汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘
要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月二十六日
PUBLIC
汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇丰晋信货币
基金主代码 ５４００１１
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 ２０１１ 年 １１ 月 ２ 日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 ８８８，１９８，７９７．４９ 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信货币 Ａ 汇丰晋信货币 Ｂ
下属分级基金的交易代码 ５４００１１ ５４１０１１
报告期末下属分级基金的份额 ７７，１１８，５０８．２１ 份 ８１１，０８０，２８９．２８ 份
总额
2.2 基金产品说明
在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取
投资目标
获得超过基金业绩比较基准的收益率。
１．整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面：１）根据宏
观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况
等因素对短期利率走势进行综合判断；２）根据前
述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的
平均剩余期限。
２．类属配置策略
基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、
短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。
３．个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先
投资策略
选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以
规避违约风险。
４．回购策略
１）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于
债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资
收益的投资策略。
２）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股
申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过
逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升
的投资机会。
５．流动性管理策略
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由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基
金会紧密关注申购／赎回现金流情况、季节性资金
流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，
实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投
资的方法，将回购／债券到期日进行均衡等量配
置，以确保基金资产的整体变现能力。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低
风险收益特征 风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 古韵 裴学敏
信息披露负责人 联系电话 021-20376868 021-32169999
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn peixm@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世
纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；
基金年度报告备置地点 交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中
路188号。
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
２０１１ 年 １１ 月 ２ 日至 ２０１１ 年 １２ 月
２０１３ 年 ２０１２ 年
３．１．１ 期间 ３１ 日
数据和指标 汇丰晋信货 汇丰晋信货币 汇丰晋信货
汇丰晋信货币 Ｂ 汇丰晋信货币 Ａ 汇丰晋信货币 Ｂ
币 Ａ Ｂ 币 Ａ
本期已实现
818,961.25 28,425,170.21 983,002.75 6,930,113.37 1,113,987.13 678,227.19
收益
本期利润 818,961.25 28,425,170.21 983,002.75 6,930,113.37 1,113,987.13 678,227.19
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本期净值收
3.0954% 3.3426% 2.3283% 2.5754% 0.3593% 0.3995%
益率
２０１３ 年末 ２０１２ 年末 ２０１１ 年末
３．１．２ 期末
汇丰晋信货 汇丰晋信货币 汇丰晋信货
数据和指标 汇丰晋信货币 Ｂ 汇丰晋信货币 Ａ 汇丰晋信货币 Ｂ
币 Ａ Ｂ 币 Ａ
期末基金资
77,118,508.21 811,080,289.28 22,094,024.70 497,397,210.02 105,625,744.36 33,135,173.47
产净值
期末基金份
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
额净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 汇丰晋信货币 A：
业绩比较
净值收益 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
收益率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 ０．９１３３％ ０．００１３％ ０．３４０３％ ０．００００％ ０．５７３０％ ０．００１３％
过去六个月 １．７４１５％ ０．００１６％ ０．６８０５％ ０．００００％ １．０６１０％ ０．００１６％
过去一年 ３．０９５４％ ０．００２３％ １．３５００％ ０．００００％ １．７４５４％ ０．００２３％
自基金成立起至今 ５．８７４９％ ０．００２２％ ３．０１２７％ ０．０００２％ ２．８６２２％ ０．００２０％
2． 汇丰晋信货币 B：
份额净值 净值收益 业绩比较 业绩比较
阶段 ①－③ ②－④
收益率① 率标准差 基准收益 基准收益
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汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
② 率③ 率标准差
④
过去三个月 ０．９７４０％ ０．００１３％ ０．３４０３％ ０．００００％ ０．６３３７％ ０．００１３％
过去六个月 １．８６４４％ ０．００１６％ ０．６８０５％ ０．００００％ １．１８３９％ ０．００１６％
过去一年 ３．３４２６％ ０．００２３％ １．３５００％ ０．００００％ １．９９２６％ ０．００２３％
自基金成立起
６．４２７６％ ０．００２２％ ３．０１２７％ ０．０００２％ ３．４１４９％ ０．００２０％
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
汇丰晋信货币市场基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２０１１ 年 １１ 月 ２ 日至 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日）
1、汇丰晋信货币 Ａ
１． 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期
融资券、剩余期限在 ３９７ 天以内（含 ３９７ 天）的债券、１ 年以内（含 １ 年）的银行定期存款
和大额存单、期限在 １ 年以内（含 １ 年）的债券回购、剩余期限在 ３９７ 天以内（含 ３９７ 天）
的资产支持证券、期限在 １ 年以内（含 １ 年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内
完成建仓。截止 ２０１２ 年 ５ 月 ２ 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
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２． 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
2、汇丰晋信货币 Ｂ
１． 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期
融资券、剩余期限在 ３９７ 天以内（含 ３９７ 天）的债券、１ 年以内（含 １ 年）的银行定期存款
和大额存单、期限在 １ 年以内（含 １ 年）的债券回购、剩余期限在 ３９７ 天以内（含 ３９７ 天）
的资产支持证券、期限在 １ 年以内（含 １ 年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内
完成建仓。截止 ２０１２ 年 ５ 月 ２ 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
２． 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
－
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信货币市场基金
合同生效以来净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、汇丰晋信货币 Ａ
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①本基金的基金合同于 ２０１１ 年 １１ 月 ２ 日生效，截至 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日，基金运作未满
三年。
②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、汇丰晋信货币 Ｂ
①本基金的基金合同于 ２０１１ 年 １１ 月 ２ 日生效，截至 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日，基金运作未满
三年。
②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
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汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
1、汇丰晋信货币 Ａ
金额单位：人民币元
已按再投资形式 直接通过应付赎回 应付利润 年度利润分配合
年度 备注
转实收基金 款转出金额 本年变动 计
２０１１ 1,106,834.80 － ７，１５２．３３ 1,113,987.13 -
２０１２ 988,810.39 － －５，８０７．６４ 983,002.75 -
２０１３ 685,266.37 １２３，９８４．０９ ９，７１０．７９ 818,961.25 -
合计 2,780,911.56 １２３，９８４．０９ １１，０５５．４８ 2,915,951.13 -
2、汇丰晋信货币 Ｂ
已按再投资形 直接通过应付赎 应付利润 年度利润分配
年度 备注
式转实收基金 回款转出金额 本年变动 合计
２０１１ 675,765.62 － ２，４６１．５７ 678,227.19 -
２０１２ 6,899,014.34 － ３１，０９９．０３ 6,930,113.37 -
２０１３ 27,082,454.77 １，２５６，５７０．０７ ８６，１４５．３７ 28,425,170.21 -
合计 34,657,234.73 １，２５６，５７０．０７ １１９，７０５．９７ 36,033,510.77 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2005 年 11 月 16 日正式成
立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资
本为 2 亿元人民币，注册地在上海。截止 2013 年 12 月 31 日，公司共管理 12 只开放式基金：
汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金（2006 年 5 月 23 日成立）、汇丰晋信龙腾股票
型开放式证券投资基金（2006 年 9 月 27 日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
（2007 年 4 月 9 日成立）、汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金（2008 年 7 月 23 日成立）、
汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008 年 12 月 3 日成立）、汇丰晋信大盘股票型证
券投资基金（2009 年 6 月 24 日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009 年 12
月 11 日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010 年 6 月 8 日成立）、汇丰晋信
消费红利股票型证券投资基金（2010 年 12 月 8 日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投
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资基金（2011 年 7 月 27 日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011 年 11 月 2 日成立）和汇丰
晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金（2012 年 8 月 1 日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限 证券从业
姓名 职务 说明
离任日 年限
任职日期
期
李媛媛女士，曾任广东发展银行
上海分行国际部交易员、法国巴
本基金 黎银行（中国）有限公司资金部
李媛媛 基金经 ２０１１－１１－１２ － ９ 年 交易员、比利时富通银行上海分
理 行环球市场部交易员和汇丰晋信
基金管理有限公司投资经理。现
任本基金基金经理。
注：1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期；
2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会
的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活
动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，
并建立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公
司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平
均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，
计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交
易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三
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汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投
资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行
为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金
管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交
易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2013 年，中国经济整体维持了区间震荡的状态，增速从危机前的平台明显回落。
在 2013 年的上半年，中国经济总体呈现出回落的态势， 也创下了 2008 年全球金融危机后
的新低。从中国经济增速中长期来看已系统性放缓。总需求继续回落，制造业投资持续走低，
拖累整体经济增长，进入 2013 年下半年，库存周期的启动，带动了经济小幅上行，以工业
增加值为代表的宏观经济数据小幅超预期，通胀整体可控，但经济进一步增长的动能明显减
弱。政府换届后，在经济增长底线思维的前提下，调结构去产能在有条不紊的进行。
海外方面，受益于宽松的货币政策，全球经济开始脱离底部，美国经济复苏的势头良好，
带动了全球经济的复苏，美国在 2013 年底宣布退出 QE，也间接表达了对经济前景的乐观。
而欧洲也在 2013 年第四季度成功摆脱衰退，其核心国家德国是欧洲经济复苏的亮点，并且
增长动能强劲。
在货币市场方面，2013 年注定会是让人难忘的一年。2013 年 1-5 月由于人民币加速升
值，外汇占款持续超预期的大背景下，银行间的流动性相对充裕，而经历了上半年的蜜月期，
流动性从 2013 年 6 月开始急转直下，在 6 月，由于央行加强对票据业务的管理和对银行间
债券的监管核查风暴，以及外管局要求银行提高综合结售汇综合头寸，加上季节性财政存款
上缴等综合因素的影响，银行间货币利率大幅飙升，流动性紧张程度超出市场预期，而此时
央行并没有出手相助，更加剧了市场的紧张。在 6 月 20 日当天，隔夜利率一度飙升到 30%。
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经过六月“钱荒”的洗礼，直至 2013 年年末，银行间各交易主体心态普遍较为谨慎，往往
很早就准备跨节/跨月末的头寸，而此后央行紧平衡的货币政策没有改变，银行主动提高了
备付水平，由于银行负债成本的提高，资金价格居高不下，而谨慎的心态使得长期限的资金
供不应求，资金面较为脆弱，波动较大。
回顾 2013 年的债券的走势，基本都围绕在资金面展开。在前 5 个月流动性较好的环境
下，债券走出了一波小牛市。从 6 月份开始，债券的行情开始急转直下，一方面央行偏紧的
货币基调和偏紧的流动性对债券不利，同时负债成本的提高也改变了银行资产配置的行为，
债券的收益率节节攀升，且一级和二级均需求疲弱，10 年期国债的收益率从年初的 3.5%附
近一路上行到 4.60%附近，并且维持高位震荡。
回顾货币基金的操作，本基金总体的原则是在管理好流动性的前提下，根据市场资金面
的变化，抓住关键时机选择合适的资产配置比例。市场震荡中蕴育着投资机会，对于主要投
资短期债券，银行回购等投资品种的货币基金来说，短端收益率上行，银行间资金价格高企
无疑提升了货币基金整体的投资收益。本基金主要是在利率走高前，适当缩短久期，减少债
券配置，增加银行间和交易所回购配置比重，在市场利率走高时抓住机会，适当拉长久期，
获得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，汇丰晋信货币市场基金 A 类和 B 类的净值收益率分别为 3.0954%和
3.3426%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。本基金 A 类领先同期业绩比较基准 1.7454%，
本基金 B 类领先同期业绩比较基准 1.9926%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年，影响经济增长的关键因素包括出口、房地产等，改革也会带来一些影响。
在底线思维的大背景下，经济大幅下滑的可能性不大。库存周期基本结束，改革红利难以立
竿见影。全球复苏有助于出口的增长，而美国退出 QE，美元走强，也有利于缓解大宗商品
的输入性压力。
而海外方面，美国增长加速，QE 逐步退出，美国的货币政策回归正常，欧洲恢复正增
长，新兴市场国家分化。美国经济复苏的势头由于财政拖累的减轻有望好于 2013 年，从而
带动全球经济的复苏。
展望 2014 年的货币政策，在调结构、去产能，商业银行去杠杆的大背景下，央行依旧
会维持中性偏紧的政策，大幅放松的可能性不大。而美国退出 QE，中美利差的缩小，资金
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有回流美国的需要，警惕资本外流对中国的影响。而新兴市场国家由于美国退 QE，资本外
流带来的国内动荡，汇率贬值也会传导到中国，加大了央行流动性管理的难度。同时，人民
币利率市场化，互联网金融也加大了商业银行负债端管理的难度，抬升了整体的资金利率。
但是，央行在近期也向市场释放了一些积极的信号，对 2014 年央行货币政策维持中性的判
断。
展望 2014 的货币基金的操作，防范流动性风险仍然是本基金操作的第一要务。结合市
场环境，本基金仍会主要投资于央票、国债、政策性金融债、超 AAA 短融、交易所/银行间
回购等收益率流动性匹配较好的优良资产，努力实现较好的组合收益率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地
保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会 2007 年颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事
项的通知》（证监会计字[2007]21 号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估
值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准
后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组
负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成
人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总
监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。
上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经
验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、
产品开发部和和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整
方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已
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汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估
值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意
见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项
工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序
情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步
完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案
的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影
响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。
估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项
发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过
公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值
最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期已按本基金《基金合同》的约定：
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、按照‘每日分配、按月支付’的条款进行收益分配。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润：29,244,131.46 元。
PUBLIC - 13
汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013 年度，托管人在汇丰晋信货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013 年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信货币市场基金投资运作、资产净值
的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行
为。本基金本报告期内向份额持有人分配利润：29,244,131.46 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013 年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信货
币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所对汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信货币市场基金证券投
资基金 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 1400094 号）。
投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１ 资产负债表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2013年12月31日 2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 40,580,789.23 735,972.25
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汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
7.4.10.5
结算备付金 32,966,666.67 54,948,636.36
存出保证金 - -
７．４．７．
交易性金融资产 219,619,101.36 324,518,543.80
２
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
７．４．７．
债券投资 219,619,101.36 324,518,543.80
２
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
７．４．７．
买入返售金融资产 541,450,489.98 175,000,150.00
４．１
应收证券清算款 - -
７．４．７．
应收利息 4,439,236.05 5,045,890.97
５
应收股利 - -
应收申购款 77,287,933.05 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 916,344,216.34 560,249,193.38
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2013年12月31日 2012年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 27,458,736.40 39,974,255.56
应付赎回款 28,004.56 985.49
应付管理人报酬 293,509.63 259,567.06
应付托管费 88,942.30 78,656.67
应付销售服务费 15,425.21 13,335.25
７．４．７．
应付交易费用 22,747.18 25,111.80
７
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 130,761.45 34,905.29
递延所得税负债 - -
７．４．７．
其他负债 107,292.12 371,141.54
８
负债合计 28,145,418.85 40,757,958.66
所有者权益：
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汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
７．４．７．
实收基金 888,198,797.49 519,491,234.72
９
未分配利润 - -
所有者权益合计 888,198,797.49 519,491,234.72
负债和所有者权益总计 916,344,216.34 560,249,193.38
注：1.报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
888,198,797.49 份，其中 A 级基金份额总额 77,118,508.21 份，其中 B 级基金份额总额
811,080,289.28 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者
欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2013年1月1日至2013年12 2012年1月1日至2012年12
月31日 月31日
一、收入 33,360,480.29 9,756,938.05
１．利息收入 32,965,769.02 9,542,608.38
其中：存款利息收入 ７．４．７．１１ 1,748,624.32 219,956.87
债券利息收入 12,079,668.35 3,199,532.60
资产支持证券利息收
- -
入
买入返售金融资产收
19,137,476.35 6,123,118.91
入
其他利息收入 - -
２．投资收益（损失以“－”填
394,711.27 214,329.67
列）
其中：股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 ７．４．７．１２ 394,711.27 214,329.67
资产支持证券投资收
- -
益
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
３．公允价值变动收益（损失以
- -
“－”号填列）
４．汇兑收益（损失以“－”号
- -
填列）
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汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
５．其他收入（损失以“－”号
- -
填列）
减：二、费用 4,116,348.83 1,843,821.93
１．管理人报酬 ７．４．１０．２．１ 2,926,391.47 1,042,871.08
２．托管费 ７．４．１０．２．２ 886,785.24 316,021.48
３．销售服务费 ７．４．１０．２．３ 149,216.78 129,094.86
４．交易费用 - -
５．利息支出 - 2,619.63
其中：卖出回购金融资产支出 - 2,619.63
６．其他费用 ７．４．７．１９ 153,955.34 353,214.88
三、利润总额（亏损总额以“－”
29,244,131.46 7,913,116.12
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”
29,244,131.46 7,913,116.12
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 519,491,234.72 - 519,491,234.72
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 29,244,131.46 29,244,131.46
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 368,707,562.77 - 368,707,562.77
值变动数（净值减少以“－”号填列）
其中：１．基金申购款 3,535,759,582.52 - 3,535,759,582.52
２．基金赎回款 -3,167,052,019.75 - -3,167,052,019.75
四、本期向基金份额持有人分配利润 - -29,244,131.46 -29,244,131.46
产生的基金净值变动（净值减少以“－”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 888,198,797.49 - 888,198,797.49
上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 138,760,917.83 - 138,760,917.83
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 7,913,116.12 7,913,116.12
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 380,730,316.89 - 380,730,316.89
值变动数（净值减少以“－”号填列）
PUBLIC - 17
汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
其中：１．基金申购款 1,700,878,039.87 - 1,700,878,039.87
２．基金赎回款 -1,320,147,722.98 - -1,320,147,722.98
四、本期向基金份额持有人分配利润 - -7,913,116.12 -7,913,116.12
产生的基金净值变动（净值减少以“－”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 519,491,234.72 - 519,491,234.72
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：杨小勇，主管会计工作负责人：王栋，会计机构负责人：杨洋
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇丰晋信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于核准汇丰晋信货币市场基金募集的批复》(证监许可[2011]1135 号文)的批
准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和
《汇丰晋信货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2011 年 11 月 2 日生效。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,155,014,222.80 份基金份额。本基金的
基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称
“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信货币市场基金基金
合同》和《汇丰晋信货币市场基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：现
金、通知存款、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、1 年以内（含
1 年）的银行定期存款、大额存单、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购、剩余期限在
397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据、
中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基
准为：同期七天通知存款利率（税后）。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，
报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15
日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同
PUBLIC - 18
汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制。
本基金的收益分配原则遵循了《汇丰晋信货币市场基金基金合同》的有关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日
的财务状况、2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生过会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、
财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监
会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基
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汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所
得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金
对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的
企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。
自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税：持
股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂
减按 25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税
和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人
山西信托有限责任公司（“山西信托”） 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司（“山西证券”） 见注释①
中德证券有限责任公司（“中德证券”） 见注释②
汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰银行”） 见注释③
恒生银行（中国）有限公司（“恒生银行”） 见注释④
注：①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控
制。
②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。
③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
PUBLIC - 20
汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本报告期内，本基金与关联方无股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期内，本基金与关联方无权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本报告期内，本基金与关联方无债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本报告期内，本基金与关联方无债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期内，本基金无支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年1月1日至2012年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管理
2,926,391.47 1,042,871.08
费
其中：支付销售机构的客户维护
41,495.78 72,437.60
费
注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.33%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前
一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年1月1日至2012年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托管
886,785.24 316,021.48
费
注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%
PUBLIC - 21
汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金
资产净值×0.1%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关 2013年1月1日至2013年12月31日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B 合计
汇丰晋信基金管理有
9,495.53 85,400.61 94,896.14
限公司
交通银行 23,838.10 327.82 24,165.92
山西证券 150.58 - 150.58
恒生银行 5,356.03 - 5,356.03
合计 38,840.24 85,728.43 124,568.67
上年度可比期间
获得销售服务费的各关 2012年1月1日至2012年12月31日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计
交通银行 93,760.13 269.90 94,030.03
汇丰晋信直销 37.37 27,273.27 27,310.64
山西证券 9.29 - 9.29
合计 93,806.79 27,543.17 121,349.96
1、支付基金销售机构的汇丰晋信货币 A 基金份额的销售服务费按前一日汇丰晋信货币
A 基金资产净值 0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日汇丰晋信货
币 A 基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当
年天数。
2、支付基金销售机构的汇丰晋信货币 B 基金份额的销售服务费按前一日汇丰晋信货币
B 基金资产净值 0.01%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日汇丰晋信货
币 B 基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当
年天数。
3、对于由汇丰晋信货币 B 降级为汇丰晋信货币 A 的基金份额持有人，年基金销售服
务费率应自其降级日后的下一个工作日起适用汇丰晋信货币 A 基金份额持有人的费率；对
于由汇丰晋信货币 A 升级为汇丰晋信货币 B 的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自
其升级日后的下一个工作日起享受 B 级基金份额持有人的费率。
PUBLIC - 22
汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内，本基金与关联方无银行间市场交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇丰晋信货币 A
本报告期末及上年度末，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
汇丰晋信货币 B
本报告期末及上年度末，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 ５８０，７８９．２３ １１，２２８．７９ ７３５，９７２．２５ １３，３１４．９２
注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金， 于 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日的相关余额为人民币 ３２，９６６，６６６．６７
元 （２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日：人民币 ５４，９４８，６３６．３６ 元）。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
上述与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》(2012 年修订)，证券投资基金参与网下配售，可与
发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计
算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股，
从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可
作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，
所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
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汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.19.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下
转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a) 以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2013 年 12 月 31 日
的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。
三个层级的定义如下：
第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价；
第二层级: 直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除市场
报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下:
2013 年 12 月 31 日
第一层级 第二层级 第三层级 合计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
资产
交易性金融资产
股票投资 - - -
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汇丰晋信货币市场基金 2013 年年度报告摘要
-
债券投资 - 219,619,101.36 -
219,619,101.36
合计 - 219,619,101.36 -
219,619,101.36
2012 年 12 月 31 日
第一层级 第二层级 第三层级 合计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
资产
交易性金融资产
股票投资 - - -
-
债券投资 - 324,518,543.8 -
324,518,543.8
合计 - 324,518,543.8 -
324,518,543.8
根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估
计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注 7.4.4.4 和 7.4.4.5。
(b) 其他金融工具的公允价值（非以公允价值计量账面价值）
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
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1 固定收益投资 219,619,101.36 23.97
其中：债券 219,619,101.36 23.97
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 541,450,489.98 59.09
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 73,547,455.90 8.03
4 其他各项资产 81,727,169.10 8.92
合计 916,344,216.34 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 -
1
其中：买断式回购融资 -
占基金资产净值的比例
序号 项目 金额
（％）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.4 基金投资组合平均剩余期限
8.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 43
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。
根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
120 天，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金
管理人之外的因素致使不符合规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
8.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
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值的比例（%） 值的比例（%）
1 30 天以内 70.36 3.09
- 其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 2.25 -
- 其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
3 60 天(含)—90 天 4.50 -
- 其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
4 90 天(含)—180 天 8.98 -
- 其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
5 180 天(含)—397 天（含） 7.87 -
- 其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
- 合计 93.97 3.09
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本
比例（％）
1 国家债券 9,985,043.53 1.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 169,675,354.03 19.10
其中：政策性金融债 169,675,354.03 19.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 39,958,703.80 4.50
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 219,619,101.36 24.73
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
例（％）
1 130201 13 国开 01 400,000 39,988,985.36 4.50
2 130236 13 国开 36 200,000 19,952,923.84 2.25
3 120409 12 农发 09 200,000 19,937,880.94 2.24
4 130218 13 国开 18 200,000 19,931,534.09 2.24
5 041356003 13 铁道 CP001 100,000 10,000,350.02 1.13
6 130418 13 农发 18 100,000 9,998,570.50 1.13
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7 110206 11 国开 06 100,000 9,996,331.61 1.13
8 130322 13 进出 22 100,000 9,995,135.77 1.13
9 011305003 13 联通
100,000 9,992,468.45 1.13
SCP003
10 041354036 13 长电 CP002 100,000 9,985,878.78 1.12
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0855%
报告期内偏离度的最低值 -0.1463%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0469%
以上数据按交易日统计。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过基金资产净值 20％的情况。
8.9.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,439,236.05
4 应收申购款 77,287,933.05
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 81,727,169.10
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8.9.5 其他需说明的重要事项标题
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
户均持有 持有人结构
份额 持有人户
的基金份 机构投资者 个人投资者
级别 数（户）
额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
汇 丰
晋 信 2,748 28,063.50 391,798.28 0.51% 76,726,709.93 99.49%
货币 Ａ
汇 丰
晋 信 23 35,264,360.40 760,212,323.39 93.73% 50,867,965.89 6.27%
货币 Ｂ
合计 2,771 320,533.67 760,604,121.67 85.63% 127,594,675.82 14.37%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
汇丰晋信货币
240,890.62 0.31%
基金管理公司所有从业人员 A
持有本基金 汇丰晋信货币 B - -
合计 240,890.62 0.03%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为 0，本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B
基金合同生效日（２０１１ 年 １１ 月 ２
665,979,996.74 489,034,226.06
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 22,094,024.70 497,397,210.02
本报告期基金总申购份额 361,578,012.04 3,174,181,570.48
减：本报告期基金总赎回份额 306,553,528.53 2,860,498,491.22
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 77,118,508.21 811,080,289.28
PUBLIC - 29
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注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包
含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013 年 2 月 16 日至 2013 年 7 月 9 日期间，汇丰晋信货币市场基金基金经理李媛媛女
士因休产假暂停履行基金经理职责。在李媛媛女士休假期间，汇丰晋信货币市场基金由汇丰
晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金及汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理
郑宇尘先生代为管理。
2013 年 3 月 27 日，基金管理人发布公告，经公司董事会审议批准，并报中国证券投资
基金业协会备案，聘任赵琳女士为公司副总经理。
2014 年 3 月 13 日，基金管理人发布公告，经公司董事会审议批准，并报中国证券投资
基金业协会备案，聘任张毅杰先生为公司副总经理。
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门在报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况，报告年度预提审计费
50000 元，根据与毕马威华振会计师事务所签订的《审计业务约定书》，应实际支付 2013 年
度审计费 50000 元。自本基金募集以来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提
供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情
PUBLIC - 30
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形发生。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期股
券商名称 交易单元数量 佣金总
成交金额 票成交总 佣金
量的比
额的比例
例
中信证券 1 - - - - －
申银万国 1 - - - - －
合计 2 - - - - －
注：1、本报告期内，本基金未新增券商交易单元；
2、上述交易单元均与汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金合并使用；
3、本基金交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服
务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单
元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 其它交易
占当期权证 占当期基
券商名称 占当期债券成 占当期回购成
成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的 成交金额 金成交总
交总额的比例 交总额的比例
比例 额的比例
中信证券 - - - - - - - -
11,735,300,00
申银万国 - - 100.00% - - - -
0.00
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11,735,300,00
合计 - - 100.00% - - - -
0.00
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一四年三月二十六日
PUBLIC - 32
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