华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新） 摘要
2017 年第 1 号
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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重要提示
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会2015
年1月23日证监许可[2015]113号文准予注册。 本基金基金合同于2015年5月5日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特
有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险， 本基金的特定风险
等。本基金是股票基金，风险和收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投
资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
对于场内申购，投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收
成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下， T日申购的基金份额当日可卖出， T日申
购当日未卖出的基金份额， T+1日不得卖出和赎回， T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。
因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得
申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
场外申购赎回业务的申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相
关交易成本的变动而调整。投资者在办理场外申购、赎回业务之前请仔细阅读本基金的招募
说明书及基金管理人的相关公告。
场内投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能
进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证500指数成份股中的上海证券
交易所上市股票参与网下股票认购或基金的场内申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股
账户；如投资者需要使用中证500指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认
购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
场外申购、赎回本基金时需具有华夏基金管理有限公司基金账户。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，
全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义
务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2017年5月5日，有关财务数据和净值表现数据截止日为
2017年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
设立日期： 1998 年 4 月 9 日
法定代表人：杨明辉
联系人： 李彬
客户服务电话： 400-818-6666
传真： 010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
山东省农村经济开发投资公司 10%
POWER CORPORATION OF CANADA 10%
青岛海鹏科技投资有限公司 10%
南方工业资产管理有限责任公司 7.8%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
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杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高
级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中
国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董
事长、证通股份有限公司董事等。
杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中
国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公
司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。
胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级
经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经
理。
沈强先生：董事，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司经纪业务发展与管理
委员会主任。曾任浙江省国际信托投资公司证券管理总部总经理，金通证券股份有限公司总
经理，中信证券（浙江）有限责任公司总经理、党委书记、执行董事，中信证券股份有限公
司经纪业务发展与管理委员会副主任等。
葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于2007年荣获全国
金融五一劳动奖章。
汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、
中国证监会等。
朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生
导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯
等五家上市公司独立董事。
贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。
曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银
行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席
代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办
公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。
谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生
导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科
技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第
八届理事会副会长。
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张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金
融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部）
经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三
部副主任等。
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行
总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处
长（ 主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理
有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中
国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，
益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
李一梅女士：副总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、
营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有
限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。
李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公
司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主
任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营
部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。
吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家
劳动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。
张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总
经理，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财
务科职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，山东基建股份有限公司计划财务部
经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。
汪贵华女士：监事，博士。 现任华夏基金管理有限公司党委委员。 曾任财政部科研所助
理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。
李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部总监、信息披露负责人。曾
任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级
副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。
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宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会
秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。
2、本基金基金经理
荣膺女士，北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，
曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等，现任数量
投资部高级副总裁，上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（ 2015
年11月6日起任职）、 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2016年10月
20日起任职）、 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2016年10
月20日起任职）、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2016年10月20日起
任职）、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2016年10月20日起
任职）、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（ LOF）基金经理（ 2016年10月27日起
任职）。
历任基金经理： 2015年5月5日至2017年3月24日期间，方军先生任基金经理。
3、本公司量化投资决策委员会
主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。
成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。
徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
宋洋女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间： 2004年9月17日
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组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田青
联系电话： 010-67595096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于
2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额10.49
万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%；
营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长
4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本
充足率15.39%，主要财务指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45
万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面
转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用
进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；
同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实
现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核心指
标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金融资
产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产
托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。
人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上
海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂
志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国
最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一
级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。
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中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、 QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监
督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自
2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常
规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总
行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总
行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584
只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托
管银行”。
（二）基金托管人的内部控制制度
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1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金
财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权
益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控
监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业
务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存
放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施
音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事
故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、 监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同
规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编
写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况
进行检查监督。
2、监督流程
（ 1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，
如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠
正，并及时报告中国证监会。
（ 2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
（ 3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运
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作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
（ 4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证，并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：杨明辉
客户服务电话： 400-818-6666
传真： 010-63136700
联系人： 李一梅
网址： www.ChinaAMC.com
2、 申购赎回代理机构
（ 1）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话： 400-888-8108
传真： 010-65182261
联系人：权唐
网址： www.csc.com.cn
（ 2）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
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电话： 0755-82130833
传真： 0755-82133952
联系人：周杨
网址： www.guosen.com.cn
客户服务电话： 95536
（ 3）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层
法定代表人：宫少林
电话： 0755-82943666
传真： 0755-82943636
联系人：黄健
网址： www.newone.com.cn
客户服务电话： 95565
（ 4）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话： 010-60833722
传真： 010-60833739
联系人：陈忠
网址： www.cs.ecitic.com
客户服务电话： 95548
（ 5）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
电话： 010-66568430
传真： 010-66568990
联系人：田薇
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网址： www.chinastock.com.cn
客户服务电话： 4008-888-888 或 95551
（ 6）申万宏源证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：李梅
客户服务电话： 400-800-0562
传真： 010-88085599
联系人：钱达琛
网址： www.hysec.com
（ 7）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
联系人：李良
网址： www.95579.com
客户服务电话： 95579、 400-888-8999
（ 8）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
电话： 023-63786141
传真： 023-63786212
联系人：张煜
网址： www.swsc.com.cn
客户服务电话： 400-809-6096
（ 9）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路 228 号
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办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 18 楼
法定代表人：周易
电话： 0755-82492193
传真： 0755-82492962（深圳）
联系人：庞晓芸
网址： www.htsc.com.cn
客户服务电话： 95597
（ 10）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人：杨宝林
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
联系人：吴忠超
网址： www.citicssd.com
客户服务电话： 95548
（ 11）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话： 021-22169081
传真： 021-22169134
联系人：刘晨
网址： www.ebscn.com
客户服务电话： 95525、 400-888-8788
（ 12）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
法定代表人：姚志勇
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电话： 0510-82831662
传真： 0510-82830162
联系人：徐欣
网址： www.glsc.com.cn
客户服务电话： 95570
（ 13）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层
法定代表人：常喆
电话： 010-84183389
传真： 010-84183311-3389
联系人：黄静
网址： www.guodu.com
客户服务电话： 400-818-8118
（ 14）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
电话： 0531-68889155
传真： 0531-68889185
联系人：吴阳
网址： www.zts.com.cn
客户服务电话： 95538
（ 15）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 21 层
法定代表人：高涛
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
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14
联系人：刘毅
网址： www.china-invs.cn
客户服务电话： 400-600-8008、 95532
3、 二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
4、 本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并予以公告。销售机构可
以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。
（二）登记机构
1、名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：陈文祥
电话： 021-68419095
传真： 021-68870311
2、名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：杨明辉
客户服务电话： 400-818-6666
传真： 010-63136700
联系人： 朱威
（三）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
法定代表人： 朱小辉
联系电话： 010-57763888
传真： 010-57763777
联系人：李晗
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经办律师： 吴冠雄、李晗
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话： 021-23238888
传真： 021-23238800
联系人：许康玮、赵雪
经办注册会计师：许康玮、 赵雪
四、基金的名称
本基金名称： 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型：交易型开放式。
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，
基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、国债期货、权证、货
币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
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可以将其纳入投资范围。
通常情况下，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%。
八、基金的投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投
资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品
等进行替代。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟
踪标的指数，实现投资目标。
4、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益
特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。
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若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和
市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理
人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要
投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
十一、基金的投资组合报告
以下内容摘自本基金 2017 年第 1 季度报告：
“5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（ %）
1 权益投资 876,949,497.25 94.03
其中：股票 876,949,497.25 94.03
2 固定收益投资 445,631.12 0.05
其中：债券 445,631.12 0.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 47,800,805.67 5.13
7 其他各项资产 7,418,880.59 0.80
8 合计 932,614,814.63 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
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18
A 农、林、牧、渔业 10,274,269.70 1.10
B 采矿业 34,301,470.76 3.68
C 制造业 550,235,439.28 59.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,917,496.88 2.78
E 建筑业 24,563,916.66 2.64
F 批发和零售业 52,456,123.11 5.63
G 交通运输、仓储和邮政业 26,007,172.32 2.79
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,899,061.07 5.36
J 金融业 6,843,068.70 0.73
K 房地产业 54,772,420.22 5.88
L 租赁和商务服务业 12,636,453.89 1.36
M 科学研究和技术服务业 2,506,382.16 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业 4,321,270.40 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 436,352.00 0.05
Q 卫生和社会工作 2,221,652.40 0.24
R 文化、体育和娱乐业 12,565,647.88 1.35
S 综合 6,991,299.82 0.75
合计 876,949,497.25 94.12
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 300136 信维通信 145,700 5,004,795.00 0.54
2 000656 金科股份 811,100 4,882,822.00 0.52
3 600487 亨通光电 188,100 4,845,456.00 0.52
4 002460 赣锋锂业 114,200 4,719,886.00 0.51
5 600522 中天科技 398,250 4,695,367.50 0.50
6 300156 神雾环保 131,400 4,599,000.00 0.49
7 600201 生物股份 132,910 4,502,990.80 0.48
8 000066 中国长城 428,302 4,325,850.20 0.46
9 600525 长园集团 285,358 4,317,466.54 0.46
10 600584 长电科技 224,533 4,239,183.04 0.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 445,631.12 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 445,631.12 0.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 128013 洪涛转债 2,064 214,201.92 0.02
2 127003 海印转债 1,448 154,429.20 0.02
3 113012 骆驼转债 770 77,000.00 0.01
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/
卖） （单
位：手）
合约市值 公允价值变动 风险说明
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20
IC1704
中证 500 股
指期货
IC1704 合
约
24 30,579,840.00 -381,080.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效的流动性管
理
IC1705
中证 500 股
指期货
IC1705 合
约
2 2,530,720.00 -28,520.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效的流动性管
理
IC1706
中证 500 股
指期货
IC1706 合
约
3 3,771,120.00 -33,160.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效的流动性管
理
公允价值变动总额合计 -442,760.00
股指期货投资本期收益 -729,200.00
股指期货投资本期公允价值变动 1,049,040.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头
寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理
需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
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21
1 存出保证金 7,401,777.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,103.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,418,880.59
5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 128013 洪涛转债 214,201.92 0.02
2 127003 海印转债 154,429.20 0.02
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ”
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
阶 段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2015 年 5 月 5 日至
2015 年 12 月 31 日 -20.61% 3.11% -10.49% 3.25% -10.12% -0.14%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 -16.45% 1.84% -17.78% 1.90% 1.33% -0.06%
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22
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 3 月 31 日 1.94% 0.73% 2.20% 0.75% -0.26% -0.02%
十三、 费用概览
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
（ 1）基金管理人的管理费。
（ 2）基金托管人的托管费。
（ 3）标的指数许可使用费。
（ 4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
（ 5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
（ 6）基金份额持有人大会费用。
（ 7）基金的证券交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、
券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）。
（ 8）基金的银行汇划费用。
（ 9）基金上市费及年费。
（ 10）基金收益分配中发生的费用。
（ 11）基金的开户费用、账户维护费用。
（ 12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（ 1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣
划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
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（ 2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣
划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
（ 3）标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用
许可协议的约定从基金财产中支付。
指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值。
标的指数许可使用费每日计算，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人
民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。
（ 4）本条第（一）款第 1 项中第（ 4）至第（ 11）项费用根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（ 1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失；
（ 2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（ 3）《基金合同》生效前的相关费用；
（ 4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
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（二）基金销售费用
1、场内申购、赎回的费用
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣
金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
2、场外现金申购、赎回的费用
投资者在申购或赎回基金份额时，基金管理人参考当时市场的交易佣金、印花税等相关
交易成本水平，收取一定的申购费和/或赎回费并归入基金资产，确保覆盖场外现金申赎引
起的证券交易费用。
当前的申购、赎回费率如下：
申购费率： 0.05%
赎回费率： 0.15%
本基金的申购费由申购人承担，赎回费由赎回人承担，申购费与赎回费均全部归入基金
资产。
基金管理人可根据市场情况调整申购费率、赎回费率，并及时公告。
3、 场外股票申购、赎回的费用
投资者办理场外股票申购、赎回暂不收取申购费与赎回费。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（ 更新）依据《基金法》、《运
作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理
人于2016年12月19日刊登的本基金招募说明书（更新） 进行了更新，主要更新内容如下：
（一） 更新了“ 三、基金管理人” 中相关内容。
（ 二）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（ 三）更新了“九、基金份额的申购与赎回”中相关内容。
（ 四）更新了“十、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，该部分内容均按
有关规定编制。
（ 五） 更新了“十一、基金的业绩”的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经
托管人复核。
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25
（ 六） 更新了“二十三、其他应披露事项”， 披露了自上次招募说明书更新截止日以来
涉及本基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二〇一七年六月二日
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