工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......9

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

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6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

§7投资组合报告......37

7.1期末基金资产组合情况......37

7.2期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12投资组合报告附注......44

§8基金份额持有人信息......46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

§9开放式基金份额变动......47

§10重大事件揭示......48

10.1基金份额持有人大会决议......48

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

10.4基金投资策略的改变......48

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

10.8其他重大事件......50

§11影响投资者决策的其他重要信息......52

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......52

11.2影响投资者决策的其他重要信息......52

§12备查文件目录......53

12.1备查文件目录......53

12.2存放地点......53

12.3查阅方式......53

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金

基金简称 工银消费服务混合

基金主代码 481013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年4月21日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,070,900,863.50份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过投资消费服务类行业股票，追求基金资产长期稳

投资目标 定增值，在合理风险限度内，力争持续实现超越业绩

基准的超额收益。

本基金建立系统化、纪律化的投资流程，遵循初选投

投资策略 资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、

公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等

过程，选择具有投资价值的股票，构造投资组合。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益

率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债

风险收益特征 券型基金，属于风险水平中高的基金。本基金主要投

资于消费服务行业股票，在混合型基金中属于较高风

险水平的投资产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 朱碧艳 林葛

人 联系电话 400-811-9999 010-66060069

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-811-9999 95599

传真 010-66583158 010-68121816

注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲 北京市东城区建国门内大街

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5号6层甲5号601、甲5号7层 69号

甲5号701、甲5号8层甲5号

801、甲5号9层甲5号901

办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛 北京市西城区复兴门内大街

大厦A座6-9层 28号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 100033 100031

法定代表人 郭特华 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大

厦A座6-9层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 12,853,884.13

本期利润 61,588,421.03

加权平均基金份额本期利润 0.2402

本期加权平均净值利润率 15.27%

本期基金份额净值增长率 13.85%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 387,316,600.47

期末可供分配基金份额利润 0.3617

期末基金资产净值 1,458,217,463.97

期末基金份额净值 1.362

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 71.34%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金基金合同生效日为2011年4月21日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.16% 0.55% 4.01% 0.54% 0.15% 0.01%

过去三个月 7.70% 0.59% 4.90% 0.49% 2.80% 0.10%

过去六个月 13.85% 0.55% 8.65% 0.45% 5.20% 0.10%

过去一年 17.28% 0.61% 13.30% 0.54% 3.98% 0.07%

过去三年 80.36% 1.59% 59.07% 1.40% 21.29% 0.19%

自基金合同 71.34% 1.36% 17.29% 1.22% 54.05% 0.14%

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生效以来

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2011年4月21日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。本报告期，本基金投资组合比例符合基金

合同关于投资比例的各项约定。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金

融工具占基金资产的比例为5%-40%。其中，基金持有的消费服务行业股票占基金股票资产的比

例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直

接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。

截至2017年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货

币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、

工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金等110只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

曾任中国银行全球金融市

场部首席交易员；2005

权益投 年加入工银瑞信，曾任工

资部副 银核心价值混合基金、工

王筱苓 总监， 2014年12月30- 20 银精选平衡混合型基金、

本基金日 工银稳健成长混合基金基

的基金 金经理、专户投资部专户

经理 投资经理，现任权益投资

部副总监，2011年10月

11日至今，担任工银瑞

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信中小盘成长混合型证券

投资基金基金经理；2012

年12月5日至今，担任

工银瑞信大盘蓝筹混合型

证券投资基金基金经理；

2014年6月26日至今，

担任工银瑞信绝对收益混

合型基金基金经理；2014

年12月30日至今，担任

工银瑞信消费服务行业混

合型证券投资基金基金经

理；2015年8月6日至

今，担任工银瑞信新蓝筹

股票型基金基金经理；

2016年4月20日至今，

担任工银瑞信沪港深股票

型证券投资基金基金经理；

2016年10月27日至今，

担任工银瑞信现代服务业

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法 第11页共54页

违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，沪深300指数上涨10.7%，创业板指数小幅下跌7%。分行业看，家电、食

品饮料、电子元器件等行业涨幅居前；农林牧渔、纺织服装、计算机、传媒等行业跌幅较大。上半年股票市场风格分化十分明显。盈利稳健、估值合理的个股表现优异，而估值较高、需要依赖外延扩张获得成长的一类股票表现不佳。

宏观经济与货币政策层面，房地产销售火爆的局面从一、二线城市蔓延到三、四线城市，且销售持续超预期。政策面上，新年伊始央行间接加息，透露出明确的控杠杆、防风险的政策意图。

银监会、证监会、保监会连续出台监管政策，进行金融去杠杆，力度超出市场预期，对同业业务、委外业务冲击较大。受到监管政策的影响，市场风格明显趋向价值投资风格。

本基金在上半年对行业配置进行了微调，减少了农林牧渔行业的配置，增加了食品饮料、商贸零售、医药行业的配置。选股方面，我们坚持从业绩和估值两个维度进行考察，选择风险收益性价比高的个股进行投资。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为13.85%，业绩比较基准收益率为8.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾我们去年年底的展望，当时的判断是：外围环境不稳的背景下，市场估值水平整体而言并不便宜，而流动性和风险偏好又面临着比较大的负面影响，因此我们认为市场可能存在部分结构性机会，投资需要更加谨慎。现在看来，更加谨慎显然是正确的。展望下半年，依然是偏谨慎的格局不变。我们将密切关注中报业绩揭示出来的投资机会，排查风险。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1职责分工

（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负

责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金利润分配情况如下：

本基金本期于2017年6月23日发布分红公告，每10份派发红利3.493元，共计派发红利

370,467,098.72元，权益登记日为2017年6月27日。

本基金本报告期共计派发红利370,467,098.72元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—工银瑞信基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为, 工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基

金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 13,007,070.46 59,715,526.74

结算备付金 62,272.04 698,260.77

存出保证金 34,314.95 101,812.40

交易性金融资产 6.4.7.2 980,766,824.90 282,168,646.49

其中：股票投资 891,143,824.90 282,168,646.49

基金投资 - -

债券投资 89,623,000.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 450,000,000.00 -

应收证券清算款 30,472,556.53 -

应收利息 6.4.7.5 908,992.88 12,845.58

应收股利 - -

应收申购款 768,004.68 8,661.91

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,476,020,036.44 342,705,753.89

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 7,793,121.75 -

应付赎回款 7,863,981.86 68,066.44

应付管理人报酬 846,389.32 439,322.71

应付托管费 141,064.90 73,220.48

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 698,407.65 375,940.08

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 459,606.99 509,648.64

负债合计 17,802,572.47 1,466,198.35

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,070,900,863.50 226,725,666.66

未分配利润 6.4.7.10 387,316,600.47 114,513,888.88

所有者权益合计 1,458,217,463.97 341,239,555.54

负债和所有者权益总计 1,476,020,036.44 342,705,753.89

注：1、本基金基金合同生效日为2011年4月21日。

2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.362元，基金份额总额为

1,070,900,863.50份。

6.2 利润表

会计主体：工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 66,082,279.58 -5,637,054.51

1.利息收入 985,843.42 343,426.27

其中：存款利息收入 6.4.7.11 269,918.22 111,088.24

债券利息收入 270,904.11 227,500.00

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 445,021.09 4,838.03

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,249,979.41 -2,338,805.83

其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,752,461.96 -4,578,616.28

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -8,690.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 4,497,517.45 2,248,500.45

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 48,734,536.90 -3,650,449.44

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

第16页共54页

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 111,919.85 8,774.49

减：二、费用 4,493,858.55 2,498,227.11

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,942,135.10 1,720,819.00

2．托管费 6.4.10.2.2 490,355.83 286,803.15

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 874,501.32 303,834.94

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 186,866.30 186,770.02

三、利润总额（亏损总额以“-” 61,588,421.03 -8,135,281.62

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 61,588,421.03 -8,135,281.62

列）

注：本基金基金合同生效日为2011年4月21日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 226,725,666.66 114,513,888.88 341,239,555.54

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 61,588,421.03 61,588,421.03

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 844,175,196.84 581,681,389.28 1,425,856,586.12

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 912,848,752.53 622,636,883.74 1,535,485,636.27

2.基金赎回款 -68,673,555.69 -40,955,494.46 -109,629,050.15

四、本期向基金份额持 - -370,467,098.72 -370,467,098.72

有人分配利润产生的基

第17页共54页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,070,900,863.50 387,316,600.47 1,458,217,463.97

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 143,916,153.94 77,476,607.19 221,392,761.13

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -8,135,281.62 -8,135,281.62

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 48,882,514.82 19,487,354.49 68,369,869.31

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 60,623,192.87 24,180,550.05 84,803,742.92

2.基金赎回款 -11,740,678.05 -4,693,195.56 -16,433,873.61

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 192,798,668.76 88,828,680.06 281,627,348.82

（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为2011年4月21日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郭特华______ ______郝炜______ ____朱辉毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）（原名“工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]319号文《关于核准工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2011年4月21日正 第18页共54页

式生效，首次设立募集规模为2,650,997,954.23份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期

限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及《基金合同》有关规定，为确保基金投资比例符合法律法规要求，2015年8月5日，本基金名称由“工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金”更名为“工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金”。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、央票、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%。其中，基金持有的消费服务行业股票占基金股票资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

第19页共54页

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

第20页共54页

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以

下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品

管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

第21页共54页

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 13,007,070.46

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 13,007,070.46

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 817,898,293.52 891,143,824.90 73,245,531.38

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 89,550,480.00 89,623,000.00 72,520.00

合计 89,550,480.00 89,623,000.00 72,520.00

第22页共54页

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 907,448,773.52 980,766,824.90 73,318,051.38

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_交易所 450,000,000.00 -

合计 450,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 98,366.20

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 28.00

应收债券利息 983,671.23

应收买入返售证券利息 -173,087.95

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 15.40

合计 908,992.88

注：“其他”为应收结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

第23页共54页

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 697,782.65

银行间市场应付交易费用 625.00

合计 698,407.65

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 29,068.20

预提信息披露费 148,765.71

预提审计费 27,273.08

预提账户维护费 4,500.00

合计 459,606.99

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 226,725,666.66 226,725,666.66

本期申购 912,848,752.53 912,848,752.53

本期赎回(以"-"号填列) -68,673,555.69 -68,673,555.69

本期末 1,070,900,863.50 1,070,900,863.50

注：“本期申购”中包含红利再投、转入份额及金额，“本期赎回”中包含转出份额及金额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 194,618,312.85 -80,104,423.97 114,513,888.88

本期利润 12,853,884.13 48,734,536.90 61,588,421.03

本期基金份额交易 768,018,907.84 -186,337,518.56 581,681,389.28

产生的变动数

其中：基金申购款 826,664,396.70 -204,027,512.96 622,636,883.74

第24页共54页

基金赎回款 -58,645,488.86 17,689,994.40 -40,955,494.46

本期已分配利润 -370,467,098.72 - -370,467,098.72

本期末 605,024,006.10 -217,707,405.63 387,316,600.47

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 267,930.26

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,394.40

其他 593.56

合计 269,918.22

注：“其他”为结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 108,388,351.83

减：卖出股票成本总额 96,635,889.87

买卖股票差价收入 11,752,461.96

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内未有债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

无。

第25页共54页

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期间无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,497,517.45

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,497,517.45

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 48,734,536.90

——股票投资 48,662,016.90

——债券投资 72,520.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 48,734,536.90

第26页共54页

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 80,926.22

基金转换费收入 30,993.63

合计 111,919.85

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 873,676.32

银行间市场交易费用 825.00

合计 874,501.32

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 27,273.08

信息披露费 148,765.71

账户维护费 9,000.00

银行费用 1,827.51

合计 186,866.30

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。

第27页共54页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30日

月30日

当期发生的基金应支付 2,942,135.10 1,720,819.00

的管理费

其中：支付销售机构的 606,297.38 594,606.15

客户维护费

注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.50%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

2、基金管理费每日计提，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第28页共54页

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 490,355.83 286,803.15

的托管费

注：1、在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

2、基金托管费每日计提，按月支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银

行股份有限 13,007,070.46 267,930.26 42,905,485.79 107,780.34

公司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

第29页共54页

6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元

序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 权益 场内 场外 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注

登记日 红数

2017年 2017

1 6月27- 年6 3.493349,393,822.6021,073,276.12370,467,098.72

日 月27

日

合 - - 3.493349,393,822.6021,073,276.12370,467,098.72

计

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年2017

长缆 6月5年7 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

月7 通受限

日

日

2017年2017

金龙 6月15年7 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

月17 通受限

日

日

2017年2017

睿能 6月28年7 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

月6 通受限

日

日

2017年2017

旭升 6月30年7 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 月10 通受限

日

2017年2017

大烨 6月26年7 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

月3 通受限

日

日

第30页共54页

2017年2017

国科 6月30年7 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

月12 通受限

日

日

2017年2017

百达 6月27年7 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

月5 通受限

日

日

2017年2017

富满 6月27年7 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

月5 通受限

日

日

2017年2017

君禾 6月23年7 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

月3 通受限

日

日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停

期末 复牌

股票代股票停牌牌 复牌 期末

估值单 开盘单数量（股） 期末估值总额 备注

码 名称日期原 日期 成本总额

价 价

因

2017重 2017

中国年4大 年8 指数法

600050联通月5 6.85月21 8.22 744,300 3,531,744.005,098,455.00

事 估值

日项 日

注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于2017年6月30日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币-461,466.00元。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第31页共54页

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第32页共54页

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

第33页共54页

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个 5年以

2017年6月30 1个月以内月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 13,007,070.46 - - - - - 13,007,070.46

结算备付金 62,272.04 - - - - - 62,272.04

存出保证金 34,314.95 - - - - - 34,314.95

交易性金融资产 - -89,623,000.00 - -891,143,824.90 980,766,824.90

买入返售金融资450,000,000.00 - - - - - 450,000,000.00

产

应收证券清算款 - - - - -30,472,556.53 30,472,556.53

应收利息 - - - - - 908,992.88 908,992.88

应收申购款 - - - - - 768,004.68 768,004.68

资产总计 463,103,657.45 -89,623,000.00 - -923,293,378.991,476,020,036.44

负债

应付证券清算款 - - - - - 7,793,121.75 7,793,121.75

应付赎回款 - - - - - 7,863,981.86 7,863,981.86

应付管理人报酬 - - - - - 846,389.32 846,389.32

应付托管费 - - - - - 141,064.90 141,064.90

第34页共54页

应付交易费用 - - - - - 698,407.65 698,407.65

其他负债 - - - - - 459,606.99 459,606.99

负债总计 - - - - -17,802,572.47 17,802,572.47

利率敏感度缺口463,103,657.45 -89,623,000.00 - -905,490,806.521,458,217,463.97

上年度末 1-3个 5年以

2016年12月311个月以内月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计

日

资产

银行存款 59,715,526.74 - - - - - 59,715,526.74

结算备付金 698,260.77 - - - - - 698,260.77

存出保证金 101,812.40 - - - - - 101,812.40

交易性金融资产 - - - - -282,168,646.49 282,168,646.49

应收利息 - - - - - 12,845.58 12,845.58

应收申购款 - - - - - 8,661.91 8,661.91

资产总计 60,515,599.91 - - - -282,190,153.98 342,705,753.89

负债

应付赎回款 - - - - - 68,066.44 68,066.44

应付管理人报酬 - - - - - 439,322.71 439,322.71

应付托管费 - - - - - 73,220.48 73,220.48

应付交易费用 - - - - - 375,940.08 375,940.08

其他负债 - - - - - 509,648.64 509,648.64

负债总计 - - - - - 1,466,198.35 1,466,198.35

利率敏感度缺口 60,515,599.91 - - - -280,723,955.63 341,239,555.54

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月31日

） ）

利率增加25基准点 -145,767.38 -

利率减少25基准点 146,243.81 -

注：本基金上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

第35页共54页

6.4.13.4.2外汇风险

无。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 891,143,824.90 61.11 282,168,646.49 82.69

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 89,623,000.00 6.15 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 980,766,824.90 67.26 282,168,646.49 82.69

注：1、本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产的60%-95%；债券及现金资产占基金资

产的比例为5%-40%。其中，基金持有的消费服务行业股票占基金股票资产的比例不低于80%，现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

2、由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的

相关性。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

第36页共54页

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12

30日） 月31日）

业绩比较基准增加5% 71,622,066.90 18,439,492.17

业绩比较基准减少5% -71,622,066.90 -18,439,492.17

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第37页共54页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 891,143,824.90 60.37

其中：股票 891,143,824.90 60.37

2 固定收益投资 89,623,000.00 6.07

其中：债券 89,623,000.00 6.07

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 450,000,000.00 30.49

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 13,069,342.50 0.89

7 其他各项资产 32,183,869.04 2.18

8 合计 1,476,020,036.44 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 435,256,545.00 29.85

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 38,778.24 0.00

F 批发和零售业 103,351,517.43 7.09

G 交通运输、仓储和邮政业 46,161,614.16 3.17

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 20,521,903.62 1.41

务业

J 金融业 184,338,670.17 12.64

K 房地产业 4,351,412.16 0.30

L 租赁和商务服务业 44,395,711.58 3.04

第38页共54页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 11,133,030.40 0.76

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 41,594,642.14 2.85

S 综合 - -

合计 891,143,824.90 61.11

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000895 双汇发展 2,241,639 53,238,926.25 3.65

2 601021 春秋航空 1,372,632 46,161,614.16 3.17

3 002027 分众传媒 3,128,400 43,046,784.00 2.95

4 600030 中信证券 2,480,800 42,223,216.00 2.90

5 601607 上海医药 1,261,000 36,417,680.00 2.50

6 002024 苏宁云商 3,142,501 35,353,136.25 2.42

7 600887 伊利股份 1,626,601 35,118,315.59 2.41

8 601166 兴业银行 2,071,432 34,924,343.52 2.40

9 600276 恒瑞医药 655,641 33,168,878.19 2.27

10 601939 建设银行 5,248,400 32,277,660.00 2.21

11 600079 人福医药 1,553,296 30,475,667.52 2.09

12 600519 贵州茅台 53,277 25,138,752.45 1.72

13 600535 天士力 553,153 22,977,975.62 1.58

14 600398 海澜之家 2,272,230 21,563,462.70 1.48

15 000596 古井贡酒 389,500 19,845,025.00 1.36

16 601933 永辉超市 2,646,126 18,734,572.08 1.28

17 603898 好莱客 522,061 18,246,031.95 1.25

18 601628 中国人寿 658,800 17,774,424.00 1.22

19 002304 洋河股份 191,200 16,598,072.00 1.14

20 600373 中文传媒 705,314 16,581,932.14 1.14

第39页共54页

21 600420 现代制药 1,010,095 15,848,390.55 1.09

22 603096 新经典 354,100 15,006,758.00 1.03

23 002603 以岭药业 839,800 14,662,908.00 1.01

24 600036 招商银行 600,585 14,359,987.35 0.98

25 601688 华泰证券 793,500 14,203,650.00 0.97

26 000858 五粮液 240,459 13,383,947.94 0.92

27 000651 格力电器 297,000 12,227,490.00 0.84

28 600809 山西汾酒 352,200 12,217,818.00 0.84

29 002230 科大讯飞 281,100 11,215,890.00 0.77

30 000423 东阿阿胶 152,800 10,984,792.00 0.75

31 002142 宁波银行 551,904 10,651,747.20 0.73

32 603385 惠达卫浴 374,600 10,035,534.00 0.69

33 601928 凤凰传媒 1,025,200 10,005,952.00 0.69

34 600305 恒顺醋业 914,700 9,384,822.00 0.64

35 000538 云南白药 94,100 8,831,285.00 0.61

36 600298 安琪酵母 299,950 7,759,706.50 0.53

37 000826 启迪桑德 209,800 7,368,176.00 0.51

38 600000 浦发银行 566,474 7,165,896.10 0.49

39 000001 平安银行 751,000 7,051,890.00 0.48

40 600085 同仁堂 179,202 6,264,901.92 0.43

41 002327 富安娜 751,942 6,248,638.02 0.43

42 000028 国药一致 75,800 6,132,220.00 0.42

43 600050 中国联通 744,300 5,098,455.00 0.35

44 002094 青岛金王 208,635 4,450,184.55 0.31

45 601155 新城控股 234,704 4,351,412.16 0.30

46 000997 新大陆 185,100 4,199,919.00 0.29

47 000869 张 裕Ａ 105,018 3,906,669.60 0.27

48 000915 山大华特 104,000 3,834,480.00 0.26

49 600285 羚锐制药 339,200 3,809,216.00 0.26

50 002294 信立泰 106,200 3,787,092.00 0.26

51 000069 华侨城Ａ 374,240 3,764,854.40 0.26

52 601328 交通银行 601,600 3,705,856.00 0.25

53 002419 天虹股份 254,945 3,666,109.10 0.25

54 002461 珠江啤酒 267,845 3,270,387.45 0.22

55 000026 飞亚达Ａ 245,000 3,047,800.00 0.21

56 002007 华兰生物 82,880 3,025,120.00 0.21

57 600867 通化东宝 150,912 2,752,634.88 0.19

58 603660 苏州科达 42,800 1,752,660.00 0.12

59 002400 省广股份 167,986 1,348,927.58 0.09

第40页共54页

60 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

61 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

62 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

63 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00

64 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

65 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

66 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

67 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

68 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

69 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

70 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

71 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

72 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

73 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

74 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

75 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

76 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

77 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

78 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

79 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

80 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000895 双汇发展 47,122,704.24 13.81

2 601021 春秋航空 45,651,604.26 13.38

3 600030 中信证券 42,154,091.14 12.35

4 002027 分众传媒 41,736,154.00 12.23

5 601607 上海医药 35,246,650.84 10.33

6 600276 恒瑞医药 32,971,168.36 9.66

7 601939 建设银行 32,716,776.18 9.59

8 002024 苏宁云商 31,264,398.11 9.16

第41页共54页

9 601166 兴业银行 26,094,956.00 7.65

10 600887 伊利股份 24,945,707.62 7.31

11 600535 天士力 22,627,841.72 6.63

12 600398 海澜之家 21,617,041.29 6.33

13 603898 好莱客 18,239,753.10 5.35

14 000596 古井贡酒 17,611,640.50 5.16

15 600079 人福医药 17,452,682.11 5.11

16 002304 洋河股份 16,522,376.07 4.84

17 002142 宁波银行 16,281,818.06 4.77

18 600420 现代制药 16,006,506.00 4.69

19 002603 以岭药业 14,561,029.66 4.27

20 603096 新经典 14,554,053.34 4.27

21 603385 惠达卫浴 10,407,430.46 3.05

22 601928 凤凰传媒 10,119,032.68 2.97

23 002230 科大讯飞 9,064,573.00 2.66

24 600305 恒顺醋业 8,834,050.00 2.59

25 601933 永辉超市 8,829,385.00 2.59

26 601628 中国人寿 8,808,189.88 2.58

27 600373 中文传媒 8,805,066.81 2.58

28 000538 云南白药 8,095,169.00 2.37

29 601688 华泰证券 7,285,793.00 2.14

30 000826 启迪桑德 7,284,263.00 2.13

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601933 永辉超市 10,953,363.62 3.21

2 002321 华英农业 8,470,930.53 2.48

3 600787 中储股份 7,443,326.48 2.18

4 002142 宁波银行 6,776,576.80 1.99

5 300406 九强生物 5,879,500.43 1.72

第42页共54页

6 601155 新城控股 5,386,950.15 1.58

7 002705 新宝股份 4,399,258.40 1.29

8 002262 恩华药业 4,200,041.80 1.23

9 601111 中国国航 4,038,878.00 1.18

10 601997 贵阳银行 3,551,649.55 1.04

11 600637 东方明珠 3,380,445.42 0.99

12 601336 新华保险 3,312,251.90 0.97

13 600079 人福医药 3,151,709.38 0.92

14 600085 同仁堂 3,087,571.20 0.90

15 000069 华侨城Ａ 3,037,567.56 0.89

16 002739 万达电影 2,940,410.00 0.86

17 002216 三全食品 2,826,703.30 0.83

18 601179 中国西电 2,594,933.00 0.76

19 002293 罗莱生活 2,585,140.66 0.76

20 600809 山西汾酒 2,499,481.00 0.73

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 656,949,051.38

卖出股票收入（成交）总额 108,388,351.83

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 89,623,000.00 6.15

其中：政策性金融债 89,623,000.00 6.15

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

第43页共54页

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 89,623,000.00 6.15

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 170204 17国开04 700,000 69,699,000.00 4.78

2 170401 17农发01 200,000 19,924,000.00 1.37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未进行国债期货的投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

第44页共54页

7.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未进行国债期货的投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

1、本报告期，本基金持有分众传媒，其发行主体因部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整，2015年年报信息披露存在遗漏、未在股东大会授权范围内购买银行理财产品等违规行为，被中国证监会予广东监管局采取出具警示函的监管措施。

上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

2、本报告期，本基金持有中信证券，其发行主体（以下简称“该公司”）在司度（上海）贸易有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为其提供融资融券服务，涉嫌违反《证券公司融资融券业务管理办法》第十一条的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同”所述行为。中国证监会拟决定对该公司责令改正、给予警告，没收违法所得并处罚款，并对直接负责的主管人员给予警告，并处以罚款。

该公司为不符合要求的投资者账户开通全国股转系统合格投资者权限，且未如实上报违规开户情况。全国中小企业股份转让系统对该公司采取责令改正的自律监管措施。

该公司北京好运街营业部未经审批同意擅自发布宣传推介材料，宣传推介材料部分表述片面强调收益，违反了《关于加强证券经纪业务管理的规定》第一条、第二条的规定，深圳证监局责令该公司立即改正，并对该公司采取责令增加内部合规检查次数的监督管理措施。

本基金对相关股票的投资主要基于监管处罚和管理层变动已经基本落地、基本面竞争优势仍较强，同时估值回落到历史较低水平具有吸引力，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 34,314.95

2 应收证券清算款 30,472,556.53

3 应收股利 -

第45页共54页

4 应收利息 908,992.88

5 应收申购款 768,004.68

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,183,869.04

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

第46页共54页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,433 197,110.41 934,991,314.00 87.31% 135,909,549.50 12.69%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 15,261.24 0.00%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第47页共54页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年4月21日）基金份额总额 2,650,997,954.23

本报告期期初基金份额总额 226,725,666.66

本报告期基金总申购份额 912,848,752.53

减:本报告期基金总赎回份额 68,673,555.69

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,070,900,863.50

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

第48页共54页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

基金管理人于2017年2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》，经基

金管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过，沈立强先生辞去公司董事长职务，董事长变更为尚军先生。

基金管理人于2017年4月25日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公

告》，郝炜先生自2017年4月19日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

无。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

第49页共54页

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

海通证券 1416,476,011.32 54.73% 387,861.81 55.58% -

民生证券 1270,689,174.83 35.57% 246,679.61 35.35% -

广发证券 2 38,064,750.74 5.00% 35,450.51 5.08% -

中投证券 1 26,699,298.87 3.51% 19,525.33 2.80% -

兴业证券 1 9,069,889.51 1.19% 8,265.39 1.18% -

国元证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

2.券商的评估，保留和更换程序

第50页共54页

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

海通证券 - -3,430,000,000.00 100.00% - -

民生证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于增加大同证券有限责任公司 中国证监会指定的

1 为工银瑞信基金管理有限公司旗 媒介 2017年1月26日

下部分基金销售机构的公告

2 工银瑞信基金管理有限公司董事 中国证监会指定的 2017年2月8日

长变更公告 媒介

第51页共54页

工银瑞信基金管理有限公司关于

3 旗下基金参加交通银行手机银行 中国证监会指定的 2017年2月23日

渠道基金申购及定期定额投资手 媒介

续费率优惠活动的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的

4 泛华普益基金销售有限公司基金 媒介 2017年3月10日

销售费率调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的

5 宜信普泽投资顾问（北京）有限 媒介 2017年3月10日

公司基金销售费率调整的公告

关于增加江海证券有限公司为工 中国证监会指定的

6 银瑞信基金管理有限公司旗下部 媒介 2017年3月23日

分基金销售机构的公告

关于增加财通证券有限责任公司 中国证监会指定的

7 为工银瑞信基金管理有限公司旗 媒介 2017年4月20日

下部分基金销售机构的公告

关于增加北京肯特瑞财富投资管 中国证监会指定的

8 理有限公司为旗下基金销售机构 媒介 2017年4月20日

并进行费率调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于

9 旗下基金参加交通银行手机银行 中国证监会指定的 2017年4月22日

渠道基金申购及定期定额投资手 媒介

续费率优惠活动的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于

10 一路财富（北京）信息科技股份 中国证监会指定的 2017年5月15日

有限公司基金销售费率调整的公 媒介

告

工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的

11 金惠家保险代理有限公司基金销 媒介 2017年5月24日

售费率调整的公告

12 工银瑞信消费服务行业混合型证 中国证监会指定的 2017年6月23日

券投资基金第一次分红公告 媒介

13 关于直销电子自助交易系统开展 中国证监会指定的 2017年6月26日

基金转换费率优惠活动的公告 媒介

关于增加上海通华财富资产管理 中国证监会指定的

14 有限公司为旗下基金销售机构的 媒介 2017年6月30日

公告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 赎

者序 持有基金份额比例 期初 申购 回 份额

类号 达到或者超过20% 份额 份额 份 持有份额 占比

别 的时间区间 额

机 1 20170101- 53,837,401.1 0.00 0.0 53,837,401.17 5.03%

构 20170619 7 0

2 20170621- 0.00 118,764,251.8 0.0 118,764,251.8 11.09

20170621 0 0 0 %

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信消费服务混合型证券投资基金募集的文件

2、《工银瑞信消费服务混合型证券投资基金基金合同》

3、《工银瑞信消费服务混合型证券投资基金托管协议》

4、《工银瑞信消费服务混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbccs.com.cn

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