东吴增利债券型证券投资基金 2013 年第 3
季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十三日
东吴增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴增利债券
基金主代码 582002
交易代码 582002
契约型。本基金合同生效后一年内封闭运作,基基金运作方式
金合同生效满一年后转为开放运作。
基金合同生效日 2011 年 7 月 27 日
报告期末基金份额总额 52,808,291.28 份
本基金在有效控制风险的前提下,通过主动式管投资目标
理及量化分析追求稳健的投资收益。
本基金在严格控制风险的基础上,坚持稳健配置投资策略
策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低
风险收益特征 风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 东吴增利债券 A 东吴增利债券 C
下属两级基金的交易代码 582002 582202
报告期末下属两级基金的份额总额 39,127,180.87 份 13,681,110.41 份
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东吴增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
东吴增利债券 A 东吴增利债券 C
1.本期已实现收益 344,847.51 77,503.29
2.本期利润 -368,233.47 -113,339.34
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0069 -0.0077
4.期末基金资产净值 41,060,834.52 14,217,750.10
5.期末基金份额净值 1.049 1.039注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包含持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴增利债券 A
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个
-0.66% 0.13% -1.92% 0.07% 1.26% 0.06%
月
东吴增利债券 C
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个
-0.76% 0.13% -1.92% 0.07% 1.16% 0.06%
月注:比较基准=中国债券综合全价指数。
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东吴增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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东吴增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。2、本基金于 2011 年 7 月 27 日成立。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
香港公开大学 MBA 毕业,曾
任贵州证券有限责任公司
交易经理、汉唐证券有限责
任公司投资经理、恒泰证券
本基金 股份有限公司投资经理等
2011 年 7
韦勇 的基金 - 17.5 年 职;2009 年 6 月加入东吴基
月 27 日
经理 金管理有限公司,曾任东吴
优信稳健债券基金经理;现
担任东吴货币基金基金经
理、东吴增利债券基金基金
经理。注:1、韦勇先生为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金合同生效日。
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东吴增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度末,受准备金缴存等因素的影响,资金面并未出现明显回暖,仍然维持相对偏紧局面,公开市场操作同样也未传递出明显的信号,仅是小规模地进行了流动性投放,投资者的信心也没有明显恢复。相比 7 月和 8 月的大幅下跌,9 月份债券市场较为平淡。自三季度以来由于中票收益率上行幅度不及政策性金融债等利率产品,信用利差有一定程度收窄,目前 3-5 年 AAA 中票与非国开金融债的利差仅为 40BP 左右,达到历史最低水平,这显然制约了中票收益率的未来表现,中票收益率同样难以明显上行,短期内中票市场维持震荡的概率较高;从中期看,一方面,对于资金面来说,整体流动性状况可能逐渐趋于缓解,对市场形成一定的支撑,而从基本面来看,三季度的温和复苏可能逐渐弱化,对市场形成的压力可能逐渐缓解,对于中票市场来说,在三季度利空集中释放后,目前所面临的利率风险可能趋于下降,但是其表现在很大程度上取决于利率产品走势。
报告期内,本基金在债券投资上维持前期的策略,适度进行微调,对信用品种风险密切关注,同时维持对可转换债券品种的配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,东吴增利债券 A 份额净值为 1.049 元,累计净值 1.089 元;本报告期份额
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东吴增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告净值增长率-0.66%,同期业绩比较基准收益率为-1.92%;东吴增利债券 C 份额净值为 1.039 元,累计净值 1.079 元;本报告期份额净值增长率-0.76%,同期业绩比较基准收益率为-1.92%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度市场,从未来趋势来看,考虑到三季度以来的去杠杆行为使得商业银行的备付水平已有明显的提升,央行的维护也降低了资金利率大幅跳升的概率,而四季度随着外汇占款正常化、财政存款投放、投资者信心恢复等因素,整体流动性趋于好转的概率较大。我们将维持谨慎的态度,密切关注经济数据的各项变化,并随之及时调整投资策略,力争为投资者创造持续、稳定地回报。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 54,217,284.00 94.61
其中:债券 54,217,284.00 94.61
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 1,128,087.05 1.97
6 其他资产 1,963,298.46 3.43
7 合计 57,308,669.51 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,802,520.00 5.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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东吴增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 49,413,764.00 89.39
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 2,001,000.00 3.62
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 54,217,284.00 98.085.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 112048 11 凯迪债 50,000 5,103,550.00 9.23
2 112050 11 报喜 01 50,000 5,100,000.00 9.23
3 122030 09 京综超 50,000 5,091,000.00 9.21
4 122103 11 航机 01 50,000 5,075,000.00 9.18
5 122143 12 亿利 01 49,000 4,942,630.00 8.945.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.8.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.8.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。5.9 投资组合报告附注5.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
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东吴增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告年内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 62,716.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,896,475.24
5 应收申购款 4,106.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,963,298.465.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 东吴增利债券 A 东吴增利债券 C
报告期期初基金份额总额 69,201,010.81 15,597,965.22
报告期期间基金总申购份额 457,791.76 222,431.20
减:报告期期间基金总赎回份额 30,531,621.70 2,139,286.01
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 39,127,180.87 13,681,110.41注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
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东吴增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准东吴增利债券型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴增利债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴增利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 (021)50509666;400-821-0588。
东吴基金管理有限公司
2013 年 10 月 23 日
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