长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书




长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
2015 年第【2】号



基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称：“本基金”）由基金
管理人根据中国证券监督管理委员会证监许可【2008】357 号文核准募集。本基
金基金合同于 2008 年 6 月 19 日正式生效。本基金为混合型契约开放式基金。


重要提示
本基金经 2008 年 3 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】357
号文核准募集。本基金基金合同于 2008 年 6 月 19 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
投资有风险，本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素
产生波动，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本
基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或
申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资
人基金投资要承担相应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资
人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于灵活配置混合型证券投资基
金，股票类资产的投资范围为 30%至 80%。在基金投资管理运作过程中，基金管


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理人进行灵活、主动进行资产配置时，可能会出现因基金管理人主观上的因素（如
对市场判断失误等）造成的风险。基金管理人提请投资人注意，在作出投资决策
后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2015 年 6 月 19 日，有关财务数据
和净值截止日为 2015 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国农业
银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

一、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
基金管理人概况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本 壹亿伍仟万元人民币
设立日期 2003 年 5 月 9 日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 田丹
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期间 持续经营
基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务
经营范围
（涉及许可经营的凭许可证经营）
股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350 万元 49%
股权结构 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%
注、自 2015 年 7 月 21 日起，叶烨先生担任我公司董事长（法定代表人），公司正在办理法

定代表人的工商变更登记。




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（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
中共党员，博士研究生，现任湖北省人大常务委员
会委员、长江证券股份有限公司党委书记、董事长。
曾任湖北省松滋县老城公社党委副书记、书记，松
滋县检察院检察长，松滋县政府常务副县长、县委
常委，巴东县政府县长、县委副书记，荆州地区(荆
沙市)计委主任、党组副书记，荆沙市副市长，荆州
杨泽柱 董事 男
市委常委、副市长、市行政学院院长，荆门市委副
书记、副市长、市行政学院院长，荆门高新技术开
发区党委第一书记，湖北省委台湾工作办公室、湖
北省政府台湾事务办公室主任，湖北省国资委主任、
党委书记，湖北省联合发展投资集团有限公司党委
书记。
中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师，
高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司
总裁。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干
部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲师、
特聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁
陈谋亮 董事 男
办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律
顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一
体化石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经理兼
董事会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、
战略投资部总监、总裁助理、副总裁。
中共党员，博士研究生学历，经济学博士，正高职
高级会计师，研究员。现任武汉钢铁（集团）公司
彭辰 董事 男 党委常委、副总经理，武汉钢铁股份有限公司董事
会董事。曾任武汉钢铁(集团)公司副总经理兼总会
计师、党委常委，武汉钢铁股份有限公司总经理。
中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业，具
董事 有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司
（代为履行 总经理。曾任职于长江证券有限责任公司。2002 年
覃波 男
董事长职 加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部
责） 区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、
专户理财部总监、总经理助理、副总经理。
中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册
税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，
湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总
胡柏枝 独立董事 男
公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经
理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、
巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。
中共党员，博士，博士生导师。现任武汉大学经济
黄宪 独立董事 男
与管理学院金融系教授、博士生导师。曾任武汉大


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学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问
学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合
资武新公司财务总经理。
中共党员，法学博士，律师。现任上海财经大学法
宋晓燕 独立董事 女 学院教授、博士生导师。曾任武汉大学管理学院国
际金融系教师。
注：
1、上述人员之间均不存在近亲属关系；
2、自 2015 年 7 月 9 日起，叶烨先生担任我公司董事；
3、自 2015 年 7 月 21 日起，叶烨先生担任我公司董事长（法定代表人），覃波先生不再代
为履行公司董事长（法定代表人）职责，公司正在办理法定代表人的工商变更登记。



2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
中共党员，本科，正高职高级会计师。现任武汉钢
铁股份有限公司计划财务部部长。曾任武钢实业公
余汉生 监事会主席 男
司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢
铁（集团）公司计划财务部会计处处长。
硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份
有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券
有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经
陈水元 监事 男
理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、
经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证
券股份有限公司营业部总经理总裁特别助理。
中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海
欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务
杨爱民 监事 男
科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、
处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
李毅 监事 女 零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任公司
综合行政部副总监。
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
孙红辉 监事 男 基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海
家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
魏明东 监事 男 人力资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏
证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。
注：
1、上述人员之间均不存在近亲属关系；
2、自 2015 年 7 月 2 日起，魏明东兼任综合行政部总监。




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3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
总经理
（代为履
覃波 男 简历同上。
行董事长
职责）
经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公
司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街
营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总
周永刚 督察长 男
经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有
限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处
主任、上海汉口路证券营业部总经理。
理学硕士，北京大学计算机软件专业研究生毕业，
具有基金从业资格。2012 年 10 月加入长信基金管
理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司
副总经理，兼任长信金利趋势股票型证券投资基
宋小龙 副总经理 男
金、长信内需成长股票型证券投资基金和长信银利
精选开放式证券投资基金的基金经理。曾任北京北
大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经
理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理。

硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业资
格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理。曾
任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证
邵彦明 副总经理 男
券公司、嘉实基金管理有限公司。2001 年作为筹
备组成员加入长信基金，历任公司北京代表处首席
代表、北京分公司总经理、公司总经理助理。

上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，
具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格
（CIM）。现任长信基金管理有限责任公司副总经
理、固定收益部总监，长信利丰债券型证券投资基
金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利富债
李小羽 副总经理 男 券型证券投资基金的基金经理。曾任职长城证券公
司、加拿大 Investors Group Financial Services
Co.，Ltd。2002 年加入长信基金管理有限责任公
司，先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信
中短债证券投资基金和长信纯债一年定期开放债
券型证券投资基金的基金经理、总经理助理。
注：
1、上述人员之间均不存在近亲属关系；
2、自 2015 年 7 月 21 日起，叶烨先生担任我公司董事长（法定代表人），覃波先生不再代
为履行公司董事长（法定代表人）职责。


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4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历

管理学学士，中国人民大学工商企业管理专业本科
毕业，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限
责任公司投资管理部总监、本基金和长信新利灵活
2012 年 7 月 24
谈洁颖 基金经理 配置混合型证券投资基金的基金经理。曾就职于北
日至今
京大学，从事教育管理工作；2004 年 8 月加入长信
基金管理有限责任公司，历任研究助理、基金经理
助理、专户理财投资经理。


2010 年 7 月 21
钱斌 基金经理 日至 2012 年 8 曾任本基金的基金经理。
月4日



2008 年 6 月 19
胡志宝 基金经理 日至 2010 年 8 曾任本基金的基金经理。
月 26 日




2008 年 7 月 25
张甦伟 基金经理 日至 2010 年 7 曾任本基金的基金经理。
月5日




5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理（代为履行董事长职责）
副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资基金、
宋小龙 长信内需成长股票型证券投资基金和长信银利精选开放式证券投资基金的
基金经理
投资管理部总监、投资决策委员会执行委员、长信双利优选灵活配置混合型
谈洁颖
证券投资基金和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
姚飞军 交易管理部总监
李小羽 副总经理、固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证

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券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利富债券型证券投资基
金的基金经理
国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等
薛天
权重指数增强型证券投资基金的基金经理
黄建中 专户投资部（筹）投资经理、投资决策委员会执行委员
朱君荣 专户投资部（筹）副总监、投资经理
高远 研究发展部负责人
注：
1、上述人员之间均不存在近亲属关系；
2、自 2015 年 7 月 6 日起，谈洁颖兼任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
3、自 2015 年 7 月 21 日起，叶烨先生担任我公司董事长（法定代表人），覃波先生不再代
为履行公司董事长（法定代表人）职责。



（三）内部组织结构及员工情况
内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总
经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层下
内部控制委员会、投资决策委员会
设的委员会
金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、
公司内部组织结构 基金事务部、零售服务部、机构业务部、信息技术部、监察稽核部、
综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部、电子商务部
分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉办事处
员工总数 125 人（截至 2015 年 6 月 19 日）


二、基金托管人

（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营

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联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009
年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资
产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内
网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的
大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好
的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、
功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策
略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化
网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共
创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务
优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70
审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、
内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉
进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最
佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管
奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保
障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境
外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管
业务系统。
2、主要人员情况


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中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中高级会计师、高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内
外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止 2015 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共 254 只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长
混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型
证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证
券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、
裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资
基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资
基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、
银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益
开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证
券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资
基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投
资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰
货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股
票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚
四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股
票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中
邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、
交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利
首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华
动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创
新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长
股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混


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合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海
深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优
选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、
天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长
信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先
锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信
收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成
行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富
兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核
心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、
东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利
债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券
型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型
证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银
瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投
资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资
基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证
券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券
投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型
证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合
型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型
证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板
300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、
交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券
投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证 300 价值交易型开放式指数


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证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证
300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证 500 指数增强型证
券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题
指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200
指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用
债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国
海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基
金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、
广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添
富理财 14 天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新
经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股
票型证券投资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信
用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债
券型证券投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财 21
天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工
银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支
柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹
利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经 50 指数增强型证券投资基
金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财 21 天债券型证券投
资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家 14 天理财债券型证券
投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券
投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债
券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债
券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝
场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中
国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型
证券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发
聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研
究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富


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国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、
东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基
金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券
投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业
指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光
大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发
趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长
盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资
基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深 300
指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定
期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥
分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、
景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信
稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活
期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大
成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证
券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券
投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型
证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场
基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证
券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精
选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型
证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收
益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金、
前海开源沪深 300 指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券
投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利 1 年定期开放债券
型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债分级债


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券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券
投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利定期开放
债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型
证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证
券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招
商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投
资基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券
投资基金、中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金、富国天时货
币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投
资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金、
安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金、工银瑞信创新动
力股票型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、富国中证国有企业改革
指数分级证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、大成
产业升级股票型证券投资基金(LOF)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金、国开泰富
货币市场证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、富兰克林国海
大中华精选混合型证券投资基金、鹏华可转债债券型证券投资基金、华夏沪深
300 指数增强型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、天
弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投
资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金。


（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理


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处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核
职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资
格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务
印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操
作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。


（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理
人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人
的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面
方式对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。


三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销中心：长信基金管理有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼

法定代表人：田丹 联系人：朱俊
电话：021-61009916 传真：021-61009917


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客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn


2、场外代销机构
（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华 联系人：孙小雅
传真：010-68858117 网址：www.psbc.com
客户服务电话：95580


（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：刘士余 联系人：张凯学
传真：010-85109219
客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com


（3）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清 联系人：李鸿岩
客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn


（4）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立 联系人：宋亚平
客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn


（5）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章 联系人：张静
电话：010-67596084
客户服务电话:95533 网址：www.ccb.com


（6）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明 联系人：张作伟
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com


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（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红 联系人：林本
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com


（8）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn


（9）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址：福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人：高建平 联系人：蒋怡
电话：0591-87839338 传真：0591-87841932
客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn


（10）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标 联系人：姚健英
电话：010-58560666 传真：010-57092611
客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn


（11）中信银行股份有限公司
注册地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：常振明
电话：010-65558888 联系人：方爽
客户服务电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com


（12）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人：吴建 联系人：刘军祥
电话：010-85238667 传真：010-85238680
客户服务电话：010-95577 公司网址：www.hxb.com.cn


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（13）汉口银行股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦
办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人：陈新民 联系人：李星
电话：027-82656224 传真：027-82656236
客户服务电话：（027）96558,4006096558 公司网址：www.hkbchina.com


（14）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普 联系人：严峻
电话：0571-85108195 传真：0571-85106576
客户服务电话：96523，400-8888-508 公司网址：www.hzbank.com.cn


（15）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一 联系人：张莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服务电话：95511-3 公司网址：bank.pingan.com


（16）厦门银行股份有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
法定代表人：吴世群 联系人：林黎云
电话：0592-5365735 传真：0592-5061952
客户服务电话：400-858-8888 公司网址：www.xmbankonline.com


（17）重庆银行股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号
办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号
法定代表人：马千真 联系人：孔文超
电话：023-63799379 传真：023-63792412
客户服务电话：(023)63836229 网址：www.cqcbank.com


（18）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹
电话：0755-82558305 传真：0755-28558355
客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn


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（19）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华 联系人：高峰
电话：0755-83516289 传真：0755-83515567
客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com


（20）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱 联系人：李良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com


（21）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人：张智河 联系人：谢立军
电话：0411-39673202 传真：0411-39673219
客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn


（22）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平 联系人：王志琦
电话：021-68761616 传真：021-68767032
客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn


（23）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 层
法定代表人：潘鑫军 联系人：沈燕
电话：021-63325888 传真：021-63326173
客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn


（24）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：张运勇 联系人：乔芳
电话：0769-22112062 传真：0769-22119423
客户服务电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn


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（25）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力 联系人：陆晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服务电话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn


（26）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰 联系人：刘晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788、10108998、95525 网址：www.ebscn.com


（27）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591） 网址：www.hfzq.com.cn


（28）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树明 联系人：黄岚
电话：020-87555888 转各营业网点 传真：020-87557985
客户服务电话：95575 或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn


（29）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆 联系人：李弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com


（30）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云 联系人：刘一宏
电话：028-86690126 传真：028-86690126
客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn


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（31）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn


（32）国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普 联系人：陈明
电话：0791-6281061 传真：0791-6281061
客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com


（33）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法人代表人：万建华 联系人：芮敏祺、叶澍
电话：021-38676666 传真：021-38670666
客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com


（34）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如 联系人：周杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com


（35）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志 联系人：李飞
电话：05551-2615542 传真：0551-2634906
客户服务电话：955784008-888-777 网址：www.gyzq.com.cn


（36）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客户服务电话：400-8888-001 或 95553 网址：www.htsec.com


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（37）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券
法定代表人：李工 联系人：汪燕
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com


（38）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人：陈林 联系人：刘闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com


（39）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn


（40）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、
26 层
法定代表人：马昭明 联系人：庞晓芸
电话：0755-82492000 传真：0755-82492962
客户服务电话：95513 网址：www.lhzq.com


（41）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善 联系人：郭琳
电话：025-83290979 传真：025-84579763
客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn


（42）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211


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客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn


（43）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com


（44）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮 联系人：王霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn


（45）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号上海证券
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com


（46）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海是徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人：李梅 联系人：黄莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com


（47）天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人：余磊 联系人：翟璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com


（48）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人：林义相 联系人：尹伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518


22
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客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com


（49）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹
电话：020-88836999 传真：020-88836654
客户服务电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn


（50）西藏同信证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号
法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌
电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com


（51）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺
电话：021-68634518 传真：021-68865680
客户服务电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com


（52）日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址：北京西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人：孔佑杰 联系人：陈文彬
电话：010-83991743 传真：010-66412537
客户服务电话：010-83991888 网址：www.rxzq.com.cn


（53）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大.五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏
电话：021-38565785
客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn


（54）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林 联系人：黄婵军
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121


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（55）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人：赵大建 联系人：姜建平
电话：010-59355543 传真：010-66553791
客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com


（56）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安 联系人：宋明
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn


（57）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青 联系人：张颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com


（58）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法定代表人：沈强 联系人：丁思聪
电话：0571-86078823 传真：0571-85783771
客户服务电话：057196598 网址：www.bigsun.com.cn


（59）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明 联系人：侯艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服务电话：95558 网址：www.citics.com


（60）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层（266061)
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）
法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605


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客户服务电话：95548 网址：www.citicssd.com


（61）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn


（62）信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热线：4008008899 网址：www.cindasc.com


（63）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人：刘学民 联系人：钟兴
电话：0755-25832852 传真：0755-25831754
客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn


（64）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048）
法定代表人：杨宇翔 联系人：吴琼
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服务电话：95511—8 网址：www.pingan.com


（65）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳 联系人：张煜
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn


（66）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青 联系人：张裕
电话：0571-28829790，021-60897869 传真：0571-26698533


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客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn


（67）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com


（68）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波 联系人：徐诚
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com


（69）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com


（70）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉 联系人：吴卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com


（71）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实 联系人：朱珏
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com


3、场内销售机构
场内代销机构是指有资格的上证所会员，名单详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基
金，并及时公告。

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（二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：
信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
中国证券登记结算有限 毕马威华振会计师事务
名称 上海源泰律师事务所
责任公司 所
北京市西城区太平桥大 上海市浦东南路 256 号 北京东长安街 1 号东方
注册地址
街 17 号 华夏银行大厦 1405 室 广场东 2 座 8 层
北京市西城区太平桥大 上海市浦东南路 256 号 上海南京西路 1266 号
办公地址
街 17 号 华夏银行大厦 1405 室 恒隆广场 50 楼
法定代表人 金颖 廖海（负责人） 姚建华
联系电话 010-59378856 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
王国蓓（石海云、陈启
联系人 崔巍 廖海、刘佳
明为经办注册会计师）




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四、基金的名称
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型
契约开放式


六、基金的投资目标
本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，
从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，
实现基金资产的长期稳定增值。


七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的 A 股；债券部分
包括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等；货币市场工具包括各种回
购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


八、基金的投资策略
本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（SAA）策略体系为基础决
定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略模型和
修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据，投资于精选的优质股票和债
券，构建动态平衡的投资组合，实现基金资产超越比较基准的稳健增值。




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本
战略性资产
基
配置策略 行业配置策略
金
投
资 股票类资产 个股优选策略
策
略
体 固定收益类资产 久期控制策略
系

其它类资产


图：本基金投资策略体系

1、资产配置策略
（1）资产配置比例
本基金投资组合中，股票类资产的投资比例为基金资产的 30-80%；固定收
益类资产的投资比例为基金资产的 15-65%；现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规
及中国证监会的规定。
当法律法规或中国证监会的相关规定变更时，基金管理人在履行相关程序后
可对上述资产配置比例进行适当调整。
（2）资产配置决策流程
本基金资产配置体系依据对全球环境和国内环境的研判，通过有机结合量化
分析模型和基金研究员严谨的基本面分析，确定基金资产在股票、固定收益类和
其它类别资产的配置比例，在保持长期平衡的资产配置比例基础上，依据市场状
况，适当的调配基金资产的配置比例，以规避或控制市场系统性风险，为投资人
实现稳健增长的投资收益。
本基金资产配置的决策流程如下图所示：




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本基金战略性资产配置程序



全球环境 国内环境
经济增长 政策法规
政治因素 产业变化
货币因素 资金供求
通货膨胀 证券市场
区域主题



环境分析

因素筛选

战略配置决策



固定收益类 股票 其它资产


图：本基金战略性资产配置策略体系

2、股票资产投资策略
股票投资是在行业进行配置基础上，挑选具有行业投资优势并具备核心竞争
力和成长力的高素质企业股票。股票资产采用双线并行的构建流程，通过行业吸
引力模型和股票价值优选模型进行行业和个股的选择与配置。在行业和股票量化
模型的评估过程中，本基金注重基金研究员的基本面分析，使股票资产的投资决
策过程更为严谨和科学。
（1）股票类资产投资组合的构建
本基金在股票组合的构建上，运用量化的行业优选配置体系和股票价值优选
模型，通过双线并行的选股体系，优选行业和行业中的个股，构建股票投资组合。
本基金股票组合构建的流程如下图所示：




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行业吸引力模型 股票价值优选模型


调研及深度分析



优势行业 股票选择 核心竞争力+成长性+
治理结构+经营团队素
质等多层面价值特征


不具备
投资价值
忽略
战术配置
投资决策程序

风险监控程序

组合构建

图：本基金股票组合构建流程图

股票投资组合的流程具体而言包括以下几个方面：
A、行业吸引力模型
通过本基金的行业配置体系，确定行业的轮动周期和投资价值，结合基金的
投资目的，确定行业的配置比例，并根据市场动态调整行业配置比例。
B、股票价值优选模型
1）量化选股模型
股票价值优选模型是运用数量化的方法，经过客观比较，得到行业中各公司
的相对价值排名。具体方法是对所有上市公司，依据中国证监会的行业分类，在
每一个子行业中，按照价值优选的评价方法先对公司进行排名，再引入弹性和价
格因素这两个变量，排除其中价格太高或弹性不高的公司，最后得出各公司相对
的价值排名。
2）人工优化分析
通过股票价值优选模型得到各行业优质公司的排名后，通过系列调整，以排
除数量分析中可能存在数据误差，并加入研究人员的专业化分析，从而精选出优
质个股。投资既是一门科学也是一门艺术，本基金综合了数量化模型的科学性和
专业研究团队缜密严谨的研判，以确保投资组合的有效性和投资业绩的稳健增长。


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C、确定股票类资产投资组合
在精选的个股股票池中，结合本基金的投资决策程序和风险管理程序，确定
个股的配置比例，构建出最终的股票投资组合。
（2）通过行业吸引力模型进行行业配置
本基金行业资产配置的核心和关键是确定行业的投资价值，挑选符合具备投
资价值的行业。这里本基金采用综合评分法来预测行业的投资价值。
A、行业吸引力模型的框架
行业吸引力模型主要包括三个部分：
首先，对各个行业的投资吸引力采用综合评分法进行评估；
其次，根据各个行业的投资吸引力确定增持、中性、减持的行业，再根据投
资机构或个人的风险收益偏好及流动性需求确定各行业投资吸引力排序；
再次，对资产配置的效果进行评估分析，以此修正资产配置的方法与组合。
B、综合评分：在行业投资吸引力的综合评分中，目前考虑的主要因素包括
行业研究人员对各个行业的投资建议、行业估值比率、行业成长性、行业内上市
公司的定价水平、行业指数的相对涨幅、行业的资产重组等因素，未来将根据资
产配置的效果及市场因素的变化进行动态的修正。
表：行业评价的因素权重与评分方法
评分因素 权重（%） 评分方法
A ：40，A-：35， B+ ：30，B：25 ，
行业研究员评级 40
B-：15， C+：10， C：5
P/E 指标 15 线性评分法
P/B 指标 5 线性评分法
行业成长趋势（未来三年行业净利润
15 线性评分法
水平的复合增长率）
行业平均股价 5 线性评分法
行业比较优势 15 线性评分法
重组的可能与力度 5 主观评分
合计 100 100 分
（3）通过股票价值优选模型进行选股
A、股票价值优选策略
在每一个行业中，对上市公司进行价值排名，选择排名靠前并且其未来表现
能够超越行业平均水平的高素质公司，这些公司的显著特征是其业绩具有持久战
胜市场的能力。

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B、股票价值优选模型的构建
股票价值优选模型的构建如下表所示：
表：股票价值优选模型的构建
步骤 内容
统计数据处理
一
目标：给出数据处理标准和方法，得到标准化数据
公司基本价值评价（0--100） 公司弹性评价 （0-100）
--持续为股东创造价值的能力 40% --收入倍率 60%
--投资管理能力 20% --在建工程弹性 20%
--行业地位和持续经营能力 10% --负债弹性 20%
二 --毛利率 10%
--管理费用比率 10%
--付息债务管理能力 10%
目标：得到公司基本价值评分和弹性评分
公司价值总评分（0-100）
公司价值总评价=公司基本价值得分*[ （公司弹性得分-50 ） / 100*40% + 1]
三 方法：以弹性评分对基本价值评分进行增减，其增减幅度不超过 20%
目标：得到公司价值总评分的排序

C、股票价值优选模型使用的具体指标
1）公司价值优选评价
a、持续为股东创造价值的能力，以 EVA 比率衡量；
b、投资管理能力，以对外投资回报率、投入资本回报率的加权指标进行衡
量；
c、行业地位和持续经营能力，以主营收入规模为评价基础，并将投资收益
综合到主营业收入当中，计算出调整后的主营业收入。
d、毛利率=主营业务利润/主营业务收入
e、管理费用比率=管理费用/主营收入
f、付息债务管理能力，以负债边际收入、边际负债率等指标进行衡量
2）公司弹性评价—对成长性的考量
a、收入倍率 RI＝营业收入/（净资产＋经营性负债）
b、在建工程弹性=在建工程/固定资产净值
c、负债弹性=付息负债/总资产
通过上述指标的评分，得到以公司价值总评分为基准的排名，从而优选出高


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品质的公司。
D、人工优化分析
在数量模型分析的基础上，本基金将结合实地公司调研，全面深入地考察公
司未来的发展战略和策略、核心竞争力、公司提供的产品、市场条件及变化趋势、
公司治理结构、公司管理团队素质等，多层全方位的评估公司的成长性和投资价
值，在优质个股中进行精选，提高投资的安全性和收益性。
精选出的个股企业具有如下的特征：明晰的公司发展战略、较高的公司素质、
良好的成长性、已经形成核心竞争力、公司提供的产品具有巨大而增长的市场需
求、良好的市场条件、公司治理结构完善，决策层的高素质。其中，核心竞争力
是一种扎根于企业组织内部的、能获得超额收益和能够不断使自己立于竞争优势
地位的一种能力。核心竞争力具有稀缺性、价值性和难以模仿的特征。企业的技
术、品牌、网络、资金、规模、先进的企业文化、价值观和丰富的市场经验等，
综合起来就是企业的核心竞争力。本基金在选择公司时将重点关注该公司是否具
备突出的核心竞争力。决策层的素质包括决策层的前瞻性、创新性和人格魄力。
具备这些特点的决策层，更有能力发现并把握其他竞争者看不到的机遇，使企业
获得更长久的生存空间和增长空间。
3、固定收益类资产投资策略
为提高基金资产投资组合的流动性，有效控制基金组合的风险，本基金对固
定收益类资产比例进行稳健的配置。通过久期控制下的主动投资策略，在严格控
制风险的前提下，保障资金的安全性和流动性。本基金将根据对宏观经济、货币
政策和市场供求关系的综合分析，定期调整类属资产的配置，同时结合个券选择
策略，调整债券品种。
（1）固定收益类资产投资组合的构建
在固定收益投资组合的构建过程中，本基金以实现整体资产组合目标为前提，
通过严格控制久期的投资策略，结合宏观经济、市场利率、供求变化以及各券的
流动性水平、风险收益水平、信用水平等因素进行综合分析，确定类属资产的具
体配置比例，从而构建固定收益类资产的投资组合。




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市场环境分析

宏观经济 货币政策 市场资金

类属配置
修正久期
控制策略
个券选择 债券投资组合


资产组合管理目标

图：本基金固定收益投资组合构建流程图

固定收益投资组合的构建流程具体如下：
A、以实现整体资产组合的投资目标为前提，严格按照基金投资组合的资产
配置约束对固定收益类资产进行投资；
B、采用严格控制组合久期的积极投资策略对固定收益类资产进行投资；严
格控制投资组合的目标久期，以控制利率风险；
C、在严格控制久期的策略结构下，根据宏观环境分析、市场利率预期、供
求变化以及个券的流动性、风险收益水平、信用状况等因素进行综合分析，确定
类属资产配置比例；
D、根据市场环境的变化和投资反馈，动态调整投资组合；
（2）久期控制策略
久期作为衡量债券利率风险的指标，反映了债券价格对收益率变动的敏感度。
本基金通过建立量化模型，把握久期与债券价格波动之间的关系，根据未来利率
变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，严格控制组合久期的目标久期。根
据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债
券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下
降的风险。通过久期控制，合理配置债券类别和品种。
（3）收益率曲线策略
债券市场的收益率曲线随时间变化而变化，本基金将根据收益率曲线的变
化，和对利率走势变化情况的判断，在长期、中期和短期债券间进行配置，并从
相对变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略，以最大限度地规避


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 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

利率变动对投资组合的影响。
4、其它资产的投资策略
本基金进行权证投资，将在严格控制风险的前提下，以不改变投资组合的风
险收益特征为首要条件，以价值分析为基础，结合期权定价模型和我国证券市场
的特点估计权证的价值，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。对
可转债的投资，本基金将结合对股票走势的判断，挖掘其套利机会。
对其他金融衍生工具的投资，本基金将结合各个品种自身的特点，利用对应
的数量化模型和专业人工分析，通过投资决策体系的流程进行投资决策。


九、基金的业绩比较基准
中证 800 指数×60%＋上证国债指数×40%

如果将来出现更合适的业绩比较基准，本基金将根据实际情况适当调整业绩
比较基准，并在报送监管机构后予以公布。


十、基金的风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于债券基金和货币
市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。


十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7
月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日，本报告中所列财务数据未经
审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,973,754,210.29 70.65



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其中：股票 1,973,754,210.29 70.65
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 389,903,641.80 13.96
其中：债券 389,903,641.80 13.96
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买
－ －
入返售金融资产
银行存款和结算备付金
7 407,672,681.59 14.59
合计
8 其他资产 22,324,707.71 0.80
9 合计 2,793,655,241.39 100.00



（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 182,872,686.92 7.13
C 制造业 1,158,028,695.95 45.13
电力、热力、燃气及水生产和供
D － －
应业
E 建筑业 92,950,000.00 3.62
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
信息传输、软件和信息技术服务
I 132,475,399.84 5.16
业
J 金融业 294,532,039.23 11.48
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －


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O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 112,895,388.35 4.40
S 综合 － －
合计 1,973,754,210.29 76.92


（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（%）
1 002570 贝因美 10,003,462 206,771,559.54 8.06
2 002576 通达动力 5,041,547 149,935,607.78 5.84
3 601688 华泰证券 4,899,993 147,538,789.23 5.75
4 601166 兴业银行 8,000,000 146,880,000.00 5.72
5 000960 锡业股份 6,219,970 139,202,928.60 5.42
6 300324 旋极信息 2,004,773 132,475,399.84 5.16
7 000630 铜陵有色 5,972,924 112,171,512.72 4.37
8 601186 中国铁建 5,000,000 92,950,000.00 3.62
9 601958 金钼股份 7,999,869 91,838,496.12 3.58
10 000758 中色股份 4,499,960 91,034,190.80 3.55


（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 69,902,000.00 2.72
其中：政策性金融债 69,902,000.00 2.72
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 30,021,000.00 1.17
6 中期票据 － －
7 可转债 289,980,641.80 11.30



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8 其他 － －
9 合计 389,903,641.80 15.20


（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细

占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
（%）
1 110023 民生转债 2,011,340 276,096,641.80 10.76
2 140230 14国开30 700,000 69,902,000.00 2.72
15西王
3 011599140 200,000 19,982,000.00 0.78
SCP001
4 113008 电气转债 100,000 13,884,000.00 0.54
15西王
5 041554006 100,000 10,039,000.00 0.39
CP001


（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。


（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。


（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
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（十一）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券中，华泰证券（601688）的发行主体

于2014年9月6日发布公告称收到中国证券监督管理委员《关于对华泰证券股份
有限公司采取责令改正措施的决定（【2014】62号）》，该决定书主要内容为：
你公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资
产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间，存在同日或隔
日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违
反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三条、第三十三条的规定。同
时，中国人民银行南京分行于2014年6月就此事项对你公司进行行政处罚，但你
公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》
第五十七条的规定，责令你公司予以改正。
对该股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对该股
票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的
基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该责令整改事件发生后，本基
金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股
票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程
符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部
门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情
形。
3、其他资产构成

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 881,800.08
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,107,556.90
5 应收申购款 20,335,350.73
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －

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8 其他 －
9 合计 22,324,707.71
4、本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110023 民生转债 276,096,641.80 10.76

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称
公允价值（元） 比例（%） 明
1 000630 铜陵有色 112,171,512.72 4.37 重大事项停牌

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。


十一、基金的业绩


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金各时间段本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比
较：
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
② 率③ 准差④
2008 年 6 月
19 日至 2008 -11.20% 1.36% -21.85% 1.85% 10.65% -0.49%
年 12 月 31 日
2009 年 43.94% 1.47% 55.78% 1.23% -11.84% 0.24%
2010 年 -4.15% 1.35% -2.51% 0.95% -1.64% 0.40%
2011 年 -14.63% 0.99% -15.70% 0.80% 1.07% 0.19%
2012 年 10.79% 1.09% 5.35% 0.79% 5.44% 0.30%
2013 年 24.86% 1.22% 0.33% 0.82% 24.53% 0.40%
2014 年 1 月 1 36.32% 1.18% 29.37% 0.69% 6.95% 0.49%
日至 2014 年
12 月 31 日
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 3 26.54% 1.38% 12.47% 0.99% 14.07% 0.39%
月 31 日

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（二）自合同生效之日（2008 年 6 月 19 日）至 2015 年 3 月 31 日期间，本
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比：

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

2008-06-19 2009-06-04 2010-05-20 2011-05-16 2012-05-03 2013-04-18 2014-04-10 2015-03-31

长信双利优选混合 基金基准



注：1、图示日期为 2008 年 6 月 19 日至 2015 年 3 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓
期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。


十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关费用包括：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的信息披露费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金财产拨划支付银行费用；
（8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
基金合同终止、本基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总
值中扣除。

42
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2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理费
本基金的管理费按前一日本基金资产净值的 1.5%年费率计提，计算方法如
下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日
期顺延。
（2）基金托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如
下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）上述“1.与基金运作有关费用列示”中（3）－（8）项费用由基金托
管人根据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，按
费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基
金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
4、基金管理费和托管费的调整


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 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托
管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人
必须最迟于新的费率实施日前 3 日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理
人网站公告并报中国证监会备案。


（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申
购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
投资人选择前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内
如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（M，含申购费） 前端申购费率

M＜100 万 1.5%

100 万≤M＜500 万 1.0%

500 万≤M 1000 元每笔

注：M 为申购金额

投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率随持有时
间的增加而递减，具体费率如下：
持有年限（N） 后端申购费率

N＜1 年 1.8%

1 年≤N＜3 年 1.2%

3 年≤N＜5 年 0.6%

5 年≤N 0

注：N 为持有年限

投资人选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
2、赎回费用
本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的
增加而递减，具体费率如下：

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持有时间（N，年） 赎回费率

N＜1 年 0.5%

1 年≤N＜2 年 0.2%

2 年≤N 0

注：N 为持有年限
3、基金转换费用
本公司已开通了长信双利优选混合基金与长信利息收益货币基金 A、B 级份
额（A 级别代码：519999；B 级代码：519998）、长信银利精选股票基金（前端
代码：519997）、长信金利趋势股票基金（前端代码：519995）、长信增利动态
股票基金（前端代码：519993）、长信利丰债券基金、长信恒利优势股票基金、
长信中短债基金、长信量化先锋股票基金、长信内需股票基金、长信可转债债券
基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、
长信利富债券基金、长信利盈混合基金、长信利广混合基金之间的双向转换，具
体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。根据中国证监会[2009]32 号《开
放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，本公司从 2010 年 4 月 23
日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下：
（1）投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转
出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购
费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费
率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
（2）转换份额的计算公式：
1）非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
2）货币基金转至非货币基金


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 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
4、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、
赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2
日在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等
进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后对投资人适当调整基金申购
费率、基金赎回费率和基金转换费率。
6、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金
份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的 25%归入基金财产，75%用于支付注
册登记费和其他必要的手续费。


十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，
对本基金原招募说明书（《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》）进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，对主要人员情况和内部组织结构及员工情
况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管业务信息；
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的信息；


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 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
4、在“八、基金份额的申购与赎回”部分，添加新开通的可转换的基金情
况；
5、在“十、基金的投资组合报告”部分，更新了相应内容；
6、在“十一、基金的业绩”部分，更新了相应内容，并经托管银行复核；
7、在“二十二、基金份额持有人服务”部分，更新了相应的信息；
8、在“二十三、其它应披露的事项”部分，更新了相应内容，披露了本次
更新以来涉及本基金的相关公告事项。




长信基金管理有限责任公司
二○一五年八月一日




47
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