东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东吴证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 8 月 30 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......54

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57

7.11 投资组合报告附注 ...... 57
§8 基金份额持有人信息...... 58

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59
§9 开放式基金份额变动...... 59
§10 重大事件揭示...... 60

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 60

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60

10.4 基金投资策略的改变 ...... 60

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61

10.8 其他重大事件 ...... 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62
§12 备查文件目录...... 63

12.1 备查文件目录 ...... 63

12.2 存放地点 ...... 63

12.3 查阅方式 ...... 63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划

基金简称 东吴安鑫中短债

场内简称 -

基金主代码 970087

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

基金管理人 东吴证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 253,994,719.06 份
额总额

基金合同存续期 本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计
划自资产管理合同变更生效日起 3 年后，按照中国证监会有关规定执行。

下属分级基金的基 东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C

金简称

下属分级基金的场 - - -

内简称

下属分级基金的交 970087 970088 970089

易代码

下属分级基金的前 - - -

端交易代码

下属分级基金的后 - - -

端交易代码

报告期末下属分级 122,032,529.56 份 100.00 份 131,962,089.50 份

基金的份额总额
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 本集合计划在严格控制风险和谨慎控制组合净值波动率的前提

下，重点投资中短债主题证券，追求集合计划的长期、持续增

值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本集合计划将通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析
等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不同经济周期及周期
更迭中的投资机会，确定固定收益类资产、现金及货币市场工具
等大类资产的配置比例，并进行定期或不定期的调整，以达到控
制风险、增加收益的目的。主要投资策略包括：1.资产配置策

略；2.债券投资策略；3.杠杆策略；4.国债期货投资策略；5.资
产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率


(税后)×20%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于混合型基

金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划，高于货币
型基金和货币型集合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 王硕 吴旻

负责人 联系电话 021-60199757 0512-65008710

电子邮箱 xuxue@dwzq.com.cn wum02-sz@js.icbc.com.cn

客户服务电话 95330 0512-65008710

传真 021-60199532 010-82918115-2329

注册地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 北京市西城区复兴门内大街 55
号

办公地址 上海市浦东新区源深北路 38 弄 苏州工业园区旺墩路 122 号 8
富源置地广场 3 幢 2 号 楼

邮政编码 200127 215000

法定代表人 范力 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.dwzq.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17
公司 号

会计师事务所 公证天业会计师事务所（特 无锡市太湖新城嘉业财富中

殊普通合伙） 心 5-1001 室

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

数据和指标 东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C

本期已实现

1,147,822.78 83.70 942,245.10
收益

本期利润 1,251,882.63 97.87 1,005,902.14

加权平均基 0.0174 0.0236 0.0153

金份额本期
利润
本期加权平

均净值利润 1.69% 2.31% 1.49%
率
本期基金份

额净值增长 1.79% 1.64% 1.66%
率
3.1.2 期末

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

数据和指标

期末可供分 4,628,184.65 3.62 4,457,845.10
配利润
期末可供分

配基金份额 0.0379 0.0362 0.0338
利润

期末基金资 126,660,714.21 103.62 136,419,934.60
产净值

期末基金份 1.0379 1.0362 1.0338
额净值

3.1.3 累计 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末指标
基金份额累

计净值增长 3.79% 3.62% 3.38%
率
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴安鑫中短债 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.21% 0.01% 0.28% 0.06% -0.07% -0.05%

过去三个月 0.79% 0.01% 0.97% 0.05% -0.18% -0.04%

过去六个月 1.79% 0.01% 1.44% 0.04% 0.35% -0.03%

过去一年 2.11% 0.02% 2.56% 0.04% -0.45% -0.02%

自基金合同生效 3.79% 0.02% 4.10% 0.04% -0.31% -0.02%


起至今

东吴安鑫中短债 B

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.23% 0.01% 0.28% 0.06% -0.05% -0.05%

过去三个月 0.89% 0.01% 0.97% 0.05% -0.08% -0.04%

过去六个月 1.64% 0.03% 1.44% 0.04% 0.20% -0.01%

过去一年 1.95% 0.03% 2.56% 0.04% -0.61% -0.01%

自基金合同生效

3.62% 0.02% 4.10% 0.04% -0.48% -0.02%
起至今

东吴安鑫中短债 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.19% 0.01% 0.28% 0.06% -0.09% -0.05%

过去三个月 0.73% 0.01% 0.97% 0.05% -0.24% -0.04%

过去六个月 1.66% 0.01% 1.44% 0.04% 0.22% -0.03%

过去一年 1.85% 0.02% 2.56% 0.04% -0.71% -0.02%

自基金合同生效

3.38% 0.02% 4.10% 0.04% -0.72% -0.02%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.3 其他指标

单位：人民币元

其他指标 报告期（ 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

- -

其他指标 报告期末（2023 年 6 月 30 日）

- -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“公司”）前身为苏州证券，于 1993 年 4 月
10 日在苏州市成立。2011 年 12 月 12 日，东吴证券在上交所挂牌上市，股票简称“东吴证券”，
股票代码“601555”。2021 年注册资本增加至 50.08 亿元人民币。

2002 年 8 月 13 日，东吴证券取得中国证监会出具的《关于核准东吴证券有限责任公司受托
投资管理业务资格的批复》（证监机构字[2002]244 号），成为中国首批可以从事受托资产管理业务的证券公司之一。

东吴证券依据中国证监会【2018】39 号公告《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的指引，开展旗下大集合资管计划的改造业务，自合规管理、内部控制、风险管理等多个层面进行了规范，并配备了专门团队进行管理。

目前，管理人旗下运作管理三只经公募化改造的大集合资产管理计划，分别为“东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划”、“东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划”和“东
吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

江逸舟，厦门大学经济学硕士，华中科技
大学管理学学士，10 年自营、资管资产投
江 逸 2021 年 资管理经验。历任兴业信托投资业务总部
舟 投资经理 12 月 20 - 2 投资经理、厦门银行资产管理部投资经
日 理、张家港农商行资产管理部投资经理。
2021 年加入东吴证券资产管理总部，现
任东吴证券资产管理总部投资经理。

注：（1）任职日期是指公司公告本集合计划合同生效的日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 - - -

私募资产管理 - - -

- 计划

其他组合 - - -

合计 - - -

注：本报告期末，基金经理无兼任私募资管计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年债市收益率大幅下行。一季度，资金利率较去年四季度缓步上行，利率债整体小幅上行，其中短端利率收益率上行幅度较大，曲线变平。信用债收益率普遍下行，信用利差明显缩窄，主要系一季度信贷大量供给但贷款价格下降，替代部分债券融资需求，同时中小银行信贷投放不足转向债券市场寻求收益，使得信用债供求出现一定失衡。二季度资金利率维持宽松，市场流动性充裕。经济复苏预期转弱、银行调降存款利率、央行降息均对债市形成支撑，利率债收益率大
幅下行，二季度 1Y 国债收益率下行约 36bp、10Y 国债收益率下行约 21bp。信用债收益率大幅下
行，高等级、短久期信用债收益率下行幅度更大，6M 期 AAA 等级城投债收益率下行 34.42bp，3Y期 AA 等级城投债收益率下行 5.16bp。

报告期内，组合配置短久期信用债获取票息收益，同时提高利率债仓位，积极参与更长期限利率债交易，灵活调整组合久期，增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本集合计划 A 份额净值增长率为 1.79%，本集合计划 B 份额净值增长率为 1.64%，
本集合计划 C 份额净值增长率为 1.66%，业绩比较基准收益率为 1.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，利率债收益率中枢大幅上行的概率不大，继续下行则需要等待进一步的证据。信用债收益率在快速下行后性价比减弱，同时需要提防负债端对信用债资产可能的冲击。
资产配置上，组合仍将配置短久期信用债获取票息收益，同时维持现有利率债仓位，继续通过利率债交易增厚组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，集合计划管理人严格依据财政部《企业会计准则》，中国证券投资基金业协会发布的系列核算指引及投资品种估值标准指引，中国证监会发布的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等的规范和指引，以及集合计划合同对估值核算事项的相关约定等对集合计划的进行估值核算。

管理人制定了产品估值的相关政策和估值标准，设置了专门机构对集合计划的估值标准和业务执行等进行协调和保障，同时引用合规、风控、投资等岗位的工作成果以加强核算程序、结果数据的可靠性、完整性和及时性。必要时管理人同时就具体事项征询外部会计师机构的专业意见。

集合计划日常账务处理、净值计算由集合计划管理人独立完成，托管人对账户和计算结果进行复核。管理人于交易日终取得完整业务数据等并审核无误后，经由核算系统生成的估值结果经电子化专门渠道发送至托管人，净值经托管人复核无误后签名返回，后由管理人完成披露。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期间，集合计划未实施利润分配业务。本集合计划收益分配严格依照基金法规和合同约定实施。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国工商银行股份有限公司（以下称“托管人”）在东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划（以下称“本计划”或“本集合计划”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资管计划合同和托管协议的有关规定，不存在损害份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资管计划合同和托管协议的规定，对本计划管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现集合计划管理人有损害份额持有人利益的行为。报告期内，本计划未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,619,225.27 695,942.62

结算备付金 1,982,743.53 1,026,353.41

存出保证金 35,087.20 22,146.76

交易性金融资产 6.4.7.2 226,208,423.20 42,520,690.63

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 226,208,423.20 42,520,690.63

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 27,592,767.92 7,900,885.68

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 61,399.59 -

应收股利 - -

应收申购款 4,876,726.17 499.80

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 263,376,372.88 52,166,518.90

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 32,127.06

应付赎回款 79,616.26 -

应付管理人报酬 66,677.98 515,264.59

应付托管费 17,780.78 136,098.44

应付销售服务费 28,823.41 2,828.99

应付投资顾问费 - -

应交税费 21,945.16 4,589.27

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 80,776.86 54,776.96

负债合计 295,620.45 745,685.31

净资产：

实收基金 6.4.7.10 253,994,719.06 50,459,816.88

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 9,086,033.37 961,016.71

净资产合计 263,080,752.43 51,420,833.59

负债和净资产总计 263,376,372.88 52,166,518.90

6.2 利润表
会计主体：东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 2,734,473.89 3,761,018.16

1.利息收入 104,298.38 185,303.40

其中：存款利息收入 6.4.7.13 18,475.24 21,683.58

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 85,823.14 163,619.82
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 2,431,606.04 3,242,708.26
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 2,431,606.04 3,242,708.26

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 167,731.06 201,881.83
列）


4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 30,838.41 131,124.67
“-”号填列）

减：二、营业总支出 476,591.25 706,691.14

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 209,750.34 314,705.61

2．托管费 6.4.10.2.2 55,933.47 83,921.49

3．销售服务费 6.4.10.2.3 83,070.10 91,825.16

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 33,326.85 76,130.95

其中：卖出回购金融资 33,326.85 76,130.95
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 7,561.86 10,907.75

8．其他费用 6.4.7.23 86,948.63 129,200.18

三、利润总额（亏损总 2,257,882.64 3,054,327.02
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 2,257,882.64 3,054,327.02
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 2,257,882.64 3,054,327.02

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 50,459,816.88 - 961,016.71 51,420,833.59
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 50,459,816.88 - 961,016.71 51,420,833.59
产（基金

净值）
三、本期
增减变动

额（减少 203,534,902.18 - 8,125,016.66 211,659,918.84
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 2,257,882.64 2,257,882.64
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 203,534,902.18 - 5,867,134.02 209,402,036.20
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 470,195,757.00 - 14,304,192.58 484,499,949.58
款

2.

基金赎回 -266,660,854.82 - -8,437,058.56 -275,097,913.38
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 253,994,719.06 - 9,086,033.37 263,080,752.43
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 67,167,233.38 - 53,244.04 67,220,477.42
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 67,167,233.38 - 53,244.04 67,220,477.42
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 75,613,952.89 - 2,221,055.54 77,835,008.43
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 3,054,327.02 3,054,327.02
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 75,613,952.89 - -833,271.48 74,780,681.41
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 667,048,902.71 - 3,607,048.90 670,655,951.61
款

2.

基金赎回 -591,434,949.82 - -4,440,320.38 -595,875,270.20
款
（三）、本
期向基金
份额持有

人分配利 - - - -
润产生的
基金净值
变动（净
值减少以

“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 142,781,186.27 - 2,274,299.58 145,055,485.85
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

高海明 姚眺 丁俊

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划（以下简称“本计划”或“本集合计划”）原为东吴
财富 2 号基金优选集合资产管理计划（以下简称原集合计划）。原集合计划于 2010 年 6 月 13 日经
中国证监会证监许可[2010]817 号文核准设立，自 2010 年 11 月 08 日起开始募集并于 2010 年 12
月 03 日结束募集，于 2010 年 12 月 15 日成立。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金
为人民币 258,834,554.07 元，折合认购份额 258,834,554.07 份；认购资金产生的利息金额为人
民币 16,581.50 元，折合集合计划份额 16,581.50 份；以上实收资金共计人民币 258,851,135.57
元，折合 258,851,135.57 份集合计划份额。上述出资经江苏公证天业会计师事务所审验，并出具了验资报告。原集合计划的管理人为东吴证券股份有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2018 年 11 月 30 日发布的《证券公
司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告[2018]39 号）规定，中国证监会已完成对本集合计划的规范验收并批准了合同变更。自 2021 年12 月 20 日起，《东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东吴财富 2号基金优选集合资产管理合同》同日起失效。

本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划自资产管理合同
变更生效日起 3 年后，按照中国证监会有关规定执行。本集合计划的管理人为东吴证券股份有限
公司，托管人为中国工商银行股份有限公司，中国证券登记结算有限责任公司是本计划的注册登记机构。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转换债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。其中企业债、公司债、中期票据、超短期融资券等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于 AA，短期融资券债项评级不低于 A-1。本集合计划不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%，其中投
资于中短债主题证券的资产比例不低于非现金集合计划资产的 80%。每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构允许集合计划投资其他品种或变更投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以相应调整上述集合计划的投资范围和投资比例规定。

本集合计划的业绩比较基准为：中债总财富（1-3 年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利
率(税后)×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本集合计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划 2023 年 6 月
30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和持有人权益（计划净值）变动情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期，本集合计划采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致，未发生重大会计政策和会计估计变更事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本集合计划本报告期间无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本集合计划本报告期间无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本集合计划本报告期间无差错更正。
6.4.6 税项

1.增值税及附加税

根据财政部和国家税务总局 2017 年 6 月 30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通
知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税，通知自 2018 年 1 月 1 日起施行。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，应按照增值税的 7%计算城市建设维护
税，按增值税的 3%计算教育费附加，2%计算地方教育附加。

2.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券(股票)
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，
自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征
收，税率不变。

2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《中华人民共
和国印花税法》，规定证券交易印花税率为 1‰。自 2022 年 7 月 1 日起施行，印花税暂行条例
同时废止。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,619,225.27

等于：本金 2,618,728.30

加：应计利息 496.97

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

- -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,619,225.27

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 121,658,177.18 2,788,715.88 124,242,400.08 -204,492.98
场

债券 银行间市 100,225,771.00 1,688,681.12 101,966,023.12 51,571.00
场

- - - - -

合计 221,883,948.18 4,477,397.00 226,208,423.20 -152,921.98

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -


合计 221,883,948.18 4,477,397.00 226,208,423.20 -152,921.98

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

- - - --

货币衍生 - - --

工具

- - - --

权益衍生 - - --

工具

- - - --

其他衍生 - - --

工具

合计 - - --

注：报告期末，本集合计划未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动

卖）

- - - - -

合计 -

减：可抵销期货 -
暂收款

净额 -

注：报告期末，本集合计划未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/ 市值 公允价值变动

卖）

- - - - -

合计 -

减：可抵销期货 -
暂收款

净额 -

注：报告期末，本集合计划未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 24,492,347.16 -

银行间市场 3,100,420.76 -

- - -

合计 27,592,767.92 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

金额单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 其中：已出
债券代 债券名称 约定 估值单 数量 估值 售

码 返售日 价 （张） 总额 或再质押总
额

- - - - - - - -

合计 - - -

注：报告期末，本计划未持有买断式逆回购。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

-
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值

交易所市场 - - - - -

债券 银行间市场 - - - - -
- - - - - -

小计 - - - - -

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有列示为债权投资的金融资产。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计

信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信

用减值) 用减值)

期初余额 - - - -

本期从其他阶段 - - - -
转入

本期转出至其他 - - - -
阶段

本期新增 - - - -

本期转回 - - - -

其他变动 - - - -

期末余额 - - - -

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

初始成本 利息调整 应计利息 公允价 账面价值 累计减

值变动 值准备

交 易 所 - - - - - -
市场

银 行 间

债 - - - - - -
券 市场

- - - - - - -

小计 - - - - - -

资产支持证

- - - - - -
券

其他 - - - - - -

合计 - - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计

用损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减

值) 值)

期 初 余 - - - -

额
本 期 从

其 他 阶 - - - -
段转入
本 期 转

出 至 其 - - - -
他阶段

本 期 新 - - - -
增

本 期 转 - - - -
回

其 他 变 - - - -
动

期 末 余 - - - -
额
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

- - - -

合计 - - -

注：报告期末，本集合计划未持有权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

指定为以公 其他综合
项目 允价值计量 本期确认的 其他综合收 收益转入
且其变动计 股利收入 累计利得 累计损失 益转入留存 留存收益
入其他综合 收益的金额 的原因
收益的原因

- - - - - - -

合计 - - - - - -

6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


应收利息 -

其他应收款 -

待摊费用 -

- -

合计 -

注：报告期末，本集合计划未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3.25

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 12,266.24

其中：交易所市场 -

银行间市场 12,266.24

- -

应付利息 -

预提费用 68,507.37

合计 80,776.86

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
东吴安鑫中短债 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 39,464,673.99 39,464,673.99

本期申购 173,872,498.03 173,872,498.03

本期赎回（以“-”号填列） -91,304,642.46 -91,304,642.46

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 122,032,529.56 122,032,529.56

东吴安鑫中短债 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 20,010.00 20,010.00

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -19,910.00 -19,910.00

基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 100.00 100.00

东吴安鑫中短债 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,975,132.89 10,975,132.89

本期申购 296,323,258.97 296,323,258.97

本期赎回（以“-”号填列） -175,336,302.36 -175,336,302.36

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 131,962,089.50 131,962,089.50

6.4.7.11 其他综合收益

单位：人民币元

本期发生金额

减：前期计 减：前期计

项目 期初余额 本期所得税 入其他综合 入其他综合 减：所得税 期末余额
前发生额 收益当期转 收益当期转 费用

入损益 入留存收益

一、不能重分

类进损益的其 - - - - - -
他综合收益
其中：其他权

益工具投资公 - - - - - -
允价值变动

- - - - - - -

二、将重分类

进损益的其他 - - - - - -
综合收益
其中：其他债

权投资公允价 - - - - - -
值变动

其他债权投资 - - - - - -
信用减值准备

- - - - - - -

合计 - - - - - -

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
东吴安鑫中短债 A


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,920,844.36 -2,145,672.78 775,171.58

本期利润 1,147,822.78 104,059.85 1,251,882.63

本期基金份额交易产生 6,941,198.85 -4,340,068.41 2,601,130.44
的变动数

其中：基金申购款 14,746,887.24 -9,131,101.32 5,615,785.92

基金赎回款 -7,805,688.39 4,791,032.91 -3,014,655.48

本期已分配利润 - - -

本期末 11,009,865.99 -6,381,681.34 4,628,184.65

东吴安鑫中短债 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 451.66 -62.12 389.54

本期利润 83.70 14.17 97.87

本期基金份额交易产生 -531.62 47.83 -483.79
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -531.62 47.83 -483.79

本期已分配利润 - - -

本期末 3.74 -0.12 3.62

东吴安鑫中短债 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 219,158.73 -33,703.14 185,455.59

本期利润 942,245.10 63,657.04 1,005,902.14

本期基金份额交易产生 3,428,854.61 -162,367.24 3,266,487.37
的变动数

其中：基金申购款 9,030,101.45 -341,694.79 8,688,406.66

基金赎回款 -5,601,246.84 179,327.55 -5,421,919.29

本期已分配利润 - - -

本期末 4,590,258.44 -132,413.34 4,457,845.10

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 7,354.83

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 10,899.88

其他 220.53

合计 18,475.24

注：其他为保证金利息收入。

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 -

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 -

减：卖出股票成本总额 -

减：交易费用 -

买卖股票差价收入 -

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

出借证券现金清偿总额 -

减：出借证券成本总额 -

减：应收证券出借利息 -

减：交易费用 -

证券出借差价收入 -

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,171,988.10

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 259,617.94
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -


合计 2,431,606.04

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,220,552,477.88
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,206,261,793.32
本总额

减：应计利息总额 14,018,306.62

减：交易费用 12,760.00

买卖债券差价收入 259,617.94

注：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额已扣除相关增值税抵扣金额。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

赎回基金份额对价总额 -

减：现金支付赎回款总额 -

减：赎回债券成本总额 -

减：赎回债券应计利息总额 -

减：交易费用 -

赎回差价收入 -

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

申购基金份额对价总额 -

减：现金支付申购款总额 -

减：申购债券成本总额 -

减：申购债券应计利息总额 -

减：交易费用 -

- -

申购差价收入 -

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

资产支持证券投资收益——利息收入 -


资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券 -
差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价收入 -

资产支持证券投资收益——申购差价收入 -

合计 -

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 -

减：卖出资产支持证券成本总额 -

减：应计利息总额 -

减：交易费用 -

资产支持证券投资收益 -

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

赎回基金份额对价总额 -

减：现金支付赎回款总额 -

减：赎回资产支持证券成本总额 -

减：赎回资产支持证券应计利息总额 -

减：交易费用 -

赎回差价收入 -

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

申购基金份额对价总额 -

减：现金支付申购款总额 -

减：申购资产支持证券成本总额 -

减：申购资产支持证券应计利息总额 -

减：交易费用 -

- -

申购差价收入 -

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

贵金属投资收益——买卖贵金属差价收 -

入

贵金属投资收益——赎回差价收入 -

贵金属投资收益——申购差价收入 -

合计 -

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出贵金属成交总额 -

减：卖出贵金属成本总额 -

减：交易费用 -

减：买卖贵金属差价收入应缴纳增值税额 -

买卖贵金属差价收入 -

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

赎回贵金属份额对价总额 -

减：现金支付赎回款总额 -

减：赎回贵金属成本总额 -

减：交易费用 -

赎回差价收入 -

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

申购贵金属份额总额 -

减：现金支付申购款总额 -

减：申购贵金属成本总额 -

减：交易费用 -

- -

申购差价收入 -

6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出权证成交总额 -

减：卖出权证成本总额 -

减：交易费用 -

减：买卖权证差价收入应缴纳 -

增值税额

买卖权证差价收入 -

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

- -

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 -

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 -

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 167,731.06

股票投资 -

债券投资 167,731.06

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

- -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 167,731.06

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 30,838.41

- -

合计 30,838.41

6.4.7.22 信用减值损失

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

银行存款 -

买入返售金融资产 -

债权投资 -

其他债权投资 -

其他 -

- -

合计 -

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

银行费用 4,773.90

账户维护费 18,000.00

货币经纪费 4,067.36

咨询服务费 600.00

合计 86,948.63

6.4.7.24 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本期财务报表批准日，本集合计划无需要披露的日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生存在控制关系或重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

- -

- -

注：请核实。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本报告期内，本集合计划关联方交易主要包括通过集合计划通过关联方交易单元实施的证券交易，关联方通过集合计划取得约定报酬，以及集合计划在关联方开立的资金账户产生的孳息等情形。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

- - - - -

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

东吴证券股份有限公 2,267,117,504.80 100.00 1,449,764,640.65 100.00
司
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

东吴证券股份有限公 867,063,000.00 100.00 627,280,000.00 100.00
司
6.4.10.1.4 权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

日


占当期权证 占当期权证

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

- - - - -

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 209,750.34 314,705.61

其中：支付销售机构的客户维护 - -

费
注：本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷365

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划的管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的托管费 55,933.47 83,921.49

注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.08%÷365

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C 合计

东吴证券股份有限 - - 82,986.23 82,986.23
公司

合计 - - 82,986.23 82,986.23

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C 合计

东吴证券股份有限 - - 91,187.10 91,187.10
公司

合计 - - 91,187.10 91,187.10

注：本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，B 类份额的销售服务费按前一日 B 类份额资产净值
的 0.01%年费率计提，C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.25%年费率计提。计
算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷365

H 为该类份额每日应计提的销售服务费

E 为该类份额前一日集合计划资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划资产中划出，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法
定节假日、公休假等，支付日期顺延。销售服务费由管理人代收，管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

- - - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

- - - - - - -

注：报告期内，本集合计划未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 期末应收利息余额

业务余额

- - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 期末应收利息余额

业务余额

- - - - -

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

出借 期末证

关联方 合约 证券 成交时 交易 期限 费率 利息 券出借 期末应收
名称 编号 名称 间 交易金额 数量（单 （单 （%） 收入 业务余 利息余额
位：股） 位： 额

天）


- - - - - - - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

出借 期末证

关联方 合约 证券 成交时 交易 期限 费率 利息 券出借 期末应收
名称 编号 名称 间 交易金额 数量（单 （单 （%） 收入 业务余 利息余额
位：股） 位： 额

天）

- - - - - - - - - - -

注：报告期内，本集合计划无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至
年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日

东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C

基 金 合 同 生 效 日

（ 2021 年 12 月 20 679,877.07 - -
日）持有的基金份额

报告期初持有的基金 4,906,271.47 - -
份额

报告期间申购/买入 - - -
总份额

报告期间因拆分变动 - - -
份额

减：报告期间赎回/卖 - - -
出总份额

报告期末持有的基金 4,906,271.47 - -
份额
报告期末持有的基金

份额 1.9332% - -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C

基 金 合 同 生 效 日 679,877.07 - -


（ 2021 年 12 月 20

日）持有的基金份额

报告期初持有的基金 681,056.49 - -
份额

报告期间申购/买入 - - -
总份额

报告期间因拆分变动 - - -
份额

减：报告期间赎回/卖 681,056.49 - -
出总份额

报告期末持有的基金 0.00 - -
份额
报告期末持有的基金

份额 0.0000% - -
占基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
东吴安鑫中短债 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

- - - - -

份额单位：份
东吴安鑫中短债 B

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

- - - - -

份额单位：份
东吴安鑫中短债 C

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

- - - - -

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 2,619,225.27 7,354.83 2,071,835.40 13,141.95
份有限公司
注：集合计划银行存款由托管人中国工商银行股份有限公司保管，适用同业利率或约定利率计算存款利息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：张 ）

- - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：张 ）

- - - - - -

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本集合计划无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

东吴安鑫中短债 A

除息日 每 10 份 现金形 再投资形 本期利

序 权益 基金份额 式 式 润分配 备注

号 登记日 场内 场外 分红数 发放总 发放总额 合计

额

- - - - - - - - -

合 - - - - - - - -
计

东吴安鑫中短债 B

除息日 每 10 份 现金形 再投资形 本期利

序 权益 基金份额 式 式 润分配 备注

号 登记日 场内 场外 分红数 发放总 发放总额 合计

额


- - - - - - - - -

合 - - - - - - - -
计

东吴安鑫中短债 C

除息日 每 10 份 现金形 再投资形 本期利

序 权益 基金份额 式 式 润分配 备注

号 登记日 场内 场外 分红数 发放总 发放总额 合计

额

- - - - - - - - -

合 - - - - - - - -
计
注：报告期内，本集合计划未实施利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受限 认购 期末估 （单 期末 期末估 备注
代码 名称 认购日 类型 价格 值单价 位： 成本总额 值总额

股）

- - - - - - - - - - -

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受限 认购 期末估 （单 期末 期末估 备注
代码 名称 认购日 类型 价格 值单价 位： 成本总额 值总额

张）

- - - - - - - - - - -

6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受限 认购 期末估 （单 期末 期末估 备注
代码 名称 认购日 类型 价格 值单价 位： 成本总额 值总额

张）

- - - - - - - - - - -

6.4.12.1.4 受限证券类别：权证

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受限 认购 期末估 （单 期末 期末估 备注
代码 名称 认购日 类型 价格 值单价 位： 成本总额 值总额

份）

- - - - - - - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复牌 期末 期末

票 股票 停牌 停牌 估值单 复牌 开盘单 数量 成本总 估值 备注

代 名称 日期 原因 价 日期 价 （股） 额 总额

码

- - - - - - - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

- - - - - -

合计 - -

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末，本集合计划未持有交易所市场债券正回购。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 证券名 期末估 数量（单 期末估值

序号 代码 称 出借到期日 值 位：股） 总额

单价

- - - - - - -

合计 - - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本集合计划在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本集合计划管理人的风险管理组织架构由董事会下设的风险控制委员会、经营管理层下设的风险管理委员会及首席风险官、风险管理部门、业务部门和分支机构设立的合规风控专员四个层级构成。公司设首席风险官负责公司全面风险管理工作，风险管理部门推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构和子公司的风险管理工作。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。信用风险管理的控制目标是对交易对手、投资品种的信用风险进行有效的评估和防范，将信用风险控制于可接受范围内的前提下，获得最高的风险调整收益。

本集合计划的银行存款存放于本集合计划的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本集合计划在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本集合计划在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。

本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。截至
2023 年 6 月 30 日，本集合计划持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占计划资产
净值的比例为 67.77%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

- - -

未评级 76,486,325.06 9,999,154.56

合计 76,486,325.06 9,999,154.56

注：1.短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中未评级债券主要为剩余期限在一年以内的债券。

2.本期末债券投资列示数据为期末公允价值（含息）。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

注：报告期末，本集合计划未持有短期信用评级的资产支持证券。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

注：报告期末，本集合计划未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 87,835,277.74 16,166,518.63

AAA 以下 8,066,835.18 11,352,779.36

- - -

未评级 53,819,985.22 5,002,238.08

合计 149,722,098.14 32,521,536.07

注：1.长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。

2.本期末债券投资列示数据为期末公允价值（含息）。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

- - -

未评级 - -

合计 - -

注：报告期末，本集合计划未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

- - -

未评级 - -


合计 - -

注：报告期末，本集合计划未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指集合计划管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于集合计划份额持有人可随时要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

- - - - -

资产总计 - - - -

负债

- - - - -

负债总计 - - - -

流动性净额 - - - -

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

- - - - -

资产总计 - - - -

负债

- - - - -

负债总计 - - - -

流动性净额 - - - -

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本集合计划组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本集合计划所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。期末除本
报告“期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券”章节中所列示的债券外，其余资产
均能及时变现，投资组合变现能力较好。

本报告期内，本集合计划未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性资产的公允价值或未来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本集合计划持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资及买入返售金融资产；持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。管理人通过久期、压力测试等指标或方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 2,619,225.27 - - - 2,619,225.27

结算备付金 1,982,743.53 - - - 1,982,743.53

存出保证金 35,087.20 - - - 35,087.20

交易性金融资产 131,838,338.89 93,856,413.35 513,670.96 - 226,208,423.20

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 27,592,767.92 - - - 27,592,767.92

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 4,876,726.17 4,876,726.17

应收清算款 - - - 61,399.59 61,399.59

其他资产 - - - - -

资产总计 164,068,162.81 93,856,413.35 513,670.96 4,938,125.76 263,376,372.88

负债

应付赎回款 - - - 79,616.26 79,616.26

应付管理人报酬 - - - 66,677.98 66,677.98

应付托管费 - - - 17,780.78 17,780.78

应付清算款 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 28,823.41 28,823.41

应付投资顾问费 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 21,945.16 21,945.16

其他负债 - - - 80,776.86 80,776.86

负债总计 - - - 295,620.45 295,620.45

利率敏感度缺口 164,068,162.81 93,856,413.35 513,670.96 4,642,505.31 263,080,752.43

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日


资产

银行存款 695,942.62 - - - 695,942.62

结算备付金 1,026,353.41 - - - 1,026,353.41

存出保证金 22,146.76 - - - 22,146.76

交易性金融资产 29,235,583.31 13,285,107.32 - - 42,520,690.63

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 7,900,885.68 - - - 7,900,885.68

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 499.80 499.80

应收清算款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 38,880,911.78 13,285,107.32 - 499.80 52,166,518.90

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 515,264.59 515,264.59

应付托管费 - - - 136,098.44 136,098.44

应付清算款 - - - 32,127.06 32,127.06

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 2,828.99 2,828.99

应付投资顾问费 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 4,589.27 4,589.27

其他负债 - - - 54,776.96 54,776.96

负债总计 - - - 745,685.31 745,685.31

利率敏感度缺口 38,880,911.78 13,285,107.32 - -745,185.51 51,420,833.59

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本集合计划于资产负债表日的利率风险状况；

2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 50 个基点，且除利
假设

率之外的其他市场变量保持不变；

3.该利率敏感性分析仅包含证券公允价值变动对基金资产净值的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 50

680,144.16 -112,861.99
分析 个基点

市场利率下降 50 -671,658.36 113,720.54


个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本集合计划所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

银行存款 - - - -

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资产 - - - -

衍生金融资产 - - - -

债权投资 - - - -

应收股利 - - - -

应收申购款 - - - -

应收清算款 - - - -

其他资产 - - - -

资产合计 - - - -

以外币计价的负
债

应付清算款 - - - -

应付赎回款 - - - -

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付投资顾问费 - - - -

其他负债 - - - -


负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - - - -
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

银行存款 - - - -

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资产 - - - -

衍生金融资产 - - - -

债权投资 - - - -

应收股利 - - - -

应收申购款 - - - -

应收清算款 - - - -

其他资产 - - - -

资产合计 - - - -

以外币计价的负
债

应付清算款 - - - -

应付赎回款 - - - -

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付投资顾问费 - - - -

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - - - -
风险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

日 ）

分析 - - -

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本集合计划所持有的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，其他价格风险对于本集合计划的基金净值无重大影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值

比例（%） 比例（%）

交易性金融资 - - - -

产－股票投资

交易性金融资 - - - -

产－基金投资

交易性金融资 226,208,423.20 85.98 42,520,690.63 82.69

产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 226,208,423.20 85.98 42,520,690.63 82.69

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 -

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月


31 日 ）

分析 - - -

注：报告期末，本集合计划未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债券，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本集合计划资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

-

-

假设 -

风险价值 本期末 （2023 年 6 月 上年度末 （2022 年
分析 （单位：人民币元） 30 日） 12 月 31 日 ）

- - -

合计 - -

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 226,208,423.20 42,520,690.63

第三层次 - -

合计 226,208,423.20 42,520,690.63

注：本期末金融工具中交易性债券投资列示数据包含期间利息。

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等
情况，本集合计划分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关
证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一
层级。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

报告期末，本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接
近于公允价值。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

除公允价值外，截至资产负债表日本集合计划无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 226,208,423.20 85.89

其中：债券 226,208,423.20 85.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 27,592,767.92 10.48

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,601,968.80 1.75

- - - -

8 其他各项资产 4,973,212.96 1.89

9 合计 263,376,372.88 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 - -

注：本告期末，本集合计划未持境内股票资产。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

- - -

合计 - -

注：报告期末，本集合计划未持有经港股通投资的股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有股票资产。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

- - - - -

注：报告期内，本集合计划未参与股票交易业务。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

- - - - -

注：报告期内，本集合计划未参与股票交易业务。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 -

卖出股票收入（成交）总额 -

注：报告期内，本集合计划未参与股票交易业务。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 47,929,435.35 18.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 76,312,964.73 29.01

5 企业短期融资券 82,376,874.93 31.31

6 中期票据 19,589,148.19 7.45

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

- - - -

9 其他 - -

10 合计 226,208,423.20 85.98

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 019696 23 国债 03 145,000 14,712,657.40 5.59

2 019693 22 国债 28 110,000 11,159,445.75 4.24

3 127840 G18 广业 2 100,000 10,465,602.74 3.98

4 143568 18 建材 12 100,000 10,341,726.03 3.93

5 149209 20 金街 03 100,000 10,317,753.43 3.92

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代 证券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （份） （%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有资产支持证券资产。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

金额单位：人民币元

序号 贵金属代 贵金属名 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 称 （份） （%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有贵金属资产。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例

（份） （%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有权证资产。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
7.10.2 本期国债期货投资评价

报告期末，本集合计划未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期末，本集合计划未持有股票资产。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 35,087.20

2 应收清算款 61,399.59

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,876,726.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

- - -

8 其他 -

9 合计 4,973,212.96

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

- - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有股票资产。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

东吴安鑫 403 302,810.25 44,982,157.87 37.00 77,050,371.69 63.00
中短债 A

东吴安鑫 1 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00

中短债 B

东吴安鑫 321 411,096.85 18,511,887.54 14.00 113,450,201.96 86.00
中短债 C

合计 725 350,337.54 63,494,045.41 25.00 190,500,673.65 75.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 东吴安鑫中短债 A 9.60 0.0000
人所有从 东吴安鑫中短债 B - -
业人员持

有本基金 东吴安鑫中短债 C - -

合计 9.60 0.0000

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 东吴安鑫中短债 A 0~10
基金投资和研究部门负 东吴安鑫中短债 B -
责人持有本开放式基金 东吴安鑫中短债 C -

合计 0~10

东吴安鑫中短债 A -
本基金基金经理持有本 东吴安鑫中短债 B -
开放式基金

东吴安鑫中短债 C -

合计 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴安鑫中短债 A 东吴安鑫中短债 B 东吴安鑫中短债 C

基金合同生效

日（2021 年 19,375,828.72 - -
12 月 20 日）
基金份额总额

本报告期期初 39,464,673.99 20,010.00 10,975,132.89
基金份额总额

本报告期基金 173,872,498.03 - 296,323,258.97
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 91,304,642.46 19,910.00 175,336,302.36
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 122,032,529.56 100.00 131,962,089.50

基金份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本集合计划未召集份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，无涉及本集合计划管理人、托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本集合计划管理人、财产、托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本集合计划投资策略未发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本集合计划聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计服务机构， 未改聘
会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 -

受到稽查或处罚等措施的时间 -

采取稽查或处罚等措施的机构 -

受到的具体措施类型 -

受到稽查或处罚等措施的原因 -

管理人采取整改措施的情况（如 -

提出整改意见）

其他 -

措施 2 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 -

受到稽查或处罚等措施的时间 -

采取稽查或处罚等措施的机构 -

受到的具体措施类型 -

受到稽查或处罚等措施的原因 -

管理人采取整改措施的情况（如 -

提出整改意见）

其他 -

注：本报告期内管理人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 -

受到稽查或处罚等措施的时间 -

采取稽查或处罚等措施的机构 -

受到的具体措施类型 -

受到稽查或处罚等措施的原因 -

托管人采取整改措施的情况（如 -

提出整改意见）

其他 -

措施 2 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 -

受到稽查或处罚等措施的时间 -

采取稽查或处罚等措施的机构 -

受到的具体措施类型 -

受到稽查或处罚等措施的原因 -

托管人采取整改措施的情况（如 -

提出整改意见）

其他 -

注：本报告期内托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东吴证券

股份有限 2 - - - - -

公司
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

东吴证 2,267,117, 867,063,000.

券股份 504.80 100.00 00 100.00 - -
有限公


司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东吴安鑫中短债债券型集合资产管 证券时报、基金电子披 2023-1-13

理计划暂停申购公告 露网站及管理人网站

东吴安鑫中短债债券型集合资产管

2 理计划招募说明书更新、东吴安鑫 基金电子披露网站及管 2023-1-16

中短债债券型集合资产管理计划基 理人网站

金产品资料概要更新

3 东吴安鑫中短债债券型集合资产管 基金电子披露网站及管 2023-1-20

理计划 2022 年第 4 季度报告 理人网站

4 东吴安鑫中短债债券型集合资产管 基金电子披露网站及管 2023-3-31

理计划 2022 年年度报告 理人网站

5 东吴安鑫中短债债券型集合资产管 证券时报、基金电子披 2023-4-20

理计划暂停申购公告 露网站及管理人网站

6 东吴安鑫中短债债券型集合资产管 基金电子披露网站及管 2023-4-21

理计划 2023 年第 1 季度报告 理人网站

7 东吴安鑫中短债债券型集合资产管 证券时报、基金电子披 2023-6-13

理计划暂停申购公告 露网站及管理人网站

8 东吴安鑫中短债债券型集合资产管 基金电子披露网站及管 2023-7-20

理计划 2023 年第 2 季度报告 理人网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

-
注：报告期内，本集合计划未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过本集合计划总份额 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，除已公告信息外，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会关于准予东吴财富 2 号基金优选集合资产管理计划合同变更的回函；

2.东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划招募说明书；

3.东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同；

4.东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划托管协议；

5.管理人业务资格批件和营业执照；

6.报告期期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

上海市浦东新区源深北路 38 弄富源置地广场 3 幢 2 号。

12.3 查阅方式

1.书面查阅：可以在营业时间在管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2.网络查阅：管理人网站：http://www.dwzq.com.cn。

东吴证券股份有限公司
2023 年 8 月 30 日
点击查看>>  附件