东吴增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证监会2011年5月26日证监许可【2011】【818】号文核准募集,基金的基金合同于2011年7月27日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年7月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.名称:东吴基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区源深路279号(200135)
3.办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
4.法定代表人:任少华
5.设立日期:2004年9月2日
6.批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】82 号
7.组织形式:有限责任公司 (国内合资)
8.注册资本:1亿元人民币
9.联系人:吴靖
10.电话:(021)50509888
11.传真:(021)50509884
12.客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
13.公司网址:www.scfund.com.cn
14.股权结构:
■
15.简要情况介绍:
东吴基金管理有限公司设立投资管理部、固定收益部、专户业务事业部、量化投资部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、营销策划部、理财中心、总经理办公室(下设三个二级部门,分别为综合管理部、战略规划部与行政事务部)、人力资源部、基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、风险管理部等22个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,于 2005年2月1日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,于2006年12月15日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金,于2008年4月23日基金合同生效,托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金,于2008年11月5日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,于2009年5月6日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金,于2009年12月30日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金,于2010年5月11日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金,于2010年6月29日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金,于2011年2月1日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金,于2011年7月27日基金合同生效,托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金,于2011年9月28日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF),于2012年3月9日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十三只产品东吴保本混合型证券投资基金,于2012年8月13日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十四只产品东吴内需增长混合型证券投资基金,于2013年1月30日基金合同生效,托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券投资基金,于2013年4月25日基金合同生效,托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十六只产品东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金,于2014年3月19日基金合同生效,托管行为中国农业银行。公司已管理的第十七只产品东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金,于2014年5月9日基金合同生效,托管行为平安银行。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长,东吴证券股份有限公司董事长、党委书记,现任东吴基金管理有限公司董事长。
金燕萍女士,副董事长,大学,高级政工师,中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记、上海兰生(集团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。现任上海兰生(集团)有限公司顾问。
任少华先生,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市人民检察院助理检查员,苏州中辰期货公司总经理助理,苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、副总经济师,东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、总经济师、总裁助理兼任期货筹备组组长、研究所所长,东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁,东吴期货有限公司董事长。现任东吴基金管理有限公司总经理。
吴亮先生,董事,硕士,经济师,中共党员。历任农行无锡分行国际业务部综合部副经理、农行无锡锡山支行国际业务部经理、农行无锡分行国际业务部副总经理,农行江阴市支行副行长,现任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。
王金来先生,董事,大学,经济师,中共党员。历任苏州市二轻局秘书,苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员,兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长,东吴证券股份有限公司投行总部副总经理,东吴证券股份有限公司董事长助理兼行政总监。现任东吴证券股份有限公司顾问。
戴继雄先生,董事,硕士,历任上海复星高科技(集团)有限公司财务、审计副总监、上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理。现任上海五金矿产发展有限公司副总经理。
贝政新先生,独立董事,大学,教授,博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
张平先生,独立董事,教授,博士生导师。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理,现任中国社科院经济研究所副所长。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。
2、监事会成员
沈国强先生,监事长,大专,经济师。历任人民银行盐城分行、苏州分行科员,工商银行苏州分行咨询部主任,苏州证券业务部、经济管理部、研究发展中心、投行总经理,苏州证券经纪总监兼经纪管理部、研究发展中心总经理,苏州证券总裁助理兼市场发展部总经理,苏州证券公司、苏州证券有限责任公司两届监事,东吴证券监事会主席兼总裁助理、稽核部负责人,东吴证券监事会主席、稽核部负责人。
周忠明先生,监事,硕士研究生,会计师,中共党员。曾任江苏澄星磷化工股份有限公司副总经理兼财务总监、董事长,现任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。
黎瑛女士,员工监事,硕士研究生,经济师,中共党员。曾就职于上海证券综合研究有限公司、长城证券有限责任公司,现任东吴基金管理有限公司研究总监兼研究策划部总经理。
3、高管人员
吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
任少华先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
王炯先生,常务副总经理、硕士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员、苏州证券西北街营业部业务主管、东吴证券办公室副主任、总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。
徐军女士,督察长,大学,会计师、审计师,中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副处长,东吴证券财务部总经理,东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司督察长。
4.基金经理
韦勇先生,18年的证券从业经历。香港公开大学MBA毕业,曾任贵州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公司投资经理等职 2009年6月加入东吴基金管理有限公司,曾于2009年12月25日至2011年10月14日任东吴优信稳健债券基金经理,自2010年5月11日起担任东吴货币基金基金经理、自2011年7月27日起担任东吴增利债券基金基金经理。
5.投资决策委员会成员
任少华 公司总经理
程 涛 公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理
黎 瑛 公司研究总监兼研究策划部总经理
凌 鹏 公司研究副总监
杨庆定 固定收益部总经理
刘元海 投资管理部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
成立时间:1987年4月7日
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.873亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话: 010-65558812
传真:010-65550832
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:吸收公众存款 发放短期、中期和长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券 从事同行业拆借 买卖、代理买卖外汇 从事银行卡业务 提供信用证服务及担保 代理收付款项 提供保管箱服务 结汇、售汇业务 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
(二)主要人员情况
李庆萍,行长,高级经济师。1984年8月至2007年1月,任中国农业银行总行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007年1月至2008年12月,任中国农业银行广西分行党委书记、行长。2009年1月至2009年5月,任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009年5月至2013年9月,任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。2013年9月至2014年7月,任中国中信股份有限公司副总经理。2014年7月,任中国中信股份有限公司副总经理、中信银行行长。
苏国新先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任中信集团办公厅副主任、同时兼任中信集团董事长及中信银行董事长秘书。1997年6月开始担任中信集团董事长秘书。1991年8月至1993年10月,在中国外交部工作。1993年10至1997年5月在中信集团负责外事工作。1996年1月至1997年1月,在瑞士银行SBC和瑞士联合银行UBS等金融机构工作。
刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996年8月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。
(三)基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。
截至2014年6月30日,中信银行已托管46只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,总托管规模逾3万亿元人民币。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展 加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、内部风险控制组织结构
中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作 托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度
中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部风险控制措施实施
建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展 建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全 建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行 营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。
(三)、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1. 直销机构:
东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市源深路279号
办公地址:上海市源深路279号
法定代表人:任少华
传真:021-50509884
联系人:吴靖
客户服务电话: 4008210588
网站: www.scfund.com.cn
2. 代销机构:
(1)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
联系人:郭伟
电话:010-65557048
传真:010-65550827
客服电话:95558
公司网址:http://bank.ecitic.com
(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
联系人:刘峰
电话:(010)85108226
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
法定代表人:姜建清
联系人:查樱
传真:(010)66105662
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(4)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
传真:(010)66275654
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(6)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:吴建
联系人:李慧
电话:(010)85238670
传真:(010)85238680
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com..cn
(7)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755) 83195049
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(8)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:杨成茜
电话:(010)57092619
传真:(010)57092611
客服电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(9)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:(0574)89068340
传真:(0574)87050024
客服电话:96528,上海地区962528
公司网址:www.nbcb.com.cn
(10)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:021-38637673
客服电话:95511-3
公司网址:http://bank.pingan.com
(11)温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
客服电话:0577-96699
公司网址: www.wzbank.cn
(12)烟台银行股份有限公司
注册地址:烟台市芝罘区海港路25号
办公地址:烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人:叶文君
联系人:王淑华
电话:0535-6699660
传真:0535-6699884
客服电话:4008-311-777
公司网址:www.yantaibank.net
(13)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(14)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:021-95553
公司网址:www.htsec.com
(15)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568536
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(16)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海常熟路171号
办公地址:上海常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:邓寒冰
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客服电话:021-962505
公司网址:www. sywg.com.cn
(17)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(18)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客服电话:95575或致电各地营业网点
公司网址:www.gf.com.cn
(19)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(20)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼
法定代表人:雷建辉
联系人:徐欣
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话:400 888 5288
公司网址:www.glsc.com.cn
(21)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:吴倩
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:400-8888-666
(22)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.com.cn
(23)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558305
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(24)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-83290523
传真:025-84579763
联系人:肖亦玲
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(25)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系人: 戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(26)财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人: 周晖
联系人: 郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服电话:0731-84403350
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(27)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话: 95548
公司网址:www.citicssd.com.
(28)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:袁长清(代行)
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(29)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988
公司网址:www.bhzq.com
(30)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F
法定代表人:许刚
联系人:马瑾
电话:(021)20328720
客户服务电话:4006208888
公司网址:www.bocichina.com
(31)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:林生迎
客服电话:95565、400-8888-111
公司网址:www.newone.com.cn
(32)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号23层
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(33)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人:鞠瑾
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话:0471-4961259
公司网址:www.cnht.com.cn
(34)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:水晨
电话:025-83367888
传真:025-83320066
客服电话:400-828-5888
公司网址: www.njzq.com.cn
(35)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:刘化军
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:梁旭
客服电话:95531 400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(36)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人: 刘毅
电话:0755-8202 3442
传真:0755-8202 6539
客服热线:400 600 8008
公司网址:www.china-invs.cn
(37)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人:郭林
联系人:戴莉丽
电话:021-32229888-25122
传真:021-62878783
客服电话:021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
(38)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032
办公地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编:100088
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045529
客服电话: 010-66045678
传真: 010-66045518
天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(39)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:宋歌
电话:021-68778081
传真:021-68778117
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
(40)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-82400862
传真:0755-82433794
客服热线:4008816168
公司网址:www.PINGAN.com
(41)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(42)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7层至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:0591-96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(43)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085219
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(44)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(45)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客服电话:0551-96518或者4008096518
公司网址:www.hazq.com
(46)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
联系人:张瑾
电话:021-53519888-1915
传真:021-33303353
客服电话:4008918918
公司网址:www.shzq.com
(47)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:吴志明
联系人: 林洁茹
电话:020-87322668
传真:020-87325036
客服电话:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
(48)厦门证券有限公司
注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人: 傅毅辉
联系人: 卢金文
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
客服热线:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.com.cn
(49)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人: 陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服热线:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
(50)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
法定代表人:高竹
联系人: 高克南
电话:0755-82545707
传真:0755-82545500
客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(51)天源证券经纪有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:林小明
联系人:聂晗
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
客服热线:4006543218
公司网址:www.tyzq.com.cn
(52)财富里昂证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人:罗浩
联系人:倪丹??
电话:021-38784818??
传真:021-68775878
客服热线:68777877
公司网址:www.cf-clsa.com
(53)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
电话:0571-86078823
传真:0571-85783711
联系人:周妍
网址:www.bigsun.com.cn
客户服务电话:0571-96598
(54)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系人:张玉静
电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
客服热线:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(55)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人:洪家新
联系人:孔泉
电话:0755-82083788
传真:0755-82083408
客服热线:021-32109999, 029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
(56)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
客服热线:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn
(57)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人: 凌顺平
联系人: 杨翼
电话:0571-88911818转8565
传真:0571—86800423
客服热线:4008-773-772
公司网址:www. 5ifund.com
(58)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客服热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(59)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人: 潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客服热线:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(60)杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人: 陈柏青
联系人: 张裕
电话:021-60897840
传真:0571-26698533
客服热线:4000 766 123
公司网址:www.fund123.cn
(61)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:于杨
电话:021-20835779
传真:021-20835885
客服热线:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
(62)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
电话:021-58788678-8201
传真:021—58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
(63) 万联证券有限责任公司
万联证券有限责任公司在以下18个城市的35个营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务:广州、东莞、上海、北京、绍兴、内江、乐山、成都、衡阳、永州、黄石、荆门、鄂州、郑州、西安、青岛、南京、厦门。在发行期间,投资者可以拨打万联证券有限责任公司客服热线4008888133。或访问东万联证券有限责任公司网站www.wlzq.com.cn进行查询。
3.基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:任少华
联系人:吴靖
电话:021-50509888
传真:021-50509884
客户服务电话: 4008210588
网站: www.scfund.com.cn
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所
住所:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
负责人:陶修明
电话:010-84085338
传真:010-84085858
经办律师:王勇、余红征
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:江苏天衡会计师事务所有限公司
注册地址:南京市正洪街18号东宇大厦8楼
办公地址:南京市正洪街18号东宇大厦8楼
法定代表人:余瑞玉
经办注册会计师:谈建忠 魏娜
电话:025-84711188
传真:025-84716883
四、基金的名称
本基金名称:东吴增利债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:债券型基金
六、基金的投资目标
本基金在有效控制风险的前提下,通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
本基金为债券型基金,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。
本基金管理人自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
八、基金的投资策略
本基金在严格控制风险的基础上,坚持稳健配置策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
(一)资产配置策略
在大类资产配置方面,本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析,结合对股票市场趋势的研判及新股申购收益率的预测,比较未来一定时间内债券市场和股票市场的相对预期收益率,在债券、股票一级市场及现金之间进行动态调整,构建和管理符合本基金风险收益特征的投资组合,以实现基金资产的长期稳健增值。
(二)债券投资策略
1、久期配置策略
利率是债券投资重要影响因素,本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析,把握利率走势,为债券投资的久期配置决策提供依据。
从理论与实践经验看,影响利率走势的因素主要有:1、宏观经济增长状况,主要衡量指标有GDP增速、工业增加值、固定资产投资增速、消费水平、贸易顺差程度 2、物价走势:CPI、PPI 3、货币供应量和信贷增速 4、国际主要经济体利率走势。本基金通过以上四个方面的综合分析,把握利率走势。
根据利率走势的判断结果,通过合理假设下的情景分析和压力测试,确定债券投资组合久期。一般情况下,在预期利率下降时,增加债券组合久期,提高债券价格上涨产生的收益 在预期利率上升时,减小债券组合久期,降低债券价格下跌产生的损失。
2、收益率曲线策略
本基金将结合在确定债券组合久期和收益率曲线变化的预测,通过分析和情景测试,确定短、中、长期三类债券的投资比例。具体而言:
通过考察市场收益率曲线的历史变动情况,并结合利率走势,把握收益率曲线变化趋势。在此基础上,本基金根据收益率曲线变动特征,在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择期限结构配置策略,据此确定本基金债券组合在短、中、长期三类不同期限结构的配置。一般情况下,在债券收益率曲线变陡时,采取子弹型策略 在债券收益率曲线变平时,采取哑铃型策略 在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略。
3、骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。
4、信用策略
信用债收益率等于基准收益率加信用利差。影响信用利差的因素包括信用债市场整体的信用利差水平和信用债本身的信用变化,由此信用策略可以细分为:
(1)信用利差策略
通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,从而确定信用债总体的投资比例。
图10-1 信用利差策略
■
资料来源:东吴基金。
(2)信用分析策略
本基金管理人将建立内部信用评级制度。从企业现金流与债务匹配的角度把握企业信用状况,首先,通过综合分析企业外部环境,重点考虑当地政府、股东等因素对企业经营状况的影响。其次,从定性和定量两个方面进行企业层面分析。定性分析主要考虑企业所处行业背景、战略管理能力、技术优势、市场优势、管理运营优势等因素,把握企业竞争优势。定量分析主要考虑企业的资产质量、资本结构、盈利能力和现金流等因素,判断企业财务健康程度。通过以上因素分析,判断企业现金流对债务的保障程度(也即现金流对债务覆盖程度)。然后把本企业的债务保障程度与同行业其它企业的债务保障程度相比较,结合企业所处行业的信用风险特征,确定债券的相应信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。
图10-2 东吴债券信用评级体系
■
资料来源:东吴基金
5、息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。
6、可转债策略
可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。
首先对发行公司所行业情况、公司成长性等的基本面因素进行分析,判断可转换债券的股权投资价值 其次,基于对利率水平、信用风险等因素进行分析,判断其债券投资价值 再次,采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。在此基础上,本基金将与本公司的股票投研团队积极合作,深入研究,力求选择被市场低估的品种,制定可转换债券的投资策略。
7、资产证券化产品投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
(三)新股申购策略
本基金在考虑本金安全的基础上,根据新股发行公司的基本面、行业估值水平、发行市盈率、市场环境等因素,对于拟发行上市的新股进行合理估值,制定相应的申购策略,并于锁定期后在控制组合波动性风险的前提下择时出售,以提高基金资产的收益率水平。
(四)权证申购策略
本基金不直接从二级市场买入权证,可持有因持股票派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。
(五)投资决策流程
本基金具有严密科学的投资决策流程和明确的分级授权体系,具体见图10-3。
1.投资决策委员会:决策基金总体战略、资产配置、审议股票池、对基金经理提出的仓位与组合预案进行审议与决策,就风险事项与风险管理委员会沟通
2.基金经理:参与构建股票池、提出资产配置方案、实施具体投资计划。基金经理必须严格按照《投资管理流程》进行操作,资产配置方案经投资决策委员会审议通过后,以《资产配置方案决议》的形式形成书面结果,作为基金经理投资操作的依据,同时给分管领导、投资管理部总经理及风险控制部门备案,以便监控。
3.集中交易室:执行基金经理的交易指令、反馈交易指令的执行情况、监督交易指令的合规合法性
4.研究平台:构建股票池、为投资决策委员会提供投资决策咨询支持、为基金经理投资提供支持
5.金融工程小组:通过对投资组合的跟踪与评估,为投资决策委员会和基金经理提供投资实际效果的反馈意见,以优化改进投资决策
6.风险控制部门:由风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部等构成。监察稽核部对投资决策及实际投资进行稽查,并定期和不定期向风险管理委员会提供相关报告 风险管理部定期评估投资组合风险与收益水平,向风险管理委员会提供投资组合风险评估报告。风险管理委员会就风险事项和风险评估报告进行审议并与投资决策委员会沟通,以监控投资决策流程和各级决策权限的行使是否合法合规及科学合理。
图10-3:投资决策流程示意图
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资料来源:东吴基金
九、基金的业绩比较基准
中国债券综合全价指数。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告
东吴增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、截至2014年6月30日基金资产组合情况:
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2、截至2014年6月30日按行业分类的股票投资组合:
本基金本报告期末未持有股票。
3、截至2014年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细:
本基金本报告期末未持有股票。
4、截至2014年6月30日按券种分类的债券投资组合
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5、截至2014年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6、截至2014年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细:
本基金本报告期末未持有权证。
7、截至2014年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细:
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)本报告期内,本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)期末其他资产构成
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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券
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(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、 东吴增利基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
1)东吴增利债券基金A
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注:比较基准=中国债券综合全价指数,数据截止到2014年6月30日
2)东吴增利债券基金C
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注:比较基准=中国债券综合全价指数,数据截止到2014年6月30日
2、 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
1)东吴增利债券基金A
(2011年7月27日至2014年6月30日)
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注:东吴增利基金于2011年7月27日成立。
2)东吴增利债券基金C
(2011年7月27日至2014年6月30日)
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注:东吴增利基金于2011年7月27日成立。
十三、基金费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费
3.本基金从C类基金份额基金的财产中计提的销售服务费
4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
6.基金份额持有人大会费用
7.基金的证券交易费用
8.基金的银行汇划费用
9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
其中1.基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.65%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3.本基金从C类基金份额基金的财产中计提的销售服务费
本基金的A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过0.4%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金市场推广、销售以及为C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下,销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3.《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
(二)与基金销售相关的费用
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的,称为A类 不收取认购或申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。
本基金分别设置对应的基金代码,投资者申购时可以自主选择与A类收费模式或C类收费模式对应的基金代码进行申购,A类和C类收费模式的销售费率在下表分别列示:
1. 东吴增利债券型证券投资基金A类收费模式:
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2. 东吴增利债券型证券投资基金C类收费模式
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3.投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
4.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
5.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、 在“重要提示”中,更新了相关内容。
2、 在“二、释义”中,更新了相关内容。
3、在“三、基金管理人”中,更新了基金管理人及主要人员情况等内容。
4、在“四、基金托管人”中,更新了相关内容。
5、在“五、相关服务机构”中,更新了相关内容。
6、在“十、基金的投资”中,更新了相关内容。
7、在“十一、基金的业绩”中,更新了相关内容。
(1) 2014年02月07日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》
(2) 2014年02月26日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》
(3) 2014年02月27日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》
(4) 2014年02月27日托管行中信银行股份有限公司公告了《中信银行股份有限公司关于资产托管部负责人变更的公告》
(5) 2014年03月12日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》
(6) 2014年03月12日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要》
(7) 2014年03月12日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在海通证券股份有限公司网上交易系统推出定期定额申购费率优惠的公告》
(8) 2014年03月17日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加光大证券股份有限公司手机客户端申购场外开放式基金费率优惠活动的公告》
(9) 2014年03月20日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》
(10) 2014年03月29日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴增利债券型证券投资基金2013年年度报告摘要》
(11) 2014年04月01日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》
(12) 2014年04月01日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》
(13) 2014年04月04日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增万联证券有限责任公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》
(14) 2014年04月04日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在万联证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》
(15) 2014年04月10日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》
(16) 2014年04月21日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴增利债券型证券投资基金2014年第一季度报告》
(17) 2014年07月01日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》
(18) 2014年07月01日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》
(19) 2014年07月18日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴增利债券型证券投资基金2014年第二季度报告》
十五、签署日期
本基金更新招募说明书于2014年9月9日签署。
东吴基金管理有限公司
二零一四年九月九日
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 4900 49%
上海兰生(集团)有限公司 3000 30%
江阴澄星实业集团有限公司 2100 21%
合计 10,000 100%
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 98,720,844.50 94.79
其中:债券 98,720,844.50 94.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 865,462.73 0.83
7 其他资产 4,559,908.85 4.38
8 合计 104,146,216.08 100.00
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,212,800.00 5.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,115,000.00 8.84
其中:政策性金融债 5,115,000.00 8.84
4 企业债券 74,495,094.50 128.73
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 5,004,500.00 8.65
7 可转债 10,893,450.00 18.82
8 其他 - -
9 合计 98,720,844.50 170.59
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122267 13永泰债 90,000 8,666,100.00 14.97
2 122143 12亿利01 90,100 8,603,649.00 14.87
3 112048 11凯迪债 86,000 8,593,120.00 14.85
4 122093 11中孚债 73,500 6,024,795.00 10.41
5 113001 中行转债 55,000 5,598,450.00 9.67
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 18,037.38
2 应收证券清算款 1,856,750.60
3 应收股利 -
4 应收利息 2,670,097.79
5 应收申购款 15,023.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,559,908.85
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 5,598,450.00 9.67
2 113002 工行转债 4,216,000.00 7.29
3 110024 隧道转债 1,079,000.00 1.86
时间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011.07.27-2011.12.31 1.50% 0.09% 3.23% 0.11% -1.73% -0.02%
2012.01.01-2012.12.31 4.65% 0.09% 0.37% 0.06% 4.28% 0.03%
2013.01.01-2013.12.31 1.37% 0.16% -3.75% 0.08% 5.12% 0.08%
2014.01.01-2014.06.30 3.19% 0.23% 4.07% 0.08% -0.88% 0.15%
2011.07.27-2014.06.30 11.10% 0.15% 3.78% 0.08% 7.32% 0.07%
时间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011.07.27-2011.12.31 1.30% 0.08% 3.23% 0.11% -1.93% -0.03%
2012.01.01-2012.12.31 4.25% 0.10% 0.37% 0.06% 3.88% 0.04%
2013.01.01-2013.12.31 0.89% 0.16% -3.75% 0.08% 4.64% 0.08%
2014.01.01-2014.06.30 3.22% 0.23% 4.07% 0.08% -0.85% 0.15%
2011.07.27-2014.06.30 9.97% 0.15% 3.78% 0.08% 6.19% 0.07%
费用种类 申购金额M
前端申购费 M
费用种类 费率
申购费率 0%
销售服务费(年) 0.4%(每日从基金资产计提)
费用种类 持有年限Y
赎回费 Y