MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 数证券投资基金 2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

目录


§1 重要提示及目录 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 7
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 13
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 审计报告......14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表 ...... 16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表......18

7.3 净资产变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 21
§8 投资组合报告 ...... 70

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 70

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 71

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 72


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 87

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 89

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 89
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 89
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 89

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 89

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 89

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 89

8.12 投资组合报告附注 ...... 89
§9 基金份额持有人信息 ...... 91

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 91

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 91

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 92

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 92
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理

的产品情况......92
§10 开放式基金份额变动 ...... 92
§11 重大事件揭示 ...... 92

11.1 基金份额持有人大会决议...... 92

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 93

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 93

11.4 基金投资策略的改变...... 93

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 93

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 93

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 94

11.8 其他重大事件...... 95
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 98

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 98

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 98
§13 备查文件目录 ...... 99

13.1 备查文件目录 ...... 99

13.2 存放地点 ...... 99

13.3 查阅方式 ...... 99

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投
资基金

基金简称 南方 MSCI 中国 A 股国际通 ETF

场内简称 MSCI 中国 A 股 ETF

基金主代码 512160

交易代码 512160

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 297,777,775.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018 年 4 月 27 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。

投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为 MSCI
业绩比较基准 China A Inclusion RMB Index（MSCI 中国 A 股国际通指数）及其未来可
能发生的变更。

本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 中国银行股份有限公司

公司

信息披露负责人 姓名 常克川 许俊


联系电话 0755-82763888 010-66596688

电子邮箱 manager@southernfund. fxjd_hq@bank-of-china.com

com

客户服务电话 400-889-8899 95566

传真 0755-82763889 010-66594942

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 1
注册地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 1
办公地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 100818

法定代表人 周易 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所、
基金上市交易的证券交易所（如有）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
（特殊普通合伙） 广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 -14,098,105.43 -30,016,773.97 108,141,495.72

本期利润 -26,401,559.24 -116,005,308.01 24,887,657.32

加权平均基金份额本期利润 -0.0863 -0.3511 0.0665

本期加权平均净值利润率 -7.56% -23.58% 3.88%

本期基金份额净值增长率 -9.48% -19.20% 4.41%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 8,373,512.66 124,122,439.00 236,234,678.73

期末可供分配基金份额利润 0.0281 0.4085 0.7433

期末基金资产净值 306,151,287.66 427,900,214.00 554,012,453.73

期末基金份额净值 1.0281 1.4086 1.7434

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增长率 27.51% 40.86% 74.34%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -6.02% 0.78% -6.42% 0.78% 0.40% 0.00%

过去六个月 -8.54% 0.83% -10.40% 0.83% 1.86% 0.00%

过去一年 -9.48% 0.81% -12.83% 0.81% 3.35% 0.00%

过去三年 -23.64% 1.10% -31.35% 1.10% 7.71% 0.00%

过去五年 53.55% 1.20% 22.01% 1.20% 31.54% 0.00%

自基金合同 27.51% 1.22% -5.06% 1.22% 32.57% 0.00%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况


单位：人民币元

年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2023 年 2.9000 86,935,554.7 - 86,935,554.7 -
5 5

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 2.9000 86,935,554.7 - 86,935,554.7 -
5 5

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在
深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加
本基金 2018 年 4 入南方基金，曾任南方基金数量化投资
罗文杰 基金经 月 3 日 - 18 年 部基金经理助理；现任指数投资部总经
理 理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16
日，任南方策略基金经理；2017 年 11
月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策
略、南方量化混合基金经理；2016 年 12
月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安


享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经
理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27
日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2
月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H
股联接基金经理；2014 年 10 月 30 日至
2020 年 12 月 23 日，任 500 医药基金经
理；2021 年 3 月 12 日至 2023 年 2 月 24
日，任南方中证创新药产业 ETF 基金经
理；2021 年 10 月 22 日至 2023 年 2 月
24 日，任南方中证全指医疗保健 ETF 基
金经理；2020 年 12 月 25 日至 2023 年 8
月 25 日，任南方策略基金经理；2021
年 7 月 2 日至 2023 年 8 月 25 日，任南
方中证香港科技 ETF（QDII）基金经理；
2022 年 6 月 17 日至 2023 年 8 月 25 日，
任南方恒生香港上市生物科技 ETF
（QDII）基金经理；2013 年 4 月 22 日
至今，任南方 500、南方 500ETF 基金经
理；2013 年 5 月 17 日至今，任南方 300、
南方 300 联接基金经理；2015 年 2 月 16
日至今，任南方恒生 ETF 基金经理；2017
年 7 月 21 日至今，任恒生联接基金经理；
2017 年 8 月 24 日至今，任南方房地产联
接基金经理；2017 年 8 月 25 日至今，任
南方房地产 ETF 基金经理；2018 年 4 月
3 日至今，任 MSCI 基金基金经理；2018
年 6 月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经
理；2020 年 7 月 24 日至今，兼任投资经
理；2023 年 5 月 30 日至今，任南方恒生
香港上市生物科技 ETF发起联接（QDII）
基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 11 66,292,474,239.5 2013 年 04 月 22
5 日

罗文杰 私募资产管理计 8 2,617,889,012.83 2020 年 08 月 07
划 日

其他组合 - - -


合计 19 68,910,363,252.3 -
8

4.1.4 基金经理薪酬机制

公司基金经理薪酬由工资、奖金等构成。工资由基金经理任职的职位职级决定，重点体现员工能力和职位价值导向原则；奖金由员工的绩效贡献决定，重点体现绩效导向与差异化原则。对于兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理，公司对私募资产管理计划产生的超额业绩报酬实施对应激励，并依据其管理产品的长期业绩与个人综合贡献情况实施分配。为贯彻激励约束相结合、激励与约束并重的管理理念，鼓励长期任职，防范经营风险，公司对基金经理奖金实施递延发放；同时，为加强员工利益与持有人利益相捆绑及一致性，公司对基金经理实施了跟投购基机制，有效引导基金经理为客户持续创造价值。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。


本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 25 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内， MSCI 国际通指数下跌 12.83%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日
内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF 现金流精算系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；

(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；

(4) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.0281 元，报告期内，份额净值增长率为-9.48%，同期业绩基准增长率为-12.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2023 年随着宏观经济面临压力和海外紧缩超预期，A 股和港股市场震荡回调。展望2024 年，随着中央财政加码，“三大工程”助力降低地产投资拖累， 货币宽松配合财政稳增长，宏观经济复苏或由弱转强，有望带动上市公司业绩增速同步迎来改善。现阶段，A股市场估值已处于历史底部区域， 安全边际较高，具长期配置价值。

本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严格遵守包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求，有效落实了 2023 年度发布的《重要货币市场基金监管暂行规定》《基金从业人员管理规则》和《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》等公募基金相关新法律法规。

本基金管理人坚持从保护基金份额持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念。严守底线，始终把内控和合规管理作为规范化管理的重点，通过有效过程管控，将合规管理全面深度嵌入流程与业务，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和修订了包括《合规手册》《数据合规管理规定》《从业人员个人投资管理办法》《防控内幕信息及交易管理制度》《信息和保密管理制度》《离任审计及审查制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。

在进一步优化制度体系的基础上，本基金管理人贯彻“合规为先，行稳致远”的合规理念，着力创新文化宣传方式，提升宣导效果；优化员工行为检查方式，加强员工行为规范检查力度，严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，通过专项稽核和合规检查工作识别问题、防范风险、推动解决，促进公司业务合规运作、稳健经营；根据监管形势和市场形势的变化并结合业务发展的实际情况、各类组合或者业务特点，完善投资合规管理机制，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保
投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障新产品、新业务合规开展；积极开展合规审核工作，不断强化销售合规风险管控，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；开展各类监管组织的投教活动，提升投教质效；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，贯彻风险为本，自评估驱动，反洗钱重点问题解决方案实现落地推进。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全全部管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，持续全面推进合规数智化工作在更广范围应用并与合规管理工作深度融合，努力防范和管理各类风险，切实维护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金进行了收益分配，符合法律法规和基金合同约定。具体如下：

权益登记日 2023 年 1 月 16 日，每 10 份基金份额分红数 2.9000。

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在 MSCI 中国 A 股国际通
交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 23164 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金全
体基金份额持有人


（一）我们审计的内容

我们审计了 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证
券投资基金(以下简称“南方 MSCI 中国 A 股国际通 ETF
基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债
表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附
注。

（二）我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协
会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了南方 MSCI 中国 A
股国际通 ETF 基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
形成审计意见的基础 了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方
MSCI 中国 A 股国际通 ETF 基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

南方 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 基金的基金管理人南方
基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，
使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方
责任 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，
除非基金管理人管理层计划清算南方 MSCI 中国 A 股国
际通 ETF 基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督南方 MSCI 中国 A 股国际通
ETF 基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
责任 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照


审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方
MSCI 中国 A 股国际通 ETF 基金持续经营能力产生重大
疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致南方 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 基
金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 张振波 吴玲玮

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永
道中心 11 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金


报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

货币资金 7.4.7.1 1,929,139.39 1,663,538.70

结算备付金 737,165.99 497,192.02

存出保证金 266,066.16 337,659.35

交易性金融资产 7.4.7.2 303,559,470.46 426,003,343.88

其中：股票投资 303,559,470.46 426,003,343.88

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 151,971.91 212,446.96

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 10,317.41 -

资产总计 306,654,131.32 428,714,180.91

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 128,706.82 183,598.16

应付托管费 25,741.37 36,719.65

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 844.39 0.07


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 347,551.08 593,649.03

负债合计 502,843.66 813,966.91

净资产：

实收基金 7.4.7.7 297,777,775.00 303,777,775.00

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 8,373,512.66 124,122,439.00

净资产合计 306,151,287.66 427,900,214.00

负债和净资产总计 306,654,131.32 428,714,180.91

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0281 元，基金份额总额
297,777,775.00 份。
7.2 利润表

会计主体：MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2023 年 1月 1日至 上年度可比期间2022年
项目 附注号 2023 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日

一、营业总收入 -23,876,360.56 -112,624,769.88

1.利息收入 66,725.70 18,900.03

其中：存款利息收入 7.4.7.9 16,346.86 18,900.03

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 50,378.84 -

2.投资收益（损失以“-” -11,734,325.28 -26,967,313.44
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -19,478,072.51 -37,512,351.22

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 57,913.32 421,628.29

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.12 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 -338,573.15 -708,956.78

股利收益 7.4.7.14 8,024,407.06 10,832,366.27

以摊余成本计量的 - -
金融资产终止确认产生的

收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.15 -12,303,453.81 -85,988,534.04
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.16 94,692.83 312,177.57
号填列）

减：二、营业总支出 2,525,198.68 3,380,538.13

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,752,297.41 2,465,815.40

其中：暂估管理人报酬 - -

2.托管费 7.4.10.2.2 350,459.42 493,163.04

3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 905.04 0.46

8.其他费用 7.4.7.17 421,536.81 421,559.23

三、利润总额（亏损总额 -26,401,559.24 -116,005,308.01
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -26,401,559.24 -116,005,308.01
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -26,401,559.24 -116,005,308.01

7.3 净资产变动表

会计主体：MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 303,777,775.00 - 124,122,439.00 427,900,214.00
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 303,777,775.00 - 124,122,439.00 427,900,214.00
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -6,000,000.00 - -115,748,926.34 -121,748,926.34
号填列）

（一）、综合收益 - - -26,401,559.24 -26,401,559.24
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -6,000,000.00 - -2,411,812.35 -8,411,812.35
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购 92,000,000.00 - 15,772,841.06 107,772,841.06
款

2.基金赎 -98,000,000.00 - -18,184,653.41 -116,184,653.41
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -86,935,554.75 -86,935,554.75
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 297,777,775.00 - 8,373,512.66 306,151,287.66
资产

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 317,777,775.00 - 236,234,678.73 554,012,453.73
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 317,777,775.00 - 236,234,678.73 554,012,453.73
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -14,000,000.00 - -112,112,239.73 -126,112,239.73
号填列）

（一）、综合收益 - - -116,005,308.01 -116,005,308.01
总额

（二）、本期基金 -14,000,000.00 - 3,893,068.28 -10,106,931.72

份额交易产生的
净资产变动数
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购 146,000,000.00 - 78,416,559.31 224,416,559.31
款

2.基金赎 -160,000,000.00 - -74,523,491.03 -234,523,491.03
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 303,777,775.00 - 124,122,439.00 427,900,214.00
资产

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]408 号《关于准予 MSCI 中国 A
股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,309,777,775.00 元(含募集股票市值)， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0216 号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案，《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》于 2018 年 4 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,309,777,775.00 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为南 方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。


经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2018]45 号审核同意，本基
金 1,309,777,775.00 份基金份额于 2018 年 4 月 27 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪 MSCI 中国 A 股国际通指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化；主要投资于 MSCI 中国 A 股国际通指数成份股和备选成份股。此外，本基金可少量投资于非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资于存托凭证。本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。本基金投资于 MSCI 中国 A 股国际通指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。在正常市场情况下，本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际通指数收益率。

本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“MSCI中国
A 股国际通 ETF 联接基金”)。MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投
资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2024年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种
工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据中国证监会于 2024 年 1 月颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

活期存款 1,929,139.39 1,663,538.70

等于：本金 1,928,962.90 1,663,435.65

加：应计利息 176.49 103.05

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 1,929,139.39 1,663,538.70

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 375,564,203.10 - 303,559,470.46 -72,004,732.64

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 375,564,203.10 - 303,559,470.46 -72,004,732.64

项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 485,713,072.71 - 426,003,343.88 -59,709,728.83

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 485,713,072.71 - 426,003,343.88 -59,709,728.83

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日

项目 合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -


货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 2,091,510.00 - - -

－股指期货 2,091,510.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 2,091,510.00 - - -

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 2,308,880.00 - - -

－股指期货 2,308,880.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 2,308,880.00 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2403 IC2403 1.00 1,082,920.00 -5,480.00

IF2401 IF2401 1.00 1,031,940.00 28,830.00

合计 23,350.00

减：可抵销期货暂收款 23,350.00

净额 -

注：1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

2、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 10,317.41 -

待摊费用 - -

可收退补款 - -


应收退补款 - -

合计 10,317.41 -

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 2,192.56 7,837.02

其中：交易所市场 2,192.56 7,837.02

银行间市场 - -

应付利息 - -

应退退补款 - 100,286.30

预提费用 170,000.00 170,000.00

应付指数使用费 175,358.52 315,525.71

可退替代款 - -

合计 347,551.08 593,649.03

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 303,777,775.00 303,777,775.00

本期申购 92,000,000.00 92,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -98,000,000.00 -98,000,000.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 297,777,775.00 297,777,775.00

注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 238,439,116.94 -114,316,677.94 124,122,439.00

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 238,439,116.94 -114,316,677.94 124,122,439.00

本期利润 -14,098,105.43 -12,303,453.81 -26,401,559.24

本期基金份额交易产 -3,709,070.05 1,297,257.70 -2,411,812.35

生的变动数

其中：基金申购款 42,830,862.38 -27,058,021.32 15,772,841.06

基金赎回款 -46,539,932.43 28,355,279.02 -18,184,653.41

本期已分配利润 -86,935,554.75 - -86,935,554.75

本期末 133,696,386.71 -125,322,874.05 8,373,512.66

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023年 1月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 6,291.89 7,423.93

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 9,279.04 10,844.04

其他 775.93 632.06

合计 16,346.86 18,900.03

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022年 1月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

股票投资收益——买卖股票差价 -14,707,979.23 -22,497,884.81
收入

股票投资收益——赎回差价收入 -4,770,093.28 -15,014,466.41

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价 - -
收入

合计 -19,478,072.51 -37,512,351.22

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 197,117,815.31 170,182,077.29

减：卖出股票成本总额 211,585,489.23 192,418,630.29

减：交易费用 240,305.31 261,331.81

买卖股票差价收入 -14,707,979.23 -22,497,884.81

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

赎回基金份额对价总额 116,184,653.41 234,523,491.03

减：现金支付赎回款总额 45,065,985.41 92,463,770.03

减：赎回股票成本总额 75,888,761.28 157,074,187.41

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -4,770,093.28 -15,014,466.41

7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。
7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

债券投资收益——利息收入 42.64 231.71

债券投资收益——买卖债券（、

债转股及债券到期兑付）差价收 57,870.68 421,396.58
入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入

债券投资收益——申购差价收 - -
入

合计 57,913.32 421,628.29

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023年 1月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出债券（债转股及债券到 339,227.91 2,668,474.21
期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债 281,300.00 2,246,800.00
券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 43.47 250.40

减：交易费用 13.76 27.23

买卖债券差价收入 57,870.68 421,396.58

注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入


本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.11.5 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.12 贵金属投资收益
7.4.7.12.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.12.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.12.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.12.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

股指期货-投资收益 -338,573.15 -708,956.78

7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 8,024,407.06 10,832,366.27

其中：证券出借权益补偿收入 11,415.00 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 8,024,407.06 10,832,366.27

7.4.7.15 公允价值变动收益


单位：人民币元

项目名称 本期 2023年 1月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -12,295,003.81 -85,942,774.04

——股票投资 -12,295,003.81 -85,942,774.04

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 -8,450.00 -45,760.00

——权证投资 - -

——期货投资 -8,450.00 -45,760.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -12,303,453.81 -85,988,534.04

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

替代损益 90,681.17 312,177.57

其他 4,011.66 -

合计 94,692.83 312,177.57

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额，或强制退款的被替代证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023年 1月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

指数使用费 200,930.44 246,712.11

银行费用 3,606.37 4,847.12

其他 47,000.00 -

合计 421,536.81 421,559.23

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人

华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

南方资本管理有限公司("南方资本") 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司("南方东英") 基金管理人的子公司

厦门国际信托有限公司("厦门国际信托") 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司("深圳投资控股") 基金管理人的股东

厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的
公司

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基 本基金的基金管理人管理的其他基
金发起式联接基金("南方 MSCI 中国 A 股 ETF 联接基 金

金")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 上年度可比期间2022年 1月 1日至
关联方名称 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 9,763,872.02 3.30% 10,059,096.18 3.00%

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 上年度可比期间2022年1月1日至
月 31 日 2022 年 12 月 31 日


成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例

华泰证券 10,809.42 3.19% 919,683.52 34.46%

7.4.10.1.3 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 976.40 3.29% 30.68 1.40%

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 1,005.88 3.00% 236.73 3.02%

注：1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023年 1月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管 1,752,297.41 2,465,815.40
理费

其中：应支付销售机构的客 14,170.85 17,799.22
户维护费

应支付基金管理人的 1,738,126.56 2,448,016.18
净管理费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023年 1月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托 350,459.42 493,163.04

管费
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名 费率区间 加权平均 期末证券 期末应收
称 交易金额 （%） 费率（%） 利息收入 出借业务 利息余额
余额

华泰证券 10,117,740. 2～3.5 3.16 11,890.37 3,401,649.0 2,776.84
00 0

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名 费率区间 加权平均 期末证券 期末应收
称 交易金额 （%） 费率（%） 利息收入 出借业务 利息余额
余额

华泰证券 - - - - - -

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日


持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份
额 额占基金总份 额 额占基金总份
额的比例 额的比例

MSCI 中国 A 股国际通交 118,369,800.0 104,596,100.0

易型开放式指数证券投 0 39.75% 0 34.43%
资基金发起式联接基金

华泰证券股份有限公司 3,022,789.00 1.02% 11,860,689.00 3.90%

注：本基金其他关联方投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,929,139.39 6,291.89 1,663,538.70 7,423.93

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）

华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 14,468 160,594.80

华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76

华泰联合 688512 慧智微 网下申购 6,055 126,670.60

华泰联合 301421 波长光电 网下申购 3,315 97,394.70

华泰联合 301519 舜禹股份 网下申购 4,414 92,385.02

华泰联合 118031 天 23 转债 配债 860 86,000.00

华泰联合 688429 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40

华泰联合 301413 安培龙 网下申购 1,633 54,297.25

华泰联合 301566 达利凯普 网下申购 5,755 51,219.50

华泰联合 301487 盟固利 网下申购 8,662 46,081.84

华泰联合 688720 艾森股份 网下申购 1,644 46,081.32

华泰联合 113066 平煤转债 配债 290 29,000.00

华泰联合 110095 双良转债 配债 220 22,000.00

华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96

兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 1,167 153,005.37

兴业证券 301315 威士顿 网下申购 2,253 72,749.37

兴业证券 301578 辰奕智能 网下申购 1,175 57,504.50

兴业证券,华 688469 芯联集成 网下申购 43,192 245,762.48

泰联合

兴业证券,华 601916 浙商银行 配股 44,070 89,021.40
泰联合

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）

华泰联合 301327 华宝新能 网下申购 1,813 430,587.50

华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 3,542 286,193.60

华泰联合 688046 药康生物 网下申购 12,070 271,937.10

华泰联合 301195 北路智控 网下申购 3,300 234,861.00

华泰联合 301207 华兰疫苗 网下申购 3,679 209,261.52

华泰联合 110085 通 22 转债 配债 1,580 158,000.00

华泰联合 301153 中科江南 网下申购 3,973 133,810.64

华泰联合 601377 兴业证券 配股 24,903 129,495.60

华泰联合 301277 新 天 地 网下申购 4,384 118,368.00

华泰联合 688420 美腾科技 网下申购 2,408 117,895.68

华泰联合 113055 成银转债 配债 1,050 105,000.00

华泰联合 601108 财通证券 配股 14,430 98,124.00

华泰联合 123145 药石转债 配债 138 13,800.00

华泰联合 001258 立新能源 网下申购 3,188 10,775.44

兴业证券 600030 中信证券 配股 19,995 288,527.85

兴业证券 301165 锐捷网络 网下申购 5,040 163,195.20

兴业证券 603280 南方路机 网下申购 363 8,621.25

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于本期末，本基金持有关联方兴业证券、华泰证券、中国银行发行的普通股，成本总额为人民币2,420,677.71元，估值总额为人民币2,423,367.41元，占本基金基金资产净值的比例为 0.79%(于上期末，本基金持有关联方中国银行、华泰证券和兴业证券发行的普通股，成本总额为人民币3,400,605.37元，估值总额为人民币2,879,112.34元，占基金资产净值的比例为 0.67%)。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

单位：人民币元

每 10 份 现金形 再投资 本期利

序号 权益登 场内除 场外除 基金份 式发放 形式发 润分配 备注
记日 息日 息日 额分红 总额 放总额 合计

数

2023 年 2023 年 86,935, 86,935,

1 1 月 16 1 月 17 - 2.9000 554.75 - 554.75 -
日 日


合计 - - - 2.9000 86,935, - 86,935, -

554.75 554.75

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注
单价 位：股）

2023 年 新股锁

301487 盟固利 8 月 1 6 个月 定期 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
日

2023 年 新股锁

301421 波长光电 8 月 16 6 个月 定期 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
日

2023 年 新股锁

688627 精智达 7 月 11 6 个月 定期 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
日

2023 年 新股锁

301488 豪恩汽电 6 月 26 6 个月 定期 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
日

2023 年 新股锁

301370 国科恒泰 7 月 3 6 个月 定期 13.39 16.01 1,121 15,010.19 17,947.21 -
日

2023 年 新股锁

301558 三态股份 9 月 21 6 个月 定期 7.33 13.40 1,228 9,001.24 16,455.20 -
日

2023 年 新股锁

688548 广钢气体 8 月 8 6 个月 定期 9.87 12.75 1,269 12,525.03 16,179.75 -
日

2023 年 新股锁

688563 航材股份 7 月 12 6 个月 定期 78.99 60.49 261 20,616.39 15,787.89 -
日

2023 年 新股锁

688549 中巨芯 8 月 30 6 个月 定期 5.18 8.09 1,808 9,365.44 14,626.72 -
日

2023 年 新股锁

688582 芯动联科 6 月 21 6 个月 定期 26.74 38.67 365 9,760.10 14,114.55 -
日

2023 年 新股锁

301510 固高科技 8 月 4 6 个月 定期 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
日


2023 年 新股锁

301509 金凯生科 7 月 26 6 个月 定期 56.56 62.23 221 12,499.76 13,752.83 -
日

2023 年 新股锁

688591 泰凌微 8 月 18 6 个月 定期 24.98 28.02 462 11,540.76 12,945.24 -
日

2023 年 新股锁

301362 民爆光电 7 月 27 6 个月 定期 51.05 38.52 336 17,152.80 12,942.72 -
日

2023 年 新股锁

688652 京仪装备 11月22 6 个月 定期 31.95 52.25 247 7,891.65 12,905.75 -
日

2023 年 新股锁

301566 达利凯普 12月22 6 个月 定期 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
日

2023 年 新股锁

301507 民生健康 8 月 24 6 个月 定期 10.00 15.85 789 7,890.00 12,505.65 -
日

2023 年 新股锁

301508 中机认检 11月23 6 个月 定期 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
日

2023 年 新股锁

301511 德福科技 8 月 8 6 个月 定期 28.00 22.67 486 13,608.00 11,017.62 -
日

2023 年 新股锁

688702 盛科通信 9 月 6 6 个月 定期 42.66 48.18 227 9,683.82 10,936.86 -
日

2023 年 新股锁

688592 司南导航 8 月 7 6 个月 定期 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
日

2023 年 新股锁

301499 维科精密 7 月 13 6 个月 定期 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
日

2023 年 新股锁

301486 致尚科技 6 月 30 6 个月 定期 57.66 47.25 220 12,685.20 10,395.00 -
日

2023 年 新股锁

688603 天承科技 6 月 30 6 个月 定期 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
日

2023 年 新股锁

688653 康希通信 11月10 6 个月 定期 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
日

301393 昊帆生物 2023 年 6 个月 新股锁 67.68 59.37 171 11,573.28 10,152.27 -
7 月 5 定期


日

2023 年 新股锁

301251 威尔高 8 月 30 6 个月 定期 28.88 34.59 292 8,432.96 10,100.28 -
日

2023 年 新股锁

301372 科净源 8 月 3 6 个月 定期 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
日

2023 年 新股锁

301261 恒工精密 6 月 29 6 个月 定期 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
日

2023 年 新股锁

301528 多浦乐 8 月 17 6 个月 定期 71.80 68.91 145 10,411.00 9,991.95 -
日

2023 年 新股锁

301202 朗威股份 6 月 28 6 个月 定期 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
日

2023 年 新股锁

301550 斯菱股份 9 月 6 6 个月 定期 37.56 43.57 223 8,375.88 9,716.11 -
日

2023 年 新股锁

301413 安培龙 12月11 6 个月 定期 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
日

2023 年 新股锁

301418 协昌科技 8 月 10 6 个月 定期 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
日

2023 年 新股锁

301516 中远通 12 月 1 6 个月 定期 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
日

2023 年 新股锁

301456 盘古智能 7 月 6 6 个月 定期 37.96 30.39 307 11,653.72 9,329.73 -
日

2023 年 新股锁

301519 舜禹股份 7 月 19 6 个月 定期 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
日

2023 年 新股锁

301568 思泰克 11月21 6 个月 定期 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
日

2023 年 新股锁

688716 中研股份 9 月 13 6 个月 定期 29.66 36.39 238 7,059.08 8,660.82 -
日

2023 年 新股锁

301459 丰茂股份 12 月 6 6 个月 定期 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
日

688720 艾森股份 2023 年 6 个月 新股锁 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -


11月29 定期

日

2023 年 新股锁

301489 思泉新材 10月16 6 个月 定期 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
日

2023 年 新股锁

688651 盛邦安全 7 月 19 6 个月 定期 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
日

2023 年 新股锁

301517 陕西华达 10 月 9 6 个月 定期 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
日

2023 年 新股锁

301578 辰奕智能 12月21 6 个月 定期 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
日

2023 年 新股锁

688719 爱科赛博 9 月 20 6 个月 定期 69.98 60.10 130 9,097.40 7,813.00 -
日

2023 年 新股锁

301525 儒竞科技 8 月 23 6 个月 定期 99.57 81.46 93 9,260.01 7,575.78 -
日

2023 年 新股锁

688646 逸飞激光 7 月 21 6 个月 定期 46.80 36.07 209 9,781.20 7,538.63 -
日

2023 年 新股锁

301533 威马农机 8 月 7 6 个月 定期 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
日

2023 年 新股锁

301500 飞南资源 9 月 13 6 个月 定期 23.97 20.89 355 8,509.35 7,415.95 -
日

2023 年 新股锁

301559 中集环科 9 月 26 6 个月 定期 24.22 18.24 402 9,736.44 7,332.48 -
日

2023 年 新股锁

301520 万邦医药 9 月 18 6 个月 定期 67.88 52.74 138 9,367.44 7,278.12 -
日

2023 年 新股锁

301555 惠柏新材 10月24 6 个月 定期 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
日

2023 年 新股锁

301371 敷尔佳 7 月 24 6 个月 定期 55.68 37.58 185 10,300.80 6,952.30 -
日

2023 年 新股锁

301505 苏州规划 7 月 12 6 个月 定期 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
日


2023 年 新股锁

301529 福赛科技 8 月 31 6 个月 定期 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
日

2023 年 新股锁

301548 崇德科技 9 月 11 6 个月 定期 66.80 58.99 113 7,548.40 6,665.87 -
日

2023 年 新股锁

688612 威迈斯 7 月 19 6 个月 定期 47.29 37.97 175 8,275.75 6,644.75 -
日

2023 年 新股锁

301515 港通医疗 7 月 13 6 个月 定期 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
日

2023 年 新股锁

688648 中邮科技 11 月 6 6 个月 定期 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
日

2023 年 新股锁

688450 光格科技 7 月 17 6 个月 定期 53.09 36.42 161 8,547.49 5,863.62 -
日

2023 年 新股锁

603270 金帝股份 8 月 25 6 个月 定期 21.77 29.58 182 3,962.14 5,383.56 -
日

2023 年 新股锁

603275 众辰科技 8 月 16 6 个月 定期 49.97 39.70 114 5,696.58 4,525.80 -
日

2023 年 新股锁

603119 浙江荣泰 7 月 21 6 个月 定期 15.32 23.87 180 2,757.60 4,296.60 -
日

2023 年 新股锁

603107 上海汽配 10月25 6 个月 定期 14.23 18.19 222 3,159.06 4,038.18 -
日

2023 年 新股锁

001358 兴欣新材 12月14 6 个月 定期 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
日

2023 年 新股锁

001239 永达股份 12 月 4 6 个月 定期 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
日

2023 年 新股锁

603193 润本股份 10 月 9 6 个月 定期 17.38 16.66 221 3,840.98 3,681.86 -
日

2023 年 新股锁

603273 天元智能 10月16 6 个月 定期 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
日

603231 索宝蛋白 2023 年 6 个月 新股锁 21.29 21.53 150 3,193.50 3,229.50 -
12 月 6 定期


日

2023 年 新股锁

603075 热威股份 9 月 1 6 个月 定期 23.10 23.31 134 3,095.40 3,123.54 -
日

2023 年 新股锁

603373 安邦护卫 12月13 6 个月 定期 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
日

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注
单价 位：张）

- - - - - - - - - - -

注：本基金持有的上述流通受限证券，根据中国证监会、证券交易所发布的相关规定，在

受限期内不得转让：

1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新

股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获

配日至新股上市日之间不能自由转让。

2.基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内

不得转让。

3.基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的

股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4.基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

序号 证券代码 证券名称 出借到期 期末估值 数量（单 期末估值

日 单价 位：股） 总额

1 002532 天山铝业 2024 年 1 6.01 1,000.00 6,010.00

月 3 日


2024 年 1

2 601866 中远海发 月 4 日 2.34 2,700.00 6,318.00
-2024 年 1

月 10 日

3 601985 中国核电 2024 年 1 7.50 1,000.00 7,500.00
月 5 日

4 002202 金风科技 2024 年 1 8.00 1,000.00 8,000.00
月 9 日

5 600481 双良节能 2024 年 1 8.46 1,000.00 8,460.00
月 3 日

6 601878 浙商证券 2024 年 1 10.43 1,000.00 10,430.00
月 11 日

7 600056 中国医药 2024 年 1 11.17 1,000.00 11,170.00
月 8 日

8 002797 第一创业 2024 年 1 5.81 2,000.00 11,620.00
月 9 日

9 300251 光线传媒 2024 年 1 8.15 1,500.00 12,225.00
月 8 日

2024 年 1

10 601658 邮储银行 月 8 日 4.35 2,900.00 12,615.00
-2024 年 1

月 17 日

11 002673 西部证券 2024 年 1 6.37 2,300.00 14,651.00
月 9 日

12 000728 国元证券 2024 年 1 6.83 2,200.00 15,026.00
月 9 日

13 600970 中材国际 2024 年 1 9.34 1,700.00 15,878.00
月 9 日

14 601108 财通证券 2024 年 1 7.76 2,100.00 16,296.00
月 9 日

15 600109 国金证券 2024 年 1 9.08 1,900.00 17,252.00
月 9 日

16 300118 东方日升 2024 年 1 17.65 1,000.00 17,650.00
月 26 日

17 600362 江西铜业 2024 年 1 17.86 1,000.00 17,860.00
月 2 日

18 601216 君正集团 2024 年 1 3.74 5,000.00 18,700.00
月 9 日

19 000739 普洛药业 2024 年 1 15.39 1,400.00 21,546.00
月 4 日

20 002939 长城证券 2024 年 1 8.00 2,700.00 21,600.00
月 9 日

21 600998 九州通 2024 年 1 7.01 3,100.00 21,731.00
月 8 日


22 002266 浙富控股 2024 年 1 3.40 6,400.00 21,760.00
月 2 日

23 600258 首旅酒店 2024 年 1 15.62 1,400.00 21,868.00
月 25 日

24 600392 盛和资源 2024 年 1 10.18 2,200.00 22,396.00
月 2 日

25 002268 电科网安 2024 年 1 22.46 1,000.00 22,460.00
月 2 日

26 600141 兴发集团 2024 年 1 18.25 1,300.00 23,725.00
月 5 日

27 002541 鸿路钢构 2024 年 1 21.73 1,100.00 23,903.00
月 9 日

28 688567 孚能科技 2024 年 1 16.31 1,500.00 24,465.00
月 10 日

29 002240 盛新锂能 2024 年 1 22.75 1,100.00 25,025.00
月 4 日

30 600438 通威股份 2024 年 1 25.03 1,000.00 25,030.00
月 5 日

31 600499 科达制造 2024 年 1 10.55 2,400.00 25,320.00
月 8 日

32 000408 藏格矿业 2024 年 1 25.34 1,000.00 25,340.00
月 4 日

33 300390 天华新能 2024 年 1 25.35 1,000.00 25,350.00
月 9 日

34 600598 北大荒 2024 年 1 11.97 2,200.00 26,334.00
月 2 日

35 603456 九洲药业 2024 年 1 24.21 1,100.00 26,631.00
月 11 日

36 300699 光威复材 2024 年 1 26.67 1,000.00 26,670.00
月 5 日

37 605358 立昂微 2024 年 1 27.39 1,000.00 27,390.00
月 8 日

38 000709 河钢股份 2024 年 1 2.13 12,900.00 27,477.00
月 12 日

39 002281 光迅科技 2024 年 1 28.50 1,000.00 28,500.00
月 3 日

40 000893 亚钾国际 2024 年 1 26.24 1,100.00 28,864.00
月 5 日

41 600549 厦门钨业 2024 年 1 17.18 1,700.00 29,206.00
月 2 日

42 000032 深桑达 A 2024 年 1 21.18 1,400.00 29,652.00
月 4 日

43 000100 TCL 科技 2024 年 1 4.30 7,000.00 30,100.00
月 4 日


44 600348 华阳股份 2024 年 1 9.76 3,100.00 30,256.00
月 2 日

45 002831 裕同科技 2024 年 1 27.51 1,100.00 30,261.00
月 3 日

46 002385 大北农 2024 年 1 5.96 5,100.00 30,396.00
月 3 日

47 600699 均胜电子 2024 年 1 17.96 1,700.00 30,532.00
月 5 日

48 601699 潞安环能 2024 年 1 21.91 1,400.00 30,674.00
月 8 日

49 601336 新华保险 2024 年 1 31.13 1,000.00 31,130.00
月 4 日

50 300212 易华录 2024 年 1 31.45 1,000.00 31,450.00
月 8 日

51 002080 中材科技 2024 年 1 15.92 2,000.00 31,840.00
月 2 日

52 601990 南京证券 2024 年 1 7.98 4,000.00 31,920.00
月 9 日

53 002568 百润股份 2024 年 1 24.61 1,300.00 31,993.00
月 9 日

54 002262 恩华药业 2024 年 1 27.12 1,200.00 32,544.00
月 3 日

55 002294 信立泰 2024 年 1 32.66 1,000.00 32,660.00
月 2 日

56 000831 中国稀土 2024 年 1 27.67 1,200.00 33,204.00
月 4 日

57 600060 海信视像 2024 年 1 20.90 1,600.00 33,440.00
月 2 日

58 603156 养元饮品 2024 年 1 21.26 1,600.00 34,016.00
月 2 日

2024 年 1

59 000401 冀东水泥 月 9 日 6.39 5,400.00 34,506.00
-2024 年 1

月 11 日

60 601966 玲珑轮胎 2024 年 1 19.23 1,800.00 34,614.00
月 2 日

61 002422 科伦药业 2024 年 1 29.05 1,200.00 34,860.00
月 9 日

62 000988 华工科技 2024 年 1 29.76 1,200.00 35,712.00
月 5 日

63 600536 中国软件 2024 年 1 36.26 1,000.00 36,260.00
月 2 日

64 002407 多氟多 2024 年 1 15.22 2,400.00 36,528.00
月 3 日


-2024 年 1

月 9 日

65 002465 海格通信 2024 年 1 12.85 2,900.00 37,265.00
月 4 日

66 002384 东山精密 2024 年 1 18.18 2,100.00 38,178.00
月 2 日

67 600039 四川路桥 2024 年 1 7.49 5,100.00 38,199.00
月 12 日

68 600732 爱旭股份 2024 年 1 17.64 2,200.00 38,808.00
月 3 日

69 600460 士兰微 2024 年 1 22.83 1,700.00 38,811.00
月 4 日

2024 年 1

70 600383 金地集团 月 8 日 4.36 9,300.00 40,548.00
-2024 年 1

月 17 日

71 600559 老白干酒 2024 年 1 22.55 1,800.00 40,590.00
月 10 日

72 600104 上汽集团 2024 年 1 13.53 3,000.00 40,590.00
月 11 日

73 688728 格科微 2024 年 1 20.47 2,000.00 40,940.00
月 4 日

74 002156 通富微电 2024 年 1 23.12 1,800.00 41,616.00
月 4 日

2024 年 1

75 002176 江特电机 月 3 日 13.50 3,100.00 41,850.00
-2024 年 1

月 8 日

76 600872 中炬高新 2024 年 1 28.10 1,500.00 42,150.00
月 11 日

2024 年 1

77 600170 上海建工 月 5 日 2.34 18,100.00 42,354.00
-2024 年 1

月 9 日

78 002405 四维图新 2024 年 1 8.90 4,800.00 42,720.00
月 10 日

79 603606 东方电缆 2024 年 1 42.75 1,000.00 42,750.00
月 9 日

80 600977 中国电影 2024 年 1 12.24 3,500.00 42,840.00
月 9 日

81 000683 远兴能源 2024 年 1 5.87 7,300.00 42,851.00
月 9 日

82 600511 国药股份 2024 年 1 28.62 1,500.00 42,930.00
月 9 日


2024 年 1

83 603077 和邦生物 月 5 日 2.36 18,200.00 42,952.00
-2024 年 1

月 8 日

2024 年 1

84 600688 上海石化 月 2 日 2.86 15,100.00 43,186.00
-2024 年 1

月 19 日

85 601233 桐昆股份 2024 年 1 15.13 2,900.00 43,877.00
月 2 日

2024 年 1

86 600673 东阳光 月 8 日 7.33 6,200.00 45,446.00
-2024 年 1

月 9 日

87 603486 科沃斯 2024 年 1 41.44 1,100.00 45,584.00
月 8 日

88 002558 巨人网络 2024 年 1 11.14 4,100.00 45,674.00
月 8 日

89 600378 昊华科技 2024 年 1 30.48 1,500.00 45,720.00
月 9 日

2024 年 1

90 601928 凤凰传媒 月 2 日 8.81 5,200.00 45,812.00
-2024 年 1

月 8 日

2024 年 1

91 002624 完美世界 月 5 日 11.84 3,900.00 46,176.00
-2024 年 1

月 8 日

92 600129 太极集团 2024 年 1 46.46 1,000.00 46,460.00
月 8 日

2024 年 1

93 000021 深科技 月 2 日 16.21 2,900.00 47,009.00
-2024 年 1

月 8 日

94 601117 中国化学 2024 年 1 6.36 7,400.00 47,064.00
月 2 日

95 600704 物产中大 2024 年 1 4.43 10,700.00 47,401.00
月 9 日

96 603737 三棵树 2024 年 1 47.61 1,000.00 47,610.00
月 8 日

97 002595 豪迈科技 2024 年 1 29.77 1,600.00 47,632.00
月 11 日

98 601318 中国平安 2024 年 1 40.30 1,200.00 48,360.00
月 12 日


99 002966 苏州银行 2024 年 1 6.46 7,500.00 48,450.00
月 9 日

2024 年 1

100 000027 深圳能源 月 9 日 6.45 7,600.00 49,020.00
-2024 年 1

月 12 日

2024 年 1

101 600021 上海电力 月 3 日 8.46 5,800.00 49,068.00
-2024 年 1

月 9 日

2024 年 1

102 002517 恺英网络 月 2 日 11.17 4,400.00 49,148.00
-2024 年 1

月 5 日

103 600848 上海临港 2024 年 1 10.05 4,900.00 49,245.00
月 9 日

104 300759 康龙化成 2024 年 1 28.98 1,700.00 49,266.00
月 2 日

105 300502 新易盛 2024 年 1 49.32 1,000.00 49,320.00
月 11 日

2024 年 1

106 600839 四川长虹 月 2 日 5.29 9,400.00 49,726.00
-2024 年 1

月 8 日

107 000729 燕京啤酒 2024 年 1 8.63 5,800.00 50,054.00
月 9 日

2024 年 1

108 000703 恒逸石化 月 9 日 6.72 7,500.00 50,400.00
-2024 年 1

月 17 日

109 002607 中公教育 2024 年 1 4.08 12,400.00 50,592.00
月 11 日

110 000937 冀中能源 2024 年 1 7.14 7,100.00 50,694.00
月 9 日

111 603338 浙江鼎力 2024 年 1 51.17 1,000.00 51,170.00
月 12 日

112 600183 生益科技 2024 年 1 18.31 2,800.00 51,268.00
月 2 日

113 601991 大唐发电 2024 年 1 2.42 21,200.00 51,304.00
月 9 日

114 688599 天合光能 2024 年 1 28.53 1,800.00 51,354.00
月 8 日

115 000987 越秀资本 2024 年 1 6.02 8,600.00 51,772.00
月 9 日


116 000876 新希望 2024 年 1 9.32 5,600.00 52,192.00
月 15 日

117 601179 中国西电 2024 年 1 4.93 10,600.00 52,258.00
月 8 日

2024 年 1

118 600637 东方明珠 月 3 日 7.52 7,000.00 52,640.00
-2024 年 1

月 10 日

119 601933 永辉超市 2024 年 1 2.82 18,700.00 52,734.00
月 9 日

120 300487 蓝晓科技 2024 年 1 53.06 1,000.00 53,060.00
月 12 日

2024 年 1

121 601456 国联证券 月 2 日 10.84 4,900.00 53,116.00
-2024 年 1

月 8 日

122 000800 一汽解放 2024 年 1 8.50 6,300.00 53,550.00
月 10 日

123 000738 航发控制 2024 年 1 19.90 2,700.00 53,730.00
月 9 日

124 603885 吉祥航空 2024 年 1 12.00 4,500.00 54,000.00
月 9 日

2024 年 1

125 600583 海油工程 月 9 日 5.94 9,100.00 54,054.00
-2024 年 1

月 17 日

126 000050 深天马 A 2024 年 1 10.65 5,100.00 54,315.00
月 9 日

127 601162 天风证券 2024 年 1 3.09 17,600.00 54,384.00
月 11 日

128 601100 恒立液压 2024 年 1 54.68 1,000.00 54,680.00
月 11 日

129 600606 绿地控股 2024 年 1 2.30 24,100.00 55,430.00
月 8 日

2024 年 1

130 600072 中船科技 月 10 日 18.54 3,000.00 55,620.00
-2024 年 1

月 11 日

131 601880 辽港股份 2024 年 1 1.45 38,500.00 55,825.00
月 9 日

132 603816 顾家家居 2024 年 1 35.00 1,600.00 56,000.00
月 10 日

133 600705 中航产融 2024 年 1 3.11 18,200.00 56,602.00
月 9 日


2024 年 1

134 601669 中国电建 月 2 日 4.89 11,600.00 56,724.00
-2024 年 1

月 10 日

135 600873 梅花生物 2024 年 1 9.55 6,000.00 57,300.00
月 9 日

2024 年 1

136 688538 和辉光电 月 10 日 2.43 23,700.00 57,591.00
-2024 年 1

月 11 日

2024 年 1

137 600096 云天化 月 4 日 15.60 3,700.00 57,720.00
-2024 年 1

月 8 日

2024 年 1

138 002430 杭氧股份 月 5 日 29.21 2,000.00 58,420.00
-2024 年 1

月 9 日

2024 年 1

139 600153 建发股份 月 8 日 9.63 6,100.00 58,743.00
-2024 年 1

月 10 日

2024 年 1

140 600487 亨通光电 月 4 日 11.94 5,000.00 59,700.00
-2024 年 1

月 8 日

141 600566 济川药业 2024 年 1 31.43 1,900.00 59,717.00
月 9 日

142 601727 上海电气 2024 年 1 4.17 14,400.00 60,048.00
月 10 日

143 300999 金龙鱼 2024 年 1 33.38 1,800.00 60,084.00
月 9 日

144 600100 同方股份 2024 年 1 7.35 8,200.00 60,270.00
月 2 日

145 603000 人民网 2024 年 1 27.98 2,200.00 61,556.00
月 8 日

2024 年 1

146 000629 钒钛股份 月 3 日 3.28 19,100.00 62,648.00
-2024 年 1

月 9 日

147 002756 永兴材料 2024 年 1 52.21 1,200.00 62,652.00
月 10 日

148 600157 永泰能源 2024 年 1 1.37 45,800.00 62,746.00
月 2 日


-2024 年 1

月 8 日

149 600741 华域汽车 2024 年 1 16.28 3,900.00 63,492.00
月 2 日

150 002128 电投能源 2024 年 1 14.27 4,500.00 64,215.00
月 9 日

151 600642 申能股份 2024 年 1 6.42 10,100.00 64,842.00
月 9 日

152 002625 光启技术 2024 年 1 14.78 4,400.00 65,032.00
月 11 日

153 688303 大全能源 2024 年 1 29.57 2,200.00 65,054.00
月 2 日

154 600196 复星医药 2024 年 1 25.03 2,600.00 65,078.00
月 2 日

155 600895 张江高科 2024 年 1 19.30 3,400.00 65,620.00
月 2 日

2024 年 1

156 600398 海澜之家 月 2 日 7.42 8,900.00 66,038.00
-2024 年 1

月 8 日

157 601881 中国银河 2024 年 1 12.05 5,500.00 66,275.00
月 5 日

158 603198 迎驾贡酒 2024 年 1 66.29 1,000.00 66,290.00
月 9 日

2024 年 1

159 000066 中国长城 月 2 日 10.12 6,600.00 66,792.00
-2024 年 1

月 9 日

160 603899 晨光股份 2024 年 1 37.55 1,800.00 67,590.00
月 12 日

161 002064 华峰化学 2024 年 1 6.71 10,200.00 68,442.00
月 8 日

162 000983 山西焦煤 2024 年 1 9.88 7,000.00 69,160.00
月 15 日

163 688122 西部超导 2024 年 1 53.23 1,300.00 69,199.00
月 8 日

2024 年 1

164 002603 以岭药业 月 2 日 23.07 3,000.00 69,210.00
-2024 年 1

月 9 日

165 603833 欧派家居 2024 年 1 69.61 1,000.00 69,610.00
月 8 日

166 002456 欧菲光 2024 年 1 8.71 8,000.00 69,680.00
月 2 日


2024 年 1

167 600733 北汽蓝谷 月 3 日 6.13 11,400.00 69,882.00
-2024 年 1

月 8 日

168 002739 万达电影 2024 年 1 13.02 5,400.00 70,308.00
月 2 日

169 688396 华润微 2024 年 1 44.69 1,600.00 71,504.00
月 5 日

2024 年 1

170 600546 山煤国际 月 4 日 17.51 4,100.00 71,791.00
-2024 年 1

月 8 日

2024 年 1

171 600418 江淮汽车 月 5 日 16.15 4,500.00 72,675.00
-2024 年 1

月 8 日

172 603392 万泰生物 2024 年 1 75.13 1,000.00 75,130.00
月 19 日

2024 年 1

173 601058 赛轮轮胎 月 2 日 11.75 6,400.00 75,200.00
-2024 年 1

月 22 日

174 002028 思源电气 2024 年 1 52.04 1,500.00 78,060.00
月 10 日

175 601633 长城汽车 2024 年 1 25.22 3,100.00 78,182.00
月 5 日

2024 年 1

176 002602 世纪华通 月 4 日 5.16 15,300.00 78,948.00
-2024 年 1

月 8 日

2024 年 1

177 000786 北新建材 月 4 日 23.36 3,400.00 79,424.00
-2024 年 1

月 10 日

178 603939 益丰药房 2024 年 1 40.04 2,000.00 80,080.00
月 9 日

179 600010 包钢股份 2024 年 1 1.46 55,800.00 81,468.00
月 5 日

180 603260 合盛硅业 2024 年 1 51.00 1,600.00 81,600.00
月 12 日

181 600415 小商品城 2024 年 1 7.32 11,200.00 81,984.00
月 9 日

182 600079 人福医药 2024 年 1 24.86 3,300.00 82,038.00
月 9 日


2024 年 1

183 000807 云铝股份 月 2 日 12.22 6,800.00 83,096.00
-2024 年 1

月 10 日

2024 年 1

184 600522 中天科技 月 8 日 12.49 6,700.00 83,683.00
-2024 年 1

月 11 日

185 002555 三七互娱 2024 年 1 18.81 4,500.00 84,645.00
月 2 日

2024 年 1

186 600985 淮北矿业 月 4 日 16.63 5,100.00 84,813.00
-2024 年 1

月 9 日

2024 年 1

187 601865 福莱特 月 8 日 26.70 3,200.00 85,440.00
-2024 年 1

月 9 日

2024 年 1

188 002463 沪电股份 月 8 日 22.12 3,900.00 86,268.00
-2024 年 1

月 10 日

2024 年 1

189 600026 中远海能 月 3 日 12.24 7,100.00 86,904.00
-2024 年 1

月 17 日

190 300015 爱尔眼科 2024 年 1 15.82 5,500.00 87,010.00
月 10 日

2024 年 1

191 600027 华电国际 月 9 日 5.14 17,300.00 88,922.00
-2024 年 1

月 10 日

192 600660 福耀玻璃 2024 年 1 37.39 2,400.00 89,736.00
月 2 日

2024 年 1

193 600160 巨化股份 月 2 日 16.49 5,500.00 90,695.00
-2024 年 1

月 9 日

194 000063 中兴通讯 2024 年 1 26.48 3,500.00 92,680.00
月 4 日

2024 年 1

195 000977 浪潮信息 月 3 日 33.20 2,800.00 92,960.00
-2024 年 1

月 8 日


2024 年 1

196 300418 昆仑万维 月 3 日 37.40 2,500.00 93,500.00
-2024 年 1

月 9 日

2024 年 1

197 601872 招商轮船 月 5 日 5.88 16,300.00 95,844.00
-2024 年 1

月 10 日

2024 年 1

198 600256 广汇能源 月 2 日 7.14 13,500.00 96,390.00
-2024 年 1

月 3 日

199 301236 软通动力 2024 年 1 46.20 2,100.00 97,020.00
月 5 日

200 000999 华润三九 2024 年 1 49.73 2,000.00 99,460.00
月 11 日

201 300765 新诺威 2024 年 1 36.62 2,800.00 102,536.00
月 2 日

202 001979 招商蛇口 2024 年 1 9.53 11,300.00 107,689.00
月 3 日

203 000538 云南白药 2024 年 1 49.15 2,200.00 108,130.00
月 2 日

2024 年 1

204 600111 北方稀土 月 2 日 19.34 5,800.00 112,172.00
-2024 年 1

月 9 日

2024 年 1

205 688223 晶科能源 月 2 日 8.86 13,300.00 117,838.00
-2024 年 1

月 10 日

2024 年 1

206 600221 海航控股 月 3 日 1.37 87,900.00 120,423.00
-2024 年 1

月 23 日

207 600989 宝丰能源 2024 年 1 14.77 9,000.00 132,930.00
月 17 日

208 002241 歌尔股份 2024 年 1 21.01 6,400.00 134,464.00
月 5 日

2024 年 1

209 601901 方正证券 月 3 日 8.06 16,700.00 134,602.00
-2024 年 1

月 12 日

210 600674 川投能源 2024 年 1 15.12 9,000.00 136,080.00
月 3 日


-2024 年 1

月 8 日

211 688271 联影医疗 2024 年 1 137.01 1,000.00 137,010.00
月 9 日

212 600703 三安光电 2024 年 1 13.85 10,100.00 139,885.00
月 12 日

2024 年 1

213 601868 中国能建 月 2 日 2.10 66,800.00 140,280.00
-2024 年 1

月 12 日

2024 年 1

214 601360 三六零 月 2 日 9.01 15,700.00 141,457.00
-2024 年 1

月 9 日

215 688041 海光信息 2024 年 1 70.98 2,000.00 141,960.00
月 5 日

216 002920 德赛西威 2024 年 1 129.51 1,100.00 142,461.00
月 8 日

217 600048 保利发展 2024 年 1 9.90 14,700.00 145,530.00
月 5 日

2024 年 1

218 600011 华能国际 月 4 日 7.70 18,900.00 145,530.00
-2024 年 1

月 11 日

219 601919 中远海控 2024 年 1 9.58 16,000.00 153,280.00
月 9 日

220 600188 兖矿能源 2024 年 1 19.81 7,800.00 154,518.00
月 10 日

2024 年 1

221 002466 天齐锂业 月 2 日 55.79 2,800.00 156,212.00
-2024 年 1

月 26 日

2024 年 1

222 601689 拓普集团 月 9 日 73.50 2,200.00 161,700.00
-2024 年 1

月 10 日

223 002459 晶澳科技 2024 年 1 20.72 7,900.00 163,688.00
月 5 日

224 002594 比亚迪 2024 年 1 198.00 1,000.00 198,000.00
月 2 日

2024 年 1

225 000002 万科 A 月 8 日 10.46 20,000.00 209,200.00
-2024 年 1

月 9 日


2024 年 1

226 000625 长安汽车 月 4 日 16.83 12,500.00 210,375.00
-2024 年 1

月 15 日

2024 年 1

227 000001 平安银行 月 2 日 9.39 22,700.00 213,153.00
-2024 年 1

月 5 日

2024 年 1

228 601127 赛力斯 月 5 日 76.20 2,900.00 220,980.00
-2024 年 1

月 8 日

2024 年 1

229 601006 大秦铁路 月 2 日 7.21 31,700.00 228,557.00
-2024 年 1

月 12 日

2024 年 1

230 601138 工业富联 月 3 日 15.12 16,400.00 247,968.00
-2024 年 1

月 19 日

231 601225 陕西煤业 2024 年 1 20.89 11,900.00 248,591.00
月 9 日

232 000568 泸州老窖 2024 年 1 179.42 1,500.00 269,130.00
月 5 日

合计 - - - - 1,511,700.0 14,968,001.
0 00

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪 MSCI 中国 A 股国际通指数，具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪 MSCI 中国 A 股国际通指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于本期末，本基金无债券投资(上期末：同)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金为履行与金融负债有关的义务而调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基
金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，可能产生基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行期货投资，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年12月31日
资产

货币资金 1,929,139.39 - - - 1,929,139.39

结算备付金 737,165.99 - - - 737,165.99

存出保证金 12,282.96 - - 253,783.20 266,066.16

交易性金融 - - - 303,559,470. 303,559,470.
资产 46 46

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 151,971.91 151,971.91

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - 10,317.41 10,317.41

资产总计 2,678,588.34 - - 303,975,542. 306,654,131.
98 32

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债


卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 128,706.82 128,706.82
报酬

应付托管费 - - - 25,741.37 25,741.37

应付销售服 - - - - -
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 844.39 844.39

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 347,551.08 347,551.08

负债总计 - - - 502,843.66 502,843.66

利率敏感度 2,678,588.34 - - 303,472,699. 306,151,287.
缺口 32 66

上年度末

2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

货币资金 1,663,538.70 - - - 1,663,538.70

结算备付金 497,192.02 - - - 497,192.02

存出保证金 33,280.15 - - 304,379.20 337,659.35

交易性金融 - - - 426,003,343. 426,003,343.
资产 88 88

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 212,446.96 212,446.96

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -


资产总计 2,194,010.87 - - 426,520,170. 428,714,180.
04 91

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 183,598.16 183,598.16
报酬

应付托管费 - - - 36,719.65 36,719.65

应付销售服 - - - - -
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 0.07 0.07

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 593,649.03 593,649.03

负债总计 - - - 813,966.91 813,966.91

利率敏感度 2,194,010.87 - - 425,706,203. 427,900,214.
缺口 13 00

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 12 上年度末（ 2022 年 12
月 31 日 ） 月 31 日 ）

1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00

2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法，跟踪 MSCI 中国 A 股国际通指数，以完全按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产- 303,559,470.46 99.15 426,003,343.88 99.56
股票投资

交易性金融资产- - - - -
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 303,559,470.46 99.15 426,003,343.88 99.56

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 12 上年度末（ 2022 年 12
月 31 日 ） 月 31 日 ）

1.组合自身基准上升 5% 15,215,143.21 21,339,765.92

2.组合自身基准下降 5% -15,215,143.21 -21,339,765.92

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
次

第一层次 302,856,047.73 425,045,137.79

第二层次 - 501,156.60

第三层次 703,422.73 457,049.49

合计 303,559,470.46 426,003,343.88

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票

期初余额 - 457,049.49 457,049.49

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,228,036.06 1,228,036.06

转出第三层次 - 1,394,240.50 1,394,240.50

当期利得或损失总额 - 412,577.68 412,577.68


其中：计入损益的利 - 412,577.68 412,577.68
得或损失

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失

期末余额 - 703,422.73 703,422.73

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 136,877.94 136,877.94
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票

期初余额 - 1,742,442.76 1,742,442.76

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 964,621.36 964,621.36

转出第三层次 - 1,952,021.36 1,952,021.36

当期利得或损失总额 - -297,993.27 -297,993.27

其中：计入损益的利 - -297,993.27 -297,993.27
得或损失

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失

期末余额 - 457,049.49 457,049.49

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -17,712.11 -17,712.11
损失的变动——公允
价值变动损益
注：本基金持有的第三层次的交易性金融资产包含证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。本基金从第三层次转出的交易性金融资产包含限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允 采用的估值 不可观察输入值

项目 价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

限售股票 703,422.73 平均价格亚 预期波动率 0.1962~2.198 负相关

式期权模型 8


上年度末公 采用的估值 不可观察输入值

项目 允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

限售股票 457,049.49 平均价格亚 预期波动率 0.2127~1.65 负相关

式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上期末：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 303,559,470.46 98.99

其中：股票 303,559,470.46 98.99

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,666,305.38 0.87

8 其他资产 428,355.48 0.14

9 合计 306,654,131.32 100.00

注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估值增值；


2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 14,968,001.00 元，占基金资产净值的比例为 4.89%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,475,137.32 1.14

B 采矿业 14,681,630.24 4.80

C 制造业 169,040,342.58 55.21

D 电力、热力、燃气及水生产和 12,542,914.88 4.10
供应业

E 建筑业 6,131,309.72 2.00

F 批发和零售业 3,219,674.63 1.05

G 交通运输、仓储和邮政业 10,957,867.70 3.58

H 住宿和餐饮业 374,068.00 0.12

I 信息传输、软件和信息技术服 13,504,807.36 4.41
务业

J 金融业 55,882,825.50 18.25

K 房地产业 4,099,029.20 1.34

L 租赁和商务服务业 2,431,594.06 0.79

M 科学研究和技术服务业 2,228,448.26 0.73

N 水利、环境和公共设施管理业 375,540.00 0.12

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 207,672.00 0.07

Q 卫生和社会工作 1,855,698.88 0.61

R 文化、体育和娱乐业 1,410,510.40 0.46

S 综合 436,977.00 0.14

合计 302,856,047.73 98.92

8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 602,422.27 0.20

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 34,402.41 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 19,133.76 0.01
务业


J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 25,404.18 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 19,002.11 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 703,422.73 0.23

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 600519 贵州茅台 10,342 17,850,292.0 5.83
0

2 300750 宁德时代 36,283 5,923,562.58 1.93

3 600036 招商银行 170,443 4,741,724.26 1.55

4 600900 长江电力 202,154 4,718,274.36 1.54

5 000858 五粮液 32,044 4,496,093.64 1.47

6 601318 中国平安 88,908 3,582,992.40 1.17

7 002594 比亚迪 15,000 2,970,000.00 0.97

8 300760 迈瑞医疗 10,000 2,906,000.00 0.95

9 601166 兴业银行 171,600 2,781,636.00 0.91

10 601288 农业银行 703,300 2,560,012.00 0.84

11 601398 工商银行 519,700 2,484,166.00 0.81

12 600276 恒瑞医药 52,733 2,385,113.59 0.78

13 600809 山西汾酒 10,044 2,317,452.12 0.76

14 000568 泸州老窖 12,200 2,188,924.00 0.71

15 601899 紫金矿业 170,100 2,119,446.00 0.69

16 600030 中信证券 101,195 2,061,342.15 0.67

17 002475 立讯精密 59,073 2,035,064.85 0.66

18 601816 京沪高铁 405,700 1,996,044.00 0.65

19 600309 万华化学 25,980 1,995,783.60 0.65


20 601328 交通银行 324,200 1,860,908.00 0.61

21 002714 牧原股份 45,114 1,857,794.52 0.61

22 300059 东方财富 130,846 1,837,077.84 0.60

23 601088 中国神华 54,478 1,707,885.30 0.56

24 601225 陕西煤业 80,130 1,673,915.70 0.55

25 601668 中国建筑 346,260 1,665,510.60 0.54

26 601138 工业富联 109,400 1,654,128.00 0.54

27 002352 顺丰控股 40,400 1,632,160.00 0.53

28 600000 浦发银行 242,478 1,605,204.36 0.52

29 603259 药明康德 21,201 1,542,584.76 0.50

30 000001 平安银行 160,300 1,505,217.00 0.49

31 600406 国电南瑞 66,329 1,480,463.28 0.48

32 600028 中国石化 261,914 1,461,480.12 0.48

33 603288 海天味业 38,231 1,450,866.45 0.47

34 601012 隆基绿能 62,673 1,435,211.70 0.47

35 600887 伊利股份 52,588 1,406,729.00 0.46

36 002304 洋河股份 12,399 1,362,650.10 0.45

37 601888 中国中免 16,094 1,346,906.86 0.44

38 601601 中国太保 56,558 1,344,949.24 0.44

39 601857 中国石油 178,142 1,257,682.52 0.41

40 300015 爱尔眼科 77,030 1,218,614.60 0.40

41 600436 片仔癀 5,019 1,214,547.81 0.40

42 300122 智飞生物 19,850 1,213,033.50 0.40

43 000725 京东方 A 309,500 1,207,050.00 0.39

44 688111 金山办公 3,804 1,202,824.80 0.39

45 601985 中国核电 156,000 1,170,000.00 0.38

46 601988 中国银行 290,200 1,157,898.00 0.38

47 000625 长安汽车 68,373 1,150,717.59 0.38

48 600050 中国联通 262,400 1,149,312.00 0.38

49 688041 海光信息 16,100 1,142,778.00 0.37

50 601818 光大银行 383,400 1,111,860.00 0.36

51 300498 温氏股份 54,880 1,100,892.80 0.36

52 002142 宁波银行 54,510 1,096,196.10 0.36

53 600016 民生银行 292,900 1,095,446.00 0.36

54 600690 海尔智家 52,081 1,093,701.00 0.36

55 600019 宝钢股份 183,919 1,090,639.67 0.36

56 600150 中国船舶 36,900 1,086,336.00 0.35

57 002371 北方华创 4,400 1,081,124.00 0.35

58 300274 阳光电源 12,300 1,077,357.00 0.35

59 601766 中国中车 201,000 1,057,260.00 0.35

60 601658 邮储银行 239,900 1,043,565.00 0.34

61 603501 韦尔股份 9,738 1,039,141.98 0.34

62 600905 三峡能源 236,500 1,033,505.00 0.34


63 601919 中远海控 105,760 1,013,180.80 0.33

64 600919 江苏银行 148,524 993,625.56 0.32

65 600048 保利发展 98,800 978,120.00 0.32

66 600031 三一重工 69,963 963,390.51 0.31

67 601390 中国中铁 169,500 962,760.00 0.31

68 601127 赛力斯 12,500 952,500.00 0.31

69 688271 联影医疗 6,900 945,369.00 0.31

70 600438 通威股份 37,200 931,116.00 0.30

71 688036 传音控股 6,715 929,356.00 0.30

72 601211 国泰君安 62,069 923,586.72 0.30

73 601006 大秦铁路 127,000 915,670.00 0.30

74 600989 宝丰能源 60,500 893,585.00 0.29

75 002230 科大讯飞 19,150 888,177.00 0.29

76 000063 中兴通讯 33,300 881,784.00 0.29

77 600104 上汽集团 64,212 868,788.36 0.28

78 002493 荣盛石化 83,504 864,266.40 0.28

79 601688 华泰证券 60,728 847,155.60 0.28

80 601066 中信建投 35,800 847,028.00 0.28

81 000002 万科 A 80,200 838,892.00 0.27

82 600999 招商证券 61,241 835,327.24 0.27

83 000166 申万宏源 185,882 825,316.08 0.27

84 600893 航发动力 22,026 823,331.88 0.27

85 600886 国投电力 61,500 810,570.00 0.26

86 688012 中微公司 5,164 793,190.40 0.26

87 000596 古井贡酒 3,400 791,520.00 0.26

88 601169 北京银行 174,460 790,303.80 0.26

89 601995 中金公司 20,100 764,805.00 0.25

90 600346 恒力石化 58,065 764,716.05 0.25

91 000338 潍柴动力 56,000 764,400.00 0.25

92 000895 双汇发展 28,610 764,173.10 0.25

93 603993 洛阳钼业 145,700 757,640.00 0.25

94 002027 分众传媒 119,160 753,091.20 0.25

95 000651 格力电器 23,300 749,561.00 0.24

96 600837 海通证券 79,800 747,726.00 0.24

97 300308 中际旭创 6,620 747,464.20 0.24

98 600585 海螺水泥 33,000 744,480.00 0.24

99 000538 云南白药 14,820 728,403.00 0.24

100 600845 宝信软件 14,886 726,436.80 0.24

101 000792 盐湖股份 44,900 716,155.00 0.23

102 300014 亿纬锂能 16,924 714,192.80 0.23

103 001979 招商蛇口 74,732 712,195.96 0.23

104 601111 中国国航 96,000 704,640.00 0.23

105 601229 上海银行 117,212 699,755.64 0.23


106 000776 广发证券 48,841 697,937.89 0.23

107 601669 中国电建 142,100 694,869.00 0.23

108 300124 汇川技术 11,000 694,540.00 0.23

109 300033 同花顺 4,400 690,228.00 0.23

110 600547 山东黄金 29,852 682,715.24 0.22

111 002466 天齐锂业 12,200 680,638.00 0.22

112 601689 拓普集团 9,100 668,850.00 0.22

113 000100 TCL 科技 154,890 666,027.00 0.22

114 601628 中国人寿 22,900 649,215.00 0.21

115 601009 南京银行 85,300 629,514.00 0.21

116 600188 兖矿能源 31,600 625,996.00 0.20

117 300782 卓胜微 4,404 620,964.00 0.20

118 600660 福耀玻璃 16,500 616,935.00 0.20

119 002311 海大集团 13,700 615,267.00 0.20

120 600015 华夏银行 109,452 615,120.24 0.20

121 601600 中国铝业 109,000 614,760.00 0.20

122 600795 国电电力 147,100 611,936.00 0.20

123 600085 同仁堂 11,300 606,810.00 0.20

124 601100 恒立液压 11,032 603,229.76 0.20

125 000963 华东医药 14,460 599,511.60 0.20

126 002920 德赛西威 4,600 595,746.00 0.19

127 002241 歌尔股份 28,208 592,650.08 0.19

128 600011 华能国际 75,600 582,120.00 0.19

129 600111 北方稀土 29,850 577,299.00 0.19

130 600089 特变电工 41,720 575,736.00 0.19

131 002460 赣锋锂业 13,360 571,808.00 0.19

132 600703 三安光电 41,200 570,620.00 0.19

133 002459 晶澳科技 27,328 566,236.16 0.18

134 601868 中国能建 267,500 561,750.00 0.18

135 688008 澜起科技 9,500 558,220.00 0.18

136 600674 川投能源 36,900 557,928.00 0.18

137 600115 中国东航 141,200 547,856.00 0.18

138 601901 方正证券 67,900 547,274.00 0.18

139 600010 包钢股份 374,600 546,916.00 0.18

140 300433 蓝思科技 41,072 542,150.40 0.18

141 601699 潞安环能 24,678 540,694.98 0.18

142 600958 东方证券 61,652 536,372.40 0.18

143 601336 新华保险 17,229 536,338.77 0.18

144 600029 南方航空 92,600 533,376.00 0.17

145 000425 徐工机械 97,500 532,350.00 0.17

146 300896 爱美客 1,808 532,148.64 0.17

147 601360 三六零 58,900 530,689.00 0.17

148 000301 东方盛虹 54,500 523,200.00 0.17


149 002129 TCL 中环 33,425 522,767.00 0.17

150 603392 万泰生物 6,936 521,101.68 0.17

151 601939 建设银行 79,100 514,941.00 0.17

152 601633 长城汽车 20,400 514,488.00 0.17

153 688599 天合光能 17,954 512,227.62 0.17

154 300832 新产业 6,500 508,300.00 0.17

155 603986 兆易创新 5,488 507,036.32 0.17

156 603369 今世缘 10,400 507,000.00 0.17

157 600588 用友网络 28,376 504,809.04 0.16

158 002236 大华股份 27,200 501,840.00 0.16

159 601788 光大证券 32,253 497,341.26 0.16

160 600926 杭州银行 48,920 489,689.20 0.16

161 600221 海航控股 356,500 488,405.00 0.16

162 688223 晶科能源 55,084 488,044.24 0.16

163 688396 华润微 10,866 485,601.54 0.16

164 600426 华鲁恒升 17,540 483,928.60 0.16

165 000661 长春高新 3,300 481,140.00 0.16

166 300316 晶盛机电 10,800 476,172.00 0.16

167 002049 紫光国微 6,980 470,801.00 0.15

168 300408 三环集团 15,800 465,310.00 0.15

169 000983 山西焦煤 46,840 462,779.20 0.15

170 002812 恩捷股份 8,100 460,242.00 0.15

171 688256 寒武纪 3,393 457,919.28 0.15

172 601825 沪农商行 79,600 456,904.00 0.15

173 000938 紫光股份 23,602 456,698.70 0.15

174 601881 中国银河 37,800 455,490.00 0.15

175 002050 三花智控 15,400 452,760.00 0.15

176 002736 国信证券 52,900 451,766.00 0.15

177 600570 恒生电子 15,702 451,589.52 0.15

178 601618 中国中冶 147,300 450,738.00 0.15

179 600039 四川路桥 59,940 448,950.60 0.15

180 601916 浙商银行 177,770 447,980.40 0.15

181 300999 金龙鱼 13,402 447,358.76 0.15

182 002252 上海莱士 55,600 444,800.00 0.15

183 600584 长电科技 14,800 441,928.00 0.14

184 600196 复星医药 17,500 438,025.00 0.14

185 688303 大全能源 14,777 436,955.89 0.14

186 603799 华友钴业 13,264 436,783.52 0.14

187 600745 闻泰科技 10,300 435,793.00 0.14

188 601727 上海电气 104,418 435,423.06 0.14

189 600600 青岛啤酒 5,810 434,297.50 0.14

190 002001 新和成 25,524 432,887.04 0.14

191 600023 浙能电力 92,200 425,042.00 0.14


192 600741 华域汽车 26,033 423,817.24 0.14

193 600161 天坛生物 13,600 420,784.00 0.14

194 601377 兴业证券 71,263 418,313.81 0.14

195 002648 卫星化学 27,794 409,961.50 0.13

196 601021 春秋航空 8,100 406,620.00 0.13

197 000999 华润三九 8,158 405,697.34 0.13

198 000977 浪潮信息 12,160 403,712.00 0.13

199 003816 中国广核 129,800 403,678.00 0.13

200 605499 东鹏饮料 2,200 401,522.00 0.13

201 002709 天赐材料 15,900 398,772.00 0.13

202 600489 中金黄金 40,000 398,400.00 0.13

203 601872 招商轮船 67,200 395,136.00 0.13

204 600918 中泰证券 57,500 394,450.00 0.13

205 688126 沪硅产业 22,716 393,441.12 0.13

206 002600 领益智造 57,800 390,728.00 0.13

207 300413 芒果超媒 15,450 389,340.00 0.13

208 600256 广汇能源 54,200 386,988.00 0.13

209 601607 上海医药 23,026 385,224.98 0.13

210 000157 中联重科 58,500 382,005.00 0.12

211 601877 正泰电器 17,748 381,759.48 0.12

212 601319 中国人保 78,100 378,004.00 0.12

213 300418 昆仑万维 10,100 377,740.00 0.12

214 000617 中油资本 69,500 375,300.00 0.12

215 603806 福斯特 15,446 374,874.42 0.12

216 603659 璞泰来 17,614 368,661.02 0.12

217 600160 巨化股份 22,300 367,727.00 0.12

218 301236 软通动力 7,900 364,980.00 0.12

219 603198 迎驾贡酒 5,500 364,595.00 0.12

220 688072 拓荆科技 1,563 361,521.90 0.12

221 600027 华电国际 70,218 360,920.52 0.12

222 600803 新奥股份 21,300 358,266.00 0.12

223 600061 国投资本 53,000 357,220.00 0.12

224 002938 鹏鼎控股 16,000 357,120.00 0.12

225 601238 广汽集团 40,600 355,250.00 0.12

226 600183 生益科技 19,400 355,214.00 0.12

227 300765 新诺威 9,700 355,214.00 0.12

228 300759 康龙化成 12,250 355,005.00 0.12

229 601838 成都银行 31,500 354,690.00 0.12

230 002422 科伦药业 12,200 354,410.00 0.12

231 603195 公牛集团 3,700 353,905.00 0.12

232 600522 中天科技 28,200 352,218.00 0.12

233 600026 中远海能 28,700 351,288.00 0.11

234 601865 福莱特 13,100 349,770.00 0.11


235 000876 新希望 37,500 349,500.00 0.11

236 000807 云铝股份 28,600 349,492.00 0.11

237 600233 圆通速递 28,400 349,036.00 0.11

238 600515 海南机场 94,300 348,910.00 0.11

239 002463 沪电股份 15,770 348,832.40 0.11

240 000975 银泰黄金 22,980 344,700.00 0.11

241 002555 三七互娱 18,300 344,223.00 0.11

242 300661 圣邦股份 3,862 343,756.62 0.11

243 000630 铜陵有色 104,600 343,088.00 0.11

244 600985 淮北矿业 20,500 340,915.00 0.11

245 002601 龙佰集团 19,715 337,717.95 0.11

246 600009 上海机场 10,300 337,634.00 0.11

247 600079 人福医药 13,500 335,610.00 0.11

248 600875 东方电气 22,900 334,798.00 0.11

249 002007 华兰生物 15,100 334,163.00 0.11

250 601878 浙商证券 32,000 333,760.00 0.11

251 603939 益丰药房 8,322 333,212.88 0.11

252 002028 思源电气 6,400 333,056.00 0.11

253 000408 藏格矿业 13,100 331,954.00 0.11

254 600415 小商品城 45,300 331,596.00 0.11

255 603260 合盛硅业 6,500 331,500.00 0.11

256 600332 白云山 11,568 330,844.80 0.11

257 002821 凯莱英 2,820 327,402.00 0.11

258 000786 北新建材 13,938 325,591.68 0.11

259 600176 中国巨石 33,051 324,891.33 0.11

260 688169 石头科技 1,138 321,997.10 0.11

261 601117 中国化学 50,382 320,429.52 0.10

262 002603 以岭药业 13,820 318,827.40 0.10

263 301269 华大九天 3,000 317,550.00 0.10

264 002602 世纪华通 61,440 317,030.40 0.10

265 002074 国轩高科 14,700 316,050.00 0.10

266 601799 星宇股份 2,400 314,664.00 0.10

267 600460 士兰微 13,700 312,771.00 0.10

268 000933 神火股份 18,600 312,480.00 0.10

269 300142 沃森生物 13,274 312,071.74 0.10

270 688188 柏楚电子 1,222 309,300.42 0.10

271 300628 亿联网络 10,420 307,911.00 0.10

272 601233 桐昆股份 20,200 305,626.00 0.10

273 600362 江西铜业 17,100 305,406.00 0.10

274 601058 赛轮轮胎 25,900 304,325.00 0.10

275 300496 中科创达 3,800 304,228.00 0.10

276 601555 东吴证券 41,320 302,049.20 0.10

277 300394 天孚通信 3,300 302,016.00 0.10


278 300866 安克创新 3,400 301,240.00 0.10

279 002916 深南电路 4,240 300,997.60 0.10

280 300751 迈为股份 2,324 300,981.24 0.10

281 605117 德业股份 3,584 300,697.60 0.10

282 002294 信立泰 9,200 300,472.00 0.10

283 300442 润泽科技 11,800 299,366.00 0.10

284 601077 渝农商行 73,000 297,840.00 0.10

285 601108 财通证券 38,330 297,440.80 0.10

286 603833 欧派家居 4,240 295,146.40 0.10

287 688777 中控技术 6,485 294,094.75 0.10

288 000932 华菱钢铁 57,000 293,550.00 0.10

289 688728 格科微 14,315 293,028.05 0.10

290 300037 新宙邦 6,160 291,368.00 0.10

291 300502 新易盛 5,900 290,988.00 0.10

292 600348 华阳股份 29,800 290,848.00 0.10

293 600418 江淮汽车 18,000 290,700.00 0.09

294 603899 晨光股份 7,700 289,135.00 0.09

295 002156 通富微电 12,500 289,000.00 0.09

296 688122 西部超导 5,426 288,825.98 0.09

297 600546 山煤国际 16,400 287,164.00 0.09

298 002223 鱼跃医疗 8,300 287,014.00 0.09

299 600219 南山铝业 96,600 284,004.00 0.09

300 600018 上港集团 57,592 282,200.80 0.09

301 600733 北汽蓝谷 46,000 281,980.00 0.09

302 002078 太阳纸业 23,100 281,127.00 0.09

303 601168 西部矿业 19,700 281,119.00 0.09

304 600109 国金证券 30,700 278,756.00 0.09

305 002064 华峰化学 40,900 274,439.00 0.09

306 603658 安图生物 4,800 273,648.00 0.09

307 600702 舍得酒业 2,800 270,760.00 0.09

308 000733 振华科技 4,600 270,664.00 0.09

309 300919 中伟股份 5,500 270,215.00 0.09

310 000066 中国长城 26,573 268,918.76 0.09

311 688180 君实生物 6,401 267,753.83 0.09

312 002841 视源股份 5,839 267,192.64 0.09

313 002939 长城证券 33,300 266,400.00 0.09

314 600732 爱旭股份 15,100 266,364.00 0.09

315 600132 重庆啤酒 4,002 265,932.90 0.09

316 688363 华熙生物 3,969 265,645.17 0.09

317 002180 纳思达 11,700 264,771.00 0.09

318 600398 海澜之家 35,600 264,152.00 0.09

319 002128 电投能源 18,500 263,995.00 0.09

320 688065 凯赛生物 4,800 263,904.00 0.09


321 002465 海格通信 20,500 263,425.00 0.09

322 002625 光启技术 17,800 263,084.00 0.09

323 603160 汇顶科技 3,800 262,580.00 0.09

324 000423 东阿阿胶 5,300 261,396.00 0.09

325 603688 石英股份 3,000 260,640.00 0.09

326 688187 时代电气 7,169 260,449.77 0.09

327 601216 君正集团 69,600 260,304.00 0.09

328 600642 申能股份 40,500 260,010.00 0.08

329 688009 中国通号 59,286 259,672.68 0.08

330 300223 北京君正 4,000 258,600.00 0.08

331 600536 中国软件 7,110 257,808.60 0.08

332 002414 高德红外 35,270 257,471.00 0.08

333 002384 东山精密 14,100 256,338.00 0.08

334 603000 人民网 9,100 254,618.00 0.08

335 688301 奕瑞科技 780 253,702.80 0.08

336 603290 斯达半导 1,400 253,400.00 0.08

337 600884 杉杉股份 18,600 253,332.00 0.08

338 000027 深圳能源 39,240 253,098.00 0.08

339 601958 金钼股份 26,600 251,370.00 0.08

340 002152 广电运通 20,500 251,330.00 0.08

341 000629 钒钛股份 76,600 251,248.00 0.08

342 600157 永泰能源 183,300 251,121.00 0.08

343 603345 安井食品 2,400 251,064.00 0.08

344 600298 安琪酵母 7,136 251,044.48 0.08

345 300003 乐普医疗 15,500 250,480.00 0.08

346 600177 雅戈尔 38,220 250,341.00 0.08

347 000009 中国宝安 21,300 250,062.00 0.08

348 300601 康泰生物 9,200 249,780.00 0.08

349 600895 张江高科 12,800 247,040.00 0.08

350 000988 华工科技 8,300 247,008.00 0.08

351 600066 宇通客车 18,600 246,450.00 0.08

352 000728 国元证券 36,010 245,948.30 0.08

353 300454 深信服 3,400 245,786.00 0.08

354 000783 长江证券 45,600 245,328.00 0.08

355 603882 金域医学 3,900 244,023.00 0.08

356 688120 华海清科 1,300 244,010.00 0.08

357 603606 东方电缆 5,700 243,675.00 0.08

358 000831 中国稀土 8,800 243,496.00 0.08

359 601990 南京证券 30,400 242,592.00 0.08

360 600487 亨通光电 20,300 242,382.00 0.08

361 688220 翱捷科技 3,431 241,679.64 0.08

362 688082 盛美上海 2,300 240,143.00 0.08

363 002353 杰瑞股份 8,500 238,935.00 0.08


364 600566 济川药业 7,600 238,868.00 0.08

365 300957 贝泰妮 3,500 238,595.00 0.08

366 300146 汤臣倍健 14,000 238,420.00 0.08

367 600153 建发股份 24,748 238,323.24 0.08

368 000723 美锦能源 35,700 237,762.00 0.08

369 603816 顾家家居 6,790 237,650.00 0.08

370 002430 杭氧股份 8,100 236,601.00 0.08

371 601696 中银证券 22,900 235,641.00 0.08

372 603596 伯特利 3,400 235,620.00 0.08

373 600096 云天化 15,100 235,560.00 0.08

374 002673 西部证券 36,916 235,154.92 0.08

375 603233 大参林 9,438 235,006.20 0.08

376 601966 玲珑轮胎 12,211 234,817.53 0.08

377 600779 水井坊 3,993 234,668.61 0.08

378 601615 明阳智能 18,700 234,498.00 0.08

379 002739 万达电影 18,000 234,360.00 0.08

380 002456 欧菲光 26,900 234,299.00 0.08

381 002756 永兴材料 4,470 233,378.70 0.08

382 002032 苏泊尔 4,400 233,244.00 0.08

383 600873 梅花生物 24,300 232,065.00 0.08

384 688538 和辉光电 95,279 231,527.97 0.08

385 002340 格林美 42,400 231,504.00 0.08

386 002532 天山铝业 38,400 230,784.00 0.08

387 300763 锦浪科技 3,300 230,670.00 0.08

388 603728 鸣志电器 3,500 230,475.00 0.08

389 600072 中船科技 12,400 229,896.00 0.08

390 601231 环旭电子 15,200 229,672.00 0.08

391 688561 奇安信 5,722 229,394.98 0.07

392 002202 金风科技 28,486 227,888.00 0.07

393 300207 欣旺达 15,400 227,304.00 0.07

394 600754 锦江酒店 7,600 227,240.00 0.07

395 603589 口子窖 5,000 226,500.00 0.07

396 601577 长沙银行 33,200 226,424.00 0.07

397 600705 中航产融 72,800 226,408.00 0.07

398 600998 九州通 32,273 226,233.73 0.07

399 600060 海信视像 10,800 225,720.00 0.07

400 603568 伟明环保 14,100 225,600.00 0.07

401 601880 辽港股份 155,300 225,185.00 0.07

402 600352 浙江龙盛 26,800 225,120.00 0.07

403 002262 恩华药业 8,300 225,096.00 0.07

404 002185 华天科技 26,400 224,928.00 0.07

405 600369 西南证券 54,800 224,132.00 0.07

406 603156 养元饮品 10,500 223,230.00 0.07


407 002444 巨星科技 9,900 222,948.00 0.07

408 300487 蓝晓科技 4,200 222,852.00 0.07

409 600606 绿地控股 96,600 222,180.00 0.07

410 002738 中矿资源 5,936 221,472.16 0.07

411 002080 中材科技 13,900 221,288.00 0.07

412 601162 天风证券 71,500 220,935.00 0.07

413 000050 深天马 A 20,700 220,455.00 0.07

414 601198 东兴证券 26,700 219,741.00 0.07

415 603885 吉祥航空 18,300 219,600.00 0.07

416 002409 雅克科技 3,900 217,347.00 0.07

417 000738 航发控制 10,900 216,910.00 0.07

418 000800 一汽解放 25,500 216,750.00 0.07

419 600583 海油工程 36,447 216,495.18 0.07

420 600497 驰宏锌锗 42,800 216,140.00 0.07

421 600637 东方明珠 28,700 215,824.00 0.07

422 601155 新城控股 18,900 215,649.00 0.07

423 300724 捷佳伟创 2,900 214,629.00 0.07

424 603338 浙江鼎力 4,180 213,890.60 0.07

425 600129 太极集团 4,600 213,716.00 0.07

426 601456 国联证券 19,700 213,548.00 0.07

427 002568 百润股份 8,640 212,630.40 0.07

428 601179 中国西电 43,100 212,483.00 0.07

429 688099 晶晨股份 3,392 212,440.96 0.07

430 300144 宋城演艺 21,520 212,402.40 0.07

431 002831 裕同科技 7,700 211,827.00 0.07

432 601933 永辉超市 74,900 211,218.00 0.07

433 000069 华侨城 A 67,700 210,547.00 0.07

434 601991 大唐发电 86,900 210,298.00 0.07

435 603737 三棵树 4,398 209,388.78 0.07

436 000021 深科技 12,900 209,109.00 0.07

437 600486 扬农化工 3,310 208,927.20 0.07

438 000937 冀中能源 29,200 208,488.00 0.07

439 600699 均胜电子 11,600 208,336.00 0.07

440 000987 越秀资本 34,526 207,846.52 0.07

441 002607 中公教育 50,900 207,672.00 0.07

442 688521 芯原股份 4,128 206,234.88 0.07

443 600970 中材国际 21,800 203,612.00 0.07

444 002271 东方雨虹 10,600 203,520.00 0.07

445 000703 恒逸石化 30,280 203,481.60 0.07

446 002385 大北农 34,100 203,236.00 0.07

447 600100 同方股份 27,600 202,860.00 0.07

448 000893 亚钾国际 7,700 202,048.00 0.07

449 603712 七一二 6,400 201,664.00 0.07


450 002797 第一创业 34,700 201,607.00 0.07

451 600839 四川长虹 38,100 201,549.00 0.07

452 600549 厦门钨业 11,700 201,006.00 0.07

453 603707 健友股份 13,349 200,235.00 0.07

454 000729 燕京啤酒 23,200 200,216.00 0.07

455 600655 豫园股份 32,100 199,341.00 0.07

456 000032 深桑达 A 9,400 199,092.00 0.07

457 603486 科沃斯 4,800 198,912.00 0.06

458 600763 通策医疗 2,600 198,770.00 0.06

459 600848 上海临港 19,740 198,387.00 0.06

460 002517 恺英网络 17,700 197,709.00 0.06

461 000799 酒鬼酒 2,700 197,505.00 0.06

462 300251 光线传媒 24,200 197,230.00 0.06

463 002595 豪迈科技 6,600 196,482.00 0.06

464 600380 健康元 15,800 196,394.00 0.06

465 600021 上海电力 23,200 196,272.00 0.06

466 688032 禾迈股份 724 195,480.00 0.06

467 002966 苏州银行 30,200 195,092.00 0.06

468 000960 锡业股份 13,600 194,752.00 0.06

469 002176 江特电机 14,400 194,400.00 0.06

470 002044 美年健康 32,328 194,291.28 0.06

471 300604 长川科技 5,100 193,749.00 0.06

472 600977 中国电影 15,700 192,168.00 0.06

473 600378 昊华科技 6,300 192,024.00 0.06

474 600988 赤峰黄金 13,700 191,937.00 0.06

475 002372 伟星新材 13,200 191,004.00 0.06

476 601866 中远海发 81,600 190,944.00 0.06

477 600004 白云机场 19,500 190,710.00 0.06

478 600704 物产中大 42,800 189,604.00 0.06

479 002624 完美世界 15,950 188,848.00 0.06

480 600038 中直股份 4,900 188,797.00 0.06

481 300212 易华录 6,000 188,700.00 0.06

482 002281 光迅科技 6,600 188,100.00 0.06

483 688390 固德威 1,439 187,904.62 0.06

484 600673 东阳光 25,500 186,915.00 0.06

485 002244 滨江集团 25,700 186,839.00 0.06

486 002850 科达利 2,200 185,812.00 0.06

487 002056 横店东磁 13,700 185,498.00 0.06

488 601928 凤凰传媒 21,000 185,010.00 0.06

489 600166 福田汽车 67,400 184,002.00 0.06

490 603893 瑞芯微 2,900 183,860.00 0.06

491 002558 巨人网络 16,500 183,810.00 0.06

492 002153 石基信息 18,811 183,219.14 0.06


493 600872 中炬高新 6,493 182,453.30 0.06

494 000513 丽珠集团 5,200 182,052.00 0.06

495 300699 光威复材 6,820 181,889.40 0.06

496 000709 河钢股份 85,300 181,689.00 0.06

497 002138 顺络电子 6,700 180,967.00 0.06

498 300558 贝达药业 3,500 180,425.00 0.06

499 002299 圣农发展 10,500 180,390.00 0.06

500 000591 太阳能 32,200 179,676.00 0.06

501 600598 北大荒 15,000 179,550.00 0.06

502 603456 九洲药业 7,400 179,154.00 0.06

503 600521 华海药业 12,210 179,120.70 0.06

504 002120 韵达股份 23,885 178,182.10 0.06

505 603529 爱玛科技 7,100 177,784.00 0.06

506 600516 方大炭素 33,887 177,567.88 0.06

507 600511 国药股份 6,200 177,444.00 0.06

508 000825 太钢不锈 47,200 176,056.00 0.06

509 600563 法拉电子 1,900 175,940.00 0.06

510 000683 远兴能源 29,900 175,513.00 0.06

511 002240 盛新锂能 7,700 175,175.00 0.06

512 300390 天华新能 6,910 175,168.50 0.06

513 002405 四维图新 19,600 174,440.00 0.06

514 600499 科达制造 16,400 173,020.00 0.06

515 600688 上海石化 60,447 172,878.42 0.06

516 603077 和邦生物 72,800 171,808.00 0.06

517 002531 天顺风能 14,800 171,680.00 0.06

518 600141 兴发集团 9,400 171,550.00 0.06

519 600170 上海建工 73,300 171,522.00 0.06

520 600559 老白干酒 7,600 171,380.00 0.06

521 688385 复旦微电 4,404 170,126.52 0.06

522 002508 老板电器 7,800 169,884.00 0.06

523 300118 东方日升 9,600 169,440.00 0.06

524 300347 泰格医药 3,050 167,658.50 0.05

525 002926 华西证券 21,600 167,616.00 0.05

526 300595 欧普康视 7,370 166,414.60 0.05

527 300568 星源材质 10,783 166,273.86 0.05

528 688567 孚能科技 10,176 165,970.56 0.05

529 688516 奥特维 1,826 165,253.00 0.05

530 300373 扬杰科技 4,500 165,150.00 0.05

531 300676 华大基因 3,400 163,200.00 0.05

532 002065 东华软件 26,400 162,888.00 0.05

533 688002 睿创微纳 3,676 162,552.72 0.05

534 600383 金地集团 37,259 162,449.24 0.05

535 000519 中兵红箭 11,500 161,460.00 0.05


536 603185 弘元绿能 4,831 160,775.68 0.05

537 688005 容百科技 4,038 160,712.40 0.05

538 300073 当升科技 4,200 160,440.00 0.05

539 601016 节能风电 53,400 160,200.00 0.05

540 002500 山西证券 29,620 159,651.80 0.05

541 603858 步长制药 9,340 158,873.40 0.05

542 000830 鲁西化工 15,800 158,474.00 0.05

543 002268 电科网安 7,000 157,220.00 0.05

544 300395 菲利华 4,300 157,208.00 0.05

545 000998 隆平高科 11,100 156,510.00 0.05

546 605358 立昂微 5,700 156,123.00 0.05

547 002407 多氟多 10,060 153,113.20 0.05

548 000739 普洛药业 9,900 152,361.00 0.05

549 601636 旗滨集团 22,100 151,164.00 0.05

550 600392 盛和资源 14,800 150,664.00 0.05

551 002266 浙富控股 44,100 149,940.00 0.05

552 603444 吉比特 600 147,072.00 0.05

553 688536 思瑞浦 1,004 146,885.20 0.05

554 600258 首旅酒店 9,400 146,828.00 0.05

555 688063 派能科技 1,379 146,174.00 0.05

556 000401 冀东水泥 22,500 143,775.00 0.05

557 300769 德方纳米 2,320 141,589.60 0.05

558 603517 绝味食品 5,248 140,961.28 0.05

559 600056 中国医药 12,300 137,391.00 0.04

560 600481 双良节能 15,800 133,668.00 0.04

561 603613 国联股份 5,931 130,541.31 0.04

562 002541 鸿路钢构 5,770 125,382.10 0.04

563 600885 宏发股份 4,363 120,593.32 0.04

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

2 301421 波长光电 332 19,710.84 0.01

3 688627 精智达 222 19,473.84 0.01

4 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.01

5 301370 国科恒泰 1,121 17,947.21 0.01

6 301558 三态股份 1,228 16,455.20 0.01

7 688548 广钢气体 1,269 16,179.75 0.01

8 688563 航材股份 261 15,787.89 0.01

9 688549 中巨芯 1,808 14,626.72 0.00


10 688582 芯动联科 365 14,114.55 0.00

11 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

12 301509 金凯生科 221 13,752.83 0.00

13 688591 泰凌微 462 12,945.24 0.00

14 301362 民爆光电 336 12,942.72 0.00

15 688652 京仪装备 247 12,905.75 0.00

16 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

17 301507 民生健康 789 12,505.65 0.00

18 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

19 301511 德福科技 486 11,017.62 0.00

20 688702 盛科通信 227 10,936.86 0.00

21 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

22 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

23 301486 致尚科技 220 10,395.00 0.00

24 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

25 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

26 301393 昊帆生物 171 10,152.27 0.00

27 301251 威尔高 292 10,100.28 0.00

28 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

29 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

30 301528 多浦乐 145 9,991.95 0.00

31 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

32 301550 斯菱股份 223 9,716.11 0.00

33 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

34 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

35 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

36 301456 盘古智能 307 9,329.73 0.00

37 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

38 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

39 688716 中研股份 238 8,660.82 0.00

40 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

41 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

42 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

43 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

44 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

45 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

46 688719 爱科赛博 130 7,813.00 0.00

47 301525 儒竞科技 93 7,575.78 0.00

48 688646 逸飞激光 209 7,538.63 0.00

49 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

50 301500 飞南资源 355 7,415.95 0.00

51 301559 中集环科 402 7,332.48 0.00

52 301520 万邦医药 138 7,278.12 0.00


53 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

54 301371 敷尔佳 185 6,952.30 0.00

55 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

56 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

57 301548 崇德科技 113 6,665.87 0.00

58 688612 威迈斯 175 6,644.75 0.00

59 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

60 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

61 688450 光格科技 161 5,863.62 0.00

62 603270 金帝股份 182 5,383.56 0.00

63 603275 众辰科技 114 4,525.80 0.00

64 603119 浙江荣泰 180 4,296.60 0.00

65 603107 上海汽配 222 4,038.18 0.00

66 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

67 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

68 603193 润本股份 221 3,681.86 0.00

69 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

70 603231 索宝蛋白 150 3,229.50 0.00

71 603075 热威股份 134 3,123.54 0.00

72 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 300750 宁德时代 4,105,346.12 0.96

2 601816 京沪高铁 2,307,125.00 0.54

3 000858 五粮液 1,997,356.00 0.47

4 300760 迈瑞医疗 1,692,217.00 0.40

5 600519 贵州茅台 1,607,260.00 0.38

6 002594 比亚迪 1,332,600.00 0.31

7 000568 泸州老窖 1,233,209.00 0.29

8 688041 海光信息 1,149,493.70 0.27

9 688271 联影医疗 999,604.76 0.23

10 688256 寒武纪 912,038.59 0.21

11 600886 国投电力 851,937.00 0.20

12 600703 三安光电 851,449.00 0.20

13 002352 顺丰控股 812,732.00 0.19

14 002304 洋河股份 812,635.00 0.19

15 300059 东方财富 801,356.02 0.19

16 000001 平安银行 770,944.09 0.18


17 688223 晶科能源 739,279.88 0.17

18 688303 大全能源 696,524.34 0.16

19 002812 恩捷股份 694,180.00 0.16

20 002714 牧原股份 693,672.01 0.16

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 8,299,562.96 1.94

2 300750 宁德时代 7,401,548.00 1.73

3 000858 五粮液 4,268,540.62 1.00

4 300760 迈瑞医疗 2,903,080.58 0.68

5 002594 比亚迪 2,848,889.00 0.67

6 600036 招商银行 2,489,835.00 0.58

7 000568 泸州老窖 2,301,758.00 0.54

8 300124 汇川技术 1,798,267.58 0.42

9 601318 中国平安 1,756,710.00 0.41

10 300059 东方财富 1,684,376.00 0.39

11 002352 顺丰控股 1,653,610.00 0.39

12 000001 平安银行 1,590,744.00 0.37

13 002304 洋河股份 1,581,016.36 0.37

14 002714 牧原股份 1,430,293.00 0.33

15 600900 长江电力 1,285,831.00 0.30

16 600809 山西汾酒 1,248,054.00 0.29

17 300015 爱尔眼科 1,245,394.73 0.29

18 002475 立讯精密 1,236,022.00 0.29

19 002142 宁波银行 1,204,558.10 0.28

20 601888 中国中免 1,199,853.00 0.28

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 112,261,940.90

卖出股票收入（成交）总额 197,117,815.31

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明


本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局深圳市分局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 266,066.16

2 应收清算款 151,971.91

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 10,317.41

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 428,355.48

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明

流通受限部 占基金资产 流通受限情
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例 况说明

值（元） （%）

1 002594 比亚迪 198,000.00 0.06 转融通融出

2 601318 中国平安 48,360.00 0.02 转融通融出

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说
公允价值（元） 比例（%） 明


1 301487 盟固利 35,512.32 0.01 新股锁定期

2 301421 波长光电 19,710.84 0.01 新股锁定期

3 688627 精智达 19,473.84 0.01 新股锁定期

4 301488 豪恩汽电 18,101.58 0.01 新股锁定期

5 301370 国科恒泰 17,947.21 0.01 新股锁定期

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

MSCI中国A股国际通
持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 交易型开放式指数证
数（户） 的基金份 券投资基金发起式联
额 接基金

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例 比例

3,164 94,114.34 68,796,57 23.10% 110,611,4 37.15% 118,369,8 39.75%
1.00 04.00 00.00

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

上海浦东发展银行股份有限公司-兴

1 证全球积极配置三年封闭运作混合型 50,277,900.00 16.88%
基金中基金(FO

2 招商证券股份有限公司 4,105,089.00 1.38%

3 华泰证券股份有限公司 3,022,789.00 1.02%

4 吴美兰 3,000,000.00 1.01%

中国民生银行股份有限公司-兴证全

5 球优选平衡三个月持有期混合型基金 2,602,400.00 0.87%
中基金(FOF

6 周诣鑫 2,327,700.00 0.78%

7 刘曙峰 2,188,800.00 0.74%

8 余开胜 2,000,000.00 0.67%

9 中信证券股份有限公司 1,615,681.00 0.54%

10 杨敏锋 1,538,500.00 0.52%

中国银行股份有限公司－MSCI 中国

11 A 股国际通交易型开放式指数证券投 118,369,800.00 39.75%
资基金发起式联接基金

注：持有人名称与注册登记机构持有人名册保持一致。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理)均未持有本基金份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总
量的数量区间（万份）

公募基金 50~100

罗文杰 私募资产管理计划 0

合计 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2018 年 4 月 3 日)基金份额 1,309,777,775.00
总额

本报告期期初基金份额总额 303,777,775.00

本报告期基金总申购份额 92,000,000.00

减：报告期基金总赎回份额 98,000,000.00

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 -
以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 297,777,775.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，权益登记日为 2023
年 3 月 31 日。大会表决投票时间 2023 年 8 月 7 日起至 2023 年 9 月 8 日 17：00 止（投票表
决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。2023 年 9 月 11 日，在本基金的基金托管人中
国银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，北京金
诚同达（深圳）律师事务所所对计票过程进行了见证，深圳市深圳公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，本次基金份额持有人大会出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额共计141,575,873.95份，占权益登记日本基金总份额的39.79%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定。会议审议了《关于 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出具表决意见的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为：141,146,823.61 份基金份额同意，368,131.06 份基金份额反对，60,919.28 份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数的的二分之一以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定，本次会议议案获得通过。

自本次基金份额持有人大会决议通过之日起，即2023年9月11日起，本基金执行修改后的投资范围。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 6 年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 50,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

中泰证券 2 188,799,661.41 63.72% 18,880.83 63.71% -

国投证券 1 97,752,722.76 32.99% 9,777.16 32.99% -

华泰证券 2 9,763,872.02 3.30% 976.40 3.29% -

广发证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：


新增交易单元：

申万宏源

退租交易单元：

无

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

中泰证券 286,768.41 84.54% - - - -

国投证券 41,650.08 12.28% - - - -

华泰证券 10,809.42 3.19% - - - -

广发证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券 证券时报、基金管理

1 投资基金分红公告 人网站、中国证监会 2023-01-12

基金电子披露网站

关于南方基金管理股份有限公司旗下上交所 证券时报、基金管理

2 ETF 申购赎回清单版本更新的公告 人网站、中国证监会 2023-02-08

基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

3 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-02-16

基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

4 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-01

基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

5 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-18

基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

6 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-22

基金电子披露网站

7 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召 证券时报、基金管理 2023-03-31

开 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 人网站、中国证监会


券投资基金基金份额持有人大会的公告 基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召 证券时报、基金管理

8 开 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 人网站、中国证监会 2023-04-01
券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示 基金电子披露网站

性公告

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召 证券时报、基金管理

9 开 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 人网站、中国证监会 2023-04-03
券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示 基金电子披露网站

性公告

南方基金关于旗下部分基金增加华宝证券为申 证券时报、基金管理

10 购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会 2023-04-07
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

11 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-04-15
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南方基金关于旗下部分基金增加东海证券为申 证券时报、基金管理

12 购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会 2023-04-26
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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

13 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-04-29
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关于 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数 证券时报、基金管理

14 证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的 人网站、中国证监会 2023-05-06
公告 基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

15 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-05-10
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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

16 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-03
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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

17 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-15
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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

18 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-21
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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金参与 证券时报、基金管理

19 浙商银行股份有限公司配股的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-28
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南方基金关于旗下部分基金增加德邦证券为申 证券时报、基金管理

20 购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会 2023-07-11
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21 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 2023-07-21
关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会


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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

22 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-08-03
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南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二 证券时报、基金管理

23 次召开 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 人网站、中国证监会 2023-08-07
数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二 证券时报、基金管理

24 次召开 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 人网站、中国证监会 2023-08-08
数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次 基金电子披露网站

提示性公告

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二 证券时报、基金管理

25 次召开 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 人网站、中国证监会 2023-08-09
数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次 基金电子披露网站

提示性公告

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

26 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-08-11
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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

27 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-08-18
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南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金 证券时报、基金管理

28 投资旗下基金的公告 人网站、中国证监会 2023-08-21
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南方基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信 证券时报、基金管理

29 （海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基 人网站、中国证监会 2023-09-07
金销售业务的公告 基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛 证券时报、基金管理

30 基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业 人网站、中国证监会 2023-09-07
务的公告 基金电子披露网站

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券 证券时报、基金管理

31 投资基金基金份额持有人大会（二次开会）表 人网站、中国证监会 2023-09-12
决结果暨决议生效的公告 基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金 证券时报、基金管理

32 投资旗下权益类公募基金的公告 人网站、中国证监会 2023-11-03
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南方基金关于旗下部分基金增加财达证券为申 证券时报、基金管理

33 购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会 2023-11-16
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南方基金关于旗下部分基金增加浙商证券为申 证券时报、基金管理

34 购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会 2023-11-16
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35 南方基金关于旗下部分基金增加西部证券为申 证券时报、基金管理 2023-12-01
购赎回代理券商的公告 人网站、中国证监会


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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

36 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-12-01

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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

37 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-12-13

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南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 证券时报、基金管理

38 的公告 人网站、中国证监会 2023-12-15

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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加 证券时报、基金管理

39 万联证券为一级交易商的公告 人网站、中国证监会 2023-12-21

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40 关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-12-23

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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

41 关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-12-23

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

联接基 1 20230101- 104,596,100.00 59,596,200.00 45,822,500.00 118,369,800.00 39.75%
金 20231231

产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：申购份额包含红利再投资和份额折算。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2023 年年度报告》原文。
13.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

13.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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