华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）
2017 年第 2 号
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

重要提示
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会2015
年1月23日证监许可[2015]113号文准予注册。 本基金基金合同于2015年5月5日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特
有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险， 本基金的特定风险
等。本基金是股票基金，风险和收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投
资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
对于场内申购，投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收
成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下， T日申购的基金份额当日可卖出， T日申
购当日未卖出的基金份额， T+1日不得卖出和赎回， T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。
因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得
申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
场外申购赎回业务的申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相
关交易成本的变动而调整。投资者在办理场外申购、赎回业务之前请仔细阅读本基金的招募
说明书及基金管理人的相关公告。
场内投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能
进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证500指数成份股中的上海证券
交易所上市股票参与网下股票认购或基金的场内申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股
账户；如投资者需要使用中证500指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认
购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
场外申购、赎回本基金时需具有华夏基金管理有限公司基金账户。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，
全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2017年11月5日，有关财务数据和净值表现数据截止日
为2017年9月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
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目录
一、绪言...........................................................................................................................................1
二、释义...........................................................................................................................................1
三、基金管理人...............................................................................................................................4
四、基金托管人.............................................................................................................................12
五、相关服务机构.........................................................................................................................15
六、基金的募集.............................................................................................................................21
七、基金合同的生效.....................................................................................................................21
八、基金份额的交易.....................................................................................................................22
九、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................23
十、基金的投资.............................................................................................................................51
十一、基金的业绩.........................................................................................................................59
十二、基金的财产.........................................................................................................................59
十三、基金资产的估值.................................................................................................................60
十四、基金的收益与分配.............................................................................................................64
十五、基金的费用与税收.............................................................................................................65
十六、基金的会计与审计.............................................................................................................67
十七、基金的信息披露.................................................................................................................68
十八、风险揭示.............................................................................................................................73
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................77
二十、基金合同的内容摘要.........................................................................................................79
二十一、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................93
二十二、对基金份额持有人的服务...........................................................................................103
二十三、其他应披露事项...........................................................................................................104
二十四、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................104
二十五、备查文件.......................................................................................................................105
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一、绪言
《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招
募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》 ”）、《证券投资
基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》 ”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
（以下简称“《运作办法》 ”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》 ”）及其他有关规定以及《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”） 编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招
募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》：指《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
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6、招募说明书：指《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其
定期的更新。
7、基金份额发售公告：指《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》。
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
13、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”。
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回等业务。
23、销售机构：指直销机构和代销机构。
24、 直销机构：指华夏基金管理有限公司。
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25、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。
26、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。
27、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。
28、登记业务：指基金登记、存管、 过户、 清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
29、登记机构：指办理登记业务的机构。 本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司和华夏基金管理有限公司。其中：本基金认购份额的登记结算由中国证券登记结算有
限责任公司负责办理；本基金份额在上海证券交易所场内上市交易以及申购、赎回等相关业
务，以及场外股票申购、赎回等相关业务的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责
办理；本基金的场外现金申购、赎回等相关业务的登记结算由华夏基金管理有限公司负责办
理。
30、场内：指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易
业务的场所。
31、场外：指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或者其他交易
系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所。
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3
个月。
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
36、工作日：指上海证券交易所的正常交易日。
37、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
38、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（ 不包含 T 日）。
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
41、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规则和规定。
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42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为。
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求基金管理人购回本基金基金份额的行为。
45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。
46、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
47、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
48、最小申购赎回单位：指场内基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者场内申购、
赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
49、元：指人民币元。
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和。
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程。
55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站或其他媒介。
56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
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办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
设立日期： 1998 年 4 月 9 日
法定代表人：杨明辉
联系人： 李彬
客户服务电话： 400-818-6666
传真： 010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高
级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中
国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董
事长、证通股份有限公司董事等。
Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（ Mackenzie Financial
Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、
中国证监会等。
杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人。曾任中
信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。
胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级
经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经
理。
葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于2007年荣获全国
金融五一劳动奖章。
朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生
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导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯
等五家上市公司独立董事。
贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。
曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银
行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席
代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办
公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。
谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生
导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科
技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第
八届理事会副会长。
张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金
融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部）
经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三
部副主任等。
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行
总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处
长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理
有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中
国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，
益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
李一梅女士：副总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、
营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有
限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。
杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在
中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融
公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。
史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角。
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曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。
杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾任中信证券
股份有限公司风险管理部总监等。
宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会
秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。
汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助
理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。
李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部执行总经理、信息披露负责
人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核
部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。
2、本基金基金经理
荣膺女士，北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，
曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等，现任数量
投资部高级副总裁，上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（ 2015
年11月6日起任职）、 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2016年10月
20日起任职）、 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2016年10
月20日起任职）、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2016年10月20日起
任职）、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2016年10月20日起
任职）、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（ LOF）基金经理（ 2016年10月27日起
任职）。
历任基金经理： 2015年5月5日至2017年3月24日期间，方军先生任基金经理。
3、本公司量化投资决策委员会
主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。
成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。
徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
宋洋女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
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2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制中期和年度基金报告。
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《 中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《 中华人民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（ 1）承销证券。
（ 2）向他人贷款或者提供担保。
（ 3）从事承担无限责任的投资。
（ 4） 向基金管理人、基金托管人出资。
（ 5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
（ 6）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（ 1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
（ 2）不公平地对待其管理的不同基金财产。
（ 3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
（ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
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（ 5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
5、基金经理承诺
（ 1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
利益。
（ 2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。
（ 3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息。
（五）基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和
成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度
及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获得
无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控
制文化。
（ 1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门
委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
（ 2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合
理的组织结构。
（ 3） 公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并
进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。
对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，
风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日
常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险
并制定风险控制制度。
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3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管
理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的
检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离
设置，相互检查、相互制约。
（ 1）投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金
经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组
在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交
易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。 投资决策委员会负
责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责
确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令， 对于超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易
执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投
资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从
事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监
控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
（ 2）会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核
查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
（ 3）技术系统控制制度
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为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全
管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善
的制度。
（ 4）人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，
确保人力资源的有效管理。
（ 5）监察制度
公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调
查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。
（ 6）反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和
反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全
反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保
依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠
道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的
人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层
级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控
制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经
营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
（ 1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
（ 2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（ 3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间： 2004年9月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田青
联系电话： 010-67595096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月
在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。
上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增
长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》
“ 2016中国最佳银行”，《环球金融》“ 2016中国最佳消费者银行”、“ 2016亚太区最佳流动性
管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售
银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》 2016
年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》 2016年
世界500强排名第22位。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、 QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监
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督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自
2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常
规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信
贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有
八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并
担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银
行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了
业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国
最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被
《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
（二）基金托管人的内部控制制度
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1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金
财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权
益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的
内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业
务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存
放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施
音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事
故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（ 1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核
实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
（ 2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
（ 3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运
作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
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（ 4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证，并及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：杨明辉
客户服务电话： 400-818-6666
传真： 010-63136700
联系人： 李一梅
网址： www.ChinaAMC.com
2、 申购赎回代理机构
（ 1）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话： 95587
传真： 010-65182261
联系人：权唐
网址： www.csc.com.cn
（ 2）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话： 0755-82130833
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传真： 0755-82133952
联系人：周杨
网址： www.guosen.com.cn
客户服务电话： 95536
（ 3）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层
法定代表人：霍达
电话： 0755-82943666
传真： 0755-82943636
联系人：黄健
网址： www.newone.com.cn
客户服务电话： 95565
（ 4）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话： 010-60838888
传真： 010-60836029
联系人：郑慧
网址： www.cs.ecitic.com
客户服务电话： 95548
（ 5）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
电话： 010-66568430
传真： 010-66568990
联系人：田薇
网址： www.chinastock.com.cn
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客户服务电话： 4008-888-888 或 95551
（ 6）申万宏源证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：李梅
客户服务电话： 400-800-0562
传真： 010-88085599
联系人：钱达琛
网址： www.hysec.com
（ 7）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
联系人：李良
网址： www.95579.com
客户服务电话： 95579、 400-888-8999
（ 8）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
电话： 023-63786141
传真： 023-63786212
联系人：张煜
网址： www.swsc.com.cn
客户服务电话： 400-809-6096
（ 9）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011
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号港中旅大厦 18 楼
法定代表人：周易
电话： 0755-82492193
传真： 0755-82492962（深圳）
联系人：庞晓芸
网址： www.htsc.com.cn
客户服务电话： 95597
（ 10）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：姜晓林
电话： 0531-89606165
传真： 0532-85022605
联系人：刘晓明
网址： www.zxwt.com.cn
客户服务电话： 95548
（ 11）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话： 021-22169081
传真： 021-22169134
联系人：刘晨
网址： www.ebscn.com
客户服务电话： 95525、 400-888-8788
（ 12）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
法定代表人：姚志勇
电话： 0510-82831662
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传真： 0510-82830162
联系人：徐欣
网址： www.glsc.com.cn
客户服务电话： 95570
（ 13）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层
法定代表人：常喆
电话： 010-84183389
传真： 010-84183311-3389
联系人：黄静
网址： www.guodu.com
客户服务电话： 400-818-8118
（ 14）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
电话： 0531-68889155
传真： 0531-68889185
联系人：吴阳
网址： www.zts.com.cn
客户服务电话： 95538
（ 15）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 21 层
法定代表人：高涛
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
联系人：刘毅
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网址： www.china-invs.cn
客户服务电话： 400-600-8008、 95532
3、 二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
4、 本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并予以公告。销售机构可
以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。
（二）登记机构
1、名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：陈文祥
电话： 021-68419095
传真： 021-68870311
2、名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：杨明辉
客户服务电话： 400-818-6666
传真： 010-63136700
联系人： 朱威
（三）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
法定代表人： 朱小辉
联系电话： 010-57763888
传真： 010-57763777
联系人：李晗
经办律师： 吴冠雄、李晗
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（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话： 021-23238888
传真： 021-23238800
联系人：许康玮、赵雪
经办注册会计师：许康玮、 赵雪
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金已获中国证监会 2015 年 1 月 23 日证监许可[2015]113 号文准予注册。
本基金为交易型开放式基金， 基金存续期间为不定期。
本基金基金份额初始面值为 1.00 元，认购价格为 1.00 元。
本基金自 2015 年 4 月 8 日至 2015 年 4 月 28 日进行发售。 募集期间，本基金共募集
2,134,473,505 份基金份额，有效认购户数为 18,239 户。
七、基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2015 年 5 月 5 日正式生效。
自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并召开基金份额持有
人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
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八、基金份额的交易
（一） 基金在上海证券交易所的上市
根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于 2015 年 5 月 29 日起在上海证券
交易所上市交易。（交易代码： 512500）
（二） 基金在上海证券交易所的交易
基金在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易
所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关
规定。
（三） IOPV 的计算
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（ IOPV），
并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、
赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退
补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最
新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分） /最小申购、赎回单位对应的基金份
额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
（四）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并
报中国证监会备案：
1、不再具备本条第一款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
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5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述 1、 3、 4、 5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的，在不违反法律法规的前提下，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非
上市的开放式指数基金，届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业
务规则。
（五） 法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。
九、基金份额的申购与赎回
本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种，分别适用不同的申购赎回办法。在不
违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据市场情况停止办理
场外或场内申购赎回业务，并提前公告。
（一）申购和赎回场所
1、场内申购赎回
对于在场内申购赎回的投资人，应当在场内申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务
的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。本基金场内申
购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“（一）
基金份额销售机构”的相关描述。
2、场外申购赎回
投资者可通过本公司北京分公司及设在北京、上海、广州的投资理财中心办理场外申购
赎回相关业务。
（ 1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（ 100033）
电话： 010-88087226/27/28
传真： 010-88087225
（ 2）北京海淀投资理财中心
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层（ 100033）
电话： 010-88066318
传真： 010-88066222
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（ 3）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（ 100027）
电话： 010-64185181/82/83
传真： 010-64185180
（ 4）北京科学院南路投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（ 100190）
电话： 010-82523197/98/99
传真： 010-82523196
（ 5）北京崇文投资理财中心
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层（ 100033）
电话： 010-88066442
传真： 010-88066214
（ 6）北京亚运村投资理财中心
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层（ 100033）
电话： 010-88066552
传真： 010-88066480
（ 7）北京朝外大街投资理财中心
地址：北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号（ 100020）
电话： 010-65336099/6579
传真： 010-65336079
（ 8）北京东四环投资理财中心
地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号（ 100025）
电话： 010-85869585
传真： 010-85869575
（ 9）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室（ 200120）
电话： 021-58771599
传真： 021-58771998
（ 10）上海静安嘉里投资理财中心
地址：上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元（ 200040）
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电话： 021-50735010
传真： 021-50735011
（ 11）广州分公司、广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单元（ 510623）
电话： 020-38067290/7291/7293/7299、 020-38460001/1058/1079
传真： 020-38067232、 020-38461077
3、基金管理人可根据情况变更或增减场外与场内申购赎回的销售机构，也可根据实际
情况停止办理场内或场外申购赎回业务，并予以公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
场内投资人在开放日办理场内基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
场外投资人在开放日办理场外基金份额的申购和赎回，场外申购和赎回截止时间为开放
日的 14： 00，基金管理人可根据实际情况需要进行调整，具体办理时间以基金管理人的规
定为准；但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异，投资者
应关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于 2015 年 5 月 29 日起开始办理日常申购、赎回业务。
（三）申购与赎回的原则
1、基金场内、场外股票申购与赎回采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均
以份额申请；场外现金申购与赎回采用“金额申购、份额赎回”的方式，即申购以金额申请、
赎回以份额申请。
2、基金场内、场外股票申购与赎回的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价；场外现金申购与赎回的申购对价、赎回对价为现金。
3、场内及场外股票申购、赎回申请提交后不得撤销；当日的场外现金申购、赎回申请
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可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间结束后不得撤销。
4、场内申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中
国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细
则》的规定。场外申购、赎回应遵守基金管理人的相关业务规则。
5、场外份额可通过现金方式及股票方式申购与赎回。场外现金申购赎回遵循“未知价”
原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。若出现极
端的市场情况（如指数或成份股停牌或组合中的部分股票流动性受限等），为了保护基金份
额持有人的利益，管理人可根据当时的市场情况、场外申赎的交易情况，对场外现金申购、
赎回价格进行调整（如将场外现金申购、赎回价格由份额净值调整为代理买卖价格），以更
好地反映实际交易成本。
6、场外份额赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回。
7、条件许可情况下，本基金场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系统内转托
管，也可跨系统转托管为场内份额，但除非基金管理人另行公告，场内份额不可跨系统转托
管为场外份额。
8、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、场内申购与赎回的程序
（ 1）申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。
投资人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
（ 2）申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，
或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
投资人可在申请当日及时通过其办理申购、赎回的销售网点或以销售网点规定的其他方
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式查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。
投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖
出和赎回；投资者赎回获得的股票当日可卖出。即在目前结算规则下， T 日申购的基金份额
当日可卖出， T 日申购当日未卖出的基金份额， T+1 日不得卖出和赎回， T+1 日交收成功后
T+2 日可卖出和赎回。投资者赎回获得的股票当日可卖出。
（ 3）申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算
有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相
关协议的有关规定。 对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其
中上交所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份
股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现
金替代采用逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，
其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深交所上市的成份股的现金替代采用代
收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。
投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额
与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份
额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送
给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖
出基金份额交收失败。
投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交
所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代
的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代
理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成
份股现金替代的交付。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券
交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证
券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处
理。
基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交
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收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前在至少一种指定媒
介公告。
2、场外现金申购与赎回的程序
（ 1）申购和赎回的申请方式
投资者必须根据基金管理人规定的程序，在场外申购赎回开放日的开放时间内提出申购
或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时须全额交付申购款项，并在规定的截止时间前划到销售机构指
定的账户上，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎
回申请无效而不予成交。
（ 2）申购和赎回申请的确认
基金管理人以事先规定的截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日（ T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。申购、
赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。
（ 3）申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申购不成功。若
申购不成功或无效，基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。
基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款项。在发生暂
停赎回或延缓支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
（ 4）申购和赎回的登记
正常情况下，投资者 T 日申购基金成功后，登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办
理登记手续，投资人自 T+2 日起有权申请赎回该部分基金份额，或在条件许可情况下申请
办理跨系统转托管。
基金份额持有人 T 日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在 T+1 日为投资者办理
扣除权益的登记手续。
（ 5）申购和赎回的投资交易
对于 T 日截止时间前收到的有效申购及有效赎回申请，基金管理人将根据轧差之后的
净申购或净赎回数额，采用算法交易系统，按尽可能贴近收盘价的原则，在 T 日完成相应
的证券交易。
在法律法规允许的范围内，登记机构可以对上述业务办理时间及规则进行调整，并提前
公告。
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3、场外股票申购与赎回的程序
投资者需按照销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。申购基金份额时，须根据申购赎回清单备足申购对价；赎回基金份额时，须持有足够
的基金份额余额和现金。 申购、赎回份额的确认以基金登记机构的确认结果为准。
（五）申购和赎回的数额限制
1、场内、场外股票申购与赎回的数额限制
投资者场内、场外股票申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。
目前，本基金最小申购、赎回单位为 120 万份。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、
赎回单位进行调整并提前公告。
2、场外现金申购与赎回的数额限制
（ 1）投资者每次现金申购的单笔最低金额为人民币 300 万元，每次赎回的单笔最低份
额为 300 万份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的场外份额余额不
足 300 万份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
（ 2）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额
和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介公告并报中国证监会备案。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、场内及场外股票申购、赎回的对价及费用
（ 1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎
回的基金份额数额确定。
（ 2） T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生
变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎
回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
（ 3） 投资者办理场内申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的
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标准收取佣金，其中包含证券交易所、 登记机构等收取的相关费用。 投资者办理场外股票申
购、赎回暂不收取申购费与赎回费。
3、场外现金申购、赎回的价格及费用
（ 1）申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基
金份额净值，有效份额单位为份，份额计算结果均按四舍五入方法，保留到整数位，申购费
用以人民币元为单位，四舍五入保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
（ 2）赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎
回相关费用（如有），赎回金额、赎回费用的单位为人民币元，四舍五入保留到小数点两位，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（ 3）投资者在申购或赎回基金份额时，基金管理人参考当时市场的交易佣金、印花税
等相关交易成本水平，收取一定的申购费和/或赎回费并归入基金资产，确保覆盖场外现金
申赎引起的证券交易费用。
当前的申购、赎回费率如下：
申购费率： 0.05%
赎回费率： 0.15%
本基金的申购费由申购人承担，赎回费由赎回人承担，申购费与赎回费均全部归入基金
资产。
基金管理人可根据市场情况调整申购费率、赎回费率，并及时公告。
（ 4）申购份额、赎回金额的计算方式
①申购份额的计算
净申购金额＝申购金额/（ 1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
②赎回金额的计算
赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用
4、由于场内与场外申购、赎回方式上的差异，本基金投资者依据基金份额净值所支付、
取得的场外申购、赎回现金对价，与场内申购、赎回所支付、取得的对价方式不同。投资者
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可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。
（七）申购赎回清单的内容与格式
申购、赎回清单适用于本基金的场内申购、赎回业务及场外股票申购、赎回业务。 投资
者办理场外股票申购、赎回业务时适用的申购赎回清单参照基金管理人公告的相应基金场内
申购、赎回业务的申购赎回清单，二者差异为对于场内申购赎回清单中标志为“退补现金替
代”的股票，场外股票申购、赎回业务对应的申购赎回清单中标志为“可以现金替代”。
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、 T 日预估现金部分、 T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
（ 1）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为
“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。
禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不
允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为
全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用
固定现金作为替代。
退补现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据
基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
（ 2）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买
入的证券。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（ 1＋现金替代溢价比例）
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其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交
易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交
易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于
操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如
果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；
如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠
缺的差额。
③替代金额的处理程序
投资者办理场内申购、赎回业务， T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢
价比例，并据此收取替代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理
人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，
则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金
应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券
价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价
计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（ T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期
间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的
清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
投资者办理场外股票申购、赎回业务， 基金管理人将按照申购日替代证券的估值与替
代金额的差额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计
算公式为：
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现金替代比例（ %）＝
？i 第 i 只替代证券的数量×该证券参考价格
×100%
申购基金份额×参考基金份额净值
场外申购赎回暂不设置现金替代比例上限。
（ 3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；
或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人
利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的
数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
（ 4）退补现金替代
①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证 500 指数中深交所股票。
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（ 1+现金替代溢价比
例）。
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（ 1-现金替代溢价比
例）。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，
基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参
考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，
并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管
理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基
金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，
基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参
考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，
并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管
理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基
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金管理人将向投资者收取多支付的差额。
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
卖出赎回被替代的部分证券。 T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有
正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后
顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回
确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投
资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包
括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；
按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即
按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）
的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金
管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项。
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；
若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出
价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，
确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费
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用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（ T 日）后至 T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则
进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购
赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申
购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须
现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调
整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证
券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应
证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）
若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”
需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘
价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘
之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和）
T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交
收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投
资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购
的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回
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的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相
应的现金。
6、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期 2017-11-03
基金名称 华夏中证 500ETF
基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码 512501
2017 年 11 月 2 日信息内容
现金差额（单位：元） 11,668.02
最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 3,795,716.02
基金份额净值（单位：元） 3.1631
2017 年 11 月 3 日信息内容
预估现金（单位：元） 18,050.02
现金替代比例上限 50.0%
是否需要公布 IOPV 是
最小申购赎回单位（单位：份） 1,200,000
是否允许申购和赎回 允许申购和赎回
组合证券替代信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价
比例 固定替代金额
000006 深振业Ａ 800 深市退补现金替代 10.0% 7880.000
000012 南 玻Ａ 900 深市退补现金替代 10.0% 7614.000
000021 深科技 700 深市退补现金替代 10.0% 6419.000
000025 特力 A 100 深市必须现金替代 4319.000
000027 深圳能源 1000 深市退补现金替代 10.0% 6350.000
000028 国药一致 100 深市退补现金替代 10.0% 6510.000
000031 中粮地产 1000 深市退补现金替代 10.0% 8000.000
000039 中集集团 700 深市退补现金替代 10.0% 13790.000
000049 德赛电池 100 深市退补现金替代 10.0% 5198.000
000050 深天马Ａ 700 深市退补现金替代 10.0% 16282.000
000061 农 产 品 600 深市退补现金替代 10.0% 4926.000
000062 深圳华强 200 深市退补现金替代 10.0% 4944.000
000066 中国长城 1500 深市退补现金替代 10.0% 11520.000
000078 海王生物 1400 深市退补现金替代 10.0% 8610.000
000089 深圳机场 900 深市退补现金替代 10.0% 7902.000
000090 天健集团 500 深市退补现金替代 10.0% 5460.000
000099 中信海直 400 深市退补现金替代 10.0% 4564.000
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000158 常山北明 600 深市退补现金替代 10.0% 5808.000
000400 许继电气 500 深市退补现金替代 10.0% 7385.000
000401 冀东水泥 600 深市退补现金替代 10.0% 8796.000
000417 合肥百货 500 深市退补现金替代 10.0% 4280.000
000418 小天鹅Ａ 200 深市退补现金替代 10.0% 11600.000
000426 兴业矿业 500 深市退补现金替代 10.0% 5555.000
000488 晨鸣纸业 800 深市退补现金替代 10.0% 14096.000
000501 鄂武商Ａ 300 深市退补现金替代 10.0% 5256.000
000513 丽珠集团 200 深市退补现金替代 10.0% 13796.000
000517 荣安地产 600 深市退补现金替代 10.0% 2484.000
000519 中兵红箭 500 深市退补现金替代 10.0% 4580.000
000528 柳工 700 深市退补现金替代 10.0% 5789.000
000536 华映科技 500 深市退补现金替代 10.0% 2665.000
000541 佛山照明 500 深市退补现金替代 10.0% 4645.000
000543 皖能电力 1000 深市退补现金替代 10.0% 5450.000
000547 航天发展 900 深市退补现金替代 10.0% 9747.000
000552 靖远煤电 1200 深市退补现金替代 10.0% 4440.000
000563 陕国投Ａ 1300 深市退补现金替代 10.0% 6591.000
000566 海南海药 700 深市退补现金替代 10.0% 9142.000
000572 海马汽车 1000 深市退补现金替代 10.0% 5080.000
000581 威孚高科 400 深市退补现金替代 10.0% 10344.000
000587 金洲慈航 800 深市退补现金替代 10.0% 5584.000
000592 平潭发展 1400 深市退补现金替代 10.0% 8050.000
000596 古井贡酒 100 深市退补现金替代 10.0% 6990.000
000598 兴蓉环境 1600 深市退补现金替代 10.0% 9184.000
000600 建投能源 600 深市退补现金替代 10.0% 5742.000
000612 焦作万方 700 深市退补现金替代 10.0% 7280.000
000616 海航投资 1000 深市退补现金替代 10.0% 4230.000
000620 新华联 600 深市退补现金替代 10.0% 3894.000
000636 风华高科 600 深市退补现金替代 10.0% 5616.000
000652 泰达股份 900 深市退补现金替代 10.0% 4581.000
000656 金科股份 2400 深市退补现金替代 10.0% 11088.000
000661 长春高新 100 深市退补现金替代 10.0% 17200.000
000662 天夏智慧 100 深市必须现金替代 1651.000
000667 美好置业 2200 深市退补现金替代 10.0% 7084.000
000669 金鸿控股 300 深市退补现金替代 10.0% 4494.000
000680 山推股份 900 深市退补现金替代 10.0% 4734.000
000681 视觉中国 200 深市退补现金替代 10.0% 3652.000
000685 中山公用 800 深市退补现金替代 10.0% 8512.000
000690 宝新能源 1300 深市退补现金替代 10.0% 9997.000
000697 炼石有色 400 深市退补现金替代 10.0% 9984.000
000703 恒逸石化 400 深市退补现金替代 10.0% 6060.000
000712 锦龙股份 400 深市退补现金替代 10.0% 7528.000
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000726 鲁 泰Ａ 400 深市退补现金替代 10.0% 4472.000
000727 华东科技 2400 深市退补现金替代 10.0% 6696.000
000729 燕京啤酒 1200 深市退补现金替代 10.0% 7404.000
000732 泰禾集团 400 深市退补现金替代 10.0% 6928.000
000758 中色股份 1000 深市退补现金替代 10.0% 6900.000
000761 本钢板材 300 深市退补现金替代 10.0% 1602.000
000762 西藏矿业 400 深市退补现金替代 10.0% 6808.000
000766 通化金马 300 深市退补现金替代 10.0% 4038.000
000777 中核科技 300 深市退补现金替代 10.0% 4830.000
000778 新兴铸管 1800 深市退补现金替代 10.0% 10512.000
000786 北新建材 800 深市退补现金替代 10.0% 17216.000
000806 银河生物 600 深市退补现金替代 10.0% 6456.000
000810 创维数字 500 深市退补现金替代 10.0% 5375.000
000816 智慧农业 1000 深市退补现金替代 10.0% 5130.000
000825 太钢不锈 2000 深市退补现金替代 10.0% 10520.000
000829 天音控股 500 深市退补现金替代 10.0% 5175.000
000830 鲁西化工 900 深市退补现金替代 10.0% 10269.000
000848 承德露露 500 深市退补现金替代 10.0% 5205.000
000860 顺鑫农业 300 深市退补现金替代 10.0% 5865.000
000877 天山股份 500 深市退补现金替代 10.0% 5790.000
000878 云南铜业 700 深市退补现金替代 10.0% 9660.000
000897 津滨发展 1100 深市退补现金替代 10.0% 4532.000
000926 福星股份 700 深市退补现金替代 10.0% 8568.000
000930 中粮生化 900 深市退补现金替代 10.0% 12006.000
000937 冀中能源 900 深市退补现金替代 10.0% 5508.000
000939 凯迪生态 1400 深市退补现金替代 10.0% 6832.000
000960 锡业股份 700 深市退补现金替代 10.0% 9793.000
000969 安泰科技 500 深市退补现金替代 10.0% 4560.000
000970 中科三环 700 深市退补现金替代 10.0% 10745.000
000975 银泰资源 600 深市退补现金替代 10.0% 8358.000
000979 中弘股份 4500 深市退补现金替代 10.0% 8730.000
000988 华工科技 600 深市退补现金替代 10.0% 10650.000
000997 新 大 陆 600 深市退补现金替代 10.0% 12522.000
000998 隆平高科 700 深市退补现金替代 10.0% 17801.000
000999 华润三九 400 深市退补现金替代 10.0% 11200.000
001696 宗申动力 600 深市退补现金替代 10.0% 4470.000
002001 新和成 500 深市退补现金替代 10.0% 12680.000
002002 鸿达兴业 900 深市退补现金替代 10.0% 6795.000
002004 华邦健康 1300 深市退补现金替代 10.0% 9750.000
002005 德豪润达 900 深市退补现金替代 10.0% 4347.000
002011 盾安环境 500 深市退补现金替代 10.0% 4780.000
002013 中航机电 900 深市退补现金替代 10.0% 9522.000
002018 华信国际 800 深市退补现金替代 10.0% 6544.000
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002019 亿帆医药 500 深市退补现金替代 10.0% 11470.000
002022 科华生物 400 深市退补现金替代 10.0% 6600.000
002028 思源电气 500 深市退补现金替代 10.0% 8980.000
002030 达安基因 400 深市退补现金替代 10.0% 7504.000
002038 双鹭药业 400 深市退补现金替代 10.0% 13740.000
002041 登海种业 300 深市退补现金替代 10.0% 3768.000
002048 宁波华翔 400 深市退补现金替代 10.0% 10160.000
002050 三花智控 800 深市退补现金替代 10.0% 13608.000
002051 中工国际 400 深市退补现金替代 10.0% 8396.000
002056 横店东磁 700 深市退补现金替代 10.0% 7315.000
002063 远光软件 400 深市退补现金替代 10.0% 4456.000
002064 华峰氨纶 1000 深市退补现金替代 10.0% 4920.000
002073 软控股份 600 深市退补现金替代 10.0% 5250.000
002078 太阳纸业 1300 深市退补现金替代 10.0% 12207.000
002092 中泰化学 1100 深市退补现金替代 10.0% 14927.000
002093 国脉科技 300 深市退补现金替代 10.0% 2685.000
002106 莱宝高科 500 深市退补现金替代 10.0% 4635.000
002118 紫鑫药业 400 深市退补现金替代 10.0% 2704.000
002120 韵达股份 100 深市退补现金替代 10.0% 4994.000
002122 天马股份 600 深市退补现金替代 10.0% 6198.000
002123 梦网集团 500 深市退补现金替代 10.0% 5315.000
002127 南极电商 700 深市退补现金替代 10.0% 10563.000
002128 露天煤业 600 深市退补现金替代 10.0% 6984.000
002147 新光圆成 300 深市退补现金替代 10.0% 3954.000
002155 湖南黄金 700 深市退补现金替代 10.0% 6489.000
002176 江特电机 1000 深市退补现金替代 10.0% 12690.000
002179 中航光电 300 深市退补现金替代 10.0% 10806.000
002190 成飞集成 200 深市退补现金替代 10.0% 4882.000
002191 劲嘉股份 800 深市退补现金替代 10.0% 8376.000
002194 武汉凡谷 200 深市退补现金替代 10.0% 2602.000
002217 合力泰 1100 深市退补现金替代 10.0% 13387.000
002221 东华能源 700 深市退补现金替代 10.0% 7875.000
002223 鱼跃医疗 400 深市退补现金替代 10.0% 8604.000
002233 塔牌集团 300 深市退补现金替代 10.0% 3951.000
002242 九阳股份 300 深市退补现金替代 10.0% 5391.000
002244 滨江集团 1400 深市退补现金替代 10.0% 9688.000
002249 大洋电机 900 深市退补现金替代 10.0% 6804.000
002250 联化科技 500 深市退补现金替代 10.0% 6255.000
002251 步步高 200 深市退补现金替代 10.0% 2704.000
002254 泰和新材 400 深市退补现金替代 10.0% 5076.000
002261 拓维信息 600 深市退补现金替代 10.0% 5052.000
002266 浙富控股 1400 深市退补现金替代 10.0% 6468.000
002268 卫士通 400 深市退补现金替代 10.0% 9948.000
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002269 美邦服饰 1100 深市退补现金替代 10.0% 3850.000
002271 东方雨虹 500 深市退补现金替代 10.0% 20060.000
002273 水晶光电 500 深市退补现金替代 10.0% 13735.000
002276 万马股份 600 深市退补现金替代 10.0% 6078.000
002277 友阿股份 600 深市退补现金替代 10.0% 4038.000
002281 光迅科技 300 深市退补现金替代 10.0% 7830.000
002285 世联行 700 深市退补现金替代 10.0% 8939.000
002308 威创股份 500 深市退补现金替代 10.0% 6550.000
002309 中利集团 300 深市退补现金替代 10.0% 4158.000
002311 海大集团 600 深市退补现金替代 10.0% 11874.000
002315 焦点科技 100 深市退补现金替代 10.0% 2501.000
002317 众生药业 400 深市退补现金替代 10.0% 4972.000
002325 洪涛股份 700 深市退补现金替代 10.0% 3997.000
002332 仙琚制药 600 深市退补现金替代 10.0% 5538.000
002340 格林美 2300 深市退补现金替代 10.0% 17250.000
002342 巨力索具 600 深市退补现金替代 10.0% 4500.000
002344 海宁皮城 400 深市退补现金替代 10.0% 3172.000
002345 潮宏基 400 深市退补现金替代 10.0% 4424.000
002353 杰瑞股份 400 深市退补现金替代 10.0% 5980.000
002354 天神娱乐 400 深市退补现金替代 10.0% 8456.000
002358 森源电气 300 深市退补现金替代 10.0% 4527.000
002366 台海核电 500 深市退补现金替代 10.0% 14395.000
002368 太极股份 200 深市退补现金替代 10.0% 5744.000
002371 北方华创 200 深市退补现金替代 10.0% 7240.000
002373 千方科技 600 深市退补现金替代 10.0% 8346.000
002375 亚厦股份 700 深市退补现金替代 10.0% 5985.000
002384 东山精密 400 深市退补现金替代 10.0% 12768.000
002390 信邦制药 900 深市退补现金替代 10.0% 8298.000
002392 北京利尔 500 深市退补现金替代 10.0% 2885.000
002396 星网锐捷 300 深市退补现金替代 10.0% 7296.000
002400 省广股份 1100 深市退补现金替代 10.0% 6501.000
002405 四维图新 800 深市退补现金替代 10.0% 21456.000
002407 多氟多 600 深市退补现金替代 10.0% 13218.000
002408 齐翔腾达 800 深市退补现金替代 10.0% 9384.000
002410 广联达 600 深市退补现金替代 10.0% 12084.000
002414 高德红外 200 深市退补现金替代 10.0% 3452.000
002416 爱施德 300 深市退补现金替代 10.0% 3162.000
002422 科伦药业 800 深市退补现金替代 10.0% 17168.000
002428 云南锗业 500 深市退补现金替代 10.0% 5215.000
002431 棕榈股份 800 深市退补现金替代 10.0% 7640.000
002437 誉衡药业 800 深市退补现金替代 10.0% 5416.000
002439 启明星辰 500 深市退补现金替代 10.0% 11585.000
002440 闰土股份 400 深市退补现金替代 10.0% 6700.000
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
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002444 巨星科技 500 深市退补现金替代 10.0% 8125.000
002460 赣锋锂业 500 深市退补现金替代 10.0% 43150.000
002463 沪电股份 1100 深市退补现金替代 10.0% 5874.000
002468 申通快递 300 深市退补现金替代 10.0% 8337.000
002477 雏鹰农牧 1700 深市退补现金替代 10.0% 7429.000
002479 富春环保 400 深市退补现金替代 10.0% 4368.000
002482 广田集团 600 深市退补现金替代 10.0% 5730.000
002489 浙江永强 1000 深市退补现金替代 10.0% 6370.000
002491 通鼎互联 700 深市退补现金替代 10.0% 8883.000
002503 搜于特 800 深市退补现金替代 10.0% 5184.000
002505 大康农业 1500 深市退补现金替代 10.0% 4305.000
002512 达华智能 500 深市退补现金替代 10.0% 10065.000
002517 恺英网络 400 深市退补现金替代 10.0% 9232.000
002544 杰赛科技 300 深市退补现金替代 10.0% 5652.000
002551 尚荣医疗 300 深市退补现金替代 10.0% 2973.000
002572 索菲亚 500 深市退补现金替代 10.0% 19755.000
002573 清新环境 600 深市退补现金替代 10.0% 13932.000
002583 海能达 600 深市退补现金替代 10.0% 11520.000
002588 史丹利 500 深市退补现金替代 10.0% 3690.000
002589 瑞康医药 400 深市退补现金替代 10.0% 5644.000
002601 龙蟒佰利 500 深市退补现金替代 10.0% 8425.000
002603 以岭药业 400 深市退补现金替代 10.0% 6588.000
002635 安洁科技 300 深市退补现金替代 10.0% 12090.000
002640 跨境通 400 深市退补现金替代 10.0% 7872.000
002642 荣之联 300 深市退补现金替代 10.0% 4932.000
002646 青青稞酒 200 深市退补现金替代 10.0% 3394.000
002657 中科金财 200 深市退补现金替代 10.0% 5206.000
002663 普邦股份 800 深市退补现金替代 10.0% 4280.000
002665 首航节能 1100 深市退补现金替代 10.0% 8261.000
002670 国盛金控 400 深市退补现金替代 10.0% 7528.000
002672 东江环保 400 深市退补现金替代 10.0% 6524.000
002681 奋达科技 400 深市退补现金替代 10.0% 4916.000
002690 美亚光电 200 深市退补现金替代 10.0% 3684.000
002699 美盛文化 200 深市退补现金替代 10.0% 3738.000
002701 奥瑞金 1300 深市退补现金替代 10.0% 8645.000
002707 众信旅游 400 深市退补现金替代 10.0% 4536.000
002709 天赐材料 100 深市退补现金替代 10.0% 4685.000
002727 一心堂 200 深市退补现金替代 10.0% 4100.000
002807 江阴银行 200 深市退补现金替代 10.0% 1820.000
002815 崇达技术 100 深市必须现金替代 3388.000
002818 富森美 100 深市必须现金替代 3840.000
300001 特锐德 400 深市退补现金替代 10.0% 6268.000
300002 神州泰岳 1200 深市退补现金替代 10.0% 8292.000
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300010 立思辰 400 深市退补现金替代 10.0% 4532.000
300026 红日药业 1600 深市退补现金替代 10.0% 6928.000
300032 金龙机电 300 深市退补现金替代 10.0% 4200.000
300039 上海凯宝 500 深市退补现金替代 10.0% 3475.000
300043 星辉娱乐 500 深市退补现金替代 10.0% 3615.000
300055 万邦达 500 深市退补现金替代 10.0% 9635.000
300058 蓝色光标 1100 深市退补现金替代 10.0% 7854.000
300088 长信科技 1600 深市退补现金替代 10.0% 14608.000
300113 顺网科技 400 深市退补现金替代 10.0% 7332.000
300115 长盈精密 500 深市退补现金替代 10.0% 15965.000
300116 坚瑞沃能 600 深市退补现金替代 10.0% 5754.000
300122 智飞生物 400 深市退补现金替代 10.0% 10520.000
300134 大富科技 300 深市退补现金替代 10.0% 3801.000
300136 信维通信 700 深市退补现金替代 10.0% 34216.000
300146 汤臣倍健 600 深市退补现金替代 10.0% 8184.000
300147 香雪制药 400 深市退补现金替代 10.0% 3748.000
300156 神雾环保 500 深市退补现金替代 10.0% 12080.000
300159 新研股份 700 深市退补现金替代 10.0% 8099.000
300166 东方国信 600 深市退补现金替代 10.0% 7842.000
300199 翰宇药业 400 深市退补现金替代 10.0% 6004.000
300202 聚龙股份 200 深市退补现金替代 10.0% 3680.000
300244 迪安诊断 300 深市退补现金替代 10.0% 8448.000
300253 卫宁健康 1000 深市退补现金替代 10.0% 7250.000
300257 开山股份 300 深市退补现金替代 10.0% 5208.000
300266 兴源环境 500 深市退补现金替代 10.0% 13445.000
300273 和佳股份 500 深市退补现金替代 10.0% 5260.000
300274 阳光电源 600 深市退补现金替代 10.0% 11388.000
300287 飞利信 700 深市退补现金替代 10.0% 5789.000
300291 华录百纳 300 深市退补现金替代 10.0% 3990.000
300296 利亚德 700 深市退补现金替代 10.0% 14665.000
300297 蓝盾股份 400 深市退补现金替代 10.0% 4144.000
300324 旋极信息 500 深市退补现金替代 10.0% 7610.000
300376 易事特 600 深市退补现金替代 10.0% 5214.000
300383 光环新网 800 深市退补现金替代 10.0% 10688.000
600006 东风汽车 700 允许 10.0%
600017 日照港 1600 允许 10.0%
600022 山东钢铁 5900 允许 10.0%
600026 中远海能 1200 允许 10.0%
600039 四川路桥 1600 允许 10.0%
600053 九鼎投资 100 允许 10.0%
600056 中国医药 500 允许 10.0%
600058 五矿发展 400 允许 10.0%
600059 古越龙山 400 允许 10.0%
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600062 华润双鹤 400 允许 10.0%
600064 南京高科 500 允许 10.0%
600073 上海梅林 600 允许 10.0%
600079 人福医药 800 允许 10.0%
600086 东方金钰 600 允许 10.0%
600094 大名城 1000 允许 10.0%
600098 广州发展 700 允许 10.0%
600108 亚盛集团 1400 允许 10.0%
600120 浙江东方 300 允许 10.0%
600122 宏图高科 800 允许 10.0%
600125 铁龙物流 800 允许 10.0%
600126 杭钢股份 400 允许 10.0%
600138 中青旅 500 允许 10.0%
600141 兴发集团 300 允许 10.0%
600143 金发科技 1400 允许 10.0%
600151 航天机电 800 允许 10.0%
600158 中体产业 600 允许 10.0%
600160 巨化股份 700 允许 10.0%
600161 天坛生物 300 允许 10.0%
600166 福田汽车 4100 允许 10.0%
600169 太原重工 1600 允许 10.0%
600171 上海贝岭 500 允许 10.0%
600176 中国巨石 1500 允许 10.0%
600183 生益科技 600 允许 10.0%
600184 光电股份 200 允许 10.0%
600187 国中水务 1200 允许 10.0%
600195 中牧股份 200 允许 10.0%
600198 大唐电信 500 允许 10.0%
600200 江苏吴中 500 允许 10.0%
600201 生物股份 700 允许 10.0%
600216 浙江医药 500 允许 10.0%
600219 南山铝业 4900 允许 10.0%
600220 江苏阳光 1300 允许 10.0%
600240 华业资本 1000 允许 10.0%
600251 冠农股份 400 允许 10.0%
600259 广晟有色 100 允许 10.0%
600260 凯乐科技 400 允许 10.0%
600266 北京城建 800 允许 10.0%
600267 海正药业 500 允许 10.0%
600270 外运发展 300 允许 10.0%
600277 亿利洁能 700 允许 10.0%
600280 中央商场 500 允许 10.0%
600282 南钢股份 2000 允许 10.0%
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600284 浦东建设 500 允许 10.0%
600289 亿阳信通 400 允许 10.0%
600291 西水股份 600 允许 10.0%
600292 远达环保 300 允许 10.0%
600298 安琪酵母 400 允许 10.0%
600300 维维股份 1000 允许 10.0%
600307 酒钢宏兴 2700 允许 10.0%
600312 平高电气 600 允许 10.0%
600315 上海家化 500 允许 10.0%
600316 洪都航空 400 允许 10.0%
600325 华发股份 1500 允许 10.0%
600329 中新药业 200 允许 10.0%
600335 国机汽车 300 允许 10.0%
600338 西藏珠峰 100 允许 10.0%
600348 阳泉煤业 1000 允许 10.0%
600366 宁波韵升 300 允许 10.0%
600380 健康元 700 允许 10.0%
600388 龙净环保 700 允许 10.0%
600392 盛和资源 700 允许 10.0%
600395 盘江股份 600 允许 10.0%
600409 三友化工 900 允许 10.0%
600410 华胜天成 800 允许 10.0%
600416 湘电股份 500 允许 10.0%
600418 江淮汽车 800 允许 10.0%
600422 昆药集团 500 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 1000 允许 10.0%
600428 中远海特 800 允许 10.0%
600435 北方导航 800 允许 10.0%
600458 时代新材 400 允许 10.0%
600460 士兰微 700 允许 10.0%
600466 蓝光发展 800 允许 10.0%
600478 科力远 900 允许 10.0%
600481 双良节能 700 允许 10.0%
600487 亨通光电 800 允许 10.0%
600496 精工钢构 1100 允许 10.0%
600499 科达洁能 1000 允许 10.0%
600500 中化国际 900 允许 10.0%
600503 华丽家族 1400 允许 10.0%
600511 国药股份 300 允许 10.0%
600516 方大炭素 900 允许 10.0%
600517 置信电气 600 允许 10.0%
600521 华海药业 500 允许 10.0%
600525 长园集团 1200 允许 10.0%
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600528 中铁工业 800 允许 10.0%
600536 中国软件 300 允许 10.0%
600537 亿晶光电 700 允许 10.0%
600545 新疆城建 500 允许 10.0%
600551 时代出版 200 允许 10.0%
600557 康缘药业 400 允许 10.0%
600563 法拉电子 100 允许 10.0%
600565 迪马股份 1300 允许 10.0%
600566 济川药业 200 允许 10.0%
600572 康恩贝 1100 允许 10.0%
600580 卧龙电气 600 允许 10.0%
600582 天地科技 1400 允许 10.0%
600584 长电科技 800 允许 10.0%
600586 金晶科技 900 允许 10.0%
600587 新华医疗 300 允许 10.0%
600594 益佰制药 500 允许 10.0%
600596 新安股份 500 允许 10.0%
600597 光明乳业 500 允许 10.0%
600600 青岛啤酒 300 允许 10.0%
600611 大众交通 1100 允许 10.0%
600614 鹏起科技 900 允许 10.0%
600618 氯碱化工 200 允许 10.0%
600628 新世界 300 允许 10.0%
600633 浙数文化 500 允许 10.0%
600635 大众公用 1700 允许 10.0%
600639 浦东金桥 300 允许 10.0%
600640 号百控股 200 允许 10.0%
600642 申能股份 2400 允许 10.0%
600643 爱建集团 1300 允许 10.0%
600645 中源协和 300 允许 10.0%
600648 外高桥 300 允许 10.0%
600651 飞乐音响 600 允许 10.0%
600655 豫园股份 900 允许 10.0%
600657 信达地产 600 允许 10.0%
600664 哈药股份 1400 允许 10.0%
600673 东阳光科 1600 允许 10.0%
600687 刚泰控股 500 允许 10.0%
600694 大商股份 200 允许 10.0%
600699 均胜电子 300 允许 10.0%
600717 天津港 700 允许 10.0%
600720 祁连山 500 允许 10.0%
600729 重庆百货 200 允许 10.0%
600736 苏州高新 600 允许 10.0%
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600743 华远地产 800 允许 10.0%
600748 上实发展 500 允许 10.0%
600750 江中药业 200 允许 10.0%
600751 天海投资 1100 允许 10.0%
600754 锦江股份 100 允许 10.0%
600755 厦门国贸 1000 允许 10.0%
600757 长江传媒 500 允许 10.0%
600759 洲际油气 1000 允许 10.0%
600765 中航重机 400 允许 10.0%
600770 综艺股份 700 允许 10.0%
600773 西藏城投 400 允许 10.0%
600776 东方通信 400 允许 10.0%
600787 中储股份 1000 允许 10.0%
600790 轻纺城 600 允许 10.0%
600801 华新水泥 400 允许 10.0%
600805 悦达投资 600 允许 10.0%
600808 马钢股份 2700 允许 10.0%
600809 山西汾酒 200 允许 10.0%
600811 东方集团 1700 允许 10.0%
600826 兰生股份 200 允许 10.0%
600831 广电网络 300 允许 10.0%
600835 上海机电 300 允许 10.0%
600839 四川长虹 3300 允许 10.0%
600848 上海临港 300 允许 10.0%
600859 王府井 300 允许 10.0%
600862 中航高科 400 允许 10.0%
600863 内蒙华电 2500 允许 10.0%
600869 智慧能源 600 允许 10.0%
600872 中炬高新 500 允许 10.0%
600874 创业环保 400 允许 10.0%
600879 航天电子 1400 允许 10.0%
600880 博瑞传播 700 允许 10.0%
600881 亚泰集团 1400 允许 10.0%
600884 杉杉股份 500 允许 10.0%
600894 广日股份 400 允许 10.0%
600917 重庆燃气 200 允许 10.0%
600936 广西广电 300 允许 10.0%
600967 内蒙一机 600 允许 10.0%
600970 中材国际 900 允许 10.0%
600971 恒源煤电 400 允许 10.0%
600978 宜华生活 1000 允许 10.0%
600993 马应龙 300 允许 10.0%
600996 贵广网络 300 允许 10.0%
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601000 唐山港 2000 允许 10.0%
601001 大同煤业 800 允许 10.0%
601002 晋亿实业 400 允许 10.0%
601012 隆基股份 1100 允许 10.0%
601016 节能风电 1400 允许 10.0%
601020 华钰矿业 100 允许 10.0%
601168 西部矿业 1700 允许 10.0%
601231 环旭电子 600 允许 10.0%
601233 桐昆股份 300 允许 10.0%
601311 骆驼股份 400 允许 10.0%
601678 滨化股份 900 允许 10.0%
601689 拓普集团 200 允许 10.0%
601699 潞安环能 1100 允许 10.0%
601717 郑煤机 800 允许 10.0%
601777 力帆股份 500 允许 10.0%
601811 新华文轩 100 允许 10.0%
601880 大连港 2700 允许 10.0%
601886 江河集团 400 允许 10.0%
601928 凤凰传媒 700 允许 10.0%
601929 吉视传媒 1900 允许 10.0%
603000 人民网 500 允许 10.0%
603001 奥康国际 100 允许 10.0%
603005 晶方科技 100 允许 10.0%
603019 中科曙光 300 允许 10.0%
603025 大豪科技 100 必须 3414.000
603077 和邦生物 3100 允许 10.0%
603169 兰石重装 300 允许 10.0%
603188 亚邦股份 300 允许 10.0%
603198 迎驾贡酒 200 允许 10.0%
603228 景旺电子 100 必须 5615.000
603328 依顿电子 200 允许 10.0%
603355 莱克电气 100 允许 10.0%
603369 今世缘 300 允许 10.0%
603377 东方时尚 100 允许 10.0%
603444 吉比特 100 必须 23198.000
603515 欧普照明 100 允许 10.0%
603528 多伦科技 200 允许 10.0%
603556 海兴电力 100 允许 10.0%
603567 珍宝岛 100 允许 10.0%
603568 伟明环保 100 允许 10.0%
603569 长久物流 100 必须 3102.000
603589 口子窖 300 允许 10.0%
603658 安图生物 100 必须 5294.000
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603698 航天工程 100 允许 10.0%
603766 隆鑫通用 900 允许 10.0%
603799 华友钴业 300 允许 10.0%
603806 福斯特 100 允许 10.0%
603816 顾家家居 100 允许 10.0%
603866 桃李面包 100 允许 10.0%
603868 飞科电器 100 必须 7951.000
603877 太平鸟 100 允许 10.0%
603883 老百姓 100 允许 10.0%
603888 新华网 100 允许 10.0%
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市等特殊情况，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
7、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或证券市场价格发生
大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
9、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
10、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1-8 项暂停申购情形，且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当及时
公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情
况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
基金管理人可视情况同时暂停或拒绝场内和场外两种申购方式，也可以只拒绝或暂停其
中一种方式。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
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49
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市等特殊情况，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
7、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
8、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形，且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，
基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理
并公告。
基金管理人可同时对场内和场外两种赎回方式实施暂停或延缓支付赎回款项，也可以只
针对其中一种方式。
（十）场外巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的场外基金份额净赎回申请（场外赎回申请份额总数减去场外申
购申请份额总数）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现场外巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况对场外赎回
决定全额赎回或部分延期赎回。
（ 1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部场外赎回申请时，按正常
赎回程序执行。
（ 2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的场外赎回申请有困难或认为因支
付投资人的场外赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管
理人在当日接受场外赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余场
外赎回申请延期办理。对于当日的场外赎回申请，应当按单个账户场外赎回申请量占场外赎
回申请总量的比例，确定当日受理的场外赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交场外
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续
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50
赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分场外赎回申请将被撤销。
延期的场外赎回申请与下一开放日场外赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金
份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交场外赎回申
请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（ 3）暂停赎回：连续 2 日以上（ 含本数） 发生场外巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的场外赎回申请；已经接受的场外赎回申请可以延缓支付赎回款项，但
不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述场外巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明
书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒
介上刊登公告。
（十一）其他申购赎回方式
1、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，
调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
2、 ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟
踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基
金推出联接基金，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额， 申购价格为申购日
本基金基金份额净值， 不收取申购费用。
3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合
证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
4、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托
代理协议，报中国证监会备案并公告。
（十二）基金份额折算
为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基
金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基
金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例
不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金
份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行
必要公告，并提前通知基金托管人。
（十三）基金份额的非交易过户等其他业务
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51
基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、
质押、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
（十四）基金的转托管
本基金的转托管包括场外份额的系统内转托管及场内外份额的跨系统转托管。
条件许可情况下，在基金管理人制定并发布有关规则后，本基金场外份额可跨系统转托
管为场内份额，并进行场内赎回、上市交易。但除非基金管理人另行公告，场内份额不可跨
系统转托管为场外份额。
（十五）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的
前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
十、基金的投资
（一） 投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）标的指数
本基金的标的指数为中证 500 指数。
如果指数发布机构变更或停止中证 500 指数的编制及发布、或中证 500 指数由其他指
数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数，或市场
有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益
的原则，变更本基金的标的指数、业绩基准和基金名称，并及时公告。
（三） 投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，
基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、国债期货、权证、货
币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
通常情况下，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%。
（四） 投资策略
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本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投
资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合， 并
根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品
等进行替代。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟
踪标的指数，实现投资目标。
4、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益
特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书更新中公告。
（五） 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（ 1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。
（ 2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%。
（ 3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%。
（ 4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%。
（ 5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%。
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（ 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%。
（ 7）本基金持有的同一（ 指同一信用级别） 资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10%。
（ 8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
（ 9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（ 含 BBB） 的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出。
（ 10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
（ 11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%。
（ 12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的 20%。
（ 13）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 30%。
（ 14）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
（ 15）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%。
（ 16）基金总资产不得超过基金净资产的 140%。
（ 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 标的指数成份股调整、标的指数成份
股流动性限制、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，
从其规定。
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基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的
投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（ 1）承销证券；
（ 2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（ 3）从事承担无限责任的投资；
（ 4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（ 5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
（六） 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和
市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理
人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。
（七） 风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要
投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
（八） 基金的融资、融券、转融通
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券以及参与转融通等相关
业务，不需召开持有人大会。
（九） 基金投资组合报告
以下内容摘自本基金 2017 年第 3 季度报告：
“5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
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(%)
1 权益投资 908,677,662.99 96.19
其中：股票 908,677,662.99 96.19
2 固定收益投资 527,651.34 0.06
其中：债券 527,651.34 0.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.53
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 24,192,239.48 2.56
7 其他各项资产 6,266,570.70 0.66
8 合计 944,664,124.51 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 11,358,329.10 1.20
B 采矿业 30,245,809.77 3.20
C 制造业 575,893,854.18 61.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,541,803.42 3.02
E 建筑业 21,053,508.62 2.23
F 批发和零售业 48,215,175.38 5.11
G 交通运输、仓储和邮政业 23,967,736.47 2.54
H 住宿和餐饮业 1,058,180.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,835,450.90 6.45
J 金融业 13,880,343.40 1.47
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K 房地产业 52,141,283.74 5.53
L 租赁和商务服务业 14,823,609.27 1.57
M 科学研究和技术服务业 2,472,100.00 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 7,700,065.00 0.82
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 838,195.00 0.09
Q 卫生和社会工作 1,761,103.80 0.19
R 文化、体育和娱乐业 9,737,841.13 1.03
S 综合 4,152,676.81 0.44
合计 908,677,065.99 96.29
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002460 赣锋锂业 110,600 9,655,380.00 1.02
2 601012 隆基股份 252,000 7,426,440.00 0.79
3 300136 信维通信 165,100 6,934,200.00 0.73
4 600487 亨通光电 200,300 6,890,320.00 0.73
5 600516 方大炭素 217,000 6,629,350.00 0.70
6 603799 华友钴业 62,600 5,726,022.00 0.61
7 600525 长园集团 277,158 5,515,444.20 0.58
8 002340 格林美 560,942 4,857,757.72 0.51
9 002405 四维图新 188,528 4,830,087.36 0.51
10 600219 南山铝业 1,169,650 4,666,903.50 0.49
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债（可交换债） 527,651.34 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 527,651.34 0.06
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 128016 雨虹转债 2,320 232,000.00 0.02
2 128013 洪涛转债 2,064 208,856.16 0.02
3 113012 骆驼转债 770 85,985.90 0.01
4 127003 海印转债 8 809.28 0.00
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持 仓 量
合约市值(元) 公允价值变
动(元) 风险说明
IC1710
股指期货
IC1710 合约 17 22,362,480.00 -161,240.00
买入股指期货多头合约的目
的是进行更有效的流动性管
理
IC1712
股指期货
IC1712 合约 3 3,907,440.00 -1,520.00
买入股指期货多头合约的目
的是进行更有效的流动性管
理
公允价值变动总额合计(元) -162,760.00
股指期货投资本期收益(元) 5,615,040.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,261,080.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸
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根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需
要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,271,274.66
2 应收证券清算款 980,866.59
3 应收股利 -
4 应收利息 14,429.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,266,570.70
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
2 128013 洪涛转债 208,856.16 0.02
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59
4 127003 海印转债 809.28 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ”
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
阶 段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2015 年 5 月 5 日至
2015 年 12 月 31 日 -20.61% 3.11% -10.49% 3.25% -10.12% -0.14%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 -16.45% 1.84% -17.78% 1.90% 1.33% -0.06%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 9 月 30 日 6.21% 0.89% 5.42% 0.91% 0.79% -0.02%
十二、基金的财产
（一） 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
（二） 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三） 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账
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户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四） 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
十三、基金资产的估值
（一） 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
（二） 估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、 其他投资等资产及负债。
（三） 估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（ 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（ 2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
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确定公允价格。
（ 3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（ 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（ 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（ 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（ 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。
6、本基金投资的股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估
值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估
值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
（四） 估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五） 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后第 4 位以内（ 含第 4 位） 发生估值错误时，视为基金份额
净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人（ “受损方”） 的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承
担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（ 1）估值错误已发生， 但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
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责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。
（ 2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（ 3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（ “受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（ 4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（ 1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方。
（ 2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估。
（ 3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失。
（ 4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（ 1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（ 2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（ 3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六） 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。
3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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（七） 基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基
金管理人对基金净值予以公布。
（八） 特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不
可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但
是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十四、基金的收益与分配
（一）基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、 当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时，可进行收益分配。
3、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配采用现金方式。
5、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益
分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、
登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
（三） 基金收益可分配数额的确定原则
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1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去
100%；标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘
价之比减去100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差
额，当差额超过1%时，基金可以进行收益分配。
期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述指
标。
2、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。
（五）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
十五、基金的费用与税收
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
（ 1）基金管理人的管理费。
（ 2）基金托管人的托管费。
（ 3）标的指数许可使用费。
（ 4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
（ 5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
（ 6）基金份额持有人大会费用。
（ 7）基金的证券交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、
券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）。
（ 8）基金的银行汇划费用。
（ 9）基金上市费及年费。
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（ 10）基金收益分配中发生的费用。
（ 11）基金的开户费用、账户维护费用。
（ 12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（ 1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣
划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
（ 2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣
划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
（ 3）标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用
许可协议的约定从基金财产中支付。
指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.03%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值。
标的指数许可使用费每日计算，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人
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民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。
（ 4）本条第（一）款第 1 项中第（ 4）至第（ 11）项费用根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（ 1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失；
（ 2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（ 3）《基金合同》生效前的相关费用；
（ 4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（二）基金销售费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“ 九、基金份额的申购与赎回” 中的“ （六） 申购和赎回的对价、费用及其用途” 中的相
关规定。
（ 三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、基金的会计与审计
（一） 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
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按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
（二） 基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。
（二） 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过指定
媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披
露的信息资料。
（三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
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（四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五） 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（ 1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
（ 2） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说
明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更
新内容提供书面说明。
（ 3） 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
2、 基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、 基金份额上市交易公告书
基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前至
少 3 个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
5、 基金资产净值、基金份额净值
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《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、
基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。
6、 基金份额申购赎回清单公告
在开始办理场内基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在每个开放日通过网站或其
他媒介公告当日的申购赎回清单。
7、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
8、 临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机
构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
（ 1） 基金份额持有人大会的召开。
（ 2） 终止《基金合同》。
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71
（ 3） 转换基金运作方式。
（ 4） 更换基金管理人、基金托管人。
（ 5） 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。
（ 6） 基金管理人股东及其出资比例发生变更。
（ 7） 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动。
（ 8） 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十。
（ 9） 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十。
（ 10） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（ 11） 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查。
（ 12）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。
（ 13） 重大关联交易事项。
（ 14） 基金收益分配事项。
（ 15） 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。
（ 16） 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五。
（ 17） 基金改聘会计师事务所。
（ 18） 变更基金销售机构。
（ 19） 更换基金登记机构。
（ 20） 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更。
（ 21） 本基金发生巨额赎回并延期支付。
（ 22） 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请。
（ 23） 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回。
（ 24） 基金变更标的指数。
（ 25） 基金暂停上市、恢复上市或终止上市。
（ 26） 基金份额的折算及变更登记。
（ 27） 中国证监会规定的其他事项。
9、 澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
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金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
10、 基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公
告。
11、 中国证监会规定的其他信息。
基金将按照中国证监会的有关规定在定期报告等文件中披露股指期货、中小企业私募债
券、国债期货等的投资情况。
（六） 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露
事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文
件或者进行电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
（七） 信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当置备于基金管理人的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、
复制。
（八） 法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。
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十八、风险揭示
（一）投资于本基金的主要风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（ 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。
（ 2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（ 3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，
产生正的跟踪偏离度。
（ 4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（ 5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金
投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（ 6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟
踪程度。
（ 7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
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4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的
指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将
与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范
围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情
形，即存在价格折溢价的风险。
6、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现
金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正
常进行。
7、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，
计算并发布基金份额参考净值（ IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV
与实时的基金份额净值可能存在差异， IOPV 计算还可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进
行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
8、退市风险
因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终
止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
9、投资者申购失败的风险
基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的场外或场内申购申
请，从而导致申购失败。
基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例
上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买
入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申
购业务的申购赎回代理机构如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未
卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
10、投资者赎回失败的风险
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投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致
赎回失败。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导
致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎
回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
11、场内基金份额赎回对价的变现风险
场内基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份
股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风
险。
12、退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方
式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折
溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性
可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代
退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其
他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处
理，投资者的利益可能受到影响。
13、基金场内外份额申购、赎回对价方式不同的风险
由于场内与场外申购、赎回方式上的差异，本基金投资者依据基金份额净值所支付、取
得的场外申购、赎回现金对价，与场内申购、赎回所支付、取得的对价方式不同。投资者可
自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。
14、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报
酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存
在基金份额净值低于面值的风险。
15、股指期货投资风险
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投
资股指期货主要存在以下风险：
（ 1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。
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（ 2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
（ 3）基差风险：是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，
以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
（ 4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。
（ 5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
（ 6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统
出现故障等原因造成损失的风险。
16、第三方机构服务的风险
基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（ 1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（ 2） 登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证
券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还
可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（ 3）证券交易所、 登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可能违
约，导致基金或投资者利益受损的风险。
17、管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控
制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依
赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为
及交易错误等风险。
18、技术风险
在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错
导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、
登记机构及销售代理机构等。
19、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投
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资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而
引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组
合而引起基金净值波动的风险等。
20、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托
管人、证券交易所、 登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基
金的各项业务按正常时限完成。
（二）声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承
担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销售，但是，
本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担保或者背书，销售代理
机构并不能保证其收益或本金安全。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议
生效后两日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
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（三） 基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（ 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金。
（ 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认。
（ 3）对基金财产进行估值和变现。
（ 4）制作清算报告。
（ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书。
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（ 7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四） 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五） 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六） 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七） 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十、基金合同的内容摘要
以下内容摘自《 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。
第一部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
法定代表人：杨明辉
设立日期： 1998 年 4 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号文
组织形式：有限责任公司
注册资本： 2.38 亿元人民币
存续期限： 100 年
联系电话： 400-818-6666
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（ 1）依法募集基金；
（ 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（ 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（ 4）销售基金份额；
（ 5）召集基金份额持有人大会；
（ 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（ 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（ 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
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（ 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（ 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（ 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（ 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（ 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券、和转融通
等业务；
（ 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（ 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（ 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则；
（ 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（ 1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（ 2）办理基金备案手续；
（ 3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（ 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（ 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（ 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（ 7）依法接受基金托管人的监督；
（ 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎
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回的对价；
（ 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（ 10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（ 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（ 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（ 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（ 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
（ 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（ 19）面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（ 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（ 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（ 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（ 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人；
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（ 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 26）建立并保存基金份额持有人名册；
（ 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人： 田国立
成立时间： 2004 年 9 月 17 日
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（ 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（ 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（ 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；
（ 5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（ 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（ 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（ 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（ 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
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（ 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（ 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（ 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（ 6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户,按照《基金合同》的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（ 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（ 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价；
（ 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（ 10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（ 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（ 12）建立并保存基金份额持有人名册；
（ 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（ 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
（ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（ 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（ 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（ 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（ 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
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（ 21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（ 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（ 1）分享基金财产收益；
（ 2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（ 3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（ 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（ 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（ 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（ 7）监督基金管理人的投资运作；
（ 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（ 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（ 1）认真阅读并遵守《基金合同》；
（ 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（ 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（ 4）缴纳应付基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（ 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（ 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（ 7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
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（ 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（ 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（ 1）终止《基金合同》（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）；
（ 2）更换基金管理人；
（ 3）更换基金托管人；
（ 4）转换基金运作方式（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）；
（ 5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准， 但法律法规或中国证监会另有规定的
除外；
（ 6）变更基金类别（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）；
（ 7）本基金与其他基金的合并（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）；
（ 8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的
除外）；
（ 9）变更基金份额持有人大会程序（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除
外）；
（ 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（ 11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
（ 12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（ 13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情
况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（ 1）调低基金管理费、基金托管费；
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（ 2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（ 3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、 赎回费率、销
售服务费率或收费方式；
（ 4）增加、减少、调整基金份额类别设置；
（ 5）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
（ 6）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；
（ 7）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；
（ 8）基金管理人、证券交易所、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎回、
交易、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则；
（ 9）基金推出新业务或服务；
（ 10）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（ 11）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（ 12）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开。
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5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上
（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（ 1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（ 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（ 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（ 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（ 5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（ 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（ 7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会或通讯开会等方式召开，会议的召开方式由会议召
集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
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或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金
份额持有人大会议程：
（ 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
（ 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表 1/3以上（含 1/3）
基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（ 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告。
（ 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不
影响表决效力。
（ 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表 1/3以上（含 1/3）
基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。
（ 4）上述第（ 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
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知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（ 5）会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采
用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议
并表决。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并（法律法规、基金合
同和中国证监会另有规定的除外）、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集
人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（ 1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（ 2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
5 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
六、表决
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基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3
以上（含 2/3）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
七、计票
1、现场开会
（ 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（ 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（ 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（ 4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。
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2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 个工作日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效后 2 日内按照法律法规和中国证监会相关规定的要求
在指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
九、关于本基金的联接基金所持本基金份额行使表决权的方式
如果本基金推出联接基金，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的持有
人可以凭所持有的联接基金份额行使与本基金相关的持有人权利，如本基金基金份额持有人
大会召集权、直接参加本基金基金份额持有人大会的表决权。计算参会份额和计票时，联接
基金基金份额持有人的参会份额数和票数按权益登记日联接基金所持有的本基金的基金份
额、该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例折算。
十、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
第三部分 基金合同的终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
二、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
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组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（ 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（ 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（ 3）对基金财产进行估值和变现；
（ 4）制作清算报告；
（ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（ 7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
第四部分 争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉
方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
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二十一、基金托管协议的内容摘要
以下内容摘自《 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。
第一部分 托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华夏基金管理有限公司
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
邮政编码： 100033
法定代表人：杨明辉
成立日期： 1998 年 4 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 2.38 亿元
存续期间： 100 年
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码： 100033
法定代表人： 田国立
成立日期： 2004 年 9 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付
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款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
第二部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，
基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、国债期货、权证、货
币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
通常情况下，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1、基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
2、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
3、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
4、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10%；
5、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
6、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10%；
7、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
8、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
9、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；
10、本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
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11、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%；本
基金持有的同一流通受限证券（不包括该证券的非受限部分），其公允价值不得超过本基金
资产净值的 10%；
12、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的 20%；
13、基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市
值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 30%；
14、在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
15、本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份
股流动性限制、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货
开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
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易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利
益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名
单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，
新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向
基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的，基金管理人可以向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先
约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不
承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资
流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受
限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1、本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网
下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金
不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
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本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下。因基金管理人原因产生的受限证
券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因受限证券存
管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。
本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2、基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。
风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动
性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资
流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的
措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈
变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人按照基金合同及托管协议的有关规定做
出合理资金安排并承担相应责任，不得影响基金资产的清算交收。对本基金因投资受限证券
导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失
致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3、本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前一个工作日向基金托管人
提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有
调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：
（ 1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（ 2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（ 3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。
（ 4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒
介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占
基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，
基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（ 1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
（ 2）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善
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情况。
（ 3）有关比例限制的执行情况。
（ 4）信息披露情况。
6、相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。
（六）基金投资中小企业私募债券，基金管理人应根据审慎原则，制定严格的投资决策
流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、
流动性风险等各种风险。
基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常
情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督
和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险，基金托管人不承担任
何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金
管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进
行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复
并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损
失由基金管理人承担。
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（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、
阻挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管
人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国
证监会。
第三部分 基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金
合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠
基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效
监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
第四部分 基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可
另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任
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何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银
行扣收结算费和账户维护费等费用）。
6、对于因为基金投资产生的应收资产，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含募集股
票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应
将属于基金财产的全部资金和股票划入基金银行账户和证券账户，同时在规定时间内，聘请
具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参
加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
2、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办
理退款和冻结股票的解冻等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
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3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
证券账户开户费由本基金财产承担，于证券账户开立次月第七个工作日由基金托管人从
本基金银行存款账户中直接扣收；若因基金银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣收，
基金托管人顺延至次月第七个工作日进行扣收；证券账户开立后连续六个月内，因本基金银
行存款余额持续不足导致证券账户开户费无法扣收的，基金管理人有义务先行支付基金托管
人垫付的开户费用。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责
任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记
结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结
算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签
订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1、在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约
定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管
人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用
并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实
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物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约
定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金投资业务中产
生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基
金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工
作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。
第五部分 基金资产净值的计算和复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送
基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
第六部分 基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责
任。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并
应遵守保密义务。
第七部分 争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能
解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易
仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁
费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、
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尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
第八部分 托管协议的变更和终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1、《基金合同》终止；
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。
基金管理人提供的主要服务内容如下：
（ 一）呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热点问题、基金
份额净值等信息。
2、人工电话服务
提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8： 30~21： 00，周六至周
日的人工电话服务时间为8： 30~17： 00，法定节假日除外。
客户服务电话： 400-818-6666
客户服务传真： 010-63136700
（ 二） 在线服务
通过本公司网站，投资者可获得如下服务：
1、在线客服
投资者可点击本公司网站“在线客服”，进行咨询。周一至周五的在线客服人工服务时
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间为8： 30~21： 00，周六至周日的在线客服人工服务时间为8： 30~17： 00，法定节假日除
外。
2、资讯服务
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、基金管
理人最新动态、热点问题等。
公司网址： www.ChinaAMC.com
电子信箱： service@ChinaAMC.com
（ 三）客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传
真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过申
购赎回代理机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议。
二十三、 其他应披露事项
（一） 2017年6月3日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。
（二） 2017年7月20日发布华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金2017年第2季度
报告。
（三）2017年8月26日发布华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金2017年半年度报
告。
（四） 2017年9月29日发布华夏基金管理有限公司公告。
（五）2017年10月25日发布华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度
报告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
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二十五、备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证监会准予华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复。
2、《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。
3、《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一七年十二月十九日
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