国联汇富债券型集合资产管理计划

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:国联证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告由董事长签发。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划资产管理合同规定，于 2023年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，但不 保证计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本资产管理计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ......11

3.4 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......17

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 审计报告......18

6.1 审计报告基本信息 ......18

6.2 审计报告的基本内容......18
§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......23

7.3 净资产（基金净值）变动表......25

7.4 报表附注 ......28
§8 投资组合报告......61

8.1 期末基金资产组合情况......61

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......62

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......62

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......63

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64


8.10 本基金投资股指期货的投资政策......64

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64

8.12 投资组合报告附注 ......64
§9 基金份额持有人信息......65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......66
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ......66
§10 开放式基金份额变动......66
§11 重大事件揭示......67

11.1 基金份额持有人大会决议......67

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......67

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67

11.4 基金投资策略的改变 ......67

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......68

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68

11.8 其他重大事件 ......68
§12 影响投资者决策的其他重要信息......71

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......71

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......71
§13 备查文件目录......72

13.1 备查文件目录 ......72

13.2 存放地点 ......72

13.3 查阅方式 ......72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联汇富债券型集合资产管理计划

基金简称 国联汇富债券

基金主代码 970084

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年10月29日

基金管理人 国联证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 34,878,061.89份

基金合同存续期 本集合计划存续期限自合同生效之日起三

年。

下属分级基金的基金简称 国联汇富债券A 国联汇富债券C

下属分级基金的交易代码 970084 970085

报告期末下属分级基金的份额总额 21,995,892.22份 12,882,169.67份

注：本报告所述“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

在严格控制风险、保持较好流动性的基础

投资目标 上，力争为集合计划持有人实现超越业绩比较基
准的投资收益，以实现投资者资产持续稳健增

值。

本集合计划将在综合分析宏观经济形势、财
政政策、货币政策以及债券市场供求关系的基础
上，研判市场资金利率的变化趋势，确定和动态
投资策略 调整投资组合的平均久期，实现组合各投资品种
的合理配置。主要投资策略包括信用考量策略、
久期管理策略、类属配置策略、个券选择策略、
跨市场套利策略、资产支持证券投资策略、可转


换债券（含可交换债券）投资策略、信用债投资
策略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+活
期存款利率(税后)*5%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，预
风险收益特征 期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票
型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基

金、混合型集合资产管理计划。

本集合计划为债券型集 本集合计划为债券型集
合资产管理计划，预期 合资产管理计划，预期
收益和预期风险高于货 收益和预期风险高于货
下属分级基金的风险收益特征 币市场基金，低于股票 币市场基金，低于股票
型基金、股票型集合资 型基金、股票型集合资
产管理计划、混合型基 产管理计划、混合型基
金、混合型集合资产管 金、混合型集合资产管
理计划。 理计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联证券股份有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 尹红卫 张燕

露负责 联系电话 0510-82831282 0755-83199084

人 电子邮箱 yhw@glsc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 95570 95555

传真 0510-82833124 0755-83195201

注册地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新 深圳市深南大道7088号招商
城金融一街8号 银行大厦

办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新 深圳市深南大道7088号招商
城金融一街8号 银行大厦

邮政编码 214121 518040

法定代表人 葛小波 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 https://www.glsc.com.cn
址
基金年度报告备置地 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号管理人办公楼。 点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市黄浦区延安东路222号外滩中
普通合伙) 心30楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021年10月29日（基金合
2022年 同生效日）-2021年12月31
3.1.1 期间数据和指标 日

国联汇富债 国联汇富债 国联汇富债 国联汇富债
券A 券C 券A 券C

本期已实现收益 831,988.72 -18,514.34 364,506.75 -

本期利润 361,737.58 -85,360.46 450,034.25 -

加权平均基金份额本期利 0.0103 -0.0175 0.0084 -
润

本期加权平均净值利润率 1.02% -1.27% 0.84% -

本期基金份额净值增长率 0.63% 36.70% 0.66% -

3.1.2 期末数据和指标 2022年末 2021年末

期末可供分配利润 863,228.36 4,975,915.82 1,633,986.97 -


期末可供分配基金份额利 0.0392 0.3863 0.0329 -
润

期末基金资产净值 22,280,273.0 17,858,085.4 49,993,128.2 -
0 9 8

期末基金份额净值 1.0129 1.3863 1.0066 -

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末

基金份额累计净值增长率 1.29% 36.70% 0.66% -

注：1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；

2.所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3. 期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联汇富债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.44% 0.07% -0.57% 0.07% 0.13% 0.00%

过去六个月 -0.21% 0.11% 0.13% 0.06% -0.34% 0.05%

过去一年 0.63% 0.08% 0.50% 0.06% 0.13% 0.02%

自基金合同 1.29% 0.07% 1.34% 0.05% -0.05% 0.02%
生效起至今

国联汇富债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.49% 0.07% -0.57% 0.07% 0.08% 0.00%

过去六个月 -0.28% 0.11% 0.13% 0.06% -0.41% 0.05%

自基金合同 36.70% 2.73% 0.46% 0.05% 36.24% 2.68%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本集合计划合同生效日为2021年10月29日，C类份额自2022年3月22日开始有实际份额；
2.按本集合计划合同规定，自合同生效起6个月内为建仓期，建仓结束时各项资产配置比例均符合计划合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

本集合计划自2021年10月29日（资产管理合同生效日）至2022年12月31日期间未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”或“公司”）于1992年11月在无锡创立，前身为无锡市证券公司，2008年5月通过改制更名为国联证券股份有限公司，注册资本28.3亿元人民币，2015年7月6日在香港联合交易所上市（股票代码：01456），
2020年7月31日在上海证券交易所上市（股票代码：601456）。作为综合类券商，国联证券现已形成包括财富管理、投资银行、资产管理、研究与机构销售、固定收益、股权衍生品与私募股权投资等业务在内的业务体系。公司于2002年获得受托投资管理业务（证监机构字【 2002 】215号），自2003年开始推出首个个人受托理财计划产品，有19余年丰富的投资管理经验。

国联证券根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》的要求，截至2022年12月31日，公司旗下全部大集合产品已完成公募化改造，分别为“国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划”、“国联汇富债券型集合资产管理计划”、“国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划”及“ 国联现金添利货币型集合资产管理计划”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证

（助理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

华达，CFA，约翰霍普金
斯大学金融学硕士，具
华达 本集合计划基金 2021-10-29 - 7 有证券从业资格、基金
经理 年 从业资格、期货从业资
格，最近三年未被监管
机构采取重大行政监管


措施、行政处罚。于201
5年加入国联证券，负责
债券投资工作，研究领
域新能源、有色、TM

T、城投等，负责整理一
级市场发行人经营与财
务数据，对每日新债发
行及定价情况进行跟踪
整理，分析发债企业的
资信状况，构建固定收
益组合，并根据市场变
化和组合的定期评估，
适时调整组合和投资品
种。研究能力出众，每
年调研企业数十家，对
债券市场及各发行人均
有深入了解，风险把控
能力强。

注：1.集合计划的首任基金经理，其“任职日期”为资产管理合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2.非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量 资产净值(元) 任职时间

（只）

公募基金 47,205,630,571.65 2021-07-19

华达 私募资产管理计划 - - -
其他组合 - - -

合计 47,205,630,571.65 -

注：1.上述公募基金为证券公司大集合资产管理产品根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》变更而来的参公大集合资管产品；

2.“任职时间”为同时兼任多种类型产品的基金经理/投资经理在国联证券股份有限公司首次开始管理本类产品的时间。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本集合计划基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本集合计划管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《国联证券股份有限公司资产管理业务公平交易管理办法》。公司通过不断完善投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，保证不同资产管理计划在投资研
究、投资决策、交易执行等各环节得到公平对待。同时，通过对投资交易行为的监
控、分析评估和核查来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本集合资管计划基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。报告期内，未出现涉及本集合计划的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

全年来看，本集合计划底仓主要运用票息策略，目的在于积累一定安全性较高的票息收益，持仓会以中高评级优质城投债为主，地域深耕江苏，同时辐射周边经济发达地区，辅以高评级国企债、优质的ABS等资产来增厚收益。同时，本集合计划会通过各类套利策略在低风险敞口的情况下获取一定增厚收益。待累积一定收益后，本集合计划会择机参与利率及其他策略投资，策略上，通过自上而下的框架对利率趋势判断，对仓位和久期进行调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联汇富债券A基金份额净值为1.0129元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.63%，同期业绩比较基准收益率为0.50%；截至报告期末国联汇富债券C基金份额净值为1.3863元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为36.70%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

报告期内，债券市场利率经历先下后上，在年末时，受到利率上行、利差走阔等因素影响产生较大回调，为应对债市调整，本集合计划采取了降低仓位、久期、杠杆等防守策略，在债市调整中取得了一定防守效果。

展望来看，我们认为内外需可能存在分化，地产政策频出但销售低迷下效果有待验证，经济预计呈现弱修复的概率更高；流动性方面，目前经济增长仍低于潜在增
速，流动性或将继续维持合理充裕，且目前调整5年期LPR托底房地产的必要性在增
加，MLF利率也存在下调的可能性。

站在当前节点展望全年，我们认为利率整体大概率会呈现震荡上行的走势，但这期间利率上行空间可能会受限。因为在稳增长对投资需求较高的今年，维持较低的利率水平，对促进消费、地产、基建都有着非常高的意义。

组合策略方面应把握年初的配置机会，在资产配置价值较高的时候将从左侧开始逐步配置，平衡产品流动性和收益率。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本管理人将继续本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理本计划资产。合规管理方
面，管理人在业务部门配置了相应的合规管理人员，协助部门负责人，在合规法务部的指导监督下具体组织开展合规审查、合规检查及合规培训等合规管理工作，承担相应的管理责任。管理人积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门传达最新法规和监管政策，要求业务部门学习并落实相关要求，使得业务部门从业人员知
法、守法。管理人不断完善内控制度建设，按照法律法规及监管要求建立内控制度体系，并根据法律法规的变化和监管动态不断更新完善，确保在内控有效性的前提下合规展业。管理人持续开展合规培训，不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对业务部门从业人员的专题合规培训等多种形式，结合新出台的法律法规和行业监管处罚，加深员工对法律法规和监管精神的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部得到有效落实。管理人定期对业务部门进行合规检查并对检查中发现的问题，提出整改意见或建议，要求业务部门积极整改反馈，落实后续跟踪。

稽核审计方面，稽核审计部以健全公司内部控制、促进业务持续规范发展、保障公司依法合规经营、防范风险为目标，围绕公司经营发展目标，按照年度审计工作计划，积极组织开展各项审计工作。审计项目涵盖了经纪业务、信用交易业务、代销金融产品业务、投行业务、风险管理、合规管理、内部控制等方面。通过现场审计与非现场审计结合，客观反映被审计对象执行国家法律法规、行业准则及公司制度的情况和经营管理状况。针对检查中发现的问题和不足，及时提出审计改进措施和建议，并着力督促审计整改事项的落实，促进和支持了公司各项业务的规范发展。

风险管理方面，管理人严格落实事前监督审查、事中严格指标监控、事后及时分析管理，在持续对日常投资运作进行监督的同时，加强对流动性风险的管理和风控指标的管理，督促业务合规开展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司成立估值委员会，并制定相关制度各项估值工作开展的规则进行约定。估值委员会成员包括公司总经理、公司风控、合规、投资、运营相关职能板块领导及负责人等，对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程、风险控制及人员管理办法，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业经验。本公司的资管计划估值和会计核算由资管部运营团队负责实施，根据相关的法律法规规定、资管计划合同的约定，制定了内部控制措施，对资管计划的估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证资管计划估值和会计核算的准确性。资管部运营团队人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本集合计划投资经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决

策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本资管计划管理人已与中央国债等级计算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间、交易所各类上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

据本集合计划资产管理合同，在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配；集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分 配利润中已实现收益的孰低数。

本报告期内本集合计划未进行利润分配，符合相关法规及本集合计划合同的规
定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划资产净值分别于2022年5月13日至8月1日、2022年8月10日至10月27日、2022年11月8日至12月31日期间出现连续二十个工作日低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(23)第P01559号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国联汇富债券型集合资产管理计划全体份额持
有人

我们审计了国联汇富债券型集合资产管理计划
的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债
表，2022年度的利润表、净资产(集合计划净值)
变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布
的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允
反映了国联汇富债券型集合资产管理计划2022
年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成
果和集合计划净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于国联汇富债券型集合资产管理
计划，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当

的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 国联证券股份有限公司(以下简称"管理人")管理
层对其他信息负责。其他信息包括国联汇富债


券型集合资产管理计划年度报告中涵盖的信

息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信
息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅
读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况
存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于
我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存
在重大错报，我们应当报告该事实。在这方

面，我们无任何事项需要报告。

管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证
券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。

管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时，管理人管理层负责评估国
联汇富债券型集合资产管理计划的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非管理人管理层计划清算
国联汇富债券型集合资产管理计划、终止运营
或别无其他现实的选择。

管理人治理层负责监督国联汇富债券型集合资
产管理计划的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
注册会计师对财务报表审计的责任 水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据


财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们
运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为
发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串

通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。

(3) 评价管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可
能导致对国联汇富债券型集合资产管理计划持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致国联汇富债券型集合资产管理计划不能持
续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。 我们与管理人治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟


通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 孙维琦，武翔宇

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

审计报告日期 2023-03-30

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国联汇富债券型集合资产管理计划
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 21,889.50 510,599.51

结算备付金 446,166.14 170,531.27

存出保证金 5,879.53 2,673.16

交易性金融资产 7.4.7.2 36,911,745.39 55,489,195.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 33,886,939.91 55,489,195.00

资产支持证券投 3,024,805.48 -
资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -


买入返售金融资产 7.4.7.4 6,812,237.08 -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投 - -
资

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 3,998.40 305,264.88

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 1,430,975.90

资产总计 44,201,916.04 57,909,239.72

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 3,800,980.72 7,300,000.00

应付清算款 - 100,057.15

应付赎回款 2,502.69 300,956.49

应付管理人报酬 10,428.68 14,029.63

应付托管费 3,476.22 4,676.55

应付销售服务费 3,785.68 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 139,684.31 165,449.45

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 102,699.25 30,942.17


负债合计 4,063,557.55 7,916,111.44

净资产：

实收基金 7.4.7.10 34,299,214.31 48,359,141.31

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 5,839,144.18 1,633,986.97

净资产合计 40,138,358.49 49,993,128.28

负债和净资产总计 44,201,916.04 57,909,239.72

注：1.报告截止日2022年12月31日，集合计划份额净值1.1508元，集合计划份额总额34,878,061.89份。其中：国联汇富债券型集合资产管理计划A份额净值1.0129元，份额总额 21,995,892.22份；国联汇富债券型集合资产管理计划C份额净值1.3863元，份额总额12,882,169.67 份；

2.比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号（年度报告和中期报告）》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。7.2 利润表
会计主体：国联汇富债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间
本期 2021年10月29日
项 目 附注号 2022年01月01日至2 （基金合同生效
022年12月31日 日）至2021年12月3
1日

一、营业总收入 648,062.56 515,590.31

1.利息收入 71,322.98 424,557.96

其中：存款利息收入 7.4.7.13 18,399.16 5,146.00

债券利息收入 - 380,656.74

资产支持证券利息收 - 38,755.22
入


买入返售金融资产收 52,923.82 -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 1,109,692.50 -
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 7.4.7.15 - -

债券投资收益 7.4.7.16 1,078,394.06 -

资产支持证券投资收 7.4.7.17 31,298.44 -
益

贵金属投资收益 7.4.7.18 - -

衍生工具收益 7.4.7.19 - -

股利收益 7.4.7.20 - -

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.21 -537,097.26 85,527.50
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.22 4,144.34 5,504.85
列）

减：二、营业总支出 371,685.44 65,556.06

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 123,484.67 28,389.03

2．托管费 7.4.10.2.2 41,161.56 9,463.02

3．销售服务费 7.4.10.2.3 12,766.34 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 49,555.26 9,776.35

其中：卖出回购金融资产支 49,555.26 9,776.35
出

6．信用减值损失 7.4.7.23 - -

7．税金及附加 5,820.21 1,389.25


8．其他费用 7.4.7.24 138,897.40 16,538.41

三、利润总额（亏损总额 276,377.12 450,034.25
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 276,377.12 450,034.25
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 276,377.12 450,034.25

注:比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号（年度报告和中期报告）》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国联汇富债券型集合资产管理计划
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末

净资产（基金 48,359,141.31 - 1,633,986.97 49,993,128.28
净值）

加：会计政策 - - - -
变更

前期差错 - - - -
更正

其他 - - - -

二、本期期初

净资产（基金 48,359,141.31 - 1,633,986.97 49,993,128.28
净值）

三、本期增减

变动额（减少 -14,059,927.00 - 4,205,157.21 -9,854,769.79
以“-”号填列）

（一）、综合 - - 276,377.12 276,377.12
收益总额
（二）、本期
基金份额交易

产生的基金净 -14,059,927.00 - 3,928,780.09 -10,131,146.91
值变动数（净
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金 105,501,993.85 - 19,278,932.49 124,780,926.34
申购款

2.基金 -119,561,920.8 - -15,350,152.40 -134,912,073.2
赎回款 5 5

（三）、本期
向基金份额持
有人分配利润

产生的基金净 - - - -
值变动（净值
减少以“-”号填
列）
（四）、其他

综合收益结转 - - - -
留存收益
四、本期期末

净资产（基金 34,299,214.31 - 5,839,144.18 40,138,358.49
净值）

上年度可比期间

项 目 2021年10月29日（基金合同生效日）至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末

净资产（基金 50,786,003.56 - 1,273,163.86 52,059,167.42
净值）

加：会计政策 - - - -
变更

前期差错 - - - -
更正

其他 - - - -

二、本期期初

净资产（基金 50,786,003.56 - 1,273,163.86 52,059,167.42
净值）
三、本期增减

变动额（减少 -2,426,862.25 - 360,823.11 -2,066,039.14
以“-”号填列）

（一）、综合 - - 450,034.25 450,034.25
收益总额
（二）、本期
基金份额交易

产生的基金净 -2,426,862.25 - -89,211.14 -2,516,073.39
值变动数（净
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金 22,205,472.13 - 693,836.79 22,899,308.92
申购款

2.基金 -24,632,334.38 - -783,047.93 -25,415,382.31
赎回款
（三）、本期
向基金份额持
有人分配利润

产生的基金净 - - - -
值变动（净值
减少以“-”号填
列）

（四）、其他

综合收益结转 - - - -
留存收益
四、本期期末

净资产（基金 48,359,141.31 - 1,633,986.97 49,993,128.28
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

葛小波 尹磊 李文渊

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国联汇富债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合资管计划”） 于2021年9月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国联汇富1号集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]3034号）批准，《国联汇富债券型集合资产管理计划资产管理合同》于2021年10月29日起正式变更生效。本集合资管计划为契约型开放式，存续期限为自资产管理合同生效日起三年。

本集合资管计划的管理人为国联证券股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联汇富债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合资管计划的投资范围主要为：具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级
债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本集合资管计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本集合资管计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


本集合资管计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，其中，投资于可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%；本集合资管计划保持不低于集合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本集合资管计划的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本集合计划2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和集合计划净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本集合计划的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本集合计划以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1） 金融资产的分类

根据本集合计划业务特点和风险管理要求，本集合计划将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量
的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集合计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集合计划将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

（2） 金融负债的分类

本集合计划将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集合计划暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本集合计划成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集合计划对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集合计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集合计划按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。


本集合计划在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集合计划在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集合计划利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集合计划对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集合计划主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，资产管理计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2)当投资品种不存在活跃市场，资产管理计划管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本集合计划特定相关的参数。

(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或资产管理计划管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集合计划计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行集合计划份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括集合计划转换所引起的转入集合计划的实收基金增加和转出集合计划的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回及红利再投资等事项导致集合计划份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占所有者权益(集合计划净值)的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日认列，并于年末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。


买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

(2) 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

基金投资收益于卖出集合计划成交日确认，并按卖出集合计划成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

(3) 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

(4) 信用减值损失

本集合计划对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本集合计划所计提的信用减值损失计入当期损益。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本集合计划的管理人报酬、托管费和销售服务费按资产管理合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。

针对管理人报酬的提取，本集合计划对未来向资产管理计划管理人支付管理人报酬从而导致经济利益流出资产管理计划的可能性以及相应金额是否能够可靠计量进行评估，基于评估结果按照资产管理计划约定的计算方法对管理人报酬进行计提。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本集合计划收益分配遵循以下原则：

（1）在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选
择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；

（3）集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）同一类别每一集合计划份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

本集合计划无外币交易。
7.4.4.13 分部报告

本集合计划无分部报告。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本集合计划的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本集合计划确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深
圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会[2020]22号)，本集合计划自2022年1月1日（首次执行日）起执行新金融工具准则。本集合计划在编制2022年度财务报表时已采用该准则，调整期初资产管理计划净值，2021年的比较数据不作重述。

于首次执行日，本集合计划因执行新金融工具准则调减期初资产管理计划净值人民币0.00元，本集合计划执行新金融工具准则的影响如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、卖出回购金融资产款和应付利息，金额分别为人民币510,599.51元、人民币170,531.27元、人民币2,673.16元、人民币1,430,975.90元、人民币7,300,000.00元和人民币2,974.88元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、卖出回购金融资产款和应付利息。本集合计划将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金和卖出回购金融资产款等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、卖出回购金融资产款和应付利息的金额分别为人民币511,002.65元、人民币170,615.75元、人民币2,674.48元、人民币0.00元、人民币7,302,974.88元和人民币0.00元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币55,489,195.00元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币1,430,486.96元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币56,919,681.96元。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期考虑持有的上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种估值的客观、合理、公允性和一致性，遵循新金融工具准则相关规定，自2022年1月1日起对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

2022年1月1日当日进行的上述相关调整对前一估值日各集合计划资产净值的影响不超过0.50%。
7.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业
务，以资产管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对集合计划从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)本集合计划的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 21,889.50 510,599.51

等于：本金 21,870.82 510,599.51

加：应计利息 18.68 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月 - -
以内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 21,889.50 510,599.51

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 19,562,964.76 239,679.91 19,645,579.91 -157,064.76
债 银行间市场 14,101,340.00 239,360.00 14,241,360.00 -99,340.00
券

合计 33,664,304.76 479,039.91 33,886,939.91 -256,404.76


资产支持证券 3,000,000.00 45,205.48 3,024,805.48 -20,400.00

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 36,664,304.76 524,245.39 36,911,745.39 -276,804.76

上年度末

项目 2021年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 40,314,992.50 - 40,338,695.00 23,702.50
债 银行间市场 14,913,910.00 - 15,150,500.00 236,590.00
券

合计 55,228,902.50 - 55,489,195.00 260,292.50

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 55,228,902.50 - 55,489,195.00 260,292.50

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本集合计划本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 6,812,237.08 -

银行间市场 - -

合计 6,812,237.08 -

项目 上年度末

2021年12月31日


账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本集合计划本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
本集合计划本报告期末及上年度末未持有债权投资资产。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
本集合计划本报告期末及上年度末未持有其他债权投资资产。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本集合计划本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资资产。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 1,430,975.90

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 1,430,975.90

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日


应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1.85 -

应付交易费用 3,397.40 667.29

其中：交易所市场 951.21 504.79

银行间市场 2,446.19 162.50

应付利息 - 2,974.88

预提费用 99,300.00 27,300.00

合计 102,699.25 30,942.17

7.4.7.10 实收基金
7.4.7.10.1 国联汇富债券A

金额单位：人民币元

项目 本期

(国联汇富债券A) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 49,666,271.30 48,359,141.31

本期申购 58,729,216.33 57,184,033.25

本期赎回（以“-”号填列） -86,399,595.41 -84,126,129.92

本期末 21,995,892.22 21,417,044.64

7.4.7.10.2 国联汇富债券C

金额单位：人民币元

项目 本期

(国联汇富债券C) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 48,317,960.60 48,317,960.60

本期赎回（以“-”号填列） -35,435,790.93 -35,435,790.93

本期末 12,882,169.67 12,882,169.67

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
7.4.7.11 其他综合收益

本集合计划本报告期末及上年度末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润
7.4.7.12.1 国联汇富债券A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(国联汇富债券A)

本期期初 1,854,304.29 -220,317.32 1,633,986.97

本期利润 831,988.72 -470,251.14 361,737.58

本期基金份额交易产 -1,433,285.15 300,788.96 -1,132,496.19
生的变动数

其中：基金申购款 2,814,378.13 -463,927.74 2,350,450.39

基金赎回款 -4,247,663.28 764,716.70 -3,482,946.58

本期已分配利润 - - -

本期末 1,253,007.86 -389,779.50 863,228.36

7.4.7.12.2 国联汇富债券C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(国联汇富债券C)

本期期初 - - -

本期利润 -18,514.34 -66,846.12 -85,360.46

本期基金份额交易产 5,322,894.38 -261,618.10 5,061,276.28
生的变动数

其中：基金申购款 17,768,289.01 -839,806.91 16,928,482.10

基金赎回款 -12,445,394.63 578,188.81 -11,867,205.82

本期已分配利润 - - -

本期末 5,304,380.04 -328,464.22 4,975,915.82

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年10月29日（基金合同生
2022年12月31日 效日）至2021年12月31日

活期存款利息收入 13,399.66 4,821.54

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,904.23 317.34

其他 95.27 7.12

合计 18,399.16 5,146.00

7.4.7.14 股票投资收益——买卖股票差价收入

本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益。
7.4.7.15 基金投资收益
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。
7.4.7.16 债券投资收益
7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年10月29日（基金合同生
022年12月31日 效日）至2021年12月31日

债券投资收益——利息收入 1,610,213.11 -

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -531,819.05 -
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入


合计 1,078,394.06 -

7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年10月29日（基金合同生效日）
年12月31日 至2021年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 227,978,071.91 5,240,410.96
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 223,230,244.74 5,000,000.00
付）成本总额

减：应计利息总额 5,252,413.50 240,410.96

减：交易费用 27,232.72 -

买卖债券差价收入 -531,819.05 -

注：卖出债券成交总额中扣除了债券投资收益中增值税的影响。
7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.17 资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年10月29日（基金合同生
022年12月31日 效日）至2021年12月31日

资产支持证券投资收益—— 31,599.71 -
利息收入


资产支持证券投资收益—— -301.27 -
买卖资产支持证券差价收入

资产支持证券投资收益—— - -
赎回差价收入

资产支持证券投资收益—— - -
申购差价收入

合计 31,298.44 -

7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年10月29日（基金合同生
022年12月31日 效日）至2021年12月31日

卖出资产支持证券成交总额 - 5,304,055.00

减：卖出资产支持证券成本 - 5,000,000.00
总额

减：应计利息总额 - 304,055.00

减：交易费用 301.27 -

资产支持证券投资收益 -301.27 -

7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.18 贵金属投资收益
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.19 衍生工具收益
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。

7.4.7.20 股利收益
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。
7.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年01月01日至20 2021年10月29日（基金合同生效
22年12月31日 日）至2021年12月31日

1.交易性金融资产 -537,097.26 85,527.50

——股票投资 - -

——债券投资 -516,697.26 85,527.50

——资产支持证券投资 -20,400.00 -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -537,097.26 85,527.50

7.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年10月29日（基金合同生
2022年12月31日 效日）至2021年12月31日

基金赎回费收入 4,144.34 5,504.85

合计 4,144.34 5,504.85

7.4.7.23 信用减值损失
本集合计划本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。

7.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年10月29日（基金合同生
2022年12月31日 效日）至2021年12月31日

审计费用 10,000.00 4,228.90

信息披露费 80,000.00 -

汇划手续费 8,539.29 644.21

帐户维护费 37,050.00 9,300.00

TA服务费 3,308.11 -

交易费用 - 2,365.30

合计 138,897.40 16,538.41

7.4.7.25 分部报告

本集合计划本报告期末及上年度末无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联证券股份有限公司（“国联证券”） 集合计划管理人、集合计划销售机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 集合计划托管人、集合计划销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本集合计划本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2 权证交易
本集合计划本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年10月29日（基金合同生效
关联方名 日）至2021年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

国联证券
股份有限

公司 232,379,934.14 100.00% 22,533,667.50 100.00%
（“国联
证券”）
注：债券成交金额包含资产支持证券成交金额。
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年10月29日（基金合同生效
日）至2021年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国联证券

股份有限 632,139,000.00 100.00% 61,700,000.00 100.00%
公司

（“国联
证券”）
7.4.10.1.5 基金交易
本集合计划本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国联证券
股份有限

公司 23,640.25 100.00% 951.21 100.00%
（“国联
证券”）

上年度可比期间

2021年10月29日（基金合同生效日）至2021年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国联证券
股份有限

公司 2,262.82 100.00% 504.79 100.00%
（“国联
证券”）
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年10月29日（基金合同
至2022年12月31 生效日）至2021年12月31日
日

当期发生的基金应支付的管理费 123,484.67 28,389.03

其中：支付销售机构的客户维护费 1,738.85 -

注：本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划管理费
E为前一日的集合计划资产净值
本集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年10月29日（基金合同
至2022年12月31 生效日）至2021年12月31日
日

当期发生的基金应支付的托管费 41,161.56 9,463.02

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日的集合计划资产净值
本集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期


获得销售 2022年01月01日至2022年12月31日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 国联汇富债券A 国联汇富债券C 合计

国联证券 0.00 12,766.34 12,766.34

合计 0.00 12,766.34 12,766.34

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年10月29日（基金合同生效日）至2021年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国联汇富债券A 国联汇富债券C 合计

国联证券 0.00 0.00 0.00

合计 0.00 0.00 0.00

注：本集合计划A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费按前一日C类份额的集合计划资产净值的 0.25%年 费率计提。本集合计划C类份额自2022年3月22日起有份额，故上年度可比期间无销售服务费。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为集合计划每日应计提的销售服务费
E为前一日的C类份额的集合计划资产净值
本集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国联汇富债券A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01 2021年10月29日（基金
日至2022年12 合同生效日）至2021年
月31日 12月31日


基金合同生效日（2021年10月29日）持有 0.00 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
国联汇富债券C

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01 2021年10月29日（基金
日至2022年12 合同生效日）至2021年
月31日 12月31日

基金合同生效日（2021年10月29日）持有 0.00 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 2,934,720.46 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 2,934,720.46 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 22.7813% 0.00%
例
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除集合计划管理人之外的其他关联方无投资本集合计划的情况

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年10月29日（基金合同生效
称 日）至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 21,889.50 13,399.66 510,599.51 4,821.54
公司
注：本集合计划的银行存款由托管人保管，按同业利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本集合计划本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本集合计划本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本集合计划本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本集合计划本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,800,980.72元，于2023年1月3日（先后）到期。该类交易要求本集合计划在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划资产管理人从事风险管理的目标是提升本集合计划风险调整后收益水平，保证本集合计划的资产安全，以维护集合计划委托人利益为最高准则。基于该风险管理目标，本集合计划资产管理人风险管理的基本策略是识别和分析本集合计划运作使本集合计划面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本集合计划目前面临的主要风险包
括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本集合计划相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。

本公司建立了包括董事会及风险控制委员会、经营管理层及风险管理委员会、风险管理部门以及业务部门、分支机构内设风险管理组织等在内的全方位、多层次的风险管理体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本
金，或集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划的银行存款存放于本集合计划的托管人招商银行，本集合计划认为与招商银行相关的信用风险不重大。本集合计划在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
本集合计划主要投资于证券交易所及银行间市场交易的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

对于与债券投资相关的信用风险，本集合计划的资产管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风
险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 - 5,027,000.00

A-1以下 - -

未评级 10,156,368.22 8,003,300.00

合计 10,156,368.22 13,030,300.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券包括期限一年以内的国债及未有第三方机构评级的超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本集合计划本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 15,482,657.20 32,035,725.00

AAA以下 6,517,972.60 10,423,170.00

未评级 1,729,941.89 -

合计 23,730,571.69 42,458,895.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券包括期限一年以上的国债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA - -


AAA以下 3,024,805.48 -

未评级 - -

合计 3,024,805.48 -

注：资产支持证券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末和上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本集合计划流动性
风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本集合计划所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本集合计划未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本集合计划所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本集合计划的管理人在资产管理合同约定巨
额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本集合计划的管理人每日监控和预测本集合计划的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本集合计划通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理，审慎评估各类资产的流动性。


本集合计划的管理人采用监控组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障持有人利益。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在7.4.12 中列示的部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的 15%。此外，本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债券资产的公允价值。

本集合计划本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本集合计划投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风
险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月- 1-5 年 5 年以 不计息 合计
12 月 3 1 年 上

1 日

资产


银行存 21,889.50 - - - - - 21,889.50
款

结算备 446,166.14 - - - - - 446,166.14
付金

存出保 5,879.53 - - - - - 5,879.53
证金

交易性 16,759, 16,149,361. 36,911,745.
金融资 - 4,002,950.14 433.83 42 - - 39
产

买入返 6,812,237.0
售金融 6,812,237.08 - - - - - 8
资产

应收申 - - - - - 3,998.40 3,998.40
购款

资产总 7,286,172.25 4,002,950.14 16,759, 16,149,361. - 3,998.40 44,201,916.
计 433.83 42 04

负债

卖出回 3,800,980.7
购金融 3,800,980.72 - - - - - 2
资产款

应付赎 - - - - - 2,502.69 2,502.69
回款
应付管

理人报 - - - - - 10,428.68 10,428.68
酬

应付托 - - - - - 3,476.22 3,476.22
管费
应付销

售服务 - - - - - 3,785.68 3,785.68
费

应交税 - - - - - 139,684.31 139,684.31
费

其他负 - - - - - 102,699.25 102,699.25
债

负债总 3,800,980.72 - - - - 262,576.83 4,063,557.5
计 5

利率敏 16,759, 16,149,361. 40,138,358.
感度缺 3,485,191.53 4,002,950.14 433.83 42 - -258,578.43 49
口
上年度

末 3 个月- 5 年以

2021 年 1 个月以内 1-3 个月 1 年 1-5 年 上 不计息 合计

12 月 3
1 日
资产

银行存 510,599.51 - - - - - 510,599.51
款

结算备 170,531.27 - - - - - 170,531.27
付金

存出保 2,673.16 - - - - - 2,673.16
证金


交易性 18,074, 32,359,395. 49,000. 55,489,195.
金融资 5,006,000.00 - 800.00 00 00 - 00
产

应收利 - - - - - 1,430,975.90 1,430,975.9
息 0

应收申 - - - - - 305,264.88 305,264.88
购款

资产总 5,689,803.94 - 18,074, 32,359,395. 49,000. 1,736,240.78 57,909,239.
计 800.00 00 00 72

负债

卖出回 7,300,000.0
购金融 7,300,000.00 - - - - - 0
资产款

应付证

券清算 - - - - - 100,057.15 100,057.15
款

应付赎 - - - - - 300,956.49 300,956.49
回款

应付管

理人报 - - - - - 14,029.63 14,029.63
酬

应付托 - - - - - 4,676.55 4,676.55
管费

应交税 - - - - - 165,449.45 165,449.45
费

其他负 - - - - - 30,942.17 30,942.17
债

负债总 7,300,000.00 - - - - 616,111.44 7,916,111.4
计 4

利率敏 18,074, 32,359,395. 49,000. 49,993,128.
感度缺 -1,610,196.06 - 800.00 00 00 1,120,129.34 28
口
注：表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

市场利率上升25个基点 -82,284.56 -136,918.65

市场利率下降25个基点 82,752.52 137,704.00

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 - - - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 33,886,939.91 84.43 55,489,195.00 110.99
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 33,886,939.91 84.43 55,489,195.00 110.99

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本集合计划本报告期末未持有交易性权益类金融工具，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本集合计划资产净值无重大影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本集合计划本报告期末及上年度末无采用风险价值法管理风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。本集合计划对以公允价值进行后续计量的金融资产与金 融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产 或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入 值。本集合计划主要金融工具的估值原则如下：

（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证 券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近 交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投 资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）当投资品种不存在活跃市场，集合计划管理人估值委员会认为必要时，采用市场 参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品 种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使 用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定 价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本集合计划特 定相关的参数。

（3）经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或集合计划管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因 素，对估值进行调整，确定公允价值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 - 40,338,695.00

第二层次 36,911,745.39 15,150,500.00

第三层次 - -

合计 36,911,745.39 55,489,195.00

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

报告期内，本集合计划根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的规定，结合产品实际运作情况，启用第三方估值作为交易所上市债券的公允价值，该金融工具所属层次对应从第一层次转入第二层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至本报告期末，本集合计划无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

截至本报告期末，本集合计划无不以公允价值计量的金融工具。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本集合计划本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 36,911,745.39 83.51

其中：债券 33,886,939.91 76.66

资产支持证券 3,024,805.48 6.84

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 6,812,237.08 15.41

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 468,055.64 1.06

8 其他各项资产 9,877.93 0.02

9 合计 44,201,916.04 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本集合计划本报告期末未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本集合计划本报告期末未持有股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,856,939.15 9.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 15,788,640.76 39.34

5 企业短期融资券 8,029,370.96 20.00

6 中期票据 6,211,989.04 15.48

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 33,886,939.91 84.43

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 102001633 20盐城高新M 40,000 4,112,789.04 10.25
TN001

2 012282610 22港兴港投S 40,000 4,026,420.82 10.03
CP003

3 012284272 22华发集团S 40,000 4,002,950.14 9.97
CP011

4 148058 22招港02 40,000 3,979,013.70 9.91

5 152054 PR众鑫01 50,000 3,052,806.30 7.61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净
号 值比例（%）

1 180938 川商01优 30,000 3,024,805.48 7.54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明：

本集合计划本报告期内未涉及投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本集合计划本报告期末未持有股票，故不涉及“本集合计划投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库”的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 5,879.53

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 3,998.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,877.93

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总份 占总份
数 持有份额 额比例 持有份额 额比例
(户)

国联

汇富 298 73,811.72 10,399,573.46 47.28% 11,596,318.76 52.72%
债券A
国联

汇富 19 678,008.93 3,989,226.87 30.97% 8,892,942.80 69.03%
债券C

合计 317 110,025.43 14,388,800.33 41.25% 20,489,261.56 58.75%

注：分级集合计划机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级集合计划份额，比例的分母采用各自级别的份额数；对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

国联汇富债 208,391.58 0.95%
基金管理人所有从业人员持 券A

有本基金 国联汇富债 536.47 0.00%
券C

合计 208,928.05 0.60%

注：从业人员持有集合计划占集合总份额比例的计算中，对下属分级集合计划份额，比例的分母采用各自级别的份额数；对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 国联汇富债券A 0
和研究部门负责人持有本开放式 国联汇富债券C 0
基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放式基 国联汇富债券A 0
金 国联汇富债券C 0
合计 0

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

本集合计划基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

国联汇富债券A 国联汇富债券C


基金合同生效日(2021年10月29 52,159,071.97 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 49,666,271.30 -

本报告期基金总申购份额 58,729,216.33 48,317,960.60

减：本报告期基金总赎回份额 86,399,595.41 35,435,790.93

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 21,995,892.22 12,882,169.67

注：总申购份额含红利再投（如有）、转换入份额（如有）；总赎回份额含转换出份额（如有）。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本集合计划报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2022年6月1日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》，同意选举葛小波先生为公司董事长，同意聘任尹磊先生担任公司副总裁兼财务负责人，葛小波先生不再兼任公司财务负责人职务。2022年6月7日，公司完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。

自2022年07月15日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本集合计划本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本集合计划本报告期内未改变投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本集合计划进行审计的会计师事务所是德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付给该会计师事务所的审计报酬为人民币1万元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，集合计划管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，集合计划托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

国联 3 - - 23,640.25 100.00% -
证券
注：债券交易成交金额包含资产支持证券成交金额。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

国联证 232,379,93 100.00% 632,139,00 100.00% - - - -
券 4.14 0.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 国联汇富债券型集合资产管理 中国证监会规定的媒介 2022-01-24
计划2021年第4季度报告

国联汇富债券型集合资产管理

2 计划2021年第四季度报告提示 中国证监会规定的媒介 2022-01-24
性公告


关于国联汇富债券型集合资产

3 管理计划春节假期前暂停申购 中国证监会规定的媒介 2022-01-26
业务公告

国联汇富债券型集合资产管理

4 计划C类份额开放日常申购 中国证监会规定的媒介 2022-03-19
（赎回）业务公告

关于国联汇富债券型集合资产

5 管理计划A类份额增加招商银 中国证监会规定的媒介 2022-03-24
行股份有限公司为代销机构的

公告

6 国联汇富债券型集合资产管理 中国证监会规定的媒介 2022-03-30
计划2021年年度报告

国联汇富债券型集合资产管理

7 计划2021年年度报告提示性公 中国证监会规定的媒介 2022-03-31
告

8 国联汇富债券型集合资产管理 中国证监会规定的媒介 2022-04-22
计划2022年第1季度报告

国联汇富债券型集合资产管理

9 计划2022年第一季度报告提示 中国证监会规定的媒介 2022-04-22
性公告

国联汇富债券型集合资产管理

10 计划C类份额调整大额申购业 中国证监会规定的媒介 2022-05-09
务限额的公告

11 国联证券股份有限公司关于高 中国证监会规定的媒介 2022-06-03
级管理人员变更公告

关于国联证券股份有限公司完

12 成法定代表人工商变更登记的 中国证监会规定的媒介 2022-06-09
公告

13 国联汇富债券型集合资产管理 中国证监会规定的媒介 2022-07-20
计划2022年第2季度报告

国联汇富债券型集合资产管理

14 计划2022年第2季度报告提示 中国证监会规定的媒介 2022-07-21
性公告


国联汇富债券型集合资产管理

15 计划C类份额调整大额申购业 中国证监会规定的媒介 2022-07-22
务限额的公告

关于临时提高国联汇富债券型

16 集合资产管理计划A和C类份 中国证监会规定的媒介 2022-08-10
额净值精度的公告

国联证券股份有限公司关于公

17 司固有资金拟投资旗下国联汇 中国证监会规定的媒介 2022-08-10
富债券型集合资产管理计划的

公告

18 国联汇富债券型集合资产管理 中国证监会规定的媒介 2022-08-30
计划2022年中期报告

国联汇富债券型集合资产管理

19 计划2022年中期报告提示性公 中国证监会规定的媒介 2022-08-31
告

国联汇富债券型集合资产管理

21 计划（A类份额）产品资料概 中国证监会规定的媒介 2022-09-29
要更新

国联汇富债券型集合资产管理

22 计划（C类份额）产品料概要 中国证监会规定的媒介 2022-09-29
更新

23 国联汇富债券型集合资产管理 中国证监会规定的媒介 2022-09-29
计划招募说明书（更新）

国联汇富债券型集合资产管理

24 计划更新招募说明书的提示性 中国证监会规定的媒介 2022-09-30
公告

国联汇富债券型集合资产管理

25 计划A类份额调整大额申购业 中国证监会规定的媒介 2022-10-19
务限额的公告（2022年10月20

日）

26 国联证券股份有限公司关于公 中国证监会规定的媒介 2022-10-20
司固有资金拟投资公司旗下国


联汇富债券型集合资产管理计

划的公告

27 国联汇富债券型集合资产管理 中国证监会规定的媒介 2022-10-25

计划2022年第3季度报告

国联汇富债券型集合资产管理

28 计划2022年第3季度报告提示 中国证监会规定的媒介 2022-10-26

性公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金

者 序 份额比例

类 号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 超过20%的

时间区间

个 1 20220927~2022 - 10,329,944.53 5,168,700.65 5,161,243.8 14.80%
人 1012 8

产品特有风险

1、本集合计划单一个人所持有的计划份额占比较大，单一个人投资者的大额赎回，可能会对本集合计划的资产运
作及净值表现产生较大影响；

2、大额赎回有可能导致集合计划管理人被迫抛售证券以应付集合计划赎回的现金需要，则可能使集合计划资产净
值受到不利影响，影响集合计划的投资运作和收益水平；

3、因集合计划净值精度计算问题，或因赎回费收入归集合计划资产，大额赎回导致集合计划净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本集合计划发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合集合计划合同约
定情况下，如集合计划管理人认为有必要，可延期办理本集合计划的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的
风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，集合计划管理人可能根据本集合计划资产管理合同的约定暂
停接受本集合计划的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

5、大额赎回导致本集合计划在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生集合计划仓位调整困难，导致
流动性风险；

6、大额赎回导致集合计划资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现集合计划合同约定的投资目的及投资
策略。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本集合计划本报告期内，未发现影响投资决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准国联汇富1号集合资产管理计划合同变更的文件；

（2）国联汇富债券型集合资产管理计划资产管理合同；

（3）国联汇富债券型集合资产管理计划托管协议；

（4）国联汇富债券型集合资产管理计划招募说明书及其更新；

（5）管理人业务资格批件、营业执照；

（6）托管人业务资格批件、营业执照；

（7）报告期内披露的各项公告；

（8）业务规则及中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于本集合计划管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人网站(www.glsc.com.cn)查阅，或在营业时间内至本集合计划管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：国联证券股份有限公司
客户服务中心电话：95570

国联证券股份有限公司
二〇二三年三月三十一日
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