公司公告了《华富基金管理有限公司关于增加华安证券为基金转换业务代销机构的公告》。
19、2006年12月22日，我公司公告了《华富货币市场基金收益支付公告（2006年第6号）》。
20、2006年12月27日，我公司公告了《华富货币市场基金元旦假期前暂停申购及转入业务的公告》。
上述公告均刊登在《中国证券报》及公司网站。
21、2006年7月27日，中国建设银行股份有限公司董事会召开会议，通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案；2006年10月20日，中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会，委任张建国先生为建行执行董事，同时出任副董事长。2006年7月，常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。
22、2006年12月28日，中国建设银行股份有限公司根据工作需要，将“基金托管部”更名为“投资托管服务部”。
华富基金管理有限公司
2007 年3 月 31 日
第 26 页
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