普润证券投资基金2002年年度报告
重要提示
本基金的托管人已于2003年3月27日复核了本报告。
本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
一、 基金简介
（一）基金基本资料
基金名称：普润证券投资基金（简称：基金普润）
基金交易代码：500019
基金发起人：鹏华基金管理有限公司
基金成立时间：1992年5月9日
基金扩募日期：2001年10月15日
基金单位总份额：5亿份
基金类型：契约型、封闭式
基金存续期：15年
基金上市时间：2001年9月4日
基金上市地点：上海证券交易所
（二）基金管理人
法定名称：鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层
邮政编码：518001
法定代表人：陈正蓉
总经理：孙晓刚
信息事务管理人：程国洪
联系地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦18层
联系电话：0755-82353668 82080663
传真：0755-82080742
国际互联网网址：http://www.phfund.com.cn
（三）基金托管人
法定名称：中国工商银行
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
基金托管部负责人：周月秋
信息事务联系人：刘长江
联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号
联系电话：010－66107333
传真：010－66106904
（四）会计师事务所和经办注册会计师
法定名称：安永华明会计师事务所
注册及办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城
法定代表人：葛明
电话：86－10－65246688
传真：86－10－85188298
联系人：罗国基
经办注册会计师：葛明、金馨
二、 主要财务指标：
2002年度 2001年度
1 基金本期净收益 -60,089,232.63 14,659,769.07
2 单位基金本期净收益 -0.1202 0.0293
3 基金可分配净收益 -76,809,701.34 -2,088,645.12
4 单位基金可分配净收益 -0.1536 -0.0042
5 期末基金资产总值 424,929,854.46 499,824,321.89
6 期末基金资产净值 423,190,298.66 497,911,354.88
7 单位基金资产净值 0.8464 0.9958
8 基金资产净值收益率 -12.07% 5.18%
9 本期基金资产净值增长率 -15.00% -7.62%
10 累计资产净值增长率 -15.24% -0.29%
附注：基金可分配净收益 = 基金当期实现净收益+以前年度未分配收益-未实现资 本利得损失
基金资产净值收益率 = 当期净收益/调整后期初基金资产净值
本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期 末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1
累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年净值增长率+1）* （第3年度净值增长率+1）**（上年度净值增长率+1） *（本期净值增长率+1）-1
三、 基金管理人报告
（一）基金的业绩表现
截止到2002年12月31日，每基金单位净值为0.8464元，净值增长率为-15%，每基金单位实现收益-0.1202元。
(二) 基金的投资理念和投资风格
本基金为成长型基金，主要投资于创新型中小企业，包括技术创新、产品创新、制度创新和管理创新企业。投资目标是在规避风险的前提下采取积极进取的投资策略，谋求基金资产增值和收益的最大化。
（三）基金经理小组简介
郑毅先生，基金经理，经济学硕士。11年证券从业经历，4年基金管理经验。曾就职于中国银行深圳国际信托咨询公司证券部、深圳特区证券投资银行总部，1999年加入鹏华基金管理有限公司，曾任研究院、普丰基金经理助理。
陈鹏先生，基金经理助理，经济学硕士。5年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所、国泰君安证券投资银行部，2000年加入鹏华基金管理有限公司，从事证券分析、证券交易、基金投资等工作。
（四）基金经理工作报告
1、证券市场回顾与展望
2002年中国股市的走势是对2001年深幅下跌行情的延续，全年沪深股市跌幅分别达-17.52%、-18.32%，指数走势呈“M”型，股票指数虽然经历过1月和6月两轮强劲反弹，表现出明显的政策市特征，但至年底股票指数仍然跌落至全年最低点附近。在按照证监会的分类标准确定的22个行业中，所有行业指数均未取得正的绝对收益，而且仅有5个行业指数收益率战胜了上证A股指数，这在以前历年的行情中均是少有的现象。但在2002年疲弱的市场格局中，仍有以上海机场、宝钢股份、青岛啤酒、一汽轿车为代表的一批受益于景气复苏、价值型蓝筹股票显著战胜了大盘，而且还取得了10%以上的绝对收益，这在前几年以齐涨齐跌为特征的市场中并不多见，反映出中国股市的盈利模式已经凸现出新的变化趋势，投资理念开始逐渐趋于理性。
2、基金运作情况回顾
针对2002年的相对疲弱的市场格局，普润基金全年坚持采取稳健的投资策略，严格按照基金契约运作。第一，将仓位控制策略放在首位，通过在市场调整阶段保持较低的股票仓位，来控制市场的系统性风险。第二，在行业配置、板块配置及证券选择方面，2002年普润重点加强了对复苏型行业、公用事业等防御型行业的投资，在股票投资中，侧重对价值型公司的配置。并针对2002上半年市场行情的特点，起用了金融工程数量化方法进行组合投资，取得了一定的投资效果。在全年的操作中，对2002年6月市场政策因素的把握不足是导致全年投资业绩相对并不理想的主要因素，在6月24日市场受到利好刺激迅速反转的情况下，因为缺乏足够的准备导致投资较为被动，吞噬了上半年相对较好的投资成果，从而影响了全年的投资业绩。
3、2003 年市场展望和投资策略
始自2001年6月的股市深幅调整，对中国证券市场的中长期发展将产生深远影响。2003年中国证券市场将进入10余年暴涨暴跌后的休养生息阶段，救市政策对市场所产生的主导作用将日趋弱化，市场中长期趋势将更多的取决于自身的运行规律。我们认为2003年主导证券市场趋势的主要因素是：管理层监管思路的转变以及市场的国际化进程将推动中国证券市场的运行环境更趋透明与规范，这对降低市场的系统性风险、引导市场建立正确的投资理念将产生积极的引导作用，从而推动市场加速进行结构性调整，并为投资带来局部机会。在2003年，普润的投资策略是在控制股票仓位的前提下，将投资重点放在结构调整方面，重点加强对各行业潜在成长性较高的龙头企业的投资。并且针对2003年市场处于转轨时期的新特征，普润在投资操作中将重点捕捉市场结构调整带来的局部投资机会，在具体操作中注重灵活性，在控制交易成本的前提下提高基金资产的运作效率，将中长期投资与短期投资进行有效结合。审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
（五）内部监察稽核工作报告
基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，本着“诚实信用、勤勉尽责, 取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，在严格控制内部风险的基础上，坚持自律和他律相结合，忠实履行信托义务。本报告期内没有损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。
内部监察稽核报告
2002年，内部监察根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保本管理人依据诚信原则，勤勉尽责地管理基金资产，同时继续加强监察稽核工作力度，强化对基金运作与公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。同时按规定出具监察稽核报告，较好地履行了监察稽核职责。本报告期内，重点开展了以下工作：
1.继续加强对基金日常投资运作合规性的监察。监察稽核人员以法律法规和内部管理制度流程为依据，对投资交易进行事前、事中、事后的监察；
2.不断完善内控制度，落实内控责任。报告期内督促、协助各业务部门制定、完善内部管理制度和各项业务流程；进一步明确了风险控制职责，把风险控制职责落实到人；
3.起草、制订了《招投标管理暂行办法》、《诚信制度》、《报告制度》等公司制度，并根据《诚信制度》规定与相关部门一道开展对员工的诚信考核；
4.加强了法律事务工作。规范了法律性文件的起草、审核程序，较好的控制了法律风险，维护了基金持有人和管理人的合法权益。积极就新业务、新产品的合法、合规性向相关部门提供可行性论证和法律意见等；
5.加强对各项新业务的监察稽核力度。对开放式基金净值计算、注册登记、资金清算和信息披露进行了重点稽核；配合业务部门制定了社保委托资产管理业务内控制度，专门设计了针对社保业务的关键风险指标（KPI）监察稽核报告月度报告；
6.继续强化内控和监察稽核培训，培育全员风险管理文化。年内共分三次，分别对新员工、分公司员工和全体员工进行了内控、监察、法律法规方面的培训。巩固和加强业已形成的员工主动自觉进行内部风险控制的风险管理文化。
在本报告期内，本基金管理人严格按照现有法律法规、基金契约和公司制度管理运作本基金。本基金投资目标、投资决策依据和程序以及投资组合等符合基金契约等基金法律文件规定的要求，符合公司制度的规定。本基金交易行为基本合法合规，未出现异常交易的现象，也未发现内幕交易及其它有损基金投资者利益的行为。本基金的估值、分红方式、费用支付及信息披露等均符合规定要求。
2003年，本基金管理人继续贯彻内控优先的风险管理理念，监察稽核工作将更加制度化、流程化并突出重点；不断提高监察人员自身素质；继续加强内控培训，强化全员风险管理文化；加强对基金市场风险的控制工作，进一步提高对市场风险的管理能力，确保公司运作的合法合规，切实保护广大基金持有人利益。
四、 托管人报告
本托管人——中国工商银行，依据《普润证券投资基金基金契约》与《普润证券 投资基金托管协议》，托管普润证券投资基金。
2002年度，在对普润证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投 资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定， 对普润证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何 损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协 议和其他有关法规的规定，对普润证券投资基金的投资组合进行了监督，认为鹏华基 金管理有限公司在普润证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值 的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议 和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。
本托管人依法对普润证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2002年 度内所编制和披露的普润证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期 报告、基金年度报告等公告信息进行了复核，认为普润证券投资基金管理人——鹏华 基金管理有限公司在2002年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。
中国工商银行基金托管部
2003.03.27
五、基金年度财务报告
（一）审计报告
审计报告
普润证券投资基金全体持有人：
我们接受委托，审计了普润证券投资基金（简称“普润基金”）二零零二年十二 月三十一日的资产负债表和二零零二年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益 分配表。上述会计报表由普润基金的基金管理人负责，我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计 过程中，我们结合普润基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投 资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办 法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大 方面公允地反映了普润基金二零零二年十二月三十一日的财务状况和二零零二年度的 经营成果和净值变动及收益分配情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安永华明会计师事务所中国注册会计师葛明
中国北京中国注册会计师金馨
二零零三年一月十七日
（二）基金会计报告书
1、 普润证券投资基金资产负债报告书
2002年12月31日 单位：人民币元
项目 行次 2002年12月31日
资产
银行存款 1 53,661,206.07
清算备付金 2 2,468,358.83
交易保证金 3 500,000.00
应收证券清算款 4 4,082,183.31(附注4)
应收股利 5 20.00
应收利息 6 2,339,574.33(附注5)
应收申购款 7 -
其他应收款 8 52,500.00
股票投资-市值 9 198,263,464.62
其中：股票投资成本 10 241,910,102.10
债券投资市值 11 163,562,547.30
其中：债券投资-成本 12 162,611,359.21
配股权证 13 -
买入返售证券 14 -
待摊费用 15 -
其他资产 16 -
资产合计 17 424,929,854.46
负债：
应付证券清算款 18 _
应付赎回款 19 -
应付赎回费 20 -
应付管理人报酬 21 549,953.03
应付托管费 22 91,658.85
应付佣金 23 563,871.09(附注6)
应付利息 24 -
未交税金 25 178,072.83
其他应付款项 26 256,000.00
卖出回购证券款 27 -
短期借款 28 -
预提费用 29 100,000.00
其他负债 30 -
负债合计 31 1,739,555.80
持有人权益
实收基金 32 500,000,000.00
未实现利得 33 -42,695,449.39
未分配净收益 34 -34,114,251.95
持有人权益合计 35 423,190,298.66
负债及持有人权益合计 36 424,929,854.46
项目 2001年12月31日
资产
银行存款 99,941,540.28
清算备付金 2,239,219.03
交易保证金 250,000.00
应收证券清算款 44,845,609.79
应收股利 20.00
应收利息 48,079.59
应收申购款 -
其他应收款 13,246.69
股票投资-市值 211,068,606.51
其中：股票投资成本 238,798,045.02
债券投资市值 141,418,000.00
其中：债券投资-成本 140,825,244.82
配股权证 -
买入返售证券 -
待摊费用 -
其他资产 -
资产合计 499,824,321.89
负债：
应付证券清算款 448.50
应付赎回款 -
应付赎回费 -
应付管理人报酬 638,883.98
应付托管费 106,480.67
应付佣金 817,153.86
应付利息 -
未交税金 -
其他应付款项 350,000.00
卖出回购证券款 -
短期借款 -
预提费用 _
其他负债 -
负债合计 1,912,967.01
持有人权益
实收基金 500,000,000.00
未实现利得 -27,136,683.33
未分配净收益 25,048,038.21
持有人权益合计 497,911,354.88
负债及持有人权益合计 499,824,321.89
2、普润证券投资基金经营业绩表
2002年1月1日至2002年12月31日止
单位:人民币元
项目 行次 2002年12月31日
收入： 1 -50,731,236.78
股票差价收入 2 -60,622,620.40
债券差价收入 3 1,675,634.21
债券利息收入 4 5,154,500.29
存款利息收入 5 1,366,837.02
股利收入 6 1,636,503.54
买入返售证券收入 7 8,760.00
其他收入 8 49,148.56(附注7)
费用： 9 9,357,995.85
基金管理人报酬 10 7,137,927.23
基金托管费 11 1,193,552.19
卖出回购证券支出 12 484,748.00
利息支出 13 -
其他费用 14 541,768.43
其中：上市年费 15 60,000.00
信息披露费 16 355,000.00
审计费用 17 100,000.00
其他 18 26,768.43(附注8)
基金净收益 19 -60,089,232.63
加：未实现资本利得 20 -15,558,766.06
基金经营业绩 21 -75,647,998.69
项目 2001年12月31日
收入： 19,790,479.45
股票差价收入 14,966,773.55
债券差价收入 1,140,638.54
债券利息收入 -
存款利息收入 2,181,169.68
股利收入 458,287.62
买入返售证券收入 -
其他收入 1,043,610.06
费用： 5,130,710.38
基金管理人报酬 4,180,708.23
基金托管费 696,784.65
卖出回购证券支出 132,786.00
利息支出 -
其他费用 120,431.50
其中：上市年费 20,000.00
信息披露费 -
审计费用 100,000.00
其他 431.50
基金净收益 14,659,769.07
加：未实现资本利得 -32,891,697.64
基金经营业绩 -18,231,928.57
后附会计报表附注为本报表的组成部分。
3、普润证券投资基金基金净值变动表
一、期初基金净值 497,911,354.88
二、本期经营活动
基金净收益 -60,089,232.63
未实现利得 -15,558,766.06
经营活动产生的净值变动数 -75,647,998.69
三、本期基金单位交易
基金申购款
基金赎回款
基金单位交易产生的净值变动数
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值
变动数
五、以前年度损益调整
因损益调整产生的净值变动数 926,942.47
六、期末基金净值 423,190,298.66
4、普润证券投资基金收益分配表
项目 行次 本期数
本期基金净收益 1 -60,089,232.63
加：期初基金净收益 2 25,048,038.21
加：本期损益平准金 3
可供分配基金净收益 4 -35,041,194.42
加：以前年度损益调整 5 926,942.47
减：本期已分配基金净收益 6
期末基金净收益 7 -34,114,251.95
（三）会计报告书附注
1、基金简介
普润证券投资基金（以下简称“本基金” ）是由原金信基金和银海基金清理规范后合并而成，存续期为十五年，基金发起人及基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。本基金2001年8月3日根据中国证监会（证监基金字（2001）26号）关于同意普华、普润证券投资基金上市、扩募和续期的批复，经上海证券交易所（以下简称上交所）(上证上字（2001）（140）号文) 审核同意，于2001年 9月4 日在上交所挂牌交易，2001年10月15日由原2.03亿基金规模扩募至5亿规模。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基字 (1998)32号批文的规定，本基金的投资对象为债券和依法公开发行并可在沪深证券交易所上市流通的股票。
2、主要会计政策
(A) 编制基础
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，本会计报表披露方式则是根据中国证券监督管理委员会于1999年3月10 日颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》进行披露。
(B) 会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。
(C) 以人民币为记帐本位币，记帐单位为元。
(D) 记帐原则和计价基础
本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本为计价基础。
(E) 现金和银行存款、清算备付金
现金和银行存款、清算备付金指本基金持有或存放于银行及证券交易所的货币资金。其估值按本金加计至估值日为止的应收利息额计算。
(F) 股票投资
股票投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。股票分为上市交易股票和未上市交易股票，上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别股票的帐面成本，而计入“未实现资本利得”。未上市交易股票的估值按发行价格计算，基金持有已上市但未流通的新股按市场均价估值，增发股票按市场均价估值。
(G) 债券投资
债券投资包括交易所上市债券和银行间市场债券。交易所上市债券投资按取得时的实际成本计价，出售的债券成本按移动加权平均法计算。证券交易所债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）市均价估值，若当日无交易，则以最近一日的市场均价估值；银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本，而计入“未实现资本利得”。未上市交易债券的估值按购入成本估值日。
(H) 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市均价等于或低于配股价，则估值额为零。
(I) 收入的确认
①股票差价收入：应于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。
②债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。
③债券利息收入：按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
④存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。
⑤股利收入：按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
⑥买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内逐日计提入帐。
⑦其他收入：在实际收到时确认收入。
(J) 基金管理费
基金管理人的管理费根据《普润证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的1.5%的年费率提取，。
(K) 基金托管费
基金托管人的托管费根据《普润证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的0.25％的年费率计提。
(L) 投资组合
本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有1 家公司发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。
(M) 基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。根据以上原则，本基金管理人决定2002年度本基金不分配收益。
3、税项
根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定：
(A)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(B)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。
（C）基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。所以普润基金目前除买卖股票时交纳印花税外，无其他税负。
4、应收证券清算款
因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构设置明细帐，进行明细核算。
2002年12月31日
应收上海证券清算款 4,082,183.31
应收深圳证券清算款 -
合计 4,082,183.31
5、应收利息
应收利息明细项目列示如下:
2002年12月31日
应收银行存款利息 12,947.10
应收清算备付金利息 11,143.92
应收国债利息 2,165,905.67
应收可转换债券利息 149,577.64
合计 2,339,574.33
6、应付佣金
应付佣金明细项目列示如下:
2002年12月31日
人民币元
大鹏证券有限责任公司 228,530.84
海通证券有限责任公司 234,579.74
申银万国证券股份有限公司 58,152.20
国泰君安证券有限责任公司 42,608.31
合计 563,871.09
7、其他收入
其他收入包括新股手续费返还及印花税返还。
2002年12月31日
人民币元
手续费返还 48,177.21
印花税返还 971.35
合计 49,148.56
8、其他费用
其他费用明细项目列示如下:
2002年12月31日
人民币元
回购交易费用 10,130.00
其他费用 16,638.43
合计 26,768.43
9、以前年度损益调整
根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办 法》的有关规定，本基金从2002年1月1日起，证券交易所债券交易的成本计价方法 由含息成本变更为不含息成本，利息收入由债券派息日确认变更为在债券持有期内按 日计提确认。上述变更不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调 整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，此次变更影响数为2002年1月1 日应收利息调增人民币1063594.52元，债券投资成本调减人民币136652.05元，两者 差额计入以前年度损益调整科目人民币926,942.47元。
10、关联交易
(A)关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
工商银行 基金托管人
(B)基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理公司的管理酬金按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2002 年12月31日，本基金共需支付基金管理人报酬人民币7,137,927.23元。2001年本基金共支付基金管理人报酬人民币4,180,708.23 元。
(C) 基金托管人报酬
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2002年12月31日，本基金共需支付基金托管人报酬人民币1,193,552.19元。2001 年本基金共支付基金托管人报酬人民币 696,784.65元。
（四）、流通受限制不能自由转让的基金资产
截至2002年12月31日，基金获配暂不能流通的股票成本为3,195,026.50元，股票市值为3,664,499.05元，对比成本估值增值为469,472.55元，基金普润持有未上市或上市不足一年的股票明细如下：
序号 股票名称 配售日期 可流通日期
1 皖通高速 2002.12.26 2003.01.07
2 中信证券 2002.12.20 2003.01.06
3 中国联通 2002.09.26 2003.04.09
合计 - -
序号 配售数量 成本（元） 市价（元）
1 67000 147400.00 147400.00
2 92000 414000.00 414000.00
3 1145055 2633626.50 3103099.05
3195026.50 3664499.05
(五)基金投资组合(2002年12月31日)
经基金的托管人工商银行核对,截至2002年12月31日，普润基金资产净值为 423,190,298.66元，单位净值为 0.8464元。
1、按行业分类的股票投资组合：
序号 行业
1 A农、林、牧、渔业
2 B采掘业
3 C制造业
其中： C0食品、饮料
C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料
C5电子
C6金属、非金属
C7机械、设备、仪表
C8医药、生物制品
C99其他制造业
4 D电力、煤气及水的生产和供应业
5 E建筑业
6 F交通运输、仓储业
7 G信息技术业
8 H批发和零售贸易
9 I金融、保险业
10 J房地产业
11 K社会服务业
12 L传播与文化产业
13 M综合类
序号 市值（元） 市值占基金净值
(%)
1 1,267,754.39 0.30
2 1,042,931.64 0.25
3 120,101,068.84 28.38
其中： 31,386,462.21 7.41
2,500,076.05 0.59
0.00 0.00
681,856.82 0.16
9,809,022.32 2.32
322,158.24 0.08
18,017,524.47 4.26
44,715,239.13 10.57
11,355,223.38 2.68
1,313,506.22 0.31
4 10,741,304.54 2.54
5 3,756,900.00 0.89
6 11,671,539.39 2.76
7 21,471,887.37 5.07
8 5,157,237.35 1.22
9 414,000.00 0.10
10 14,103,237.64 3.33
11 5,631,712.69 1.33
12 0.00 0.00
13 2,903,890.77 0.68
合计 198,263,464.62 46.85
2、国债、货币资金合计：
截止2002年12月31日，基金持有的国债市值和货币资金合计为200,584,176.71元,占基金资产净值的47.40%。
3.其他债券投资合计：
截止2002年12月31日，基金持有的其他债券市值为23,190,118.80元，占基金资产净值的5.48%
4.基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值占净值%
市 值（元）
1 光明乳业 16,382,953.40 3.87%
2 伊利股份 13,273,407.00 3.14%
3 威孚高科 11,431,172.14 2.70%
4 陆家嘴 10,192,888.64 2.41%
5 中国联通 8,523,099.05 2.01%
6 湘电股份 7,916,875.20 1.87%
7 深圳机场 7,172,083.52 1.69%
8 中兴通讯 6,966,000.00 1.65%
9 天士力 6,538,591.80 1.55%
10 宝钢股份 4,932,000.00 1.17%
5.报告附注
（1） 报告项目的计价方法；
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（2） 基金持有每只股票的买入成本均未超过基金资产净值的10%。
（3） 基金应收利息、应收交易保证金，应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息及应交税金等应收、应付款项合计为借方余额1,152,538.53元，与股票市值、国债货币资金及其他债券相加后等于基金资产净值。
6、报告期末基金持有股票明细（按市值占基金资产净值比例大小排序）：
序号 股票名称 数量 市值 市值占净值%
1 光明乳业 1445980 16,382,953.40 3.8713%
2 伊利股份 749910 13,273,407.00 3.1365%
3 威孚高科 1193233 11,431,172.14 2.7012%
4 陆 家 嘴 776897 10,192,888.64 2.4086%
5 中国联通 3145055 8,523,099.05 2.0140%
6 湘电股份 792480 7,916,875.20 1.8708%
7 深圳机场 877856 7,172,083.52 1.6948%
8 中兴通讯 537500 6,966,000.00 1.6461%
9 天 士 力 364470 6,538,591.80 1.5451%
10 宝钢股份 1200000 4,932,000.00 1.1654%
11 新华医疗 273100 4,582,618.00 1.0829%
12 烽火通信 299877 4,180,285.38 0.9878%
13 浦东不锈 445000 3,827,000.00 0.9043%
14 中联重科 389910 3,532,584.60 0.8348%
15 福田汽车 373923 3,492,440.82 0.8253%
16 三佳模具 199939 3,384,967.27 0.7999%
17 厦门钨业 212960 3,266,806.40 0.7719%
18 龙电股份 524509 3,126,073.64 0.7387%
19 中远发展 322900 2,844,749.00 0.6722%
20 世茂股份 300000 2,751,000.00 0.6501%
21 强生控股 314689 2,498,630.66 0.5904%
22 申通地铁 245167 2,417,346.62 0.5712%
23 隧道股份 330000 2,293,500.00 0.5420%
24 黄海股份 260400 2,122,260.00 0.5015%
25 东阿阿胶 208281 2,076,561.57 0.4907%
26 天宸股份 174890 2,002,490.50 0.4732%
27 安源股份 206971 1,678,534.81 0.3966%
28 上海建工 180000 1,463,400.00 0.3458%
29 新锦江 139211 1,442,225.96 0.3408%
30 本钢板材 275418 1,410,140.16 0.3332%
31 江铃汽车 188137 1,409,146.13 0.3330%
32 中新药业 104869 1,320,300.71 0.3120%
33 新亚股份 147007 1,230,448.59 0.2908%
34 振华港机 116171 1,227,927.47 0.2902%
35 创智科技 139975 1,188,387.75 0.2808%
36 中华企业 160000 1,065,600.00 0.2518%
37 上海能源 100572 1,042,931.64 0.2464%
38 国电电力 140000 1,009,400.00 0.2385%
39 深赤湾Ａ 78470 899,266.20 0.2125%
40 天津海运 136631 871,705.78 0.2060%
41 新华制药 104692 849,052.12 0.2006%
42 华源股份 134346 841,005.96 0.1987%
43 豫能控股 122451 826,544.25 0.1953%
44 抚顺特钢 141106 726,695.90 0.1717%
45 江钻股份 74331 713,577.60 0.1686%
46 云铝股份 84083 679,390.64 0.1605%
47 江西长运 45650 658,273.00 0.1556%
48 常山股份 100622 636,937.26 0.1505%
49 三峡新材 74422 623,656.36 0.1474%
50 云内动力 56359 618,258.23 0.1461%
51 钱江水利 71759 583,400.67 0.1379%
52 宝硕股份 104706 576,930.06 0.1363%
53 重庆港九 52163 555,014.32 0.1312%
54 宁波联合 77441 552,928.74 0.1307%
55 国风塑业 69404 548,985.64 0.1297%
56 新乡化纤 111697 546,198.33 0.1291%
57 天威保变 85380 545,578.20 0.1289%
58 开开实业 54890 518,161.60 0.1224%
59 厦门路桥 67501 515,032.63 0.1217%
60 天山纺织 90879 504,378.45 0.1192%
61 南海发展 48074 496,123.68 0.1172%
62 广州友谊 63153 495,119.52 0.1170%
63 青岛碱业 73668 494,312.28 0.1168%
64 南宁糖业 62134 485,266.54 0.1147%
65 贵糖股份 56765 482,502.50 0.1140%
66 东方热电 42452 481,830.20 0.1139%
67 沪东重机 59325 479,346.00 0.1133%
68 石油龙昌 58975 478,877.00 0.1132%
69 顺鑫农业 65900 469,867.00 0.1110%
70 黑化股份 82522 468,724.96 0.1108%
71 沧州大化 64438 468,464.26 0.1107%
72 中水渔业 60682 466,037.76 0.1101%
73 红豆股份 46219 463,114.38 0.1094%
74 华天酒店 40708 460,407.48 0.1088%
75 友谊股份 36384 459,529.92 0.1086%
76 桂东电力 34190 456,436.50 0.1079%
77 兰太实业 33653 456,334.68 0.1078%
78 宏达股份 44000 452,320.00 0.1069%
79 锦化氯碱 88881 450,626.67 0.1065%
80 兰光科技 39911 450,595.19 0.1065%
81 新 希 望 57061 450,211.29 0.1064%
82 飞彩股份 75297 445,758.24 0.1053%
83 美达股份 78614 444,955.24 0.1051%
84 江西水泥 78439 434,552.06 0.1027%
85 武汉中商 64324 430,327.56 0.1017%
86 京山轻机 70677 426,182.31 0.1007%
87 祥龙电业 75661 424,458.21 0.1003%
88 澄星股份 41697 423,224.55 0.1000%
89 中信证券 92000 414,000.00 0.0978%
90 中科英华 72778 413,379.04 0.0977%
91 通宝能源 45625 412,906.25 0.0976%
92 四川双马 77621 410,615.09 0.0970%
93 皖维高新 56618 409,348.14 0.0967%
94 狮头股份 52071 408,757.35 0.0966%
95 中技贸易 32765 400,715.95 0.0947%
96 耀华玻璃 70342 400,245.98 0.0946%
97 贵航股份 53996 396,330.64 0.0937%
98 南京中达 64170 392,720.40 0.0928%
99 广船国际 82890 391,240.80 0.0925%
100 亿利科技 36445 379,392.45 0.0897%
101 上海三毛 48026 377,484.36 0.0892%
102 亚星客车 46853 373,886.94 0.0883%
103 大亚科技 48838 366,773.38 0.0867%
104 全柴动力 59208 361,168.80 0.0853%
105 大连金牛 63748 349,339.04 0.0825%
106 梧州中恒 32659 348,471.53 0.0823%
107 北方股份 38532 344,476.08 0.0814%
108 西水股份 36553 344,329.26 0.0814%
109 美罗药业 27269 333,227.18 0.0787%
110 龙涤股份 65337 333,218.70 0.0787%
111 三环股份 53789 331,878.13 0.0784%
112 秦丰农业 29603 331,849.63 0.0784%
113 南京中商 30848 330,690.56 0.0781%
114 巢东股份 44238 325,591.68 0.0769%
115 深天马Ａ 28359 322,158.24 0.0761%
116 大连热电 43906 320,513.80 0.0757%
117 金城股份 48926 315,083.44 0.0745%
118 丰华股份 37246 312,121.48 0.0738%
119 长征电器 43020 307,593.00 0.0727%
120 南纺股份 23432 289,853.84 0.0685%
121 浙江东日 28269 276,470.82 0.0653%
122 福建水泥 56377 272,300.91 0.0643%
123 安凯客车 45099 255,260.34 0.0603%
124 曙光股份 33704 238,624.32 0.0564%
125 康缘药业 17000 237,490.00 0.0561%
126 承德钒钛 32000 229,760.00 0.0543%
127 龙溪股份 21000 203,700.00 0.0481%
128 广州控股 17376 186,270.72 0.0440%
129 信 雅 达 7000 163,520.00 0.0386%
130 皖通高速 67000 147,400.00 0.0348%
7、报告期内基金新增股票明细：
序号 股票代码 股票名称 一级申购
1 000022 深赤湾Ａ
2 000050 深天马Ａ
3 000089 深圳机场
4 000157 中联重科
5 000158 常山股份
6 000428 华天酒店
7 000550 江铃汽车
8 000581 威孚高科
9 000756 新华制药
10 000761 本钢板材
11 000782 美达股份
12 000785 武汉中商
13 000787 创智科技
14 000789 江西水泥
15 000798 中水渔业
16 000807 云铝股份
17 000813 天山纺织
18 000818 锦化氯碱
19 000820 金城股份
20 000821 京山轻机
21 000832 龙涤股份
22 000833 贵糖股份
23 000852 江钻股份
24 000859 国风塑业
25 000860 顺鑫农业
26 000868 安凯客车
27 000876 新 希 望
28 000883 三环股份
29 000887 飞彩股份
30 000903 云内动力
31 000905 厦门路桥
32 000910 大亚科技
33 000911 南宁糖业
34 000935 四川双马
35 000949 新乡化纤
36 000958 东方热电
37 000961 大连金牛
38 000981 兰光科技
39 000987 广州友谊
40 001896 豫能控股
41 600012 皖通高速 67000
42 600019 宝钢股份
43 600030 中信证券 92000
44 600050 中国联通 2051055
45 600051 宁波联合
46 600056 中技贸易
47 600063 皖维高新
48 600074 南京中达
49 600078 澄星股份
50 600094 华源股份
51 600110 中科英华
52 600112 长征电器
53 600113 浙江东日
54 600150 沪东重机
55 600155 宝硕股份
56 600166 福田汽车
57 600170 上海建工
58 600179 黑化股份
59 600213 亚星客车
60 600218 全柴动力
61 600229 青岛碱业
62 600230 沧州大化
63 600248 秦丰农业
64 600252 梧州中恒
65 600262 北方股份
66 600272 开开实业
67 600277 亿利科技
68 600279 重庆港九
69 600280 南京中商
70 600283 钱江水利
71 600291 西水股份
72 600293 三峡新材
73 600297 美罗药业
74 600303 曙光股份
75 600310 桂东电力
76 600318 巢东股份
77 600323 南海发展
78 600328 兰太实业
79 600329 中新药业
80 600331 宏达股份
81 600357 承德钒钛 32000
82 600397 安源股份 8000
83 600399 抚顺特钢
84 600400 红豆股份
85 600416 湘电股份 29000
86 600508 上海能源
87 600523 贵航股份
88 600535 天士力 19000
89 600539 狮头股份
90 600549 厦门钨业 13000
91 600550 天威保变
92 600557 康缘药业 17000
93 600561 江西长运 18000
94 600571 信雅达 8000
95 600579 黄海股份 27000
96 600587 新华医疗 6000
97 600592 龙溪股份 21000
98 600597 光明乳业 56000
99 600615 丰华股份
100 600620 天宸股份
101 600641 中远发展
102 600650 新 锦 江
103 600663 陆 家 嘴
104 600675 中华企业
105 600685 广船国际
106 600689 上海三毛
107 600716 耀华玻璃
108 600719 大连热电
109 600726 龙电股份
110 600748 浦东不锈
111 600751 天津海运
112 600754 新亚股份
113 600769 祥龙电业
114 600772 石油龙昌
115 600780 通宝能源
116 600795 国电电力
117 600802 福建水泥
118 600820 隧道股份
119 600823 世茂股份
120 600827 友谊股份
121 600834 申通地铁
122 600887 伊利股份
序号 二级买入 其它 本期卖出
1 113800 35330
2 55900 27541
3 606060 329196 57400
4 304131 89979 4200
5 162500 61878
6 84118 43410
7 285100 96963
8 1262133 68900
9 143700 39008
10 380200 104782
11 167900 89286
12 95300 30976
13 45180 673466 578671
14 149500 71061
15 102600 41918
16 231894 299162 446973
17 123400 32521
18 186700 97819
19 94300 45374
20 168600 97923
21 211600 146263
22 118900 62135
23 123200 48869
24 110280 16016 56892
25 154800 88900
26 144576 99477
27 81300 27968 52207
28 122600 8810 77621
29 102200 26903
30 81800 18330 43771
31 138900 71399
32 72500 23662
33 131500 69366
34 184500 106879
35 224000 112303
36 104600 62148
37 184500 120752
38 54700 14789
39 118200 55047
40 178200 55749
41 67000
42 1632800 432800
43 92000
44 2000000 906000
45 151400 73959
46 62800 30035
47 160200 103582
48 147200 28520 111550
49 111000 69303
50 244100 109754
51 113500 40722
52 80800 37780
53 65800 37531
54 82100 22775
55 199800 95094
56 427685 53762
57 362300 30000 212300
58 184700 102178
59 115300 68447
60 150700 91492
61 157388 83720
62 140900 76462
63 43800 14197
64 81400 6190 54931
65 87850 49318
66 90800 35910
67 53600 17155
68 138300 86137
69 58200 27352
70 128300 56541
71 103100 66547
72 101500 23970 51048
73 40900 13631
74 104500 70796
75 77500 43310
76 96800 52562
77 110000 61926
78 79600 45947
79 145400 40531
80 58300 14300
81
82 199971 1000
83 268400 127294
84 81208 34989
85 763480
86 573440 472868
87 77600 23604
88 345470
89 106600 54529
90 199960
91 177500 92120
92
93 31650 4000
94 1000
95 200000 45400 12000
96 267100
97
98 1389980
99 93300 56054
100 194190 19300
101 337600 14700
102 184700 16010 61499
103 933597 156700
104 401700 60000 301700
105 216400 133510
106 126200 78174
107 143700 73358
108 122500 78594
109 681700 157191
110 445000
111 201100 64469
112 223200 76193
113 140300 64639
114 129100 70125
115 144300 98675
116 200000 140000 200000
117 194500 138123
118 359500 30000 59500
119 300000
120 26200 195384 185200
121 245167
122 749910
注：其他项包括送股、配股、转增、增发、债转股
8、报告期内基金剔除股票明细：
序号 股票代码 股票名称 期初结存
1 000001 深发展
2 000002 深万科
3 000012 南玻科控
4 000016 深康佳Ａ
5 000021 深科技Ａ
6 000026 飞亚达Ａ
7 000027 深能源Ａ
8 000039 中集集团
9 000043 深南光Ａ
10 000055 方大Ａ
11 000058 深赛格
12 000065 北方国际
13 000066 长城电脑
14 000068 赛格三星
15 000069 华侨城Ａ 497121
16 000070 特发信息
17 000088 盐田港Ａ
18 000090 深天健
19 000096 广聚能源
20 000099 中信海直
21 000153 新力药业
22 000155 川化股份 754239
23 000156 安塑股份 109440
24 000159 国际实业
25 000400 许继电气
26 000403 三九生化
27 000404 华意压缩
28 000406 石油大明
29 000408 河北华玉
30 000410 沈阳机床
31 000417 合肥百货
32 000418 小天鹅Ａ
33 000419 通程控股
34 000421 南京中北
35 000422 湖北宜化
36 000426 富龙热力
37 000503 海虹控股
38 000511 银基发展
39 000513 丽珠集团
40 000516 陕解放Ａ
41 000518 四环生物
42 000521 美菱电器
43 000523 广州浪奇
44 000524 东方宾馆
45 000525 红 太 阳
46 000527 粤美的Ａ
47 000528 桂柳工Ａ
48 000530 大冷股份
49 000534 汕电力Ａ
50 000537 南开戈德
51 000539 粤电力Ａ
52 000541 佛山照明
53 000542 TCL 通讯
54 000543 皖能电力
55 000547 闽福发Ａ
56 000551 创元科技
57 000553 沙隆达Ａ
58 000559 万向钱潮
59 000561 陕长岭Ａ
60 000570 苏常柴Ａ
61 000576 广东甘化
62 000582 北海新力
63 000586 ST 汇 源 419972
64 000587 光明家具
65 000595 西北轴承
66 000596 古井贡Ａ
67 000597 东 北 药
68 000598 蓝星清洗
69 000599 青岛双星
70 000609 燕化高新
71 000612 焦作万方
72 000615 湖北金环
73 000616 大连渤海
74 000625 长安汽车
75 000627 百科药业
76 000628 倍特高新
77 000629 新 钢 钒
78 000632 三木集团
79 000635 民族化工
80 000636 风华高科
81 000652 泰达股份
82 000655 华光陶瓷
83 000657 中钨高新
84 000661 长春高新
85 000665 武汉塑料
86 000667 华一投资
87 000679 大连友谊
88 000686 锦州六陆
89 000687 保定天鹅
90 000697 咸阳偏转
91 000699 ST 佳 纸
92 000700 模塑科技
93 000705 浙江震元
94 000708 大冶特钢
95 000711 龙发股份
96 000715 中兴商业
97 000717 韶钢松山
98 000720 鲁能泰山
99 000723 ST 天 宇
100 000725 京东方Ａ
101 000726 鲁 泰Ａ
102 000728 北京化二
103 000731 四川美丰
104 000732 福建三农
105 000737 南风化工
106 000738 ST 南 摩
107 000748 湘计算机
108 000750 桂林集琦
109 000751 锌业股份
110 000753 漳州发展
111 000755 山西三维
112 000757 方向光电
113 000760 湖北车桥
114 000763 锦州石化
115 000767 漳泽电力
116 000769 菲菲农业
117 000776 延边公路
118 000778 新兴铸管
119 000779 三毛派神
120 000786 北新建材
121 000792 盐湖钾肥
122 000793 燃气股份
123 000795 太原刚玉
124 000800 一汽轿车
125 000802 京西旅游
126 000815 美利纸业
127 000817 辽河油田
128 000823 超声电子
129 000825 太钢不锈
130 000828 福地科技
131 000830 鲁西化工
132 000831 关铝股份
133 000837 秦川发展
134 000839 中信国安
135 000850 华茂股份
136 000856 唐山陶瓷
137 000858 五 粮 液
138 000866 扬子石化
139 000869 张 裕Ａ
140 000877 天山股份
141 000880 山东巨力
142 000885 ST 春 都
143 000888 峨眉山Ａ
144 000893 ST 冷 机
145 000897 津滨发展
146 000898 鞍钢新轧
147 000902 中国服装
148 000909 数源科技
149 000913 钱江摩托
150 000916 华北高速
151 000917 电广传媒 499916
152 000918 亚华种业
153 000922 阿继电器
154 000923 河北宣工
155 000928 吉林炭素
156 000929 兰州黄河
157 000932 华菱管线
158 000933 神火股份
159 000937 金牛能源
160 000939 凯迪电力
161 000950 民丰农化
162 000951 小鸭电器
163 000953 河池化工
164 000956 中原油气
165 000959 首钢股份
166 000962 东方钽业
167 000965 天水股份
168 000966 长源电力
169 000973 佛塑股份
170 000980 金马股份
171 000982 圣 雪 绒
172 000983 西山煤电
173 000995 皇台酒业
174 000999 三九医药
175 600000 浦发银行 1063800
176 600001 邯郸钢铁
177 600002 齐鲁石化
178 600003 东北高速
179 600006 东风汽车
180 600008 首创股份
181 600009 上海机场
182 600010 钢联股份
183 600011 华能国际 23435
184 600016 民生银行 1323656
185 600018 上港集箱
186 600026 中海发展
187 600028 中国石化
188 600033 福建高速
189 600036 招商银行
190 600037 歌华有线 499749
191 600038 哈飞股份
192 600053 江西纸业
193 600058 龙腾科技
194 600062 双鹤药业
195 600065 大庆联谊
196 600068 葛洲坝
197 600070 浙江富润
198 600072 江南重工
199 600082 ST海 泰
200 600084 新天国际
201 600085 同 仁 堂
202 600087 南京水运
203 600088 中视传媒
204 600090 啤 酒 花
205 600093 禾嘉股份
206 600099 林海股份
207 600103 青山纸业
208 600104 上海汽车
209 600111 稀土高科
210 600115 东方航空
211 600116 三峡水利
212 600125 铁龙股份
213 600128 弘业股份
214 600132 重庆啤酒
215 600136 道博股份
216 600137 ST长 控
217 600138 青旅控股
218 600149 邢台轧辊
219 600153 厦门建发
220 600158 中体产业
221 600159 宁城老窖
222 600162 山东临工
223 600163 福建南纸
224 600167 ST沈新开
225 600169 太原重工
226 600171 上海贝岭
227 600172 黄河旋风
228 600173 牡 丹 江
229 600175 宝华实业
230 600176 中国化建
231 600177 雅 戈 尔
232 600178 东安动力
233 600182 桦林轮胎
234 600183 生益科技
235 600186 莲花味精
236 600188 兖州煤业 9108
237 600195 中牧股份
238 600198 大唐电信
239 600200 江苏吴中
240 600201 金宇集团
241 600207 安彩高科
242 600208 中宝股份
243 600209 罗顿发展 117350
244 600210 紫江企业
245 600212 江泉实业
246 600215 长春经开
247 600219 南山实业
248 600227 赤 天 化
249 600231 凌钢股份
250 600233 大连创世
251 600235 民丰特纸
252 600236 桂冠电力
253 600240 仕奇实业
254 600242 华龙集团
255 600257 洞庭水殖
256 600259 兴业聚酯
257 600261 浙江阳光
258 600263 路桥建设
259 600266 北京城建
260 600270 外运发展 110000
261 600275 武 昌 鱼
262 600276 恒瑞医药
263 600282 南钢股份
264 600285 羚锐股份
265 600286 国光瓷业
266 600287 江苏舜天
267 600289 亿阳信通
268 600295 鄂尔多斯
269 600299 星新材料 381918
270 600301 南化股份
271 600305 恒顺醋业 200000
272 600308 华泰股份
273 600309 烟台万华
274 600311 荣华实业
275 600312 平高电气
276 600313 中农资源
277 600315 上海家化
278 600317 营 口 港
279 600319 亚星化学
280 600321 国栋建设
281 600322 天房发展 1000000
282 600326 西藏天路
283 600327 大厦股份
284 600337 美克股份
285 600338 珠峰摩托
286 600346 冰山橡塑
287 600350 山东基建
288 600351 亚宝药业
289 600353 旭光股份
290 600355 精伦电子
291 600358 国旅联合
292 600359 新农开发
293 600360 华微电子
294 600362 江西铜业 29000
295 600363 联创光电
296 600365 通葡萄酒
297 600366 宁波韵升
298 600367 红星发展
299 600369 长运股份
300 600371 华冠科技
301 600372 昌河股份
302 600373 鑫新股份
303 600376 天鸿宝业
304 600377 宁沪高速
305 600380 太太药业
306 600381 白 唇 鹿
307 600382 广东明珠
308 600383 金地集团 365700
309 600386 北京巴士
310 600390 金瑞科技
311 600391 成发科技
312 600395 盘江股份
313 600396 金山股份
314 600398 凯诺科技
315 600418 江淮汽车
316 600419 新疆天宏 299922
317 600422 昆明制药
318 600426 华鲁恒升
319 600428 中远航运
320 600448 华纺股份
321 600456 宝钛股份
322 600458 时代新材
323 600466 迪康药业
324 600486 扬农化工
325 600488 天药股份
326 600496 长江股份
327 600499 科达机电
328 600500 中化国际
329 600501 航天晨光
330 600503 宏智科技
331 600506 香梨股份
332 600509 天富热电
333 600510 黑 牡 丹
334 600511 国药股份
335 600512 腾达建设
336 600515 第一投资
337 600516 海龙科技
338 600518 康美药业
339 600519 贵州茅台
340 600522 中天科技
341 600525 长园新材
342 600526 菲达环保
343 600528 中铁二局 1051224
344 600529 山东药玻
345 600530 交大昂立
346 600531 豫光金铅
347 600532 华阳科技
348 600533 栖霞建设
349 600536 中软股份
350 600548 深高速 286412
351 600551 科大创新
352 600552 方兴科技
353 600553 太行股份
354 600555 茉织华
355 600556 北生药业
356 600558 大 西 洋 100000
357 600559 裕丰股份
358 600560 金自天正
359 600563 法拉电子
360 600565 迪马股份
361 600566 洪城股份
362 600567 山鹰纸业 6600
363 600568 潜江制药
364 600569 安阳钢铁
365 600577 精达股份
366 600578 京能热电
367 600581 八一钢铁
368 600583 海油工程
369 600585 海螺水泥
370 600586 金晶科技
371 600588 用友软件
372 600589 广东榕泰 150000
373 600590 泰豪科技
374 600591 上海航空
375 600593 大连圣亚
376 600595 中孚实业
377 600596 新安股份 199999
378 600598 北 大 荒
379 600601 方正科技
380 600602 广电电子
381 600609 金杯汽车
382 600611 大众交通
383 600619 海立股份
384 600622 ST嘉 宝
385 600626 申达股份
386 600628 新 世 界
387 600632 华联商厦
388 600635 大众科创
389 600637 广电信息
390 600642 申能股份
391 600643 爱建股份
392 600649 原水股份
393 600652 爱使股份
394 600653 申华控股
395 600654 飞乐股份
396 600655 豫园商城
397 600656 华源制药
398 600658 兆维科技
399 600664 哈药集团
400 600665 沪昌特钢
401 600676 交运股份
402 600678 四川金顶
403 600684 珠江实业
404 600686 厦门汽车
405 600688 上海石化
406 600690 青岛海尔
407 600693 东百集团
408 600697 欧亚集团
409 600699 辽源得亨
410 600704 中大股份
411 600705 北亚集团
412 600710 常林股份
413 600713 南京医药
414 600717 天 津 港
415 600725 云维股份
416 600728 新太科技
417 600732 上海港机
418 600733 前锋股份
419 600739 辽宁成大
420 600740 山西焦化
421 600741 巴士股份
422 600742 一汽四环
423 600750 江中药业
424 600757 华源发展
425 600758 金帝建设
426 600761 安徽合力
427 600764 三星石化
428 600767 运盛实业
429 600773 西藏金珠
430 600774 汉商集团
431 600777 新潮实业
432 600779 全兴股份
433 600785 新华百货
434 600790 轻 纺 城
435 600797 浙大网新
436 600801 华新水泥
437 600803 威远生化
438 600808 马钢股份
439 600809 山西汾酒
440 600811 东方集团
441 600812 华北制药
442 600814 杭州解百
443 600815 厦工股份
444 600816 鞍山信托
445 600819 耀皮玻璃
446 600824 益民百货
447 600829 天鹅股份
448 600832 东方明珠
449 600839 四川长虹
450 600841 上柴股份
451 600849 上海医药
452 600851 海欣股份
453 600860 北人股份
454 600863 内蒙华电
455 600864 岁宝热电
456 600868 梅雁股份
457 600870 ST厦 华
458 600871 仪征化纤
459 600875 东方电机
460 600876 洛阳玻璃
461 600882 大成股份
462 600889 南京化纤
463 600891 秋林集团
464 600895 张江高科
465 600897 厦门机场
序号 本期增加 本期卖出
1 573600 573600
2 62900 62900
3 34100 34100
4 71500 71500
5 40700 40700
6 17800 17800
7 97100 97100
8 19400 19400
9 14300 14300
10 71000 71000
11 37900 37900
12 15040 15040
13 23500 23500
14 71800 71800
15 21029 518150
16 15100 15100
17 37400 37400
18 16500 16500
19 34000 34000
20 8520 8520
21 10400 10400
22 754239
23 61500 170940
24 83300 83300
25 51000 51000
26 30000 30000
27 124600 124600
28 1338734 1338734
29 49900 49900
30 199969 199969
31 82610 82610
32 48500 48500
33 86300 86300
34 90300 90300
35 107500 107500
36 123720 123720
37 25200 25200
38 57000 57000
39 36900 36900
40 56200 56200
41 44428 44428
42 150800 150800
43 109100 109100
44 125100 125100
45 41300 41300
46 14700 14700
47 155700 155700
48 110400 110400
49 103200 103200
50 27800 27800
51 20900 20900
52 21100 21100
53 17400 17400
54 332600 332600
55 64700 64700
56 35300 35300
57 110100 110100
58 10200 10200
59 77200 77200
60 103500 103500
61 129700 129700
62 85500 85500
63 419972
64 123300 123300
65 84600 84600
66 70265 70265
67 171900 171900
68 19900 19900
69 97460 97460
70 77500 77500
71 157800 157800
72 75700 75700
73 59800 59800
74 417900 417900
75 54565 54565
76 95900 95900
77 95700 95700
78 18600 18600
79 17000 17000
80 41400 41400
81 44550 44550
82 64120 64120
83 79200 79200
84 72500 72500
85 43500 43500
86 106300 106300
87 87400 87400
88 20700 20700
89 143200 143200
90 93100 93100
91 5500 5500
92 58900 58900
93 70065 70065
94 221700 221700
95 60300 60300
96 118400 118400
97 47700 47700
98 26000 26000
99 3400 3400
100 178600 178600
101 107990 107990
102 101600 101600
103 105300 105300
104 82900 82900
105 66900 66900
106 9600 9600
107 44600 44600
108 89500 89500
109 110660 110660
110 60300 60300
111 23900 23900
112 90100 90100
113 69800 69800
114 327500 327500
115 334400 334400
116 93500 93500
117 92300 92300
118 70146 70146
119 109200 109200
120 72700 72700
121 12600 12600
122 31800 31800
123 155100 155100
124 117200 117200
125 24700 24700
126 93300 93300
127 1581501 1581501
128 17400 17400
129 90961 90961
130 79000 79000
131 121100 121100
132 89800 89800
133 112800 112800
134 222310 222310
135 42100 42100
136 106800 106800
137 34400 34400
138 111800 111800
139 12900 12900
140 25500 25500
141 168900 168900
142 3900 3900
143 63500 63500
144 5400 5400
145 49600 49600
146 239600 239600
147 100500 100500
148 70900 70900
149 115080 115080
150 108600 108600
151 499916
152 80700 80700
153 88100 88100
154 82800 82800
155 151200 151200
156 57700 57700
157 2168198 2168198
158 139000 139000
159 17200 17200
160 27700 27700
161 83900 83900
162 152500 152500
163 66600 66600
164 1465052 1465052
165 94000 94000
166 42900 42900
167 133100 133100
168 34500 34500
169 26200 26200
170 70400 70400
171 10000 10000
172 58500 58500
173 58500 58500
174 63900 63900
175 48300 1112100
176 59537 59537
177 91000 91000
178 24400 24400
179 81600 81600
180 77900 77900
181 163600 163600
182 111800 111800
183 1300000 1323435
184 43500 1367156
185 39900 39900
186 112000 112000
187 734100 734100
188 94500 94500
189 1499800 1499800
190 27100 526849
191 3600 3600
192 119500 119500
193 9300 9300
194 13400 13400
195 4600 4600
196 68879 68879
197 18800 18800
198 300000 300000
199 3600 3600
200 102500 102500
201 31800 31800
202 140900 140900
203 16800 16800
204 14200 14200
205 39400 39400
206 115000 115000
207 51600 51600
208 172500 172500
209 14500 14500
210 55100 55100
211 95800 95800
212 79600 79600
213 100400 100400
214 21200 21200
215 64300 64300
216 7200 7200
217 33000 33000
218 26400 26400
219 16200 16200
220 15700 15700
221 176300 176300
222 97900 97900
223 142300 142300
224 29700 29700
225 224800 224800
226 6582 6582
227 44210 44210
228 146200 146200
229 45400 45400
230 101548 101548
231 44100 44100
232 52500 52500
233 205100 205100
234 28100 28100
235 51500 51500
236 40000 49108
237 38300 38300
238 900 900
239 6700 6700
240 23700 23700
241 23800 23800
242 74160 74160
243 117350
244 15900 15900
245 153402 153402
246 18900 18900
247 24000 24000
248 106000 106000
249 180417 180417
250 13100 13100
251 26300 26300
252 49800 49800
253 119900 119900
254 82800 82800
255 17500 17500
256 71100 71100
257 23900 23900
258 30689 30689
259 47900 47900
260 10540 120540
261 33700 33700
262 17300 17300
263 79500 79500
264 13700 13700
265 16700 16700
266 17900 17900
267 3400 3400
268 45200 45200
269 381918
270 133700 133700
271 8800 208800
272 18960 18960
273 21300 21300
274 19100 19100
275 104000 104000
276 123300 123300
277 8077 8077
278 525050 525050
279 3900 3900
280 25700 25700
281 400 1000400
282 11300 11300
283 6000 6000
284 15800 15800
285 72700 72700
286 19800 19800
287 225300 225300
288 25000 25000
289 16000 16000
290 6000 6000
291 27800 27800
292 43800 43800
293 55800 55800
294 73400 102400
295 20400 20400
296 90600 90600
297 22800 22800
298 11100 11100
299 25300 25300
300 20000 20000
301 35100 35100
302 1000 1000
303 9400 9400
304 47900 47900
305 14900 14900
306 3400 3400
307 81600 81600
308 9700 375400
309 17400 17400
310 14900 14900
311 11000 11000
312 67200 67200
313 6100 6100
314 35800 35800
315 28100 28100
316 9000 308922
317 19200 19200
318 2000 2000
319 69800 69800
320 800 800
321 29100 29100
322 11000 11000
323 59200 59200
324 19600 19600
325 16000 16000
326 7000 7000
327 9000 9000
328 28800 28800
329 11600 11600
330 8000 8000
331 21200 21200
332 21900 21900
333 1000 1000
334 19000 19000
335 18000 18000
336 14000 14000
337 28000 28000
338 4500 4500
339 6700 6700
340 28000 28000
341 12000 12000
342 13000 13000
343 18400 1069624
344 15000 15000
345 9600 9600
346 24000 24000
347 13000 13000
348 7500 7500
349 3000 3000
350 37300 323712
351 11000 11000
352 16000 16000
353 21000 21000
354 2500 2500
355 7500 7500
356 65100 165100
357 15000 15000
358 12000 12000
359 16000 16000
360 8000 8000
361 47726 47726
362 25700 32300
363 25000 25000
364 887800 887800
365 5000 5000
366 27100 27100
367 38000 38000
368 1211068 1211068
369 902900 902900
370 24000 24000
371 8000 8000
372 14400 164400
373 5000 5000
374 69000 69000
375 7000 7000
376 3000 3000
377 11600 211599
378 128600 128600
379 75800 75800
380 21900 21900
381 34500 34500
382 2500 2500
383 33600 33600
384 8000 8000
385 55200 55200
386 54820 54820
387 3000 3000
388 33300 33300
389 58600 58600
390 61500 61500
391 9900 9900
392 178800 178800
393 6100 6100
394 29000 29000
395 72100 72100
396 26300 26300
397 18000 18000
398 24900 24900
399 39800 39800
400 116500 116500
401 105000 105000
402 32600 32600
403 128400 128400
404 20600 20600
405 95800 95800
406 70800 70800
407 91000 91000
408 90200 90200
409 60600 60600
410 41000 41000
411 42700 42700
412 106300 106300
413 152100 152100
414 48900 48900
415 50500 50500
416 25900 25900
417 23700 23700
418 5400 5400
419 12600 12600
420 100900 100900
421 93400 93400
422 25900 25900
423 48400 48400
424 8900 8900
425 97800 97800
426 138600 138600
427 22500 22500
428 17300 17300
429 88366 88366
430 63515 63515
431 54500 54500
432 12300 12300
433 63000 63000
434 31626 31626
435 53100 53100
436 119800 119800
437 53400 53400
438 191600 191600
439 189090 189090
440 37900 37900
441 149900 149900
442 120400 120400
443 30400 30400
444 75000 75000
445 158800 158800
446 114500 114500
447 17100 17100
448 11900 11900
449 155500 155500
450 107100 107100
451 13600 13600
452 18600 18600
453 105700 105700
454 380100 380100
455 56700 56700
456 212000 212000
457 8900 8900
458 63900 63900
459 107500 107500
460 145700 145700
461 109300 109300
462 59300 59300
463 93600 93600
464 99700 99700
465 70200 70200
六、基金持有人结构及前十名持有人
1、基金持有人结构：
持有份额(份) 占 总份额的比例(%)
鹏华基金管理有限公司 5,000,000 1%
社会公众 495,000,000 99%
2、普润基金前十名持有人（截止2002年12月31日）：
持有人名称 持有份额(份) 占总份额的
比例(%)
1 中国人民保险公司 46,717,002 9.34%
2 中国人寿保险公司 33,461,143 6.69%
3 光大证券 14,881,800 2.98%
4 信息公司 11,961,181 2.39%
5 中海信托 10,000,000 2.00%
6 中国太平洋保险公司 7,014,649 1.40%
7 大众保险公司 5,874,067 1.17%
8 再保险公司 5,648,800 1.13%
9 陶静 5,194,671 1.04%
10 国信证券 5,129,462 1.03%
七、重要事项揭示
1、 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2、 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
3、本基金2002年度不分配。
4、因公司第一届董事会、监事会及经营班子到期换届，经公司股东会2002年第二次、第三次、第四次、第五次会议审议通过，股东会同意由陈正蓉、员瑞恒、李凤梧、李华强、韩安平、过仕刚、朱祺珩、郝珠江、方兆本、柳青、孙晓刚、殷克胜担任公司第二届董事会董事，由李国阳、陈勇、孙文娟、程绍秀、孙泽担任公司第二届监事会监事。经公司第二届董事会第一次、第二次、第三次会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2002]79号文审核批准，董事会同意由陈正蓉担任公司第二届董事会董事长，由员瑞恒担任公司副董事长，同意聘请孙晓刚担任公司总经理，聘请殷克胜、于波担任公司副总经理。上述事项已报中国证监会审核备案并于2002年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。
5、中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向大鹏证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司租用席位作为基金专用交易席位，并从 2000年8月开始使用。
普润基金2002年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：
（1） 2002年度股票、债券及国债回购交易量情况如下:
券商名称 股票成交量 比例 债券成交量
（元） （元）
大鹏证券 372,318,181.69 27.08% 169,531,721.60
海通证券 346,340,870.79 25.19% 203,363,011.90
申银万国 272,486,550.78 19.82% 377,262,119.90
国泰君安 383,547,338.42 27.91% 141,124,529.20
合计 1,374,692,941.68 100% 891,281,382.60
券商名称 比例 国债回购 比例
交易量（元）
大鹏证券 19.02% 49,000,000 6.48%
海通证券 22.82% 232,800,000 30.78%
申银万国 42.33% 471,600,000 62.34%
国泰君安 15.83% 3,000,000 0.40%
合计 100% 756,400,000 100%
（2） 2002年佣金情况：
券商名称 累计佣金（元） 各券商累计佣金比例
大鹏证券 296,301.06 27.16%
海通证券 274,301.26 25.14%
申银万国 208,193.03 19.08%
国泰君安 312,224.60 28.62%
合计 1,091,019.95 100%
八、备查文件目录
1、中国证监会批准普润证券投资基金设立的文件
2、《普润证券投资基金基金契约》
3、《普润证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、财务报表及附注
6、报告期内普润基金在指定报刊上各项公告的原稿
查阅地点：深圳市深南东路5047号发展银行大厦18层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：（0755）82353668，电子信箱：ph@mail.phfund.com.cn。
本基金管理人：鹏华基金管理有限公司
2003年3月28日
