长盛全债指数增强型债券投资基金

2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛全债指数增强债券

基金主代码 510080

交易代码 510080

前端交易代码 510080

后端交易代码 511080

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年10月25日

报告期末基金份额总额 2,230,441,746.87份

本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化

投资目标 投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资

产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值

本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进

投资策略 行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资

产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险

的投资策略来提高债券投资组合的收益

业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合

指数收益率×8%

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期

平均风险和预期收益均低于股票型基金

基金管理人 长盛基金管理有限公司

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基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日

）

1.本期已实现收益 5,262,970.81

2.本期利润 1,188,846.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.0030

4.期末基金资产净值 2,479,427,391.89

5.期末基金份额净值 1.1116

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2016年12月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -0.95% 0.10% -1.52% 0.24% 0.57% -0.14%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

名 任职日期 离任日期

本基金基金经理， 马文祥先生，

长盛双月红1年期 1977年7月出生。清

定期开放债券型证 华大学经济管理学院

券投资基金基金经 经济学硕士。历任中

理，长盛积极配置 国农业银行主任科员，

马 债券型证券投资基 2014年 工银瑞信企业年金基

文 金基金经理，长盛 9月10日 - 14年 金经理、工银瑞信信

祥 同泰债券型证券投 用纯债一年定期开放

资基金基金经理， 债券型证券投资基金

长盛盛鑫灵活配置 基金经理，2013年

混合型证券投资基 8月加入长盛基金管

金基金经理，长盛 理有限公司。

可转债债券型证券

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投资基金基金经理，

固定收益部副总监。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。由于巨额申购等原因，本基金投资比例出现被动超标，在本报告期末仍未达标。基金管理人在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

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输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

2016年四季度，国内经济相对平稳，工业企业利润同比小幅改善。通胀方面，食品及教育、

医疗服务等价格上涨带动CPI回升，能源价格大涨推动PPI超预期上行，叠加OPEC国与非

OPEC国达成减产协议推动油价快速上涨，通胀预期有所上升。美元走强背景下，人民币面临较

大贬值压力，外汇占款持续流出；受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约，货币政策中性偏紧，央行主要通过逆回购、MLF等方式投放流动性。

四季度，债券市场出现剧烈调整。国庆期间，楼市限购限贷政策频繁出台，市场预期基本面进一步下行，10月中旬十年期国债收益率降至2.64%的年内低点；10月下旬至12月中旬，受表外理财纳入MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预期上升、年末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响，叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击，导致债市大跌；12月下旬以来，随着央行适度加大投放力度，并引导大行向非银金融机构融出，资金紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，恐慌情绪缓解，债市止跌反弹。

四季度A股市场呈现先扬后抑的走势，整体来看上证综指涨幅3.29%。10月和11月份，受

宏观经济企稳、部分行业盈利改善及混改预期增强等因素影响，股市持续上涨，上证综指涨至3300，创出熔断冲击以来的高点；但投资者对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显着回升，短期内存量资金博弈格局难以得到实质性扭转，12月以来市场调整回落。从结构来看，建筑装饰、钢铁、建材、商贸等行业表现较好，热点主题机会分散，不具备较强的趋势性机会。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债，保持组合流动性；11月初减持利率债和期限偏长信用债，大幅降低组合久期，成功规避季末债市调整风险。权益资产方面，根据市场行情变化，灵活调整权益资产比重，以避免净值大幅波动；同时，精选股票，择机进行波段操作，提升组合收益。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.1116元，本报告期份额净值增长率为-0.95%，同期业

绩比较基准增长率为-1.52%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 13,414,357.63 0.54

其中：股票 13,414,357.63 0.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 170,963,332.50 6.88

其中：债券 170,963,332.50 6.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,209,695,894.54 88.93

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 62,035,496.72 2.50

8 其他资产 28,665,277.82 1.15

9 合计 2,484,774,359.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 241,800.00 0.01

C 制造业 10,259,994.63 0.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 837,200.00 0.03

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 296,400.00 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

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I 信息传输、软件和信息技术服务 977,880.00 0.04

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 801,083.00 0.03

S 综合 - -

合计 13,414,357.63 0.54

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601689 拓普集团 45,000 1,323,900.00 0.05

2 601766 中国中车 130,000 1,270,100.00 0.05

3 002527 新时达 81,643 1,094,832.63 0.04

4 300036 超图软件 56,200 977,880.00 0.04

5 002055 得润电子 39,100 927,061.00 0.04

6 600276 恒瑞医药 20,000 910,000.00 0.04

7 002475 立讯精密 43,600 904,700.00 0.04

8 002273 水晶光电 43,200 859,680.00 0.03

9 601186 中国铁建 70,000 837,200.00 0.03

10 300133 华策影视 70,580 801,083.00 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 16,310,140.00 0.66

2 央行票据 - -

3 金融债券 60,066,000.00 2.42

其中：政策性金融债 60,066,000.00 2.42

4 企业债券 83,194,061.90 3.36

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,455,000.00 0.42

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7 可转债（可交换债） 938,130.60 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 170,963,332.50 6.90

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 140201 14国开01 600,000 60,066,000.00 2.42

2 010213 02国债⒀ 130,500 13,047,390.00 0.53

3 101361015 13长沙轨 100,000 10,455,000.00 0.42

交MTN001

4 112150 12银轮债 100,000 10,134,000.00 0.41

5 112080 12万向债 99,000 9,953,460.00 0.40

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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5.10.2

本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 325,367.83

2 应收证券清算款 20,630,038.31

3 应收股利 -

4 应收利息 7,694,987.67

5 应收申购款 14,884.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,665,277.82

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 110032 三一转债 448,711.20 0.02

2 113010 江南转债 125,400.00 0.01

3 110035 白云转债 104,630.40 0.00

4 110033 国贸转债 61,884.00 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 137,850,600.54

报告期期间基金总申购份额 2,386,002,520.52

减:报告期期间基金总赎回份额 293,411,374.19

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 2,230,441,746.87

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》；

3、《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议》；

4、《长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年1月21日

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