基金代码:410002 基金简称:华富货币
华富货币市场证券投资基金2008年年度报告摘要
2008年12月31日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2009年3月27日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华富货币
交易代码 410002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2006年06月21日
报告期末基金份额总额1,253,103,462.41份
2.2基金产品说明
投资目标力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资策略本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的流动性和稳定收益水平。
业绩比较基准人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称华富基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名满志弘尹东
联系电话021-68886996010-67595003
电子邮箱manzh@hffund.comyindong@ccb.cn
客户服务电话400-700-8001010-67595096
传真021-68887997010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公场所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标2008年2007年2006年6月21日-2006年12月31日
本期已实现收益17,691,237.2712,370,807.874,176,622.52
本期利润17,691,237.2712,370,807.874,176,622.52
本期净值收益率3.8805%3.1688%1.0664%
3.1.2期末数据和指标2008年2007年2006年6月21日-2006年12月31日
期末基金资产净值1,253,103,462.41409,862,382.13481,333,527.20
期末基金份额净值1.001.001.00
注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2)由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4)本基金收益分配按月结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三月1.4197%0.0180%0.8178%0.0018%0.6019%0.0162%
过去六月2.2298%0.0135%1.8064%0.0016%0.4234%0.0119%
过去一年3.8805%0.0104%3.7621%0.0012%0.1184%0.0092%
自基金合同生效起至今8.3151%0.0080%7.5838%0.0024%0.7313%0.0056%
注:
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度再投资形式发放总额备注
2008年17,691,237.27
2007年12,370,807.87
2006年4,176,622.52
合计34,238,667.66
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元,由华安证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同出资设立。基金管理人于2005年3月02日发起成立并管理其第一只开放式基金--华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年6月21日发起成立并管理其第二只开放式基金--华富货币市场基金。2007年3月19日发起成立并管理其第三只开放式基金--华富成长趋势股票型证券投资基金。2008年5月28日发起成立并管理其第四只开放式基金--华富收益增强债券型证券投资基金。2008年12月24日发起成立并管理其第五只开放式基金--华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吴圣涛华富成长趋势基金基金经理、华富收益增强债券基金基金经理2007年10月25日2008年12月26日七年武汉大学商学院硕士,历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理,国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。
曾刚本基金基金经理、华富收益增强债券基金基金经理2008年05月15日-八年中国科技大学学士,清华大学MBA,先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究;2005年7月任上海电气财务公司资产管理部经理助理,负责固定收益投资。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1业绩表现:
本基金于2006年6月21日正式成立。本年基金净值收益率为3.8805%,同期业绩比较基准为3.7621%,高于期间业绩比较基准0.1184个百分点。在银河证券基金评价中心同类基金业绩比较中排名前列。
4.4.22008年投资运作:
2008年在遭受冰冻、地震等自然灾害以及国际金融危机的影响下,国内宏观经济总体保持平稳较快发展,GDP同比增长9.0%,较上年回落4个百分点;全社会固定资产投资增速同比增长25.5%;全年实现贸易顺差2955亿美元。上半年国际油价屡创新高,农产品价格维持高位运行,国内通胀压力较大,经济运行偏热;下半年随着经济危机的进一步恶化,全球经济增速明显下滑,国际原油价格大幅跳水,国内食品价格涨幅逐步回落,CPI呈冲高回落的态势,全年CPI上涨5.9%,比上年提高1.1个百分点。在外部需求放缓的影响下,最近三个月份进出口持续出现负增长,国内经济下滑趋势明显。为了防止经济受全球金融危机的不利影响,保持国内经济的平稳较快增长,国家宏观调控的重点亦从年初的防过热、防通胀转换到保增长上,并采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策来应对经济下滑的风险。
随着国内经济由年初的过热转为偏冷,货币政策亦从年初频繁上调准备金率转为大幅下调存贷款基准利率以及准备金率,债券市场先抑后扬,从8月份开始步入牛市行情。短债收益率大幅下降,1年期央票利率跌破历史低点,长债收益率下降幅度相对较小,收益率曲线大幅下移并呈陡峭化,中债指数亦创出2002年以来的新高。上半年回购利率受中国铁健、金钼股份等新股申购时波动较大,下半年在央行宽松的货币政策作用下,市场资金十分充裕,回购利率逐步向资金成本靠近。
2008年我们根据宏观经济、货币政策以及财政政策的变化,及时调整组合期限和投资品种,投资上依旧保持积极稳健的风格,严格控制流动性风险、信用风险和利率风险。在新股发行时积极参与跨市场的无风险套利。在债券价格快速上涨阶段,通过拉长久期,合理利用组合内回购杠杆,增配部分高信用等级的短期融资券等操作,为基金持有人实现了较高的收益。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年,受全球经济危机影响,外部需求明显放缓,国内进出口增速预计将放缓至5%左右。固定资产投资将受国家出台的四万亿扩大内需保增长的措施推动有望保持稳定增长。虽然08年社会消费品零售总额仍维持在21.6%的增速,但消费受经济下滑、收入增长趋缓的影响将出现调整的压力,国内宏观经济形势依然严峻。随着国内经济刺激方案的不断细化和落实,以及积极财政政策、适度宽松货币政策的影响,今年1月份继去年12月份人民币信贷投放大幅增长的基础上,猛增1.6万亿元,同比多增8141亿元。M2同比增长增速18.79%,比08年末上涨0.97个百分点,宽松的货币政策效果逐渐显现。但1月信贷增长大部分是票据融资以及政府项目投资贷款,预计未来贷款增速将趋缓,拉动经济的作用将减弱。我们预期年内宽松货币政策将会继续,未来央行仍存在降息以及再次下调存款准备金率的可能。
2009年债券市场和货币市场的运行也将在国内经济变化、宏观调控和市场流动性过剩变化中呈现出阶段性波动特征。预计2009年低利率环境仍将持续,但货币基金总体份额可能稳中会略有下降。
本基金将继续把基金的流动性管理和风险控制放在首位,密切关注货币政策、财政政策的变化,及时调整组合期限和投资品种,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健光华(北京)会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司运作保障部总监,成员包括总经理、督察长、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值1.00元分配后转入持有人权益,每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。本基金在本年度应分配收益17,691,237.27元,已全部分配,符合法律法规和《基金合同》的相关规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
本基金2008年年度财务会计报告经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了天健光华审(2009)JR字第070004号"标准无保留意见的审计报告"。投资者欲了解审计报告全文,应阅读年度报告正文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华富货币市场基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
资产附注号本期末
2008年12月31日上年度末
2007年12月31日
资产:
银行存款7.4.7.16,659,994.639,344,570.76
结算备付金-1,644,551.61
存出保证金--
交易性金融资产7.4.7.21,039,377,706.06218,091,410.28
其中:股票投资--
基金投资--
债券投资1,039,377,706.06218,091,410.28
资产支持证券投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4200,000,000.0098,000,347.00
应收证券清算款16,700.00-
应收利息7.4.7.58,554,340.5835,387.50
应收股利--
应收申购款6,200.0083,174,947.19
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计1,254,614,941.27410,291,214.34
负债和所有者权益附注号本期末
2008年12月31日上年度末
2007年12月31日
负债:
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款--
应付赎回款--
应付管理人报酬273,793.8945,415.35
应付托管费82,967.8513,762.22
应付销售服务费207,419.5734,405.61
应付交易费用7.4.7.750,150.3518,154.88
应交税费--
应付利息--
应付利润768,318.1077,868.59
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.8128,829.10239,225.56
负债合计1,511,478.86428,832.21
所有者权益:
实收基金7.4.7.91,253,103,462.41409,862,382.13
未分配利润7.4.7.10--
所有者权益合计1,253,103,462.41409,862,382.13
负债和所有者权益总计1,254,614,941.27410,291,214.34
注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值1元,基金份额总额1,253,103,462.41份
7.2利润表
会计主体:华富货币市场基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
项目附注号本期
2008年01月01日至2008年12月31日上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
一、收入21,125,622.7716,324,545.05
1.利息收入13,155,461.6715,539,870.49
其中:存款利息收入7.4.7.11149,019.46208,698.74
债券利息收入11,802,401.6710,137,157.47
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入1,204,040.545,194,014.28
其他利息收入--
2.投资收益(损失以"-"填列)7,970,161.10784,674.56
其中:股票投资收益7.4.7.12--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.137,970,161.10784,674.56
资产支持证券投资收益--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15--
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)7.4.7.16--
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)--
5.其他收入(损失以"-"号填列)7.4.7.17--
二、费用(以"-"号填列)-3,434,385.50-3,953,737.18
1.管理人报酬-1,355,625.04-1,462,654.35
2.托管费-410,795.57-443,228.48
3.销售服务费-1,026,988.60-1,108,071.38
4.交易费用7.4.7.18--
5.利息支出-330,122.40-636,574.05
其中:卖出回购金融资产支出-330,122.40-636,574.05
6.其他费用7.4.7.19-310,853.89-303,208.92
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)17,691,237.2712,370,807.87
所得税费用(以"-"号填列)--
四、净利润(净亏损以"-"号填列)17,691,237.2712,370,807.87
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华富货币市场基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
项目本期
2008年01月01日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)409,862,382.13-409,862,382.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-17,691,237.2717,691,237.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)843,241,080.28-843,241,080.28
其中:1.基金申购款5,458,748,098.56-5,458,748,098.56
2.基金赎回款(以"-"号填列)-4,615,507,018.28--4,615,507,018.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)--17,691,237.27-17,691,237.27
五、期末所有者权益(基金净值)1,253,103,462.41-1,253,103,462.41
项目上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)481,333,527.20-481,333,527.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-12,370,807.8712,370,807.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-71,471,145.07--71,471,145.07
其中:1.基金申购款2,002,926,675.07-2,002,926,675.07
2.基金赎回款(以"-"号填列)-2,074,397,820.14--2,074,397,820.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)--12,370,807.87-12,370,807.87
五、期末所有者权益(基金净值)409,862,382.13-409,862,382.13
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华富货币市场基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富货币市场基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】87号文核准募集设立。本基金自2006年5月29日起公开向社会发行,至2006年6月16日募集结束。经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具安永大华业字(2006)第549号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额851,982,753.02元;募集资金的银行存款利息150,001.00元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集852,132,754.02份基金单位。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2006年6月21日生效,该日的基金份额为852,132,754.02份基金单位。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金以财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富货币市场基金基金合同》以及中国证监会发布的基金行业实务操作的规定编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
7.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下:
7.4.5.1以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
7.4.5.2基金买卖债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收营业税。
7.4.5.3对基金买卖债券的差价收入,从2004年1月1日起,继续免征收企业所得税;对基金取得的企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.6关联方关系
关联方名称与本基金的关系
华富基金管理有限公司基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司("华安证券")基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司基金管理人的股东
7.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本基金管理人华富基金管理有限公司第二大股东安徽省创新投资有限公司已被吸收合并为安徽省信用担保集团有限公司,本基金管理人华富基金管理有限公司向中国证券监督管理委员会提出了章程修改和股东变更的申请。中国证券监督管理委员会经过审核,下发了证监许可[2008]759号文件,核准了公司章程的修改以及股东变更的申请。本基金管理人华富基金管理有限公司于2008年9月26日完成了工商变更登记手续。
本报告期发生变化的关联方情况如下:
工商变更登记前工商变更登记后
安徽省创新投资有限公司安徽省信用担保集团有限公司
7.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
华富基金管理有限公司基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司("华安证券")基金管理人的股东、代销机构
7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1回购交易
关联方名称本期
2008年01月01日至2008年12月31日上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
成交金额占当期回购
成交总额的比例成交金额占当期回购
成交总额的比例
华安证券有限责任公司
b_p_6_2_6_1_1
b_p_6_2_6_1_1
b_p_6_2_6_1_1
b_p_6_2_6_1_1
b_p_6_2_6_1_1
b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1_table
b_p_6_2_6_1_1_table
b_p_6_2_6_1_1_table
1,152,500,000.00100%1,787,600,000.00100%
7.4.7.1.2应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称本期
2008年01月01日至2008年12月31日
当期
佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金余额的比例
华安证券有限责任公司60,087.30100%1,808.18100%
关联方名称上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
当期
佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金余额的比例
华安证券有限责任公司59,912.70000100%1,720.88100%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2关联方报酬
7.4.7.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目本期
2008年01月01日至2008年12月31日上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
当期应支付的管理费1,355,625.041,462,654.35
其中:当期已支付1,081,831.151,417,239.00
期末未支付273,793.8945,415.35
注:支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。
7.4.7.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目本期
2008年01月01日至2008年12月31日上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
当期应支付的托管费410,795.57443,228.48
其中:当期已支付327,827.72429,466.26
期末未支付82,967.8513,762.22
注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。
7.4.7.2.3销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称本期
2008年01月01日至2008年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
华富基金管理有限公司(管理人)209,134.5868,649.20277,783.78
中国建设银行(托管人)356,139.5646,715.44402,855.00
华安证券有限责任公司(管理人股东)326.68171.04497.72
合计565,600.82115,535.68681,136.50
获得销售服务费的
各关联方名称上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
华富基金管理有限公司(管理人)763,139.8211,914.77775,054.59
中国建设银行(托管人)195,037.9219,366.94214,404.86
华安证券有限责任公司(管理人股东)1,019.6422.601,042.24
合计959,197.3831,304.31990,501.69
注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华富基金管理有限公司,再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日基金销售服务费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2008年01月01日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行-13,692,116.22--2,365,350,000.00148,680.55
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行209,981,602.5558,754,434.43----
7.4.7.4各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期初持有的基金份额--
期间认购总份额--
期间申购/买入总份额--
期间因拆分增加的份额--
期间赎回/卖出总份额--
期末持有的基金份额--
期末持有的基金份额
占基金总份额比例--
7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称本期末
2008年12月31日上年度末
2007年12月31日
持有的
基金份额持有的基金份额
占基金总份额的比例持有的
基金份额持有的基金份额
占基金总份额的比例
华安证券有限责任公司31,932,128.352.55%--
注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。
7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称本期
2008年01月01日至2008年12月31日上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行6,659,994.63133,889.029,344,570.76187,587.11
7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2008年01月01日至2008年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量(单位:)总金额
------
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量(单位:)总金额
------
7.4.8期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
本基金本期末未持有流通受限证券
7.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资1,039,377,706.0682.84
其中:债券1,039,377,706.0682.84
资产支持证券--
2买入返售金融资产200,000,000.0015.94
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
3银行存款和结算备付金合计6,659,994.630.53
4其他资产8,577,240.580.68
5合计1,254,614,941.27100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号项目金额占基金资产净值的比例(%)
1报告期内债券回购融资余额4,025,256,054.152.94
其中:买断式回购融资--
2报告期末债券回购融资余额--
其中:买断式回购融资--
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限124
报告期内投资组合平均剩余期限最高值179
报告期内投资组合平均剩余期限最低值6
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
130天以内19.70-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债3.21-
230天(含)-60天17.65-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债1.62-
360天(含)-90天23.55-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债1.98-
490天(含)-180天2.42-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
5180天(含)-397天(含)36.11-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
合计99.43-
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据417,826,085.0533.34
3金融债券226,171,191.8118.05
其中:政策性金融债226,171,191.8118.05
4企业债券--
5企业短期融资券395,380,429.2031.55
6其他--
7合计1,039,377,706.0682.94
8剩余存续期超过397天的浮动利率债券85,360,344.646.81
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
107030907进出091,400,000140,810,847.1711.24
2080102808央票281,200,000119,748,532.299.56
3080110408央票104900,00089,232,385.187.12
4080110608央票106700,00069,335,698.865.53
5088124408广晟CP03500,00050,122,973.504.00
6080101608央票16500,00049,931,717.343.98
707041707农发17400,00040,203,696.123.21
8088109308沪糖烟CP01300,00030,351,808.602.42
9088114208华侨城CP01300,00030,224,622.082.41
10088115608湘华菱CP01300,00030,181,950.642.41
8.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数50
报告期内偏离度的最高值0.4717%
报告期内偏离度的最低值-0.1555%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.1446%
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金所持有的债券(包括票据)的估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。
8.8.2本报告期内,本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。
8.8.3声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明。
本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的情况。本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
8.8.4其他资产构成
单位:人民币元
序号名称金额
1存出保证金-
2应收证券清算款16,700.00
3应收利息8,554,340.58
4应收申购款6,200.00
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计8,577,240.58
8.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分。
无
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:人民币元
持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
5006250,320.31603,999,888.1848.20%649,103,574.2351.80%
注:-
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金--
注:-
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年6月21日)基金份额总额852,132,754.02
报告期期初基金份额总额409,862,382.13
报告期期间基金总申购份额5.458.748.098.56
报告期期间基金总赎回份额4.615.507.018.28
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
报告期期末基金份额总额1,253,103,462.41
注:-
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议审议通过,增聘吴圣涛先生为华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。
11.2.2经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议审议通过,沈雪峰女士不再担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务,增聘曾刚先生担任华富货币市场基金和华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
11.2.3经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议书面审议通过,同意王蕾女士因个人原因辞去公司副总经理的职务。
11.2.4经华富基金管理有限公司第二届四次董事会审议通过,同意聘任邹牧担任公司副总经理的职务。
11.2.5经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘季雷先生为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,吴圣涛先生不再兼任华富货币市场基金基金经理的职务。
11.2.62008年6月13日,中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。华富货币本年度支付给审计机构天健光华会计师事务所审计报酬为8万元人民币,其已为本公司提供审计服务的连续年限为3年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:元
券商名称交易单元数量债券回购交易应支付该券商的佣金
成交金额占当期成交总额的比例佣金占当期佣金
总量的比例
华安证券有限责任公司11,152,500,000.00100%60,087.30100%
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
无
§12影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2008年5月27日,中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告,美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权;
2、2008年9月23日,中国建设银行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持中国建设银行股份的公告;
3、2008年11月17日,中国建设银行公告美国银行公司行使认购期权的事宜;
4、2008年12月2日,中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。
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