建信货币市场基金2011年年度报告摘要

建信货币市场基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金的利润分配按日结转基金份额。

3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006年4月25日至2011年12月31日)

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注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信货币市场基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

截至2011年12月31日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金(ETF)及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金19只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金2只封闭式基金,管理的基金资产规模共计为486.93亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年是“十二五”开局之年也是政府调控之年,政府面临来自国内国际多重风险和挑战,导致政策可预见性的难度明显增加。国际方面,欧债危机的演绎显然超出市场预期,加之美国经济复苏乏力,全球大宗商品价格高位回落、资金涌入避险天堂,全球资本市场大幅波动 国内方面,政府加大了清理地方政府融资平台的力度,并出台多重举措抑制房地产泡沫,同时居民物价指数在年中屡创新高,股市经历寒冬,外汇占款首次出现净流出。在这种背景下,政府一方面加强信贷额度的控制,另一方面除了使用价格型工具外还频繁使用数量型工具,在加大公开市场操作的同时,通过连续上调准备金回笼了大量流动性,导致银行体系银根缩紧,各项经济活动指标从过快增长转向稳定增长。但同时,社会体系流动性的泛滥也增加了民间的金融乱像,政府的调控难度增大。

综观债券市场,全年债市总体呈跌,收益率呈现先抑后扬再抑的格局,资金面对债市的扰动贯穿全年,市场收益率也大幅波动、收益率曲线呈现极度平坦化,而年中城投债危机所导致的信用风险偏好改变更加剧了这种波动,货币基金也经历了一波大规模的赎回潮。其中一季度货币市场经历了春节前后资金紧张的脉冲式冲高回落的震荡行情,但由于上半年准备金率的连续上调以及监管机构对商业银行存贷比、资本充足率等指标的监管严格化使得银行间资金在经历短暂缓解后在6 月底再次大幅飙升并持续到三季度末,加之地方融资平台资金链的爆发使信用息差明显扩大并带动债市收益率大幅上行。直到四季度随着资金面的缓解以及货币政策的微调,债券收益率出现一波较明显下降。

回顾全年的基金管理工作,在去年市场环境变化剧烈的情况下,我们及时跟踪分析基本面和资金面情况并根据基金本身的申购赎回情况,在保持稳健风格的前提下,在各个不同的阶段对基金资产进行动态优化调整。但不足之处虽考虑到了资金面的冲击,但是对5月份开始的大规模赎回和后来持续的资金紧张状况仍预估不足,导致基金规模期间发生较大波动。建信货币基金通过主动调整结构,缩短剩余天数,配置了高比例的逆回购和定期存款等流动性资产,较为平稳地渡过了资金紧张期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2011年本基金净值收益率3.4883%,波动率0.0027%,业绩比较基准收益率3.1665%,波动率0.0007%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,我们认为全年宏观经济运行将面临更大挑战,经济增速有望呈现探底后逐步回升的走势,而如何保增长调结构将成为市场关注的焦点。同时货币政策也将从偏紧回归中性,但长期通胀的风险仍不可掉以轻心。在全球经济增长乏力、流动性泛滥、国内结构转型的大背景下也增加了政府调控政策的复杂性。我们认为政策层面上,央行将主要延续数量工具,利率工具的使用会更加谨慎,降准的可能性与次数可能会低于市场预期。维护金融市场秩序、保持金融市场稳定显得愈发重要,社会流动性宽松银行体系流动性偏紧的状况在未来能否得到改善值得重点关注。

整体而言,我们认为随着央行货币政策回归中性,货币市场面临的环境要好于去年,全年资金面的冲击将会减少,目前略宽松的资金面有望维持至二季度中旬。相对历史而言当前的收益率曲线依然偏平坦,加上通胀下行,短端仍有机会。未来货币市场基金仍将维持中性的剩余期限,我们在未来需重点关注通胀走势、信贷节奏和资金等情况,在组合投资策略的制定中进行动态调整。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策 对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题 提议基金估值调整的相关方案并进行校验 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本年度基金应分配利润为97,848,983.40元,已全部分配,符合法律法规和《基金合同》的相关规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金2011年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

二○一二年三月二十日

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信货币市场基金的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2012)第20592号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:建信货币市场基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额8,351,470,127.24份。

7.2利润表

会计主体:建信货币市场基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:建信货币市场基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:孙志晨,主管会计工作负责人:何斌,会计机构负责人:秦绪华

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第56号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,659,641,315.67元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信货币市场基金基金合同》于2006年4月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为7,660,614,611.89份基金份额,其中认购资金利息折合973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《建信货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金 通知存款 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单 剩余期限在397天(含397天)以内的债券 期限在一年以内(含一年)的债券回购 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2012年3月21日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5会计差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。

7.4.7关联方关系

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注::1. 根据建信基金管理有限责任公司2010年度第二次临时股东会决议以及中国证监会证监许可[2011]648号文批准,中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司10%的股权全部转让给中国华电集团资本控股有限公司。建信基金管理有限责任公司于2011年6月2日完成了工商登记变更手续。上述股权变更情况已于2011年6月9日在指定媒体和公司网站进行公告。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产里列支的费用项目。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

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注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金管理有限责任公司,再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:

日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间内本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购品种。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购品种。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为1,560,887,981.86元,无属于第一层级和第三层级的余额(2010年12月31日:第二层级949,972,266.21元,无属于第一层级和第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

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注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

8.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.4基金投资组合平均剩余期限

8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

8.9.2本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.4期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10开放式基金份额变动

单位:份

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注:上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,经建信基金管理有限责任公司2011年度第一次临时股东会会议决议并备案中国证监会,袁时奋先生当选为建信基金管理有限责任公司股东董事,欧阳伯权先生不再担任公司董事。

本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币91,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:

(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。

(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

(4)佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本报告期内未发生交易单元的变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。

建信基金管理有限责任公司

二〇一二年三月三十日

基金简称 建信货币
基金主代码 530002
交易代码 530002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月25日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,351,470,127.24份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。
投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段,全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征,在此基础上制订本基金投资策略。具体而言,包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。
业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种 预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 路彩营 赵会军
联系电话 010-66228888 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533,010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 97,848,983.40 57,973,612.27 103,678,108.47
本期利润 97,848,983.40 57,973,612.27 103,678,108.47
本期净值收益率 3.49% 1.84% 1.62%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末基金资产净值 8,351,470,127.24 9,797,069,668.29 9,801,275,775.62
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.9923% 0.0023% 0.8469% 0.0000% 0.1454% 0.0023%
过去六个月 1.8240% 0.0027% 1.6967% 0.0001% 0.1273% 0.0026%
过去一年 3.4883% 0.0027% 3.1665% 0.0007% 0.3218% 0.0020%
过去三年 7.0920% 0.0065% 7.4460% 0.0015% -0.3540% 0.0050%
过去五年 15.2340% 0.0075% 14.0439% 0.0019% 1.1901% 0.0056%
自基金合同生效起至今 16.7467% 0.0071% 15.4306% 0.0019% 1.3161% 0.0052%
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011年 97,848,983.40 - - 97,848,983.40 -
2010年 57,973,612.27 - - 57,973,612.27 -
2009年 103,678,108.47 - - 103,678,108.47 -
合计 259,500,704.14 - - 259,500,704.14 -
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李菁女士 本基金基金经理 2007-11-01 - 6 硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月加入本公司,先后任债券研究员和本基金基金经理助理、基金经理,2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理,2011年6月16日起任建信信用增强基金的基金经理。
汪沛先生 投资管理部总监,本基金基金经理 2006-04-25 2011-02-01 11 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心,担任债券交易员。2001年3月,加入富国基金管理有限公司,历任宏观与债券研究员、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司。2007年3月1日至2011年5月11日任建信优化配置基金基金经理 2008年6月25日至2011年2月1日任建信稳定增利基金基金经理。2011年5月因个人原因从本公司离职。
高珊女士 本基金的基金经理助理 2009-07-03 - 5 硕士,2006年7月至2007年6月在中信建投证券公司销售交易部工作,任交易员。2007年6月进入本公司,历任初级交易员、交易员等职,于2009年7月任基金经理助理。
朱建华先生 本基金的基金经理助理 2011-10-21 - 4 硕士,曾就职于大连博达系统工程有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司,2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。2011年6月加入我公司,历任高级研究员、基金经理助理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 2,274,117,673.93 1,589,727,397.51
结算备付金 - 9,437,727.27
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,560,887,981.86 949,972,266.21
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,560,887,981.86 949,972,266.21
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 5,061,782,770.92 7,216,660,552.98
应收证券清算款 - 15,619,619.45
应收利息 27,207,289.05 18,605,057.85
应收股利 - -
应收申购款 600.00 200.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 8,923,996,315.76 9,800,022,821.27
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 570,000,000.00 -
应付赎回款 102,634.11 164,644.76
应付管理人报酬 958,867.57 1,178,118.70
应付托管费 290,565.93 357,005.68
应付销售服务费 726,414.83 892,514.18
应付交易费用 47,291.08 65,322.16
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 400,415.00 295,547.50
负债合计 572,526,188.52 2,953,152.98
所有者权益:
实收基金 8,351,470,127.24 9,797,069,668.29
未分配利润 - -
所有者权益合计 8,351,470,127.24 9,797,069,668.29
负债和所有者权益总计 8,923,996,315.76 9,800,022,821.27
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 123,550,303.39 86,932,330.79
1.利息收入 126,342,734.26 78,958,849.82
其中:存款利息收入 31,581,803.92 2,504,388.36
债券利息收入 47,891,228.54 37,959,126.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 46,869,701.80 38,495,334.94
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -2,792,430.87 7,973,480.97
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,792,430.87 7,973,480.97
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 25,701,319.99 28,958,718.52
1.管理人报酬 9,604,256.49 10,846,044.47
2.托管费 2,910,380.75 3,286,680.09
3.销售服务费 7,275,951.94 8,216,700.52
4.交易费用 - -
5.利息支出 5,296,308.38 5,987,675.48
其中:卖出回购金融资产支出 5,296,308.38 5,987,675.48
6.其他费用 614,422.43 621,617.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 97,848,983.40 57,973,612.27
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 97,848,983.40 57,973,612.27
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 9,797,069,668.29 - 9,797,069,668.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 97,848,983.40 97,848,983.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,445,599,541.05 - -1,445,599,541.05
其中:1.基金申购款 34,414,873,229.37 - 34,414,873,229.37
2.基金赎回款 -35,860,472,770.42 - -35,860,472,770.42
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -97,848,983.40 -97,848,983.40
五、期末所有者权益(基金净值) 8,351,470,127.24 - 8,351,470,127.24
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 9,801,275,775.62 - 9,801,275,775.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 57,973,612.27 57,973,612.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -4,206,107.33 - -4,206,107.33
其中:1.基金申购款 41,645,415,947.25 - 41,645,415,947.25
2.基金赎回款 -41,649,622,054.58 - -41,649,622,054.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -57,973,612.27 -57,973,612.27
五、期末所有者权益(基金净值) 9,797,069,668.29 - 9,797,069,668.29
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的原股东(2011年6月2日前)
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东(2011年6月2日起)
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 9,604,256.49 10,846,044.47
其中:支付销售机构的客户维护费 1,305,686.25 1,789,126.78
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,910,380.75 3,286,680.09
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 4,034,416.71
中国工商银行 759,235.65
建信基金管理有限责任公司 1,808,212.50
合计 6,601,864.86
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 4,513,685.33
中国工商银行 1,382,361.77
建信基金管理有限责任公司 1,152,274.66
合计 7,048,321.76
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 60,494,453.42 - - - -
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 10,145,572.19 228,127,780.13 - - - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 574,117,673.93 112,548.34 289,727,397.51 344,801.42
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,560,887,981.86 17.49
其中:债券 1,560,887,981.86 17.49
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,061,782,770.92 56.72
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,274,117,673.93 25.48
4 其他各项资产 27,207,889.05 0.30
合计 8,923,996,315.76 100.00
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.61
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 163
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 71.56 6.83
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 13.17 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 6.47 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.04 -
4 90天(含)—180天 4.07 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 11.26 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 106.53 6.83
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 339,502,931.46 4.07
3 金融债券 320,225,751.56 3.83
其中:政策性金融债 320,225,751.56 3.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 901,159,298.84 10.79
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,560,887,981.86 18.69
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 170,268,076.52 2.04
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 110222 11国开22 1,500,000 149,957,675.04 1.80
2 1101082 11央行票据82 1,500,000 145,746,868.50 1.75
3 110212 11国开12 1,300,000 129,716,751.35 1.55
4 1101088 11央行票据88 1,000,000 97,047,652.29 1.16
5 1101098 11央行票据98 1,000,000 96,708,410.67 1.16
6 041156012 11豫投资CP001 800,000 80,080,676.77 0.96
7 041152001 11国电集CP004 700,000 70,000,000.00 0.84
8 041152007 11红豆CP002 600,000 59,925,957.99 0.72
9 1181348 11武钢CP02 500,000 50,396,668.78 0.60
10 1181358 11中广核CP03 500,000 50,357,619.16 0.60
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 59
报告期内偏离度的最高值 0.15%
报告期内偏离度的最低值 -0.39%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.15%
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 27,207,289.05
4 应收申购款 600.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 27,207,889.05
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36,748 227,263.26 4,880,248,935.53 58.44% 3,471,221,191.71 41.56%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,446,459.37 0.02%
基金合同生效日(2006年4月25日)基金份额总额 7,660,614,611.89
本报告期期初基金份额总额 9,797,069,668.29
本报告期基金总申购份额 34,414,873,229.37
减:本报告期基金总赎回份额 35,860,472,770.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,351,470,127.24
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中金公司 1 - - - - -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中金公司 - - 1,300,500,000.00 100.00% - -