国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息 ......17

6.2 审计报告的基本内容......17
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表......22

7.3 净资产变动表......23

7.4 报表附注 ......25
§8 投资组合报告 ......55

8.1 期末基金资产组合情况......55

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......73

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......75

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......75

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......75

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......76

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......76

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......76


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......76

8.12 投资组合报告附注......76
§9 基金份额持有人信息 ......77

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......77

9.2 期末上市基金前十名持有人......78

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......78

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......78
§10 开放式基金份额变动 ......79
§11 重大事件揭示 ......79

11.1 基金份额持有人大会决议......79

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......79

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......79

11.4 基金投资策略的改变 ......79

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......79

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......80

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......80

11.8 其他重大事件 ......81
§12 影响投资者决策的其他重要信息......82

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......82

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......83
§13 备查文件目录 ......83

13.1 备查文件目录 ......83

13.2 存放地点 ......83

13.3 查阅方式 ......83

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 国联中证500ETF

场内简称 国联500（基金扩位简称：国联中证500ETF）

基金主代码 515550

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2019年11月15日

基金管理人 国联基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 25,345,700.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019年12月25日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数
的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当
预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
投资策略 的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如
流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导
致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的
指数。

业绩比较基准 中证500指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为


指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

信息披 姓名 周妹云 石立平

露负责 联系电话 010-56517000 010-63639180

人 电子邮箱 zhoumeiyun@glfund.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 400-160-6000；010-56517299 95595

传真 010-56517001 010-63639132

深圳市福田区福田街道岗厦 北京市西城区太平桥大街25
注册地址 社区金田路3086号大百汇广 号、甲25号中国光大中心
场31层02-04单元

办公地址 北京市东城区安定门外大街2 北京市西城区太平桥大街25
08号玖安广场A座11层 号中国光大中心

邮政编码 100011 100033

法定代表人 王瑶 王江

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.glfund.com
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市静安区威海路755号文新报业
合伙） 大厦25楼


注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标

本期已实现收益 -2,047,730.20 -1,234,584.49 6,124,813.45

本期利润 -1,760,229.75 -5,965,998.67 5,216,581.05

加权平均基金份额

本期利润 -0.0668 -0.2788 0.2382

本期加权平均净值 -5.24% -21.27% 17.18%
利润率

本期基金份额净值 -6.05% -17.95% 18.09%
增长率

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 4,400,946.38 6,813,928.32 10,107,857.68

期末可供分配基金

份额利润 0.1736 0.2492 0.5225

期末基金资产净值 29,746,646.38 34,159,628.32 29,453,557.68

期末基金份额净值 1.1736 1.2492 1.5225

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值 17.36% 24.92% 52.25%
增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.67% 0.81% -4.60% 0.86% -0.07% -0.05%

过去六个月 -9.09% 0.81% -9.49% 0.86% 0.40% -0.05%

过去一年 -6.05% 0.79% -7.42% 0.82% 1.37% -0.03%

过去三年 -8.97% 1.05% -14.73% 1.08% 5.76% -0.03%

自基金合同 17.36% 1.17% 10.53% 1.23% 6.83% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为国联基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由国联证券股份有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2023年12月31日，国联基金管理有限公司共管理85只基金，包括国联货币市场基金、国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金、国联日日盈交易型货币市场基金、国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金、国联竞争优势股票型证券投资基金、国联现金增利货币市场基金、国联恒泰纯债债券型证券投资基金、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、国联盈泽中短债债券型证券投资基金、国联恒信纯债债券型证券投资基金、国联睿祥纯债债券型证券投资基
金、国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、国联季季红定期开放债券型证券投资基金、国联智选红利股票型证券投资基金、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联医疗健康精选混合型证券投资基金、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒裕纯债债券型证券投资基金、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒惠纯债债券型证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联策略优选混合型证券投资基金、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联高股息精选混合型证券投资基金、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联恒安纯债债券型证券投资基金、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联品牌优选混合型证券投资基金、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金、国联成长优选混合型证券投资基金、国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金、国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金、国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金、国联恒益纯债债券型证券投资基金、国联恒阳纯债债券型证券投资基金、国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金、国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、国联匠心优选混合型证券投资基金、国联恒利纯债债券型证券投资基金、国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国联高质量成长混合型证券投资基金、国联景惠混合型证券投资基金、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒泽纯债债券型证券投资基金、国联研发创新混合型证券投资基金、国联优势产业混合型证券投资基金、国联医药消费混合型证券投资基金、国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金、国联兴鸿优选混合型证券投资基金、国联恒通纯债债券型证券投资基金、国联融盛双盈债券型证券投资基金、国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国联恒润纯债债券型证券投资基金、国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国联消费精选混合型证券投资基金、国联融誉
双华6个月持有期债券型证券投资基金、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

赵菲先生，中国国籍，毕业
国联智选对冲策略3 于北京师范大学概率论与

个月定期开放灵活 数理统计专业，研究生、硕
配置混合型发起式 士学位，具有基金从业资

证券投资基金、国联 格，证券从业年限15年。20
智选红利股票型证 08年8月至2011年5月曾任

赵菲 券投资基金、国联物 2019- 2023- 15 国泰君安证券股份有限公

联网主题灵活配置 11-15 11-07 司证券及衍生品投资总部

混合型证券投资基 投资经理；2011年5月至201
金、国联鑫起点灵活 2年11月曾任嘉实基金管理
配置混合型证券投 有限公司结构产品投资部

资基金的基金经理。 专户投资经理 。2012年11
月加入公司，现任多策略投
资部基金经理。

国联央视财经50交

易型开放式指数证 陈薪羽先生，中国国籍，毕
券投资基金、国联央 业于北京大学概率论与数

视财经50交易型开 理统计专业，研究生、硕士
放式指数证券投资 学位，具有基金从业资格，
陈薪羽 基金联接基金、国联 2019- - 8 证券从业年限8年。2015年8
中证500交易型开放 11-28 月至2016年10月任中国人

式指数证券投资基 保寿险首席投资官秘书。20
金、国联中证500交 16年10月加入公司，现任多
易型开放式指数证 策略投资部基金经理。

券投资基金联接基


金、国联智选红利股

票型证券投资基金、

国联国证钢铁行业

指数型证券投资基

金、国联中证煤炭指

数型证券投资基金、

国联景盛一年持有

期混合型证券投资

基金的基金经理。

国联中证煤炭指数

型证券投资基金、国

联国证钢铁行业指

数型证券投资基金、

国联中证500交易型

开放式指数证券投

资基金、国联中证50

0交易型开放式指数 杜超先生,中国国籍，毕业于
证券投资基金联接 南京航空航天大学计算机
基金、国联央视财经 科学与技术专业，本科、学
50交易型开放式指 士学位，具有基金从业资
数证券投资基金、国 格，证券从业年限7年。201
杜超 联央视财经50交易 2023- - 7

型开放式指数证券 10-20 3年7月至2016年4月任中国
投资基金联接基金、 银行软件中心开发五部软
国联高股息精选混 件工程师。2016年4月加入
合型证券投资基金、 公司，现任多策略投资部基
国联鑫价值灵活配 金经理。

置混合型证券投资

基金、国联创业板两

年定期开放混合型

证券投资基金、国联

新机遇灵活配置混

合型证券投资基金

的基金经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理办法》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年，A股市场经历了较大的波动，中证500指数下跌7.42%，本基金作为一只投资于中证500指数的被动型产品，我们采取完全复制的被动投资策略，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证500指数的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联中证500ETF基金份额净值为1.1736元，本报告期内，基金份额净值增长率为-6.05%，同期业绩比较基准收益率为-7.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023年最大的感受就是预期差以及通过预期差去盈利。年初大部分人都认为疫情结束了，中国经济能够实现快速恢复，预期美元利率会迎来快速的降息过程，全球资本或将从美股流向新兴市场，从国内经济GDP（决定企业盈利）和美国十年期国债利率（决定估值水平）来看，预期都是有利国内市场的，所以当时市场是看好中国资产，特别是权益类资产的。但是意料外出现了一些预期差，大家并没预料到美国经济很强韧，美元利率仍然处于加息过程。

2023年上半年的预期差解释了市场的表现，而下半年则在不断下修经济复苏预期中度过。未来 3 至 5 年，各个经济论坛可能会热烈讨论人口问题，人口消费是经济增长的底层支撑。未来在国内整体经济恢复的过程中，不论是政府投资也好，还是企业投资也好，都会更加重视“质量”而不是“总量”和“数量”，精准投放将取代全面放水，接下来工作重点是防风险。因此，2024年或仍然是结构性行情，具体投资操作上建议寻找市场存在预期差的地方。

虽然2023 年整体权益市场是不太尽如人意的，但中间仍有一些板块超出大众预期。比如说 AIGC人工智能主题。它在某个时点爆发了技术进步，延展出足够的市场和成长空间，进而资金争相涌入。


2024年海外端的利率在不动和降息预期之间波动，意味着成长的估值还有支撑，未来3至5年科技股仍然是主要的投资主线之一，技术的进步将大大改变我们的社会生产关系。从原型落地到企业的产品，再到产品能够实现盈利并最终体现在企业的报表端，科技股还会经历好几波投资周期。如果储蓄是过剩的，资本是过剩的，将决定中国的利率水平不再会回到以前的状态。可能很长期时间利率都将是下台阶的，要逐步适应资产端的收益下行。

本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争使投资者充分获得指数的长期收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。

3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。

4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。

5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设立估值委员会,估值委员会成员由具有专业胜任能力和相关工作经历的高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务，基金经理根据公司制度参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序；估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在国联中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 上会师报字（2024）第2146号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金全
体份额持有人

我们审计了国联中证500交易型开放式指数证券
投资基金(以下简称“国联中证500ETF”)财务报
表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年
度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附
审计意见 注。 我们认为，后附国联中证500ETF的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则、《证券投
资基金会计核算业务指引》、《国联中证500交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及中
国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业


协会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制，公允反映了国联中证500ETF2023年12月3
1日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资
产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于国联中证500ETF，并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。

强调事项 -

我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附
注中对编制基础的说明。同时该财务报表系国联
中证500ETF管理人（以下简称“管理人”）根据
《国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他事项 基金合同》的规定为其基金份额持有人编制的，
因此财务报表可能不适于其他用途。本报告仅供
管理人提供国联中证500ETF份额持有人和向中
国证券监督管理委员会及其派出机构报送使用，
不得用于其他目的。

管理人对其他信息负责。其他信息包括国联中证
500ETF2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发
表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务
其他信息 报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在
审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者
似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如
果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报
告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金


会计核算业务指引》、《国联中证500交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》以及中国证券
监督管理委员会和中国证券投资基金业协会发
布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，
管理人负责评估国联中证500ETF的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经
营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其
他现实的选择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的
注册会计师对财务报表审计的责任 财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对
管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对国联中


证500ETF持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致国联中证500ETF不能持续经营。5、评价财
务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理人就国联中证500ETF的审计范围、
时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。

会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 胡治华 江嘉炜

会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

审计报告日期 2024-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 2,104,233.56 1,449,534.23

结算备付金 476,447.74 478,619.72

存出保证金 146,017.21 174,913.57

交易性金融资产 7.4.7.2 27,078,682.18 32,106,394.93

其中：股票投资 27,078,682.18 32,044,758.76


基金投资 - -

债券投资 - 61,636.17

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 46,865.05 48,083.51

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 29,852,245.74 34,257,545.96

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 7,599.11 8,937.03

应付托管费 2,533.01 2,979.00

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 95,467.24 86,001.61


负债合计 105,599.36 97,917.64

净资产：

实收基金 7.4.7.7 25,345,700.00 27,345,700.00

未分配利润 7.4.7.8 4,400,946.38 6,813,928.32

净资产合计 29,746,646.38 34,159,628.32

负债和净资产总计 29,852,245.74 34,257,545.96

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额25,345,700.00份，份额净值1.1736元。7.2 利润表
会计主体：国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -1,543,655.64 -5,775,677.98

1.利息收入 22,680.99 19,725.66

其中：存款利息收入 7.4.7.9 22,680.99 19,725.66

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -1,952,048.30 -1,020,050.07
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -2,358,472.98 -1,279,543.71

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 11,275.87 2,844.40

资产支持证券投资

收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -


衍生工具收益 7.4.7.15 -89,540.01 -120,010.93

股利收益 7.4.7.16 484,688.82 376,660.17

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 287,500.45 -4,731,414.18
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 98,211.22 -43,939.39
填列）

减：二、营业总支出 216,574.11 190,320.69

1.管理人报酬 102,160.37 83,944.74

2.托管费 34,053.45 27,981.54

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.19 - -

7.税金及附加 144.28 -

8.其他费用 7.4.7.20 80,216.01 78,394.41

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -1,760,229.75 -5,965,998.67

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -1,760,229.75 -5,965,998.67
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -1,760,229.75 -5,965,998.67

7.3 净资产变动表
会计主体：国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日


单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 27,345,700.00 6,813,928.32 34,159,628.32
产
二、本期期初净资

产 27,345,700.00 6,813,928.32 34,159,628.32

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -2,000,000.00 -2,412,981.94 -4,412,981.94
填列）
（一）、综合收益

总额 - -1,760,229.75 -1,760,229.75

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -2,000,000.00 -652,752.19 -2,652,752.19
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 20,000,000.00 4,494,438.84 24,494,438.84

2.基金赎回 -22,000,000.00 -5,147,191.03 -27,147,191.03
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合 - - -
收益结转留存收益
四、本期期末净资

产 25,345,700.00 4,400,946.38 29,746,646.38

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 19,345,700.00 10,107,857.68 29,453,557.68

二、本期期初净资 19,345,700.00 10,107,857.68 29,453,557.68
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 8,000,000.00 -3,293,929.36 4,706,070.64
填列）

（一）、综合收益 - -5,965,998.67 -5,965,998.67
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 8,000,000.00 2,672,069.31 10,672,069.31
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 30,000,000.00 10,511,808.78 40,511,808.78

2.基金赎回 -22,000,000.00 -7,839,739.47 -29,839,739.47
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资 27,345,700.00 6,813,928.32 34,159,628.32
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王瑶 曹健 李克

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(原名为中融中证500交易型开放式指数证券投资基金, 以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1304号文《关于准予中融中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》批准，由国联基金管理有限公司（原中融基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2019年11月15日募集成立。本基金的基金管理人为国联基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人2023年9月6日发布的《国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》本基金自2023年9月8日起更名为国联中证500交易型开放式指数证券投资基金。

本基金募集期为2019年9月3日至2019年11月8日，本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金235,339,130.00元，折合235,339,130.00份国联中证500ETF基金份额。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币6,570.00元，折合6,570份国联中证500ETF基金份额，以上收到的实收基金共计人民币235,345,700.00元，折合235,345,700份国联中证500ETF基金份额，有效认购户数为3637户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金主要投资于标的指数即中证500指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金业绩比较基准为中证500指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称"企业会计准则"）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报
表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

① 债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

1)以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2)以公允价值计量且其变动计入当期损益：


本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

② 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收
入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。


每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值，估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值；

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值；

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益；

(8) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量


（1）本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费（若有）等费用在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

（2）以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)每一基金份额享有同等分配权；

(2)本基金收益分配方式为现金分红；

(3)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见招募说明书；

(4)本基金以使收益分配后份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

(5)若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会
公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]556号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 2,104,233.56 1,449,534.23

等于：本金 2,103,761.77 1,449,202.82

加：应计利息 471.79 331.41

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -


加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 2,104,233.56 1,449,534.23

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 29,381,714.60 - 27,078,682.18 -2,303,032.42

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场 - - - -
券

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 29,381,714.60 - 27,078,682.18 -2,303,032.42

项目 上年度末

2022年12月31日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 34,601,664.83 - 32,044,758.76 -2,556,906.07

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 55,000.00 22.97 61,636.17 6,613.20
债 银行间市场

券 - - - -
合计 55,000.00 22.97 61,636.17 6,613.20

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 34,656,664.83 22.97 32,106,394.93 -2,550,292.87

注：股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 1,089,000.00 - - -

--股指期货 1,089,000.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 1,089,000.00 - - -

上年度末

项目 2022年12月31日

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -


货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 1,221,200.00 - - -

--股指期货 1,221,200.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 1,221,200.00 - - -

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为零。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益。因此，衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的股指期货暂收暂付款(结算所得的持仓损益)抵销后无余额。7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2403 中证500股指期货2 1.00 1,082,920.00 -6,080.00
403合约

合计 -6,080.00

减：可抵销

期货暂收 -6,080.00
款

净额 -

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 其他资产
注：无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 22,942.15 11,191.04

其中：交易所市场 22,942.15 11,191.04

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用-审计费 20,000.00 20,000.00

预提费用-信息披露费 50,000.00 50,000.00

应付指数使用费 2,525.09 4,810.57

合计 95,467.24 86,001.61

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 27,345,700.00 27,345,700.00

本期申购 20,000,000.00 20,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -22,000,000.00 -22,000,000.00

本期末 25,345,700.00 25,345,700.00

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 17,298,279.67 -10,484,351.35 6,813,928.32

本期期初 17,298,279.67 -10,484,351.35 6,813,928.32

本期利润 -2,047,730.20 287,500.45 -1,760,229.75

本期基金份额交易产 -854,997.96 202,245.77 -652,752.19

生的变动数

其中：基金申购款 12,525,539.60 -8,031,100.76 4,494,438.84

基金赎回款 -13,380,537.56 8,233,346.53 -5,147,191.03

本期已分配利润 - - -

本期末 14,395,551.51 -9,994,605.13 4,400,946.38

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 13,575.63 11,144.89

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 8,968.15 8,501.38

其他 137.21 79.39

合计 22,680.99 19,725.66

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年12月31日 2年12月31日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,792,317.30 -1,289,796.94

股票投资收益——赎回差价收入 -566,155.68 10,253.23

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价收入 - -

合计 -2,358,472.98 -1,279,543.71

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 30,735,777.36 32,672,028.46

减：卖出股票成本总额 32,460,217.39 33,871,644.45

减：交易费用 67,877.27 90,180.95

买卖股票差价收入 -1,792,317.30 -1,289,796.94

7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

赎回基金份额对价总额 27,147,191.03 29,839,739.47

减：现金支付赎回款总额 14,477,004.03 14,232,487.47

减：赎回股票成本总额 13,236,342.68 15,596,998.77

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -566,155.68 10,253.23

7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.11 基金投资收益
注：无。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 12.44 30.65

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 11,263.43 2,813.75
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 11,275.87 2,844.40

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 66,301.50 18,223.60
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 55,000.00 15,400.00
付）成本总额

减：应计利息总额 35.41 9.47

减：交易费用 2.66 0.38

买卖债券差价收入 11,263.43 2,813.75

7.4.7.13 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。

7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

期货投资 -89,540.01 -120,010.93

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 484,688.82 376,660.17

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 484,688.82 376,660.17

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 247,260.45 -4,642,839.08

——股票投资 253,873.65 -4,648,045.88

——债券投资 -6,613.20 5,206.80

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -


——其他 - -

2.衍生工具 40,240.00 -90,000.00

——权证投资 - -

——期货投资 40,240.00 -90,000.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -1,424.90
值税

合计 287,500.45 -4,731,414.18

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 - -

ETF基金替代损益 98,211.22 -43,939.39

合计 98,211.22 -43,939.39

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.19 信用减值损失
注：无。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 20,000.00 -

信息披露费 50,000.00 -


证券出借违约金 - -

指数使用费 10,216.01 8,394.41

信息披露费 - 50,000.00

审计费用 - 20,000.00

合计 80,216.01 78,394.41

7.4.7.21 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人

国联证券股份有限公司 基金管理人股东（自2023年5
月6日起）

中融国际信托有限公司 基金管理人的原股东（截止至2
023年5月5日）

上海融晟投资有限公司 基金管理人股东

国联（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司

国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金管理人管理的其他基金
金（"国联中证500ETF联接"）
注：（1）根据国联基金管理有限公司于2023年5月6日发布的公告，根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕848 号文核准，国联证券股份有限公司依法受让中融基金管理有限公司75.5%股权，成为国联基金管理有限公司的主要股东，无锡市国联发展（集团）有限公司成为实际控制人。本次股权变更后，国联基金管理有限公司股权结构为国
联证券股份有限公司（出资比例75.5%）和上海融晟投资有限公司（出资比例 24.5%）。（2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 权证交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券交易
注：无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 102,160.37 83,944.74

其中：应支付销售机构的客户维护费 - -

应支付基金管理人的净管理费 102,160.37 83,944.74

注：① 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数；
② 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 34,053.45 27,981.54

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值
×0.10%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

国联中证

500ETF联 20,662,000.00 81.52% 22,796,700.00 83.36%
接
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大

银行股份 2,104,233.56 13,575.63 1,449,534.23 11,144.89
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

于2023年12月31日，本基金持有5200股股东公司国联证券的A股普通股，成本总额为人民币56542.10元，占基金净资产的比率为0.19%。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
注：无。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - 7,025.87

AAA以下 - 54,610.30

未评级 - -

合计 - 61,636.17

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动
性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券、基金，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金
流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2月31日

资产

货币资 2,104,233.56 - - - 2,104,233.56
金

结算备 476,447.74 - - - 476,447.74
付金

存出保 146,017.21 - - - 146,017.21
证金
交易性

金融资 - - - 27,078,682.18 27,078,682.18
产

应收清 - - - 46,865.05 46,865.05
算款

资产总 2,726,698.51 - - 27,125,547.23 29,852,245.74
计
负债
应付管

理人报 - - - 7,599.11 7,599.11
酬

应付托 - - - 2,533.01 2,533.01
管费

其他负 - - - 95,467.24 95,467.24
债

负债总 - - - 105,599.36 105,599.36
计
利率敏

感度缺 2,726,698.51 - - 27,019,947.87 29,746,646.38
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年1
2月31日
资产

货币资 1,449,534.23 - - - 1,449,534.23
金

结算备 478,619.72 - - - 478,619.72
付金


存出保 174,913.57 - - - 174,913.57
证金
交易性

金融资 61,636.17 - - 32,044,758.76 32,106,394.93
产

应收清 - - - 48,083.51 48,083.51
算款

资产总 2,164,703.69 - - 32,092,842.27 34,257,545.96
计

负债
应付管

理人报 - - - 8,937.03 8,937.03
酬

应付托 - - - 2,979.00 2,979.00
管费

其他负 - - - 86,001.61 86,001.61
债

负债总 - - - 97,917.64 97,917.64
计
利率敏

感度缺 2,164,703.69 - - 31,994,924.63 34,159,628.32
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有
债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重
大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 27,078,682.18 91.03 32,044,758.76 93.81

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－债券投资 - - 61,636.17 0.18

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 27,078,682.18 91.03 32,106,394.93 93.99

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资
假设 产变动导致对基金资产净值的影响金额；

2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量不变；


3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得
出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

沪深300指数上升5% 1,187,111.43 1,527,364.65

沪深300指数下降5% -1,187,111.43 -1,527,364.65

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 27,078,682.18 31,977,499.85

第二层次 - 128,895.08

第三层次 - -

合计 27,078,682.18 32,106,394.93

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 27,078,682.18 90.71

其中：股票 27,078,682.18 90.71

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,580,681.30 8.64

8 其他各项资产 192,882.26 0.65

9 合计 29,852,245.74 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 188,743.00 0.63

B 采矿业 1,072,898.00 3.61

C 制造业 17,094,097.37 57.47

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 773,810.90 2.60

E 建筑业 221,542.00 0.74

F 批发和零售业 834,487.18 2.81

G 交通运输、仓储和邮政业 463,445.34 1.56

H 住宿和餐饮业 45,298.00 0.15

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 2,030,432.98 6.83

J 金融业 2,520,622.85 8.47

K 房地产业 344,575.00 1.16

L 租赁和商务服务业 248,773.00 0.84

M 科学研究和技术服务业 248,666.56 0.84


水利、环境和公共设施管

N 理业 147,810.00 0.50

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 77,112.00 0.26

Q 卫生和社会工作 207,422.00 0.70

R 文化、体育和娱乐业 395,379.00 1.33

S 综合 163,567.00 0.55

合计 27,078,682.18 91.03

8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 300502 新易盛 3,100 152,892.00 0.51

2 002422 科伦药业 5,100 148,155.00 0.50

3 002028 思源电气 2,699 140,455.96 0.47

4 300418 昆仑万维 3,700 138,380.00 0.47

5 000988 华工科技 4,400 130,944.00 0.44

6 002463 沪电股份 5,800 128,296.00 0.43

7 601058 赛轮轮胎 10,900 128,075.00 0.43

8 601555 东吴证券 17,500 127,925.00 0.43

9 000975 银泰黄金 8,500 127,500.00 0.43

10 600079 人福医药 5,000 124,300.00 0.42


11 002340 格林美 22,500 122,850.00 0.41

12 600418 江淮汽车 7,600 122,740.00 0.41

13 601168 西部矿业 8,300 118,441.00 0.40

14 000933 神火股份 6,900 115,920.00 0.39

15 301236 软通动力 2,500 115,500.00 0.39

16 600161 天坛生物 3,600 111,384.00 0.37

17 601077 渝农商行 27,100 110,568.00 0.37

18 601233 桐昆股份 7,300 110,449.00 0.37

19 601108 财通证券 14,200 110,192.00 0.37

20 300394 天孚通信 1,200 109,824.00 0.37

21 000630 铜陵有色 33,300 109,224.00 0.37

22 688169 石头科技 380 107,521.00 0.36

23 002384 东山精密 5,900 107,262.00 0.36

24 002156 通富微电 4,600 106,352.00 0.36

25 000009 中国宝安 9,000 105,660.00 0.36

26 002517 恺英网络 9,400 104,998.00 0.35

27 300037 新宙邦 2,200 104,060.00 0.35

28 300012 华测检测 7,300 103,660.00 0.35

29 600109 国金证券 11,400 103,512.00 0.35

30 002966 苏州银行 15,990 103,295.40 0.35

31 688122 西部超导 1,900 101,137.00 0.34

32 600988 赤峰黄金 7,200 100,872.00 0.34

33 300136 信维通信 4,200 99,120.00 0.33

34 600885 宏发股份 3,580 98,951.20 0.33

35 002465 海格通信 7,600 97,660.00 0.33

36 002625 光启技术 6,600 97,548.00 0.33

37 600160 巨化股份 5,900 97,291.00 0.33

38 300207 欣旺达 6,500 95,940.00 0.32

39 600352 浙江龙盛 11,400 95,760.00 0.32

40 002185 华天科技 11,200 95,424.00 0.32

41 002138 顺络电子 3,500 94,535.00 0.32


42 000423 东阿阿胶 1,900 93,708.00 0.32

43 601162 天风证券 30,300 93,627.00 0.31

44 600536 中国软件 2,579 93,514.54 0.31

45 000932 华菱钢铁 18,100 93,215.00 0.31

46 688072 拓荆科技 400 92,520.00 0.31

47 300003 乐普医疗 5,700 92,112.00 0.31

48 600298 安琪酵母 2,600 91,468.00 0.31

49 002738 中矿资源 2,440 91,036.40 0.31

50 000783 长江证券 16,900 90,922.00 0.31

51 603596 伯特利 1,300 90,090.00 0.30

52 002223 鱼跃医疗 2,600 89,908.00 0.30

53 300144 宋城演艺 9,100 89,817.00 0.30

54 002439 启明星辰 3,300 89,100.00 0.30

55 002078 太阳纸业 7,300 88,841.00 0.30

56 300724 捷佳伟创 1,200 88,812.00 0.30

57 000723 美锦能源 13,200 87,912.00 0.30

58 600415 小商品城 12,000 87,840.00 0.30

59 600096 云天化 5,600 87,360.00 0.29

60 603939 益丰药房 2,180 87,287.20 0.29

61 002385 大北农 14,500 86,420.00 0.29

62 300568 星源材质 5,600 86,352.00 0.29

63 600873 梅花生物 9,000 85,950.00 0.29

64 002739 万达电影 6,600 85,932.00 0.29

65 600765 中航重机 4,480 85,612.80 0.29

66 002797 第一创业 14,700 85,407.00 0.29

67 002532 天山铝业 14,200 85,342.00 0.29

68 600839 四川长虹 16,100 85,169.00 0.29

69 000066 中国长城 8,400 85,008.00 0.29

70 600482 中国动力 4,700 84,647.00 0.28

71 002756 永兴材料 1,600 83,536.00 0.28

72 300017 网宿科技 10,600 83,210.00 0.28


73 603160 汇顶科技 1,200 82,920.00 0.28

74 600155 华创云信 9,900 82,566.00 0.28

75 002600 领益智造 12,200 82,472.00 0.28

76 688099 晶晨股份 1,316 82,421.08 0.28

77 002044 美年健康 13,700 82,337.00 0.28

78 002273 水晶光电 6,000 81,240.00 0.27

79 300285 国瓷材料 3,500 80,920.00 0.27

80 300395 菲利华 2,200 80,432.00 0.27

81 600862 中航高科 3,600 79,740.00 0.27

82 688180 君实生物 1,900 79,477.00 0.27

83 600177 雅戈尔 12,100 79,255.00 0.27

84 600129 太极集团 1,700 78,982.00 0.27

85 600497 驰宏锌锗 15,600 78,780.00 0.26

86 300601 康泰生物 2,900 78,735.00 0.26

87 002294 信立泰 2,400 78,384.00 0.26

88 300058 蓝色光标 10,900 78,262.00 0.26

89 000728 国元证券 11,400 77,862.00 0.26

90 300474 景嘉微 1,100 77,781.00 0.26

91 600699 均胜电子 4,300 77,228.00 0.26

92 002607 中公教育 18,900 77,112.00 0.26

93 603606 东方电缆 1,800 76,950.00 0.26

94 600066 宇通客车 5,800 76,850.00 0.26

95 002195 岩山科技 25,000 76,750.00 0.26

96 601128 常熟银行 12,000 76,680.00 0.26

97 600348 华阳股份 7,850 76,616.00 0.26

98 601990 南京证券 9,600 76,608.00 0.26

99 002472 双环传动 2,900 75,458.00 0.25

100 600546 山煤国际 4,300 75,293.00 0.25

101 601696 中银证券 7,300 75,117.00 0.25

102 603882 金域医学 1,200 75,084.00 0.25

103 688120 华海清科 400 75,080.00 0.25


104 300146 汤臣倍健 4,400 74,932.00 0.25

105 000831 中国稀土 2,700 74,709.00 0.25

106 002008 大族激光 3,600 74,592.00 0.25

107 002673 西部证券 11,700 74,529.00 0.25

108 600529 山东药玻 2,900 74,240.00 0.25

109 603816 顾家家居 2,100 73,500.00 0.25

110 000893 亚钾国际 2,800 73,472.00 0.25

111 002353 杰瑞股份 2,600 73,086.00 0.25

112 300604 长川科技 1,900 72,181.00 0.24

113 600499 科达制造 6,800 71,740.00 0.24

114 601577 长沙银行 10,500 71,610.00 0.24

115 300088 长信科技 10,700 71,583.00 0.24

116 600985 淮北矿业 4,300 71,509.00 0.24

117 600369 西南证券 17,400 71,166.00 0.24

118 600060 海信视像 3,400 71,060.00 0.24

119 300866 安克创新 800 70,880.00 0.24

120 000997 新 大 陆 3,600 70,596.00 0.24

121 002262 恩华药业 2,600 70,512.00 0.24

122 601198 东兴证券 8,500 69,955.00 0.24

123 002624 完美世界 5,900 69,856.00 0.23

124 002444 巨星科技 3,100 69,812.00 0.23

125 601666 平煤股份 6,000 69,360.00 0.23

126 300118 东方日升 3,900 68,835.00 0.23

127 688114 华大智造 800 68,816.00 0.23

128 600642 申能股份 10,700 68,694.00 0.23

129 000400 许继电气 3,100 68,076.00 0.23

130 603589 口子窖 1,500 67,950.00 0.23

131 300699 光威复材 2,540 67,741.80 0.23

132 688728 格科微 3,300 67,551.00 0.23

133 002131 利欧股份 29,600 67,488.00 0.23

134 603000 人民网 2,400 67,152.00 0.23


135 600399 抚顺特钢 6,900 67,068.00 0.23

136 600637 东方明珠 8,900 66,928.00 0.22

137 000683 远兴能源 11,400 66,918.00 0.22

138 002409 雅克科技 1,200 66,876.00 0.22

139 002558 巨人网络 6,000 66,840.00 0.22

140 600884 杉杉股份 4,900 66,738.00 0.22

141 000629 钒钛股份 20,300 66,584.00 0.22

142 000021 深科技 4,100 66,461.00 0.22

143 000878 云南铜业 6,100 66,429.00 0.22

144 000591 太阳能 11,900 66,402.00 0.22

145 600535 天士力 3,900 66,378.00 0.22

146 600879 航天电子 8,600 66,306.00 0.22

147 002152 广电运通 5,400 66,204.00 0.22

148 600867 通化东宝 6,100 66,063.00 0.22

149 601997 贵阳银行 12,800 65,792.00 0.22

150 600486 扬农化工 1,040 65,644.80 0.22

151 002497 雅化集团 5,000 65,450.00 0.22

152 688301 奕瑞科技 200 65,052.00 0.22

153 688521 芯原股份 1,300 64,948.00 0.22

154 300073 当升科技 1,700 64,940.00 0.22

155 000998 隆平高科 4,600 64,860.00 0.22

156 600143 金发科技 8,100 64,719.00 0.22

157 600118 中国卫星 2,500 64,550.00 0.22

158 000703 恒逸石化 9,600 64,512.00 0.22

159 688002 睿创微纳 1,458 64,472.76 0.22

160 600516 方大炭素 12,300 64,452.00 0.22

161 300390 天华新能 2,540 64,389.00 0.22

162 300001 特锐德 3,200 64,320.00 0.22

163 300024 机器人 5,400 64,098.00 0.22

164 688772 珠海冠宇 2,900 63,829.00 0.21

165 603077 和邦生物 27,000 63,720.00 0.21


166 002240 盛新锂能 2,800 63,700.00 0.21

167 600895 张江高科 3,300 63,690.00 0.21

168 600170 上海建工 27,200 63,648.00 0.21

169 600549 厦门钨业 3,700 63,566.00 0.21

170 600416 湘电股份 4,000 63,520.00 0.21

171 688220 翱捷科技 900 63,396.00 0.21

172 603712 七一二 2,000 63,020.00 0.21

173 002407 多氟多 4,140 63,010.80 0.21

174 605358 立昂微 2,300 62,997.00 0.21

175 600153 建发股份 6,500 62,595.00 0.21

176 600392 盛和资源 6,100 62,098.00 0.21

177 600141 兴发集团 3,400 62,050.00 0.21

178 000960 锡业股份 4,300 61,576.00 0.21

179 601966 玲珑轮胎 3,200 61,536.00 0.21

180 002430 杭氧股份 2,100 61,341.00 0.21

181 300383 光环新网 6,300 61,236.00 0.21

182 000039 中集集团 8,000 61,200.00 0.21

183 603688 石英股份 700 60,816.00 0.20

184 000623 吉林敖东 4,000 60,560.00 0.20

185 002065 东华软件 9,800 60,466.00 0.20

186 002432 九安医疗 1,600 60,272.00 0.20

187 600704 物产中大 13,600 60,248.00 0.20

188 600909 华安证券 12,300 60,024.00 0.20

189 600998 九州通 8,550 59,935.50 0.20

190 601717 郑煤机 4,700 59,455.00 0.20

191 300748 金力永磁 2,940 59,446.80 0.20

192 000750 国海证券 16,700 59,118.00 0.20

193 002203 海亮股份 5,200 57,980.00 0.19

194 600673 东阳光 7,900 57,907.00 0.19

195 002064 华峰化学 8,600 57,706.00 0.19

196 002025 航天电器 1,200 57,624.00 0.19


197 600166 福田汽车 21,000 57,330.00 0.19

198 300212 易华录 1,820 57,239.00 0.19

199 600583 海油工程 9,600 57,024.00 0.19

200 603658 安图生物 1,000 57,010.00 0.19

201 300558 贝达药业 1,100 56,705.00 0.19

202 002568 百润股份 2,300 56,603.00 0.19

203 000738 航发控制 2,842 56,555.80 0.19

204 000050 深天马Ａ 5,300 56,445.00 0.19

205 601456 国联证券 5,200 56,368.00 0.19

206 603338 浙江鼎力 1,100 56,287.00 0.19

207 002506 协鑫集成 20,500 56,170.00 0.19

208 002268 电科网安 2,500 56,150.00 0.19

209 000513 丽珠集团 1,600 56,016.00 0.19

210 002939 长城证券 7,000 56,000.00 0.19

211 600863 内蒙华电 14,300 55,770.00 0.19

212 600521 华海药业 3,800 55,746.00 0.19

213 300487 蓝晓科技 1,050 55,713.00 0.19

214 603456 九洲药业 2,300 55,683.00 0.19

215 002128 电投能源 3,900 55,653.00 0.19

216 600398 海澜之家 7,500 55,650.00 0.19

217 600820 隧道股份 9,600 55,296.00 0.19

218 002429 兆驰股份 9,900 55,242.00 0.19

219 601216 君正集团 14,700 54,978.00 0.18

220 002299 圣农发展 3,200 54,976.00 0.18

221 002092 中泰化学 9,000 54,900.00 0.18

222 688390 固德威 420 54,843.60 0.18

223 000636 风华高科 4,000 54,640.00 0.18

224 600859 王府井 3,400 54,298.00 0.18

225 600739 辽宁成大 4,600 54,188.00 0.18

226 002414 高德红外 7,400 54,020.00 0.18

227 300253 卫宁健康 7,500 53,925.00 0.18


228 002373 千方科技 4,800 53,808.00 0.18

229 002368 太极股份 1,820 53,744.60 0.18

230 002926 华西证券 6,900 53,544.00 0.18

231 600435 北方导航 4,500 52,830.00 0.18

232 300296 利亚德 8,800 52,800.00 0.18

233 600655 豫园股份 8,500 52,785.00 0.18

234 000729 燕京啤酒 6,100 52,643.00 0.18

235 300114 中航电测 1,200 52,500.00 0.18

236 300009 安科生物 5,104 52,162.88 0.18

237 300251 光线传媒 6,400 52,160.00 0.18

238 300595 欧普康视 2,300 51,934.00 0.17

239 600325 华发股份 7,200 51,912.00 0.17

240 600008 首创环保 19,210 51,674.90 0.17

241 600021 上海电力 6,100 51,606.00 0.17

242 600498 烽火通信 3,100 51,584.00 0.17

243 300373 扬杰科技 1,400 51,380.00 0.17

244 600271 航天信息 4,800 51,072.00 0.17

245 601016 节能风电 17,020 51,060.00 0.17

246 002500 山西证券 9,400 50,666.00 0.17

247 688188 柏楚电子 200 50,622.00 0.17

248 002595 豪迈科技 1,700 50,609.00 0.17

249 002507 涪陵榨菜 3,540 50,586.60 0.17

250 688567 孚能科技 3,100 50,561.00 0.17

251 000519 中兵红箭 3,600 50,544.00 0.17

252 600566 济川药业 1,600 50,288.00 0.17

253 000830 鲁西化工 5,000 50,150.00 0.17

254 688052 纳芯微 300 50,055.00 0.17

255 300244 迪安诊断 2,100 50,001.00 0.17

256 600282 南钢股份 13,500 49,950.00 0.17

257 600004 白云机场 5,100 49,878.00 0.17

258 600380 健康元 4,000 49,720.00 0.17


259 002936 郑州银行 24,705 49,657.05 0.17

260 000060 中金岭南 11,400 49,248.00 0.17

261 002372 伟星新材 3,400 49,198.00 0.17

262 688200 华峰测控 400 49,120.00 0.17

263 603233 大参林 1,960 48,804.00 0.16

264 002192 融捷股份 900 48,789.00 0.16

265 002281 光迅科技 1,700 48,450.00 0.16

266 300676 华大基因 1,000 48,000.00 0.16

267 601636 旗滨集团 7,000 47,880.00 0.16

268 688005 容百科技 1,200 47,760.00 0.16

269 300070 碧水源 9,500 47,405.00 0.16

270 002056 横店东磁 3,500 47,390.00 0.16

271 002019 亿帆医药 3,200 47,296.00 0.16

272 002120 韵达股份 6,300 46,998.00 0.16

273 600580 卧龙电驱 4,000 46,920.00 0.16

274 000547 航天发展 5,600 46,872.00 0.16

275 603225 新凤鸣 3,300 46,860.00 0.16

276 603156 养元饮品 2,200 46,772.00 0.16

277 300677 英科医疗 2,000 46,720.00 0.16

278 300529 健帆生物 2,100 46,683.00 0.16

279 002670 国盛金控 5,000 46,600.00 0.16

280 688385 复旦微电 1,200 46,356.00 0.16

281 600563 法拉电子 500 46,300.00 0.16

282 688234 天岳先进 700 46,249.00 0.16

283 600038 中直股份 1,200 46,236.00 0.16

284 603927 中科软 1,540 46,169.20 0.16

285 002080 中材科技 2,900 46,168.00 0.16

286 300682 朗新集团 2,800 45,892.00 0.15

287 600390 五矿资本 9,800 45,864.00 0.15

288 600511 国药股份 1,600 45,792.00 0.15

289 603885 吉祥航空 3,800 45,600.00 0.15


290 600258 首旅酒店 2,900 45,298.00 0.15

291 002557 洽洽食品 1,300 45,266.00 0.15

292 002531 天顺风能 3,900 45,240.00 0.15

293 601000 唐山港 12,900 45,150.00 0.15

294 601933 永辉超市 15,900 44,838.00 0.15

295 002958 青农商行 17,000 44,540.00 0.15

296 300026 红日药业 10,500 44,520.00 0.15

297 000598 兴蓉环境 7,800 44,382.00 0.15

298 603893 瑞芯微 700 44,380.00 0.15

299 002831 裕同科技 1,600 44,016.00 0.15

300 000970 中科三环 4,250 43,987.50 0.15

301 688538 和辉光电 18,100 43,983.00 0.15

302 688536 思瑞浦 300 43,890.00 0.15

303 601179 中国西电 8,900 43,877.00 0.15

304 601231 环旭电子 2,900 43,819.00 0.15

305 601778 晶科科技 12,500 43,750.00 0.15

306 002508 老板电器 2,000 43,560.00 0.15

307 688331 荣昌生物 700 43,442.00 0.15

308 002572 索菲亚 2,700 43,065.00 0.14

309 603517 绝味食品 1,600 42,976.00 0.14

310 600970 中材国际 4,600 42,964.00 0.14

311 002487 大金重工 1,600 42,592.00 0.14

312 000155 川能动力 3,200 42,528.00 0.14

313 300438 鹏辉能源 1,500 42,435.00 0.14

314 688063 派能科技 400 42,400.00 0.14

315 002850 科达利 500 42,230.00 0.14

316 000887 中鼎股份 3,400 42,058.00 0.14

317 600906 财达证券 5,600 42,000.00 0.14

318 600707 彩虹股份 6,200 41,850.00 0.14

319 600481 双良节能 4,900 41,454.00 0.14

320 600995 南网储能 4,200 41,412.00 0.14


321 600848 上海临港 4,100 41,205.00 0.14

322 002030 达安基因 4,256 41,198.08 0.14

323 600959 江苏有线 13,100 41,134.00 0.14

324 000563 陕国投Ａ 13,440 40,857.60 0.14

325 603858 步长制药 2,400 40,824.00 0.14

326 601866 中远海发 17,301 40,484.34 0.14

327 600329 达仁堂 1,200 40,380.00 0.14

328 600208 新湖中宝 18,600 40,362.00 0.14

329 002155 湖南黄金 3,600 40,104.00 0.13

330 603737 三棵树 840 39,992.40 0.13

331 603185 弘元绿能 1,200 39,936.00 0.13

332 000027 深圳能源 6,160 39,732.00 0.13

333 600755 厦门国贸 5,700 39,729.00 0.13

334 000778 新兴铸管 10,400 39,728.00 0.13

335 601958 金钼股份 4,200 39,690.00 0.13

336 000987 越秀资本 6,570 39,551.40 0.13

337 600131 国网信通 2,600 39,390.00 0.13

338 002244 滨江集团 5,400 39,258.00 0.13

339 601991 大唐发电 16,200 39,204.00 0.13

340 600977 中国电影 3,200 39,168.00 0.13

340 600582 天地科技 7,200 39,168.00 0.13

342 601665 齐鲁银行 10,000 39,100.00 0.13

343 603127 昭衍新药 1,636 38,789.56 0.13

344 002266 浙富控股 11,400 38,760.00 0.13

345 300888 稳健医疗 1,040 38,740.00 0.13

345 002865 钧达股份 500 38,740.00 0.13

347 000709 河钢股份 18,100 38,553.00 0.13

348 000739 普洛药业 2,500 38,475.00 0.13

349 600373 中文传媒 2,900 38,222.00 0.13

350 002683 广东宏大 1,900 38,152.00 0.13

351 600316 洪都航空 1,800 38,106.00 0.13


352 600737 中粮糖业 4,600 37,904.00 0.13

353 300357 我武生物 1,300 37,700.00 0.13

354 000825 太钢不锈 10,000 37,300.00 0.13

355 002326 永太科技 3,200 37,184.00 0.13

356 600598 北大荒 3,100 37,107.00 0.12

356 002032 苏 泊 尔 700 37,107.00 0.12

358 603883 老百姓 1,232 36,824.48 0.12

359 000785 居然之家 11,000 36,300.00 0.12

360 601598 中国外运 6,900 36,156.00 0.12

361 600801 华新水泥 2,900 36,047.00 0.12

362 603379 三美股份 1,060 36,040.00 0.12

363 601611 中国核建 5,200 36,036.00 0.12

364 000883 湖北能源 8,500 35,955.00 0.12

365 600517 国网英大 7,500 35,775.00 0.12

366 600056 中国医药 3,200 35,744.00 0.12

367 600528 中铁工业 4,800 35,712.00 0.12

368 600901 江苏金租 7,360 35,622.40 0.12

369 603568 伟明环保 2,220 35,520.00 0.12

370 603826 坤彩科技 600 35,418.00 0.12

371 300363 博腾股份 1,400 35,210.00 0.12

372 603267 鸿远电子 700 35,140.00 0.12

373 002511 中顺洁柔 3,500 35,000.00 0.12

374 300776 帝尔激光 580 34,950.80 0.12

375 601992 金隅集团 18,200 34,762.00 0.12

376 003035 南网能源 6,600 34,716.00 0.12

377 601106 中国一重 12,000 34,560.00 0.12

378 002153 石基信息 3,544 34,518.56 0.12

379 600500 中化国际 7,800 34,476.00 0.12

380 688516 奥特维 380 34,390.00 0.12

381 600378 昊华科技 1,100 33,528.00 0.11

382 600062 华润双鹤 1,800 33,480.00 0.11


383 603650 彤程新材 1,000 33,300.00 0.11

384 600827 百联股份 3,500 33,215.00 0.11

385 688029 南微医学 340 32,912.00 0.11

386 688276 百克生物 600 32,886.00 0.11

387 000937 冀中能源 4,600 32,844.00 0.11

388 600871 石化油服 17,800 32,574.00 0.11

389 002408 齐翔腾达 6,160 32,524.80 0.11

390 603228 景旺电子 1,440 32,486.40 0.11

391 002653 海思科 1,400 32,410.00 0.11

392 688520 神州细胞 600 32,322.00 0.11

393 001227 兰州银行 12,400 32,240.00 0.11

394 603026 胜华新材 700 32,102.00 0.11

395 601118 海南橡胶 7,500 31,800.00 0.11

396 688778 厦钨新能 800 31,712.00 0.11

397 000581 威孚高科 2,100 31,647.00 0.11

398 603305 旭升集团 1,600 31,568.00 0.11

399 601098 中南传媒 3,100 31,527.00 0.11

400 600126 杭钢股份 5,900 31,447.00 0.11

401 688082 盛美上海 300 31,323.00 0.11

402 003022 联泓新科 1,700 31,127.00 0.10

403 603707 健友股份 2,068 31,020.00 0.10

404 688779 长远锂科 4,200 30,660.00 0.10

405 600967 内蒙一机 3,700 30,562.00 0.10

406 600764 中国海防 1,200 29,940.00 0.10

407 600315 上海家化 1,400 29,652.00 0.10

408 000559 万向钱潮 5,700 29,583.00 0.10

409 002690 美亚光电 1,506 29,577.84 0.10

410 601156 东航物流 2,000 29,560.00 0.10

411 000156 华数传媒 4,000 29,480.00 0.10

412 000401 冀东水泥 4,600 29,394.00 0.10

413 601608 中信重工 7,600 29,336.00 0.10


414 601928 凤凰传媒 3,300 29,073.00 0.10

415 601187 厦门银行 5,700 28,899.00 0.10

416 688349 三一重能 1,000 28,620.00 0.10

417 600808 马钢股份 10,500 28,560.00 0.10

418 688208 道通科技 1,200 28,500.00 0.10

419 000089 深圳机场 4,400 28,292.00 0.10

420 002010 传化智联 6,100 28,182.00 0.09

421 002867 周大生 1,850 28,083.00 0.09

422 600663 陆家嘴 3,200 28,000.00 0.09

423 600095 湘财股份 3,700 27,787.00 0.09

424 002518 科士达 1,000 27,600.00 0.09

425 000958 电投产融 7,000 27,580.00 0.09

426 603529 爱玛科技 1,100 27,544.00 0.09

427 688425 铁建重工 6,900 27,393.00 0.09

428 001286 陕西能源 3,200 27,360.00 0.09

429 603218 日月股份 2,200 27,214.00 0.09

430 300257 开山股份 1,700 26,792.00 0.09

431 603866 桃李面包 3,490 26,733.40 0.09

432 002505 鹏都农牧 16,700 26,720.00 0.09

432 002423 中粮资本 4,000 26,720.00 0.09

434 300861 美畅股份 800 26,632.00 0.09

435 000930 中粮科技 4,000 26,560.00 0.09

436 600597 光明乳业 3,000 26,190.00 0.09

437 000898 鞍钢股份 10,500 26,145.00 0.09

438 000967 盈峰环境 5,500 26,125.00 0.09

439 688107 安路科技 700 25,746.00 0.09

440 002468 申通快递 3,300 25,707.00 0.09

441 002925 盈趣科技 1,320 25,700.40 0.09

442 600968 海油发展 8,900 25,365.00 0.09

443 603444 吉比特 100 24,512.00 0.08

444 601568 北元集团 5,140 24,363.60 0.08


445 002761 浙江建投 2,300 23,598.00 0.08

446 000959 首钢股份 6,800 23,528.00 0.08

447 688006 杭可科技 1,000 23,480.00 0.08

448 000537 中绿电 2,400 23,112.00 0.08

449 600167 联美控股 4,000 22,680.00 0.08

450 300850 新强联 700 22,281.00 0.07

451 600339 中油工程 7,300 22,119.00 0.07

452 688690 纳微科技 800 21,936.00 0.07

453 002608 江苏国信 3,300 21,681.00 0.07

454 001914 招商积余 1,800 21,528.00 0.07

455 600377 宁沪高速 2,100 21,525.00 0.07

456 603786 科博达 300 21,408.00 0.07

457 688387 信科移动 2,900 20,909.00 0.07

458 601228 广州港 6,600 20,658.00 0.07

459 002791 坚朗五金 500 20,245.00 0.07

460 002563 森马服饰 3,500 20,195.00 0.07

461 600350 山东高速 2,900 20,126.00 0.07

462 001203 大中矿业 1,900 19,323.00 0.06

463 600928 西安银行 5,800 19,314.00 0.06

464 688297 中无人机 500 19,165.00 0.06

465 000539 粤电力Ａ 3,900 19,071.00 0.06

466 000402 金 融 街 5,200 18,876.00 0.06

467 600927 永安期货 1,200 18,852.00 0.06

468 603056 德邦股份 1,300 18,811.00 0.06

469 002399 海普瑞 1,600 18,768.00 0.06

470 601298 青岛港 3,000 18,540.00 0.06

471 601828 美凯龙 4,700 18,189.00 0.06

472 600925 苏能股份 3,300 18,183.00 0.06

473 603317 天味食品 1,367 18,167.43 0.06

474 003031 中瓷电子 200 17,646.00 0.06

475 301029 怡合达 680 17,530.40 0.06


476 601139 深圳燃气 2,500 17,225.00 0.06

477 000031 大悦城 5,600 16,632.00 0.06

478 002945 华林证券 1,100 16,610.00 0.06

479 688819 天能股份 586 16,361.12 0.06

480 601061 中信金属 2,100 16,191.00 0.05

481 688105 诺唯赞 500 16,010.00 0.05

482 001872 招商港口 1,000 15,960.00 0.05

483 688295 中复神鹰 500 15,155.00 0.05

484 601158 重庆水务 2,500 14,175.00 0.05

485 600299 安迪苏 1,700 13,600.00 0.05

486 688281 华秦科技 100 13,566.00 0.05

487 000553 安道麦A 1,900 13,186.00 0.04

488 688153 唯捷创芯 200 13,100.00 0.04

489 600956 新天绿能 1,500 12,195.00 0.04

490 603868 飞科电器 200 10,100.00 0.03

491 603355 莱克电气 420 9,366.00 0.03

492 688248 南网科技 300 7,491.00 0.03

493 600032 浙江新能 900 7,254.00 0.02

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 300308 中际旭创 319,104.00 0.93

2 002463 沪电股份 260,456.00 0.76

3 300395 菲利华 249,811.00 0.73


4 000423 东阿阿胶 222,966.00 0.65

5 000933 神火股份 219,666.00 0.64

6 601880 辽港股份 212,911.00 0.62

7 000066 中国长城 208,702.00 0.61

8 002422 科伦药业 193,723.00 0.57

9 300118 东方日升 188,404.00 0.55

10 002008 大族激光 179,613.00 0.53

11 300601 康泰生物 178,295.00 0.52

12 300502 新易盛 169,625.00 0.50

13 600157 永泰能源 163,949.00 0.48

14 300418 昆仑万维 158,087.00 0.46

15 002240 盛新锂能 157,274.00 0.46

16 002340 格林美 157,210.00 0.46

17 002600 领益智造 156,233.00 0.46

18 688169 石头科技 155,360.00 0.45

19 000988 华工科技 154,795.00 0.45

20 603444 吉比特 152,508.00 0.45

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 300308 中际旭创 625,005.00 1.83

2 600157 永泰能源 315,890.00 0.92

3 688256 寒武纪 270,543.00 0.79

4 000807 云铝股份 267,619.00 0.78

5 601880 辽港股份 262,440.00 0.77

6 601005 重庆钢铁 214,730.00 0.63


7 002422 科伦药业 213,614.00 0.63

8 300418 昆仑万维 208,176.00 0.61

9 603444 吉比特 201,163.00 0.59

10 300832 新产业 194,085.00 0.57

11 002340 格林美 183,521.00 0.54

12 000988 华工科技 176,407.00 0.52

13 002384 东山精密 171,205.00 0.50

14 300012 华测检测 167,427.00 0.49

15 600489 中金黄金 165,470.00 0.48

16 002850 科达利 159,069.00 0.47

17 688777 中控技术 157,094.37 0.46

18 603345 安井食品 154,684.00 0.45

19 600372 中航机载 153,832.00 0.45

20 002028 思源电气 152,619.00 0.45

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 29,056,043.84

卖出股票收入（成交）总额 30,735,777.36

注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在本报告期未持有国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除思源电气股份有限公司,人福医药集团股份公司外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中华人民共和国洋山港海事局2023年11月10日发布对思源电气股份有限公司的处罚(2023011000062011),中华人民共和国洋山港海事局2023年11月10日发布对思源电气股份有限公司的处罚(海事罚字[2023]011000062011),上海证券交易所2023年02月07日发布对人福医药集团股份公司的处罚(上海证券交易所纪律处分决定书[2023]10号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 146,017.21

2 应收清算款 46,865.05

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 192,882.26

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 国联中证500交
人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 易型开放式指
数 金份额 数证券投资基
(户) 金联接基金

持有份额 占总 持有份额 占总 持有份额 占


份额 份额 总
比例 比例 份
额
比
例

4,681,700.0 18.4 20,662,00 81.
332 76,342.47 2,000.00 0.01% 0 7% 0.00 5
2%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序 持有人名称 持有份额 占上市总
号 (份) 份额比例

1 陈建仁 824,570.00 3.25%

2 黄晖 581,400.00 2.29%

3 王道顺 500,000.00 1.97%

4 李园园 333,400.00 1.32%

5 石光 200,000.00 0.79%

6 古一鸣 175,000.00 0.69%

7 周京 136,300.00 0.54%

8 陈建慧 100,000.00 0.39%

9 莫春风 93,300.00 0.37%

10 华乔 74,000.00 0.29%

- 中国光大银行股份有限公司－国联中证500交易型开放 20,662,000. 81.52%
式指数证券投资基金联接基金 00

注：1.本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人;
2.前十名持有人为除国联中证500ETF联接基金之外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金基金经理未持有本开放式基金。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2019年11月15日)基金份额总额 235,345,700.00

本报告期期初基金份额总额 27,345,700.00

本报告期基金总申购份额 20,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 22,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 25,345,700.00

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

本基金管理人于2023年1月11日发布公告，国联基金管理有限公司副总裁卢强先生离任。

本基金管理人于2023年12月22日发布公告，国联基金管理有限公司总裁黄震先生离任，王瑶女士代任总裁职务。

公司其他高管人员未变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内，未改聘会计师事务所。该审计机构已经连续4年为本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为20,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

渤海

证券 2 15,076,031.08 25.26% 11,150.99 25.17% -

广发 2 44,609,563.69 74.74% 33,144.03 74.83% -

证券
申万

宏源 2 - - - - -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

渤海证 - - - - - - - -
券

广发证 66,301.50 100.00% - - - - - -
券

申万宏 - - - - - - - -
源
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站

1 管理人员变更公告 2023-01-11

中融基金管理有限公司关于

2 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-02-09
等业务临时暂停服务的公告

中融基金管理有限公司关于

3 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-04-22
等业务临时暂停服务的公告

中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站

4 公司董事变更的公告 2023-05-06

中融基金管理有限公司关于

5 公司股东及实际控制人变更 中国证监会指定报刊及网站 2023-05-06
的公告


中融基金管理有限公司关于

6 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-06-08
等业务临时暂停服务的公告

关于公司法定名称、住所变 中国证监会指定报刊及网站

7 更的公告 2023-08-03

国联基金管理有限公司关于

8 国联基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-08-04
等业务临时暂停服务的公告

国联基金管理有限公司关于

“融钱包”更名、直销电子 中国证监会指定报刊及网站

9 交易平台网址及客服邮箱变 2023-08-05
更的公告

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10 旗下基金更名事宜的公告 2023-09-06

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11 国联基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-09-07
等业务临时暂停服务的公告

国联基金管理有限公司关于

12 变更网上交易及直销柜台汇 中国证监会指定报刊及网站 2023-09-28
款交易业务银行账户的公告

国联基金管理有限公司基金

13 经理变更公告（国联中证500 中国证监会指定报刊及网站 2023-10-21
ETF）

国联基金管理有限公司基金

14 经理变更公告（国联中证500 中国证监会指定报刊及网站 2023-11-09
ETF）

国联基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站

15 公司董事变更的公告 2023-12-22

16 国联基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2023-12-22
管理人员变更公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别
联

接 1 20230101-20231 22,796,700.00 20,157,900.00 22,292,600.00 20,662,000.00 81.52%
基 231

金

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予中融中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件

（2）《国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（3）《国联中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照

（5）基金托管人业务资格批件、营业执照

（6）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件。

咨询电话：国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。

网址：http://www.glfund.com


国联基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
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