景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数

证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城中证TMT150ETF

场内简称 景顺TMT

基金主代码 512220

交易代码 512220

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014年7月18日

报告期末基金份额总额 326,967,642.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标 化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金以中证TMT150指数为标的指数，采用完全复制

法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建

基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。

股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股

及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包

括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、

投资策略 其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构

成严重制约等）导致无法获得足够数量的股票时，本

基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相

关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份

股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术

适当调整基金投资组合，以期在规定的风险承受限度

之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏

离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

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本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍

生金融产品。

业绩比较基准 中证TMT150指数。

本基金为股票型基金，其长期平均预期风险和预期收

益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具

有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）

1.本期已实现收益 -45,181,573.32

2.本期利润 6,440,490.48

3.加权平均基金份额本期利润 0.0189

4.期末基金资产净值 452,837,864.87

5.期末基金份额净值 1.3850

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 1.47% 0.89% 0.60% 0.92% 0.87% -0.03%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。本基金的建仓期为自2014年7月18日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

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经济学硕士，FRM。

2011年7月加入本公司，

本基金的 2015年 先后担任风险管理助理、

薛显志 基金经理 2月10日- 6年 风险管理专员、量化及

ETF投资部量化及ETF专员

职务；自2015年2月起担

任基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见

（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制

交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为公司旗下三只指数基金因指数成份股调整而发生的反向交易以及量化基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

第5页共14页

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年2季度宏观经济整体较为平衡。制造业明显回升，地产政策继续收紧，基建增长有

所回落，PMI保持扩张。非食品价格强劲上涨，CPI逐步走高，PPI则在达到高点后持续回落。

货币政策从中性偏紧步入不松不紧的政策阶段，央行通过货币政策工具的量价调整把握去杠杆和维持流动性基本稳定的平衡，货币政策中性基调保持不变。美联储加息落地，对于金融市场的影响相对平缓；MSCI决定把A股纳入其指数体系，长期影响大于短期刺激。在金融去杠杆及再融资、减持等强监管政策的背景下，权益市场整体偏弱，呈现结构性行情，食品饮料、家电及保险等行业表现突出。TMT板块2季度上涨0.60%，长期来看TMT受益于消费和产业结构升级及科技进步，在市场回暖、人气聚集及趋势形成后的表现仍值得期待。

展望2017年3季度，金融去杠杆导致的实体经济利率上升会对经济有一定的压力；在美联

储加息和国内金融去杠杆的背景下，预计货币政策仍偏中性。权益市场方面，在基本面较为平衡、利率波动和风险偏好难见大幅改善的预期下，可能仍缺乏趋势性机会，但受益于改革预期与政策支持的热点板块和个股行情仍可以期待。

本基金采用完全复制中证TMT150指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离

度，力争基金收益和指数收益基本一致。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2017年2季度，本基金份额净值增长率为1.47%，业绩比较基准收益率为0.60%。报告期内，

本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，跟踪误差（年化）控

制在2%以内。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

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1 权益投资 442,906,899.90 96.69

其中：股票 442,906,899.90 96.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 14,945,228.54 3.26

8 其他资产 208,848.02 0.05

9 合计 458,060,976.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 220,917,540.25 48.79

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 5,938,373.00 1.31

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 188,191,765.15 41.56

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 4,822,580.00 1.06

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 22,622,855.00 5.00

S 综合 - -

合计 442,493,113.40 97.72

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5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 406,146.88 0.09

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 7,639.62 0.00

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 413,786.50 0.09

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

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1 002415 海康威视 780,100 25,197,230.00 5.56

2 000725 京东方Ａ 5,614,800 23,357,568.00 5.16

3 600050 中国联通 2,107,400 15,742,278.00 3.48

4 000063 中兴通讯 610,900 14,502,766.00 3.20

5 002230 科大讯飞 246,900 9,851,310.00 2.18

6 002241 歌尔股份 470,800 9,077,024.00 2.00

7 300104 乐视网 292,500 8,973,900.00 1.98

8 002456 欧菲光 488,300 8,872,411.00 1.96

9 002236 大华股份 367,900 8,391,799.00 1.85

10 300136 信维通信 199,600 7,987,992.00 1.76

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

4 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

5 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 14,480.26

2 应收证券清算款 192,206.21

3 应收股利 -

4 应收利息 2,161.55

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 208,848.02

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 600050 中国联通 15,742,278.00 3.48 重大事项停牌

2 300104 乐视网 8,973,900.00 1.98 重大事项停牌

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 353,967,642.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 27,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 326,967,642.00

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额

类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 20%的时间区间

机-- - - - - -

构

个-- - - - - -

人

本

基

金 20170401-- 348,092,100 15,000,000 42,000,000 321,092,100 98.20

联 1 20170630 .00 .00 .00 .00 %

接

基

金

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能

会出现如下风险：

1、大额申购风险

在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。

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2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎

回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上

（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

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9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2017年7月20日

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