国联汇富债券型集合资产管理计划

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:国联证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告由董事
长签发。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划资产管理合同规定，于2023年08月
28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润情况、财务会计报告、投资组合报告等内

容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产，但不保证计划一
定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细
阅读本资产管理计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
3.3 其他指标......8
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13
6.1 资产负债表...... 13
6.2 利润表...... 14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16
6.4 报表附注...... 17
§7 投资组合报告 ...... 40
7.1 期末基金资产组合情况...... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42
7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42


7.12 投资组合报告附注 ...... 43
§8 基金份额持有人信息...... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 44
§9 开放式基金份额变动...... 44
§10 重大事件揭示 ...... 45
10.1 基金份额持有人大会决议...... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45
10.4 基金投资策略的改变...... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46
10.8 其他重大事件...... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 47
§12 备查文件目录 ...... 47
12.1 备查文件目录...... 47
12.2 存放地点...... 48
12.3 查阅方式...... 48


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联汇富债券型集合资产管理计划

基金简称 国联汇富债券

基金主代码 970084

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 29 日

基金管理人 国联证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 114,529,146.24 份

基金合同存续期 本集合计划存续期限自合同生效之日起三年。

下属分级基金的基金简称 国联汇富债券 A 国联汇富债券 C

下属分级基金的交易代码 970084 970085

报告期末下属分级基金的份额 70,605,325.24 份 43,923,821.00 份

总额

注：本报告所述“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争为集合计划
投资目标 持有人实现超越业绩比较基准的投资收益，以实现投资者资产
持续稳健增值。

本集合计划将在综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策
以及债券市场供求关系的基础上，研判市场资金利率的变化趋
势，确定和动态调整投资组合的平均久期，实现组合各投资品
投资策略 种的合理配置。主要投资策略包括信用考量策略、久期管理策
略、类属配置策略、个券选择策略、跨市场套利策略、资产支
持证券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、信
用债投资策略等。

业绩比较基准 本集合计划采用“中债综合全价（总值）指数收益率*95%+活期
存款利率(税后)*5%”作为业绩比较基准。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，预期收益和预期风险
风险收益特征 高于货币市场基金，低于股票型基金、股票型集合资产管理计
划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联证券股份有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露负 姓名 尹红卫 张姗


责人 联系电话 0510-82831282 0755-83077987

电子邮箱 yhw@glsc.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 95570 95555

传真 0510-82833124 0755-83195201

注册地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城 深圳市深南大道 7088 号招商银
金融一街 8 号 行大厦

办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城 深圳市深南大道 7088 号招商银
金融一街 8 号 行大厦

邮政编码 214121 518040

法定代表人 葛小波 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 证券时报
称
登载基金中期报告正文的管理 https://www.glsc.com.cn
人互联网网址

基金中期报告备置地点 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号管理人办公楼层。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）

国联汇富债券 A 国联汇富债券 C

本期已实现收益 901,677.79 688,635.88

本期利润 1,124,128.39 845,058.65

加权平均基金份额本期利润 0.0327 0.0437

本期加权平均净值利润率 3.15% 3.08%

本期基金份额净值增长率 3.55% 3.42%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 5,313,152.28 19,048,863.43

期末可供分配基金份额利润 0.0753 0.4337

期末基金资产净值 74,060,231.61 62,972,684.43

期末基金份额净值 1.0489 1.4337

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 4.89% 41.38%


注：1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3. 期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联汇富债券 A 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④

② ④

过去一个月 0.35% 0.02% 0.17% 0.05% 0.18% -
0.03%

过去三个月 1.40% 0.02% 0.89% 0.04% 0.51% -
0.02%

过去六个月 3.55% 0.04% 1.17% 0.03% 2.38% 0.01%

过去一年 3.34% 0.08% 1.30% 0.05% 2.04% 0.03%

自基金合同 4.89% 0.07% 2.52% 0.05% 2.37% 0.02%
生效起至今
国联汇富债券 C 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④

② ④

过去一个月 0.34% 0.01% 0.17% 0.05% 0.17% -
0.04%

过去三个月 1.34% 0.02% 0.89% 0.04% 0.45% -
0.02%

过去六个月 3.42% 0.04% 1.17% 0.03% 2.25% 0.01%

过去一年 3.13% 0.08% 1.30% 0.05% 1.83% 0.03%

自基金合同 41.38% 2.15% 1.64% 0.05% 39.74% 2.10%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本集合计划合同生效日为 2021 年 10 月 29 日，C 类份额自 2022 年 3 月 22 日开始有实际
份额；

2.按本集合计划合同规定，自合同生效起 6 个月内为建仓期，建仓结束时各项资产配置比例均符合计划合同约定。
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”或“公司”）于 1992 年 11 月在无锡创立，前
身为无锡市证券公司，2008 年 5 月通过改制更名为国联证券股份有限公司，注册资本 28.3 亿元人
民币，2015 年 7 月 6 日在香港联合交易所上市（股票代码：01456），2020 年 7 月 31 日在上海证券
交易所上市（股票代码：601456）。作为综合类券商，国联证券现已形成包括财富管理、投资银
行、资产管理、研究与机构销售、固定收益、股权衍生品与私募股权投资等业务在内的业务体系。
公司于 2002 年获得受托投资管理业务（证监机构字【2002】215 号），自 2003 年开始推出首个个
人受托理财计划产品，有 19 余年丰富的投资管理经验。

国联证券根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见
操作指引》的要求，截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下全部大集合产品已完成公募化改造，分别为
“国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划”、“国联汇富债券型集合资产管理计
划”、“国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划”及“ 国联现金添利货币型集合资产管理计划”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日 年限

期

华达，CFA，约翰霍普金斯大

学金融学硕士，具有证券从业
资格、基金从业资格、期货从
业资格，最近三年未被监管机
构采取重大行政监管措施、行
政处罚。于 2015 年加入国联

证券，负责债券投资工作，研
本集合计划投资 究领域新能源、有色、TMT、

华达 经理 2021-10-29 - 7 年 城投等，负责整理一级市场发
行人经营与财务数据，对每日
新债发行及定价情况进行跟踪
整理，分析发债企业的资信状
况，构建固定收益组合，并根
据市场变化和组合的定期评

估，适时调整组合和投资品

种。研究能力出众，每年调研
企业数十家，对债券市场及各


发行人均有深入了解，风险把
控能力强。

注：1.集合计划的首任基金经理，其“任职日期”为资产管理合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2.非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本集合计划投资经理未同时兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内，未出现涉及本集合计划的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本集合计划底仓主要运用票息策略，目的在于积累一定的票息收益，持仓会以中高评级优质城投债为主，地域深耕江苏，同时辐射周边经济发达地区，辅以高评级国企债、优质的 ABS 等资产来增厚收益。同时，本集合计划会通过各类套利策略在低风险敞口的情况下获取一定增厚收益。待累积一定收益后，集合计划会择机参与利率及其他策略投资，策略上，通过自上而下的框架对利率趋势判断，对仓位和久期进行调整。


报告期内，本集合计划坚持既定投资策略，持仓分布合理。同时，在利率市场有机会时，提前布局久期及仓位，为组合增强收益。

展望来看，我们认为短端利率在当下流动性充裕偏宽松的情形下，跨季以及税期结束后，短期内或将维持低位；长端利率短期受到经济修复斜率不足以及流动性偏宽的支撑，政策预期博弈背景下，利率水平或将维持低位区间震荡，利率波段交易胜率有所降低，宜多看少动。长期来看，经济面恢复情况及流动性变化情况仍将是未来利率走势的决定性因素。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联汇富债券 A 类份额净值为 1.0489 元，本报告期内，该类份额净值增长率为
3.55%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%；截至报告期末国联汇富债券 C 类份额净值为 1.4337
元，本报告期内，该类份额净值增长率为 3.42%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年，宏观主题的逆转，对市场产生了很多挑战。国内经济一季度迎来强劲复苏后，二季度势头转弱。这期间，我们不仅目睹了消费、出口、投资需求的走弱，还见证了资产负债表脆弱性抬升所伴生的一系列现象。经济内生动力不足氶需呵护的当下，政策或将是未来一段时间的焦点。
海外方面：今年来，即便节奏拖沓，联储的加息大概率还是要走向终点。6 月，美国 CPI、核心 CPI 数据均大超预期，创下两年来最小涨幅。这其中，房租成本走缓和二手车价格回落在减缓美国通胀方面发挥了重要作用，就业市场企业招聘强度也在降温，未来预计它们会继续助推价格压力走低。尽管美国通胀持续降温，但是否稳定向美联储 2%的政策目标靠拢还存在不确定性。而且，紧缩政策实行 1 年多来，到目前为止，美国经济数据依旧维持韧性，劳动力市场几乎处于全员就业状态，6 月失业率数据是近半个世纪以来的最低水平。在目前美国衰退还不足以过度担忧的情形下，为进一步消灭通胀泡沫，美联储 7 月大概率继续加息 25bp。同时，考虑到美联储债务上限后新发国债对流动性带来抽水影响（等同于变相加息），这一次极可能成为本轮加息周期的最后一次加息。

我们预计，如果通胀进展平稳且没有超预期事件影响，那么全球风险资产有望解开束缚，逐渐步入企稳转暖的“初春”。

国内方面：今年上半年，经济复苏出现明显阶段划分。受基数效应影响，二季度 GDP 同比增速6.3%虽较一季度 4.5%有所提升，但低于预期，如果从环比增速和复合增速来看，二季度 GDP 增长有所放缓。也因此，市场经历了从“强预期”到“弱预期”再到“弱弱预期”的转变。具体来看，上半年拉动经济“三架马车”有强有弱。其中内生动力不足是经济恢复的主要掣肘。眼下，牵动基本面的焦点更多在政策端。市场围绕稳经济一揽子政策，刺激还是改革、财政还是货币，乃至政策实施力度、节奏、具体方式等的讨论不绝于耳。

我们认为，年内完成 5%的经济增长目标可期，而下半年政策有待进一步观察。

债市而言，今年上半年债券迎来修复行情，走出单边牛市，上半年整体表现令人惊艳。经历上半年上涨后，下半年宏观主基调或仍将维持 “经济温和修复”“流动性保持宽松”，债市大概率不会出现逆风行情。展望来看，我们认为短端利率在当下流动性充裕偏宽松的情形下，跨季以及税

期结束后，短期内或将维持低位；长端利率短期受到经济修复斜率不足以及流动性偏宽的支撑，政策预期博弈背景下，利率水平或将维持低位区间震荡，利率波段交易胜率有所降低，宜多看少动。长期来看，经济面恢复情况及流动性变化情况仍将是未来利率走势的决定性因素。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司成立估值委员会，并制定相关制度各项估值工作开展的规则进行约定。估值委员会成员包括公司总经理、公司风控、合规、投资、运营相关职能板块领导及负责人等，对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程、风险控制及人员管理办法，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业经验。本公司的资管计划估值和会计核算由资管部运营团队负责实施，根据相关的法律法规规定、资管计划合同的约定，制定了内部控制措施，对资管计划的估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证资管计划估值和会计核算的准确性。资管部运营团队人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本集合计划投资经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本资管计划管理人已与中央国债等级计算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间、交易所各类上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

据本集合计划资产管理合同，在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配；集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

本报告期内本集合计划未进行利润分配，符合相关法规及本集合计划合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划自 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 1 月 17 日、2023 年 1 月 31 日至 2023
年 3 月 20 日期间资产净值均低于五千万，出现了连续二十个工作日计划资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：国联汇富债券型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022
日 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,097,955.22 21,889.50

结算备付金 1,478,527.53 446,166.14

存出保证金 3,484.68 5,879.53

交易性金融资产 6.4.7.2 126,220,556.05 36,911,745.39

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 115,477,051.94 33,886,939.91

资产支持证券投资 10,743,504.11 3,024,805.48

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 49,076,521.45 6,812,237.08

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -


应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 5,332,428.87 3,998.40

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 184,209,473.80 44,201,916.04

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022
日 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 45,290,059.54 3,800,980.72

应付清算款 1,601,799.16 -

应付赎回款 23,700.76 2,502.69

应付管理人报酬 30,150.30 10,428.68

应付托管费 10,050.09 3,476.22

应付销售服务费 11,174.74 3,785.68

应付投资顾问费 - -

应交税费 166,187.80 139,684.31

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 43,435.37 102,699.25

负债合计 47,176,557.76 4,063,557.55

净资产：

实收基金 6.4.7.10 112,670,900.33 34,299,214.31

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 24,362,015.71 5,839,144.18

净资产合计 137,032,916.04 40,138,358.49

负债和净资产总计 184,209,473.80 44,201,916.04

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，集合计划份额总额 114,529,146.24 份。其中国联汇富债
券 A 份额净值 1.0489 元，份额总额 70,605,325.24 份；国联汇富债券 C 份额净值 1.4337 元，份额
总额 43,923,821.00 份。
6.2 利润表
会计主体：国联汇富债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间 2022
项 目 附注号 日至 2023 年 06 月 30 年 01 月 01 日至 2022
日 年 06 月 30 日


一、营业总收入 2,317,229.02 665,651.96

1.利息收入 404,209.93 28,023.00

其中：存款利息收入 6.4.7.13 14,925.55 9,523.61

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 389,284.38 18,499.39

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 1,518,035.86 843,677.51
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 6.4.7.15 - -

债券投资收益 6.4.7.16 1,388,500.82 843,677.51

资产支持证券投资收益 6.4.7.17 129,535.04 -

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 - -

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.21 378,873.37 -209,997.00
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.22 16,109.86 3,948.45
填列）

减：二、营业总支出 348,041.98 205,308.71

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 93,934.89 74,357.39

2.托管费 6.4.10.2.2 31,311.67 24,785.81

3.销售服务费 6.4.10.2.3 34,208.13 304.15

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 126,849.16 26,676.54

其中：卖出回购金融资产支出 126,849.16 26,676.54

6.信用减值损失 6.4.7.23 - -

7.税金及附加 5,202.74 4,220.14

8.其他费用 6.4.7.24 56,535.39 74,964.68

三、利润总额（亏损总额以 1,969,187.04 460,343.25
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,969,187.04 460,343.25
号填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 1,969,187.04 460,343.25

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国联汇富债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计

益

一、上期期末净资产（基金 34,299,214.31 - 5,839,144.18 40,138,358.49
净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金 34,299,214.31 - 5,839,144.18 40,138,358.49
净值）

三、本期增减变动额（减少 78,371,686.02 - 18,522,871.53 96,894,557.55
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 1,969,187.04 1,969,187.04

（二）、本期基金份额交易 78,371,686.02 - 16,553,684.49 94,925,370.51
产生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 145,802,471.41 - 35,960,025.56 181,762,496.97

2.基金赎回款 -67,430,785.39 - - -86,837,126.46
19,406,341.07

（三）、本期向基金份额持 - - - -
有人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）

（四）、其他综合收益结转 - - - -
留存收益

四、本期期末净资产（基金 112,670,900.33 - 24,362,015.71 137,032,916.04
净值）

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计

益

一、上期期末净资产（基金 48,359,141.31 - 1,633,986.97 49,993,128.28
净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金 48,359,141.31 - 1,633,986.97 49,993,128.28
净值）


三、本期增减变动额（减少 -20,337,928.61 - -444,485.73 -20,782,414.34
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 460,343.25 460,343.25

（二）、本期基金份额交易 -20,337,928.61 - -904,828.98 -21,242,757.59
产生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 50,437,247.37 - 1,862,494.16 52,299,741.53

2.基金赎回款 -70,775,175.98 - -2,767,323.14 -73,542,499.12

（三）、本期向基金份额持 - - - -
有人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）

（四）、其他综合收益结转 - - - -
留存收益

四、本期期末净资产（基金 28,021,212.7 - 1,189,501.24 29,210,713.94
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

葛小波 尹磊 李文渊

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国联汇富债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合资管计划”） 于 2021 年 9 月 23 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国联汇富 1 号集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]3034 号）批准，《国联汇富债券型集合资产管理计划资产管理
合同》于 2021 年 10 月 29 日起正式变更生效。本集合资管计划为契约型开放式，存续期限为自资
产管理合同生效日起三年。

本集合资管计划的管理人为国联证券股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联汇富债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，本集合资管计划的投资范围主要为：具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本集合资管计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本集合资管计划应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合资产管

理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合资管计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的 80%，其中，投资于可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券的比例不超过集合计划资产的
20%；本集合资管计划保持不低于集合计划资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本集合资管计划的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本集合计划的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准
则”) 、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会
[2022]14 号)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了
本集合计划 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的
经营成果和集合计划净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本集合计划报告期所采用的其他会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期内无需要说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以资产
管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对集合计划从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)本集合计划的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

活期存款 2,097,955.22

等于：本金 2,097,112.81

加：应计利息 842.41

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,097,955.22

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 67,216,354.39 1,522,659.15 68,872,789.15 133,775.61

债券 银行间市场 45,878,507.00 769,062.79 46,604,262.79 -43,307.00

合计 113,094,861.39 2,291,721.94 115,477,051.94 90,468.61

资产支持证券 10,500,000.00 231,904.11 10,743,504.11 11,600.00

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 123,594,861.39 2,523,626.05 126,220,556.05 102,068.61

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本集合计划本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 49,076,521.45 -

银行间市场 - -

合计 49,076,521.45 -

6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本集合计划本报告期末未持有债权资产。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他债权投资资产。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本集合计划本报告期末未持有其他权益工具投资资产。
6.4.7.8 其他资产

本集合计划本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.04

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 4,380.74

其中：交易所市场 2,159.66

银行间市场 2,221.08

应付利息 -

预提费用 39,054.59

合计 43,435.37

6.4.7.10 实收基金
国联汇富债券 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 21,995,892.22 21,417,044.64

本期申购 74,641,839.67 72,677,152.37

本期赎回（以“-”号填列） -26,032,406.65 -25,347,117.68

本期末 70,605,325.24 68,747,079.33

国联汇富债券 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,882,169.67 12,882,169.67

本期申购 73,125,319.04 73,125,319.04

本期赎回（以“-”号填列） -42,083,667.71 -42,083,667.71

本期末 43,923,821.00 43,923,821.00

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
6.4.7.11 其他综合收益

本集合计划本报告期内未发生其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润
国联汇富债券 A

单位：人民币元


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合
计

上年度末 1,253,007.86 -389,779.50 863,228.36

本期利润 901,677.79 222,450.60 1,124,128.39

本期基金份额交易产生的变动数 3,784,571.69 -458,776.16 3,325,795.53

其中：基金申购款 5,803,531.87 -718,682.97 5,084,848.90

基金赎回款 -2,018,960.18 259,906.81 -
1,759,053.37

本期已分配利润 - - -

本期末 5,939,257.34 -626,105.06 5,313,152.28

国联汇富债券 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合
计

上年度末 5,304,380.04 -328,464.22 4,975,915.82

本期利润 688,635.88 156,422.77 845,058.65

本期基金份额交易产生的变动数 13,643,742.25 -415,853.29 13,227,888.96

其中：基金申购款 31,947,552.03 -1,072,375.37 30,875,176.66

基金赎回款 -18,303,809.78 656,522.08 -
17,647,287.70

本期已分配利润 - - -

本期末 19,636,758.17 -587,894.74 19,048,863.43

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 9,359.84

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,528.09

其他 37.62

合计 14,925.55

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

本集合计划本报告期内无股票投资收益——买卖股票差价收入。
6.4.7.14.2 股票投资收益——证券出借差价收入

本集合计划本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 基金投资收益


本集合计划本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 1,048,029.96

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 340,470.86
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,388,500.82

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06
月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 39,560,846.31

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 38,509,167.37

减：应计利息总额 699,127.37

减：交易费用 12,080.71

买卖债券差价收入 340,470.86

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期内无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期内无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

资产支持证券投资收益——利息收入 130,290.28

资产支持证券投资收益——买卖资产 -755.24
支持证券差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价 -
收入

资产支持证券投资收益——申购差价 -
收入


合计 129,535.04

6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出资产支持证券成交总额 -

减：卖出资产支持证券成本总额 -

减：应计利息总额 -

减：交易费用 755.24

资产支持证券投资收益 -755.24

注：卖出资产支持证券成交总额中扣除了资产支持证券投资收益中增值税的影响。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本集合计划本报告期内无资产支持证券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.18 贵金属投资收益

本集合计划本报告期内无贵金属投资收益
6.4.7.19 衍生工具收益

本集合计划本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.20 股利收益

本集合计划本报告期内无股利收益。
6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 378,873.37

——股票投资 -

——债券投资 346,873.37

——资产支持证券投资 32,000.00

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -


3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变 -
动产生的预估增值税

合计 378,873.37

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 16,109.86

合计 16,109.86

6.4.7.23 信用减值损失

本集合计划本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 4,959.40

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

银行汇划费 5,819.68

其他 2,361.12

账户维护费 18,600.00

合计 56,535.39

6.4.7.25 分部报告

本集合计划本报告期内无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本集合计划并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告内，与管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国联证券股份有限公司 集合计划管理人、集合计划销售机构

招商银行股份有限公司 集合计划托管人、集合计划销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本集合计划本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本集合计划本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 2022 年 06 月 30 日

关联方名称 日

成交金额 占当期债券买卖成交 成交金额 占当期债券买卖成交
总额的比例 总额的比例

国联证券股 107,540,147.02 100.00% 42,003,905.14 100.00%
份有限公司
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01
06 月 30 日 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购成交总额的 成交金额 购成交总额的
比例 比例

国联证券股份有限公司 1,607,685,200.00 100.00% 353,700,000.00 100.00%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比 期末应付佣金 占期末应付佣金总额
例 余额 的比例

国联证券股份 10,849.70 100.00% 2,159.66 100.00%
有限公司


上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比 期末应付佣金 占期末应付佣金总额
例 余额 的比例

国联证券股份 4,259.00 100.00% 288.90 100.00%
有限公司

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理 93,934.89 74,357.39
费

其中：支付销售机构的客户维 6,225.71 36,746.82
护费

注：本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

本集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管 31,311.67 24,785.81
费

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

本集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国联汇富债券 A 国联汇富债券 C 合计

国联证券股份有限公司 0.00 25,979.67 25,979.67

合计 0.00 25,979.67 25,979.67

获得销售服务费的各关 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国联汇富债券 A 国联汇富债券 C 合计

国联证券股份有限公司 0.00 304.15 304.15

合计 0.00 304.15 304.15

注：本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额的集合
计划资产净值的 0.25%年 费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为集合计划每日应计提的销售服务费

E 为前一日的 C 类份额的集合计划资产净值

本集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国联汇富债券 A

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月

2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2021 年 10 0.00 0.00

月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00

额

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基 0% 0%

金总份额比例

国联汇富债券 C

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2021 年 10 0.00 0.00
月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 2,934,720.46 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 2,934,720.46 0.00
额

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基 0% 0%
金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除集合计划管理人之外的其他关联方无投资本集合计划的情况
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
关联方名称 2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司 2,097,955.22 9,359.84 58,679.28 7,041.59

注：本集合计划的银行存款由托管人保管，按同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本集合计划本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本集合计划本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本集合计划本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本集合计划本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本集合计划从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 8,002,390.31 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

102381376 23 东楚投资 2023-07-05 100.24 90,000 9,021,216.39
MTN002

合计 90,000 9,021,216.39

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，集合计划从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 37,287,669.23 元，于 2023 年 06 月 30 日（先后）到期。该类交易要求本集合计
划在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划资产管理人从事风险管理的目标是提升本集合计划风险调整后收益水平，保证本集合计划的资产安全，以维护集合计划委托人利益为最高准则。基于该风险管理目标，本集合计划资产管理人风险管理的基本策略是识别和分析本集合计划运作使本集合计划面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本集合计划目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本集合计划相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。

本公司建立了包括董事会及风险控制委员会、经营管理层及风险管理委员会、风险管理部门以及业务部门、分支机构内设风险管理组织等在内的全方位、多层次的风险管理体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指集合计划所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致集合计划资产损失和收益变化的风险。

本集合计划的银行存款存放于本集合计划的托管人招商银行，本集合计划认为与招商银行相关的信用风险不重大。本集合计划在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。

本集合计划主要投资于证券交易所及银行间市场交易的债券、货币市场工具及法律法规或中国

证监会允许投资的其他金融工具。

对于与债券投资相关的信用风险，本集合计划的集合计划资产管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 7,075,608.16 10,156,368.22

合计 7,075,608.16 10,156,368.22

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券包括期限一年以内的国债及未有第三方机构评级的短期融资券和超短期融资券。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本集合计划本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

AAA 70,312,597.98 15,482,657.20

AAA 以下 12,900,454.08 6,517,972.60

未评级 25,188,391.72 1,729,941.89

合计 108,401,443.78 23,730,571.69

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券包括期限大于一年的国债、金融债及未有第三方机构评级的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 10,743,504.11 3,024,805.48

未评级 - -

合计 10,743,504.11 3,024,805.48

注：资产支持证券评级取自第三方评级机构的债项评级。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本集合计划本报告期末及上年末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本集合计划流动性风险来源于开放式集合计划每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本集合计划所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的集合计划资产外，本集合计划未持有其他有重大流动性风险的投资品种。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本集合计划的管理人在资产管理合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障集合计划持有人利益。日常流动性风险管理中，本集合计划的管理人每日监控和预测本集合计划的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制集合计划投资的流动性风险。同时，本集合计划通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理，审慎评估各类资产的流动性。

本集合计划的管理人采用监控组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本集合计划的申购赎回情况进行监控，保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本集合计划资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本集合计划的管理人在合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障持有人利益。

本集合计划所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在
6.4.12 中列示的部分集合计划资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的 15%。此外，本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过集合计划持有的债券资产的公允价值。

本集合计划本报告期末无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本集合计划的管理人定期对本集合计划面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本集合计划投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末

202 5

3 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 年 不计息 合计

年 以

06 上

月
30
日
资
产

银 2,097,955. - - - - - 2,097,955.2
行 22 2
存
款

结 1,478,527. - - - - - 1,478,527.5
算 53 3
备
付
金

存 3,484.68 - - - - - 3,484.68
出
保
证

金

交 9,302,269. 11,815,273 63,167,496 41,935,516 - - 126,220,556
易 32 .98 .29 .46 .05
性
金
融
资
产

买 49,076,521 - - - - - 49,076,521.
入 .45 45
返
售
金
融
资
产

应 - - - - - 5,332,428 5,332,428.8
收 .87 7
申
购
款

资 61,958,758 11,815,273 63,167,496 41,935,516 - 5,332,428 184,209,473
产 .20 .98 .29 .46 .87 .80
总
计
负
债

卖 45,290,059 - - - - - 45,290,059.
出 .54 54
回
购
金
融
资
产
款

应 - - - - - 1,601,799 1,601,799.1
付 .16 6
清
算
款

应 - - - - - 23,700.76 23,700.76
付
赎

回
款

应 - - - - - 30,150.30 30,150.30
付
管
理
人
报
酬

应 - - - - - 10,050.09 10,050.09
付
托
管
费

应 - - - - - 11,174.74 11,174.74
付
销
售
服
务
费

应 - - - - - 166,187.8 166,187.80
交 0

税
费

其 - - - - - 43,435.37 43,435.37
他
负
债

负 45,290,059 - - - - 1,886,498 47,176,557.
债 .54 .22 76
总
计

利 16,668,698 11,815,273 63,167,496 41,935,516 - 3,445,930 137,032,916
率 .66 .98 .29 .46 .65 .04
敏
感
度
缺
口

上 5

年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 年 不计息 合计

度 以

末 上

202
2
年
12
月
31
日
资
产

银 21,889.50 - - - - - 21,889.50
行
存
款

结 446,166.14 - - - - - 446,166.14
算
备
付
金

存 5,879.53 - - - - - 5,879.53
出
保
证
金

交 - 4,002,950. 16,759,433 16,149,361 - - 36,911,745.
易 14 .83 .42 39
性
金
融
资
产

买 6,812,237. - - - - - 6,812,237.0
入 08 8
返
售
金
融
资
产

应 - - - - - 3,998.40 3,998.40
收
申
购
款

资 7,286,172. 4,002,950. 16,759,433 16,149,361 - 3,998.40 44,201,916.


产 25 14 .83 .42 04
总
计
负
债

卖 3,800,980. - - - - - 3,800,980.7
出 72 2
回
购
金
融
资
产
款

应 - - - - - 2,502.69 2,502.69
付
赎
回
款

应 - - - - - 10,428.68 10,428.68
付
管
理
人
报
酬

应 - - - - - 3,476.22 3,476.22
付
托
管
费

应 - - - - - 3,785.68 3,785.68
付
销
售
服
务
费

应 - - - - - 139,684.3 139,684.31
交 1

税
费

其 - - - - - 102,699.2 102,699.25
他 5

负
债

负 3,800,980. - - - - 262,576.8 4,063,557.5
债 72 3 5
总
计

利 3,485,191. 4,002,950. 16,759,433 16,149,361 - - 40,138,358.
率 53 14 .83 .42 258,578.4 49
敏 3

感
度
缺
口

注：表中所示为本集合计划资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 市场利率以外的其他市场变量保持不变

利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的变动 币元 ）

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日

市场利率上升 25 个基 -249,288.23 -82,284.56
点

市场利率下降 25 个基 250,526.60 82,752.52
点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净


值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 115,477,051.94 84.27 33,886,939.91 84.43

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 10,743,504.11 7.84 3,024,805.48 7.54

合计 126,220,556.05 92.11 36,911,745.39 91.96

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本集合计划本报告期末未持有交易性权益类金融工具，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本集合计划资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本集合计划本报告期末及上年度末无采用风险价值法管理风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集合计划对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集合计划主要金融工具的估值原则如下:

（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）当投资品种不存在活跃市场，集合计划管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品 种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本集合计划特定相关的参数。

（3）经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或集合计划管理

人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 126,220,556.05 36,911,745.39

第三层次 - -

合计 126,220,556.05 36,911,745.39

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

报告期内，本集合计划持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至本报告期末，本集合计划无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

截至本报告期末，本集合计划无不以公允价值计量的金融工具。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本集合计划本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 126,220,556.05 68.52

其中：债券 115,477,051.94 62.69

资产支持证券 10,743,504.11 5.83

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 49,076,521.45 26.64

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,576,482.75 1.94

8 其他各项资产 5,335,913.55 2.90

9 合计 184,209,473.80 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本集合计划本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本集合计划本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本集合计划本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 7,075,608.16 5.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 70,222,282.91 51.24

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 38,179,160.87 27.86

7 可转债(可交换债) - -


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 115,477,051.94 84.27

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比
例(%)

1 102381376 23 东楚投资 100,000 10,023,573.77 7.31
MTN002

2 102101233 21 株洲高科 100,000 10,012,448.09 7.31
MTN002

3 188208 21 天易 06 90,000 9,305,063.01 6.79

4 143248 18 杭金 03 90,000 9,302,269.32 6.79

5 137668 22 远东八 60,000 6,112,249.32 4.46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 199236 港口 1 优 35,000 3,573,097.26 2.61

2 180938 川商 01 优 30,000 3,124,927.40 2.28

3 112288 建控 01 优 20,000 2,027,501.37 1.48

4 199388 23 海创 1A 20,000 2,017,978.08 1.47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本集合计划本报告期末无国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本集合计划本报告期内未涉及投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票，故不涉及“本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库”的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,484.68

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,332,428.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,335,913.55

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份


户均持有 持有人结构

份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者

数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比
比例 例

国联汇富 785 89,943.09 5,480,234.1 7.76% 65,125,091.14 92.24%
债券 A

国联汇富 471 93,256.52 2,023,639.15 4.61% 41,900,181.85 95.39%
债券 C

合计 1,256 91,185.63 7,503,873.25 6.55% 107,025,272.99 93.45%

注：分级集合计划机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级集合计划份额，比例的分母采用各自级别的份额数；对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）

基金管理人所有从业人员持 国联汇富债券 A 4,083,404.11 5.78%
有本基金 国联汇富债券 C 278,271.48 0.63%
合计 4,361,675.59 3.81%

注：从业人员持有集合计划占集合计划总份额比例的计算中，对下属分级集合计划份额，比例的分母采用各自级别的份额数；对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

本公司高级管理人员、基金投 国联汇富债券 A 0

资和研究部门负责人持有本开 国联汇富债券 C 0

放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放式 国联汇富债券 A 0
基金 国联汇富债券 C 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

国联汇富债券 A 国联汇富债券 C

基金合同生效日（2021 年 10 月 29 日）基金份额 52,159,071.97 -
总额


本报告期期初基金份额总额 21,995,892.22 12,882,169.67

本报告期基金总申购份额 74,641,839.67 73,125,319.04

减：本报告期基金总赎回份额 26,032,406.65 42,083,667.71

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 - -
列）

本报告期期末基金份额总额 70,605,325.24 43,923,821.00

注：总申购份额含红利再投（如有）、转换入份额（如有）；总赎回份额含转换出份额（如有）。
§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本集合计划报告期内无集合计划份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于免去汪锦岭先生首席信息
官职务的议案》，同意免去汪锦岭先生首席信息官职务。

本报告期内，本集合计划托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本集合计划本报告期内不涉及集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本集合计划本报告期内未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本集合计划管理人未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，集合计划管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，集合计划托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注

额 交总额的比例 量的比例

国联证券 3 - - 10,849.70 100.00% -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易

占
当
期
占当 基
券商 占当期债 占当期债 期权 成 金
名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交 证成 交 成
额的比例 交总额的 金额 交总 金 交
比例 额的 额 总
比例 额
的
比
例

国联 107,540,147.02 100.00% 1,607,685,200.00 100.00% - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于国联汇富债券型集合资产管理

1 计划 2023 年春节假期前暂停办理 中国证监会规定的媒介 2023-01-13

申购业务的公告

2 国联汇富债券型集合资产管理计划 中国证监会规定的媒介 2023-01-20

2022 年第 4 季度报告

3 国联汇富债券型集合资产管理计划 中国证监会规定的媒介 2023-01-30

2022 年第 4 季度报告提示性公告

关于国联汇富债券型集合资产管理

4 计划增加上海天天基金销售有限公 中国证监会规定的媒介 2023-02-08

司为代销机构的公告

关于国联汇富债券型集合资产管理

5 计划增加上海天天基金销售有限公 中国证监会规定的媒介 2023-02-08

司为代销机构的公告的更正公告


6 国联汇富债券型集合资产管理计划 中国证监会规定的媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

7 国联汇富债券型集合资产管理计划 中国证监会规定的媒介 2023-03-31

2022 年年度报告提示性公告

8 国联证券股份有限公司关于高级管 中国证监会规定的媒介 2023-04-14

理人员变更公告

9 国联汇富债券型集合资产管理计划 中国证监会规定的媒介 2023-04-21

2023 年第 1 季度报告

10 国联汇富债券型集合资产管理计划 中国证监会规定的媒介 2023-04-22

2023 年第 1 季度报告提示性公告

11 国联汇富债券型集合资产管理计划 中国证监会规定的媒介 2023-05-16

调整大额申购业务限额的公告

关于国联汇富债券型集合资产管理

12 计划增加上海陆金所基金销售有限 中国证监会规定的媒介 2023-05-19

公司为代销机构的公告

关于国联汇富债券型集合资产管理

13 计划增加上海好买基金销售有限公 中国证监会规定的媒介 2023-05-24

司为代销机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本集合计划本报告期内，未发现影响投资决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准国联汇富 1 号集合资产管理计划合同变更的文件；

（2）国联汇富债券型集合资产管理计划资产管理合同；

（3）国联汇富债券型集合资产管理计划托管协议；

（4）国联汇富债券型集合资产管理计划招募说明书及其更新；

（5）管理人业务资格批件、营业执照；

（6）托管人业务资格批件、营业执照；

（7）报告期内披露的各项公告；


（8）业务规则及中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于本集合计划管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人网站(www.glsc.com.cn)查阅，或在营业时间内至本集合计划管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本集合计划管理人：国联证券股份有限公司

客户服务中心电话：95570

国联证券股份有限公司
二〇二三年八月三十日
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