安信保证金交易型货币市场基金 2016 年年
度报告
2016年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
安信货币2016年年度报告
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2016
年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 9 月 9 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 9
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 16
§6 审计报告............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息.................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表................................................................................................................................ 17
7.2 利润表........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19
7.4 报表附注.................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 40
8.2 债券回购融资情况.................................................................................................................... 40
8.3 基金投资组合平均剩余期限.................................................................................................... 41
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.................................................... 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 41
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................ 42
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................ 42
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 43
8.9 投资组合报告附注.................................................................................................................... 43
§9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 44
9.2 期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 44
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 45
§10 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 45
§11 重大事件揭示................................................................................................................................... 45
11.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 45
11.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 46
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况............................................................................................. 47
11.9 其他重大事件.......................................................................................................................... 47
§12 备查文件目录................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 48
12.2 存放地点.................................................................................................................................. 48
12.3 查阅方式.................................................................................................................................. 48
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§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信保证金交易型货币市场基金
基金简称 安信货币
场内简称 安信货币
基金主代码 511680
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,919,966.17 份
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016 年 9 月 27 日
2.2 基金产品说明
投资目标 在力争保持基金资产相对低风险和相对高流动性的前
提下，追求高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 久期配置上，本基金根据对未来利率变动的合理预判，
结合基金未来现金流的综合预期，动态决定和调整投资
组合平均剩余期限。类属配置上，通过对各类别金融工
具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金
供求、流动性等因素的研究判断，来确定并动态调整投
资组合国债、央行票据、债券回购、非金融企业债务融
资工具及现金等各类属品种的配置比例。个券选择上，
优先选择高信用等级的流动性好的债券品种，并对低估
值品种进行重点关注。此外，本基金还会采用套利策略、
回购策略、流动性管理策略，在保持高流动性的基础上，
把握无风险套利机会，获取安全的超额收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
招商证券股份有限公司
信息披露负责 姓名 乔江晖 郭杰
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人 联系电话 0755-82509999 0755-23619489
电子邮箱 service@essencefund.com zctg@cmschina.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95565
传真 0755-82799292 0755-82960794
注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36 层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36 层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A 座 38-45 层
邮政编码 518026 518035
法定代表人 刘入领 宫少林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券
时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界商务中
心36层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，
东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016 年 9 月 9 日(基金合同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
本期已实现收益 17,775,768.80
本期利润 17,775,768.80
本期净值收益率 0.7354%
3.1.2期末数据和指标 2016 年末
期末基金资产净值 1,491,996,612.57
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期末基金份额净值 100.0000
3.1.3 累计期末指标 2016 年末
累计净值收益率 0.7354%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5994% 0.0015% 0.3393% 0.0000% 0.2601% 0.0015%
自基金合同
生效起至今
0.7354% 0.0016% 0.4216% 0.0000% 0.3138% 0.0016%
注：1、业绩比较基准收益率＝七天通知存款税后利率；
2、本基金收益分配为按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2016 年 9 月 9 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作
时间未满一年。图示日期为 2016 年 9 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日；
2、本基金的建仓期为 2016 年 9 月 9 日至 2017 年 3 月 8 日，本基金目前仍然处于建仓期。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同生效日为 2016 年 9 月 9 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间
未满一年。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 17,775,768.80 - - 17,775,768.80
合计 17,775,768.80 - - 17,775,768.80
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
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资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 30 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2012 年 9 月 25 日起管理安信目
标收益债券型证券投资基金；从 2012 年 12 月 18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从 2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年 12 月 31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金；从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从 2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金；从 2016 年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年
10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨凯玮 本基金的 2016年9月9 - 10 杨凯玮先生，台湾
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基金经
理、固定
收益部总
经理
日 大学土木工程学、
新竹交通大学管理
学双硕士。历任台
湾国泰人寿保险股
份有限公司研究
员，台湾新光人寿
保险股份有限公司
投资组合高级专
员，台湾中华开发
工业银行股份有限
公司自营交易员，
台湾元大宝来证券
投资信托股份有限
公司基金经理，台
湾宏泰人寿保险股
份有限公司科长，
华润元大基金管理
有限公司固定收益
部总经理，安信基
金管理有限责任公
司固定收益部基金
经理。现任安信基
金管理有限责任公
司固定收益部总经
理。现任安信永丰
定期开放债券型证
券投资基金、安信
新目标灵活配置混
合型证券投资基
金、安信现金增利
货币市场基金、安
信安盈保本混合型
证券投资基金、安
信新视野灵活配置
混合型证券投资基
金、安信活期宝货
币市场基金、安信
现金管理货币市场
基金、安信保证金
交易型货币市场基
金的基金经理。
徐越
基金经理
助理
2016 年9 月9
日
- 1
徐越女士，文学硕
士。历任安信基金
管理有限责任公司
交易员。现任安信
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基金管理有限责任
公司固定收益部研
究员。现任安信现
金管理货币市场基
金、安信现金增利
货币市场基金、安
信安盈保本混合型
证券投资基金、安
信保证金交易型证
券投资基金、安信
活期宝证券投资基
金的基金经理助
理。
任凭
本基金的
基金经理
助理
2016 年 10 月
24 日
- 9
任凭女士，法学硕
士。先后在招商基
金管理有限公司、
安信基金管理有限
责任公司工作，现
在安信基金管理有
限责任公司固定收
益部从事固定收益
类投资工作。现任
安信保证金交易型
货币市场基金、安
信活期宝货币市场
基金、安信新视野
灵活配置混合型证
券投资基金的基金
经理助理。
肖芳芳
本基金的
基金经理
助理
2016 年9 月9
日
2016 年 10 月 24 日 5
肖芳芳女士，经济
学硕士。历任华宝
证券有限责任公司
研究员、财达证券
责任有限公司投资
助理。现任安信基
金管理有限责任公
司固定收益部基金
经理助理。现任安
信现金管理货币市
场基金、安信现金
增利货币市场基
金、安信安盈保本
混合型证券投资基
金、安信新目标灵
活配置混合型证券
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投资基金、安信保
证金交易型证券投
资基金、新视野灵
活配置混合型证券
投资基金的基金经
理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
安信保证金货币成立于 2016 年 9 月，2016 年四季度经济好转，央行收紧货币政策，重
心转向去杠杆，资金面长期呈现紧平衡，月末、季末还时常出现“钱荒”现象。短端收益率一路
上行，尤其 12 月急速大涨使得短期资产利率已回到历史中高位，具有较高配置价值。本货币基金
在报告期内保持了较低的久期和较好的流动性以满足客户的需求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0000 元，本报告期份额净值增长率为 0.7354%，
同期业绩比较基准增长率为 0.4216%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年，实体经济走势+通胀预期+防范金融风险，三个因素将成为影响债券市场投资的主要
因素。短期来看，通胀压力仍存，经济尚未回落，监管机构为防范金融风险，相继出台相关政策
或指导意见，均对债券市场构成压制。尽管经过 2016 年 12 月底的调整，债券市场绝对收益率水
平已较去年低位提高 100bp 左右，但上行风险仍不可忽略。新的一年，短期来看，因银行考核导
致同业存单利率居高不下，无论是从收益性来看还是从安全性来看，存单都为性价比较高的投资
标的。由于金融监管主旨为去杠杆，在这个过程中资金波动性大概率增强，因此需维持短久期策
略。中期来看，2017 年国内外经济回暖的时长尚不确定，通胀是否会发酵也还存疑，货币政策亦
不能确认会进一步收紧，对债券市场投资不完全悲观；尽管经济增长短期有所好转，但人口红利
的消失、尚未发现新的增长点、全球化逆行等诸多因素决定了更长期经济增速回落是必然，本轮
债券市场调整更重要的原因是金融去杠杆，预计待金融监管基本落地，冲击兑现后可以择机配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律
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法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估
值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值
委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产
品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公
允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值
委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于
重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经
验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意
见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综
合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果
建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时
会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生
的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。
本报告期内，本基金实施利润分配的金额为 17,775,768.80 元，不存在应分配但尚未实施分配的
情况。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于
安信货币2016年年度报告
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5000 万元人民币的情形。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信保证金交易型货币市场基金
2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2017)审字第 60962175_H23
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信保证金交易型货币市场基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的安信保证金交易型货币市场基金财务报表，
包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 9 月 9 日（基金
合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日的利润表和所有者权益（基
金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责任
公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
安信货币2016年年度报告
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错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了安信保证金交易型货币市场基金 2016 年
12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 9 月 9 日（基金合同生效日）
至 2016 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 昌华 陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2017 年 3 月 24 日
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信保证金交易型货币市场基金
报告截止日： 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款7.4.7.1 458,188,308.96
结算备付金 30,687,071.55 存出保证金 20,405.37 交易性金融资产7.4.7.2 942,665,805.51
其中：股票投资 -
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基金投资 -债券投资 882,665,805.51
资产支持证券投资 60,000,000.00
贵金属投资 -衍生金融资产7.4.7.3 -买入返售金融资产7.4.7.4 196,800,535.20
应收证券清算款 9,997,626.06 应收利息7.4.7.5 7,044,379.24
应收股利 -应收申购款 -递延所得税资产 -其他资产7.4.7.6 5,825,476.96
资产总计 1,651,229,608.85 负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债7.4.7.3 -卖出回购金融资产款 153,799,791.80 应付证券清算款 -应付赎回款 -应付管理人报酬 656,279.16 应付托管费 218,759.73 应付销售服务费 546,899.32 应付交易费用7.4.7.7 40,936.09
应交税费 -应付利息 11,855.92 应付利润 -递延所得税负债 -其他负债7.4.7.8 3,958,474.26
负债合计 159,232,996.28 所有者权益：
实收基金7.4.7.9 1,491,996,612.57
未分配利润7.4.7.10 -所有者权益合计 1,491,996,612.57 负债和所有者权益总计 1,651,229,608.85 注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值 1.0000 元。本基金份额总额 14,919,966.17
份。
7.2 利润表
会计主体：安信保证金交易型货币市场基金
安信货币2016年年度报告
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本报告期： 2016 年 9 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 9 月 9 日(基金合同生
效日)至2016年12月31日
一、收入 23,974,961.91 1.利息收入 23,594,452.66 其中：存款利息收入7.4.7.11 8,056,893.77
债券利息收入 7,742,381.59
资产支持证券利息收入 304,316.66
买入返售金融资产收入 7,490,860.64
其他利息收入 -2.投资收益（损失以“-”填列） -1,742,493.45 其中：股票投资收益7.4.7.12 -基金投资收益 -债券投资收益 7.4.7.13 -1,742,493.45
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -贵金属投资收益 7.4.7.15 -衍生工具收益 7.4.7.16 -股利收益 7.4.7.17 -3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.18 -4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） -5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.19 2,123,002.70
减：二、费用 6,199,193.11 1．管理人报酬7.4.10.2.1 2,236,959.58
2．托管费7.4.10.2.2 745,653.20
3．销售服务费7.4.10.2.3 1,864,133.05
4．交易费用7.4.7.20 -5．利息支出 1,045,317.85 其中：卖出回购金融资产支出 1,045,317.85 6．其他费用7.4.7.21 307,129.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,775,768.80 减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,775,768.80
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信保证金交易型货币市场基金
本报告期：2016 年 9 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
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项目
本期
2016 年 9 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,798,683,750.00 - 1,798,683,750.00
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 17,775,768.80 17,775,768.80
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-306,687,137.43 - -306,687,137.43
其中：1.基金申购款 3,103,095,768.80 - 3,103,095,768.80
2.基金赎回款 -3,409,782,906.23 - -3,409,782,906.23
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -17,775,768.80 -17,775,768.80
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,491,996,612.57 - 1,491,996,612.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信保证金交易型货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）2016 年 6 月 2 日下发的证监许可[2016]1207 号文《关于核准安信保证金
交易型货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2016 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 5 日，募集结束经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字 60962175_H54 号验资报告。首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 1,798,596,000.00 元。经向中国证监会备案，《安信保证金交易型
货币市场基金基金合同》于 2016 年 9 月 9 日正式生效。截至 2016 年 9 月 9 日止，安信保证金交
易型货币市场基金已收到的首次发售募集的有效认购金额（本基金不收取认购费用）为人民币
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1,798,596,000.00 元，折合1,798,596,000.00 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内
产生的利息为人民币 87,750.00 元，折合 87,750.00 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民
币 1,798,683,750.00 元，折合 1,798,683,750.00 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金
管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股
份有限公司。
根据《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》和《安信保证金交易型货币市场基金招募
说明书》的有关规定，安信保证金交易型货币市场基金在基金合同生效当日，安信基金管理有限
责任公司（以下简称“本基金管理人”）将为本基金办理份额折算，并由注册登记机构进行基金份
额的变更登记。基金份额持有人持有的基金份额对应为折算前基金份额持有人持有的基金份额
/100。本基金的份额折算日为 2016 年 9 月 9 日，折算前基金份额总额为1,798,683,750.00 份，
折算后的基金份额总额为 17,986,838.00 份，折算后基金份额净值为人民币 100.00 元。
安信保证金于 2016 年 9 月 27 日经上海证券交易所自律监管决定书[2016]238 号文核准同意
在上海证券交易所上市交易，上市交易份额为 17,986,838.00 份额。本基金上市交易后，所有的
基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同的有关规定，本基金的投资范围包括
现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款，债券回购，中央银行票据，同业存单，剩余期限
在 397 天以内（含 397 天）的债券，非金融企业债务融资工具，资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许本基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具（但须符合中国证监会的规定）。
本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过 120 天。
本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年 9 月 9 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情
况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。惟本会计期间为自 2016
年 9 月 9 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日止会计期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为以下两类：交易性金融资产及应收款项。
本基金目前持有的交易性金融资产主要为债券投资。
本基金目前持有的其他金融资产为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为交易性金融负债及其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应
付款项等。
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目；应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每
日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日
计算影子价格（附注 7.4.4.5），以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值
发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如下：
(1)银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
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(2)债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
(3)回购协议
A.基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提
利息。
B.基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购
期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按
协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则
继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。
(4)其他
A.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
B.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资
产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每
一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。
当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或
超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或
超过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。
C.如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当时可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日、及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的
转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
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7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列
示；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关
费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1)本基金每份基金份额享有同等分配权；
(2)本基金收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收
益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权；
(3)本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日
收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将以现金形
式支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除；
(4)本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人计算当日收益，若收益账
户当日累计收益满足结转条件,则为投资者结转相应的基金份额。若当日净收益大于零时，则为投
资者收益账户记增收益，满足结转条件的则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保
持投资人基金份额和收益账户收益不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，
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若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，记减投资者收益账户收益。基金管理人根据以
上基金收益分配原则确定投资者的收益份额，并委托登记机构办理相应的基金份额收益结转的变
更登记；
(5)投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式
将全部累计收益与投资人结清；
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额
及对应的收益自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7)投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额
自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业
务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于
安信货币2016年年度报告
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金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券
的利息及储蓄利息时代扣代缴 20%的个人所得税;
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 13,188,308.96
定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 445,000,000.00
合计： 458,188,308.96
注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存
款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债 交易所市场 97,048,586.77 96,871,863.60 -176,723.17 -0.0118%
安信货币2016年年度报告
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券 银行间市场 785,617,218.74 782,547,000.00 -3,070,218.74 -0.2058%
合计 882,665,805.51 879,418,863.60 -3,246,941.91 -0.2176%
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 196,800,535.20 -合计 196,800,535.20 -7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 23,477.07
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 2,646,374.90
应收结算备付金利息 6,415.12
应收债券利息 3,301,255.28
应收买入返售证券利息 763,113.42
应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 303,743.45
合计 7,044,379.24
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
安信货币2016年年度报告
第29 页 共48 页
其他应收款 5,825,476.96
待摊费用 -合计 5,825,476.96
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 -银行间市场应付交易费用 40,936.09
合计 40,936.09
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 -审计费 100,000.00
信息披露费 150,000.00
银行间账户维护费 6,000.00
其他 3,702,474.26
合计 3,958,474.26
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 17,986,837.50 1,798,683,750.00
本期申购 31,030,957.71 3,103,095,768.80
本期赎回(以"-"号填列) -34,097,829.04 -3,409,782,906.23 本期末 14,919,966.17 1,491,996,612.57
注：本期申购份额含红利再投、转换入份额；本期赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
安信货币2016年年度报告
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基金合同生效日 - - -本期利润 17,775,768.80 - 17,775,768.80
本期基金份额交易
产生的变动数
---其中：基金申购款 - - -基金赎回款 - - -本期已分配利润 -17,775,768.80 - -17,775,768.80
本期末 - - -7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 546,850.92
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 7,294,291.56
结算备付金利息收入 215,678.46
其他 72.83
合计 8,056,893.77
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款利息收入。
7.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年9月9日(基金合同生效日)至2016年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额
1,123,140,718.30
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
本总额
1,121,009,350.05
减：应收利息总额 3,873,861.70
买卖债券差价收入 -1,742,493.45
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
安信货币2016年年度报告
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7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无股利收益。
7.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月 9 日(基金合同生效日)至 2016
年12月31日
基金赎回费收入 -其他 2,123,002.70
合计 2,123,002.70
7.4.7.17 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月 9 日(基金合同生效日)至 2016
年12月31日
审计费用 100,000.00
信息披露费 150,000.00
银行划款费用 5,729.43
其他 400.00
上市费 45,000.00
银行间帐户维护费 6,000.00
合计 307,129.43
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
安信货币2016年年度报告
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安信基金”）
招商证券股份有限公司（以下简称"招商证
券"）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1)本基金管理人于 2013 年 12 月 2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015 年 11 月 3 日设立了全资子
公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,236,959.58
安信货币2016年年度报告
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其中：支付销售机构的客户维护费 -注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 745,653.20
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 9 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12
月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
招商证券 147,957.56
安信证券 205,892.47
合计 353,850.03
注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金销售服务
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
安信货币2016年年度报告
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7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
招商证券股份有限公司 1,296,557.00 8.6855%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 9 月 9 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
招商证券 13,188,308.96 546,850.92
注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按银行同业利率计息。上述当期利息收入中
包含了本基金资金托管账户利息收入和对手方为招商证券的协议存款利息收入。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
17,775,768.80 - - 17,775,768.80 -
7.4.12 （ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
安信货币2016年年度报告
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7.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额为 58,799,791.80 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160202 16 国开 02 2017 年 1 月 3
日
99.44 600,000 59,661,607.46
合计 600,000 59,661,607.46
7.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 95,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 3 到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为
标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具主要为包括在国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金
融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存
款等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡。
安信货币2016年年度报告
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本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截止 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券按成本
计价占基金资产净值的比例为 45.39%。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
A-1 40,999,734.09
A-1 以下 -未评级 229,525,073.89
合计 270,524,807.98
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券价值为以摊余成本法计价的账面价值。
4. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
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2016 年 12 月 31 日
AAA -AAA 以下 -未评级 615,442,252.81
合计 615,442,252.81
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券价值为以摊余成本法计价的账面价值。
4. 债券投资以全价列示。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而
对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金
的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品
种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流
通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行
间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金
资产净值的 20%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，截止本报告期末本基金所持债券均可在银
行间同业市场交易并及时变现，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - - 458,188,308.96
结算备付金 - - - - 30,687,071.55
存出保证金 - - - - 20,405.37
交易性金融资产 - - - - 942,665,805.51
买入返售金融资产 - - - - 196,800,535.20
应收证券清算款 - - - 9,997,626.06 9,997,626.06
应收利息 - - - 7,044,379.24 7,044,379.24
其他资产 - - - 5,825,476.96 5,825,476.96
资产总计 - - - 22,867,482.26 1,651,229,608.85
负债 卖出回购金融资产款 - - - - 153,799,791.80
应付管理人报酬 - - - 656,279.16 656,279.16
应付托管费 - - - 218,759.73 218,759.73
应付销售服务费 - - - 546,899.32 546,899.32
应付交易费用 - - - 40,936.09 40,936.09
应付利息 - - - 11,855.92 11,855.92
其他负债 - - - 3,958,474.26 3,958,474.26
负债总计 - - - 5,433,204.48 159,232,996.28
利率敏感度缺口 - - - 17,434,277.78 1,491,996,612.57
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
安信货币2016年年度报告
第39 页 共48 页
负债
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）
1、市场利率下降 25
个基点
974,157.79
2、市场利率上升 25
个基点
-970,739.62
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固
定收益品种，因此无其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
安信货币2016年年度报告
第40 页 共48 页
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 942,665,805.51 57.09
其中：债券 882,665,805.51 53.46
资产支持证券 60,000,000.00 3.63
2 买入返售金融资产 196,800,535.20 11.92
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -3 银行存款和结算备付金合计 488,875,380.51 29.61
4 其他各项资产 22,887,887.63 1.39
5 合计 1,651,229,608.85 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.31
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 153,799,791.80 10.31
其中：买断式回购融资 - -债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产
净值比例（%）
原因 调整期
1 2016 年 12 月
19 日
23.45 巨额赎回 6 个工作日
2 2016 年 12 月
20 日
29.73 巨额赎回 5 个工作日
3 2016 年 12 月
21 日
27.53 巨额赎回 4 个工作日
4 2016 年 12 月
22 日
31.43 巨额赎回 3 个工作日
5 2016 年 12 月
23 日
27.20 巨额赎回 2 个工作日
6 2016 年 12 月
26 日
25.82 巨额赎回 1 个工作日
安信货币2016年年度报告
第41 页 共48 页
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 24.48 3.94
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
5.33 -2 30 天(含)—60 天 32.78 -其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
-- 3 60 天(含)—90 天 16.72 -其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
2.03 -4 90 天(含)—120 天 20.68 -其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
-- 5 120 天(含)—397 天（含） 15.15 - 其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--合计 109.81 3.94
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 97,048,586.77 6.50
2 央行票据 - -
安信货币2016年年度报告
第42 页 共48 页
3 金融债券 109,839,059.70 7.36
其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 80,216,596.43 5.38
6 中期票据 - -7 同业存单 595,561,562.61 39.92
8 其他 - -9 合计 882,665,805.51 59.16
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 109,839,059.70 7.36
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 019539 16 国债 11 870,280 87,088,093.39 5.84
2 160202 16 国开 02 800,000 79,548,809.94 5.33
3 111694110 16 福建海峡
银行 CD025
800,000 78,912,832.13 5.29
4 111699256 16 长安银行
CD046
700,000 69,798,714.87 4.68
5 111690848 16 温州银行
CD024
700,000 69,691,271.96 4.67
6 111691727 16 绍兴银行
CD022
600,000 59,592,494.51 3.99
7 111692373 16 郑州银行
CD030
600,000 59,470,774.69 3.99
8 111699000 16 合肥科技
农村商行
CD027
600,000 59,397,871.73 3.98
9 111690841 16 湖北银行
CD005
500,000 49,765,062.69 3.34
10 111690880 16 贵州花溪
农商行 CD003
500,000 49,750,814.95 3.33
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -报告期内偏离度的最高值 0.0306%
报告期内偏离度的最低值 -0.2478%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0947%
安信货币2016年年度报告
第43 页 共48 页
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1
142333 花呗 11 优
先级(总
价)
600,000.00 60,000,000.00 4.02
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000 元。
8.9.2
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 20,405.37
2 应收证券清算款 9,997,626.06
3 应收利息 7,044,379.24
4 应收申购款 -5 其他应收款 5,825,476.96
6 待摊费用 -7 其他 -8 合计 22,887,887.63
安信货币2016年年度报告
第44 页 共48 页
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
556 26,834.47 13,768,144.78 92.28% 1,151,821.39 7.72%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中意资管－工商银行－稳健添
利 1 号资产管理产品
1,506,306.00 10.09%
2 招商证券股份有限公司 1,296,557.00 8.69%
3 安信基金－农业银行－安信证
券股份有限公司
800,494.00 5.36%
4 长江证券资管－工商银行－长
江证券昆仑 7 号集合资产管理
计划
650,543.00 4.36%
5 银华财富资本－工商银行－银
华财富资本管理（北京）有限
公司
559,264.00 3.75%
6 上海宽投资产管理有限公司－
宽投晶月量化私募证券投资基
金
502,067.00 3.36%
7 鹏华资产－中信证券－鹏华资
产长河价值 1 号资产管理计划
421,696.00 2.82%
8 华宝信托有限责任公司－交银
盛通精选集合资金信托计划 A
类4期
370,725.00 2.48%
9 银华财富资本－工商银行－银
华财富资本管理（北京）有限
公司
351,558.00 2.36%
10 上海域秀资产管理有限公司－
域秀智享 3 号基金
341,245.00 2.29%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
安信货币2016年年度报告
第45 页 共48 页
基金管理人所有从业人员持
有本基金
30.00 0.0002%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年9月9日）基金份额总额 17,986,837.50
本报告期期初基金份额总额 -基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 31,030,957.71
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 34,097,829.04
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-本报告期期末基金份额总额 14,919,966.17
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2016 年 4 月 12 日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司
副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
安信货币2016年年度报告
第46 页 共48 页
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）已为本基金提供审计服务 1 年，本报告期应支付的报酬为人民币 100,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
宏信证券 2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 97,038,053.45 100.00% 6,437,300,000.00 100.00% - -
东北证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
安信货币2016年年度报告
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招商证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
安信保证金交易型货币市场基
金份额发售公告
中国证券报、证券时报 2016 年 8 月 26 日
2
安信保证金交易型货币市场基
金基金合同内容摘要
中国证券报、证券时报 2016 年 8 月 26 日
3
安信保证金交易型货币市场基
金招募说明书
中国证券报、证券时报 2016 年 8 月 26 日
4
安信保证金交易型货币市场基
金基金合同生效公告
中国证券报、证券时报 2016 年 9 月 10 日
5
关于安信保证金交易型货币市
场基金基金份额折算的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016 年 9 月 10 日
6
安信保证金交易型货币市场基
金开放申购、赎回业务的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016 年 9 月 22 日
7
安信保证金交易型货币市场基
金上市交易公告书
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016 年 9 月 22 日
8
关于安信基金管理有限责任公
司从业人员在子公司兼任职务
情况变更的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016 年 9 月 28 日
9
安信基金管理有限责任公司关
于旗下常宝股份估值调整的公
告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016 年 10 月 25 日
10
关于安信基金管理有限责任公
司从业人员在子公司兼任职务
情况变更的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016 年 10 月 25 日
11
安信基金管理有限责任公司新
平台上线的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016 年 10 月 28 日
12
关于安信保证金交易型货币市
场基金新增银河证券及东吴证
券为销售服务机构的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016 年 11 月 1 日
13
安信基金管理有限责任公司关
于开通电子直销交易平台汇款
交易业务的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016 年 11 月 25 日
14
关于安信基金管理有限责任公
司从业人员在子公司兼任职务
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016 年 11 月 30 日
安信货币2016年年度报告
第48 页 共48 页
情况变更的公告
15
安信基金管理有限责任公司关
于旗下安洁科技估值调整的公
告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2016 年 12 月 13 日
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信保证金交易型货币市场基金募集的文件；
2、《安信保证金交易型货币市场基金基金合同》；
3、《安信保证金交易型货币市场基金托管协议》；
4、《安信保证金交易型货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2017年3月27日
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