华富货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人： 华富基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2016 年 10 月 25 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富货币
基金主代码 410002
交易代码 410002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额 3,676,546,929.93 份
投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前
提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政
策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局
的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回
购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关
法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期
限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。
业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和
预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日 ）
1. 本期已实现收益 19,498,257.45
2．本期利润 19,498,257.45
3．期末基金资产净值 3,676,546,929.93
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6513% 0.0050% 0.3781% 0.0000% 0.2732% 0.0050%
注：本基金收益分配按月结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为 2006 年 6 月 21 日至 9 月 21 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约
定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从
任职日期 离任日期 业年限 说明
尹培俊
华富货币市场
基金基金经理、
华富强化回报
债券型基金基
金经理、华富安
享保本混合型
基金基金经理、
华富诚鑫灵活
配置混合型基
金基金经理、固
2014 年 3 月
6 日 - 十年
华东师范大学经济学学士，
本科学历。曾任上海君创财
经顾问有限公司顾问部项
目经理、上海远东资信评估
有限公司集团部高级分析
师、新华财经有限公司信用
评级部高级分析师、上海新
世纪资信评估投资服务有
限公司高级分析师、德邦证
券有限责任公司固定收益
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定收益部总监
助理
部高级经理， 2012 年加入
华富基金管理有限公司，曾
任固定收益部信用研究员。
注：这里的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度整体经济表现仍然较为疲弱，工业增长乏力，投资增速下滑，经济下行压力仍大，通
胀持续回落，基本面对债市依然有支撑。广义融资收缩，理财利率下行，社会投资预期回报率持
续下降，广义基金资产配置压力持续加大。央行重启 14 天逆回购，释放对市场过度运用短期资金
放杠杆行为的担忧，对市场形成阶段性冲击。但三季度债券市场仍然维持收益率下行的趋势，收
益率曲线继续平坦化。三季度货币市场流动性较为充裕， 短端资金利率基本保持平稳，本基金对
各类资产进行了较为均衡地配置。本基金在保证组合充足流动性的前提下，根据对短期市场利率
走势的判断以及货币基金季末申购赎回规律，不断优化组合各类资产配置结构，实现了较为稳定
的投资收益。
基本面的支撑、广义基金的配置压力仍是促使债券市场收益率曲线继续平坦化动力来源。基
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本面来看，供给侧改革和 L 型经济走势仍对债市中长期走势有较强支撑，对违约造成系统性风险
的担忧在下降，债券收益率整体下行趋势仍未改变。十一期间全国主要城市均出台限制房地产过
快上涨的政策，短期进一步强化了后期房地产销量下滑、投资增速下降、房贷回落的预期，信用
收缩有利于长端利率债的下行。但目前短端利率始终维持不变，期限利差和信用利差依然处于低
位，通胀预期有所反复，人民币贬值压力仍大，而市场对全球央行货币持续宽松的预期在发生转
变，美、日、德等国家的长期国债收益率均有所反弹，或对长端利率下行幅度形成制约。《货币
市场基金监督管理办法》的实施进一步提升了货币基金的流动性和安全性的管理要求。我们将在
增强货币基金组合流动性的同时，适度调整组合久期，平衡各类资产的配置比例。本基金将坚持
把流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及时调整组合期限和
投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2006 年 6 月 21 日正式成立。本报告期基金净值收益率为 0.6513%,，期间业绩比较
基准 0.3781%，期间年化收益率 2.5781%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 固定收益投资 2,461,503,783.46 66.35
其中：债券 2,461,503,783.46 66.35
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 605,990,268.99 16.33
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 620,804,701.55 16.73
4 其他资产 21,528,938.23 0.58
5 合计 3,709,827,692.23 100.00
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5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.68
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 29,999,835.00 0.82
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（ %）
各期限负债占基金资产净值
的比例（ %）
1 30 天以内 31.87 0.82
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
2 30 天(含)-60 天 11.83 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天(含)-90 天 17.63 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含)-120 天 23.30 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
5 120 天(含)-397 天（含） 15.69 -
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其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
合计 100.32 0.82
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ %）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 350,914,547.97 9.54
其中：政策性金融债 350,914,547.97 9.54
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券 1,150,962,449.01 31.31
6 中期票据 - -
7 同业存单 959,626,786.48 26.10
8 其他 - -
9 合计 2,461,503,783.46 66.95
10 剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 160304 16 进出 04 1,500,000 150,039,455.96 4.08
2 011699616 16 中金集
SCP002
1,100,000 110,313,590.75 3.00
3 041658004 16 鲁宏桥
CP001
1,000,000 100,463,666.60 2.73
4 111694517 16 广州农村
商业银行
CD091
1,000,000 99,353,384.95 2.70
5 111690040 16 南京银行
CD004
1,000,000 99,200,868.57 2.70
6 111697419 16 苏州银行
CD116
1,000,000 97,099,230.45 2.64
7 111690048 16 徽商银行 900,000 89,280,793.57 2.43
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CD003
8 160401 16 农发 01 800,000 79,993,730.60 2.18
9 111696937 16 宁波银行
CD186
800,000 79,052,932.81 2.15
10 011699696 16 新兴际华
SCP003
600,000 60,177,367.19 1.64
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1945%
报告期内偏离度的最低值 0.0677%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1322%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本
报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
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3 应收利息 21,506,138.23
4 应收申购款 300.00
5 其他应收款 22,500.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 21,528,938.23
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,057,843,959.35
报告期期间基金总申购份额 3,299,223,811.81
报告期期间基金总赎回份额 4,680,520,841.23
报告期期末基金份额总额 3,676,546,929.93
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2016年 7月 14
日
25,000,000.00
25,000,000.00 0.00%
2 红利再投资 2016年7月 26
日
234,704.93
234,704.93 0.00%
3 红利再投资 2016年8月 26
日
288,102.12
288,102.12 0.00%
4 红利再投资 2016年9月 26
日
222,331.39
222,331.39 0.00%
合计 25,745,138.44 25,745,138.44
注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、华富货币市场基金基金合同
2、华富货币市场基金托管协议
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3、华富货币市场基金招募说明书
4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印
件。
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