银河银信添利债券型证券投资基金 2012 年
半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 23 日
 银河银信添利债券 2012 年半年度报告



§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 40
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
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§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 45
§12 备查文件目录................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称 银河银信添利债券
基金主代码 519666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 3 月 14 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 536,862,160.08 份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B
下属分级基金的交易代码： 519667 519666
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 390,300,621.87 份 146,561,538.21 份



2.2 基金产品说明
投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策
略特别是新股申购等，获取稳定收益。
业绩比较基准 新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追
求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申
购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期
风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票
型基金。
银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B
下属分级基金 - -
的风险收益特
征
注：根据新华雷曼中国综合债券指数的编制人新华富时指数有限公司的公告，其母公司新华财经

与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国全债指数已正式更名为新华巴克莱资本中国全债指数，

指数的编制方法、计算和管理无任何改变。




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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
姓名 李立生 朱义明
信息披露负责人 联系电话 021-38568699 010-65556899
电子邮箱 lilisheng@galaxyasset.com zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话 400-820-0860 95558
传真 021-38568568 010-65550832
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市东城区朝阳门北大街 8
1568 号 15 层 号富华大厦 C 座
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市东城区朝阳门北大街 8
1568 号 15 层 号富华大厦 C 座
邮政编码 200122 100027
法定代表人 徐旭 田国立



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.galaxyasset.com
网址
基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼
2、北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 报告期(2012 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2012 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 3,472,008.72 3,255,957.56
本期利润 13,130,713.16 8,977,890.27
加权平均基金份额本期利润 0.0786 0.0552
本期加权平均净值利润率 7.71% 5.53%
本期基金份额净值增长率 6.13% 5.92%

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3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 16,226,976.30 4,893,395.55
期末可供分配基金份额利润 0.0416 0.0334
期末基金资产净值 406,527,598.17 151,455,218.40
期末基金份额净值 1.0416 1.0334
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 36.78% 34.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字（基金于 2008 年 5 月 23 日进行分级）。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


银河银信添利债券 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去一个月 0.78% 0.12% 0.45% 0.02% 0.33% 0.10%
过去三个月 4.39% 0.11% 1.66% 0.03% 2.73% 0.08%
过去六个月 6.13% 0.11% 2.73% 0.03% 3.40% 0.08%
过去一年 5.99% 0.20% 5.72% 0.03% 0.27% 0.17%
过去三年 9.94% 0.22% 10.35% 0.04% -0.41% 0.18%
自基金合同
36.78% 0.21% 20.54% 0.05% 16.24% 0.16%
生效起至今


银河银信添利债券 B
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去一个月 0.75% 0.12% 0.45% 0.02% 0.30% 0.10%
过去三个月 4.29% 0.11% 1.66% 0.03% 2.63% 0.08%
过去六个月 5.92% 0.11% 2.73% 0.03% 3.19% 0.08%
过去一年 5.60% 0.20% 5.72% 0.03% -0.12% 0.17%
过去三年 8.56% 0.22% 10.35% 0.04% -1.79% 0.18%
自基金合同
34.50% 0.22% 20.54% 0.05% 13.96% 0.17%
生效起至今




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




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3.3 其他指标

注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限

责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖

南电广传媒股份有限公司。

目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理 1 只封闭式基金与 11 只开放式证券投资基金，

基本情况如下：

1、银丰证券投资基金

类型：契约型封闭式

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成立日：2002 年 8 月 15 日

投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追

求基金资产的长期稳定增值。

2、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券

投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日：2003 年 8 月 4 日

（1）银河稳健证券投资基金

投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前

提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（2）银河收益证券投资基金

投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现

基金资产的安全及长期稳定增值。

3、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004 年 3 月 30 日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

4、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004 年 12 月 20 日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2008 年 5 月 26 日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期

资本增值。

6、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009 年 4 月 24 日

基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股

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优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持

良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

7、银河沪深 300 价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009 年 12 月 28 日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理

手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010 年 7 月 16 日

基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前

提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中

国经济持续成长的成果。

9、银河创新成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010 年 12 月 29 日

基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追

求基金资产的长期稳定增值。

10、银河保本混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011 年 5 月 31 日

基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基

础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

11、银河消费驱动股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011 年 7 月 29 日

基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上

市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控

制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

12、银河通利分级债券型证券投资基金

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基金运作方式：契约型债券型

基金合同生效日：2012 年 4 月 25 日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资

收益。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
中共党
员，经济
学硕士。
曾就职于
中国民族
证券有限
责任公
司，期间
从事交易
清算、产
品设计、
银河银信
投资管理
添利债券
等工作。
型证券投
2008 年 6
资基金的
月加入银
基金经 2011 年 8 月
韩晶 - 10 河基金管
理、银河 25 日
理有限公
收益证券
司，从事
投资基金
固定收益
的基金经
产品研究
理
工作，历
任债券经
理助理、
债券经理
职务，
2010 年 1
月起兼任
银河收益
证券投资
基金基金
经理。
注：1、上表中任职日期为我公司做出决定之日；

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基

金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运

用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无

损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规

定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”

的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完

善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、

研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同

投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收

益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除

外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了

价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常

情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易

时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参

与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完

全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确

定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

易。




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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

银信添利基金上半年在投资策略方面，基于对经济增速和通胀水平双降格局的形势判断，积

极看好债券市场投资机会，通过加大组合杠杆来扩大债券投资收益，对转债和新股资产考虑到不

确定性因素过多，机会成本较大，一直维持谨慎的态度。

从最终的运作效果来看，银信添利基金在投资收益方面较好地享受了债券上半年上涨的行情，

投资组合在取得收益的同时也兼顾了流动性的问题，并没有集中持有高风险高收益的品种。年初

出于对未来经济的悲观判断，组合中配置了较大比重的中长期限的利率品种，受全球风险偏好上

升的影响，利率品种在一季度出现了较长时间的调整，影响了组合一季度的收益。随着二季度全

球经济复苏乏力、欧债危机重新升温、国内投资大幅下滑等等因素影响，全球风险偏好得以修正，

各国纷纷采取宽松政策，国内政策也适时地加大了微调的力度，财政和货币政策实质性放松，债

券各类品种均受益于此，展开了较大的上涨行情。银信添利基金顺势加大了杠杆操作力度，较好

地把握了利率品种的波段操作机会，并在兑现波段收益的同时将组合逐步转化为完全以信用债为

主的配置结构。信用债持仓目前以 AA、AA+为主，报告期末久期控制在 3.4 左右的水平。转债投

资一直保持较低的配置，期间仅参与了新发转债的交易。报告期内未参与新股申购。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012 年上半年，银河银信添利债券 A 净值增长 6.13%，银河银信添利债券 B 净值增长 5.92%，

比较基准为 2.73%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

种种迹象表明，欧债问题解决的最优方案必须兼顾长短期的利益，单方面采取紧缩还是刺激

计划都存在较大的问题。相信在权衡利弊之后，任何国家的任何执政代表都不会轻言放弃，妥协

的结果应该是结合各国经济增长短期和长期发展的需要，达成一个基本符合各个成员国利益的综

合性方案，最终通过整个欧元区缓慢有序的经济增长来消化债务危机带来的影响。这种方案必然

要求强国在经济上有所付出，弱国则在政治上接受制衡，这无论如何都是一个棘手的问题。至于

短期结果如何，并不影响我们对欧元区经济相对悲观的判断。美国经济恢复也趋弱，财政支出的

削减明显拖累了上半年经济的增长，若两党不能达成新的共识，财政紧缩的影响将日趋负面。在

欧洲不出现大的动荡背景下 QE3 短期推出的可能性也不大。因此我们认为三季度国际大宗商品仍

将维持弱势格局，国内输入性通胀压力不大。

国内经济增速短期能否启稳回升，关键是要看国内的投资增长情况。目前房地产调控虽然没

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有全面放松的可能性，但引导和促进房地产刚需的正常消费的相关政策已悄然实施。各地房地产

销售数据正在回暖，这有望带动一些房地产开发需求。房地产投资有望在调控明紧暗松的基调下

在三季度减缓前期下行的幅度，甚至维持前期的增长水平。得益于政府稳经济的决心，基建项目

投资增速也有望在三季度出现一定程度的回升。一些地方项目在政府融资平台前期问题处理办法

定论之后，有可能借助债券市场重新发力。制造业投资转暖将相对滞后，三季度固定资产投资增

速关键依托前两者的增长水平状况，我们认为能够维持前期水平就是超预期的表现。毕竟目前政

策放松的力度和效用都不可与 09 年相比，一些同时关注经济结构调整的放松措施都是长期效果大

于短期效果，短期并不能刺激经济大幅反弹。受此影响，我们认为三季度国内经济增速有望探底，

但立刻回升的可能性不大。

三季度物价上涨压力不大，通胀水平将创出年内新低，整体低于 2%的水平。在经济增速保持

探底和通胀继续回落的形势下，货币政策方面仍将有望加速放松。不排除继续降息的可能性，但

运用的前提条件将会较之前降息所依据的条件严苛，也就是对经济增速下滑的容忍度要有所提高，

如果经济能够稳定政府目标增速以上，降息不太会继续运用，除非经济有进一步大幅下滑的风险。

外汇占款仍然可能延续低增长甚至是负增长的趋势，央行会根据外汇占款的具体情况继续出台降

准措施，银行间市场资金宽裕的格局有望得以维持。

三季度资金面的持续宽松叠加降准、降息预期有望维持债券市场牛市格局，但不同于前期的

是债券各品种经历前期的快速上涨，目前整体收益率水平已较低：考虑到人力成本的上升所推动

的通胀中枢水平的抬高，目前利率品种可能也接近了收益率极限水平，配置价值有所降低，即使

有进一步降息空间，我们仍然看不出目前收益率水平蕴含较大的交易价值。而大部分信用品种的

信用利差也已接近或低于历史均值水平；另外，随着政策放松各环节的落实，贷款有望在三季度

放量，债券的供给也会明显加大，这对债市的资金面将形成新的考验。二季度“海龙事件”的顺

利解决表明在政策的呵护下，全年信用风险事件爆发的机率不大，企业债信用利差扩大的风险不

大，唯一的压力应该来自于资金面偏紧时对流动性补偿的要求提高，但也绝不会出现去年流动性

缺失所造成的收益率大幅反弹的风险。

下半年在债券市场投资机会不大的情况下，可以积极关注权益市场预期转暖所带来的转债和

新股的投资机会。转债市场前期受政策利好的影响，已先于正股表现出了反弹的行情。三季度在

对整体经济判断仍偏谨慎的情况下，仍可静待股市的回调所带来的转债配置机会。并且可以积极

关注新发转债的申购机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政
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 银河银信添利债券 2012 年半年度报告


策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证

券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经

理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至 2012 年 06 月 30 日，本基金 A 类（代码：519667）可供分配利润为 16,226,976.30 元，

本基金 B 类（代码：519666）可供分配利润为 4,893,395.55 元。本公司决定以截至 2012 年 06

月 30 日的可供分配利润为准，于 2012 年 07 月 13 日向基金份额持有人实施分红， A 类（代码：

519667）每 10 份基金份额派发现金红利 0.21 元 ，B 类（代码：519666）每 10 份基金份额派发

现金红利 0.17 元。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

自 2007 年 03 月 14 日银河银信添利债券型证券投资基金成立以来，作为本基金的托管人，中

信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职

尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人银河

基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回

价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人

利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由银河银信添利债券型证券投资基金管理人银河基金管理有限责任公司编制，并经本托管人

复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等

内容真实、准确和完整。




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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,099,655.99 525,184.31
结算备付金 2,614,066.92 331,552.35
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 682,808,001.73 289,322,276.53
其中：股票投资 - 1,466,446.59
基金投资 - -
债券投资 682,808,001.73 287,855,829.94
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 9,350,462.73 4,408,081.83
应收股利 - -
应收申购款 25,875,501.09 271,044.86
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 723,997,688.46 295,108,139.88
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 160,399,140.90 56,500,000.00
应付证券清算款 2,025,725.07 25,622.84
应付赎回款 150,912.05 81,535.34
应付管理人报酬 284,595.90 130,473.97
应付托管费 87,567.97 40,145.84
应付销售服务费 50,050.01 57,139.74
应付交易费用 6.4.7.7 8,461.18 18,458.55
应交税费 2,538,974.32 2,492,194.30
应付利息 54,343.43 3,886.24
应付利润 - -

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递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 415,101.06 591,008.82
负债合计 166,014,871.89 59,940,465.64
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 536,862,160.08 240,645,560.35
未分配利润 6.4.7.10 21,120,656.49 -5,477,886.11
所有者权益合计 557,982,816.57 235,167,674.24
负债和所有者权益总计 723,997,688.46 295,108,139.88
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，银河银信添利债券 A 基金份额净值 1.0416 元，银河银信添利
债券 B 基金份额净值 1.0334 元；基金份额总额 536,862,160.08 份（其中 A 类 390,300,621.87
份，B 类 146,561,538.21 份）。

6.2 利润表
会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
附注号 本期 上年度可比期间
项 目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2011
2012 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 25,091,651.59 -5,584,101.24
1.利息收入 8,785,369.59 6,315,362.20
其中：存款利息收入 6.4.7.11 52,520.65 117,797.37
债券利息收入 8,727,005.23 6,135,708.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,843.71 61,856.33
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 865,135.50 -50,340.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 340,734.64 2,044,906.25
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 524,400.86 -2,109,666.49
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - 14,419.62
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 15,380,637.15 -11,854,281.51
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 60,509.35 5,158.69
列）
减：二、费用 2,983,048.16 3,076,326.33
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,058,376.51 1,356,166.70
2．托管费 6.4.10.2.2 325,654.32 417,282.03
3．销售服务费 6.4.10.2.3 322,957.30 470,573.63

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4．交易费用 6.4.7.18 8,885.84 72,323.40
5．利息支出 1,077,034.94 575,223.84
其中：卖出回购金融资产支出 1,077,034.94 575,223.84
6．其他费用 6.4.7.19 190,139.25 184,756.73
三、利润总额（亏损总额以“-” 22,108,603.43 -8,660,427.57
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 22,108,603.43 -8,660,427.57
填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益 240,645,560.35 -5,477,886.11 235,167,674.24
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 22,108,603.43 22,108,603.43
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 296,216,599.73 4,489,939.17 300,706,538.90
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 404,180,678.34 4,097,103.79 408,277,782.13
2.基金赎回款 -107,964,078.61 392,835.38 -107,571,243.23
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 536,862,160.08 21,120,656.49 557,982,816.57
（基金净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


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一、期初所有者权益 451,009,355.45 4,154,888.51 455,164,243.96
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - -8,660,427.57 -8,660,427.57
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -80,117,822.71 426,048.86 -79,691,773.85
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 14,504,529.77 11,560.14 14,516,089.91
2.基金赎回款 -94,622,352.48 414,488.72 -94,207,863.76
四、本期向基金份额持 - -3,139,360.75 -3,139,360.75
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 370,891,532.74 -7,218,850.95 363,672,681.79
（基金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______尤象都______ ______陈勇______ ____董伯儒____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]14 号文《关于同意银河银信添利债券型证券投资基金

募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2007

年 3 月 14 日正式生效，首次设立募集规模为 2,450,672,675.34 份基金份额。本基金为契约型开

放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券

登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的

公告》，本基金于 2008 年 5 月 23 日开始实施分级，分级后本基金设两级基金：A 级基金份额和 B

级基金份额。投资者申购 A 级基金时收取申购费，投资者申购 B 级基金时不收取申购费，而从 B

级基金资产中计提销售服务费。

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、次级债、企业债、可

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 银河银信添利债券 2012 年半年度报告


转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等，以及中国证监

会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，债券类资产投资不低于基金资产的 80%。为提高基

金收益水平，本基金可以参与新股申购，但股票等权益类投资比例不超过基金资产的 20%。如果

法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，将其纳入到基金

的投资范围。

本基金的业绩比较基准为：新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利

率*20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，

同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金

信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格

式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金

信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 06 月 30 日的财

务状况以及 2012 年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金报告期内无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金报告期内无会计估计变更。




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6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上

市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收

入时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，

按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
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题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。



6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 3,099,655.99
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 3,099,655.99


6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
交易所市场 96,868,416.15 98,702,001.73 1,833,585.58
债券
银行间市场 571,219,973.54 584,106,000.00 12,886,026.46
合计 668,088,389.69 682,808,001.73 14,719,612.04
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 668,088,389.69 682,808,001.73 14,719,612.04


6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,428.95
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,176.30
应收债券利息 9,347,857.48
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 9,350,462.73


6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 8,461.18
合计 8,461.18


6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 2.58
其他 1,000.00
预提审计费用 24,863.02
预提信息披露费 139,235.46
合计 415,101.06


6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
银河银信添利债券 A
项目 本期
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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 69,173,286.58 69,173,286.58
本期申购 363,728,043.16 363,728,043.16
本期赎回(以"-"号填列) -42,600,707.87 -42,600,707.87
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 390,300,621.87 390,300,621.87


银河银信添利债券 B
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 171,472,273.77 171,472,273.77
本期申购 40,452,635.18 40,452,635.18
本期赎回(以"-"号填列) -65,363,370.74 -65,363,370.74
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 146,561,538.21 146,561,538.21
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
银河银信添利债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,357,088.02 -2,643,460.16 -1,286,372.14
本期利润 3,472,008.72 9,658,704.44 13,130,713.16
本期基金份额交易 11,466,339.68 -7,083,704.40 4,382,635.28
产生的变动数
其中：基金申购款 12,722,129.85 -8,126,833.63 4,595,296.22
基金赎回款 -1,255,790.17 1,043,129.23 -212,660.94
本期已分配利润 - - -
本期末 16,295,436.42 -68,460.12 16,226,976.30


银河银信添利债券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,287,450.38 -6,478,964.35 -4,191,513.97
本期利润 3,255,957.56 5,721,932.71 8,977,890.27
本期基金份额交易 -650,012.39 757,316.28 107,303.89

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产生的变动数
其中：基金申购款 617,803.91 -1,115,996.34 -498,192.43
基金赎回款 -1,267,816.30 1,873,312.62 605,496.32
本期已分配利润 - - -
本期末 4,893,395.55 284.64 4,893,680.19


6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 29,650.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 21,952.53
其他 917.24
合计 52,520.65


6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,809,550.14
减：卖出股票成本总额 1,468,815.50
买卖股票差价收入 340,734.64


6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 215,791,571.20
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 209,967,639.83
本总额
减：应收利息总额 5,299,530.51
债券投资收益 524,400.86


资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

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6.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 15,380,637.15
——股票投资 -13,631.09
——债券投资 15,394,268.24
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 15,380,637.15


6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 56,448.95
转换费收入 519666 740.20
转换费收入 519667 3,320.20
合计 60,509.35


6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 3,810.84
银行间市场交易费用 5,075.00
合计 8,885.84


6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

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审计费用 24,863.02
信息披露费 139,235.46
上清所数字证书服务费 400.00
帐户维护费 16,500.00
银行费用 9,140.77
合计 190,139.25


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金于资产负债表日之后、半年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情

况如下：

根据本基金管理人于 2012 年 7 月 10 日发布的分红公告，本基金 A 类（代码：519667）向 2012

年 7 月 13 日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利

0.2100 元。本基金 B 类（代码：519666）向 2012 年 7 月 13 日在本基金注册登记机构登记在册的

基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.1700 元。

除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。



6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国银河证券股份有限公司 受基金管理人的第一大股东控制、基金代销机构


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。




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6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
中国银河证券股份 35,303.00 1.95% 18,362,938.40 40.25%

有限公司



债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
中国银河证券股份 3,133,894.50 2.39% 1,617,370.00 10.21%
有限公司




债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期间及上年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称 占期末应付
当期 占当期佣金
期末应付佣金余额 佣金总额的
佣金 总量的比例
比例
中国银河证券股份 28.68 100.00% - -
有限公司
上年度可比期间
关联方名称
2011年1月1日至2011年6月30日



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占期末应付
当期 占当期佣金
期末应付佣金余额 佣金总额的
佣金 总量的比例
比例
中国银河证券股份 14,919.97 100.00% 8.56 100.00%
有限公司
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 1,058,376.51 1,356,166.70
的管理费
其中：支付销售机构的客 128,781.09 50,956.04
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.65%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.65%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于

次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺

延。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 325,654.32 417,282.03
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于
次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

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6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
银河银信添利债券
银河银信添利债券 B 合计
A
银河基金管理有限公司 - 10,184.79 10,184.79
中信银行股份有限公司 - 131,766.48 131,766.48
中国银河证券股份有限 - 130,969.26 130,969.26
公司
合计 - 272,920.53 272,920.53
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
银河银信添利债券
银河银信添利债券 B 合计
A

银河基金管理有限公司 - 55,878.30 55,878.30
中信银行股份有限公司 - 193,620.68 193,620.68
中国银河证券股份有限 - 165,380.54 165,380.54
公司
合计 - 414,879.52 414,879.52
注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本
基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约
定的用途。
根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的
公告》，基金于 2008 年 5 月 23 日始实施分级，分级后本基金设两级基金：A 类基金份额和 B 类基
金份额，其中 A 类基金不再计提销售服务费，B 类基金按原来 0.40%的年费率继续计提。B 级基金
份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.40%/当年天数
H 为每日应支付的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金托管人根据基金管理人
指令于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，
支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份

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本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 合计
B
基金合同生效日（ 2007 - - -
年 3 月 14 日 ）持有的基金
份额
期初持有的基金份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期末持有的基金份额 9.10% - 9.10%
占基金总份额比例


上年度可比期间
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 合计
B
基金合同生效日（ 2007 - - -
年 3 月 14 日 ）持有的基金
份额
期初持有的基金份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期末持有的基金份额 13.17% - 13.17%
占基金总份额比例
注：1、“本年申购/买入总份额”中包含红利再投、转换入份额。

2、“本年赎回/卖出总份额” 中包含转换出份额。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度末不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限 3,099,655.99 29,650.88 2,437,015.68 95,698.64
公司
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6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期间及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：根据本基金管理人于 2012 年 7 月 10 日发布的分红公告，本公司决定以截至 2012 年 6 月 30
日的可供分配利润为准向基金份额持有人实施分红，本基金 A 类（代码：519667）向 2012 年 7
月 13 日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.2100
元。本基金 B 类（代码：519666）向 2012 年 7 月 13 日在本基金注册登记机构登记在册的基金份
额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.1700 元。

6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为 119,399,140.90 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
回购到期
债券代码 债券名称 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
日
070225 07 国开 25 2012 年 7 月 3 106.02 200,000 21,204,000.00
日
1101088 11 央票 88 2012 年 7 月 3 96.91 200,000 19,382,000.00
日
110408 11 农发 08 2012 年 7 月 3 100.67 100,000 10,067,000.00
日
1182378 11 宁熊猫 2012 年 7 月 3 104.84 300,000 31,452,000.00
MTN1 日
1182339 11 方正 2012 年 7 月 4 104.13 200,000 20,826,000.00
MTN3 日
1282120 12 中水务 2012 年 7 月 5 103.78 200,000 20,756,000.00
MTN1 日

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合计 1,200,000 123,687,000.00
-

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为 41,000,000.00 元，于 2012 年 07 月 03 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持

有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例

折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过

公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制

环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务

手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，

通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程

序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主

管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的

督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风

险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；

对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导

致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均

投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间

同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。




第 34 页 共 45 页
 银河银信添利债券 2012 年半年度报告


6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金

的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于

投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，

其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，

其余均能及时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超

过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时

通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资

收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面

临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价

日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日
资产
银行存款 3,099,655.99 - - - - - 3,099,655.99

结算备付金 2,614,066.92 - - - - - 2,614,066.92

存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00

交易性金融 20,376,000.00 6,633,131.40 84,349,315.90 398,573,554.43 172,876,000.00 - 682,808,001.73
资产
应收利息 - - - - - 9,350,462.73 9,350,462.73

应收申购款 - - - - - 25,875,501.09 25,875,501.09

资产总计 5,713,722.91 - 69,457,000.00 432,713,905.73 180,637,096.00 35,475,963.82 723,997,688.46
负债
卖出回购金 160,399,140.90 - - - - - 160,399,140.90

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融资产款
应付证券清 - - - - - 2,025,725.07 2,025,725.07
算款
应付赎回款 - - - - - 150,912.05 150,912.05
应付管理人 - - - - - 284,595.90 284,595.90
报酬
应付托管费 - - - - - 87,567.97 87,567.97
应付销售服 - - - - - 50,050.01 50,050.01
务费
应付交易费 - - - - - 8,461.18 8,461.18
用
应付利息 - - - - - 54,343.43 54,343.43
应交税费 - - - - - 2,538,974.32 2,538,974.32
其他负债 - - - - - 415,101.06 415,101.06
负债总计 160,399,140.90 - - - - 5,615,730.99 166,014,871.89
利率敏感度 -154,685,417.99 - 69,457,000.00 432,713,905.73 180,637,096.00 29,860,232.83 557,982,816.57
缺口
上年度末
2011 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日
资产
银行存款 525,184.31 - - - - - 525,184.31
结算备付金 331,552.35 - - - - - 331,552.35
存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融 - 22,743,770.00 36,589,766.70 141,251,711.54 87,270,581.70 1,466,446.59 289,322,276.53
资产
应收利息 - - - - - 4,408,081.83 4,408,081.83
应收申购款 - - - - - 271,044.86 271,044.86
资产总计 856,736.66 22,743,770.00 36,589,766.70 141,251,711.54 87,270,581.70 6,395,573.28 295,108,139.88
负债
卖出回购金 56,500,000.00 - - - - - 56,500,000.00
融资产款
应付证券清 - - - - - 25,622.84 25,622.84
算款
应付赎回款 - - - - - 81,535.34 81,535.34
应付管理人 - - - - - 130,473.97 130,473.97
报酬
应付托管费 - - - - - 40,145.84 40,145.84
应付销售服 - - - - - 57,139.74 57,139.74
务费
应付交易费 - - - - - 18,458.55 18,458.55
用
应付利息 - - - - - 3,886.24 3,886.24
应交税费 - - - - - 2,492,194.30 2,492,194.30

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其他负债 - - - - - 591,008.82 591,008.82
负债总计 56,500,000.00 - - - - 3,440,465.64 59,940,465.64
利 率 敏 感 度 -55,643,263.34 22,743,770.00 36,589,766.70 141,251,711.54 87,270,581.70 2,955,107.64 235,167,674.24
缺口


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（ 2011 年 12 月 31
本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）
日 ）
分析
市场利率下降 25 个 5,137,665.27 2,507,756.95
基点
市场利率上升 25 个 5,137,665.27 -2,507,756.95
基点


6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通

过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施

监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 - - 1,466,446.59 0.62

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衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - 1,466,446.59 0.62


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
测算假定市场股票价格发生变化时，本基金股票资产相应的理论变动值。
假设
测算时期为 3 个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2012 年 6 月 上年度末（ 2011 年 12 月
分析
30 日 ） 31 日 ）
上证 A 股指数上升 5% - 73,322.33
上证 A 股指数下降 5% - -73,322.33
注：2012 年 6 月 30 日，本基金未持有任何股票或权证资产，股票市场价格变化对本基金资产影

响较小。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 682,808,001.73 94.31
其中：债券 682,808,001.73 94.31
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 5,713,722.91 0.79
6 其他各项资产 35,475,963.82 4.90
7 合计 723,997,688.46 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
1 300296 利亚德 8,000.00 0.00
2 300297 蓝盾股份 8,000.00 0.00

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 601555 东吴证券 1,774,247.14 0.75
2 300297 蓝盾股份 14,060.00 0.01
3 300296 利亚德 11,543.00 0.00
4 300281 金明精机 9,700.00 0.00

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,000.00
卖出股票收入（成交）总额 1,809,550.14
注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 19,382,000.00 3.47
3 金融债券 81,221,000.00 14.56
其中：政策性金融债 31,271,000.00 5.60
4 企业债券 252,806,554.43 45.31
5 企业短期融资券 40,008,000.00 7.17
6 中期票据 267,865,000.00 48.01

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7 可转债 21,525,447.30 3.86
8 其他 - -
9 合计 682,808,001.73 122.37




7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 1220011 12 广州农商债 500,000 49,950,000.00 8.95
01
2 1282102 12 蒙羊绒 MTN1 400,000 41,472,000.00 7.43
3 1282124 12 京城建 MTN1 400,000 41,088,000.00 7.36
4 1282150 12 包钢 MTN1 400,000 40,596,000.00 7.28
5 1280180 12 嘉兴经投债 400,000 40,244,000.00 7.21




7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。


7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,350,462.73
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5 应收申购款 25,875,501.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,475,963.82




7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 125731 美丰转债 7,131,219.90 1.28
2 113002 工行转债 6,633,131.40 1.19



7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额 户均持有的
户数
级别 基金份额 占总份额比 占总份
(户) 持有份额 持有份额
例 额比例
银 河 1,141 342,068.91 385,047,268.33 98.65% 5,253,353.54 1.35%
银 信
添 利
债券 A
银 河 4,499 32,576.47 32,101,923.19 21.90% 114,459,615.02 78.10%
银 信
添 利
债券 B
合计 5,640 95,188.33 417,149,191.52 77.70% 119,712,968.56 22.30%



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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份）
比例
银河银信 6,087.52 0.0016%
添利债券
A
基金管理公司所有从业人 银河银信 - -
员持有本基金 添利债券
B
6,087.52 0.0011%
合计

注：1、截止 2012 年 6 月 30 日,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
2、对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数（即期末基金份额总额）。


§9 开放式基金份额变动

单位：份
银河银信添利债 银河银信添利债
项目
券A 券B
- 2,450,672,675.34
基金合同生效日（2007 年 3 月 14 日）基金份

额总额
本报告期期初基金份额总额 69,173,286.58 171,472,273.77
本报告期基金总申购份额 363,728,043.16 40,452,635.18
减：本报告期基金总赎回份额 42,600,707.87 65,363,370.74
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 390,300,621.87 146,561,538.21



§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

报告期内无重大人事变动。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：


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报告期内无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。



10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
中信建投 1 1,774,247.14 98.05% - - -

银河证券 1 35,303.00 1.95% 28.68 100.00% -

注：专用席位的选择标准和程序
选择证券公司专用席位的标准
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和
咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
（1）资格考察；

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（2）初步确定；
（3）签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中信建投 128,159,712.17 97.61% 2,847,500,000.00 100.00% - -

银河证券 3,133,894.50 2.39% - - - -




10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 银河基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2012 年 1 月 4 日
旗下基金参加申银万国证券 海证券报》、《证券时
股份有限公司定期定额活动 报》、公司网站
的公告
2 银河银信添利债券型证券投 《中国证券报》、《上 2012 年 1 月 18 日
资基金 2011 年 4 季报 海证券报》、《证券时
报》、公司网站
3 银河基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2012 年 2 月 13 日
旗下开放式基金新增中信证 海证券报》、《证券时
券（浙江）有限责任公司为代 报》、公司网站
销机构的公告
4 银河银信添利债券型证券投 全文在公司网站，摘 2012 年 3 月 27 日
资基金 2011 年年报 要在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》
5 银河银信添利债券型证券投 《中国证券报》、《上 2012 年 4 月 24 日
资基金 2012 年 1 季度报告 海证券报》、《证券时
报》、公司网站
6 银河银信添利债券型证券投 全文在公司网站，摘 2012 年 4 月 26 日
资基金招募说明书（更新）摘 要在《中国证券报》、
要 《上海证券报》、《证
券时报》
7 银河银信添利债券型证券投 《中国证券报》、《上 2012 年 5 月 4 日
资基金暂停申购（含转换转入 海证券报》、《证券时
及定期定额投资）的公告 报》、公司网站



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§11 影响投资者决策的其他重要信息

无。




§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件

2、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》

3、《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼

12.3 查阅方式

投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站

（http://www.galaxyasset.com）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制

件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：

(021)38568888/400-820-0860



银河基金管理有限公司
2012 年 8 月 23 日




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