中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证 500 工业 ETF

场内简称 工业 ETF

基金主代码 512310

交易代码 512310

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2015 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 49,389,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份
投资策略 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为
中证 500 工业指数。

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“工业 ETF”。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 3,505,948.23

2.本期利润 5,257,818.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0800

4.期末基金资产净值 35,667,342.35

5.期末基金份额净值 0.7222

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 13.57% 1.36% 13.15% 1.37% 0.42% -0.01%

过去六个月 30.67% 1.58% 28.00% 1.59% 2.67% -0.01%

过去一年 45.96% 1.70% 40.13% 1.71% 5.83% -0.01%

过去三年 9.91% 1.55% 2.88% 1.56% 7.03% -0.01%

过去五年 -10.50% 1.55% -21.31% 1.56% 10.81% -0.01%

自基金合同 -27.78% 1.77% -28.84% 1.84% 1.06% -0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购

部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010 年 2 月加入南方基金，历任
运作保障部基金会计、数量化投资部量
本基金 2019 年 7 化投资研究员、基金经理助理；2015 年
孙伟 基金经 月 12 日 - 10 年 5 月 22 日至 2016 年 7 月 29 日，任南方
理 500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF 基
金经理；2015 年 7 月 2 日至 2020 年 12
月 1 日，任改革基金、高铁基金基金经
理；2015 年 7 月 10 日至今，任 500 信息
基金经理；2016 年 5 月 13 日至今，任南
方创业板 ETF 基金经理；2016 年 5 月 20
日至今，任南方创业板 ETF 联接基金经


理；2016 年 8 月 17 日至今，任 500 信息
联接基金经理；2016 年 8 月 19 日至今，
任深成 ETF、南方深成基金经理；2017
年 3 月 8 日至今，任南方全指证券 ETF
联接基金经理；2017 年 3 月 10 日至今，
任南方中证全指证券 ETF 基金经理；

2017 年 6 月 28 日至今，任南方中证银行
ETF 基金经理；2017 年 6 月 29 日至今，
任南方银行联接基金经理；2018 年 2 月
8 日至今，任 H 股 ETF 基金经理；2018
年 2 月 12 日至今，任南方 H 股联接基金
经理；2019 年 7 月 12 日至今，任南方中
证 500 工业 ETF、南方中证 500 原材料
ETF、南方上证 380ETF、南方上证

380ETF 联接基金经理；2020 年 12 月 1
日至今，任改革基金、高铁基金基金经
理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内中证 500 工业指数上涨 13.15%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

（1）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；

（3）新股上市初期涨幅较大的影响；

（4）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.7222元，报告期内，份额净值增长率为13.57%，同期业绩基准增长率为 13.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金已出现连续六十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形，具体时间范围如下：

2020 年 10 月 01 日至 2020 年 11 月 30 日

基金管理人已根据基金合同及法律法规规定以及本基金实际情况，通过集中营销、向中国证监会报告并提出解决方案等方式积极处理。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 35,133,726.84 98.05

其中：股票 35,133,726.84 98.05

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 245,295.30 0.68

8 其他资产 453,365.72 1.27

9 合计 35,832,387.86 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估值增值；
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 23,587,507.18 66.13

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 2,108,660.76 5.91

F 批发和零售业 2,102,217.20 5.89

G 交通运输、仓储和邮政业 2,907,239.71 8.15

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 100,928.00 0.28

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,169,660.70 3.28

M 科学研究和技术服务业 1,201,543.00 3.37

N 水利、环境和公共设施管理业 1,378,409.56 3.86

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 512,943.60 1.44

合计 35,069,109.71 98.32

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 49,795.75 0.14

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 14,821.38 0.04
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 64,617.13 0.18

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300274 阳光电源 26,900 1,944,332.00 5.45

2 300012 华测检测 43,900 1,201,543.00 3.37

3 002074 国轩高科 27,000 1,056,240.00 2.96

4 600089 特变电工 98,200 996,730.00 2.79

5 000547 航天发展 33,800 929,500.00 2.61

6 300207 欣 旺 达 29,100 893,661.00 2.51


7 600739 辽宁成大 32,400 787,968.00 2.21

8 600885 宏发股份 13,900 753,658.00 2.11

9 002340 格 林 美 101,200 707,388.00 1.98

10 603806 福 斯 特 8,084 690,373.60 1.94

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 003029 吉大正元 567 14,821.38 0.04

2 003028 振邦智能 336 14,007.84 0.04

3 605155 西 大 门 350 10,668.00 0.03

4 605179 一鸣食品 521 9,200.86 0.03

5 605277 新亚电子 342 5,796.90 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,640.31

2 应收证券清算款 440,642.31

3 应收股利 -

4 应收利息 83.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 453,365.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说

公允价值（元） 比例（%） 明

1 605277 新亚电子 5,796.90 0.02 新股未上市

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 68,389,000.00

报告期期间基金总申购份额 78,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 97,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 49,389,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别 序号 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占


份额比例 比

达到或者

超过 20%

的时间区

间

机构 1 20201202- - 29,500,000.00 29,500,000.00 - -
20201206

产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：申购份额包含红利再投资和份额折算。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

2、《中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

3、中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020 年 4 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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