东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
东吴货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要
东吴货币市场证券投资基金基金合同于 2010 年 5 月 11 日经中国证监会书面确
认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金根据 2010 年 4 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴货币
市场证券投资基金募集的批复》(证监许可【2010】415 号)的核准,进行募集。
基金管理人保证《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招
募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明
书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出
现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量
赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。
投资有风险。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明
书》及《基金合同》。
投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险
收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 11 月 11 日,有关财务数据
和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有关规定及《东吴货币
市场证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”或“基金合同”)编写。
本摘要根据基金合同和基金招募书编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售
的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资者欲了解基金份额持
有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.名称:东吴基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
3.办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
4.法定代表人:任少华
5.设立日期:2004 年 9 月 2 日
6.批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】
132 号
7.组织形式:有限责任公司 (国内合资)
8.注册资本:1 亿元人民币
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
9.联系人:钱巍
10.电话:(021)50509888
11.传真:(021)50509884
12.客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
13.公司网址:www.scfund.com.cn
14.股权结构:
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生(集团)有限公司 3000 30%
合 计 10,000 100%
15.简要情况介绍:
东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、专户业务事业部、研究策划部、集
中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州
分公司、产品策略部、营销策划部(加挂电子金融部)、总经理办公室、人力资
源部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、监察稽核部、风险管理部、北
京办事处等 19 个职能部门。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。
历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏
州市税务局科长、苏州市审计局副局长,东吴证券股份有限公司董事长、党委
书记,现任东吴基金管理有限公司董事长。
陈辉峰先生,副董事长,大学,高级国际商务师,中共党员。历任上海轻
工国际(集团)有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总
经理、上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生(集团)有限
公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司投
资发展部总经理。
任少华先生,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市人民检
察院助理检查员,苏州中辰期货公司总经理助理,苏州证券投资部总经理、资
产管理部总经理、副总经济师,东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、
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总经济师、总裁助理兼任期货筹备组组长、研究所所长,东吴证券股份有限公
司党委委员、副总裁,东吴期货有限公司董事长。现任东吴基金管理有限公司
总经理。
冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所
研究员,国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证
券总规划师兼研究所所长,现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总
部总经理。
全卓伟女士,董事,硕士研究生,历任上海市国有资产监督管理委员会综
合处、规划发展处副主任科员、主任科员,企业改革处副处长。现任上海东浩
兰生国际服务贸易(集团)有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营
有限公司副总经理。
王炯先生,职工董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计
局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理。
现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。
贝政新先生,独立董事,大学,教授,博士生导师。历任苏州大学商学院
财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、
苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出
版社副总编。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人
民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通
银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经
理等职。
2、监事会成员
顾锡康先生,监事会主席,硕士学位,高级工程师、经济师,中共党员。
历任苏州电子计算机厂工程师、室主任,苏州人民银行科技科硬件组组长,苏
州证券电脑中心经理、技术总监,东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理,
东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。
王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪
分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份
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有限公司财务部总经理。
沈清韵,员工监事,本科,学士学位,中共党员。历任普华永道中天会计
师事务所高级审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理,现任监察
稽核部总经理兼风险管理部总经理。
3、高级管理人员
吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
任少华先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
王炯先生,常务副总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
徐军女士,督察长,大学,会计师、审计师,中共党员。历任苏州市审计
局财政、金融审计处科员、副处长,东吴证券财务部总经理,东吴基金管理有
限公司财务负责人、公司总裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
邵笛先生,1982 年生,上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海文筑建
筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司,自 2006 年 9 月起加入东吴基金管理
有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,
自 2014 年 10 月 31 日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理。(此处的任职
日期为对外公告日)
历任基金经理:
韦勇先生,自 2010 年 05 月 11 日起至 2014 年 10 月 31 日。(此处的离任
日期为对外公告日)
5、投资决策委员会成员
任少华 公司总经理;
杨庆定 基金投资总部总经理;
陈 宪 研究策划部总经理;
戴 斌 基金投资总部副总经理;
王立立 基金投资总部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
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二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北
京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行
全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,
成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务
功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努
力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡
并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客
户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大
市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国
的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优
质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服
务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。
2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的
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SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的
风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建
设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中
成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发
的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保
障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、
境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金
托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济
师、高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、
服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国
内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共 306 只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全
完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险
管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督
稽核职权。
3、内部控制制度及措施
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具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业
资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,
业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;
业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负
责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独
立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管
理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管
理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式
的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面
方式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等
行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人:任少华
联系人:钱巍
直销电话:(021)50509880
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传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588
网站: www.scfund.com.cn
2、代销机构:
(1) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:田国立
联系人:郭伟
电话:010-65557048
传真:010-65550827
客服电话:95558
公司网址:http://bank.ecitic.com
(2) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
联系人:刘峰
电话:(010)85108226
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005)
法定代表人:姜建清
联系人:杨菲
传真:(010)66105662
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
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(4) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
传真:(010)66275654
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(5) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(6) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
法定代表人:吴建
联系人:刘军祥
电话:(010)85238820
传真:(010)85238680
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com..cn
(7) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
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联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755) 83195049
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(8) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
联系人:杨成茜
电话:(010)57092619
传真:(010)57092611
客服电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(9) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:(0574)89068340
传真:(0574)87050024
客服电话:96528,上海地区 962528
公司网址:www.nbcb.com.cn
(10) 中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
传真:010-66415194
客服电话:95580
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公司网址:www.psbc.com
(11) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:021-38637673
客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202
公司网址:www.pingan.com
(12) 温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址:温州市车站大道 196 号
法定代表人:邢增福
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
客服电话:0577-96699
公司网址: www.wzbank.cn
(13) 烟台银行股份有限公司
注册地址:烟台市芝罘区海港路 25 号
办公地址:烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人:叶文君
联系人:王淑华
电话:0535-6699660
传真:0535-6699884
客服电话:4008-311-777
公司网址:www.yantaibank.net、
(14) 苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市东吴北路 143 号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
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法定代表人:王兰凤
联系人:项喻楠
电话:0512-69868389
传真:0512-69868370
客服热线:96067
公司网址:www.suzhoubank.com
(15) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(16) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:021-95553
公司网址:www.htsec.com
(17) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
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传真:010-66568536
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(18) 申万宏源证券股份有限公司
注册地址:上海徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.swhysc.com
(19) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(20) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316
房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
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客服电话:95575 或致电各地营业网点
公司网址:www.gf.com.cn
(21) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 268 号证券大厦
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客服电话:400-8888-123
公司网址:www.xyzq.com
(22) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(23) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83515567
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(24) 国联证券股份有限公司
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注册地址:无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
办公地址:无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
法定代表人:雷建辉
联系人:徐欣
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话:400 888 5288
公司网址:www.glsc.com.cn
(25) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676161
传真:021-38670161
客户服务热线:400-8888-666
(26) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人:卢长才
联系人:方文
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199511
公司网址:www.csco.com.cn
(27) 金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
5-1-16
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.com.cn
(28) 东方证券有限责任公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人: 胡月茹
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客服电话:021-962506
公司网址:www.dfzq.com.cn
(29) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558305
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(30) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-83290523
传真:025-84579763
联系人:肖亦玲
客服电话:95597
5-1-17
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
公司网址:www.htsc.com.cn
(31) 中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座
41 楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座
41 楼
法定代表人:杜航
联系人: 戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(32) 财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人: 周晖
联系人: 郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服电话:0731-84403350
公司网址: www.cfzq.com
(33) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话: 95548
公司网址:www.citicssd.com.
5-1-18
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
(34) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(35) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988
公司网址:www.bhzq.com
(36) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40F
法定代表人:许刚
联系人:马瑾
电话:(021)20328720
客户服务电话:4006208888
公司网址:www.bocichina.com
(37) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
5-1-19
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:林生迎
客服电话:95565、400-8888-111
公司网址:www.newone.com.cn
(38) 中泰证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(39) 恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号
法定代表人:鞠瑾
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话:0471-4961259
公司网址:www.cnht.com.cn
(40) 国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246273
传真:0551-2272100
联系人:李蔡
5-1-20
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
客服电话:95578
公司网址: www.gyzq.com.cn
(41) 南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
联系人:水晨
电话:025-83367888
传真:025-83320066
客服电话:400-828-5888
公司网址: www.njzq.com.cn
(42) 东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:刘化军
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:梁旭
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(43) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、
22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至
21 层
法定代表人:龙增来
联系人: 刘毅
电话:0755-8202 3442
传真:0755-8202 6539
5-1-21
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
客服热线:400 600 8008
公司网址:www.china-invs.cn
(44) 爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址:上海市南京西路 758 号 20-25 楼
法定代表人:宫龙云
联系人:戴莉丽
电话:021-32229888-25122
传真:021-62878783
客服电话:021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
(45) 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编:100088
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045529
客服电话: 010-66045678
传真: 010-66045518
天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(46) 华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
办公地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人:陈林
联系人:宋歌
电话:021-68778081
传真:021-68778117
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
5-1-22
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
(47) 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:吴琼
电话:0755-22621866
传真:0755-82400862
客服热线:4008816168
公司网址:www.pingan.com
(48) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(49) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 层至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:0591-96326(福建省外请先拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(50) 国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
5-1-23
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
法定代表人: 冉云
联系人: 刘婧漪
电话:028-86690057
传真:028-86690126
客服热线:4006600109
公司网址:www.gjzq.com.cn
(51) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(52) 华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电话:0551-96518 或者 4008096518
公司网址:www.hazq.com
(53) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:郁忠民
联系人:张瑾
电话:021-53519888-1915
5-1-24
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
传真:021-33303353
客服电话:4008918918
公司网址:www.shzq.com
(54) 广州证券有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
法定代表人:邱三发
联系人: 林洁茹
电话:020-87322668
传真:020-87325036
客服电话:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
(55) 长城国瑞证券有限公司
注册地址: 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人: 王勇
联系人: 卢金文
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
客服热线:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.com.cn
(56) 中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人: 陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服热线:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
5-1-25
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
(57) 五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层
法定代表人:张永衡
联系人: 赖君伟
电话:0755-23902400
传真:0755-82545500
客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(58) 九州证券经纪有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人:林小明
联系人:聂晗
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
客服热线:4006543218
公司网址:www.tyzq.com.cn
(59) 华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人:罗浩
联系人:倪丹
电话:021-38784818
传真:021-68775878
客服热线:68777877
公司网址:www.cf-clsa.com
(60) 申万宏源(西部)证券有限公司
英文名称:Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大
5-1-26
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室(邮编:830002)
法定代表人:许建平
传真:010-88085195
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
(61) 万联证券有限责任公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19
层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19
层
法定代表人:张建军
联系人: 王鑫
电话:020-38286588
传真:020-38286588
客服热线:4008888133
公司网址:www.wlzq.com.cn
(62) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:张玉静
电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
客服热线:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(63) 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单
5-1-27
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单
元
法定代表人:洪家新
联系人:孔泉
电话:0755-82083788
传真:0755-82083408
客服热线:021-32109999, 029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
(64) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
客服热线:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn
(65) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人: 凌顺平
联系人: 杨翼
电话:0571-88911818 转 8565
传真:0571—86800423
客服热线:4008-773-772
公司网址:www. 5ifund.com
(66) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
5-1-28
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客服热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(67) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人: 潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客服热线:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(68) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人: 陈柏青
联系人: 张裕
电话:021-60897840
传真:0571-26698533
客服热线:4000 766 123
公司网址:www.fund123.cn
(69) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:于杨
电话:021-20835779
5-1-29
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
传真:021-20835885
客服热线:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
(70) 上海长量基金销售投资有限公司
代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
电话:021-58788678-8201
传真:021—58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
(71) 江苏银行股份有限公司
注册地址:江苏省南京市洪武北路55号
办公地址:江苏省南京市洪武北路55号
法定代表人:夏平
联系人:朱其龙
电话:86-25-58587112
传真:86-25-58588273
客服热线:40086-96098
公司网址:www.jsbchina.cn
(72) 上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906
室
法定代表人:杨文斌
联系人: 张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
5-1-30
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
客服热线:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(73) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-333323830
客服热线:4008202819
公司网址:http://www.chinapnr.com/
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的
规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人:任少华
联系人:钱巍
电话:021-50509888
传真:021-50509884
客户服务电话:400-821-0588
网站: www.scfund.com.cn
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所
住所:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
负责人:陶修明
电话:010-66523388
传真:010-66523399
经办律师:王勇、余红征
5-1-31
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座(14 幢)20
楼
办公地址:南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座(14 幢)20
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法定代表人:余瑞玉
经办注册会计师:谈建忠 魏娜
电话:025-84711188
传真:025-84716883
四、基金的名称
本基金名称:东吴货币市场证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式货币市场基金
六、基金的投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者
提供稳定的收益。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;
5、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;
6、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;
7、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;
8、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和
定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和
类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机
会来进行品种选择。
在资产配置策略方面,本基金采取如下的资产配置策略:
1、类别资产配置策略
在类别资产配置阶段,配置策略主要体现在:
(1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期
利率走势进行综合判断。
(2)根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限,并在债券资
产和回购资产之间进行动态配置。
(3)合理科学有效地管理基金的现金流,保持本基金的流动性。
具体地说,类别资产配置策略包括以下几个方面:
1)利率预期策略:因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素,所以利
率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、
财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,
形成对未来短期利率走势的判断,并依此调整组合的期限和品种配置。
2)平均剩余期限控制策略:根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合
的平均剩余期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失
和获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以锁定
较高的收益水平。
3)现金流管理策略:根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预
测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基
金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
2、类属资产配置策略
通过分析各类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数,确定同类资产
中不同品种的配置比例关系,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提
高组合收益率。
(1)对于债券回购,主要包括套利策略、滚动配置策略、时机选择策略等。
1)套利策略:套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。跨市场套利是指根
据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购
利率高于银行间市场回购利率时,可以通过增加交易所市场回购的配置比例,
或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利;跨期限套利是指在
满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,较短期回购利率低于较长期回购利
率时,在既定的变现率水平下,可通过增加较长期回购的配置比例,或进行较
短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。
2)滚动配置策略:根据具体投资品种的市场特性,采用持续投资的方法,
以提高基金资产的整体变现能力。例如,对 N 天期回购协议可每天进行等量配
置,而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
3)时机选择策略:大盘新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金
供求情况发生暂时的失衡,从而推高回购利率。这种失衡会带来一定市场机会。
(2)对于短期债券和央行票据,主要包括收益率曲线策略、收益率利差策
略。
1)收益率曲线策略:短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的
分析工具是收益率曲线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化
及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格
变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上,本基金将比
较不同的投资策略,例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环
境下的表现,构建优化组合获取市场收益。
2)收益率利差策略:利差策略是基于不同债券市场板块间利差从而在组合
中分配资产比例的方法。例如,国债与非国债之间的信用利差在经济下滑时会
增大,而在经济增长时将会缩小;可提前赎回债券和不可提前赎回债券之间,
如果预期利率上升,利率波动性减小,利差将缩小。
3、品种选择方法
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
根据上述资产配置要求,积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合
投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信
用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证
券作为投资对象。
具体而言,品种选择遵循以下一些原则:
(1)符合前述资产配置策略;
(2)寻求短期内价值被低估的品种;
(3)寻求具有套利空间的品种;
(4)符合风险管理指标,包括 VAR 和流动性指标的要求;
(5)符合降低积极管理风险的要求;
(6)优先选择双边报价商报价债券列表中的债券;
(7)优先选择央行公开市场操作的品种。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
七日通知存款具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款
利息的收益。本基金作为货币市场基金,具有低风险、较稳收益及高流动性的
特征,这些特征与七日通知存款的特征较为接近,且同期七天通知存款利率具
有透明、权威的特点,鉴于此,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作
为本基金的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适
用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,
根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管
人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 3 个工作日在中国证监会
指定的信息披露媒体上刊登公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金
产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型
基金与股票型基金。
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
十一、基金的投资组合报告
东吴货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及
董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015
年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
序 占基金总资产的
项目 金额(元)
号 比例(%)
1 固定收益投资 345,269,607.31 10.90
其中:债券 345,269,607.31 10.90
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 480,561,360.84 15.17
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 2,335,120,247.19 73.69
4 其他资产 7,826,208.85 0.25
5 合计 3,168,777,424.19 100.00
2、报告期末债券回购融资情况
序
项目 占基金资产净值的比例(%)
号
1 报告期内债券回购融资余额 3.77
其中:买断式回购融资 0.00
序
项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
号
2 报告期末债券回购融资余额 125,299,737.35 4.12
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交
易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的
情况。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
报告期末投资组合平均剩余期限 71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天,如有超过应当在 10
个交易日内调整。
本处的180天已依照基金合同约定调整为按 120 天予以列示。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
值的比例(%) 值的比例(%)
1 30 天以内 40.64 4.12
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 15.45 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 19.19 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 12.16 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 16.44 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 103.88 4.12
注:本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天,本处的 180
天实际调整为按 120 天予以分段列示。
4、报告期末按券种品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 155,338,272.80 5.11
其中:政策性金融债 155,338,272.80 5.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 189,931,334.51 6.24
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 345,269,607.31 11.35
剩余存续期超过 397 天
9 - -
的浮动利率债券
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
占基金资
序 债券数量
债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比
号 (张)
例(%)
1 150411 15 农发 11 700,000 70,225,030.33 2.31
2 041559065 15 英特集 CP001 500,000 49,991,495.23 1.64
3 150413 15 农发 13 500,000 49,981,555.00 1.64
4 150206 15 国开 06 200,000 20,127,787.88 0.66
15 东方证券
5 071508003 200,000 19,997,385.26 0.66
CP003
6 041558086 15 康缘集 CP001 200,000 19,993,489.97 0.66
7 041551049 15 皖国贸 CP001 200,000 19,986,373.51 0.66
8 110221 11 国开 21 110,000 11,005,260.36 0.36
15 中信建投
9 071507005 100,000 9,998,851.46 0.33
CP005
15 中航技
10 011599390 100,000 9,997,790.06 0.33
SCP004
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1571%
报告期内偏离度的最低值 0.0131%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0893%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细:
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.0000 元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提
损益。
(2)报告期内,本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值
20%。
(3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调
查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开
谴责、处罚。
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
(4)报告期末其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,796,842.78
4 应收申购款 2,029,366.07
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 7,826,208.85
(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.东吴货币市场基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比
较
1)东吴货币市场基金 A
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准
② 率③
差%④
2010.05.11-2010.12.31 0.9252% 0.0012% 0.8692% 0.0000% 0.0560% 0.0012%
2011.01.01-2011.12.31 3.3779% 0.0038% 1.4597% 0.0001% 1.9182% 0.0037%
2012.01.01-2012.12.31 3.22% 0.01% 1.42% 0.00% 1.80% 0.01%
2013.01.01-2013.12.31 3.1233% 0.0054% 1.3500% 0.0000% 1.7733% 0.0054%
2014.01.01-2014.12.31 3.8106% 0.0119% 1.3500% 0.0000% 2.4606% 0.0119%
2015.01.01-2015.09.30 2.8187% 0.0069% 1.0097% 0.0000% 1.8090% 0.0069%
2010.05.11-2015.09.30 18.3770% 0.0075% 7.4564% 0.0002% 10.9206% 0.0073%
注:统计截至 2015 年 9 月 30 日,比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。
2)东吴货币市场基金 B
净值增长 业绩比较 业绩比较
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 率标准
2010.05.11-2010.12.31 1.0831% 0.0012% 0.8692% 0.0000% 0.2139% 0.0012%
2011.01.01-2011.12.31 3.6365% 0.0039% 1.4597% 0.0001% 2.1768% 0.0037%
2012.01.01-2012.12.31 3.46% 0.01% 1.42% 0.00% 2.05% 0.01%
2013.01.01-2013.12.31 3.3717% 0.0054% 1.3500% 0.0000% 2.0217% 0.0054%
2014.01.01-2014.12.31 3.9028% 0.0105% 1.3500% 0.0000% 2.5528% 0.0105%
2015.01.01-2015.09.30 3.0035% 0.0069% 1.0097% 0.0000% 1.9938% 0.0069%
2010.05.11-2015.09.30 19.7406% 0.0071% 7.4564% 0.0002% 12.2842% 0.0069%
注:统计截至 2015 年 9 月 30 日,比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
2. 东吴货币市场基金累计净值增长率历史走势图
1)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准
的变动进行比较(2010 年 5 月 11 日至 2015 年 9 月 30 日)
东吴货币市场证券投资基金 A
2)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准
的变动进行比较(2010 年 5 月 11 日至 2015 年 9 月 30 日)
东吴货币市场证券投资基金 B
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
注:比较基准=同期七天通知存款利率(税后)。
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金合同生效后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、基金财产拨划支付的银行费用;
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市
场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 0.33%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.10%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,对于由 B 级降级为 A
级的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适
用 A 级基金份额持有人的费率。B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,
对于由 A 级升级为 B 级的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到 B
级条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 级基金份额持有人的费率。各类基
金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
金财产中一次性支付给基金注册登记机构,由基金注册登记机构代付给销售机
构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其
他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费
用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基
金财产中支付。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率和基金销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服
务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托
管费率或基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须
依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公
告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募
说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的
投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、 在“重要提示”中,更新了相关内容。
2、 在“三、基金管理人”中,更新了相关内容。
3、 在“四、基金托管人”中,更新了相关内容。
4、 在“五、相关服务机构”中,更新了相关内容;
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东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
5、 在“九、基金份额的申购与赎回”中,更新了相关内容;
6、 在“十、基金的投资”中,更新了相关内容;
7、 在“十一、基金的业绩”中,更新了相关内容;
8、 在“二十三、其他应披露事项”中,更新了其他披露事项:
(1) 2015 年 05 月 29 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加中国农业银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠的公告》;
(2) 2015 年 06 月 08 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构并开通定期定额投资
业务及参加柜台、网上交易申购费率优惠的公告》;
(3) 2015 年 06 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上
海好买基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(4) 2015 年 06 月 16 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东
吴货币市场证券投资基金端午节前前暂停(大额)申购和转换转入业务公告》;
(5) 2015 年 06 月 24 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东
吴货币市场证券投资基金更新招募说明书以及摘要》;
(6) 2015 年 06 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、公司网站等媒体上公告了《关于东吴基金管理有限公司旗下基金参与深
圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告》;
(7) 2015 年 06 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加数米基金网
费率优惠活动的公告》;
(8) 2015 年 06 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加浙江同花顺
基金销售有限公司费率优惠活动的公告》;
(9) 2015 年 07 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金 2015 年半
年度资产净值公告》;
(10) 2015 年 07 月 07 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司及高管、基
金经理投资旗下基金相关事宜公告》;
5-1-44
东吴货币市场证券投资基金 招募说明书摘要
(11) 2015 年 07 月 21 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东
吴货币市场证券投资基金 2015 年第 2 季度报告》;
(12) 2015 年 08 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加天天基金网
费率优惠的公告》;
(13) 2015 年 08 月 27 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东
吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告以及摘要》;
(14) 2015 年 08 月 28 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东
吴货币市场证券投资基金 2015 年“抗战胜利纪念日”假期前暂停(大额)申购
和转换转入业务公告》;
(15) 2015 年 09 月 17 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上
海汇付金融服务有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;
(16) 2015 年 09 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优惠的公告》;
(17) 2015 年 09 月 25 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东
吴货币市场证券投资基金 2015 年国庆假期前暂停(大额)申购和转换转入业务
公告》;
(18) 2015 年 10 月 26 日在上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东
吴货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告》;
(19)2015 年 11 月 05 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海长量基金
销售投资顾问有限公司费率优惠的公告》。
十五、签署日期
本基金更新招募说明书于2015年12月25日签署。
东吴基金管理有限公司
二零一五年十二月二十五日
5-1-45
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