汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信低碳先锋股票

基金主代码 540008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年06月08日

报告期末基金份额总额 2,127,136,948.88份

本基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续
投资目标 成长潜力的上市公司，通过积极把握资本利得机会
以拓展收益空间，以寻求资本的长期增值。

（1）资产配置策略

在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券的风
险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产
在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
（2）行业配置策略

投资策略 本基金所投资对象主要定位受益于低碳经济概念、
具有持续成长潜力的上市公司，这些上市公司会包
含很多一般意义的行业。本基金在行业选择上综合
考虑多方面的因素，择优而选。行业研究员通过分
析行业特征，定期提出行业投资评级和配置建议。
行业比较分析师综合内、外部研究资源，对受益于
低碳经济领域、行业基本面因素已出现积极变化、


景气程度增加，但股票市场反应滞后的行业进行重
点配置。同时，本基金将根据行业的基本面变化以
及股票市场行业指数表现，实施积极的行业轮换，
不断寻找新的行业投资机会，实现"资本增值"目标。
（3）股票资产投资策略

本基金根据上市公司的基本面情况，首先对股票进
行初步筛选，将基本面较差、投资价值较低的上市
公司剔出基础股票池。在此基础上，按照本基金对
于低碳经济概念的识别，我们将依靠研究团队，主
要采取自下而上的选股策略，对基础股票池进行二
次筛选，筛选出与低碳经济主题相关的上市公司。
根据上市公司与低碳经济主题之间的关系，本基金
将低碳经济主题的上市公司细分为两类：1）直接从
事或受益于低碳经济主题的上市公司；2）与低碳经
济主题密切相关的上市公司。

业绩比较基准 中证环保指数*90%+同业存款利率（税后）*10%

本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预
风险收益特征 期风险和预计收益较高的基金产品，其预期风险和
预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信低碳先锋股票
A C

下属分级基金的交易代码 540008 013511

报告期末下属分级基金的份额总 2,055,345,464.30份 71,791,484.58份

额
注：本基金自2021年9月13日起增加C类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)

主要财务指标 汇丰晋信低碳先锋股 汇丰晋信低碳先锋股
票A 票C


1.本期已实现收益 55,070,006.96 1,675,532.53

2.本期利润 -572,586,016.13 -21,750,918.79

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2739 -0.2869

4.期末基金资产净值 6,543,688,514.97 226,599,610.02

5.期末基金份额净值 3.1837 3.1564

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信低碳先锋股票A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -7.93% 1.48% -5.90% 1.32% -2.03% 0.16%

过去六个月 -5.83% 1.36% -8.35% 1.17% 2.52% 0.19%

过去一年 -27.29% 1.54% -26.84% 1.38% -0.45% 0.16%

过去三年 71.66% 1.94% 37.16% 1.69% 34.50% 0.25%

过去五年 149.37% 2.02% 39.86% 1.59% 109.51% 0.43%

自基金合同 247.09% 1.91% 36.10% 1.53% 210.99% 0.38%

生效起至今
注：

过去三个月指 2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日

过去六个月指 2023 年 1 月 1 日－2023 年 6 月 30 日

过去一年指 2022 年 7 月 1 日－2023 年 6 月 30 日

过去三年指 2020 年 7 月 1 日－2023 年 6 月 30 日

过去五年指 2018 年 7 月 1 日－2023 年 6 月 30 日

自基金合同生效起至今指 2010 年 6 月 8 日－2023 年 6 月 30 日

汇丰晋信低碳先锋股票C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

② 率③ 率标准差


④

过去三个月 -8.04% 1.48% -5.90% 1.32% -2.14% 0.16%

过去六个月 -6.06% 1.36% -8.35% 1.17% 2.29% 0.19%

过去一年 -27.65% 1.54% -26.84% 1.38% -0.81% 0.16%

成立至今 -33.39% 1.74% -28.72% 1.58% -4.67% 0.16%

注：

过去三个月指 2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日

过去六个月指 2023 年 1 月 1 日－2023 年 6 月 30 日

过去一年指 2022 年 7 月 1 日－2023 年 6 月 30 日

成立至今指 2021 年 9 月 13 日－2023 年 6 月 30 日

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本
基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2010 年 12 月 8 日，本基金的
各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.基金合同生效日（2010 年 6 月 8 日）起至 2015 年 3 月 31 日，本基金的业绩比较基准
为"沪深 300指数*90% +同业存款利率*10%"。自 2015 年 4 月 1 日起，本基金的业
绩比较基准调整为"中证环保指数*90% +同业存款利率（税后）*10%"。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数与中证环保指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
注：
1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。2.本报告期内本基金的业绩比较基准调整为"中证环保指数*90%+同业存款利率（税后）*10%"。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证环保指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

4.本基金自 2021 年 9 月 13 日起增加 C 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

副总经理，投资总 陆彬先生，硕士研究生。曾
陆彬 监，汇丰晋信动态策 2019- - 8.5 任汇丰晋信基金管理有限

略混合型证券投资 08-17 公司助理研究员、研究员、


基金、汇丰晋信智造 助理研究总监、总经理助

先锋股票型证券投 理，现任副总经理、投资总
资基金、汇丰晋信低 监、汇丰晋信动态策略混合
碳先锋股票型证券 型证券投资基金、汇丰晋信
投资基金、汇丰晋信 智造先锋股票型证券投资

核心成长混合型证 基金、汇丰晋信低碳先锋股
券投资基金、汇丰晋 票型证券投资基金、汇丰晋
信研究精选混合型 信核心成长混合型证券投

证券投资基金、汇丰 资基金、汇丰晋信研究精选
晋信龙腾混合型证 混合型证券投资基金、汇丰
券投资基金、汇丰晋 晋信龙腾混合型证券投资

信时代先锋混合型 基金、汇丰晋信时代先锋混
证券投资基金基金 合型证券投资基金基金经

经理 理。

注：1.任职日期为本基金管理人公告陆彬先生担任本基金基金经理的日期；
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。


报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年二季度，市场主要指数均普遍下跌，上证综指下跌2.16%,创业板指下跌7.69%,科创50指数下跌7.06%。在中信30个一级行业中，通信、家电、传媒、机械行业涨幅较大，消费者服务、食品饮料、农林牧渔、建材行业表现相对落后。

过去几年，新能源行业迎来了高速发展期，大量资本开支带来产能的快速释放，一方面推动了行业渗透率的飞速提升，另一方面也带来了行业竞争格局变化可能影响盈利水平的担忧。从全球角度看，无论是新能源车还是新能源发电，依然处于较低水平，整体渗透率还有较大提升空间，而新能源产业链的优质公司基本都在中国，还具备较为广阔的发展市场。从我们持续跟踪的新能源车、光伏、风电出货数据看，都在持续向好，部分细分环节的需求已经高于年初预期。虽然行业的增速相较前几年出现下降，但产业链不同环节的龙头竞争格局的确定性也相较之前更加清晰。我们基于较为中性的假设和估值，对中长期的市场空间和份额进行判断，我们认为行业优质公司在当前时点的隐含回报率已经较高，投资价值凸显。

汇丰晋信低碳先锋基金聚焦于新能源等低碳环保行业，力争通过积极主动的深入研究把握行业中长期的投资机会。本基金当前重点关注三大方向：一、中期需求增速较确定，供给结构较为清晰，盈利能够持续维持的环节；二、行业中可以降低成本、提高效率或安全性的新技术方向；三、利润率有望持续提升的细分领域。当前，汇丰晋信低碳先锋基金依然聚焦在以电动车为代表的新能源产业链上、中、下游，少量投资于计算机行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-7.93%，同期业绩比较基准收益率为-5.90%；本基金C类基金份额净值增长率为-8.04%，同期业绩比较基准收益率为
-5.90%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 6,404,459,945.81 94.15

其中：股票 6,404,459,945.81 94.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 160,155,631.27 2.35

其中：债券 160,155,631.27 2.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 9,996,189.04 0.15

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 224,186,201.62 3.30
计

8 其他资产 3,291,498.61 0.05

9 合计 6,802,089,466.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 27,340,303.62 0.40

C 制造业 5,213,729,757.27 77.01

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 1,163,389,884.92 17.18
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,404,459,945.81 94.60

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300750 宁德时代 2,562,453 586,263,621.87 8.66

2 002466 天齐锂业 7,310,980 511,110,611.80 7.55

3 300454 深信服 4,448,770 503,823,202.50 7.44

4 002460 赣锋锂业 7,971,457 485,940,018.72 7.18

5 300014 亿纬锂能 8,017,409 485,053,244.50 7.16

6 688700 东威科技 4,399,261 438,738,299.53 6.48

7 002405 四维图新 37,372,300 432,771,234.00 6.39

8 002594 比亚迪 1,506,242 389,017,121.34 5.75

9 002497 雅化集团 21,267,589 378,137,732.42 5.59

10 603799 华友钴业 7,336,760 336,830,651.60 4.98

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净


值比例（％）

1 国家债券 40,214,109.29 0.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 119,941,521.98 1.77

其中：政策性金融债 119,941,521.98 1.77

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 160,155,631.27 2.37

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 2303673 23进出673 700,000 69,976,807.69 1.03

2 2303674 23进出674 500,000 49,964,714.29 0.74

3 230010 23附息国债10 400,000 40,214,109.29 0.59

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期末，本基金投资的前十名证券的发行主体除江西赣锋锂业股份有限公司（002460）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金持有的"赣锋锂业"的发行主体江西赣锋锂业股份有限公司，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案（《立案告知书》编号：证监立案字0252022001号）。2022年12月6日，公司收到中国证监会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》（赣处罚字〔2022〕4号）。

本基金管理人会紧密跟踪并及时采取相应投资决策，截至目前，本基金对赣锋锂业的投资决策流程符合本公司规定。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 549,040.20

2 应收证券清算款 5,716.44

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,736,741.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,291,498.61

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差；由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信低碳先锋股票
A C

报告期期初基金份额总额 2,134,483,635.32 78,205,373.16

报告期期间基金总申购份额 88,680,787.79 14,776,677.57

减：报告期期间基金总赎回份额 167,818,958.81 21,190,566.15

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,055,345,464.30 71,791,484.58

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1) 中国证监会批准汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金设立的文件

2) 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同

3) 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金招募说明书

4) 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金托管协议

5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则

6) 基金管理人业务资格批件和营业执照

7) 基金托管人业务资格批件和营业执照

8) 报告期内汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9) 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：021-20376888

公司网址：http://www.hsbcjt.cn

汇丰晋信基金管理有限公司
2023年07月21日
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