东吴增利债券型证券投资基金2011 年第3 季度报告
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东吴增利债券型证券投资基金
2011年第3季度报告
2011年9月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一一年十月二十六日
东吴增利债券型证券投资基金2011 年第3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月25日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月27日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴增利债券
基金运作方式
契约型。本基金合同生效后一年内封闭运作,基金合同
生效满一年后转为开放运作。
基金合同生效日 2011年7月27日
报告期末基金份额总额 422,128,529.69份
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下,通过主动式管理及量
化分析追求稳健的投资收益。
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上,坚持稳健配置策略,
力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品
种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 东吴增利债券A 东吴增利债券C
下属两级基金的交易代码 582002 582202
报告期末下属两级基金的
份额总额
250,681,954.81份 171,446,574.88份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2011年7月27日-2011年9月30日)
主要财务指标
东吴增利债券A 东吴增利债券C
1.本期已实现收益 592,182.11 282,765.63
2.本期利润 -296,648.34 -324,825.48
3.加权平均基金份额本期
利润
-0.0012 -0.0019
4.期末基金资产净值 250,385,306.47 171,121,749.40
5.期末基金份额净值 0.999 0.998
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、东吴增利债券A:
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.10% 0.05% 0.23% 0.10% -0.33% -0.05%
注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。
2、本基金于2011年7月27日成立。
2、东吴增利债券C:
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个月 -0.20% 0.04% 0.23% 0.10% -0.43% -0.06%
注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。
2、本基金于2011 年7 月27 日成立。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
东吴增利债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年7月27日至2011年9月30日)
1.东吴增利债券A:
注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。
2、本基金于2011年7月27日成立。
2.东吴增利债券C:
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注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。
2、本基金于2011年7月27日成立。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
韦勇
本基
金的
基金
经理
2011-7-27 - 16年
香港公开大学MBA毕业,曾
任贵州证券有限责任公司交
易经理、汉唐证券有限责任
公司投资经理、恒泰证券股
份有限公司投资经理等职;
2009年6月加入东吴基金管
理有限公司,现担任东吴优
信稳健债券基金经理、东吴
货币基金经理,东吴增利债
券基金经理。
注:1、韦勇为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和
基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人
利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公
司公平交易管理制度,确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年3季度,债市收益率在资金面和基本面共同影响下,走势整体方向震荡
向上,季末受到欧债危机的影响出现快速下行。各期限各品种利率均突破年内高点。
困扰债市的资金面因素渐渐消退,基本面因素成为主流。
报告期内,本基金在债券投资上采取短久期的策略,适度关注利率品种,对信
用品种风险密切关注,同时维持对可转换债券品种的配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,东吴增利债券A份额净值为0.999元,累计净值0.999元;
本报告期份额净值增长率-0.10%,同期业绩比较基准收益率为0.23%;东吴增利债券
C份额净值为0.998元,累计净值0.998元;本报告期份额净值增长率-0.20%,同期
业绩比较基准收益率为0.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度,宏观经济增速下行预期加强,企业盈利能力下降,CPI下降确定,货币
政策上不会再紧,这些因素都对债市有利,预期资金面将是影响四季度债市的主要考
虑因素,对于未来运作上,将适度关注利率品种,密切注意信用品种风险,本基金将
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把流动性管理和风险控制放在首位,在严格控制风险的前提下,发挥管理人的综合优
势,积极稳健地做好配置策略,力争为基金持有人获取合理的投资收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 236,740.00 0.05
其中:股票 236,740.00 0.05
2 固定收益投资 122,672,956.60 27.13
其中:债券 122,672,956.60 27.13
资产支持证券 - -3 金融衍生品投资 - -4 买入返售金融资产 148,800,418.20 32.91
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -5 银行存款和结算备付金合计 179,337,840.38 39.66
6 其他各项资产 1,125,902.01 0.25
7 合计 452,173,857.19 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采掘业 - -C 制造业 236,740.00 0.06
C0 食品、饮料 - -C1 纺织、服装、皮毛 - -C2 木材、家具 - -C3 造纸、印刷 - -C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -C5 电子 - - 7
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C6 金属、非金属 - -C7 机械、设备、仪表 236,740.00 0.06
C8 医药、生物制品 - -C99 其他制造业 - -D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 交通运输、仓储业 - -G 信息技术业 - -H 批发和零售贸易 - -I 金融、保险业 - -J 房地产业 - -K 社会服务业 - -L 传播与文化产业 - -M 综合类 - - 合计 236,740.00 0.06
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601633 长城汽车 19,000 236,740.00 0.06
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - -4 企业债券 39,740,000.00 9.43
5 企业短期融资券 59,878,000.00 14.21
6 中期票据 - -7 可转债 23,054,956.60 5.47
8 其他 - - 8
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9 合计 122,672,956.60 29.10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 1181372
11国电集
CP03
300,000 29,928,000.00 7.10
2 122092 11大秦01 200,000 19,940,000.00 4.73
3 122089 11马钢01 200,000 19,800,000.00 4.70
4 110017 中海转债 128,490 11,862,196.80 2.81
5 1081346 10轻纺CP01 100,000 10,050,000.00 2.38
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 1,125,902.01
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 - 9
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9 合计 1,125,902.01
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110016 川投转债 3,362,240.00 0.80
2 113002 工行转债 1,325,480.00 0.31
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 东吴增利债券A 东吴增利债券C
基金合同生效日(2011年7月27日)基金份
额总额
250,681,954.81 171,446,574.88
基金合同生效日起至报告期期末基金总申
购份额
- -减:基金合同生效日起至报告期期末基金
总赎回份额
- -本报告期期末基金份额总额 250,681,954.81 171,446,574.88
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准东吴增利债券型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴增利债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴增利债券型证券投资基在指定报刊上各项公告的原稿。
7.2 存放地点
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基金管理人处、基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 (021)50509666;400-821-0588。
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