安信目标收益债券型证券投资基金2013年度报告摘要
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2014年03月29日
§1 重要提示
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
4、本基金合同于2012年9月25日生效,至2012年12月31日未满1年,故2012年的数据和指标为非完整会计年度数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:根据《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为:3 个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor 3M)。
上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor),以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名,是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。中国人民银行成立Shibor工作小组,依据《上海银行间同业拆放利率(Shibor)实施准则》确定和调整报价银行团成员、监督和管理Shibor运行、规范报价行与指定发布人行为。3 个月期上海银行间同业拆放利率是Shibor系列品种中具有代表性的利率品种,目前已经成为票据贴现、协议存款、浮息债等产品的定价参照基准。由于同业拆放利率在数值上的恒正属性,本基金以Shibor 3M为业绩比较基准,符合本基金追求绝对收益的投资理念和为基金份额持有人实现超越基准收益的投资目标。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金的建仓期为2012年9月25日至2013年3月24日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
2、本基金基金合同的生效日为2012年9月25日。图示日期为2012年9月25日至2013年12月31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金基金合同生效日为2012年9月25日,2012年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,总部位于深圳。截至2013年12月31日,本公司注册资本3.5亿元人民币,股东及股权结构为:安信证券股份有限公司持有52.71%的股权,五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权,中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。
截至2013年12月31日,本基金管理人共管理7只开放式基金,具体如下:从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金 从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金。从2013年7月24日起管理安信宝利分级债券型证券投资基金 从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、本基金基金经理李勇的“任职日期”按基金合同生效日填写 基金经理助理张翼飞的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定确定的解聘日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证公司旗下管理的所有基金和投资组合得到公平对待,杜绝各种形式的利益输送,切实保障各类投资者的合法权益,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及公司制度的相关规定,制定公司公平交易制度。
公平交易制度要求公司以科学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段,保证公平交易原则的实现。同时,公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露对公平交易过程和结果进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用T值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年,上半年资金比较宽松,中债总财富(总值)指数从年初的142.52,最高上升至5月28日的146.19 随着其后债市监管风暴影响逐步加深,加上央行货币政策显著转向,固定收益市场以6月份钱荒为标志走入9年来罕见的大熊市。
上半年,我们积极加仓,杠杆运作,很好的抓住了上半年的牛市机会。另一方面,我们在上半年的牛市中始终保持清醒,在牛市进程接近尾声之时,我们逐步调降了仓位和久期,保持了组合的短久期和低仓位,平稳度过了6月份钱荒和赎回潮。下半年,我们在熊市中始终保持冷静,在债券不断下跌中没有加仓,有力的减少了损失 本基金2013年取得了全年同类排名前10%的好成绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金A类份额净值为1.016元,C类份额净值为1.011元。本报告期本基金A类份额净值增长率为3.56%,C类份额净值增长率为3.16%,同期业绩比较基准增长率为4.45%。基金业绩分别落后同期比较基准0.89%和1.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年,基本面对债市不存在较大障碍,经济增速持续放缓态势明朗,CPI持续低位。但经济存在一定的结构性问题,央行通过利率手段促进经济降杠杆在2014年可能成为主基调。期间虽然或有阶段性的宽松,但总体利率中枢将处于较高位置。
在投资策略上,我们将前瞻性做好市场的研究工作,灵活调整组合,科学摆布流动性,注意防范风险,为投资者创造更为平稳和较快增长的业绩回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》进行。
公司基金的日常估值业务由运营部负责,运营部在日常估值管理中,必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定,及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施,建立并不断完善基金资产估值系统。另外,公司成立基金估值委员会,主任委员由公司总经理担任,成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成,投资部列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过,并形成书面文件妥善保管。对于重大事项,应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上,再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下:运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部和基金经理有权列席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定:"在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%"。
本基金以2013年4月12日为收益分配基准日,于2013年4月22日对本基金A类和C类份额持有人按每10份基金份额分配人民币0.30元进行分红。其中向A类份额持有人以现金形式发放人民币2,719,981.95元,再投资形式发放人民币97,056.61元,实际分配收益为人民币2,817,038.56元 向C类份额持有人以现金形式发放人民币6,956,381.57元,再投资形式发放人民币209,127.36元,实际分配收益为人民币7,165,508.93元。符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。
本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管安信目标收益债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》、《安信目标收益债券型证券投资基金托管协议》的约定,对安信目标收益债券型证券投资基金管理人-安信基金管理有限责任公司2013年1月1日至2013年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,安信基金管理有限责任公司在安信目标收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的安信目标收益债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司
§6 审计报告
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了安信目标收益债券型证券投资基金财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表,自2013年1月1日至2013年12月31日止期间的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:安信目标收益债券型证券投资基金
报告截止日:2013年12月31日
单位:人民币元
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注:(1)报告截止日2013年12月31日,安信目标收益债券型证券投资基金A类基金份额净值1.016元,安信目标收益债券型证券投资基金C类基金份额净值1.011元,基金份额总额70,875,797.75份,其中安信目标收益债券型证券投资基金A类基金份额32,763,067.20 份 安信目标收益债券型证券投资基金C类基金份额38,112,730.55 份。
(2)本基金合同于2012年9月25日生效,上年度可比期间非完整会计年度。
7.2 利润表
会计主体:安信目标收益债券型证券投资基金
本报告期:2013年01月01日至2013年12月31日
单位:人民币元
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注:本基金合同于2012年9月25日生效,上年度可比期间非完整会计年度。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:安信目标收益债券型证券投资基金
本报告期:2013年01月01日至2013年12月31日
单位:人民币元
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注:本基金合同于2012年9月25日生效,上年度可比期间非完整会计年度。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信目标收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2012年8月7日下发的证监许可[2012]1068号文"关于核准安信目标收益债券型证券投资基金募集的批复"的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2012年8月27日至2012年9月21日,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2012)验字60962175_H05号验资报告。
经向中国证监会备案,《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》于2012年9月25日正式生效。截至2012年9月25日止,安信目标收益债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,945,633,347.77元,折合1,945,633,347.77份基金份额 有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币1,315,844.02元,折合1,315,844.02份基金份额。其中A类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币407,713,339.07元,折合407,713,339.07份基金份额 有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币320,574.11元,折合320,574.11份基金份额。C类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币1,537,920,008.70元,折合1,537,920,008.70份基金份额 有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币995,269.91元,折合995,269.91份基金份额。以上收到的实收基金共计人民1,946,949,191.79元,折合1,946,949,191.79份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信目标收益债券型证券投资基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为:为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股,仅可持有因可转债转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为:3 个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor 3M)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
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注:于本期,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.1.4 债券交易
金额单位:人民币元
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7.4.8.1.5 债券回购交易
金额单位:人民币元
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.7%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2)本期末本基金未支付的管理费余额人民币53,087.78元,上年度末本基金未支付的管理费余额人民币273,418.66元。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2)2013年末本基金未支付的托管费余额人民币15,167.94元,2012年末本基金未支付的托管费余额人民币78,119.62元。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
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注:1)基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,安信目标收益债券A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下:
H=E×0.40%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2)本期末本基金未支付关联方销售服务费余额合计人民币56,603.85元,其中:未支付安信基金的销售服务费余额为人民币11,084.37元 未支付中国农业银行的销售服务费余额为人民币31,536.68元 未支付安信证券的销售服务费余额为人民币13,982.80元,上年度末本基金未支付关联方销售服务费余额合计人民币617,119.00元,其中:未支付安信基金的销售服务费余额为人民币19,293.17元 未支付中国农业银行的销售服务费余额为人民币451,349.52元 未支付安信证券的销售服务费余额为人民币142,055.36元。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本期末未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9 利润分配情况
单位:人民币元
■
7.4.10 期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末及上年度末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末及上年度末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元,无抵押债券。
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额26,900,000.00元,分别于2014年1月1日、2014年1月2日、2014年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金本报告期末未持有股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期内未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人2013年10月15日发布公告,聘任刘入领为安信基金管理有限责任公司总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金的审计事务所无变化,目前安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务2年,本报告期应支付的报酬为人民币60,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》,对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度,由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分,评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等,由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
安信基金管理有限责任公司
二〇一四年三月二十九日