信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第2页共61页

目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1资产负债表...... 17

6.2利润表...... 18

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

6.4报表附注...... 21

第3页共61页

§7投资组合报告...... 41

7.1期末基金资产组合情况...... 41

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 51

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51

7.12投资组合报告附注...... 51

§8基金份额持有人信息...... 53

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53

§9开放式基金份额变动...... 54

§10重大事件揭示...... 55

10.1基金份额持有人大会决议...... 55

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

10.4基金投资策略的改变...... 55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

10.8其他重大事件 ...... 59

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 61

影响投资者决策的其他重要信息...... 61

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 61

第4页共61页

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 61

§12备查文件目录...... 61

12.1备查文件目录 ...... 61

12.2存放地点...... 61

12.3查阅方式...... 61

第5页共61页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信达澳银产业升级混合型证券投资基金

基金简称 信达澳银产业升级混合

基金主代码 610006

交易代码 610006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年6月13日

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 181,654,170.20份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战略性机遇，精选受益

投资目标 于产业升级和新兴产业发展的个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金

资产的长期稳定增值。

本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线，并

通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面，

本基金通过“自上而下”的深入分析，在对国内外宏观经济发展趋势、国家相

投资策略 关政策深入研究的基础上，优化大类资产配置、甄选受益行业；另一方面，通

过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公

司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超

越行业平均水平的良好回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于

风险收益特征

较高风险，较高收益的基金品种。

第6页共61页

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

信达澳银基金管理有限公

名称 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 黄晖 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83172666 010-67595096

电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-118 010-67595096

传真 0755-83196151 010-66275853

广东省深圳市南山区科苑

南路（深圳湾段）3331号

注册地址 北京市西城区金融大街25号

阿里巴巴大厦N1座第8层

和第9层

广东省深圳市南山区科苑

南路（深圳湾段）3331号 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

阿里巴巴大厦T1座第8层 院1号楼

和第9层

邮政编码 518054 100033

法定代表人 于建伟 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.fscinda.com

网址

广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号

基金半年度报告备置地点

阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）

注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司

3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

第7页共61页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -20,357,124.34

本期利润 -15,153,654.70

加权平均基金份额本期利润 -0.0821

本期加权平均净值利润率 -6.12%

本期基金份额净值增长率 -5.78%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 52,237,562.84

期末可供分配基金份额利润 0.2876

期末基金资产净值 233,891,733.04

期末基金份额净值 1.288

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 84.19%

注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 3.45% 1.06% 4.19% 0.54% -0.74% 0.52%

第8页共61页

过去三个月 -6.67% 0.99% 4.84% 0.50% -11.51% 0.49%

过去六个月 -5.78% 0.89% 8.42% 0.46% -14.20% 0.43%

过去一年 -3.88% 0.92% 12.75% 0.54% -16.63% 0.38%

过去三年 80.75% 2.23% 59.39% 1.40% 21.36% 0.83%

自基金合同

84.19% 1.82% 27.97% 1.23% 56.22% 0.59%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。由于基金

资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责

任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站：

http://www.csindex.com.cn

http://www.chinabond.com.cn

第9页共61页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2011年6月13日生效，2011年7月11日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产为基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产

及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的 0%－

3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；基

金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到

上述规定的投资比例。

第10页共61页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由

中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至2017年6月30日，公司共管理十六只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基

金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金。

第11页共61页

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

上海财经大学管理学硕

士。1994年至2005年历

任深圳大华会计师事务所

审计部经理，大鹏证券有

限责任公司投资银行部业

务董事、内部审核委员会

委员，平安证券有限责任

公司资本市场事业部业务

总监、内部审核委员会委

员，国海富兰克林基金管

本基金 理有限公司研究分析部分

的基金 析员。2006年9月加入信

经理、公 2015年2月14 达澳银基金，历任高级分

曾国富 - 18年

募投资 日 析师、投资副总监、投资

总部副 研究部下股票投资部总经

总监 理、研究副总监、研究总

监、公募投资总部副总监，

信达澳银精华配置混合基

金基金经理（2008年7月

30日至2011年12月16

日）、信达澳银红利回报混

合基金基金经理（2010年

7月28日至2011年12月

16日）、信达澳银中小盘

混合基金基金经理（2009

年12月1日至2014年2

第12页共61页

月22日）、信达澳银产业

升级混合基金基金经理

（2015年2月14日起至

今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年1-3月，受补库存、投资增长等因素影响，经济增长好转，市场呈现震荡盘升的走势。

但自3月底开始，在经济增长总体好转情况下，受监管环境变化、流动性收紧等因素影响，市场

总体呈现震荡走势，但结构上出现剧烈分化。总体上，上半年主板表现较好，而创业板表现较差。

上证综指上涨2.86%，深圳成指上涨3.46%，中小板指数上涨7.33%，创业板指数下跌7.34%。行

业方面，家电、食品饮料行业表现突出。总体而言，本期基金主要是在坚持自下而上投资策略的基础上，仍采用把握波段、精选个股的投资策略进行操作。但是，在自上而下的研究分析上，有所不足，更多的配置仍在成长股及自下而上选择的个股上，因而在行业配置上不理想。造成期间 第13页共61页

基金净值跑输了基金比较基准较多。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.288元，份额累计净值为1.758元，报告期内份额净值

增长率为-5.78%，同期业绩比较基准收益率为8.42%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来一段时间，预计经济增长韧性较强，仍将保持稳定增长，但监管环境趋严、流动性收紧方面，仍看不到转向的变化，预计总体股票市场仍呈现震荡格局，结构分化依然存在。而在行业配置方面，应对前期涨幅较大的家电、食品饮料等行业保持谨慎，但可重点关注受益于供给侧改革及经济增长的周期性行业、政策导向向好的新能源板块，而成长股或新兴产业行业前期跌幅较大，可以在这些行业寻找估值合理、增长确定的行业及个股。未来，我们将在加强自上而下研究的前提下，自下而上精选个股。重点将在新能源板块、钢铁、煤炭、有色、建筑建材、化工和金融等行业中寻找机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工

作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。

估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银产业升级混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告 第14页共61页

期末，本基金可供分配利润为52,237,562.84元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管

理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第15页共61页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第16页共61页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：信达澳银产业升级混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 34,872,103.19 15,448,440.58

结算备付金 2,235,086.17 1,803,463.03

存出保证金 166,260.18 157,656.16

交易性金融资产 6.4.7.2 192,127,561.49 239,539,603.12

其中：股票投资 182,114,561.49 229,455,603.12

基金投资 - -

债券投资 10,013,000.00 10,084,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 11,065,996.49 189,068.24

应收利息 6.4.7.5 428,482.38 193,623.15

应收股利 - -

应收申购款 27,571.60 123,895.77

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 240,923,061.50 257,455,750.05

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第17页共61页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,269,237.50 -

应付赎回款 3,058,708.29 32,982.14

应付管理人报酬 287,570.03 326,773.81

应付托管费 47,928.34 54,462.30

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,078,778.76 918,944.10

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 289,105.54 160,114.42

负债合计 7,031,328.46 1,493,276.77

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 181,654,170.20 187,295,599.57

未分配利润 6.4.7.10 52,237,562.84 68,666,873.71

所有者权益合计 233,891,733.04 255,962,473.28

负债和所有者权益总计 240,923,061.50 257,455,750.05

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.288元，基金份额总额181,654,170.20份。

6.2 利润表

会计主体：信达澳银产业升级混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号

2017年1月1日至 2016年1月1日至

第18页共61页

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -10,007,144.81 -16,380,931.01

1.利息收入 388,708.63 1,890,349.10

其中：存款利息收入 6.4.7.11 131,224.01 1,019,858.95

债券利息收入 232,572.60 139,330.49

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 24,912.02 731,159.66

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -15,674,432.53 -26,276,179.53

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -16,399,389.65 -26,682,971.54

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -125,070.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 724,957.12 531,862.01

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.16

5,203,469.64 1,664,971.85

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17 75,109.45 6,339,927.57

减：二、费用 5,146,509.89 4,517,569.23

1．管理人报酬 6.4.10.2 1,843,227.32 2,281,495.99

2．托管费 6.4.10.2 307,204.48 380,249.27

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 2,794,489.21 1,666,128.33

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 201,588.88 189,695.64

三、利润总额（亏损总额以“-” -15,153,654.70 -20,898,500.24

第19页共61页

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

-15,153,654.70 -20,898,500.24

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信达澳银产业升级混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

187,295,599.57 68,666,873.71 255,962,473.28

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -15,153,654.70 -15,153,654.70

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-5,641,429.37 -1,275,656.17 -6,917,085.54

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 42,489,638.52 16,529,128.21 59,018,766.73

2.基金赎回款 -48,131,067.89 -17,804,784.38 -65,935,852.27

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

181,654,170.20 52,237,562.84 233,891,733.04

金净值）

第20页共61页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

103,784,567.85 130,731,204.14 234,515,771.99

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -20,898,500.24 -20,898,500.24

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

46,403,143.71 2,123,705,770.99 2,170,108,914.70

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,652,039,951.46 2,593,056,868.45 7,245,096,819.91

2.基金赎回款 -4,605,636,807.75 -469,351,097.46 -5,074,987,905.21

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -2,182,400,922.26 -2,182,400,922.26

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

150,187,711.56 51,137,552.63 201,325,264.19

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______于建伟______ ______徐伟文______ ____刘玉兰____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

信达澳银产业升级混合型证券投资基金(原信达澳银产业升级股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1886号 第21页共61页

《关于核准信达澳银产业升级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币834,707,002.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第216号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年6月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为834,919,796.71份基金份额，其中认购资金利息折合212,794.30份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据中国证监会发布并于2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第

三十条的有关规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并经中国证监会备案，自2015年7

月27日起，本基金的基金类型从股票型变更为混合型，基金名称由信达澳银产业升级股票型证券

投资基金变更为信达澳银产业升级混合型证券投资基金，风险收益特征变更为：本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产为基金资产的60%- 95%，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%- 3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资受益于产业升级的股票比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的企业会计准则及其相关规定 (简称“企业会

计准则”)、由中国证券业协会于2007年5月15日发布并由中国证券投资基金业协会于2012年

11月16日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券

投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》等中国证监会颁布 第22页共61页

的相关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月

30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第23页共61页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

第24页共61页

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 34,872,103.19

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 34,872,103.19

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 192,573,087.54 182,114,561.49 -10,458,526.05

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

第25页共61页

银行间市场 10,227,130.00 10,013,000.00 -214,130.00

合计 10,227,130.00 10,013,000.00 -214,130.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 202,800,217.54 192,127,561.49 -10,672,656.05

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本期末无买入返售金融资产/负债。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 5,944.25

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,005.80

应收债券利息 421,457.53

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 74.80

合计 428,482.38

注：其他指应收结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

注：本基金本期末无其他资产。

第26页共61页

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,078,753.76

银行间市场应付交易费用 25.00

合计 1,078,778.76

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 10,587.05

预提费用 278,518.49

合计 289,105.54

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 187,295,599.57 187,295,599.57

本期申购 42,489,638.52 42,489,638.52

本期赎回(以"-"号填列) -48,131,067.89 -48,131,067.89

本期末 181,654,170.20 181,654,170.20

注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

第27页共61页

上年度末 115,365,201.90 -46,698,328.19 68,666,873.71

本期利润 -20,357,124.34 5,203,469.64 -15,153,654.70

本期基金份额交易

-2,991,318.47 1,715,662.30 -1,275,656.17

产生的变动数

其中：基金申购款 25,784,363.95 -9,255,235.74 16,529,128.21

基金赎回款 -28,775,682.42 10,970,898.04 -17,804,784.38

本期已分配利润 - - -

本期末 92,016,759.09 -39,779,196.25 52,237,562.84

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 116,711.63

定期存款利息收入 -

结算备付金利息收入 12,604.01

其他 1,908.37

合计 131,224.01

注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 931,897,506.40

减：卖出股票成本总额 948,296,896.05

买卖股票差价收入 -16,399,389.65

6.4.7.13债券投资收益

注：本基金本期无债券投资收益。

第28页共61页

6.4.7.14衍生工具收益

注：本基金本期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 724,957.12

基金投资产生的股利收益 -

合计 724,957.12

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 5,203,469.64

——股票投资 5,274,469.64

——债券投资 -71,000.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 5,203,469.64

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 73,413.80

第29页共61页

基金转换费收入 1,695.65

合计 75,109.45

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基

金资产

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,794,489.21

银行间市场交易费用 -

合计 2,794,489.21

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71

银行手续费 4,470.39

债券托管账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 201,588.88

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，除6.4.6税项中披露的事项外，本基金无需要说明的资产负债表

日后事项。

第30页共61页

6.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金公司”）

中国建设银行股份有限公司(“中国建设

基金托管人、基金代销机构

银行”)

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东

康联首域集团有限公司(ColonialFirst

基金管理人的股东

StateGroup Limited)

信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月

2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付

1,843,227.32 2,281,495.99

的管理费

其中：支付销售机构的客

761,905.59 651,839.49

户维护费

注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

第31页共61页

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

307,204.48 380,249.27

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行34,872,103.19 116,711.63 5,842,929.33 231,646.28

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本期及上年度可比期间无利润分配。

第32页共61页

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

期末 期末

证券 证券 成功 流通受限类认购 （单 期末估备

可流通日 估值 成本总

代码 名称 认购日 型 价格 位： 值总额注

单价 额

股）

002879 长缆科技2017年6月5日2017年7月7日新股流通受限18.0218.02 1,31323,660.2623,660.26-

002882 金龙羽2017年6月15日2017年7月17日新股流通受限 6.20 6.20 2,96618,389.2018,389.20-

300670 大烨智能2017年6月26日2017年7月3日新股流通受限10.9310.93 1,25913,760.8713,760.87-

300672 国科微2017年6月30日2017年7月12日新股流通受限 8.48 8.48 1,25710,659.3610,659.36-

300671 富满电子2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末

股票 停牌 复牌开 数量 期末 期末估值总备

股票名称 停牌日期 估值 复牌日期

代码 原因 盘单价（股） 成本总额 额 注

单价

2016年12月重大事 2017年7月

002675 东诚药业 14.26 12.84478,5447,752,391.286,824,037.44-

31日项停牌 17日

2017年6月28重大事

300145 中金环境 16.92 - -209,6573,531,747.613,547,396.44-

日 项停牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额0.00元，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

第33页共61页

证券款余额0.00元，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券

和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 第34页共61页

能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券（2016年12月31日：同）。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持所有证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 第35页共61页

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 34,872,103.19 - - - 34,872,103.19

结算备付金 2,235,086.17 - - - 2,235,086.17

存出保证金 166,260.18 - - - 166,260.18

交易性金融资产 10,013,000.00 - - 182,114,561.49 192,127,561.49

应收证券清算款 - - - 11,065,996.49 11,065,996.49

应收利息 - - - 428,482.38 428,482.38

应收申购款 - - - 27,571.60 27,571.60

资产总计 47,286,449.54 - - 193,636,611.96 240,923,061.50

负债

应付证券清算款 - - - 2,269,237.50 2,269,237.50

应付赎回款 - - - 3,058,708.29 3,058,708.29

应付管理人报酬 - - - 287,570.03 287,570.03

应付托管费 - - - 47,928.34 47,928.34

应付交易费用 - - - 1,078,778.76 1,078,778.76

其他负债 - - - 289,105.54 289,105.54

负债总计 - - - 7,031,328.46 7,031,328.46

利率敏感度缺口 47,286,449.54 - - 不适用 不适用

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第36页共61页

2016年12月31日

资产

银行存款 15,448,440.58 - - - 15,448,440.58

结算备付金 1,803,463.03 - - - 1,803,463.03

存出保证金 157,656.16 - - - 157,656.16

交易性金融资产 10,084,000.00 - - 229,455,603.12 239,539,603.12

应收证券清算款 - - - 189,068.24 189,068.24

应收利息 - - - 193,623.15 193,623.15

应收申购款 199.70 - - 123,696.07 123,895.77

其他资产 - - - - -

资产总计 27,493,759.47 - - 229,961,990.58 257,455,750.05

负债

应付赎回款 - - - 32,982.14 32,982.14

应付管理人报酬 - - - 326,773.81 326,773.81

应付托管费 - - - 54,462.30 54,462.30

应付交易费用 - - - 918,944.10 918,944.10

其他负债 - - - 160,114.42 160,114.42

负债总计 - - - 1,493,276.77 1,493,276.77

利率敏感度缺口 27,493,759.47 - - 不适用 不适用

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

1.市场利率下降25个基点 上升约0 上升约1

2.市场利率上升25个基点 下降约0 下降约1

第37页共61页

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产为5%-40%，权证为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 182,114,561.49 77.86 229,455,603.12 89.64

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 182,114,561.49 77.86 229,455,603.12 89.64

第38页共61页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析

30日） 31日）

1.沪深300指数上升5% 上升约929 上升约1,641

2.沪深300指数下降5% 下降约929 下降约1,641

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人

民币171,669,018.30元，属于第二层次的余额为人民币20,458,543.19元，无属于第三层次的

余额(2016年12月31日，属于第一层次的余额为人民币215,511,817.84元，属于第二层次的

余额为人民币24,027,785.28元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

第39页共61页

6.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月17日经本基金的基金管理人批准。

第40页共61页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 182,114,561.49 75.59

其中：股票 182,114,561.49 75.59

2 固定收益投资 10,013,000.00 4.16

其中：债券 10,013,000.00 4.16

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 37,107,189.36 15.40

7 其他各项资产 11,688,310.65 4.85

8 合计 240,923,061.50 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10,405,357.35 4.45

C 制造业 104,058,938.55 44.49

电力、热力、燃气及水生产和供

D 4,335,574.60 1.85

应业

E 建筑业 - -

第41页共61页

F 批发和零售业 7,711,220.12 3.30

G 交通运输、仓储和邮政业 7,860,784.00 3.36

H 住宿和餐饮业 4,861,286.08 2.08

信息传输、软件和信息技术服务

I 15,822,818.49 6.77

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,797,640.00 1.62

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 15,358,639.30 6.57

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,902,303.00 3.38

S 综合 - -

合计 182,114,561.49 77.86

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 002242 九阳股份 542,173 10,664,542.91 4.56

2 002831 裕同科技 128,619 9,646,425.00 4.12

3 002519 银河电子 1,199,440 9,439,592.80 4.04

4 002456 欧菲光 450,500 8,185,585.00 3.50

5 000050 深天马Ａ 390,700 8,036,699.00 3.44

6 000026 飞亚达Ａ 619,873 7,711,220.12 3.30

7 300050 世纪鼎利 750,889 7,561,452.23 3.23

第42页共61页

8 002675 东诚药业 478,544 6,824,037.44 2.92

9 603338 浙江鼎力 99,296 6,546,585.28 2.80

10 603993 洛阳钼业 1,195,500 6,049,230.00 2.59

11 300603 立昂技术 179,288 5,877,060.64 2.51

12 300070 碧水源 304,052 5,670,569.80 2.42

13 002616 长青集团 470,200 5,317,962.00 2.27

14 000888 峨眉山Ａ 408,585 5,189,029.50 2.22

15 002138 顺络电子 271,785 5,049,765.30 2.16

16 600258 首旅酒店 208,103 4,861,286.08 2.08

17 300256 星星科技 446,800 4,646,720.00 1.99

18 603588 高能环境 288,400 4,499,040.00 1.92

19 002502 骅威文化 472,100 4,433,019.00 1.90

20 002682 龙洲股份 330,000 4,405,500.00 1.88

21 300164 通源石油 635,931 4,356,127.35 1.86

22 002479 富春环保 364,334 4,335,574.60 1.85

23 601888 中国国旅 126,000 3,797,640.00 1.62

24 300409 道氏技术 96,000 3,573,120.00 1.53

25 300145 中金环境 209,657 3,547,396.44 1.52

26 600563 法拉电子 71,000 3,508,110.00 1.50

27 002521 齐峰新材 354,487 3,502,331.56 1.50

28 002425 凯撒文化 380,977 3,482,129.78 1.49

29 300251 光线传媒 423,600 3,469,284.00 1.48

30 000429 粤高速Ａ 404,600 3,455,284.00 1.48

31 603799 华友钴业 40,300 2,449,434.00 1.05

32 000999 华润三九 76,737 2,436,399.75 1.04

33 600884 杉杉股份 145,300 2,393,091.00 1.02

34 300212 易华录 94,200 2,376,666.00 1.02

35 603600 永艺股份 142,150 2,339,789.00 1.00

第43页共61页

36 002366 台海核电 49,500 2,322,045.00 0.99

37 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

38 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

39 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

40 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

41 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

42 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

43 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

44 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 300212 易华录 21,065,844.43 8.23

2 601336 新华保险 20,546,892.16 8.03

3 000026 飞亚达Ａ 17,727,488.66 6.93

4 300199 翰宇药业 13,916,006.63 5.44

5 002035 华帝股份 13,187,986.22 5.15

6 300347 泰格医药 12,844,516.59 5.02

7 600691 阳煤化工 12,597,310.40 4.92

8 002716 金贵银业 11,682,449.00 4.56

9 300545 联得装备 11,517,012.60 4.50

10 001979 招商蛇口 11,388,401.00 4.45

11 002286 保龄宝 11,337,687.88 4.43

12 002481 双塔食品 11,328,234.00 4.43

13 002273 水晶光电 11,143,395.24 4.35

14 002456 欧菲光 10,767,495.64 4.21

第44页共61页

15 000401 冀东水泥 10,655,702.49 4.16

16 600563 法拉电子 10,549,201.18 4.12

17 300070 碧水源 10,507,848.36 4.11

18 002242 九阳股份 10,115,837.56 3.95

19 000520 长航凤凰 10,068,954.00 3.93

20 601699 潞安环能 10,009,648.72 3.91

21 000915 山大华特 9,657,161.50 3.77

22 002682 龙洲股份 9,500,958.00 3.71

23 603993 洛阳钼业 9,443,951.00 3.69

24 002425 凯撒文化 9,260,387.29 3.62

25 002831 裕同科技 8,789,941.03 3.43

26 600258 首旅酒店 8,576,257.34 3.35

27 300050 世纪鼎利 8,571,502.90 3.35

28 600340 华夏幸福 8,495,026.50 3.32

29 600153 建发股份 8,484,786.00 3.31

30 000615 京汉股份 8,431,671.53 3.29

31 000429 粤高速Ａ 8,195,695.00 3.20

32 603338 浙江鼎力 8,157,358.72 3.19

33 002508 老板电器 8,123,950.55 3.17

34 300471 厚普股份 7,754,250.45 3.03

35 600702 沱牌舍得 7,455,239.00 2.91

36 002479 富春环保 7,439,910.00 2.91

37 300164 通源石油 7,392,443.60 2.89

38 300603 立昂技术 7,345,415.77 2.87

39 603818 曲美家居 7,300,538.90 2.85

40 000923 河北宣工 7,248,737.00 2.83

41 000050 深天马Ａ 7,123,904.20 2.78

42 603833 欧派家居 7,093,211.42 2.77

第45页共61页

43 000605 渤海股份 7,058,443.00 2.76

44 000793 华闻传媒 7,013,127.00 2.74

45 300255 常山药业 7,003,723.00 2.74

46 600988 赤峰黄金 6,646,733.29 2.60

47 603588 高能环境 6,583,115.00 2.57

48 000018 神州长城 6,503,327.00 2.54

49 002570 贝因美 6,482,887.72 2.53

50 300482 万孚生物 6,433,303.55 2.51

51 601098 中南传媒 6,322,189.07 2.47

52 300447 全信股份 6,287,192.29 2.46

53 600686 金龙汽车 6,271,999.36 2.45

54 600219 南山铝业 6,226,652.00 2.43

55 002500 山西证券 6,077,252.48 2.37

56 002517 恺英网络 5,970,494.00 2.33

57 002341 新纶科技 5,959,639.25 2.33

58 002616 长青集团 5,916,781.00 2.31

59 002142 宁波银行 5,872,215.22 2.29

60 300409 道氏技术 5,853,522.00 2.29

61 300137 先河环保 5,852,160.00 2.29

62 000888 峨眉山Ａ 5,339,950.20 2.09

63 002314 南山控股 5,306,029.00 2.07

64 000983 西山煤电 5,270,039.60 2.06

65 600547 山东黄金 5,266,695.00 2.06

66 000565 渝三峡Ａ 5,259,225.04 2.05

67 000830 鲁西化工 5,248,372.00 2.05

68 603066 音飞储存 5,244,674.00 2.05

69 002138 顺络电子 5,216,783.70 2.04

70 601898 中煤能源 5,177,109.00 2.02

第46页共61页

71 000930 中粮生化 5,164,852.11 2.02

72 601668 中国建筑 5,154,410.00 2.01

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 601336 新华保险 20,688,673.37 8.08

2 300212 易华录 19,116,065.17 7.47

3 002273 水晶光电 17,961,191.33 7.02

4 002481 双塔食品 14,138,337.19 5.52

5 002035 华帝股份 13,433,387.79 5.25

6 300199 翰宇药业 13,079,298.46 5.11

7 300347 泰格医药 12,784,665.06 4.99

8 001979 招商蛇口 12,165,206.00 4.75

9 000790 泰合健康 11,858,000.84 4.63

10 600691 阳煤化工 11,493,049.36 4.49

11 300545 联得装备 10,700,875.74 4.18

12 000520 长航凤凰 10,564,176.28 4.13

13 000401 冀东水泥 10,455,308.32 4.08

14 601699 潞安环能 10,193,024.32 3.98

15 002286 保龄宝 10,163,860.10 3.97

16 000915 山大华特 9,921,300.19 3.88

17 002716 金贵银业 9,729,467.72 3.80

18 000949 新乡化纤 9,600,646.82 3.75

19 002308 威创股份 9,475,405.70 3.70

20 600362 江西铜业 9,442,422.00 3.69

第47页共61页

21 000026 飞亚达Ａ 9,272,100.35 3.62

22 000615 京汉股份 9,041,234.00 3.53

23 600153 建发股份 8,960,197.79 3.50

24 600340 华夏幸福 8,514,588.00 3.33

25 002508 老板电器 8,303,351.56 3.24

26 000630 铜陵有色 8,041,462.00 3.14

27 300011 鼎汉技术 7,726,956.89 3.02

28 000404 华意压缩 7,660,899.65 2.99

29 600702 沱牌舍得 7,576,822.00 2.96

30 603818 曲美家居 7,393,681.25 2.89

31 603833 欧派家居 7,349,657.54 2.87

32 600563 法拉电子 7,328,406.35 2.86

33 002555 三七互娱 7,283,711.00 2.85

34 600338 西藏珠峰 7,101,762.77 2.77

35 300217 东方电热 7,037,755.00 2.75

36 002644 佛慈制药 7,029,977.91 2.75

37 300255 常山药业 6,976,196.00 2.73

38 000605 渤海股份 6,953,998.00 2.72

39 600988 赤峰黄金 6,948,974.50 2.71

40 300482 万孚生物 6,900,647.72 2.70

41 300461 田中精机 6,781,941.00 2.65

42 000923 河北宣工 6,758,532.04 2.64

43 000018 神州长城 6,650,873.20 2.60

44 000793 华闻传媒 6,633,638.00 2.59

45 300014 亿纬锂能 6,583,406.00 2.57

46 002677 浙江美大 6,555,027.26 2.56

47 601198 东兴证券 6,528,860.34 2.55

48 601098 中南传媒 6,514,723.00 2.55

第48页共61页

49 002570 贝因美 6,407,623.80 2.50

50 300447 全信股份 6,347,861.00 2.48

51 002500 山西证券 6,138,455.10 2.40

52 600219 南山铝业 6,106,688.00 2.39

53 300471 厚普股份 6,090,995.94 2.38

54 002142 宁波银行 6,020,258.00 2.35

55 300137 先河环保 6,000,815.00 2.34

56 002314 南山控股 5,977,363.00 2.34

57 600919 江苏银行 5,977,296.00 2.34

58 002517 恺英网络 5,934,622.00 2.32

59 002425 凯撒文化 5,921,113.60 2.31

60 002341 新纶科技 5,861,362.16 2.29

61 300442 普丽盛 5,809,843.47 2.27

62 000983 西山煤电 5,695,983.20 2.23

63 600686 金龙汽车 5,612,986.00 2.19

64 300164 通源石油 5,519,463.84 2.16

65 600110 诺德股份 5,453,732.23 2.13

66 000807 云铝股份 5,412,000.00 2.11

67 603609 禾丰牧业 5,370,120.26 2.10

68 600507 方大特钢 5,258,172.00 2.05

69 000429 粤高速Ａ 5,243,553.00 2.05

70 300463 迈克生物 5,221,722.14 2.04

71 000930 中粮生化 5,218,765.00 2.04

72 000830 鲁西化工 5,207,858.00 2.03

73 600141 兴发集团 5,184,326.00 2.03

74 601898 中煤能源 5,179,356.00 2.02

75 000050 深天马Ａ 5,179,140.00 2.02

76 000666 经纬纺机 5,163,154.00 2.02

第49页共61页

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 895,681,384.78

卖出股票收入（成交）总额 931,897,506.40

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,013,000.00 4.28

其中：政策性金融债 10,013,000.00 4.28

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,013,000.00 4.28

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 140220 14国开20 100,000 10,013,000.00 4.28

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

第50页共61页

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金未参与投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金未参与投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金未参与投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没

有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情

形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 166,260.18

2 应收证券清算款 11,065,996.49

3 应收股利 -

第51页共61页

4 应收利息 428,482.38

5 应收申购款 27,571.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,688,310.65

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明

1 002675 东诚药业 6,824,037.44 2.92 重大事项停牌

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

第52页共61页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

5,171 35,129.41 21,255,853.31 11.70% 160,398,316.89 88.30%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

378,998.90 0.21%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第53页共61页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年6月13日）基金份额总额 834,919,796.71

本报告期期初基金份额总额 187,295,599.57

本报告期基金总申购份额 42,489,638.52

减:本报告期基金总赎回份额 48,131,067.89

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 181,654,170.20

第54页共61页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人2017年5月20日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第十

九次书面决议通过, 焦巍先生离任信达澳银基金管理有限公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

兴业证券 1353,922,360.87 19.38% 329,608.78 19.38% -

世纪证券 2196,501,272.52 10.76% 183,001.39 10.76% -

长江证券 2171,435,262.68 9.39% 159,658.07 9.39% -

申万宏源 2153,893,011.34 8.43% 143,320.43 8.43% -

招商证券 2130,977,874.22 7.17% 121,980.33 7.17% -

第55页共61页

华创证券 1127,844,793.87 7.00% 119,063.00 7.00% -

银河证券 1123,203,740.64 6.75% 114,740.02 6.75% -

天风证券 2114,957,526.76 6.30% 107,059.67 6.30% -

国信证券 2 94,179,182.98 5.16% 87,709.19 5.16% -

国泰君安 2 88,955,673.79 4.87% 82,844.71 4.87% -

东方证券 1 68,844,270.83 3.77% 64,114.75 3.77% -

中信证券 2 62,359,735.87 3.42% 58,075.61 3.41% -

民生证券 1 53,739,039.20 2.94% 50,046.51 2.94% -

方正证券 1 51,182,241.30 2.80% 47,665.66 2.80% -

平安证券 1 34,055,477.90 1.86% 31,715.46 1.86% -

中泰证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

五矿证券 1 - - - - 新增1个

西南证券 1 - - - - -

银泰证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中信万通 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - 新增1个

中金公司 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

信达证券 3 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

第56页共61页

恒泰证券 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

申万宏源

1 - - - - -

西部证券

东兴证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

联讯证券 1 - - - - -

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

兴业证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

申万宏源 - -40,000,000.00 47.06% - -

招商证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

第57页共61页

天风证券 - -25,000,000.00 29.41% - -

国信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

东方证券 - -20,000,000.00 23.53% - -

中信证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

五矿证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

银泰证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中信万通 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

第58页共61页

申万宏源

- - - - - -

西部证券

东兴证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

信达澳银基金管理有限公司旗下 证监会指定信息披

1 2017年1月3日

基金年度净值公告 露报纸、公司网站

关于增加汇成基金和大泰金石为

证监会指定信息披

2 代销机构、开通转换业务、参加 2017年1月11日

露报纸、公司网站

基金申购费率优惠活动的公告

关于旗下基金调整长期停牌股票 证监会指定信息披

3 2017年1月14日

估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站

关于旗下基金调整长期停牌股票 证监会指定信息披

4 2017年1月17日

估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站

信达澳银旗下证券投资基金2016 证监会指定信息披

5 2017年1月20日

年第4季度报告 露报纸、公司网站

信达澳银产业升级混合型证券投

证监会指定信息披

6 资基金招募说明书更新2016年 2017年1月23日

露报纸、公司网站

第2期及摘要

证监会指定信息披

7 公司对外业务暂停服务公告 2017年1月27日

露报纸、公司网站

关于增加华西证券为代销机构、 证监会指定信息披

8 2017年2月15日

开通转换和定投业务的公告 露报纸、公司网站

关于参加首创证券基金申购费率 证监会指定信息披

9 2017年2月17日

优惠活动的公告 露报纸、公司网站

第59页共61页

关于增加中民财富为代销机构、

证监会指定信息披

10 开通转换和定投业务、参加基金 2017年3月18日

露报纸、公司网站

申购费率优惠活动的公告

关于增加植信基金为代销机构、

证监会指定信息披

11 参加基金申购费率优惠活动的公 2017年3月21日

露报纸、公司网站

告

证监会指定信息披

12 公司对外业务暂停服务公告 2017年3月31日

露报纸、公司网站

信达澳银旗下证券投资基金2016 证监会指定信息披

13 2017年3月31日

年度报告 露报纸、公司网站

关于参加广发证券基金申购费率 证监会指定信息披

14 2017年4月8日

优惠活动的公告 露报纸、公司网站

关于增加肯特瑞财富为代销机

证监会指定信息披

15 构、开通转换和定投业务、参加 2017年4月15日

露报纸、公司网站

基金申购费率优惠活动的公告

信达澳银旗下证券投资基金2017 证监会指定信息披

16 2017年4月21日

年第1季度报告 露报纸、公司网站

关于旗下基金调整长期停牌股票 证监会指定信息披

17 2017年4月25日

估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站

关于旗下基金调整长期停牌股票 证监会指定信息披

18 2017年4月26日

估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站

信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披

19 2017年5月20日

高级管理人员变更的公告 露报纸、公司网站

关于旗下基金调整长期停牌股票 证监会指定信息披

20 2017年5月24日

估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站

关于参加中泰证券基金申购费率 证监会指定信息披

21 2017年5月26日

优惠活动的公告 露报纸、公司网站

证监会指定信息披

22 公司对外业务暂停服务公告 2017年6月30日

露报纸、公司网站

第60页共61页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

第61页共61页
点击查看>>  附件