摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......17
7 投资组合报告 ......37

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......54

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

7.11 本报告期投资基金情况......54

7.12 投资组合报告附注......54

8 基金份额持有人信息 ......55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

8.2 期末上市基金前十名持有人......56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......56
9 开放式基金份额变动 ......56
10 重大事件揭示 ......57

10.1 基金份额持有人大会决议......57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

10.4 基金投资策略的改变......57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

10.8 其他重大事件......58
11 影响投资者决策的其他重要信息......59
12 备查文件目录 ......59

12.1 备查文件目录......59

12.2 存放地点......60

12.3 查阅方式......60

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 摩根 MSCI 中国 A 股 ETF

基金主代码 515770

交易代码 515770

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 13 日

基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 84,727,323.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 6 月 19 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。
但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法
建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。

1、资产配置策略

为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份
股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产 80%。

2、股票投资策略

（1）投资组合构建

本基金采用完全复制法构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制
而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组
投资策略 合进行相应的替代。本基金根据成份股构成及其权重的变动进行动态调
整。

（2）投资组合调整

1）定期调整

本基金所构建的投资组合将定期根据标的指数成份股的调整进行相应的
跟踪调整。若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采
用逐步调整的方式。

2）不定期调整

①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进
行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应
调整。

②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权


重进行配置，基金管理人将选择相关股票进行适当的替代。

③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常
运行。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差
的进一步扩大。

3、金融衍生品投资策略

本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合
约，力争利用金融衍生品提高投资效率，降低交易成本和跟踪误差。

4、债券投资策略

在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，
从而提高投资组合收益。

5、资产支持证券投资策略：综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量等因素，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例。
6、融资及转融通证券出借策略

本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证
券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障投资
组合流动性以及控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。转融通证券
出借策略按照分散化投资原则，分批、分期进行交易。

7、存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即MSCI中国A股人民币指数收益率。

本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
风险收益特征 券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份
股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 摩根基金管理（中国）有限公 平安银行股份有限公司

司

姓名 邹树波 李帅帅

信 息 披 露 联系电话 021-38794888 0755-25878287

负责人 电子邮箱 LISHUAISHUAI130@pingan.co

services@cifm.com m.cn

客户服务电话 400-889-4888 95511-3

传真 021-20628400 0755-82080387

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 广东省深圳市罗湖区深南东路

富城路99号震旦国际大楼25楼 5047号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 广东省深圳市福田区益田路


富城路99号震旦国际大楼25楼 5023号平安金融中心B座

邮政编码 200120 518001

法定代表人 王琼慧 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 am.jpmorgan.com/cn

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -396,066.14

本期利润 -829,390.45

加权平均基金份额本期利润 -0.0094

本期加权平均净值利润率 -0.80%

本期基金份额净值增长率 -1.78%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 10,435,900.44

期末可供分配基金份额利润 0.1232

期末基金资产净值 95,163,223.44

期末基金份额净值 1.1232

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 12.32%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.42% 0.85% 0.44% 0.86% 0.98% -0.01%

过去三个月 -5.14% 0.77% -6.34% 0.79% 1.20% -0.02%

过去六个月 -1.78% 0.77% -2.71% 0.79% 0.93% -0.02%

过去一年 -13.46% 0.92% -15.40% 0.95% 1.94% -0.03%

过去三年 5.31% 1.16% -4.83% 1.19% 10.14% -0.03%

自基金合同生 12.32% 1.14% 1.03% 1.18% 11.29% -0.04%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 5 月 13 日至 2023 年 6 月 30 日）

注：本基金合同生效日为 2020 年 5 月 13 日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。

本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成
立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。2023 年 1 月 19 日，经中国证监会批准，本公司原股
东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan AssetManagement (UK) Limited将其持有的本公司49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorganAsset
Management Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。2023 年 4 月 10 日，
基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至2023 年 6 月底，公司旗下运作的基金共有八十七只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势证券投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、摩根纯债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成长动力混合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券型证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券投资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券投资基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核
心精选股票型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投
资基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根
锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧
选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根
研究驱动股票型证券投资基金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩
根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见
两年持有期混合型证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股
票型证券投资基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根
中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合
型证券投资基金、摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、摩根月月盈 30 天滚动
持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根
全景优势股票型证券投资基金、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年
持有期混合型证券投资基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产
业交易型开放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根瑞享纯债债券型证券
投资基金、摩根中证碳中和 60 交易型开放式指数证券投资基金、摩根沪深 300 指数增强型发起式证
券投资基金、摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)、摩根时代
睿选股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

胡迪女士曾任纽约美林证券全球
资产管理部高级经理，纽约标准普
本基金基金经 尔量化投资主管，中国国际金融股
胡迪 理、指数及量 2021-01-0 - 15 年 份有限公司资产管理部执行总经
化投资部总监 7 理。2020 年 5 月加入摩根基金管
理（中国）有限公司（原上投摩根
基金管理有限公司），现任指数及
量化投资部总监兼基金经理。

本基金基金经 2021-02-1 何智豪先生曾任中国国际金融股
何智豪 理 9 - 9 年 份有限公司组合与量化策略研究
员、资产管理部高级经理。2020


年 7 月起加入摩根基金管理（中
国）有限公司（原上投摩根基金管
理有限公司），现任基金经理。

美国哥伦比亚大学运筹学硕士，现
任 ETF 业务总监/基金经理助理。
张皓先生自 2011 年 9 月至 2014
年5月在瑞士信贷Credit Suisse担
任新兴市场衍生品业务助理副总
裁；自 2014 年 5 月至 2016 年 5
月在高盛 Goldman Sachs 担任
本基金基金经 2020-12-2 FICC 衍生品业务高级助理；自
张皓 理助理 2 - 9 年 2016 年 5 月至 2019 年 8 月在华夏
基金管理有限公司担任数量投资
部投资经理；自 2019 年 12 月至
2020 年 5 月在瑞银资产管理（上
海）有限公司担任资产管理部业务
分析师；自 2020 年 5 月加入摩根
基金管理（中国）有限公司（原“上
投摩根基金管理有限公司”），现任
ETF 业务总监/基金经理助理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规
定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投
资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指
标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。


对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

整个上半年，本基金跟踪的 MSCI 中国 A 股指数先扬后抑，整体下跌 2.71%，同期沪深 300 指
数下跌 0.75%。整体来看，1 月份市场快速上行，1 月底以来行情有所分化。从疫后海内外宏观环境及市场行情来看，1-2 月国内经济修复持续提速，在基本面强劲复苏的支撑下，A 股各大指数在 2022年底达到阶段性低点后迎来明显上涨；2023 年 1 月底开始市场上涨动能趋弱，各大宽基指数表现开始有所分化；2-3 月市场行情分化背后主要源自外围扰动加剧。二季度经济回暖动力减弱，市场结构性行情演绎，二季度经济预期的转弱为主题化投资提供土壤，相对充分的流动性进入到主题性板块中。本基金继续采用完全复制的方法跟踪标的指数，跟踪误差保持在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 份额净值增长率为:-1.78%，同期业绩比较基准收益率
为:-2.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，在稳增长持续发力的背景下，对于我国经济复苏节奏保持乐观，预计上市公司盈利底部区域已经出现，下半年有望触底反弹。主要的风险来自于，海外风险事件超预期、国内经济复苏不及预期。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： - -

银行存款 6.4.7.1 1,625,519.33 4,370,174.47

结算备付金 6,780,740.29 86,079.67

存出保证金 844,067.65 34,191.63

交易性金融资产 6.4.7.2 86,106,037.06 109,777,288.81

其中：股票投资 86,106,037.06 109,777,288.81

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 95,356,364.33 114,267,734.58

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 11,952.93 14,386.89

应付托管费 3,984.29 4,795.65

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 177,203.67 209,644.92

负债合计 193,140.89 228,827.46

净资产： - -

实收基金 6.4.7.7 84,727,323.00 99,727,323.00

未分配利润 6.4.7.8 10,435,900.44 14,311,584.12

净资产合计 95,163,223.44 114,038,907.12

负债和净资产总计 95,356,364.33 114,267,734.58

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日,基金份额净值:1.1232 元,基金份额总额:84,727,323.00 份。
6.2 利润表
会计主体：摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -568,744.07 -12,930,554.26

1.利息收入 4,570.95 22,780.23

其中：存款利息收入 6.4.7.9 4,570.95 22,780.23

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -201,617.37 -1,996,257.82

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,233,869.15 -2,008,446.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - 942.54

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 -188.44 -1,009,883.20

股利收益 6.4.7.13 1,032,440.22 1,021,129.81

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -433,324.31 -11,182,718.29
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 61,626.66 225,641.62

减：二、营业总支出 260,646.38 275,203.35

1．管理人报酬 77,195.49 93,867.65


2．托管费 25,731.87 31,289.21

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7.税金及附加 - 0.40

8．其他费用 6.4.7.16 157,719.02 150,046.09

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -829,390.45 -13,205,757.61
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -829,390.45 -13,205,757.61

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -829,390.45 -13,205,757.61

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 99,727,323.00 - 14,311,584.12 114,038,907.1
产（基金净值） 2

二、本期期初净资 99,727,323.00 - 14,311,584.12 114,038,907.1
产（基金净值） 2

三、本期增减变动 -18,875,683.6
额（减少以“-”号 -15,000,000.00 - -3,875,683.68 8
填列）

（一）、综合收益 - - -829,390.45 -829,390.45
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -18,046,293.2
基金净值变动数 -15,000,000.00 - -3,046,293.23 3
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 12,000,000.00 - 2,016,832.06 14,016,832.06
款

2.基金赎回 -27,000,000.00 - -5,063,125.29 -32,063,125.2
款 9

（三）、本期向基 - - - -

金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 84,727,323.00 - 10,435,900.44 95,163,223.44
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 114,727,323.00 - 47,739,869.55 162,467,192.5
产（基金净值） 5

二、本期期初净资 114,727,323.00 - 47,739,869.55 162,467,192.5
产（基金净值） 5

三、本期增减变动 -44,713,185.1
额（减少以“-”号 -24,000,000.00 - -20,713,185.16 6
填列）

（一）、综合收益 - - -13,205,757.61 -13,205,757.6
总额 1

（二）、本期基金

份额交易产生的 -31,507,427.5
基金净值变动数 -24,000,000.00 - -7,507,427.55 5
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 24,000,000.00 - 4,701,875.34 28,701,875.34
款

2.基金赎回 -48,000,000.00 - -12,209,302.89 -60,209,302.8
款 9

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 90,727,323.00 - 27,026,684.39 117,754,007.3
产（基金净值） 9

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琼慧，主管会计工作负责人：王敏，会计机构负责人：俞文涵
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况


摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(原名为上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证
监许可[2020]5 号《关于准予上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》
准予注册，由摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司，已于 2023 年 4 月 10 日
办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 744,727,323.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0323 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2020 年 5 月 13
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 744,727,323.00 份基金份额，无有效认购资金产生的利息折份额。本基金的基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所 ”) 自律监管决定书 [2020]154 号文审核同意，本基金
744,727,323.00 份基金份额于 2020 年 6 月 19 日在上交所挂牌交易。

根据摩根基金管理(中国)有限公司 2023 年 4 月 12 日发布的《关于公司法定名称变更的公告》，
本基金管理人的中文法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。根据同一天发布的《摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，上投摩根
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金自该日起更名为摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式
指数证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：投资于标的指
数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产 80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股人民币指数收益率。

本基金的基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司以本基金为目标 ETF，成立了摩根 MSCI 中国
A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“MSCI 中国 A 股 ETF 联接基金”。MSCI 中
国 A 股 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,625,519.33

等于：本金 1,625,365.18

加：应计利息 154.15

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 1,625,519.33

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 93,259,915.01 - 86,106,037.06 -7,153,877.95

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约


交 易 所 -

市场 - - -

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 93,259,915.01 - 86,106,037.06 -7,153,877.95

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 7,346,640.00 - - -

股指期货 7,346,640.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 7,346,640.00 - - -

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IF2309 IF2309 6.00 6,910,200.00 -436,440.00

合计 - - - -436,440.00

减：可抵销期货暂收款 - - - -

净额 - - - -

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关 的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

6.4.7.4 买入返售金融资产

无余额。
6.4.7.5 其他资产

无余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 16,019.77

其中：交易所市场 16,019.77

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 148,683.19

应付指数使用费 12,500.71

合计 177,203.67

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 99,727,323.00 99,727,323.00

本期申购 12,000,000.00 12,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -27,000,000.00 -27,000,000.00

本期末 84,727,323.00 84,727,323.00

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 51,396,949.63 -37,085,365.51 14,311,584.12

本期利润 -396,066.14 -433,324.31 -829,390.45

本期基金份额交易产生的 -7,714,355.01 4,668,061.78 -3,046,293.23

变动数

其中：基金申购款 6,139,129.58 -4,122,297.52 2,016,832.06


基金赎回款 -13,853,484.59 8,790,359.30 -5,063,125.29

本期已分配利润 - - -

本期末 43,286,528.48 -32,850,628.04 10,435,900.44

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 4,061.21

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 319.80

其他 189.94

合计 4,570.95

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,091,345.52

股票投资收益——赎回差价收入 -142,523.63

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -1,233,869.15

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 26,411,711.07

减：卖出股票成本总额 27,447,850.90

减：交易费用 55,205.69

买卖股票差价收入 -1,091,345.52

6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 32,063,125.29

减：现金支付赎回款总额 13,914,391.29


减：赎回股票成本总额 18,291,257.63

减：交易费用 -

赎回差价收入 -142,523.63

6.4.7.11 债券投资收益

无。
6.4.7.12 衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股指期货投资收益 -188.44

6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,032,440.22

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,032,440.22

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 3,115.69

——股票投资 3,115.69

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -436,440.00

——权证投资 -

——股指期货 -436,440.00

4.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -433,324.31

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 -

替代损益 61,626.66

合计 61,626.66

6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 29,175.82

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

指数使用费 69,035.83

合计 157,719.02

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

跟据中国证监会证监许可(2023)151 号《关于核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控制人的批复》，核准摩根资产管理控股公司(JPMorgan Asset Management Holdings Inc.)成为上投摩根基金管理有限公司主要股东；核准摩根大通公司(JPMorgan Chase &Co. )成为上投摩根基金管理有限公司实际控制人；对摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金管理有限公司 2.5 亿元出资(占注
册资本比例 100%)无异议。相关股权变更工商变更手续于 2023 年 3 月 24 日完成。根据《关于公司
法定名称变更的公告》，经本基金管理人的股东批准，本基金管理人的中文法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”，英文名称由“China International Fund
Management Co., Ltd.”变更为“JPMorganAsset Management (China) Company Limited”。上述本基金管
理人的法定名称变更事项，已按有关规定完成工商变更登记手续，并于 2023 年 4 月 10 日领取了变
更后的营业执照。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

摩根基金管理（中国）有限公司 基金管理人

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人

摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联 本基金的基金管理人管理的其他基金

接基金（“摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接”）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 77,195.49 93,867.65

其中：支付销售机构的客户维护费 3,629.92 4,171.61

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.15%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 25,731.87 31,289.21

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费


无
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金

持有的基金份
关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比

额的比例

例

摩根MSCI中国A 29,597,900.00 34.93% 30,047,900.00 30.13%
股 ETF 联接
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行 1,625,519.33 4,061.21 7,848,850.17 12,897.76

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

(1)于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有 42,400 股托管人平安银行的 A 股普通股，成本总额为人民
币 590,717.09 元，估值总额为人民币 476,152.00 元，占基金净资产的比例为 0.5004%(2022 年 12 月
31 日：本基金持有 57,000 股平安银行的 A 股普通股，成本总额为人民币 802,867.14 元，估值总额
为人民币 750,120.00 元，占基金资产净值的比例为 0.66%)。
6.4.11 利润分配情况

本报告期本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

60191 浙商 2023-0 1 个月 配股 11,370 22,967 30,016

6 银行 6-27 内 未上 2.02 2.64 .00 .40 .80 -

市

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、受限期为流通受限证券原始受限期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责建立并完善公司市场风险、流动性风险、信用风险管理框架，运用系统化分析工具对以上进行分析和识别，提升公司风险科技水平。运营风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。投资准则管理部负责执行和管控投资准则，通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 1,625,519.33 - - - 1,625,519.33

结算备付金 6,780,740.29 - - - 6,780,740.29

存出保证金 844,067.65 - - - 844,067.65

交易性金融 - - - 86,106,037.06 86,106,037.06
资产

买入返售金 - - - - -
融资产

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 9,250,327.27

- - 86,106,037.06 95,356,364.33

负债

卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 11,952.93 11,952.93
报酬

应付托管费 - - - 3,984.29 3,984.29

应付销售服 - - - - -
务费

应付交易费 - - - - -
用

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 177,203.67 177,203.67

负债总计 -

- - 193,140.89 193,140.89

利 率 敏 感 度 9,250,327.27

缺口 - - 85,912,896.17 95,163,223.44


上年度末

2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 4,370,174.47 - - - 4,370,174.47

结算备付金 86,079.67 - - - 86,079.67

存出保证金 34,191.63 - - - 34,191.63

交易性金融 - - - 109,777,288.81 109,777,288.81
资产

资产总计 4,490,445.77

- - 109,777,288.81 114,267,734.58

负债

应付管理人 - - - 14,386.89 14,386.89
报酬

应付托管费 - - - 4,795.65 4,795.65

其他负债 - - - 209,644.92 209,644.92

负债总计 -

- - 228,827.46 228,827.46

利 率 敏 感 度 4,490,445.77

缺口 - - 109,548,461.35 114,038,907.12

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在投资运作过程中，本基金根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产 80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

109,777,288.8

交易性金融资产－股票投资 86,106,037.06 90.48 96.26
1

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

109,777,288.8

合计 86,106,037.06 90.48 96.26
1

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）


本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1. 业绩比较基准上升 增加约 462 增加约 553
5%

2. 业绩比较基准下降 减少约 462 减少约 553
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 86,106,037.06 109,643,134.81

第二层次 - 134,154.00

第三层次 - -

合计 86,106,037.06 109,777,288.81

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 86,106,037.06 90.30

其中：股票 86,106,037.06 90.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 8,406,259.62 8.82

8 其他各项资产 844,067.65 0.89

9 合计 95,356,364.33 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 914,611.90 0.96

B 采矿业 3,780,545.30 3.97

C 制造业 48,380,090.72 50.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,296,446.80 3.46

E 建筑业 1,933,272.80 2.03

F 批发和零售业 934,166.25 0.98

G 交通运输、仓储和邮政业 2,872,957.00 3.02

H 住宿和餐饮业 130,160.00 0.14

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,163,913.21 4.38

J 金融业 15,205,638.81 15.98

K 房地产业 1,303,334.48 1.37

L 租赁和商务服务业 786,645.32 0.83

M 科学研究和技术服务业 580,835.56 0.61

N 水利、环境和公共设施管理业 112,407.60 0.12

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 63,450.00 0.07

Q 卫生和社会工作 580,975.90 0.61

R 文化、体育和娱乐业 323,858.35 0.34

S 综合 115,178.00 0.12

合计 85,478,488.00 89.82

7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值 （％）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 34,506.00 0.04

C 制造业 516,745.06 0.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 42,880.00 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 33,418.00 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 627,549.06 0.66

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 2,748.00 4,646,868.00 4.88

2 300750 宁德时代 9,639.00 2,205,306.81 2.32

3 600036 招商银行 43,225.00 1,416,051.00 1.49

4 000858 五 粮 液 8,500.00 1,390,345.00 1.46

5 600900 长江电力 51,680.00 1,140,060.80 1.20

6 601318 中国平安 23,620.00 1,095,968.00 1.15

7 002594 比亚迪 3,953.00 1,020,941.31 1.07


8 300760 迈瑞医疗 2,667.00 799,566.60 0.84

9 601166 兴业银行 45,400.00 710,510.00 0.75

10 000568 泸州老窖 3,259.00 682,988.63 0.72

11 600276 恒瑞医药 13,928.00 667,151.20 0.70

12 601398 工商银行 137,400.00 662,268.00 0.70

13 601288 农业银行 186,000.00 656,580.00 0.69

14 600309 万华化学 6,900.00 606,096.00 0.64

15 601138 工业富联 21,600.00 544,320.00 0.57

16 600030 中信证券 26,615.00 526,444.70 0.55

17 601668 中国建筑 91,600.00 525,784.00 0.55

18 601899 紫金矿业 45,000.00 511,650.00 0.54

19 002475 立讯精密 15,550.00 504,597.50 0.53

20 002714 牧原股份 11,966.00 504,366.90 0.53

21 601328 交通银行 85,700.00 497,060.00 0.52

22 300059 东方财富 34,679.00 492,441.80 0.52

23 600809 山西汾酒 2,620.00 484,883.40 0.51

24 002352 顺丰控股 10,700.00 482,463.00 0.51

25 000001 平安银行 42,400.00 476,152.00 0.50

26 601012 隆基绿能 16,500.00 473,055.00 0.50

27 688111 金山办公 1,000.00 472,220.00 0.50

28 603288 海天味业 10,074.00 471,966.90 0.50

29 601888 中国中免 4,244.00 469,089.32 0.49

30 600000 浦发银行 64,074.00 463,895.76 0.49

31 601088 中国神华 14,400.00 442,800.00 0.47

32 600028 中国石化 69,300.00 440,748.00 0.46

33 002304 洋河股份 3,283.00 431,222.05 0.45

34 600406 国电南瑞 17,607.00 406,721.70 0.43

35 600887 伊利股份 14,000.00 396,480.00 0.42

36 000063 中兴通讯 8,700.00 396,198.00 0.42

37 601601 中国太保 15,000.00 389,700.00 0.41

38 601225 陕西煤业 21,200.00 385,628.00 0.41

39 002371 北方华创 1,200.00 381,180.00 0.40

40 300015 爱尔眼科 20,298.00 376,527.90 0.40

41 601816 京沪高铁 71,500.00 376,090.00 0.40

42 300274 阳光电源 3,200.00 373,216.00 0.39

43 600436 片仔癀 1,300.00 372,268.00 0.39

44 002142 宁波银行 14,384.00 363,915.20 0.38

45 601857 中国石油 47,100.00 351,837.00 0.37

46 603259 药明康德 5,616.00 349,932.96 0.37

47 002230 科大讯飞 5,100.00 346,596.00 0.36

48 601766 中国中车 53,100.00 345,150.00 0.36

49 601390 中国中铁 44,900.00 340,342.00 0.36

50 600048 保利发展 26,100.00 340,083.00 0.36

51 600438 通威股份 9,793.00 335,997.83 0.35


52 600905 三峡能源 62,400.00 335,088.00 0.35

53 000725 京东方Ａ 81,900.00 334,971.00 0.35

54 600050 中国联通 69,500.00 333,600.00 0.35

55 600690 海尔智家 13,800.00 324,024.00 0.34

56 600150 中国船舶 9,800.00 322,518.00 0.34

57 601818 光大银行 101,400.00 311,298.00 0.33

58 601658 邮储银行 63,500.00 310,515.00 0.33

59 600031 三一重工 18,500.00 307,655.00 0.32

60 002459 晶澳科技 7,256.00 302,575.20 0.32

61 601988 中国银行 76,700.00 299,897.00 0.32

62 000002 万 科Ａ 21,237.00 297,742.74 0.31

63 002129 TCL 中环 8,952.00 297,206.40 0.31

64 600016 民生银行 77,500.00 290,625.00 0.31

65 601985 中国核电 41,200.00 290,460.00 0.31

66 600019 宝钢股份 48,600.00 273,132.00 0.29

67 300014 亿纬锂能 4,445.00 268,922.50 0.28

68 300308 中际旭创 1,800.00 265,410.00 0.28

69 688036 传音控股 1,800.00 264,600.00 0.28

70 300498 温氏股份 14,280.00 262,038.00 0.28

71 601919 中远海控 27,790.00 261,226.00 0.27

72 002493 荣盛石化 22,147.00 257,791.08 0.27

73 603501 韦尔股份 2,537.00 248,727.48 0.26

74 600893 航发动力 5,800.00 245,108.00 0.26

75 601006 大秦铁路 32,500.00 241,475.00 0.25

76 600104 上汽集团 17,000.00 240,890.00 0.25

77 600919 江苏银行 32,250.00 237,037.50 0.25

78 000625 长安汽车 18,096.00 233,981.28 0.25

79 601066 中信建投 9,500.00 229,900.00 0.24

80 601211 国泰君安 16,400.00 229,436.00 0.24

81 300122 智飞生物 5,179.00 228,911.80 0.24

82 000792 盐湖股份 11,900.00 228,123.00 0.24

83 000166 申万宏源 49,200.00 227,304.00 0.24

84 000651 格力电器 6,200.00 226,362.00 0.24

85 002466 天齐锂业 3,200.00 223,712.00 0.24

86 000596 古井贡酒 900.00 222,642.00 0.23

87 300896 爱美客 500.00 222,475.00 0.23

88 688012 中微公司 1,422.00 222,471.90 0.23

89 601688 华泰证券 16,100.00 221,697.00 0.23

90 600346 恒力石化 15,400.00 220,682.00 0.23

91 001979 招商蛇口 16,901.00 220,220.03 0.23

92 002460 赣锋锂业 3,548.00 216,286.08 0.23

93 601669 中国电建 37,600.00 215,824.00 0.23

94 002027 分众传媒 31,600.00 215,196.00 0.23

95 601169 北京银行 46,200.00 213,906.00 0.22


96 601628 中国人寿 6,100.00 213,256.00 0.22

97 600999 招商证券 15,593.00 211,597.01 0.22

98 600585 海螺水泥 8,747.00 207,653.78 0.22

99 600886 国投电力 16,300.00 206,195.00 0.22

100 603993 洛阳钼业 38,600.00 205,738.00 0.22

101 300316 晶盛机电 2,900.00 205,610.00 0.22

102 688223 晶科能源 14,600.00 205,276.00 0.22

103 688599 天合光能 4,800.00 204,528.00 0.21

104 000538 云南白药 3,880.00 203,622.40 0.21

105 300033 同花顺 1,156.00 202,623.68 0.21

106 600989 宝丰能源 16,000.00 201,760.00 0.21

107 000938 紫光股份 6,231.00 198,457.35 0.21

108 601360 三六零 15,599.00 195,611.46 0.21

109 600837 海通证券 21,100.00 194,542.00 0.20

110 601689 拓普集团 2,400.00 193,680.00 0.20

111 002812 恩捷股份 2,000.00 192,700.00 0.20

112 600845 宝信软件 3,767.00 191,401.27 0.20

113 601100 恒立液压 2,966.00 190,802.78 0.20

114 000776 广发证券 12,900.00 189,759.00 0.20

115 600089 特变电工 8,500.00 189,465.00 0.20

116 600111 北方稀土 7,900.00 189,442.00 0.20

117 300124 汇川技术 2,950.00 189,419.50 0.20

118 688256 寒武纪 1,000.00 188,000.00 0.20

119 600703 三安光电 10,900.00 187,916.00 0.20

120 002920 德赛西威 1,200.00 186,972.00 0.20

121 000895 双汇发展 7,600.00 186,124.00 0.20

122 600570 恒生电子 4,188.00 185,486.52 0.19

123 600011 华能国际 20,000.00 185,200.00 0.19

124 600547 山东黄金 7,860.00 184,552.80 0.19

125 000338 潍柴动力 14,800.00 184,408.00 0.19

126 601009 南京银行 22,600.00 180,800.00 0.19

127 601229 上海银行 31,066.00 178,629.50 0.19

128 600010 包钢股份 99,600.00 178,284.00 0.19

129 002049 紫光国微 1,900.00 177,175.00 0.19

130 000425 徐工机械 25,800.00 174,666.00 0.18

131 600085 同仁堂 3,000.00 172,680.00 0.18

132 002709 天赐材料 4,180.00 172,174.20 0.18

133 603659 璞泰来 4,430.00 169,314.60 0.18

134 002311 海大集团 3,600.00 168,624.00 0.18

135 600188 兖矿能源 5,600.00 167,552.00 0.18

136 002555 三七互娱 4,800.00 167,424.00 0.18

137 601336 新华保险 4,551.00 167,340.27 0.18

138 601868 中国能建 70,800.00 165,672.00 0.17

139 000963 华东医药 3,800.00 164,806.00 0.17


140 000100 TCL 科技 41,040.00 161,697.60 0.17

141 000301 东方盛虹 13,600.00 160,752.00 0.17

142 603799 华友钴业 3,460.00 158,848.60 0.17

143 600958 东方证券 16,360.00 158,692.00 0.17

144 601600 中国铝业 28,900.00 158,661.00 0.17

145 600660 福耀玻璃 4,400.00 157,740.00 0.17

146 600015 华夏银行 29,000.00 156,890.00 0.16

147 600600 青岛啤酒 1,500.00 155,445.00 0.16

148 000977 浪潮信息 3,200.00 155,200.00 0.16

149 601618 中国中冶 39,000.00 154,830.00 0.16

150 600039 四川路桥 15,780.00 154,801.80 0.16

151 600588 用友网络 7,531.00 154,385.50 0.16

152 688303 大全能源 3,800.00 153,710.00 0.16

153 601995 中金公司 4,300.00 152,736.00 0.16

154 603806 福斯特 4,096.00 152,330.24 0.16

155 603986 兆易创新 1,432.00 152,150.00 0.16

156 600926 杭州银行 12,912.00 151,716.00 0.16

157 600795 国电电力 39,000.00 149,370.00 0.16

158 600221 海航控股 93,600.00 147,888.00 0.16

159 600029 南方航空 24,500.00 147,735.00 0.16

160 688396 华润微 2,800.00 146,748.00 0.15

161 600674 川投能源 9,700.00 145,985.00 0.15

162 688008 澜起科技 2,531.00 145,330.02 0.15

163 002236 大华股份 7,300.00 144,175.00 0.15

164 603369 今世缘 2,700.00 142,560.00 0.15

165 601865 福莱特 3,700.00 142,487.00 0.15

166 600196 复星医药 4,600.00 142,140.00 0.15

167 300413 芒果超媒 4,135.00 141,458.35 0.15

168 600426 华鲁恒升 4,610.00 141,204.30 0.15

169 601111 中国国航 16,900.00 139,256.00 0.15

170 601607 上海医药 6,100.00 136,701.00 0.14

171 601633 长城汽车 5,400.00 135,918.00 0.14

172 601788 光大证券 8,500.00 135,065.00 0.14

173 605117 德业股份 900.00 134,595.00 0.14

174 002241 歌尔股份 7,500.00 133,125.00 0.14

175 600745 闻泰科技 2,700.00 132,030.00 0.14

176 601939 建设银行 21,000.00 131,460.00 0.14

177 601916 浙商银行 49,270.00 130,072.80 0.14

178 601877 正泰电器 4,700.00 129,955.00 0.14

179 000999 华润三九 2,114.00 128,235.24 0.13

180 300433 蓝思科技 10,900.00 128,184.00 0.13

181 300999 金龙鱼 3,200.00 127,968.00 0.13

182 600741 华域汽车 6,900.00 127,374.00 0.13

183 601727 上海电气 27,600.00 126,132.00 0.13


184 688126 沪硅产业 6,000.00 125,400.00 0.13

185 603392 万泰生物 1,876.00 125,260.52 0.13

186 600176 中国巨石 8,745.00 123,829.20 0.13

187 600023 浙能电力 24,400.00 123,708.00 0.13

188 002602 世纪华通 16,260.00 123,413.40 0.13

189 300408 三环集团 4,200.00 123,270.00 0.13

190 000661 长春高新 900.00 122,670.00 0.13

191 600009 上海机场 2,700.00 122,634.00 0.13

192 600584 长电科技 3,900.00 121,563.00 0.13

193 002736 国信证券 13,900.00 121,347.00 0.13

194 601127 赛力斯 3,300.00 121,341.00 0.13

195 601319 中国人保 20,700.00 120,888.00 0.13

196 601021 春秋航空 2,100.00 120,687.00 0.13

197 600027 华电国际 17,900.00 119,751.00 0.13

198 600522 中天科技 7,500.00 119,325.00 0.13

199 603260 合盛硅业 1,700.00 119,034.00 0.13

200 600732 爱旭股份 3,860.00 118,695.00 0.12

201 600115 中国东航 24,900.00 118,524.00 0.12

202 002050 三花智控 3,900.00 118,014.00 0.12

203 601901 方正证券 18,000.00 117,720.00 0.12

204 300782 卓胜微 1,204.00 116,342.52 0.12

205 601377 兴业证券 18,900.00 115,668.00 0.12

206 000876 新 希 望 9,900.00 115,632.00 0.12

207 601825 沪农商行 21,100.00 114,995.00 0.12

208 600875 东方电气 6,100.00 113,765.00 0.12

209 000983 山西焦煤 12,420.00 113,022.00 0.12

210 601238 广汽集团 10,800.00 112,536.00 0.12

211 002648 卫星化学 7,397.00 110,659.12 0.12

212 002252 上海莱士 14,700.00 110,397.00 0.12

213 601117 中国化学 13,300.00 110,124.00 0.12

214 600489 中金黄金 10,600.00 109,498.00 0.12

215 600233 圆通速递 7,500.00 109,200.00 0.11

216 601881 中国银河 9,400.00 109,134.00 0.11

217 002074 国轩高科 3,900.00 107,718.00 0.11

218 002600 领益智造 15,400.00 106,414.00 0.11

219 600803 新奥股份 5,600.00 106,288.00 0.11

220 002180 纳思达 3,100.00 106,175.00 0.11

221 601699 潞安环能 6,500.00 106,080.00 0.11

222 688032 禾迈股份 298.00 105,834.70 0.11

223 000733 振华科技 1,100.00 105,435.00 0.11

224 600918 中泰证券 15,200.00 105,032.00 0.11

225 300418 昆仑万维 2,600.00 104,728.00 0.11

226 000157 中联重科 15,500.00 104,625.00 0.11

227 002001 新 和 成 6,764.00 104,165.60 0.11


228 603833 欧派家居 1,081.00 103,559.80 0.11

229 601872 招商轮船 17,800.00 103,062.00 0.11

230 600415 小商品城 12,000.00 102,360.00 0.11

231 002938 鹏鼎控股 4,200.00 102,018.00 0.11

232 300454 深信服 900.00 101,925.00 0.11

233 600515 海南机场 25,000.00 101,500.00 0.11

234 600132 重庆啤酒 1,100.00 101,376.00 0.11

235 002841 视源股份 1,511.00 100,995.24 0.11

236 300832 新产业 1,700.00 100,300.00 0.11

237 601838 成都银行 8,200.00 100,122.00 0.11

238 600061 国投资本 13,900.00 98,968.00 0.10

239 600332 白云山 3,100.00 98,828.00 0.10

240 603444 吉比特 200.00 98,222.00 0.10

241 600256 广汇能源 14,300.00 98,098.00 0.10

242 600161 天坛生物 3,600.00 97,740.00 0.10

243 300223 北京君正 1,100.00 97,141.00 0.10

244 600079 人福医药 3,600.00 96,984.00 0.10

245 000066 中国长城 7,000.00 96,810.00 0.10

246 000807 云铝股份 7,600.00 96,748.00 0.10

247 002422 科伦药业 3,258.00 96,697.44 0.10

248 300496 中科创达 1,000.00 96,350.00 0.10

249 300751 迈为股份 568.00 96,207.84 0.10

250 600026 中远海能 7,600.00 96,064.00 0.10

251 002384 东山精密 3,700.00 95,830.00 0.10

252 300628 亿联网络 2,730.00 95,741.10 0.10

253 603198 迎驾贡酒 1,500.00 95,700.00 0.10

254 600460 士兰微 3,100.00 93,837.00 0.10

255 603486 科沃斯 1,200.00 93,324.00 0.10

256 002603 以岭药业 3,620.00 92,997.80 0.10

257 300003 乐普医疗 4,100.00 92,701.00 0.10

258 300142 沃森生物 3,500.00 92,575.00 0.10

259 002821 凯莱英 780.00 91,930.80 0.10

260 603688 石英股份 800.00 91,072.00 0.10

261 000786 北新建材 3,715.00 91,054.65 0.10

262 688777 中控技术 1,450.00 91,031.00 0.10

263 688009 中国通号 15,600.00 90,480.00 0.10

264 300724 捷佳伟创 800.00 89,880.00 0.09

265 002007 华兰生物 4,000.00 89,640.00 0.09

266 603899 晨光股份 2,000.00 89,280.00 0.09

267 688363 华熙生物 1,000.00 89,160.00 0.09

268 300146 汤臣倍健 3,700.00 88,726.00 0.09

269 300763 锦浪科技 850.00 88,485.00 0.09

270 603345 安井食品 600.00 88,080.00 0.09

271 600702 舍得酒业 700.00 86,765.00 0.09


272 002463 沪电股份 4,120.00 86,272.80 0.09

273 300037 新宙邦 1,660.00 86,137.40 0.09

274 603290 斯达半导 400.00 86,080.00 0.09

275 002601 龙佰集团 5,200.00 85,800.00 0.09

276 600362 江西铜业 4,500.00 85,410.00 0.09

277 600536 中国软件 1,820.00 85,321.60 0.09

278 603939 益丰药房 2,302.00 85,174.00 0.09

279 600754 锦江酒店 2,000.00 84,680.00 0.09

280 002916 深南电路 1,120.00 84,414.40 0.09

281 601615 明阳智能 5,000.00 84,400.00 0.09

282 688099 晶晨股份 1,000.00 84,320.00 0.09

283 300759 康龙化成 2,200.00 84,216.00 0.09

284 601878 浙商证券 8,500.00 83,980.00 0.09

285 000988 华工科技 2,200.00 83,622.00 0.09

286 002568 百润股份 2,284.00 83,023.40 0.09

287 300661 圣邦股份 1,007.00 82,704.91 0.09

288 600160 巨化股份 5,900.00 81,302.00 0.09

289 688301 奕瑞科技 287.00 81,057.41 0.09

290 600018 上港集团 15,300.00 80,325.00 0.08

291 300957 贝泰妮 900.00 79,992.00 0.08

292 002202 金风科技 7,500.00 79,650.00 0.08

293 002028 思源电气 1,700.00 79,424.00 0.08

294 688063 派能科技 400.00 79,300.00 0.08

295 002223 鱼跃医疗 2,200.00 79,178.00 0.08

296 600487 亨通光电 5,400.00 79,164.00 0.08

297 000408 藏格矿业 3,500.00 78,995.00 0.08

298 002558 巨人网络 4,400.00 78,892.00 0.08

299 000069 华侨城Ａ 17,900.00 78,760.00 0.08

300 601958 金钼股份 7,000.00 78,050.00 0.08

301 688122 西部超导 1,400.00 78,022.00 0.08

302 002738 中矿资源 1,524.00 77,632.56 0.08

303 002340 格林美 11,200.00 77,392.00 0.08

304 000729 燕京啤酒 6,200.00 77,314.00 0.08

305 600219 南山铝业 25,600.00 77,312.00 0.08

306 601058 赛轮轮胎 6,700.00 76,313.00 0.08

307 601555 东吴证券 10,986.00 76,242.84 0.08

308 002080 中材科技 3,700.00 75,924.00 0.08

309 002430 杭氧股份 2,200.00 75,592.00 0.08

310 603882 金域医学 1,000.00 75,500.00 0.08

311 601216 君正集团 18,400.00 75,440.00 0.08

312 688220 翱捷科技 1,000.00 75,390.00 0.08

313 688516 奥特维 400.00 75,360.00 0.08

314 002756 永兴材料 1,200.00 75,132.00 0.08

315 002294 信立泰 2,400.00 74,856.00 0.08


316 000423 东阿阿胶 1,400.00 74,830.00 0.08

317 600642 申能股份 10,700.00 74,793.00 0.08

318 002156 通富微电 3,300.00 74,580.00 0.08

319 600004 白云机场 5,200.00 74,568.00 0.08

320 600884 杉杉股份 4,900.00 74,186.00 0.08

321 601799 星宇股份 600.00 74,160.00 0.08

322 002064 华峰化学 10,800.00 74,088.00 0.08

323 603885 吉祥航空 4,800.00 74,064.00 0.08

324 600970 中材国际 5,800.00 73,950.00 0.08

325 600705 中航产融 19,300.00 73,919.00 0.08

326 601108 财通证券 10,190.00 73,775.60 0.08

327 603606 东方电缆 1,500.00 73,545.00 0.08

328 000629 钒钛股份 18,800.00 73,508.00 0.08

329 002409 雅克科技 1,000.00 72,880.00 0.08

330 688561 奇安信 1,400.00 72,534.00 0.08

331 600183 生益科技 5,100.00 72,420.00 0.08

332 002414 高德红外 9,317.00 72,393.09 0.08

333 300919 中伟股份 1,200.00 72,300.00 0.08

334 000932 华菱钢铁 15,100.00 72,027.00 0.08

335 688521 芯原股份 1,000.00 71,920.00 0.08

336 002372 伟星新材 3,500.00 71,890.00 0.08

337 002625 光启技术 4,700.00 71,722.00 0.08

338 000723 美锦能源 9,500.00 71,630.00 0.08

339 600153 建发股份 6,565.00 71,624.15 0.08

340 002939 长城证券 8,800.00 71,544.00 0.08

341 603737 三棵树 1,092.00 71,438.64 0.08

342 600383 金地集团 9,900.00 71,379.00 0.08

343 000975 银泰黄金 6,100.00 71,370.00 0.07

344 603596 伯特利 900.00 71,334.00 0.07

345 601966 玲珑轮胎 3,200.00 71,104.00 0.07

346 601155 新城控股 4,931.00 71,055.71 0.07

347 002624 完美世界 4,200.00 70,938.00 0.07

348 000738 航发控制 2,900.00 70,760.00 0.07

349 300769 德方纳米 640.00 70,547.20 0.07

350 300144 宋城演艺 5,680.00 70,432.00 0.07

351 600606 绿地控股 25,600.00 70,400.00 0.07

352 600109 国金证券 8,100.00 70,227.00 0.07

353 601233 桐昆股份 5,300.00 70,225.00 0.07

354 000783 长江证券 12,100.00 70,180.00 0.07

355 002153 石基信息 4,958.00 69,412.00 0.07

356 601077 渝农商行 19,300.00 69,287.00 0.07

357 603156 养元饮品 2,800.00 69,160.00 0.07

358 603233 大参林 2,468.00 69,128.68 0.07

359 000032 深桑达Ａ 2,100.00 69,090.00 0.07


360 600157 永泰能源 48,500.00 68,870.00 0.07

361 600298 安琪酵母 1,900.00 68,799.00 0.07

362 600563 法拉电子 500.00 68,650.00 0.07

363 000027 深圳能源 10,400.00 68,536.00 0.07

364 601577 长沙银行 8,800.00 68,288.00 0.07

365 600096 云天化 4,000.00 68,280.00 0.07

366 000021 深科技 3,400.00 67,966.00 0.07

367 600763 通策医疗 700.00 67,802.00 0.07

368 000009 中国宝安 5,600.00 67,592.00 0.07

369 603658 安图生物 1,300.00 67,249.00 0.07

370 688187 时代电气 1,600.00 66,976.00 0.07

371 300207 欣旺达 4,100.00 66,912.00 0.07

372 600021 上海电力 6,200.00 66,774.00 0.07

373 603816 顾家家居 1,750.00 66,762.50 0.07

374 000630 铜陵有色 23,000.00 66,470.00 0.07

375 600352 浙江龙盛 7,100.00 66,385.00 0.07

376 601990 南京证券 8,100.00 66,258.00 0.07

377 300390 天华新能 1,850.00 66,230.00 0.07

378 002850 科达利 500.00 66,125.00 0.07

379 603185 弘元绿能 880.00 65,604.00 0.07

380 002056 横店东磁 3,600.00 65,556.00 0.07

381 300487 蓝晓科技 1,050.00 65,541.00 0.07

382 002078 太阳纸业 6,100.00 65,209.00 0.07

383 601696 中银证券 6,100.00 65,026.00 0.07

384 002128 电投能源 4,900.00 64,778.00 0.07

385 002185 华天科技 7,000.00 64,400.00 0.07

386 688169 石头科技 200.00 64,136.00 0.07

387 601880 辽港股份 41,100.00 64,116.00 0.07

388 603568 伟明环保 3,660.00 64,086.60 0.07

389 300118 东方日升 2,500.00 64,075.00 0.07

390 600378 昊华科技 1,700.00 63,988.00 0.07

391 603338 浙江鼎力 1,140.00 63,851.40 0.07

392 002240 盛新锂能 2,000.00 63,740.00 0.07

393 600177 雅戈尔 10,100.00 63,731.00 0.07

394 000933 神火股份 4,900.00 63,700.00 0.07

395 002607 中公教育 13,500.00 63,450.00 0.07

396 600998 九州通 6,109.00 63,411.42 0.07

397 603589 口子窖 1,284.00 63,365.40 0.07

398 002152 广电运通 5,400.00 63,288.00 0.07

399 000799 酒鬼酒 700.00 63,105.00 0.07

400 600348 华阳股份 7,950.00 62,884.50 0.07

401 600848 上海临港 5,240.00 62,618.00 0.07

402 600872 中炬高新 1,700.00 62,543.00 0.07

403 002673 西部证券 9,800.00 62,230.00 0.07


404 600546 山煤国际 4,300.00 62,221.00 0.07

405 600985 淮北矿业 5,400.00 62,208.00 0.07

406 000831 中国稀土 2,100.00 62,160.00 0.07

407 600511 国药股份 1,600.00 62,160.00 0.07

408 601933 永辉超市 19,800.00 61,974.00 0.07

409 000728 国元证券 9,500.00 61,940.00 0.07

410 300604 长川科技 1,300.00 61,737.00 0.06

411 688180 君实生物 1,600.00 61,664.00 0.06

412 300601 康泰生物 2,420.00 61,443.80 0.06

413 600779 水井坊 1,038.00 61,231.62 0.06

414 600486 扬农化工 700.00 61,194.00 0.06

415 002044 美年健康 8,600.00 61,146.00 0.06

416 002532 天山铝业 10,200.00 61,098.00 0.06

417 002120 韵达股份 6,300.00 60,228.00 0.06

418 002405 四维图新 5,200.00 60,216.00 0.06

419 002739 万达电影 4,800.00 60,192.00 0.06

420 688385 复旦微电 1,200.00 60,120.00 0.06

421 300595 欧普康视 1,990.00 60,078.10 0.06

422 002244 滨江集团 6,800.00 59,976.00 0.06

423 601991 大唐发电 18,100.00 59,911.00 0.06

424 601231 环旭电子 4,000.00 59,840.00 0.06

425 002385 大北农 9,009.00 59,459.40 0.06

426 002531 天顺风能 3,900.00 59,397.00 0.06

427 600521 华海药业 3,220.00 59,280.20 0.06

428 600549 厦门钨业 3,110.00 59,183.30 0.06

429 301236 软通动力 2,150.00 58,501.50 0.06

430 600655 豫园股份 8,500.00 58,310.00 0.06

431 603893 瑞芯微 800.00 58,280.00 0.06

432 600566 济川药业 2,000.00 58,080.00 0.06

433 000987 越秀资本 9,119.00 57,905.65 0.06

434 000591 太阳能 8,500.00 57,630.00 0.06

435 600481 双良节能 4,100.00 57,318.00 0.06

436 600873 梅花生物 6,400.00 57,152.00 0.06

437 688728 格科微 3,600.00 56,952.00 0.06

438 002032 苏 泊 尔 1,139.00 56,950.00 0.06

439 000800 一汽解放 6,800.00 56,916.00 0.06

440 000683 远兴能源 7,900.00 56,801.00 0.06

441 600583 海油工程 9,700.00 56,745.00 0.06

442 601198 东兴证券 7,075.00 56,741.50 0.06

443 000960 锡业股份 3,600.00 55,980.00 0.06

444 600704 物产中大 11,300.00 55,822.00 0.06

445 300073 当升科技 1,100.00 55,363.00 0.06

446 002353 杰瑞股份 2,200.00 55,286.00 0.06

447 605358 立昂微 1,500.00 55,095.00 0.06


448 300699 光威复材 1,780.00 54,913.00 0.06

449 603456 九洲药业 2,000.00 54,760.00 0.06

450 601168 西部矿业 5,200.00 54,652.00 0.06

451 000513 丽珠集团 1,400.00 54,474.00 0.06

452 000519 中兵红箭 3,000.00 54,270.00 0.06

453 000703 恒逸石化 7,991.00 54,178.98 0.06

454 300395 菲利华 1,100.00 54,120.00 0.06

455 688005 容百科技 1,000.00 54,020.00 0.06

456 300676 华大基因 900.00 53,991.00 0.06

457 600380 健康元 4,200.00 53,382.00 0.06

458 601866 中远海发 21,600.00 53,352.00 0.06

459 600141 兴发集团 2,400.00 53,328.00 0.06

460 002508 老板电器 2,100.00 53,109.00 0.06

461 600369 西南证券 14,500.00 52,925.00 0.06

462 600699 均胜电子 3,000.00 52,920.00 0.06

463 688188 柏楚电子 280.00 52,796.80 0.06

464 002797 第一创业 9,200.00 52,624.00 0.06

465 603613 国联股份 1,422.00 52,514.46 0.06

466 600170 上海建工 19,500.00 52,455.00 0.06

467 002966 苏州银行 8,000.00 52,400.00 0.06

468 002518 科士达 1,300.00 52,013.00 0.05

469 603517 绝味食品 1,400.00 52,010.00 0.05

470 600598 北大荒 3,900.00 51,987.00 0.05

471 600516 方大炭素 8,360.00 51,832.00 0.05

472 300251 光线传媒 6,400.00 51,776.00 0.05

473 600038 中直股份 1,300.00 51,766.00 0.05

474 601016 节能风电 14,100.00 51,747.00 0.05

475 002299 圣农发展 2,700.00 51,705.00 0.05

476 002465 海格通信 5,000.00 51,700.00 0.05

477 300347 泰格医药 800.00 51,632.00 0.05

478 603529 爱玛科技 1,600.00 51,552.00 0.05

479 603712 七一二 1,700.00 51,357.00 0.05

480 000709 河钢股份 22,600.00 51,076.00 0.05

481 601636 旗滨集团 5,900.00 50,858.00 0.05

482 002268 电科网安 1,800.00 50,166.00 0.05

483 300212 易华录 1,500.00 49,845.00 0.05

484 600688 上海石化 16,000.00 49,760.00 0.05

485 002145 中核钛白 8,420.00 49,593.80 0.05

486 000050 深天马Ａ 5,400.00 49,572.00 0.05

487 002065 东华软件 7,000.00 49,420.00 0.05

488 603858 步长制药 2,400.00 49,416.00 0.05

489 000937 冀中能源 7,700.00 49,126.00 0.05

490 600559 老白干酒 2,000.00 49,020.00 0.05

491 600392 盛和资源 3,800.00 48,906.00 0.05


492 600499 科达制造 4,300.00 48,848.00 0.05

493 002831 裕同科技 2,000.00 48,780.00 0.05

494 600988 赤峰黄金 3,600.00 48,456.00 0.05

495 000825 太钢不锈 12,500.00 48,375.00 0.05

496 002266 浙富控股 11,700.00 48,321.00 0.05

497 603707 健友股份 3,578.00 48,303.00 0.05

498 300568 星源材质 2,796.00 48,063.24 0.05

499 300438 鹏辉能源 1,000.00 48,040.00 0.05

500 600673 东阳光 6,600.00 47,586.00 0.05

501 002926 华西证券 5,700.00 47,367.00 0.05

502 688779 长远锂科 4,200.00 47,334.00 0.05

503 601456 国联证券 5,200.00 47,320.00 0.05

504 603077 和邦生物 19,300.00 46,899.00 0.05

505 688390 固德威 280.00 46,720.80 0.05

506 000739 普洛药业 2,600.00 46,124.00 0.05

507 000155 川能动力 3,200.00 46,080.00 0.05

508 002407 多氟多 2,320.00 46,075.20 0.05

509 000893 亚钾国际 2,000.00 45,880.00 0.05

510 002507 涪陵榨菜 2,500.00 45,775.00 0.05

511 600258 首旅酒店 2,400.00 45,480.00 0.05

512 002791 坚朗五金 700.00 45,297.00 0.05

513 688002 睿创微纳 1,000.00 44,800.00 0.05

514 002541 鸿路钢构 1,550.00 44,655.50 0.05

515 300373 扬杰科技 1,100.00 44,627.00 0.05

516 000998 隆平高科 2,900.00 44,515.00 0.05

517 002497 雅化集团 2,500.00 44,450.00 0.05

518 000830 鲁西化工 4,200.00 44,352.00 0.05

519 002176 江特电机 3,700.00 44,104.00 0.05

520 002500 山西证券 7,850.00 43,803.00 0.05

521 603218 日月股份 2,300.00 43,677.00 0.05

522 300558 贝达药业 900.00 43,227.00 0.05

523 002487 大金重工 1,400.00 43,176.00 0.05

524 002138 顺络电子 1,800.00 43,038.00 0.05

525 600056 中国医药 3,300.00 42,834.00 0.05

526 000401 冀东水泥 5,800.00 42,746.00 0.04

527 603127 昭衍新药 1,004.00 41,063.60 0.04

528 002192 融捷股份 600.00 40,098.00 0.04

529 300529 健帆生物 1,720.00 39,869.60 0.04

530 601992 金隅集团 18,200.00 39,676.00 0.04

531 002408 齐翔腾达 6,200.00 39,494.00 0.04

532 601666 平煤股份 5,100.00 38,454.00 0.04

533 600885 宏发股份 1,180.00 37,583.00 0.04

534 300357 我武生物 1,102.00 37,060.26 0.04

535 600801 华新水泥 3,000.00 37,050.00 0.04


536 002092 中泰化学 5,700.00 36,765.00 0.04

537 600338 西藏珠峰 2,000.00 36,520.00 0.04

538 300363 博腾股份 1,200.00 35,508.00 0.04

539 603866 桃李面包 3,498.00 35,399.76 0.04

540 002030 达安基因 3,028.00 30,189.16 0.03

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600372 中航电子 6,315.00 95,861.70 0.10

2 301035 润丰股份 700.00 54,999.00 0.06

3 603605 珀莱雅 448.00 50,355.20 0.05

4 300034 钢研高纳 1,200.00 47,268.00 0.05

5 688006 杭可科技 1,520.00 46,314.40 0.05

6 300726 宏达电子 1,000.00 44,720.00 0.05

7 000750 国海证券 12,800.00 42,880.00 0.05

8 300776 帝尔激光 640.00 41,536.00 0.04

9 603267 鸿远电子 600.00 39,180.00 0.04

10 600711 盛屯矿业 7,100.00 34,506.00 0.04

11 600295 鄂尔多斯 3,808.00 34,157.76 0.04

12 688202 美迪西 392.00 33,418.00 0.04

13 300850 新强联 850.00 31,773.00 0.03

14 002326 永太科技 2,000.00 30,580.00 0.03

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601816 京沪高铁 398,076.00 0.35

2 300750 宁德时代 353,097.20 0.31

3 000858 五 粮 液 328,060.00 0.29

4 002594 比亚迪 265,926.00 0.23

5 688256 寒武纪 253,218.00 0.22

6 600703 三安光电 211,045.00 0.19

7 600886 国投电力 205,609.00 0.18

8 600036 招商银行 198,986.00 0.17

9 688223 晶科能源 179,562.45 0.16

10 300418 昆仑万维 163,006.00 0.14


11 688303 大全能源 162,029.40 0.14

12 600221 海航控股 156,312.00 0.14

13 688126 沪硅产业 132,682.42 0.12

14 300760 迈瑞医疗 125,256.00 0.11

15 600023 浙能电力 121,512.00 0.11

16 601901 方正证券 121,320.00 0.11

17 600489 中金黄金 118,270.00 0.10

18 600732 爱旭股份 116,787.00 0.10

19 601021 春秋航空 114,967.00 0.10

20 600061 国投资本 114,899.00 0.10

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300750 宁德时代 1,119,246.10 0.98

2 000858 五 粮 液 902,236.32 0.79

3 600519 贵州茅台 686,837.00 0.60

4 002594 比亚迪 648,889.20 0.57

5 300760 迈瑞医疗 410,038.00 0.36

6 300124 汇川技术 348,741.00 0.31

7 000568 泸州老窖 327,503.20 0.29

8 300059 东方财富 320,929.00 0.28

9 000001 平安银行 305,979.00 0.27

10 002352 顺丰控股 292,356.00 0.26

11 002714 牧原股份 287,422.80 0.25

12 600036 招商银行 252,449.00 0.22

13 300015 爱尔眼科 248,702.00 0.22

14 002475 立讯精密 240,896.00 0.21

15 002304 洋河股份 239,109.00 0.21

16 002142 宁波银行 229,618.00 0.20

17 300014 亿纬锂能 189,274.00 0.17

18 000002 万 科Ａ 186,549.00 0.16

19 601318 中国平安 185,786.00 0.16

20 000725 京东方Ａ 179,462.00 0.16

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 14,162,048.09

卖出股票的收入（成交）总额 26,411,711.07

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 本报告期投资基金情况
7.11.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 844,067.65

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 844,067.65

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户) 户均持有的基 持有人结构


金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

49,791,657. 34,935,666.

1,140 74,322.21 58.77% 41.23%
00 00

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 招商证券股份有限公司 7,276,513.00 8.59%

2 广发证券股份有限公司 6,611,163.00 7.80%

3 东方证券股份有限公司 3,694,917.00 4.36%

4 黄志霖 1,906,200.00 2.25%

5 陈永军 1,506,800.00 1.78%

6 陈茂春 1,500,000.00 1.77%

7 华泰证券股份有限公司 1,069,126.00 1.26%

8 李红 900,000.00 1.06%

9 朱茵 798,800.00 0.94%

10 艾群力 600,000.00 0.71%

注：前十名持有人为除摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接基金之外的前十名持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 5 月 13 日）基金份额总额 744,727,323.00

本报告期期初基金份额总额 99,727,323.00

本报告期基金总申购份额 12,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 27,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 84,727,323.00


10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：

2023 年 1 月，公司股东选举组成新的董事会：Daniel Watkins 先生、Paul Bateman 先生、Paul Quinsee
先生、王大智先生、汪棣先生、曾翀先生和 Matthew Bersani 先生；同时决定原董事会成员陈兵先生、陈海宁先生、林仪桥先生和周晔先生不再担任公司董事职务，刘红忠先生和王学杰先生不再担任公司独立董事职务。
2023 年 6 月，公司股东新增并选举王琼慧女士和杜猛先生出任公司董事职务。

基金管理人于 2023 年 4 月 1 日公告，自 2023 年 3 月 31 日起，刘鲁旦先生不再担任公司副总经理。
基金管理人于 2023 年 4 月 27 日公告，自 2023 年 4 月 25 日起，Daniel Watkins 先生担任公司董事长，
王大智先生不再代为履行董事长职务。

基金管理人于 2023 年 6 月 30 日公告，自 2023 年 6 月 28 日起，王琼慧女士担任公司总经理、法定
代表人，王大智先生不再担任公司总经理、法定代表人。
基金托管人： 无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人未受稽查或处罚，亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，托管人未受稽查或处罚，亦未发现托管人的高级管理人员受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注

数量


票成交总 金总量的

额的比例 比例

中信证券 4 40,550,791.76 100.00% 25,600.18 100.00% -

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2. 交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3. 交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4. 本基金本年度无新增席位，无注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

关于上投摩根基金管理有限公司股东及实际 基金管理人公司网站及

1 控制人变更的公告 本基金选定的信息披露 2023-01-21

报纸


2 上投摩根基金管理有限公司关于董事变更的 同上 2023-02-01
公告

3 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人 同上 2023-04-01
员变更的公告

4 关于公司法定名称变更的公告 同上 2023-04-12

5 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金 同上 2023-04-12
更名事宜的公告

6 关于上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式 同上 2023-04-12
指数证券投资基金变更扩位简称的公告

7 摩根基金管理（中国）有限公司关于董事长变 同上 2023-04-27
更的公告

8 摩根基金管理（中国）有限公司关于深圳分公 同上 2023-05-13
司法定名称变更的公告

9 摩根基金管理（中国）有限公司关于北京分公 同上 2023-05-19
司法定名称变更的公告

10 摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管理 同上 2023-06-30
人员变更的公告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

联 接 基 20230101-202306 30,047 450,000. 29,597,900.

金 1 30 ,900.0 - 00 00 34.93%

0

产品特有风险

本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发
生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予本基金募集注册的文件

(二)摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同

(三)摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金托管协议

(四)法律意见书


(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则

(八)中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二三年八月三十一日
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