上海东方证券资产管理有限公司

关于旗下部分基金可投资北京证券

交易所股票的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、相关法律法规的规定 和基金合同的约定，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）旗下 部分基金可参与北京证券交易所（以下简称北交所）股票的投资。

一、有关情况说明

1、北交所股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市 交易的股票” 。

2、 本公司旗下公募基金的基金合同约定的投资范围若包括 “国内依法上市的股票” 、
“国内依法发行的股票” 等类似表述的，在遵守基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资 范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标的前提下，可参与北交所股票的投 资。

基金可根据投资策略需要或市场环境变化， 选择将部分基金资产投资于北交所股票或
选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。

3、基金管理人在投资北交所股票过程中，将根据审慎原则，保持基金投资风格的一致 性，并做好流动性风险管理工作。

4、本公司将来新成立的公募基金可根据基金合同的约定，本着谨慎和风险可控的原则， 在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相 关风险控制指标的前提下参与北交所股票投资。届时，本公司不再另行公告。

二、风险揭示

敬请投资者注意，北京证券交易所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退 市等方面的规则与其他交易场所存在差异，基金投资北交所股票，将面临因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，可能的风险包括但不限于：

1、北交所上市公司经营风险

北交所上市公司的资质可能较沪深证券交易所的上市公司差。部分公司有规模小、对单 一技术依赖度高、受技术更新迭代影响较大、对核心技术人员依赖度较高、客户集中度高、议 价能力不强等特点，因此抗市场风险和行业风险的能力较弱，业务收入的波动也较大。

2、北交所股票股价波动较大的风险

北交所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所的制度规则存在一定 的差别，北交所股票新股上市首日无涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为30%，可能导致北交 所股票股价波动幅度较大。

3、北交所股票流动性较差的风险

与沪深证券交易所上市公司相比，北交所投资门槛较高，初期参与的主体可可能较少； 北交所上市公司股权相对集中，市场整体流动性低于沪深证券交易所。基金所持的北交所股 票变现时可能面临较高的冲击成本，也可能因所持北交所股票流动性枯竭，导致基金资产无 法及时变现及其他相关流动性风险。

4、北交所上市公司退市风险

根据北交所退市制度，上市公司退市情形较多，一旦所投资的北交所上市公司进入退市 流程，有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或转入退市公司板块，基金可能无法及时 将该企业调出投资组合，从而面临退出难度较大、流动性变差、变现成本较高以及股价大幅波 动的风险，可能对基金净值造成不利影响。

5、投资集中风险

北交所上市的公司大部分为新兴产业公司，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为 相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。

6、转板风险

基金所投资北交所上市的公司在满足证券法和证监会规定的基本上市条件和符合交易 所规定的具体上市条件可申请转板上市。交易所需审核并做出是否同意上市的决定。无论上 市公司是否转板成功，均可能引起基金净值波动。

7、监管规则变化的风险

北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据市场情 况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，可能对基金投资运作产生影响，或 导致基金投资运作相应调整变化。

如 有 疑 问 ， 投 资 者 可 登 录 公 司 网 站 ：www.dfham.com 或 拨 打 客 户 服 务 热 线 ：
400-9200-808咨询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益，基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了 解基金的详细情况，请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产 品资料概要（更新）及相关业务规则等文件。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好 风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2021年11月19日
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