海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......59

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......60

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......60

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......60

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......60

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61

7.12 市场中性策略执行情况......61

7.13 投资组合报告附注......61
§8 基金份额持有人信息 ......62


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......63

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......63
9 开放式基金份额变动 ......64
§10 重大事件揭示 ......64

10.1 基金份额持有人大会决议......64

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64

10.4 基金投资策略的改变......64

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64

10.8 其他重大事件......66
§11 影响投资者决策的其他重要信息......69
§12 备查文件目录 ......70

12.1 备查文件目录......70

12.2 存放地点......70

12.3 查阅方式......70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

基金简称 海富通阿尔法对冲混合

基金主代码 519062

交易代码 519062

基金运作方式 契约型、发起式、开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,081,928,939.15 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C

下属分级基金的交易代码 519062 008795

报告期末下属分级基金的份额总额 5,913,300,540.02 份 168,628,399.13 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机会，并且采用有效
的风险管理措施，降低波动风险的同时，获取稳定的收益。

本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组合的稳定收益。同
投资策略 时本基金也根据市场环境的变化，灵活运用其他绝对收益策略，提高资金
利用效率。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
风险收益特征 市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此与一般的混合型基
金相比，本基金的预期风险更小。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 岳冲 许俊

联系电话 021-38650788 010-66594319

负责人 电子邮箱

chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 40088-40099 95566

传真 021-33830166 010-66594942


上海市浦东新区陆家嘴花园石

注册地址 桥路66号东亚银行金融大厦 北京西城区复兴门内大街1号

36-37层

上海市浦东新区陆家嘴花园石

办公地址 桥路66 号东亚银行金融大厦 北京西城区复兴门内大街1号

36-37层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 杨仓兵 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 海富通阿尔法对冲混合

A 海富通阿尔法对冲混合 C

本期已实现收益 403,868,492.06 10,887,950.20

本期利润 152,058,933.35 2,731,713.70

加权平均基金份额本期利润 0.0204 0.0153

本期加权平均净值利润率 1.74% 1.30%

本期基金份额净值增长率 1.38% 1.13%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C

期末可供分配利润 694,578,390.38 18,679,102.32

期末可供分配基金份额利润 0.1175 0.1108

期末基金资产净值 6,934,194,707.98 196,643,198.94

期末基金份额净值 1.173 1.166

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)


海富通阿尔法对冲混合 海富通阿尔法对冲混合 C
A

基金份额累计净值增长率 62.37% 4.11%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。

4、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020 年 1

月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通阿尔法对冲混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.09% 0.30% 0.22% 0.01% -0.31% 0.29%

过去三个月 -0.09% 0.32% 0.68% 0.01% -0.77% 0.31%

过去六个月 1.38% 0.50% 1.35% 0.01% 0.03% 0.49%

过去一年 1.03% 0.42% 2.75% 0.01% -1.72% 0.41%

过去三年 13.07% 0.32% 8.49% 0.01% 4.58% 0.31%

自基金合同生 62.37% 0.34% 20.55% 0.01% 41.82% 0.33%
效起至今
海富通阿尔法对冲混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.17% 0.28% 0.22% 0.01% -0.39% 0.27%

过去三个月 -0.26% 0.31% 0.68% 0.01% -0.94% 0.30%

过去六个月 1.13% 0.50% 1.35% 0.01% -0.22% 0.49%

过去一年 0.60% 0.42% 2.75% 0.01% -2.15% 0.41%

自基金合同生 4.11% 0.38% 3.98% 0.01% 0.13% 0.37%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2014 年 11 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日）

海富通阿尔法对冲混合 A
海富通阿尔法对冲混合 C

注：本基金合同于 2014 年 11 月 20 日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合
同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。本基金于 2020 年 1 月 21 日发

布公告，自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 87 只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多
因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富
通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海
富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资
基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通
上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海
富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投
资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海
富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可
交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富
通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基
金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期
开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混
合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、
海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证
券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基
金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格证
书。历任 Man-Drapeau Research
金融工程师，American Bourses
Corporation 中国区总经理，海富
本基金的基金 2018-04-0 通基金管理有限公司定量分析师、
杜晓海 经理；量化投 9 - 21 年 高级定量分析师、定量及风险管理
资部总监。 负责人、定量及风险管理总监、多
资产策略投资部总监，现任海富通
基金管理有限公司量化投资部总
监。2016 年 6 月起任海富通安颐
收益混合（原海富通养老收益混


合）基金经理。2016 年 6 月至 2020
年 10 月兼任海富通新内需混合基
金经理。2016 年 9 月起兼任海富
通欣荣混合基金经理。2017 年 4
月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛
定开混合基金经理。2017 年 5 月
至2019年10月兼任海富通富睿混
合（现海富通沪深 300 增强）基金
经理。2018 年 3 月至 2019 年 10
月兼任海富通富祥混合基金经理。
2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任海
富通东财大数据混合基金经理。
2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法
对冲混合、海富通创业板增强的基
金经理。2018 年 4 月至 2020 年 10
月兼任海富通量化前锋股票、海富
通稳固收益债券、海富通欣享混合
的基金经理。2018 年 4 月至 2019
年 10 月兼任海富通欣益混合、海
富通量化多因子混合的基金经理。
2019 年 6 月至 2020 年 10 月兼任
海富通研究精选混合基金经理。
2020 年 1 月起兼任海富通安益对
冲混合基金经理。2020 年 3 月起
兼任海富通中证 500 增强（原海富
通中证内地低碳指数）基金经理。
2020 年 4 月起兼任海富通添鑫收
益债券基金经理。2020 年 5 月起
兼任海富通富盈混合基金经理。
2020 年 6 月起兼任海富通富泽混
合基金经理。

硕士，持有基金从业人员资格证
书。2005 年 7 月至 2006 年 8 月任
上海涅柔斯投资管理有限公司美
股交易员。2007 年 4 月加入海富
通基金管理有限公司，历任交易
员、高级交易员、量化分析师、投
朱斌全 本基金的基金 2018-11-30 - 14 年 资经理、基金经理助理。2018 年
经理 11 月起任海富通阿尔法对冲混合
基金经理。2019 年 10 月起兼任海
富通富祥混合、海富通沪深 300
增强（原海富通富睿混合）、海富
通量化多因子混合及海富通欣益
混合的基金经理。2020 年 10 月起
兼任海富通欣享混合、海富通新内


需混合的基金经理。

硕士，持有基金从业人员资格证
书。历任上海从容投资管理有限公
司研究员，华泰柏瑞基金管理有限
公司研究员、高级研究员。2015
陈林海 本基金的基金 2020-05-11 2021-04-30 9 年 年 9 月加入海富通基金管理有限
经理助理。 公司，历任股票分析师、高级股票
分析师。2020 年 5 月至 2021 年 4
月任量化投资部的基金经理助理。
2021 年 4 月起任海富通添鑫收益
债券基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组

合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组

合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年，全球各大经济体从疫情中逐渐复苏，虽然路径有所曲折但经济活力显著增加。由于全球供应链还在恢复中，全球流动性释放充分，大宗商品价格涨幅最为显著。海外需求强劲但海运费用涨幅惊人，出口企业盈利增长受到相当制约。相对外需，国内需求稍显疲弱，日益上涨的原材料压缩中游制造业利润。消费服务业复苏态势确立但强度较弱，新经济（新消费）增长态势显著高于旧经济。资本市场担忧的全球货币紧缩在上半年没有得到应验。

市场整体走势如同 N 字型态势，风格出现明显变化。春节前，核心资产为主的“茅指数”领涨，春节后担心美债利率上行和货币政策转向，核心资产领跌。五月以来，十年期国债利率继续下行带来成长股反弹。尤其是降准以来，市场风格向成长板块继续偏移。上半年 A 股主要指数方面，上证
指数上涨 3.40%，沪深 300 上涨 0.24%，中证 800 上涨 1.72%，中小综指上涨 5.19%，创业板指上涨
17.22%。分行业看，周期和医药行业领涨，钢铁、化工、煤炭、综合和医药分别上涨 26.34%、19.12%、18.33%、16.93%和 16.10%；非银金融和军工通信明显落后，非银金融、国防军工、农林牧渔、通信和综合金融分别下跌 11.02%、8.46%、7.84%、3.35%和 2.88%。

从上半年市场内部的结构看，周期和成长交相呼应成为市场两条主线。周期主线在一季度演绎得淋漓尽致，尤其在碳达峰的政策预期下，与此匹配的是相关行业上半年的业绩表现。同样是业绩靓丽的电动车产业链和半导体，五月以来行情同样演绎得如火如荼。消费领域除了医药 CXO 和次高端白酒，整体表现较弱。市场上半年赚钱效应明显，小盘股表现优于大盘股，核心资产相对疲弱。市场交易集中度有所下降，双创指数表现靓丽。整个市场反映出经济结构转型带来的红利，中国优势供应链成为市场配置热点。

本报告期，本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通阿尔法对冲混合 A 净值增长率为 1.38%，同期业绩比较基准收益率为 1.35%，
基金净值跑赢业绩比较基准 0.03 个百分点；海富通阿尔法对冲混合 C 净值增长率为 1.13%，同期业
绩比较基准收益率为 1.35%，基金净值跑输业绩比较基准 0.22 个百分点。报告期内股票市场波动较大，导致基金跑输基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济复苏态势或依然延续，政策工具箱已经提前打开。经济韧性依旧，出口与地
产投资扩张趋势或可延续。货币政策预期可能更加平稳，对整个市场的影响或弱于上半年。当然，信用风险事件可能还会持续发生，流动性条件或与上半年相仿。

不管是周期还是成长，上半年的主线就是业绩（分子端）。上游原材料价格压力下半年依然明显，上游盈利或依然强于中游。产业趋势变化将是权益市场的主要驱动力。经济结构变化带来的红利较为确定，电动车、半导体、光伏等受益于政策导向的行业投资机会，或更加容易把握。行业格局较为良好的周期板块或可享受业绩增长带来的收益。

未来，本基金将继续在控制风险的基础上，积极寻找市场的机构性机会，力争跑赢市场。同时，基金依然会参与新股申购，努力增厚收益；本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30%。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 433,797,300.16 41,800,216.80

结算备付金 1,137,442,831.65 358,421,104.23

存出保证金 510,493,956.28 757,804,318.58

交易性金融资产 6.4.7.2 5,138,255,981.86 9,271,464,320.00

其中：股票投资 4,951,727,461.58 7,423,156,031.70

基金投资 - -

债券投资 186,528,520.28 1,848,308,288.30


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 73,950,889.96 183,280,473.67

应收利息 6.4.7.5 5,388,444.84 23,412,020.70

应收股利 - -

应收申购款 456,543.04 2,647,808.80

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 7,299,785,947.79 10,638,830,262.78

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 152,498,534.22 200,138,080.33

应付管理人报酬 9,368,795.14 14,430,878.93

应付托管费 1,561,465.81 2,405,146.48

应付销售服务费 65,922.70 89,786.95

应付交易费用 6.4.7.7 5,049,579.11 8,815,990.54

应交税费 4,562.40 79,028.91

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 399,181.49 663,772.42

负债合计 168,948,040.87 226,622,684.56

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 6,081,928,939.15 8,996,705,240.48

未分配利润 6.4.7.10 1,048,908,967.77 1,415,502,337.74

所有者权益合计 7,130,837,906.92 10,412,207,578.22

负债和所有者权益总计 7,299,785,947.79 10,638,830,262.78

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 6,081,928,939.15 份。其中海富通阿尔法对冲
混合 A 类基金份额总额 5,913,300,540.02 份，基金份额净值 1.173 元；海富通阿尔法对冲混合 C 类基
金份额总额 168,628,399.13 份，基金份额净值 1.166 元。
6.2 利润表
会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金


本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至

2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 259,859,524.86 420,244,363.03

1.利息收入 21,683,159.24 32,735,746.81

其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,338,318.33 20,542,923.92

债券利息收入 6,250,559.13 10,326,865.70

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,094,281.78 1,865,957.19

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 491,150,243.09 55,484,445.55

其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,024,056,758.28 156,131,177.17

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -32,812,376.81 10,023,243.46

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 -535,003,076.00 -168,365,766.83

股利收益 6.4.7.16 34,908,937.62 57,695,791.75

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -259,965,795.21 324,357,184.29
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 6,991,917.74 7,666,986.38

减：二、费用 105,068,877.81 80,893,196.06

1．管理人报酬 66,919,364.28 56,971,223.84

2．托管费 11,153,227.29 9,495,204.09

3．销售服务费 416,844.35 496,153.62

4．交易费用 6.4.7.19 26,389,893.75 13,459,600.73

5．利息支出 7,218.89 2,623.21

其中：卖出回购金融资产支出 7,218.89 2,623.21

6.税金及附加 10,249.83 297,302.28

7．其他费用 6.4.7.20 172,079.42 171,088.29

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 154,790,647.05 339,351,166.97
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 154,790,647.05 339,351,166.97

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金


本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 8,996,705,240.48 1,415,502,337.74 10,412,207,578.22
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 154,790,647.05 154,790,647.05
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -2,914,776,301.33 -521,384,017.02 -3,436,160,318.35
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,216,821,071.21 215,005,852.21 1,431,826,923.42

2.基金赎回款 -4,131,597,372.54 -736,389,869.23 -4,867,987,241.77

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益（基 6,081,928,939.15 1,048,908,967.77 7,130,837,906.92
金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,968,495,020.59 331,138,683.09 3,299,633,703.68
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 339,351,166.97 339,351,166.97
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 8,131,196,932.04 1,110,901,846.84 9,242,098,778.88
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 10,223,030,967.04 1,382,111,626.10 11,605,142,593.14

2.基金赎回款 -2,091,834,035.00 -271,209,779.26 -2,363,043,814.26

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益（基 11,099,691,952.63 1,781,391,696.90 12,881,083,649.53
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]895 号《关于准予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 719,531,193.38 元。经向中国证监会备案，
《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 20 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 719,877,758.17 份基金份额,其中认购资金利息折合 346,564.79 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于 5,000 万份，基金募集金额不少于 5,000 万元，
其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为 1,000 万元且承诺持有期限不少于三年。

根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2020 年 1 月 21 日《关于海富通阿尔法对冲混合型
发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致
并报中国证监会备案，自 2020 年 1 月 22 日起对本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。本基金
原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 C 类基金份额，并对 C 级份
额收取销售服务费。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%~120%之间。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月30 日的财务状况、2021 上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 433,797,300.16

定期存款 -

其他存款 -

合计 433,797,300.16

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,405,285,575.97 4,951,727,461.58 546,441,885.61

贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约


交易所市场 186,367,001.68 186,528,520.28 161,518.60

债券 银行间市场 - - -

合计 186,367,001.68 186,528,520.28 161,518.60

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,591,652,577.65 5,138,255,981.86 546,603,404.21

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 -3,951,857,775.07 - - -

——股指期货 -3,951,857,775.07 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 -3,951,857,775.07 - - -

注：于 2021年6月 30日，本基金持有的股指期货情况：持有卖出 IC2109合约市值-229,344,800.00
元，公允价值变动-10,798,935.02元；卖出IF2108合约市值-427,102,500.00元，公允价值变动585,840.00
元；卖出 IF2109 合约市值-2,715,459,840.00 元，公允价值变动-134,048,166.77 元；卖出 IF2112 合约
市值-758,693,520.00 元，公允价值变动-34,481,623.14 元；公允价值变动合计-178,742,884.93 元。

按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息


单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 28,590.93

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,591,877.01

应收债券利息 3,766,262.98

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 630.41

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 1,083.51

合计 5,388,444.84

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 5,049,579.11

银行间市场应付交易费用 -

合计 5,049,579.11

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 295,043.14

应付证券出借违约金 -

预提费用 104,138.35

合计 399,181.49

6.4.7.9 实收基金
海富通阿尔法对冲混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 8,797,483,734.76 8,797,483,734.76

本期申购 1,094,307,850.79 1,094,307,850.79

本期赎回（以“-”号填列） -3,978,491,045.53 -3,978,491,045.53

本期末 5,913,300,540.02 5,913,300,540.02

海富通阿尔法对冲混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 199,221,505.72 199,221,505.72

本期申购 122,513,220.42 122,513,220.42

本期赎回（以“-”号填列） -153,106,327.01 -153,106,327.01

本期末 168,628,399.13 168,628,399.13

注：1、申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

2、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020 年 1

月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。
6.4.7.10 未分配利润
海富通阿尔法对冲混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 506,888,179.48 878,077,265.26 1,384,965,444.74

本期利润 403,868,492.06 -251,809,558.71 152,058,933.35

本期基金份额交易产生的 -216,178,281.16 -299,951,928.97 -516,130,210.13
变动数

其中：基金申购款 63,097,259.90 130,587,372.97 193,684,632.87

基金赎回款 -279,275,541.06 -430,539,301.94 -709,814,843.00

本期已分配利润 - - -

本期末 694,578,390.38 326,315,777.58 1,020,894,167.96

海富通阿尔法对冲混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,670,322.83 19,866,570.17 30,536,893.00

本期利润 10,887,950.20 -8,156,236.50 2,731,713.70

本期基金份额交易产生的 -2,879,170.71 -2,374,636.18 -5,253,806.89
变动数

其中：基金申购款 6,312,635.10 15,008,584.24 21,321,219.34

基金赎回款 -9,191,805.81 -17,383,220.42 -26,575,026.23

本期已分配利润 - - -

本期末 18,679,102.32 9,335,697.49 28,014,799.81

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 733,937.99

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13,561,767.31

其他 42,613.03

合计 14,338,318.33

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 10,855,735,391.82

减：卖出股票成本总额 9,831,678,633.54

买卖股票差价收入 1,024,056,758.28

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,960,945,408.10
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,967,939,719.48
成本总额

减：应收利息总额 25,818,065.43

买卖债券差价收入 -32,812,376.81

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股指期货投资收益（税前） -535,003,076.00

合计 -535,003,076.00

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资产生的股利收益 34,908,937.62

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 34,908,937.62

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

1.交易性金融资产 -615,934,531.21

——股票投资 -643,360,115.75

——债券投资 27,425,584.54

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 355,968,736.00

——权证投资 -

——股指期货 355,968,736.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -259,965,795.21

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期


2021年1月1日至2021年6月30日

基金赎回费收入 6,642,353.45

转换费收入 349,564.29

合计 6,991,917.74

注：本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件规定。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 26,389,618.75

银行间市场交易费用 275.00

合计 26,389,893.75

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 49,341.07

其他费用 600.00

债券托管账户维护费 18,000.00

合计 172,079.42

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

海通证券 2,240,120,695.80 11.89% 3,658,083,038.89 29.48%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 1,610,896.88 12.18% 465,624.67 9.22%

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 2,641,270.02 35.49% 2,431,800.66 51.53%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 66,919,364.28 56,971,223.84

其中：支付销售机构的客户维护费 11,770,507.22 7,346,963.32

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 11,153,227.29 9,495,204.09

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2021年1月1日至2021年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

海富通阿尔法对冲 海富通阿尔法对冲混合C 合计

混合 A

中国银行 - 12,296.89 12,296.89

海通证券 - 2,269.60 2,269.60

海富通基金 - 77,761.12 77,761.12

合计 - 92,327.61 92,327.61

获得销售服务费的各关 上年度可比期间


联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通阿尔法对冲 海富通阿尔法对冲混合C 合计

混合A

中国银行 - 4,082.89 4,082.89

海通证券 - 2,208.22 2,208.22

海富通基金 - 173,747.76 173,747.76

合计 - 180,038.87 180,038.87

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率 0.40%
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通，再由海富通计算并支付给各基金销售机构。 其计
算公式为：日销售服务费=前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。

2、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020 年 1

月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间


2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 433,797,300. 733,937.99 246,453,132. 1,044,087.39
16 88

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 300933 中辰股份 网下发行 11,117 37,464.29

海通证券 688680 海优新材 网下发行 2,795 195,482.30

海通证券 300940 南极光 网下发行 3,068 39,147.68

海通证券 688687 凯因科技 网下发行 5,354 101,618.92

海通证券 688665 四方光电 网下发行 1,687 49,817.11

海通证券 688092 爱科科技 网下发行 1,137 21,728.07

海通证券 688626 翔宇医疗 网下发行 3,652 105,250.64

海通证券 688630 芯碁微装 网下发行 3,397 51,736.31

海通证券 688682 霍莱沃 网下发行 946 43,251.12

海通证券 300981 中红医疗 网下发行 6,003 291,685.77

海通证券 688217 睿昂基因 网下发行 1,040 19,156.80

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 300847 中船汉光 网下发行 1,421 9,861.74

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金在本报告期内未进行过利润分配。

6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票


流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00066 长春 2021-0 2021-1 大宗 22,090 16,957

1 高新 5-20 1-22 交易 470.01 360.79 47,000 ,470.0 ,130.0 -
0 0

非公

30070 天宇 2021-0 2021-0 开发 222,36 9,999, 7,669,

2 股份 1-18 7-20 行流 80.95 34.49 0 996.35 196.40 2
通受

限

30078 卓胜 2021-0 2021-1 大宗 9,938, 13,464

2 微 4-30 1-25 交易 368.10 498.67 27,000 700.00 ,090.0 -
0

新股

30091 中伟 2020-1 2021-0 锁定 24.60 163.00 610 15,006 99,430 -
9 股份 2-15 7-02 流通 .00 .00

受限

新股

30092 江天 2020-1 2021-0 锁定 13.39 30.10 217 2,905. 6,531. -
7 化学 2-29 7-07 流通 63 70

受限

新股

30092 华骐 2021-0 2021-0 锁定 13.87 29.55 183 2,538. 5,407. -
9 环保 1-12 7-21 流通 21 65

受限

新股

30093 屹通 2021-0 2021-0 锁定 13.11 24.48 322 4,221. 7,882. -
0 新材 1-13 7-21 流通 42 56

受限

新股

30093 通用 2021-0 2021-0 锁定 4.31 13.11 672 2,896. 8,809. -
1 电梯 1-13 7-21 流通 32 92

受限

新股

30093 中辰 2021-0 2021-0 锁定 3.37 10.44 1,112 3,747. 11,609 -
3 股份 1-15 7-22 流通 44 .28

受限

新股

30093 药易 2021-0 2021-0 锁定 12.25 53.71 244 2,989. 13,105 -
7 购 1-20 7-27 流通 00 .24

受限

30094 南极 2021-0 2021-0 新股 12.76 43.38 307 3,917. 13,317 -
0 光 1-27 8-03 锁定 32 .66


流通

受限

新股

30094 创识 2021-0 2021-0 锁定 21.31 49.94 399 8,502. 19,926 -
1 科技 2-02 8-09 流通 69 .06

受限

新股

30094 易瑞 2021-0 2021-0 锁定 5.31 28.52 443 2,352. 12,634 -
2 生物 2-02 8-09 流通 33 .36

受限

新股

30094 春晖 2021-0 2021-0 锁定 9.79 23.01 255 2,496. 5,867. -
3 智控 2-03 8-10 流通 45 55

受限

新股

30094 曼卡 2021-0 2021-0 锁定 4.56 18.88 474 2,161. 8,949. -
5 龙 2-03 8-10 流通 44 12

受限

新股

30094 冠中 2021-0 2021-0 锁定 13.00 27.42 324 2,808. 8,884. 3
8 生态 2-18 8-25 流通 00 08

受限

新股

30095 德固 2021-0 2021-0 锁定 8.41 39.13 219 1,841. 8,569. -
0 特 2-24 9-03 流通 79 47

受限

新股

30095 恒辉 2021-0 2021-0 锁定 11.72 27.08 340 3,984. 9,207. -
2 安防 3-03 9-13 流通 80 20

受限

新股

30095 嘉亨 2021-0 2021-0 锁定 16.53 46.07 232 3,834. 10,688 -
5 家化 3-16 9-24 流通 96 .24

受限

新股

30095 英力 2021-0 2021-0 锁定 12.85 25.80 371 4,767. 9,571. -
6 股份 3-16 9-27 流通 35 80

受限

新股

30095 建工 2021-0 2021-0 锁定 8.53 27.22 300 2,559. 8,166. -
8 修复 3-18 9-29 流通 00 00

受限

30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 5,396.

0 科技 3-22 9-29 锁定 12.08 23.06 234 72 04 -
流通


受限

新股

30096 中金 2021-0 2021-1 锁定 3.40 16.37 576 1,958. 9,429. -
2 辐照 3-29 0-11 流通 40 12

受限

新股

30096 中洲 2021-0 2021-1 锁定 12.13 22.49 283 3,432. 6,364. -
3 特材 3-30 0-11 流通 79 67

受限

新股

30096 晓鸣 2021-0 2021-1 锁定 4.54 11.54 507 2,301. 5,850. -
7 股份 4-02 0-13 流通 78 78

受限

新股

30096 格林 2021-0 2021-1 锁定 6.87 12.07 1,162 7,982. 14,025 -
8 精密 4-06 0-15 流通 94 .34

受限

新股

30097 立高 2021-0 2021-1 锁定 28.28 115.71 360 10,180 41,655 -
3 食品 4-08 0-15 流通 .80 .60

受限

新股

30097 商络 2021-0 2021-1 锁定 5.48 13.03 492 2,696. 6,410. -
5 电子 4-14 0-21 流通 16 76

受限

新股

30097 华利 2021-0 2021-1 锁定 33.22 87.50 925 30,728 80,937 -
9 集团 4-15 0-26 流通 .50 .50

受限

新股

30098 中红 2021-0 2021-1 锁定 48.59 90.39 601 29,202 54,324 -
1 医疗 4-19 0-27 流通 .59 .39

受限

新股

30098 致远 2021-0 2021-1 锁定 24.90 24.81 295 7,345. 7,318. -
5 新能 4-21 0-29 流通 50 95

受限

新股

30098 志特 2021-0 2021-1 锁定 14.79 30.57 264 3,904. 8,070. -
6 新材 4-21 1-01 流通 56 48

受限

新股

30098 川网 2021-0 2021-1 锁定 6.79 26.81 301 2,043. 8,069. -
7 传媒 4-28 1-11 流通 79 81

受限


新股

30099 创益 2021-0 2021-1 锁定 13.06 26.51 254 3,317. 6,733. -
1 通 5-12 1-22 流通 24 54

受限

新股

30099 玉马 2021-0 2021-1 锁定 12.10 19.29 410 4,961. 7,908. -
3 遮阳 5-17 1-24 流通 00 90

受限

新股

30099 奇德 2021-0 2021-1 锁定 14.72 23.32 191 2,811. 4,454. -
5 新材 5-17 1-26 流通 52 12

受限

新股

30099 普联 2021-0 2021-1 锁定 20.81 42.23 241 5,015. 10,177 -
6 软件 5-26 2-03 流通 21 .43

受限

新股

30099 欢乐 2021-0 2021-1 锁定 4.94 13.05 928 4,584. 12,110 -
7 家 5-26 2-02 流通 32 .40

受限

新股

30099 宁波 2021-0 2021-1 锁定 6.02 21.32 201 1,210. 4,285. -
8 方正 5-25 2-02 流通 02 32

受限

新股

30100 可靠 2021-0 2021-1 锁定 12.54 27.89 801 10,044 22,339 -
9 股份 6-08 2-17 流通 .54 .89

受限

新股

30101 晶雪 2021-0 2021-1 锁定 7.83 17.61 218 1,706. 3,838. -
0 节能 6-09 2-20 流通 94 98

受限

新股

30101 百洋 2021-0 2021-1 锁定 7.64 38.83 462 3,529. 17,939 -
5 医药 6-22 2-30 流通 68 .46

受限

新股

30101 雷尔 2021-0 2021-1 锁定 13.75 32.98 275 3,781. 9,069. -
6 伟 6-23 2-30 流通 25 50

受限

30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 58,270 58,270

8 环境 6-28 7-07 未上 8.29 8.29 7,029 .41 .41 -
市

30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 8.29 8.29 782 6,482. 6,482. -
8 环境 6-28 1-07 未上 78 78


市并

锁定

30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 24,681 24,681

1 激光 6-28 7-06 未上 9.46 9.46 2,609 .14 .14 -
市

新股

30102 英诺 2021-0 2022-0 未上 9.46 9.46 290 2,743. 2,743. -
1 激光 6-28 1-06 市并 40 40

锁定

60350 韦尔 2021-0 2021-0 大宗 15,680 17,269

1 股份 2-02 8-02 交易 280.00 308.39 56,000 ,000.0 ,840.0 -
0 0

60516 新中 2021-0 2021-0 新股 8,358. 8,358.

2 港 6-29 7-07 未上 6.07 6.07 1,377 39 39 -
市

60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014

7 股份 6-28 7-06 未上 31.56 31.56 349 .44 .44 -
市

新股

68806 爱威 2021-0 2021-1 锁定 14.71 24.83 1,259 18,519 31,260 -
7 科技 6-07 2-16 流通 .89 .97

受限

68808 英科 2021-0 2021-0 新股 54,219 54,219

7 再生 6-30 7-09 未上 21.96 21.96 2,469 .24 .24 -
市

68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 17,289 17,289

6 电气 6-28 7-07 未上 6.42 6.42 2,693 .06 .06 -
市

新股

68862 呈和 2021-0 2021-1 锁定 16.48 42.63 2,672 44,034 113,90 -
5 科技 5-31 2-07 流通 .56 7.36

受限

新股

68863 华恒 2021-0 2021-1 锁定 23.16 42.28 2,302 53,314 97,328 -
9 生物 4-14 0-22 流通 .32 .56

受限

新股

68865 元琛 2021-0 2021-1 锁定 6.50 10.46 3,671 23,861 38,398 -
9 科技 3-24 0-08 流通 .50 .66

受限

新股

68866 富信 2021-0 2021-1 锁定 15.61 29.51 2,556 39,899 75,427 -
2 科技 3-25 0-08 流通 .16 .56

受限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券


流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额

型

11304 长汽 2021-0 2021-0 老股 16,000 16,000

9 转债 6-10 7-08 东配 100.00 100.00 160 .00 .00 -

债

11305 南银 2021-0 2021-0 老股 4,736, 4,736,

0 转债 6-15 7-01 东配 100.00 100.00 47,360 000.00 000.00 -

债

11305 南银 2021-0 2021-0 新债 872,00 872,00

0 转债 6-17 7-01 未上 100.00 100.00 8,720 0.00 0.00 -

市

12311 健帆 2021-0 2021-0 老股 408,50 408,50

7 转债 6-23 7-12 东配 100.00 100.00 4,085 0.00 0.00 -

债

注：1、根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算，在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金持有的上市公司非公开发行股份，减持采取集中竞价交易方式或采取大宗交易方式的根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由法规规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

2、[300702]天宇股份于 2021 年 1 月 18 日非公开定增买入数量 123,533 股，成本 9,999,996.35
元；于 2021 年 6 月 18 日送股，数量 98,827 股。因此总数量 222,360 股，总成本 9,999,996.35 元。
3、[300948]冠中生态于 2021 年 2 月 18 日中签新股锁定流通受限数量 216 股，成本 2,808.00 元；
于 2021 年 6 月 4 日送股，数量 108 股。因此总数量 324 股，总成本 2,808.00 元。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60046 士兰微 2021-06 重大事 56.35 2021-0 59.49 703,000 34,137,369.35 39,614,050.0 -

0 -30 项停牌 7-01 0

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持
证券占基金资产净值的比例为 0.47%(2020 年 12 月 31 日：12.46%)。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2021年6月30日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 153,132,000.00 314,284,200.00

合计 153,132,000.00 314,284,200.00

注：未评级部分为国债和政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2021年6月30日 2020年12月31日

AAA 31,760,599.50 1,068,106,956.42

AAA 以下 1,635,920.78 228,767,931.88

未评级 - 237,149,200.00

合计 33,396,520.28 1,534,024,088.30

注：未评级部分为政策性金融债和国债。
6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到的资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.43%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021年 6月 30日

资产

银行存款 433,797,300.16 - - - 433,797,300.1
6

结算备付金 1,137,442,831.65 - - -1,137,442,831.
65

存出保证金 510,493,956.28 - - - 510,493,956.2
8


交易性金融资产 165,248,800.00 14,260,159.50 7,019,560.78 4,951,727,461.585,138,255,981.
86

应收申购款 - - - 456,543.04 456,543.04

应收证券清算款 - - - 73,950,889.96 73,950,889.96

应收利息 - - - 5,388,444.84 5,388,444.84

2,246,982,888.09 14,260,159.50 7,019,560.78 5,031,523,339.427,299,785,947.
资产总计

79

负债

应付管理人报酬 - - - 9,368,795.14 9,368,795.14

应付托管费 - - - 1,561,465.81 1,561,465.81

应付销售服务费 - - - 65,922.70 65,922.70

应付交易费用 - - - 5,049,579.11 5,049,579.11

应交税金 - - - 4,562.40 4,562.40

应付赎回款 - - - 152,498,534.22 152,498,534.2
2

其他负债 - - - 399,181.49 399,181.49

- - - 168,948,040.87168,948,040
负债总计

.87

利率敏感度缺口 2,246,982,888.09 14,260,159.50 7,019,560.78 4,862,575,298.557,130,837,906.
92

上年度末

2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 41,800,216.80 - - - 41,800,216.80

结算备付金 358,421,104.23 - - - 358,421,104.2
3

存出保证金 757,804,318.58 - - - 757,804,318.5
8

交易性金融资产 807,190,397.30 988,101,635.75 53,016,255.25 7,423,156,031.709,271,464,320.
00

应收申购款 - - - 2,647,808.80 2,647,808.80

应收证券清算款 - - - 183,280,473.67 183,280,473.6
7

应收利息 - - - 23,412,020.70 23,412,020.70

1,965,216,036.91 988,101,635.75 7,632,496,334.87 10,638,830,26
资产总计 53,016,255.25

2.78


负债

应付管理人报酬 - - - 14,430,878.93 14,430,878.93

应付托管费 - - - 2,405,146.48 2,405,146.48

应付销售服务费 - - - 89,786.95 89,786.95

应付交易费用 - - - 8,815,990.54 8,815,990.54

应交税金 - - - 79,028.91 79,028.91

应付赎回款 - - - 200,138,080.33 200,138,080.3
3

其他负债 - - - 663,772.42 663,772.42

- - - 226,622,684.56 226,622,684.5
负债总计

6

1,965,216,036.91 10,412,207,57
利率敏感度缺口 988,101,635.75 53,016,255.25 7,405,873,650.31

8.22

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -217,812.68 -9,353,580.27

市场利率下降 25 个基点 220,286.20 9,467,506.45

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

4,951,727,46 7,423,156,031

交易性金融资产－股票投资 69.44 71.29
1.58 .70

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

4,951,727,46 69.44 7,423,156,031 71.29
合计

1.58 .70

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 60,565,699.91 77,329,912.54

6.4.1)上升 5%

业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 -60,565,699.91 -77,329,912.54

6.4.1)下降 5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,951,727,461.58 67.83

其中：股票 4,951,727,461.58 67.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 186,528,520.28 2.56

其中：债券 186,528,520.28 2.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合

计 1,571,240,131.81 21.52

8 其他各项资产 590,289,834.12 8.09

9 合计 7,299,785,947.79 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 10,661,412.00 0.15

B 采矿业 87,234,673.77 1.22

C 制造业 3,336,768,219.33 46.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,654,598.51 0.47

E 建筑业 11,555,372.44 0.16

F 批发和零售业 23,669,234.88 0.33

G 交通运输、仓储和邮政业 1,416,546.46 0.02

H 住宿和餐饮业 34,170.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 188,303,775.06 2.64

J 金融业 889,930,698.70 12.48

K 房地产业 83,316,975.19 1.17

L 租赁和商务服务业 102,989,588.10 1.44

M 科学研究和技术服务业 99,367,227.93 1.39

N 水利、环境和公共设施管理业 6,059,079.13 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,044,500.00 0.01

Q 卫生和社会工作 44,737,283.68 0.63

R 文化、体育和娱乐业 30,984,106.40 0.43

S 综合 - -

合计 4,951,727,461.58 69.44

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 104,150 214,205,305.00 3.00

2 600036 招商银行 3,301,297 178,897,284.43 2.51


3 000858 五 粮 液 586,900 174,831,641.00 2.45

4 000333 美的集团 1,533,343 109,434,689.91 1.53

5 300059 东方财富 3,171,597 103,996,665.63 1.46

6 603259 药明康德 612,355 95,888,669.45 1.34

7 601888 中国中免 315,341 94,633,834.10 1.33

8 601012 隆基股份 974,827 86,603,630.68 1.21

9 000001 平安银行 3,777,424 85,445,330.88 1.20

10 601318 中国平安 1,318,500 84,753,180.00 1.19

11 601166 兴业银行 3,831,100 78,729,105.00 1.10

12 600309 万华化学 718,405 78,176,832.10 1.10

13 002142 宁波银行 2,005,040 78,136,408.80 1.10

14 600031 三一重工 2,380,358 69,197,007.06 0.97

15 600690 海尔智家 2,492,373 64,577,384.43 0.91

16 300124 汇川技术 851,050 63,198,973.00 0.89

17 002415 海康威视 975,645 62,929,102.50 0.88

18 000063 中兴通讯 1,853,300 61,585,159.00 0.86

19 002594 比亚迪 241,600 60,641,600.00 0.85

20 600958 东方证券 5,855,634 58,497,783.66 0.82

21 000568 泸州老窖 247,194 58,322,952.36 0.82

22 002475 立讯精密 1,196,327 55,031,042.00 0.77

23 601238 广汽集团 4,085,057 52,901,488.15 0.74

24 600438 通威股份 1,111,700 48,103,259.00 0.67

25 603501 韦尔股份 146,203 46,315,206.00 0.65

26 300750 宁德时代 86,400 46,206,720.00 0.65

27 601377 兴业证券 4,723,199 45,626,102.34 0.64

28 600660 福耀玻璃 753,035 42,057,004.75 0.59

29 000661 长春高新 111,505 41,920,565.00 0.59

30 601009 南京银行 3,925,100 41,292,052.00 0.58

31 600460 士兰微 703,000 39,614,050.00 0.56

32 002271 东方雨虹 709,141 39,229,680.12 0.55

33 002311 海大集团 466,403 38,058,484.80 0.53

34 600104 上汽集团 1,726,594 37,933,270.18 0.53

35 002230 科大讯飞 552,900 37,364,982.00 0.52

36 300014 亿纬锂能 354,390 36,831,752.70 0.52

37 002179 中航光电 465,333 36,770,613.66 0.52

38 300122 智飞生物 194,108 36,245,786.84 0.51

39 002624 完美世界 1,483,940 35,481,005.40 0.50

40 000002 万 科Ａ 1,459,579 34,752,575.99 0.49

41 300760 迈瑞医疗 69,285 33,260,264.25 0.47

42 603369 今世缘 608,798 32,972,499.68 0.46

43 688036 传音控股 157,068 32,905,746.00 0.46

44 600399 抚顺特钢 1,795,800 32,575,812.00 0.46

45 300454 深信服 120,803 31,345,962.44 0.44

46 300408 三环集团 729,706 30,954,128.52 0.43


47 603882 金域医学 187,612 29,974,769.24 0.42

48 600926 杭州银行 2,030,150 29,944,712.50 0.42

49 300529 健帆生物 328,899 28,403,717.64 0.40

50 600276 恒瑞医药 412,405 28,031,167.85 0.39

51 000830 鲁西化工 1,479,600 27,712,908.00 0.39

52 002812 恩捷股份 117,697 27,552,867.70 0.39

53 600919 江苏银行 3,750,850 26,631,035.00 0.37

54 600900 长江电力 1,285,433 26,531,337.12 0.37

55 600028 中国石化 6,026,000 26,273,360.00 0.37

56 300274 阳光电源 222,800 25,635,368.00 0.36

57 688169 石头科技 20,240 25,522,640.00 0.36

58 601225 陕西煤业 2,143,173 25,396,600.05 0.36

59 002241 歌尔股份 590,300 25,229,422.00 0.35

60 601799 星宇股份 109,742 24,770,964.24 0.35

61 000786 北新建材 630,406 24,743,435.50 0.35

62 600176 中国巨石 1,571,476 24,373,592.76 0.34

63 000739 普洛药业 812,928 23,900,083.20 0.34

64 600486 扬农化工 213,146 23,823,328.42 0.33

65 600426 华鲁恒升 766,900 23,735,555.00 0.33

66 688519 南亚新材 621,851 23,481,093.76 0.33

67 002636 金安国纪 1,374,441 22,293,433.02 0.31

68 002968 新大正 511,275 22,266,026.25 0.31

69 601233 桐昆股份 920,100 22,165,209.00 0.31

70 000733 振华科技 361,300 22,064,591.00 0.31

71 600887 伊利股份 597,823 22,017,821.09 0.31

72 002557 洽洽食品 497,164 21,427,768.40 0.30

73 600893 航发动力 400,000 21,276,000.00 0.30

74 300413 芒果超媒 308,109 21,136,277.40 0.30

75 600171 上海贝岭 690,700 21,018,001.00 0.29

76 600585 海螺水泥 509,651 20,921,173.55 0.29

77 603267 鸿远电子 163,100 20,863,752.00 0.29

78 002001 新 和 成 726,667 20,840,809.56 0.29

79 002430 杭氧股份 596,194 20,622,350.46 0.29

80 002129 中环股份 512,900 19,797,940.00 0.28

81 601966 玲珑轮胎 447,021 19,552,698.54 0.27

82 603899 晨光文具 222,088 18,779,761.28 0.26

83 601689 拓普集团 490,357 18,354,062.51 0.26

84 601211 国泰君安 1,036,200 17,760,468.00 0.25

85 600030 中信证券 703,339 17,541,274.66 0.25

86 300628 亿联网络 205,700 17,237,660.00 0.24

87 603678 火炬电子 254,974 17,210,745.00 0.24

88 002653 海思科 780,500 16,796,360.00 0.24

89 601838 成都银行 1,305,900 16,506,576.00 0.23

90 603799 华友钴业 143,948 16,438,861.60 0.23


91 002555 三七互娱 680,500 16,345,610.00 0.23

92 002727 一心堂 492,876 16,319,124.36 0.23

93 000596 古井贡酒 67,600 16,190,200.00 0.23

94 300316 晶盛机电 316,494 15,982,947.00 0.22

95 603986 兆易创新 80,100 15,050,790.00 0.21

96 002709 天赐材料 139,270 14,843,396.60 0.21

97 603218 日月股份 546,660 14,803,552.80 0.21

98 300347 泰格医药 75,550 14,603,815.00 0.20

99 600845 宝信软件 285,094 14,511,284.60 0.20

100 603816 顾家家居 186,499 14,412,642.72 0.20

101 300782 卓胜微 27,977 13,989,227.50 0.20

102 601100 恒立液压 158,617 13,628,372.64 0.19

103 688268 华特气体 180,858 13,596,904.44 0.19

104 002867 周大生 687,234 13,586,616.18 0.19

105 000932 华菱钢铁 2,056,900 13,575,540.00 0.19

106 002460 赣锋锂业 111,861 13,545,248.49 0.19

107 300724 捷佳伟创 116,600 13,526,766.00 0.19

108 002050 三花智控 563,700 13,517,526.00 0.19

109 000983 山西焦煤 1,615,650 13,426,051.50 0.19

110 601899 紫金矿业 1,384,578 13,416,560.82 0.19

111 000656 金科股份 2,303,421 13,336,807.59 0.19

112 000776 广发证券 880,700 13,333,798.00 0.19

113 600048 保利地产 1,061,874 12,784,962.96 0.18

114 002138 顺络电子 327,900 12,712,683.00 0.18

115 300207 欣旺达 382,400 12,450,944.00 0.17

116 000651 格力电器 228,700 11,915,270.00 0.17

117 601117 中国化学 1,289,000 11,291,640.00 0.16

118 603416 信捷电气 172,600 10,954,922.00 0.15

119 601601 中国太保 371,410 10,759,747.70 0.15

120 600885 宏发股份 164,300 10,301,610.00 0.14

121 688002 睿创微纳 100,318 10,014,745.94 0.14

122 300751 迈为股份 21,960 9,985,212.00 0.14

123 002541 鸿路钢构 170,725 9,961,803.75 0.14

124 002223 鱼跃医疗 261,000 9,951,930.00 0.14

125 002332 仙琚制药 792,842 9,942,238.68 0.14

126 300496 中科创达 62,700 9,847,662.00 0.14

127 688526 科前生物 270,775 9,807,470.50 0.14

128 603156 养元饮品 327,800 9,368,524.00 0.13

129 600703 三安光电 291,600 9,345,780.00 0.13

130 600862 中航高科 298,800 9,197,064.00 0.13

131 603987 康德莱 351,478 9,138,428.00 0.13

132 000425 徐工机械 1,422,700 9,062,599.00 0.13

133 688111 金山办公 22,865 9,027,102.00 0.13

134 300144 宋城演艺 526,500 8,845,200.00 0.12


135 600745 闻泰科技 89,500 8,672,550.00 0.12

136 300570 太辰光 539,700 8,635,200.00 0.12

137 600298 安琪酵母 157,400 8,559,412.00 0.12

138 600406 国电南瑞 366,720 8,522,572.80 0.12

139 002371 北方华创 29,361 8,144,154.18 0.11

140 688089 XD 嘉必优 169,032 7,758,568.80 0.11

141 300737 科顺股份 244,193 7,677,427.92 0.11

142 300702 天宇股份 222,534 7,675,359.48 0.11

143 600563 法拉电子 48,016 7,603,813.76 0.11

144 002791 坚朗五金 38,600 7,490,330.00 0.11

145 603605 珀莱雅 36,800 7,238,928.00 0.10

146 300482 万孚生物 111,824 7,233,894.56 0.10

147 002714 牧原股份 116,421 7,080,725.22 0.10

148 600803 新奥股份 424,200 7,003,542.00 0.10

149 000338 潍柴动力 387,580 6,926,054.60 0.10

150 605111 新洁能 38,420 6,925,973.40 0.10

151 002444 巨星科技 202,500 6,901,200.00 0.10

152 603833 欧派家居 48,494 6,884,208.24 0.10

153 002532 天山铝业 813,318 6,823,738.02 0.10

154 600521 华海药业 324,842 6,782,700.96 0.10

155 002353 杰瑞股份 150,500 6,727,350.00 0.09

156 603290 斯达半导 20,700 6,624,000.00 0.09

157 600219 南山铝业 1,745,061 6,282,219.60 0.09

158 601666 平煤股份 876,960 6,235,185.60 0.09

159 603195 公牛集团 30,318 6,124,236.00 0.09

160 603129 春风动力 49,100 6,092,328.00 0.09

161 603659 璞泰来 39,880 5,447,608.00 0.08

162 000547 航天发展 283,800 5,355,306.00 0.08

163 603456 九洲药业 108,538 5,272,776.04 0.07

164 300450 先导智能 86,237 5,186,293.18 0.07

165 600499 科达制造 359,467 5,176,324.80 0.07

166 601877 正泰电器 155,027 5,174,801.26 0.07

167 603179 新泉股份 156,200 5,135,856.00 0.07

168 603517 绝味食品 59,600 5,023,684.00 0.07

169 002705 新宝股份 185,700 4,874,625.00 0.07

170 000538 云南白药 42,100 4,871,812.00 0.07

171 300659 中孚信息 144,100 4,837,437.00 0.07

172 002410 广联达 70,013 4,774,886.60 0.07

173 002459 晶澳科技 96,900 4,748,100.00 0.07

174 603896 寿仙谷 115,700 4,713,618.00 0.07

175 300653 正海生物 60,000 4,698,000.00 0.07

176 002092 中泰化学 445,900 4,579,393.00 0.06

177 605068 明新旭腾 126,700 4,557,399.00 0.06

178 300777 中简科技 100,000 4,518,000.00 0.06


179 688109 品茗股份 57,291 4,448,073.24 0.06

180 000513 丽珠集团 88,102 4,406,862.04 0.06

181 600138 中青旅 419,400 4,403,700.00 0.06

182 600522 中天科技 436,500 4,365,000.00 0.06

183 600372 中航电子 261,200 4,322,860.00 0.06

184 300394 天孚通信 170,620 4,320,098.40 0.06

185 002389 航天彩虹 189,500 4,136,785.00 0.06

186 600323 瀚蓝环境 185,200 4,035,508.00 0.06

187 300037 新宙邦 40,000 4,004,000.00 0.06

188 603233 大参林 78,001 3,986,631.11 0.06

189 002821 凯莱英 10,100 3,763,260.00 0.05

190 002508 老板电器 79,131 3,679,591.50 0.05

191 603185 上机数控 20,000 3,579,000.00 0.05

192 002299 圣农发展 149,700 3,574,836.00 0.05

193 002027 分众传媒 364,400 3,429,004.00 0.05

194 002585 双星新材 150,000 3,019,500.00 0.04

195 300168 万达信息 205,992 3,007,483.20 0.04

196 601677 明泰铝业 152,703 2,985,343.65 0.04

197 600989 宝丰能源 205,300 2,808,504.00 0.04

198 002690 美亚光电 50,200 2,799,152.00 0.04

199 603893 瑞芯微 20,000 2,789,200.00 0.04

200 603113 金能科技 150,000 2,709,000.00 0.04

201 002080 中材科技 102,300 2,677,191.00 0.04

202 300525 博思软件 147,100 2,611,025.00 0.04

203 002258 利尔化学 100,000 2,580,000.00 0.04

204 688006 杭可科技 30,000 2,550,000.00 0.04

205 002028 思源电气 79,960 2,461,968.40 0.03

206 600398 海澜之家 328,100 2,375,444.00 0.03

207 603700 宁水集团 96,000 2,322,240.00 0.03

208 002979 雷赛智能 79,905 2,290,876.35 0.03

209 688099 晶晨股份 20,400 2,288,880.00 0.03

210 002507 涪陵榨菜 60,082 2,262,688.12 0.03

211 300775 三角防务 59,100 2,257,620.00 0.03

212 300502 新易盛 70,525 2,203,906.25 0.03

213 300174 元力股份 131,800 2,090,348.00 0.03

214 300451 创业慧康 235,270 2,079,786.80 0.03

215 300067 安诺其 473,100 2,010,675.00 0.03

216 603516 淳中科技 91,000 1,938,300.00 0.03

217 603136 天目湖 117,885 1,938,029.40 0.03

218 300575 中旗股份 79,100 1,926,876.00 0.03

219 603686 龙马环卫 124,487 1,893,447.27 0.03

220 603600 永艺股份 181,400 1,864,792.00 0.03

221 603809 豪能股份 140,420 1,856,352.40 0.03

222 300452 山河药辅 124,400 1,856,048.00 0.03


223 688021 奥福环保 41,460 1,855,749.60 0.03

224 600507 方大特钢 254,082 1,722,675.96 0.02

225 601995 中金公司 28,000 1,722,000.00 0.02

226 002035 华帝股份 223,900 1,616,558.00 0.02

227 688208 道通科技 18,113 1,575,649.87 0.02

228 300136 信维通信 46,900 1,448,272.00 0.02

229 000807 云铝股份 120,000 1,428,000.00 0.02

230 000028 国药一致 35,700 1,350,888.00 0.02

231 002920 德赛西威 11,800 1,298,944.00 0.02

232 600056 中国医药 104,200 1,266,030.00 0.02

233 600985 淮北矿业 102,500 1,251,525.00 0.02

234 002318 久立特材 101,900 1,224,838.00 0.02

235 601633 长城汽车 28,000 1,220,520.00 0.02

236 002216 三全食品 72,100 1,187,487.00 0.02

237 002607 中公教育 50,000 1,044,500.00 0.01

238 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.01

239 603368 柳药股份 52,109 1,028,631.66 0.01

240 002391 长青股份 142,800 1,001,028.00 0.01

241 603613 国联股份 10,000 999,700.00 0.01

242 002949 华阳国际 58,900 995,410.00 0.01

243 600990 四创电子 25,000 994,250.00 0.01

244 000885 城发环境 103,500 989,460.00 0.01

245 300284 苏交科 168,500 985,725.00 0.01

246 002327 富安娜 127,200 984,528.00 0.01

247 300788 中信出版 26,500 974,405.00 0.01

248 300577 开润股份 45,324 971,293.32 0.01

249 603018 华设集团 118,900 945,255.00 0.01

250 000039 中集集团 50,000 909,000.00 0.01

251 603010 万盛股份 40,000 838,800.00 0.01

252 002493 荣盛石化 47,484 820,048.68 0.01

253 600782 新钢股份 140,000 781,200.00 0.01

254 603345 安井食品 3,000 762,060.00 0.01

255 300677 英科医疗 6,000 748,800.00 0.01

256 300822 贝仕达克 26,667 709,342.20 0.01

257 002955 鸿合科技 36,890 704,230.10 0.01

258 600114 东睦股份 83,400 699,726.00 0.01

259 600779 水井坊 5,000 631,750.00 0.01

260 688981 中芯国际 10,000 618,200.00 0.01

261 601808 中海油服 42,400 608,864.00 0.01

262 300259 新天科技 126,900 577,395.00 0.01

263 603198 迎驾贡酒 13,000 575,900.00 0.01

264 002020 京新药业 58,500 497,250.00 0.01

265 000963 华东医药 10,600 487,706.00 0.01

266 601898 中煤能源 59,700 426,855.00 0.01


267 300058 蓝色光标 69,000 417,450.00 0.01

268 601865 福莱特 10,000 395,300.00 0.01

269 600316 洪都航空 10,000 384,800.00 0.01

270 601636 旗滨集团 20,086 372,796.16 0.01

271 603589 口子窖 5,000 338,450.00 0.00

272 300759 康龙化成 1,500 325,485.00 0.00

273 688396 华润微 3,284 298,909.68 0.00

274 603260 合盛硅业 3,800 292,258.00 0.00

275 002623 亚玛顿 6,600 279,114.00 0.00

276 603378 亚士创能 5,000 275,100.00 0.00

277 000799 酒鬼酒 1,000 255,600.00 0.00

278 688122 西部超导 3,476 225,488.12 0.00

279 300416 苏试试验 9,800 224,420.00 0.00

280 600570 恒生电子 2,342 218,391.50 0.00

281 002568 百润股份 2,000 189,580.00 0.00

282 300007 汉威科技 10,000 183,600.00 0.00

283 300395 菲利华 3,800 183,236.00 0.00

284 000625 长安汽车 5,763 151,451.64 0.00

285 601919 中远海控 4,800 146,592.00 0.00

286 600882 妙可蓝多 2,000 139,600.00 0.00

287 603486 科沃斯 600 136,848.00 0.00

288 600809 山西汾酒 300 134,400.00 0.00

289 002797 第一创业 17,800 127,092.00 0.00

290 002511 中顺洁柔 4,601 126,757.55 0.00

291 000050 深天马Ａ 8,795 124,713.10 0.00

292 002304 洋河股份 600 124,320.00 0.00

293 601717 郑煤机 10,600 123,278.00 0.00

294 600487 亨通光电 10,600 120,840.00 0.00

295 600808 马钢股份 27,600 118,404.00 0.00

296 600153 建发股份 14,600 118,260.00 0.00

297 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.00

298 603885 吉祥航空 7,300 111,398.00 0.00

299 600967 内蒙一机 10,900 110,308.00 0.00

300 600388 龙净环保 12,400 105,648.00 0.00

301 601828 美凯龙 8,800 105,600.00 0.00

302 600884 杉杉股份 4,500 104,940.00 0.00

303 300010 豆神教育 17,900 101,493.00 0.00

304 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00

305 300699 光威复材 1,300 98,735.00 0.00

306 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00

307 000869 张 裕Ａ 2,600 96,564.00 0.00

308 601168 西部矿业 8,000 95,440.00 0.00

309 002422 科伦药业 4,700 93,765.00 0.00

310 600201 生物股份 5,300 92,485.00 0.00


311 600867 通化东宝 7,400 88,356.00 0.00

312 603737 三棵树 500 88,000.00 0.00

313 600637 东方明珠 10,700 87,633.00 0.00

314 688188 柏楚电子 200 87,200.00 0.00

315 002372 伟星新材 4,100 84,747.00 0.00

316 600038 中直股份 1,600 84,384.00 0.00

317 000723 美锦能源 11,100 83,916.00 0.00

318 603707 健友股份 2,000 83,500.00 0.00

319 600170 上海建工 30,100 83,076.00 0.00

320 600060 海信视像 4,900 82,810.00 0.00

321 600160 巨化股份 9,300 82,212.00 0.00

322 600763 通策医疗 200 82,200.00 0.00

323 600588 用友网络 2,463 81,919.38 0.00

324 002281 光迅科技 3,300 81,180.00 0.00

325 002191 劲嘉股份 7,600 80,864.00 0.00

326 002081 金 螳 螂 10,200 80,784.00 0.00

327 603883 老百姓 1,500 79,020.00 0.00

328 600908 无锡银行 13,600 78,880.00 0.00

329 688390 固德威 235 78,490.00 0.00

330 600859 王府井 2,700 77,976.00 0.00

331 000402 金 融 街 11,500 77,625.00 0.00

332 000400 许继电气 6,100 77,226.00 0.00

333 601000 唐山港 31,900 76,879.00 0.00

334 002839 张家港行 14,100 76,704.00 0.00

335 600195 中牧股份 6,400 76,544.00 0.00

336 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.00

337 300113 顺网科技 5,800 75,052.00 0.00

338 600863 内蒙华电 32,100 74,793.00 0.00

339 603983 丸美股份 1,400 72,954.00 0.00

340 002419 天虹股份 11,000 72,160.00 0.00

341 688116 天奈科技 600 70,800.00 0.00

342 300696 爱乐达 1,700 70,754.00 0.00

343 600583 海油工程 15,300 68,850.00 0.00

344 002946 新乳业 4,500 68,175.00 0.00

345 002044 美年健康 7,400 67,414.00 0.00

346 002244 滨江集团 15,500 64,945.00 0.00

347 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00

348 688008 澜起科技 987 61,569.06 0.00

349 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00

350 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

351 300418 昆仑万维 3,200 52,416.00 0.00

352 002074 国轩高科 1,100 47,916.00 0.00

353 600089 特变电工 3,700 47,545.00 0.00

354 603338 浙江鼎力 800 46,952.00 0.00


355 603348 文灿股份 1,300 45,500.00 0.00

356 300894 火星人 628 42,704.00 0.00

357 600315 上海家化 700 42,098.00 0.00

358 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00

359 688088 虹软科技 700 39,025.00 0.00

360 300308 中际旭创 1,000 38,520.00 0.00

361 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.00

362 300755 华致酒行 900 36,729.00 0.00

363 000021 深科技 1,900 36,366.00 0.00

364 603638 艾迪精密 840 36,010.80 0.00

365 002572 索菲亚 1,465 35,453.00 0.00

366 600066 宇通客车 2,800 34,972.00 0.00

367 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

368 600754 锦江酒店 600 34,170.00 0.00

369 300119 瑞普生物 1,000 33,820.00 0.00

370 300463 迈克生物 800 33,672.00 0.00

371 603650 彤程新材 700 33,670.00 0.00

372 002124 天邦股份 4,800 33,648.00 0.00

373 600409 三友化工 3,300 33,363.00 0.00

374 600511 国药股份 1,000 33,060.00 0.00

375 600325 华发股份 4,900 33,026.00 0.00

376 600497 驰宏锌锗 7,500 32,325.00 0.00

377 600970 中材国际 3,500 32,095.00 0.00

378 002396 星网锐捷 1,500 32,025.00 0.00

379 603568 伟明环保 1,400 31,962.00 0.00

380 600008 首创环保 10,600 31,906.00 0.00

381 300630 普利制药 600 31,440.00 0.00

382 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00

383 000738 航发控制 1,500 31,245.00 0.00

384 000729 燕京啤酒 4,300 31,132.00 0.00

385 601200 上海环境 2,600 31,122.00 0.00

386 002745 木林森 2,300 30,820.00 0.00

387 600039 四川路桥 4,900 30,723.00 0.00

388 002468 申通快递 4,000 30,480.00 0.00

389 688200 华峰测控 64 30,293.12 0.00

390 603786 科博达 400 30,200.00 0.00

391 600729 重庆百货 1,100 30,195.00 0.00

392 601598 中国外运 5,900 29,795.00 0.00

393 603868 飞科电器 700 29,442.00 0.00

394 002206 海 利 得 4,700 29,187.00 0.00

395 600350 山东高速 4,700 28,905.00 0.00

396 603515 欧普照明 1,100 28,237.00 0.00

397 601098 中南传媒 3,200 28,224.00 0.00

398 300073 当升科技 500 28,095.00 0.00


399 603583 捷昌驱动 552 27,942.24 0.00

400 002597 金禾实业 800 27,760.00 0.00

401 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

402 002747 埃斯顿 700 27,335.00 0.00

403 300957 贝泰妮 100 27,169.00 0.00

404 603599 广信股份 900 27,072.00 0.00

405 601398 工商银行 5,100 26,367.00 0.00

406 601668 中国建筑 5,600 26,040.00 0.00

407 600456 宝钛股份 600 25,740.00 0.00

408 300661 圣邦股份 100 25,273.00 0.00

409 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

410 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00

411 002340 格林美 2,200 20,570.00 0.00

412 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00

413 002139 拓邦股份 1,100 19,789.00 0.00

414 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00

415 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

416 300146 汤臣倍健 500 16,450.00 0.00

417 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

418 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

419 601577 长沙银行 1,500 13,410.00 0.00

420 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

421 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

422 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

423 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

424 688536 思瑞浦 22 12,122.00 0.00

425 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

426 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

427 300753 爱朋医疗 500 11,310.00 0.00

428 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

429 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

430 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

431 300285 国瓷材料 200 9,750.00 0.00

432 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

433 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

434 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

435 300015 爱尔眼科 128 9,085.44 0.00

436 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

437 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

438 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

439 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

440 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

441 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

442 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00


443 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

444 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

445 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

446 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

447 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

448 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

449 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

450 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

451 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

452 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

453 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

454 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

455 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

456 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

457 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

458 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

459 300770 新媒股份 80 3,896.00 0.00

460 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

461 603708 家家悦 141 2,449.17 0.00

462 300012 华测检测 71 2,263.48 0.00

463 000708 中信特钢 96 2,000.64 0.00

464 600377 宁沪高速 183 1,786.08 0.00

465 000975 银泰黄金 184 1,749.84 0.00

466 603606 东方电缆 83 1,671.62 0.00

467 600547 山东黄金 68 1,306.96 0.00

468 600009 上海机场 26 1,251.38 0.00

469 603960 克来机电 31 1,026.10 0.00

470 000961 中南建设 170 1,006.40 0.00

471 600720 祁连山 89 938.06 0.00

472 002602 世纪华通 120 770.40 0.00

473 000725 京东方Ａ 94 586.56 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300059 东方财富 296,968,390.92 2.85

2 600276 恒瑞医药 152,563,183.09 1.47

3 300122 智飞生物 116,166,622.46 1.12

4 002594 比亚迪 109,469,991.58 1.05


5 601318 中国平安 108,071,353.41 1.04

6 002230 科大讯飞 90,130,242.97 0.87

7 601238 广汽集团 87,871,968.39 0.84

8 601377 兴业证券 83,226,447.53 0.80

9 002142 宁波银行 80,664,453.94 0.77

10 601899 紫金矿业 77,614,335.56 0.75

11 600690 海尔智家 74,387,980.72 0.71

12 000063 中兴通讯 71,027,468.54 0.68

13 600893 航发动力 69,779,467.85 0.67

14 300750 宁德时代 69,671,741.28 0.67

15 601012 隆基股份 67,860,837.99 0.65

16 000858 五 粮 液 66,038,898.55 0.63

17 600309 万华化学 65,439,558.62 0.63

18 002027 分众传媒 63,618,374.63 0.61

19 002475 立讯精密 63,478,069.40 0.61

20 688036 传音控股 63,471,275.64 0.61

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600519 贵州茅台 520,347,432.92 5.00

2 300059 东方财富 409,083,516.91 3.93

3 601318 中国平安 330,907,741.58 3.18

4 601899 紫金矿业 197,329,773.00 1.90

5 002594 比亚迪 190,063,729.65 1.83

6 600276 恒瑞医药 177,509,655.63 1.70

7 600036 招商银行 166,255,071.51 1.60

8 601166 兴业银行 161,352,432.45 1.55

9 300122 智飞生物 142,756,601.76 1.37

10 002475 立讯精密 137,470,361.52 1.32

11 600030 中信证券 127,414,259.11 1.22

12 300014 亿纬锂能 126,142,132.24 1.21

13 002415 海康威视 121,223,797.54 1.16

14 600438 通威股份 120,053,100.58 1.15

15 601012 隆基股份 117,106,253.77 1.12

16 000002 万 科Ａ 115,260,109.32 1.11

17 002241 歌尔股份 112,108,428.40 1.08

18 000725 京东方Ａ 112,083,482.74 1.08

19 000001 平安银行 108,865,302.65 1.05


20 000100 TCL 科技 107,895,674.54 1.04

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 8,003,610,179.17

卖出股票的收入（成交）总额 10,855,735,391.82

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 153,132,000.00 2.15

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 23,131,400.00 0.32

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 10,265,120.28 0.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 186,528,520.28 2.62

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019640 20 国债 10 1,531,320 153,132,000.00 2.15

2 136855 16 光控 03 130,000 13,101,400.00 0.18


3 143189 18 蓉产 01 100,000 10,030,000.00 0.14

4 113050 南银转债 56,080 5,608,000.00 0.08

5 132007 16 凤凰 EB 20,000 2,086,800.00 0.03

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

动

IF2109 IF2109 -1,752.00 -2,715,459,84 -134,048,166. -

0.00 77

IF2112 IF2112 -492.00 -758,693,520. -34,481,623.1 -

00 4

IC2109 IC2109 -172.00 -229,344,800. -10,798,935.0 -

00 2

IF2108 IF2108 -275.00 -427,102,500. 585,840.00 -

00

公允价值变动总额合计 -178,742,884.

93

股指期货投资本期收益 -535,003,076.

00

股指期货投资本期公允价值变动 355,968,736.

00

注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。

本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及
投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况

截至本报告期末，本基金持有股票资产 4,951,727,461.58 元，占基金资产净值的比例为 69.44%；
运用股指期货进行对冲的空头合约市值-4,130,600,660.00 元，占基金资产净值的比例为-57.93%，空头合约市值占股票资产的比例为-83.42%。

本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 523,962,619.90 元，公允价值变动损益为-287,391,379.75 元。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 报告期内本基金投资的平安银行（000001），因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房
地产开发贷及预售资金监管不力等违规行为，于 2020 年 10 月 16 日被宁波银保监局处罚罚款人民币
100 万元。对该证券的投资决策程序的说明：公司资产质量向好，对公不良继续下降，零售转型再进新阶，成果显著。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的招商银行（600036），因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行
结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等多项违规行为，于 2021 年 05 月 17 日被中国银行
保险监督管理委员会处以罚款 7170 万元。
对该证券的投资决策程序的说明：公司是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。2021 年存款结构进一步优化，活期存款占比进一步提升。资产端，高收益资产占比进一步提升。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情况。
7.13.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 510,493,956.28

2 应收证券清算款 73,950,889.96

3 应收股利 -

4 应收利息 5,388,444.84

5 应收申购款 456,543.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 590,289,834.12

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 132007 16 凤凰 EB 2,086,800.00 0.03

2 132022 20 广版 EB 769,070.90 0.01

3 128064 司尔转债 240,360.00 0.00

4 110061 川投转债 149,328.60 0.00

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

海富通阿尔法对 5,019,247,913.

205,165 28,822.17 84.88% 894,052,626.41 15.12%
冲混合 A 61

海富通阿尔法对

10,319 16,341.54 85,134,033.72 50.49% 83,494,365.41 49.51%
冲混合 C

5,104,381,947.

合计 215,484 28,224.50 83.93% 977,546,991.82 16.07%
33

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

海富通阿尔法对冲混合 2,170,217.59 0.0367%
基金管理人所有从业人 A

员持有本基金 海富通阿尔法对冲混合 176,582.62 0.1047%
C

合计 2,346,800.21 0.0386%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

海富通阿尔法对冲混合 >100

本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 海富通阿尔法对冲混合 -

持有本开放式基金 C

合计 >100

海富通阿尔法对冲混合 50~100

A

本基金基金经理持有本开 海富通阿尔法对冲混合 -

放式基金 C

合计 50~100

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金总计 1000.10 万元认购了本基金，其中，发起资金总计人民币 1000 万元，认购费用为人民币 1000 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约
定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3 年。截至 2017 年 11 月 20 日，发
起份额承诺持有期限已经届满。2017 年 12 月公司赎回所有份额。截止报告期末，公司未持有本基金份额。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C

基金合同生效日（2014 年 11 月 20 719,877,758.17 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 8,797,483,734.76 199,221,505.72

本报告期基金总申购份额 1,094,307,850.79 122,513,220.42

减：本报告期基金总赎回份额 3,978,491,045.53 153,106,327.01

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 5,913,300,540.02 168,628,399.13

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国泰君安 2 4,006,547,253.89 21.27% 2,902,633.22 21.95% -

国盛证券 2 2,721,199,057.71 14.45% 1,986,052.02 15.02% -

海通证券 4 2,240,120,695.80 11.89% 1,610,896.88 12.18% -

渤海证券 1 1,938,540,650.68 10.29% 1,378,882.85 10.43% -

开源证券 2 1,847,142,436.54 9.81% 1,327,318.05 10.04% -

天风证券 2 1,115,903,887.35 5.92% 816,061.68 6.17% -

华创证券 1 993,405,163.82 5.27% 408,588.49 3.09% -

民生证券 2 879,268,793.12 4.67% 635,225.41 4.80% -

招商证券 2 788,836,524.07 4.19% 575,421.22 4.35% -

长江证券 1 548,209,593.16 2.91% 335,121.63 2.53% -

西南证券 2 474,544,457.01 2.52% 345,984.70 2.62% -

野村东方国际 1 327,862,829.21 1.74% 233,208.71 1.76% -

证券

太平洋证券 2 272,969,195.30 1.45% 199,621.11 1.51% -

中信证券 2 251,534,393.79 1.34% 178,916.86 1.35% -

中信建投 2 177,692,470.16 0.94% 108,623.79 0.82% -

华西证券 1 159,911,171.02 0.85% 116,943.28 0.88% -

中金公司 2 91,559,533.25 0.49% 65,126.34 0.49% -

上海证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。

<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易


占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

国泰君安 241,886,951. 15.33% 1,070,000, 37.74% - -
15 000.00

国盛证券 557,673,075. 35.34% 245,000,0 8.64% - -
45 00.00

海通证券 169,851,236. 10.76% - - - -
60

渤海证券 70,591,537.5 4.47% - - - -
5

开源证券 144,861,010. 9.18% 350,000,0 12.35% - -
30 00.00

天风证券 62,033,033.0 3.93% 370,000,0 13.05% - -
1 00.00

华创证券 465,366.86 0.03% - - - -

民生证券 232,107,221. 14.71% - - - -
73

招商证券 77,802,846.6 4.93% 200,000,0 7.05% - -
1 00.00

长江证券 - - - - - -

西南证券 589,715.20 0.04% 200,000,0 7.05% - -
00.00

野村东方国际 - - - - - -
证券

太平洋证券 - - 200,000,0 7.05% - -
00.00

中信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华西证券 - - 200,000,0 7.05% - -
00.00

中金公司 20,238,652.0 1.28% - - - -
5

上海证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日


期

海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、基金管理人

1 交通银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2021-01-01
费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、基金管理人

2 中国银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2021-01-01
费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、基金管理人

3 平安银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2021-01-05
费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、基金管理人

4 国泰君安证券股份有限公司申购及定期定额 网站及中国证监会基金 2021-01-12
投资费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

5 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-19
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

6 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-19
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配 中国证券报、基金管理人

7 天宇股份（300702）非公开发行 A 股的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-20
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

8 新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2021-01-28
并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

9 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-29
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、基金管理人

10 浙商银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2021-01-30
费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

11 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-02
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

12 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-04
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

13 新增华龙证券股份有限公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2021-02-24
加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

14 新增北京恒天明泽基金销售有限公司为销售 网站及中国证监会基金 2021-02-26
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

15 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人 2021-02-26


新增国盛证券有限责任公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金

加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

16 新增东吴证券股份有限公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2021-03-05
加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

17 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-16
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

18 新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2021-03-17
并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

19 新增甬兴证券有限公司为销售机构并参加其 网站及中国证监会基金 2021-03-18
申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于网上直销平台 中国证券报、基金管理人

20 开通中国工商银行快捷支付业务并开展申购 网站及中国证监会基金 2021-03-22
费率优惠的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于调整网上直销 中国证券报、基金管理人

21 金账户业务并实施费率优惠的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-22
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

22 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-25
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海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

23 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-29
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海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

24 新增民商基金销售（上海）有限公司为销售机 网站及中国证监会基金 2021-04-13
构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

25 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-15
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海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

26 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-21
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海富通基金管理有限公司关于调整基金经理 中国证券报、基金管理人

27 助理的公告 网站及中国证监会基金 2021-05-06
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28 招商银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2021-05-06
费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

29 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-05-11
电子披露网站


海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、基金管理人

30 中信银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2021-05-20

费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、基金管理人

31 中国人寿保险股份有限公司申购及定期定额 网站及中国证监会基金 2021-06-30

投资费率优惠活动的公告 电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 99 只公募基金。截至 2021 年 6 月 30 日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1296 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。
2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型
证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件

（二）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同

（三）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书

（四）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告12.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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