太平洋证券股份有限公司
太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产
管理计划

招募说明书

（更新）

（2023 年第 1 号）

管理人：太平洋证券股份有限公司

托管人：兴业银行股份有限公司


目 录


重要提示 ...... 1
第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 集合计划的管理人 ......11
第四部分 集合计划的托管人 ......20
第五部分 相关服务机构 ......23
第六部分 集合计划的基本情况 ......29
第七部分 集合计划的历史沿革 ......32
第八部分 集合计划的存续 ......33
第九部分 集合计划份额的申购与赎回 ......34
第十部分 集合计划的投资 ......45
第十一部分 集合计划的业绩 ......55
第十二部分 集合计划的财产 ......57
第十三部分 集合计划资产估值 ......58
第十四部分 集合计划的收益与分配 ......64
第十五部分 集合计划费用与税收 ......66
第十六部分 集合计划的会计与审计 ......69
第十七部分 集合计划的信息披露 ......70
第十八部分 侧袋机制 ......77
第十九部分 风险揭示 ......80
第二十部分 合同的变更、终止与集合计划财产的清算 ......86
第二十一部分 资产管理合同内容摘要 ......88
第二十二部分 托管协议的内容摘要 ......112
第二十三部分 对集合计划份额持有人的服务......132
第二十四部分 招募说明书的查阅方式......133
第二十五部分 其他应披露事项......134
第二十六部分 备查文件......141

重要提示

本集合计划由太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划（以下简称“原
集合计划”）变更而来，原集合计划由管理人依照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《太平洋证券 14 天现金增
益集合资产管理计划资产管理合同》及其他有关规定募集，并于 2013 年 6 月 5
日取得中国证券业协会备案确认函（中证协函[2013] 592 号）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 11 月
28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更，并将集合计划名称变更为“太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划”。

经中国证监会批准，自 2022 年 4 月 1 日起，《太平洋证券 30 天滚动持有债
券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

原集合计划变更为本集合计划经中国证监会批准，但中国证监会对原集合计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购集合计划时应当认真阅读本招募说明书。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他集合资产管理计划的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。管理人提醒投资人集合计划投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承
担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，流动性风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险、操作或技术风险、合规性风险、本集合计划法律文件风险收益特征表述与销售机构风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

本集合计划的投资范围包括资产支持证券，可能给本集合计划带来额外风险，包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能给集合计划净值带来不利影响或损失。

资产管理合同生效后，原太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划份额
全部变更为本集合计划的 A 类份额。资产管理合同生效后可申购 A 类或 C 类份
额。本集合计划对于每份份额设置 30 天的滚动运作期。每个运作期到期日前，集合计划份额持有人不能提出赎回申请。集合计划份额持有人仅可在每个运作期到期日提出赎回申请。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该集合计划份额进入下一个运作期。因此集合计划份额持有人面临在运作期内不能赎回集合计划份额的风险，以及错过运作期到期日以至未能赎回而进入下一运作期的风险。

由于本集合计划 A 类和 C 类份额的申购费和销售服务费存在不同，故，投
资者需要了解，各类集合计划份额类别对应的可供分配收益及赎回金额将有所不同。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本集合计划的《招募说明书》、《资产管理合同》、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策，并通过管理人或管理人委托的具有基金销售业务资格的其他销售机构购买集合计划。

本招募说明书（更新）主要涉及管理人、托管人及相关服务机构的信息、财
务数据和净值表现、管理人主要人员情况信息更新，所载内容截止日为2023年12月7日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2023年9月30日（本招募说明书中的财务资料未经审计）。


第一部分 绪言

《太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”或“《资产管理合同》”）编写。

本招募说明书阐述了太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本集合计划是根据本招募说明书所载明的资料申请销售的。管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书依据资产管理合同编写，并经中国证监会批准。资产管理合同是约定集合计划当事人之间权利义务的法律文件。如本招募说明书内容与资产管理合同有冲突或不一致之处，均以资产管理合同为准。投资者自依资产管理合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和资产管理合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明对资产管理合同的承认和接受，并按照《基金法》、资产管理合同及其它有关规定享有权利，承担义务。投资人欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅资产管理合同。


第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、集合计划或本集合计划：指太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合资产管
理计划

2、管理人：指太平洋证券股份有限公司

3、托管人：指兴业银行股份有限公司

4、资产管理合同、《资产管理合同》：指《太平洋证券 30 天滚动持有债券型
集合资产管理计划资产管理合同》及对资产管理合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指管理人与托管人就本集合计划签订之《太平洋证券 30 天滚
动持有债券型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合
资产管理计划招募说明书》及其更新

7、产品资料概要：指《太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划
产品资料概要》及其更新

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对资产管理合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日

实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、资产管理合同当事人：指受资产管理合同约束，根据资产管理合同享有权利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人和集合计划份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、集合计划份额持有人：指依资产管理合同和招募说明书合法取得集合计划份额的投资人

23、集合计划销售业务：指管理人或销售机构宣传推介集合计划，办理集合
计划份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指太平洋证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销售服务协议，办理集合计划销售业务的机构

25、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人集合计划基金账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为太平洋证券股份有限公司或接受太平洋证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、集合计划基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户

28、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户

29、资产管理合同生效日：指《太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合资产
管理计划资产管理合同》生效之日，原《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》同日失效

30、资产管理合同终止日：指资产管理合同规定的合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、存续期：指自原太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划成立至资
产管理合同终止之间的期限

32、运作期起始日：对于投资者依据原《太平洋证券 14 天现金增益集合资
产管理计划资产管理合同》参与原集合计划获得的太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划份额而言，第一个运作期起始日指资产管理合同生效日；对于每份申购份额而言，第一个运作期起始日指该集合计划份额申购确认日；对于上一个运作期到期日未赎回的每份集合计划份额的下一运作期起始日，指该集合计划份额上一运作期到期日的下一日

33、运作期到期日：对于每份集合计划份额而言，第一个运作期到期日指资产管理合同生效日（对于投资者依据原《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管
理计划资产管理合同》参与原集合计划获得的太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划份额而言，下同）或该集合计划份额申购申请日（对申购份额而言，下同）后的第 30 天，第二个运作期到期日为资产管理合同生效日或该集合计划份额申购申请日后的第 60 天，第三个运作期到期日为资产管理合同生效日或该集合计划份额申购申请日后的第 90 天，以此类推。如遇非工作日，则顺延至下一工作日

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日

36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

37、开放日：指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订

40、申购：指资产管理合同生效后，投资人根据资产管理合同和招募说明书的规定申请购买集合计划份额的行为

41、赎回：指资产管理合同生效后，集合计划份额持有人按资产管理合同和招募说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为

42、集合计划转换：指集合计划份额持有人按照资产管理合同和管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有管理人管理的、某一集合资产管理计划的份额转换为管理人管理的其他集合资产管理计划份额的行为

43、转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本集合计划单个开放日，集合计划净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日集合计划总份额的 10%

46、元：指人民币元

47、集合计划收益：指集合计划投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约
48、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、集合计划应收款项及其他资产的价值总和

49、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值
50、集合计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总数

51、集合计划份额累计净值：指集合计划份额净值与集合计划份额累计分红之和

52、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和集合计划份额净值的过程

53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、销售服务费：指从集合计划财产中计提的，用于本集合计划市场推广、销售以及集合计划份额持有人服务的费用

55、集合计划份额类别：指根据申购费和销售服务费的不同将本集合计划份额分为 A 类份额和 C 类份额，两类份额分别设置代码，并分别计算和公告集合计划份额净值和集合计划份额累计净值

56、A 类份额：指依据资产管理合同，在投资者申购时收取申购费用，不收
取赎回费（按法律法规要求收取的赎回费除外），但不从本类别集合计划资产中计提销售服务费的份额。对于投资者依据原《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》参与原集合计划获得的太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划份额，自资产管理合同生效后全部变更为本集合计划的 A 类份额

57、C 类份额：指依据资产管理合同，不收取申购赎回费（按法律法规要求收取的赎回费除外），并从本类别集合计划资产中计提销售服务费的份额

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

59、摆动定价机制：指当开放式集合资产管理计划遭遇大额申购赎回时，通过调整集合资产管理计划份额净值的方式，将集合资产管理计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量集合资产管理计划份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
60、侧袋机制：指将集合计划投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

62、不可抗力：指资产管理合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

63、集合资产管理计划：指太平洋证券股份有限公司设立管理的投资者人数不受 200 人限制的集合资产管理计划


第三部分 集合计划的管理人

一、管理人概况

名称：太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座三单元

法定代表人：李长伟

成立日期：2004 年 1 月 6 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监机构字【2003】264 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：68.1631637 亿元

存续期限：长期

联系人：周宁静

电话：010-88321976

股权结构：太平洋证券股份有限公司为 A 股上市公司。截至 2023 年 6 月 30

日，管理人前十大股东持股情况如下表所示：

单位：股

前十名股东持股情况（2023 年 6 月 30 日）

持有有 质押或冻结情况

股东名称 报告期内 期末持股数量 比例 限售条 股东
（全称） 增减 （%） 件股份 股份 数量 性质
数量 状态

质押 580,810,000 境内非国有
北京嘉裕投资有限公司 0 744,039,975 10.92 0 法人
冻结 744,039,975

质押 292,500,000 境内非国有
大连天盛硕博科技有限公司 0 292,500,000 4.29 0 法人
冻结 113,533,758

中国建设银行股份有限公司－

国泰中证全指证券公司交易型 22,136,190 147,368,895 2.16 0 无 0 其他
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－

华宝中证全指证券公司交易型 6,033,279 109,220,456 1.60 0 无 0 其他
开放式指数证券投资基金

深圳市天翼投资发展有限公司 -20,000 61,030,093 0.90 0 无 0 境内非国有
法人

嘉实基金－农业银行－嘉实中 -2,768,400 34,351,860 0.50 0 无 0 其他
证金融资产管理计划

中国银行股份有限公司－南方

中证全指证券公司交易型开放 -3,639,000 32,620,615 0.48 0 无 0 其他
式指数证券投资基金

冯正洪 1,228,800 22,761,742 0.33 0 无 0 境内自然人

香港中央结算有限公司 1,045,918 21,657,442 0.32 0 无 0 境外法人

国泰君安证券股份有限公司－

天弘中证全指证券公司交易型 800,000 20,218,200 0.30 0 无 0 其他
开放式指数证券投资基金

二、主要人员情况

1、管理人董事会成员

郑亚南，太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事长。1954 年出生，

博士研究生学历。现任欧联产品安全技术服务（北京）有限公司董事、大华大陆

投资有限公司董事长、新荣智汇科技发展有限公司执行董事兼总经理、联通创新

股权投资管理（成都）有限公司董事、神州学人股权投资有限公司执行董事兼总

经理、北京汇兴达投资咨询有限公司监事。

张宪，公司董事。1955 年出生，大专学历。曾任德恒上海律师事务所合伙

人、北京华信六合投资有限公司执行董事兼总经理。现任北京华信六合投资（澳

大利亚）有限公司董事。

杨智峰，公司董事。1971 年出生，硕士研究生学历。曾任国家计划经济委员

会能交司科员，中国节能投资公司实业部副处长，北京华明投资集团董事长、总

经理，水利电力产业集团董事长、资本中心总经理，协合新能源集团有限公司执

行董事、行政总裁、董事会联席副主席，通泰国际投资有限公司监事等职务。现

任深圳市经华驰科技投资有限公司执行董事兼总经理、北京景成瑞智投资管理合

伙企业（普通合伙）执行事务合伙人、景成新能源投资有限公司董事长兼总经理、

西藏景成智领新能源技术开发有限公司执行董事兼总经理、北京全景大成企业管

理有限公司董事长、景成君玉投资（杭州）有限责任公司董事、北京嘉裕投资有

限公司执行董事兼总经理、海南宁景产业发展有限公司董事、海南万景信息技术

有限公司董事、北京芯辰新能源有限公司董事。

丁吉，公司董事。1973 年出生，硕士研究生学历，具有中国注册会计师资

格、律师资格。曾任玺萌资产控股有限公司投资管理中心总监、玺萌嘉祥投资有

限公司副总裁、格林期货有限公司董事、凤山县宏益矿业有限责任公司董事、大

连华阳密封股份有限公司董事、安心财产保险有限责任公司监事等职务。现任北

京市中金小额贷款股份有限公司董事、玺萌资产控股有限公司副总经理、玺萌融投资控股有限公司总经理、北京玺萌基金管理有限公司总经理、北京玺萌财富投资管理有限公司董事兼总经理、广州市伽卡他卡网络科技股份有限公司董事、北京汇安国际医院管理有限公司董事、安心财产保险有限责任公司监事会主席。
刘伯安，公司独立董事。1948 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任地
质矿产部干部学院处长、讲师，国家行政学院处长，国家经济贸易委员会处长、副司长、正局级副司长，中央组织部正局级副局长，煤炭科学研究总院党委书记，中国煤炭科工集团董事长。

何忠泽，公司独立董事。1957 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任
新华通讯社经济参考报理论版主编，国家经济体制改革委员会所有制处处长，海南化纤工业股份有限公司挂职副总经理，深圳市投资管理公司策划部长，深圳市有缘投资有限公司副总经理，深圳市富临实业股份有限公司董事、总经理，深圳市新投资产经营有限公司董事、总经理。

黄慧馨，公司独立董事。1964 年出生，博士研究生学历，会计学专业副教
授。曾任对外经济贸易大学教师、国投电力控股股份有限公司独立董事、北京万集科技股份有限公司独立董事。现任北京大学光华管理学院副教授。

2、管理人监事会成员

郑亿华，公司监事会主席。1963 年出生，硕士研究生学历。曾任广东省广州
市环境保护科学研究所研究人员、广东省广州市华越企业总公司副总经理、广东省广州市捷进化工有限公司副总经理，曾任公司董事、太证资本董事。现任北京嘉裕投资有限公司常务副总经理。

冯一兵，公司职工监事、公司行政总监兼总经理办公室主任、太证非凡执行董事兼总经理。1968 年出生，大学本科学历。曾任公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任、太证资本监事。

杜晓丽，公司职工监事，公司合规部总经理。1978 年出生，研究生同等学历，硕士学位。曾任普天成律师事务所律师，长财证券经纪有限责任公司北京营业部总经理助理，公司合规部总经理助理、副总经理。

3、管理人高级管理人员


李长伟，公司总经理、老-中证券董事。1964 年出生，硕士研究生学历。曾
任河南省经济研究中心干部，中央党校教师，申银万国海口营业部总经理，申银万国北京总部副总经理兼营业部总经理，富国基金副总经理、督察长，中证机构间报价系统股份有限公司监事。

张洪斌，公司副总经理、太证资本董事、老-中证券董事。1966 年出生，硕士研究生学历。曾任中国技术进出口总公司副处长，TEMAXGMBH （德国）财务总监，中国通用技术集团处长，中国化工建设总公司副总会计师，新时代证券有限责任公司常务副总裁。

史明坤，公司党委副书记、副总经理、太证资本董事长。1972 年出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任职于中国教育电子公司、北京证券有限责任公司。曾任公司监事长、合规总监、首席风险官。

许弟伟，公司党委副书记、副总经理兼财务总监。1974 年出生，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任湘财证券有限责任公司财务总部副总经理，公司计划财务部总经理、公司董事会秘书。

周岚，公司副总经理。1976 年出生，大学本科学历，具有律师执业资格和会计师职称。曾任德恒上海律师事务所执业律师、合伙人、副主任。曾任公司董事长助理、战略合作与并购总部总经理、公司董事、上海太证投资管理有限公司董事、公司财务总监、太证非凡执行董事兼总经理。

张东海，公司副总经理。1969 年出生，大学专科学历。曾任中国金谷国际信托投资公司北京及上海营业部总经理，中国经济开发信托投资公司上海证券部总经理。曾任公司总经理办公室主任、行政总监、经纪业务总监、公司总经理助理。
唐卫华，公司副总经理。1973 年出生，大学本科学历，硕士学位，具有中国
注册会计师、高级经济师和保荐代表人资格。曾任云南证券有限责任公司开远证券营业部经理，公司开远证券营业部经理、稽核部总经理、战略合作与并购总部
副总经理、资产管理总部总经理、公司总经理助理。

程绪兰，公司党委书记、首席风险官。1967 年出生，硕士研究生学历。曾任
中国技术进出口总公司香港财务公司科长，中技贸易股份有限公司财务部经理，中国证监会上市公司监管部处长，中国证监会海南证监局党委委员、副局长、纪委书记，曾任公司党委副书记。

康静，公司合规总监。1963 年出生，博士研究生学历。曾任北京证券有限责
任公司研发中心副总经理、董事会办公室主任；瑞银证券有限责任公司行政经理、副董事。曾任公司合规部总经理、公司合规副总监。

栾峦，董事会秘书。1972 年出生，大学本科学历。曾任北矿磁材科技股份
有限公司财务部负责人、证券部负责人、证券事务代表、职工监事，公司董事会办公室副主任、公司证券事务代表、公司董事会办公室主任。

阎金，公司首席信息官。1976 年出生，博士研究生学历。曾任宏源证券股
份有限公司信息技术中心架构师，卓望数码科技有限公司研发经理，信息产业部数据通信技术研究所系统工程师，公司信息技术部副总经理、公司 IT 总监兼信息技术部总经理。

4、本集合计划投资经理

本集合计划的投资经理为李岩女士、马赫女士。

李岩，女，毕业于吉林大学，研究生学历，8 年证券从业经验。2015 年 6 月
入职太平洋证券资产管理总部，先后从事债券交易、信用研究工作。现任公司资产管理总部投资管理部投资经理。无兼职情况。

马赫，女，英国杜伦大学理学硕士，7 年证券从业经验。2015 年 4 月入职太
平洋证券资产管理总部，先后从事高级项目经理、债券交易工作。现任公司资产管理总部投资管理部投资经理。无兼职情况。

曾任投资经理：2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日期间，俞卿卿女士任本

集合计划投资经理。2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 7 日期间，武媚女士任本
集合计划投资经理。

5、公募资管业务投资决策委员会成员

史明坤，公募资管业务投资决策委主任。现任公司党委副书记、副总经理。
王献楠，公募资管业务投资决策委委员。现任公司资产管理总部副总经理。
李岩，公募资管业务投资决策委委员。现任公司资产管理总部投资管理部投资经理。

马赫，公募资管业务投资决策委委员。现任公司资产管理总部投资管理部投资经理。

陈文利，公募资管业务投资决策委委员。现任公司资产管理总部研究部研究员。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、管理人的职责

1、办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

2、办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金；

3、对所管理的不同集合计划资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

5、进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回价格；

8、办理与集合计划资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集集合计划份额持有人大会；

10、保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；


12、法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
四、管理人承诺

1、管理人将根据资产管理合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本集合计划的投资。

2、管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

3、管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同集合计划财产；

（3）利用集合计划财产或者职务之便为集合计划份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用集合计划财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

4、管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营；

（2）违反资产管理合同或托管协议；

（3）故意损害集合计划份额持有人或其他相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、资产管理合同和中国证监会
的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、管理人承诺严格遵守资产管理合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反资产管理合同行为的发生。

6、管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、集合计划投资经理承诺

1、依照有关法律法规和资产管理合同的规定，本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益；

3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密、尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息；

4、不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

六、管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制包括管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则。管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，管理人集合资产管理计划资产、自有资产、其他资产的运作分离。


2、内部控制的组织架构

管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会、监事会、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使职权。

3、内部控制制度

内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则，内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。

（1）公司基本管理制度——是管理人在经营管理方面进行内部控制的制度依据。基本管理制度包括但不限于风险管理制度、投资管理办法、会计核算管理办法、信息披露管理办法、稽核制度、信息系统管理办法等；

（2）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上，对业务管理操作的具体规则约定和说明。

公司建立健全投资者适当性、投资决策、公平交易、会计核算、风险控制、合规管理、投诉处理等管理制度，加强从业人员管理和岗位监督与制衡，完善激励约束机制，建立健全应急处理机制，建立公平交易制度和关联交易管理办法，控制敏感信息的不当流动和使用，切实防范内幕交易、利用未公开信息交易、利益冲突和利益输送。

4、管理人关于内部控制的声明

（1）管理人承诺内部控制的披露真实、准确；

（2）管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度或规则；

（3）管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。


第四部分 集合计划的托管人

一、基本情况

名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号

法定代表人：吕家进

成立时间：1988 年 8 月 22 日

注册资本：207.74 亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号

托管部门联系人：林诗琪

电话：021-52629999

传真：021-62159217

二、发展概况及财务状况

兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74 亿元。截至 2023 年 6
月 30 日，兴业银行资产总额达 9.89 万亿元，实现营业收入 1110.47 亿元，同比
降低 4.15%，全年实现归属于母公司股东的净利润 426.80 亿元。

开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。

三、托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管理处、运行管理处等处室，共有员工 100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。

四、证券投资基金托管业务经营情况

兴业银行于 2005 年 4 月 26 日取得证券投资基金托管资格。基金托管业务批
准文号：证监基金字〔2005〕74 号。截至 2023 年 9 月 30 日，兴业银行共托管
证券投资基金 670 只，托管基金的基金资产净值合计 23386.83 亿元，基金份额合计 22572.13 亿份。


五、托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证集合计划资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护集合计划份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织架构

兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行总行内部控制委员会、总行风险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级内部控制组织依照兴业银行相关制度对本行托管业务风险管理和内部控制实施管理。

3、内部控制原则

（1）全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员；

（2）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；

（3）独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡；

（4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展兴业银行资产托管业务；
（5）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；

（6）适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；

（7）成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

六、内部控制制度及措施

1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。

2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。

6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

七、托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序

托管人负有对管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、资产管理合同及其他有关规定，托管人对集合计划的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、集合计划会计核算、集合计划资产估值和集合计划净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关集合计划投资和运作的事项，对管理人进行业务监督、核查。

托管人发现管理人有违反《基金法》、《运作办法》、资产管理合同和有关法律法规规定的行为，应及时采用书面形式并电话提醒的方式通知管理人限期纠正。管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给托管人发出回函。在限期内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会。托管人发现管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

托管人发现管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反资产管理合同约定的，应当拒绝执行，立即通知管理人，并及时向中国证监会报告。
托管人发现管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反资产管理合同约定的，应当立即通知管理人，并及时向中国证监会报告。


第五部分 相关服务机构

一、集合计划销售机构

1、太平洋证券股份有限公司

名称：太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座三单元

法定代表人：李长伟

成立日期：2004 年 1 月 6 日

注册资本：68.1631637 亿元

存续期限：持续经营

联系人：周宁静

电话：010-88321552

2、其他销售机构

（1）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客服电话：95021

法定代表人：其实

联系人：段颖

（2）北京度小满基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

办公地址： 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

客服电话：95055

法定代表人：盛超

联系人：段江啸

（3）华瑞保险销售有限公司

注册地址： 上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座
14 层


办公地址： 上海市嘉定区众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14
层

客服电话：952303

法定代表人：王树科

联系人：茆勇强

（4） 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

客服电话：952555

法定代表人：吴强

联系人：费超超

（5）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼

客服电话：400-101-9301

法定代表人：沈丹义

联系人：彭杨

（6）一路财富（深圳）基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦2111

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦2111

客服电话：4000011566

法定代表人：吴雪秀

联系人：董宣

（7）财咨道信息技术有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

法定代表人：朱荣晖


客服电话：400-003-5811

联系人：陈巧玲

（8）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401

客服电话：4006199059

法定代表人：王伟刚

联系人：史春晖

（9）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座

办公地址： 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦

客服电话：021-50712782

法定代表人：简梦雯

联系人：董怡芳

（10）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2

办公地址：北京市亦庄经济开发区京东大厦 A 座 15 层

客服电话：95118

法定代表人：邹保威

联系人：苏湘然

（11）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室

办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层

客服电话：020-89629066

法定代表人：肖雯

联系人：王宇昕

（12）深圳市前海排排网基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）


办公地址：广东深圳市福田区福保街道新洲路 2008 号新洲同创汇 D 栋 3 层
私募排排网

客服电话：400-666-7388

法定代表人：杨柳

联系人：林丽

（13）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 28 层

客服电话：400-8180-888

法定代表人：武建华

联系人：丛瑞丰

（14）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号 11 楼

客服电话：021-23586583

法定代表人：戴彦

联系人：陈亚男

（15）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206

办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206

客服电话：4000048821

法定代表人：彭浩

联系人：孔安琪

（16）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客服电话：021-33768132-801

法定代表人：黄欣

联系人：何源


（17）中证金牛（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 4、5 层
客服电话：4008909998

法定代表人：吴志坚

联系人：侯艳红

（18）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 10-14 层

客服电话：400-700-9665

法定代表人：陶怡

联系人：周婷

（19）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503

客服电话：400-0555-671

法定代表人：温丽燕

联系人：高培

（20）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6
层）

办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦 7 楼

客服电话：4008219031

法定代表人：陈祎彬

联系人：程凤权

二、集合计划登记机构

名称：太平洋证券股份有限公司


住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座三单元

法定代表人：李长伟

联系人：周宁静

电话：021-61377635

三、出具法律意见书的律师事务所与经办律师：

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

四、审计集合计划财产的会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执行事务合伙人：杨雄、梁春

联系电话：010-58350223

传真：010-68278880

联系人：胡晓辉

经办注册会计师：胡晓辉、张国乐


第六部分 集合计划的基本情况

一、集合计划的名称

太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划

二、集合计划的类别

债券型集合资产管理计划

三、集合计划的运作方式

契约型开放式

原太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划份额在资产管理合同生效后全部变更为本集合计划 A 类份额。

资产管理合同生效后可申购 A 类或 C 类份额。本集合计划对于每份份额设
置 30 天的滚动运作期。

A 类份额、C 类份额在每个开放日开放申购，赎回参照如下规则在运作期到期日提出赎回申请：

1、每个运作期到期日前，集合计划份额持有人不能提出赎回申请

对于每份集合计划份额，第一个运作期指资产管理合同生效日（对于投资者依据原《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》参与原集合计划获得的太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划份额而言，下同）或该集合计划份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至资产管理合同生效日或该集合计划份额申购申请日后的第 30 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日则顺延至下一个工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至资产管理合同生效日或该集合计划份额申购申请日后的第 60 天（即第二个运作期到期日，如该日为非工作日则顺延至下一个工作日）止，第三个运作期指第二个运作期到期日的次一日起，至资产管理合同生效日或集合计划份额申购申请日后的第 90 天（即第三个运作期到期日，如该日为非工作日则顺延至下一个工作日）止。以此类推。

2、每个运作期到期日，集合计划份额持有人可提出赎回申请


每个运作期到期日，集合计划份额持有人可提出赎回申请。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该集合计划份额进入下一个运作期。

集合计划份额持有人在运作期到期日申请赎回的，管理人按照资产管理合同和招募说明书的约定为集合计划份额持有人办理赎回事宜。

四、集合计划的投资目标

在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追求集合计划资产长期稳健的增值。

五、集合计划份额的面值

本集合计划份额的面值为人民币 1.00 元。

六、集合计划的存续期限

自原太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划成立至资产管理合同终止
之间的期限。

本集合计划自资产管理合同生效日起存续期不得超过 3 年。

七、集合计划份额类别设置

本集合计划根据申购费和销售服务费的不同，将集合计划份额分为不同的类别。本集合计划不同份额类别之间不得互相转换。

A 类份额：指依据资产管理合同，在投资者申购时收取申购费用，不收取赎
回费（按法律法规要求收取的赎回费除外），但不从本类别集合计划资产中计提销售服务费的份额。对于投资者依据原《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》参与原集合计划获得的太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划份额，自资产管理合同生效后全部变更为本集合计划的 A 类份额。
C 类份额：指依据资产管理合同，不收取申购赎回费（按法律法规要求收取的赎回费除外），并从本类别集合计划资产中计提销售服务费的份额。

本集合计划 A 类份额和 C 类份额分别设置代码，并分别计算和公告集合计
划份额净值和集合计划份额累计净值。各类集合计划份额净值的计算公式为：
T 日某类集合计划份额净值＝T 日该类集合计划份额的资产净值/T 日该类
集合计划份额余额总数。

在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面协商一致，管理人在履行适当程序后可增加、减少或调整集合计划份额类别设置、对集合计划份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开集合计划份额持有人大会。


第七部分 集合计划的历史沿革

本集合计划由太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划（以下简称“原
集合计划”）变更而来。

原集合计划自 2013 年 5 月 20 日起开始募集并于 2013 年 5 月 28 日结束募
集，于 2013 年 5 月 31 日成立。原集合计划于 2013 年 6 月 5 日取得中国证券业
协会备案确认函（中证协函[2013] 592 号）。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业
务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更，并将集合计划名称变更为“太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划”。

经中国证监会批准，自 2022 年 4 月 1 日起，《太平洋证券 30 天滚动持有债
券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。


第八部分 集合计划的存续

《资产管理合同》生效后，连续 20 个工作日出现集合计划份额持有人数量
不满 200 人或者集合计划资产净值低于 5000 万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他集合资产管理计划合并或者终止资产管理合同等，并在 6 个月内召集集合计划份额持有人大会。

本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。如资产管理
合同生效日起 3 年后，不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的，无须召开集合份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。


第九部分 集合计划份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在招募说明书或其网站中列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。

若管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行集合计划份额的申购与赎回。具体办法由管理人或指定的销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

原太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划份额在资产管理合同生效后全部变更为本集合计划 A 类份额。

管理人在开放日办理集合计划份额的申购，在每份集合计划份额的运作期到期日办理该集合计划份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本集合计划管理人自资产管理合同生效之日起不超过 3 个月开始办理集合
计划的申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

集合计划份额每个运作期到期日，集合计划份额持有人方可就该集合计划份额提出赎回申请。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该集合计划份额进入下一个运作期。各类份额的具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。


管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资者在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，该申购、赎回或转换申请视为下一开放日提出的有效申购、赎回或转换申请。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销，集合计划销售机构另有规定的，以集合计划销售机构的规定为准；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即对集合计划份额持有人在该销售机构持有的且赎回申请日为运作期到期日的集合计划份额，按照投资者申购的先后次序进行顺序赎回；

5、管理人仅接受处于运作期到期日份额的赎回申请。若集合计划份额持有人提交赎回申请的份额超出其持有的处于运作期到期日的份额，管理人将拒绝超出部分的赎回申请；

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；集合计划份额登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；集合计划份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，管理人将在法律法规规定的期限内
支付赎回款项。正常情况下，投资者赎回（T 日）申请生效后，管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或资产管理合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照资产管理合同有关条款处理。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非管理人及托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述因素消除日的下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项（无利息）退还给投资人。管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者怠于行使权利，致使其相关权益受损的，管理人、托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

五、申购和赎回的数量限制

1、申购金额的限制

投资人首次申购的最低金额为 1 元（含申购费），单笔申购的最低金额为 1
元（含申购费）。各销售机构对本集合计划交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、赎回份额的限制

集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回。单笔赎回申请最低份额为 0.01 份，若某集合计划份额持有人赎回时在销售机构保留的集合计划份额不足 0.01 份，则该次赎回时必须一起赎回。

3、本集合计划不对投资人每个交易账户的最低集合计划份额余额进行限制，但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。

4、本集合计划不对单个投资人累计持有的集合计划份额上限进行限制。法律法规或中国证监会另有规定的除外。管理人可以规定单个投资人单笔或单日申购集合计划份额上限，具体规定请参见相关公告。

5、管理人可以规定集合计划单日的申购金额上限或单日净申购比例上限，具体规定请参见相关公告。

6、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

7、管理人可以对集合计划的总规模进行限制，并在相关公告中列明。

8、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费用

A 类份额在申购时收取前端申购费用，C 类份额不收取申购费用。申购费用由申购本集合计划的 A 类份额投资人承担，在 A 类份额投资人申购集合计划份额时收取，不列入集合计划财产，主要用于本集合计划的市场推广、销售、登记计算等各项费用。

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本集合计划A 类份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.10%

100 万元≤M<500 万元 0.08%

500 万元≤M<1000 万元 0.05%

M≥1000 万元 1,000 元/笔

2、赎回费用


对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费，并全额计入集合计划
资产。但由于本集合计划对每份份额设定 30 天的滚动运作期，本集合计划一般情况下不收取赎回费用。

注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。
3、管理人可以在资产管理合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5、管理人可以在不违反法律法规规定及资产管理合同约定且对存量集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定促销计划，定期或不定期地开展促销活动。在促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，管理人可以适当调低集合计划的销售费率。

七、申购份额和赎回金额的计算

本集合计划申购采用金额申购的方式。

1、A 类申购份额的计算

A 类份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式为：

（1）当申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/ T 日 A 类集合计划份额净值

（2）申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/ T 日 A 类集合计划份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

例：某投资人投资 10,000.00 元申购本集合计划 A 类份额，对应的申购费率

为 0.10%，假设申购当日 A 类集合计划份额净值为 1.1280 元，则其可得到的 A
类份额为：

净申购金额=10,000.00/（1+0.10%）=9,990.01 元

申购费用=10,000.00-9,990.01=9.99 元

申购份额＝9990.01/1.1280＝8,856.39 份

即：投资人投资 10,000.00 元申购本集合计划 A 类份额，对应的申购费率为
0.1%，假设申购当日 A 类集合计划份额净值为 1.1280 元，则可得到 8,856.39 份
A 类份额。

2、C 类申购份额的计算

C 类份额不收取申购费用，计算公式为：

申购份额=申购金额/T 日 C 类集合计划份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
损失由集合计划财产承担。

例：某投资人投资 10,000.00 元申购本集合计划 C 类份额，不收取申购费用，
假设申购当日 C 类集合计划份额净值为 1.1280 元，则可得到的 C 类份额为：
申购份额＝10,000/1.1280＝8,865.25 份

即：该投资人投资 10,000.00 元申购本集合计划 C 类份额，不收取申购费用，
假设申购当日 C 类集合计划份额净值为 1.1280 元，则其可得到 8,865.25 份 C 类
份额。

3、赎回金额的计算

集合计划份额赎回金额的计算方法如下：某类别份额赎回费用＝赎回份额×T 日该类别集合计划份额净值×相应的赎回费率

某类别份额赎回金额=赎回份额×T 日该类别集合计划份额净值-赎回费用
（如有）

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
损失由集合计划财产承担。

例：某投资人赎回 10,000 份本集合计划 A 类份额，该份额于运作期到期日
赎回，对应的赎回费率为0%，假设赎回当日A类集合计划份额净值为1.2500元，则其获得的赎回金额计算如下：


赎回费用＝10,000×1.2500×0%＝0 元

赎回金额=10,000×1.2500-0＝12,500.00 元

即：投资人赎回 10,000 份本集合计划 A 类份额，该份额于运作期到期日赎
回，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类集合计划份额净值为 1.2500 元，
则可得到赎回金额 12,500.00 元。

4、T 日某类集合计划份额净值＝T 日该类集合计划份额的资产净值/T 日该
类集合计划份额余额总数

本集合计划 A 类份额和 C 类份额分别设置代码，并分别计算和公告集合计
划份额净值和集合计划份额累计净值。本集合计划各类份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T 日的各类集合计划份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值或者无法办理申购业务。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。

5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、管理人、托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致集合计划销售系统、集合计划登记系统或集合计划会计系统无法正常运行。


8、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。

9、为了保障集合计划份额持有人的利益，管理人可在集合计划到期前 6 个
月内视情况暂停本集合计划的申购或转换转入业务。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且管理人决定暂
停接受投资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第 8 项情形时，管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值或者无法办理赎回业务。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时，管理人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7 情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付
赎回款项时，管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情
形，按资产管理合同的相关条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的集合计划总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。若集合计划发生巨额赎回，对于单个集合计划份额持有人当日超过上一开放日集合计划总份额 10%以上部分的赎回申请，将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如管理人认为有必要，可暂停接受集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当通过邮寄、传真或者管理人网站在 3 个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日，管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登
集合计划重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的集合计划份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含 2 周），暂停结束，集合计划
重新开放申购或赎回时，管理人应提前 2 日在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的各类集合计划份额净值。

4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，管理人应每 2 周至少刊登暂停
公告 1 次。暂停结束，集合计划重新开放申购或赎回时，管理人应提前 2 日在规定媒介上连续刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的各类集合计划份额净值。

十二、集合计划转换

管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合资产管理计划之间的转换业务，集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法规及资产管理合同的规定制定并公告，并提前告知托管人与相关机构。

十三、集合计划的非交易过户

集合计划的非交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。

继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承
人继承；捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按登记机构的规定办理，并按登记机构规定的标准收费。

十四、集合计划的转托管

集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十六、集合计划的冻结和解冻与质押

登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划基金账户或集合计划份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付，法律法规另有规定的除外。

如相关法律法规允许管理人办理集合计划份额的质押业务或其他集合计划业务，管理人将制定和实施相应的业务规则。

十七、集合计划份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。

十八、实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回

本集合计划实施侧袋机制的，申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或届时管理人发布的相关公告。


第十部分 集合计划的投资

一、投资目标

在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追求集合计划资产长期稳健的增值。

二、投资范围

本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、可转换公司债券、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本集合计划不直接投资股票；因持有可转换公司债券、可交换债券转股所得的股票，本集合计划将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：债券资产的比例不低于集合计划总资产的80%；投资于可转换公司债券、可交换债券的比例合计不超过集合计划总资产的20%；本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

1、资产配置策略

本集合计划将在分析和判断国内外宏观经济形势、货币政策及财政政策趋势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合整体仓位及债券与现金管理工具的结构比例，并通过自下而上精选债券，力争获取优化收益。

2、债券投资策略


（1）债券类属配置策略

类属配置是指对各市场及各种类的债券之间的比例进行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本集合计划风险收益特征的资产组合。

本集合计划将基于各类属债券收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类属之间进行优化配置，并通过研究同期限利率债和信用债、或跨市场品种的利差及变化趋势，制定并动态调整债券类属配置策略。

（2）久期调整策略

债券投资受利率风险的影响。本集合计划将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值，达到增加收益或减少损失的目的。

当预期市场总体利率水平降低时，本集合计划将延长所持有的债券组合的久期值，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险带来的资本损失，获得较高的再投资收益。

（3）收益率曲线配置策略

本集合计划将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。

在考察收益率曲线的基础上，本集合计划可以采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等，以求从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。
（4）息差策略

当回购利率低于债券收益率时，本集合计划将实施正回购并将所融入的资金投资于债券，从而获取债券收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。
（5）利率债投资策略

本集合计划在对国内外经济趋势、货币政策及财政政策变化进行分析和预测基础上，运用定性与定量结合的方法对利率曲线变化和债券供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的流动性和风险，选择合适的利率债仓位比例及期限结构。并结合市场情绪和利率、利差的绝对水平和历史相对水平，辅助统计和数量分析进行定价。


（6）信用债投资策略

本集合计划在分析整体信用环境及周期的基础上制定信用债仓位策略及组合久期与期限结构，并采用自下而上投资策略进行债券配置。

本集合计划将通过研究影响行业经济周期、市场供求关系和信用债流动性变化等因素，确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，结合债券收益和组合流动性及风险控制要求进行配置。本集合计划将及时跟踪标的债券经营情况及市场舆情，结合现场调研，依靠本集合计划内部信用评级系统建立信用债券的内部评级，分析信用风险及合理的信用利差水平，对信用债券进行价值评估。

本集合计划进行信用债投资时，各评级信用债的配置比例参照下表：

信用债债项评级 该评级信用债占信用债资产比例

AAA 50%-100%

AA+ 0%-50%

以上信用评级以债项评级为准，如无债项评级或债项评级为 A-1，则参照主体评级，短期融资券、超短期融资券参照主体评级。本集合计划对信用债券评级的认定参考取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构的评级结果（不包含中债资信评级）。因资信评级机构调整评级等集合计划管理人之外的因素致使本集合计划投资信用债比例不符合上述约定投资比例的，管理人应当在评级报告发布之日或不符合上述规定之日起 3 个月内进行调整。

（7）可转换公司债券投资策略

本集合计划将选择公司盈利能力较好、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，综合考虑票息收益、转股溢价率、隐含波动率、转债绝对价格等因素并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。因持有可转换公司债券、可交换债券转股所得的股票，本集合计划将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

3、资产支持证券投资策略

本集合计划将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违
约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流，辅助采用估值模型，评估其内在价值。

四、投资限制

1、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制：

（1）本集合计划债券资产的比例不低于集合计划总资产的 80%；投资于可
转换公司债券、可交换债券的比例合计不超过集合计划总资产的 20%；

（2）本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10%；

（4）管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10%；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20%；

（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（8）管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支
持证券。本集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（11）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管
理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

（13）集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的 140%；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比
例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，管理人在履行适当程序后，本集合计划可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

五、业绩比较基准

本集合计划的业绩比较基准为： 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

中债综合财富（1 年以下）指数是中债金融估值中心有限公司编制的综合反映银行间和交易所债券市场短期债券价格走势情况的宽基指数，可反映短期债券的整体价格和投资回报情况；一年期定期存款税后利率由中国人民银行公开发布，具有较强的权威性和市场影响力。基于本集合计划的投资范围和投资比例限制，该业绩比较基准能够较好地反映本集合计划的风险收益特征，适合作为本集合计划的业绩比较基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本集合计划风险收益特征的指数，则管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，调整或变更本集合计划的业绩比较基准并及时公告，无需召开集合计划份额持有人大会。

六、风险收益特征

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划。

七、管理人代表集合计划行使相关权利的处理原则及方法

1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使相关权利，保护集合计划份额持有人的利益；


2、有利于集合计划财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当本集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

九、本集合计划的投资组合报告（未经审计）

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据取自本集合计划 2023 年第三季度报告，所载数据
截至 2023 年 9 月 30 日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 850,686,853.51 93.98

其中：债券 850,686,853.51 93.98

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 50,046,782.20 5.53

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产


7 银行存款和结算备付金合计 3,654,122.46 0.40

8 其他资产 746,887.11 0.08

9 合计 905,134,645.28 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划未开通港股通交易机制投资于港股。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 804,762.52 0.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 60,877,841.52 7.23

其中：政策性金融债 50,746,229.50 6.03

4 企业债券 207,260,850.51 24.63

5 企业短期融资券 350,926,112.96 41.70

6 中期票据 230,817,286.00 27.43

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 850,686,853.51 101.08

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 102002085 20广投能源MTN0 300,000 31,221,041.10 3.71
02

2 101900586 19中油股MTN005 300,000 30,762,590.16 3.66

3 210406 21农发06 300,000 30,275,065.57 3.60


4 102281094 22汇金MTN002 300,000 30,269,532.79 3.60

5 155100 18海纾困 200,000 20,711,326.03 2.46

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券
投资明细

本集合计划本报告期未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细

本集合计划本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本集合计划本报告期末未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本集合计划本报告期末未投资国债期货交易。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本集合计划本报告期末未投资国债期货交易。

（3）本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期末未投资国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1）本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本集合计划本报告期期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出
本集合计划资产管理合同规定备选股票库的情况。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 12,947.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 733,939.37

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 746,887.11

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。

（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


第十一部分 集合计划的业绩

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，
但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本集合计划资产管理合同生效日为 2022 年 4 月 1 日，集合计划业绩截止日
为 2023 年 9 月 30 日。

1、本集合计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）太平洋证券30天滚动持有债券A

净值增长 业绩比较 业绩比较

净值增长 率标准差 基准收益 基准收益

阶段 率① 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

过去三个月 0.98% 0.02% 0.42% 0.01% 0.56% 0.01%

过去六个月 2.05% 0.01% 1.13% 0.01% 0.92% 0.00%

过去一年 3.45% 0.02% 2.20% 0.01% 1.25% 0.01%

自基金合同 5.56% 0.02% 3.43% 0.01% 2.13% 0.01%
生效起至今

注：本集合计划合同于 2022 年 4 月 1 日生效，截至本报告期末未满一年。

（2）太平洋证券30天滚动持有债券C

净值增长 业绩比较 业绩比较

净值增长 率标准差 基准收益 基准收益

阶段 率① 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

过去三个月 0.92% 0.01% 0.42% 0.01% 0.50% 0.00%

过去六个月 1.92% 0.01% 1.13% 0.01% 0.79% 0.00%

过去一年 3.12% 0.02% 2.20% 0.01% 0.92% 0.01%

自基金合同 5.04% 0.02% 3.43% 0.01% 1.61% 0.01%
生效起至今

2、自资产管理合同生效以来本集合计划累计净值增长率变动及其与同期业
绩比较基准收益率变动的比较



第十二部分 集合计划的财产

一、集合计划资产总值

集合计划资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

二、集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

三、集合计划财产的账户

托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。

四、集合计划财产的保管和处分

本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《资产管理合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。

管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。


第十三部分 集合计划资产估值

一、估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。

二、估值对象

集合计划所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。


四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（资产管理合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本集合计划持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

6、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方
估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

8、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、某一类别集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，某类集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将各类集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准
确性、及时性。当任一类集合计划份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类集合计划份额净值错误。

资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。


3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的 0.25%（含）但未达到
集合计划份额净值的 0.5%（不含）时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的 0.5%（含）时，管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的，经与托管人协
商确认后，管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。

八、集合计划净值的确认

集合计划资产净值和各类集合计划份额净值由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给
管理人，由管理人对集合计划净值信息按规定予以公布。

九、特殊情形的处理

1、管理人或托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的集合计划资产估值错误，管理人、托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人 应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。


第十四部分 集合计划的收益与分配

一、集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；由红利再投所得份额的运作期到期日与原份额的运作期到期日保持一致。若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；

3、集合计划收益分配后任一类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本集合计划 A 类和 C 类份额的费用收取方式存在不同，各集合计
划份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质不利影响的前提下，集合计划管理人与集合计划托管人协商一致后，可对集合计划收益分配原则进行调整，并及时公告，不需召开集合计划份额持有人大会。

四、收益分配方案

集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


五、收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为相应类别集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。


第十五部分 集合计划费用与税收

一、集合计划费用的种类

1、管理人的管理费；

2、托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等；

6、集合计划份额持有人大会费用；

7、集合计划的证券交易费用；

8、集合计划的银行汇划费用；

9、集合计划的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费

本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的 0.6%年费率计提，计算方
法如下：

G＝E×年管理费率÷当年天数

G 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划付指令，经托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、托管人的托管费

本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的 0.05%年费率计提，计算方法如下：

T＝E 年托管费率÷当年天数


T 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划付指令，经托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、C 类份额的销售服务费

本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为
0.3%。销售服务费将专门用于本集合计划 C 类份额的销售与 C 类集合计划份额持有人服务，管理人将在集合计划中期报告和年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.3%÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日的资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送销售服务费划款指令，经托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，由管理人按规定支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、上述“一、集合计划费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。

三、不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；

2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《资产管理合同》生效前的相关费用，根据《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》的约定执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。


四、实施侧袋机制期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


第十六部分 集合计划的会计与审计

一、集合计划会计政策

1、管理人为本集合计划的会计责任方；

2、集合计划的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本集合计划独立建账、独立核算；

6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表；

7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、集合计划的年度审计

1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。

3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。


第十七部分 集合计划的信息披露

一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《资产管理合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《资产管理合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。


五、公开披露的集合计划信息

公开披露的集合计划信息包括：

（一）集合计划招募说明书、《资产管理合同》、集合计划托管协议、产品资料概要

1、《资产管理合同》是界定《资产管理合同》当事人的各项权利、义务关系，明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。

2、集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《资产管理合同》生效后，集合计划招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新集合计划招募说明书并登载在规定网站上；集合计划招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。

3、集合计划托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《资产管理合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新产品资料概要。

原《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》变更为资产管理合同的申请经中国证监会批准后，管理人应将集合计划招募说明书提示性公告和《资产管理合同》提示性公告登载在规定报刊上，将集合计划招募说明书、产品资料概要、《资产管理合同》和集合计划托管协议登载在规定网站上，并将产品资料概要登载在集合计划销售机构网站或营业网点；托管人应当同时将《资产管理合同》、集合计划托管协议登载在网站上。

（二）《资产管理合同》生效公告

管理人应当在规定媒介上登载《资产管理合同》生效公告。


（三）集合计划净值信息

《资产管理合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

（四）集合计划份额申购、赎回价格

管理人应当在《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（五）集合计划定期报告，包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集合计划季度报告

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成集合计划年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。集合计划年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成集合计划中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成集合计划季度报告，并将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《资产管理合同》生效不足 2 个月的，管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情
形除外。

管理人应当在集合计划年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

（六）临时报告

本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告
书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《资产管理合同》终止、集合计划清算；

3、延长《资产管理合同》期限；

4、转换集合计划运作方式、集合计划合并；

5、更换管理人、托管人、集合计划份额登记机构，集合计划改聘会计师事务所；

6、管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托管人委托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；

7、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；

8、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更；
9、管理人的高级管理人员、集合计划投资经理和托管人专门托管部门负责人发生变动；

10、管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人
专门托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及集合计划财产、集合计划资产管理业务、集合计划托管业务的诉讼或仲裁；

12、管理人或其高级管理人员、集合计划投资经理因集合计划资产管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门托管部门负责人因集合计划托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、集合计划收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、任一类集合计划份额净值计价错误达该类集合计划份额净值百分之零点五；

17、本集合计划开始办理申购、赎回；

18、本集合计划发生巨额赎回并延期办理；

19、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、管理人采用摆动定价机制进行估值；

23、调整本集合计划的份额类别设置；

24、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（七）澄清公告

在《资产管理合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害集合计划份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（八）集合计划份额持有人大会决议

集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（九）投资资产支持证券的信息披露

管理人在集合计划年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。管理人在集合计划季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小
排序的前 10 名资产支持证券明细。

（十）实施侧袋机制期间的信息披露

本集合计划实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、资产管理合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十一）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。

托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约定，对管理人编制的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购赎回价格、集合计划定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算报告等相关集合计划信息进行复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。
管理人、托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《资产管理合同》终止后 10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划相关信息：
1、不可抗力；


2、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他情况。


第十八部分 侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制。

管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间本集合计划份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本集合计划登记机构以集合计划份额持有人原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户集合计划份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款。

2、实施侧袋机制期间，管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，管理人按照资产管理合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“集合计划份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。

三、实施侧袋机制期间的集合计划投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“集合计划的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的集合计划估值


本集合计划实施侧袋机制的，管理人和托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的集合计划费用

1、本集合计划实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户集合计划资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支，且不得收取管理费。

六、特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，管理人应当按照集合计划份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产完成变现并终止侧袋机制后，管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后管理人应及时发布临时公告。

2、集合计划净值信息

管理人应按照招募说明书“集合计划的信息披露”部分规定的集合计划净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。实施侧袋机制期间本集合计划暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告

侧袋机制实施期间，管理人应当在集合计划定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，集合计划定期报告中的集合计划会计报表仅需针对主袋账户机制运
行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、实施侧袋机制期间的收益分配

本集合计划实施侧袋机制的，招募说明书“集合计划的收益分配”部分规定的收益分配约定仅适用于主袋账户份额，主袋账户份额的面值根据分割特定资产的情况确定，可供分配利润按主袋账户核算。侧袋账户不进行收益分配。

九、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。


第十九部分 风险揭示

一、投资本集合计划的风险

1、市场风险

本集合计划主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致集合计划收益水平发生变化，产生风险。主要的风险因素包括：

（1）政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动，影响集合计划收益而产生风险。

（2）经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，集合计划投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

（4）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，集合计划投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。

（5）购买力风险。份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降，从而使集合计划的实际收益下降。

（6）债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

（7）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对债券利息收入再投资收益的影响。这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，集合计划从投资的债券所得的利息收入进行再投资时，将获得与之前相比较少的收益率。

2、管理风险

在集合计划管理运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响集合计划收益水平。


管理人和托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响集合计划收益水平。

3、流动性风险

集合计划的流动性风险主要表现在两方面：一是管理人建仓时或为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个券的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个券的流动性较差时，管理人被迫在不适当的价格大量抛售债券，以及当集合计划出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付。两者均可能使集合计划净值受到不利影响。

（1）集合计划申购、赎回安排

原太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划份额在资产管理合同生效后全部变更为本集合计划 A 类份额。

资产管理合同生效后可申购 A 类或 C 类份额。本集合计划对于每份份额设
置 30 天的滚动运作期。

管理人在开放日办理集合计划份额的申购，在每份集合计划份额的运作期到期日办理该集合计划份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

根据法规，当极端情况下需要暂停集合计划资产估值等情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。所以投资者可能面临集合计划暂停申购及赎回的风险。此外，在本集合计划发生巨额赎回情形时，集合计划份额持有人还可能面临部分延期赎回或暂停赎回的风险。

（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本集合计划主要投资于债券市场，投资比例限制采用分散投资原则，债券市场容量较大，能够满足本集合计划日常运作要求，不会对市场造成冲击。债券的市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，虽然可以通过投资组合多样化来分散非系统风险，但不能完全规避。综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

集合计划出现巨额赎回情形下，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状
况或巨额赎回份额占比情况决定全部赎回或部分延期赎回。集合计划出现连续巨额赎回情形的，管理人可以暂停赎回，对于已经接受的赎回申请，可以延缓支付赎回款项。同时，如本集合计划单个集合计划份额持有人在单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额一定比例以上的，管理人有权对其赎回申请实施部分延期办理。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及资产管理合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停集合计划估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，管理人将严格依照法律法规及资产管理合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

（5）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向集合计划份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但集合计划启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露集合计划份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放申购、赎回，因此启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，集合计划份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本集合计划不披露侧袋账户份额的净值，即便管理人在集合计划定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，管理人不承担任何保证和承诺的责任。


管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时仅考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的集合计划净资产减少按投资损失处理，因此本集合计划披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

4、特定风险

（1）本集合计划为债券型集合资产管理计划，债券资产的比例不低于集合计划总资产的 80%，本集合计划不直接投资股票。因此，本集合计划需要承担债券市场整体下跌的风险。

（2）根据申购费和销售服务费收取方式的不同，本集合计划份额分为 A 类
份额和 C 类份额，各类份额净值不同。投资者需要了解，各类集合计划份额类别对应的可供分配收益及赎回金额将有所不同。

对于每份份额，第一个运作期指资产管理合同生效日（对于投资者依据原《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》参与原集合计划获得的太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划份额而言，下同）或该集合计划份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至资产管理合同生效日或该集合计划份额申购申请日后的第 30 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日则顺延至下一个工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至资产管理合同生效日或该集合计划份额申购申请日后的第 60 天（即第二个运作期到期日，如该日为非工作日则顺延至下一个工作日）止，第三个运作期指第二个运作期到期日的次一日起，至资产管理合同生效日或集合计划份额申购申请日后的第 90 天（即第三个运作期到期日，如该日为非工作日则顺延至下一个工作日）止。以此类推。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该集合计划份额进入下一个运作期。因此集合计划份额持有人面临在运作期内不能赎回集合计划份额的风险，以及错过运作期到期日以至未能赎回而进入下一运作期的风险。

（3）本集合计划投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资
产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

5、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在开放式集合计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致集合计划份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

6、合规性风险

指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及资产管理合同有关规定的风险。

7、本集合计划法律文件风险收益特征表述与销售机构风险评价可能不一致的风险

本集合计划法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本集合计划的长期风险收益特征。

销售机构（包括管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本集合计划进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本集合计划时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与本集合计划风险之间的匹配检验。

8、其他风险

（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

（2）因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完
善而产生的风险；

（3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；
（4）对主要业务人员如投资经理的依赖而可能产生的风险；

（5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的管理人、销售机构等机构无法正常工作，从而影响集合计划的申购、赎回按正常时限完成的风险。

第二十部分 合同的变更、终止与集合计划财产的清算

一、《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、本集合计划期限届满且未变更为公募基金的；

2、集合计划份额持有人大会决定终止的；

3、管理人、托管人职责终止，在 6 个月内没有新管理人、新托管人承接的；
4、《资产管理合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30 个
工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；


（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
五、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

六、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经托管人进行书面或电子确认复核无误，并经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。


第二十一部分 资产管理合同内容摘要

一、集合计划份额持有人、管理人及托管人的权利义务

（一）集合计划份额持有人的权利、义务

投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《资产管理合同》的承认和接受，投资者自依据《资产管理合同》取得集合计划份额，即成为本集合计划份额持有人和《资产管理合同》的当事人，直至其不再持有本集合计划的份额。集合计划份额持有人作为《资产管理合同》当事人并不以在《资产管理合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份集合计划份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享集合计划财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；

（4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；

（7）监督管理人的投资运作；

（8）对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资集合计划产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计
划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费用；
（5）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《资产管理合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（8）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
（二）管理人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：

（1）自《资产管理合同》生效之日起，根据法律法规和《资产管理合同》独立运用并管理集合计划财产；

（2）依照《资产管理合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（3）销售集合计划份额；

（4）按照规定召集集合计划份额持有人大会；

（5）依据《资产管理合同》及有关法律规定监督集合计划托管人，如认为集合计划托管人违反了《资产管理合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（6）在集合计划托管人更换时，提名新的集合计划托管人；

（7）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；

（8）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《资产管理合同》规定的费用；

（9）依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；
（10）在《资产管理合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（11）依照法律法规为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；

（12）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；

（13）以管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：

（1）办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金；

（3）自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；
（7）依法接受集合计划托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；


（9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合集合计划托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知集合计划托管人；

（20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督集合计划托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，集合计划托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向集合计划托管人追偿；

（22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；


（23）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
（三）托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：

（1）自《资产管理合同》生效之日起，依法律法规和《资产管理合同》的规定安全保管集合计划财产；

（2）依《资产管理合同》约定获得托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反《资产管理合同》及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；

（6）在管理人更换时，提名新的管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；

（2）设立专门的集合计划托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉集合计划托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面
相互独立；

（4）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；
（5）保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《资产管理合同》的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购、赎回价格；

（9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》的规定进行；如果管理人有未执行《资产管理合同》规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（12）建立并保存集合计划份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与管理人核对；

（14）依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，召集集合计划份额持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《资产管理合同》的规定监督管理人的投资运作；
（17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知管理人；

（19）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，管理人因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向管理人追偿；

（21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
二、集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成，集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。

本集合计划份额持有人大会未设立日常机构。在本集合计划存续期内，根据本集合计划的运作需要，集合计划份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会，法律法规、中国证监会另有规定或资产管理合同另有约定的除外：

（1）终止《资产管理合同》；

（2）更换管理人；

（3）更换托管人；

（4）转换集合计划运作方式；

（5）调整管理人、托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更集合计划类别；

（7）本集合计划与其他集合资产管理计划的合并；

（8）变更集合计划投资目标、范围或策略；

（9）变更集合计划份额持有人大会程序；

（10）管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本集合计划总份额 10%以上（含 10%）集合计划份额
的集合计划份额持有人（以管理人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会；

（12）对资产管理合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《资产管理合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召开集合计划份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的集合计划费用的收取；

（2）调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改；

（4）对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生变化；

（5）集合计划推出新业务或服务；

（6）调整本集合计划份额类别的设置；

（7）管理人、登记机构、销售机构调整有关集合计划申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（8）管理人更换为本集合计划管理人独资设立的子公司；

（9）按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《资产管理合同》另有约定外，集合计划份额持有人大会由管理人召集；

2、管理人未按规定召集或不能召开时，由托管人召集；

3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；管理人决定不召集，托管人仍认为有必要召开的，应当由托管人自行召集，并自出具
书面决定之日起 60 日内召开并告知管理人，管理人应当配合。

4、代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人就同一事
项书面要求召开集合计划份额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；管理人决定不召集，代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人仍认为有必要召开的，应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理人；托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。并告知管理人，管理人应当配合。

5、代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人就同一事
项要求召开集合计划份额持有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的，管理人、托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒
介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。


2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）集合计划份额持有人出席会议的方式

集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示，有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或资产管理合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定
的地址或系统。通讯开会应以书面方式或资产管理合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按资产管理合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的书面表决意见；托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计划份额的集合计划份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并与集合计划登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人大会亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人可采用其他书面或非书面方式授权他人代为出席集合计划份额持有人大会并行使表决权，授权方式
可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如《资产管理合同》的重大修改、决定终止《资产管理合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合资产管理计划合并、法律法规及《资产管理合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。

集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。

集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主持大会的情况下，由托管人授权其出席会议的代表主持；如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。


集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本合同另有约定外，转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《资产管理合同》、本集合计划与其他集合资产管理计划合并以特别决议通过方为有效。

集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由管理人或托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的，不影响计票的效力；

（2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果；

（3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当
进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果；

（4）计票过程应由公证机关予以公证，管理人或托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证
监会备案。

集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

集合计划份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定

若本集合计划实施侧袋机制，则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例，但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例：

1、集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关集合计划份额 10%以上（含 10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的集合计划
份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一、召集人在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关集合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，管理人经与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

三、集合计划收益分配原则、执行方式

（一）集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。


（三）集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可进行收益分配，具体分配方案以公告为准；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；由红利再投所得份额的运作期到期日与原份额的运作期到期日保持一致。若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；

3、集合计划收益分配后任一类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本集合计划 A 类和 C 类份额的费用收取方式存在不同，各集合计
划份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质不利影响的前提下，集合计划管理人与集合计划托管人协商一致后，可对集合计划收益分配原则进行调整，并及时公告，不需召开集合计划份额持有人大会。

（四）收益分配方案

集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为相应类别集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配


本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

四、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

（一）集合计划费用的种类

1、管理人的管理费；

2、托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等；

6、集合计划份额持有人大会费用；

7、集合计划的证券交易费用；

8、集合计划的银行汇划费用；

9、集合计划的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

（二）集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费

本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的 0.6%年费率计提，计算方
法如下：

G＝E×年管理费率÷当年天数

G 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划付指令，经托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、托管人的托管费

本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的 0.05%年费率计提，计算方法如下：


T＝E×年托管费率÷当年天数

T 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划付指令，经托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、C 类份额的销售服务费

本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为
0.3%。销售服务费将专门用于本集合计划 C 类份额的销售与 C 类集合计划份额持有人服务，管理人将在集合计划中期报告和年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.3%÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日的资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送销售服务费划款指令，经托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，由管理人按规定支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、上述“（一）集合计划费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及
相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。

（三）不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；

2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《资产管理合同》生效前的相关费用，根据《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》的约定执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用
的项目。

（四）实施侧袋机制期间的集合计划费用

本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。

（五）集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、集合计划财产的投资方向和投资限制

（一）投资范围

本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、可转换公司债券、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本集合计划不直接投资股票；因持有可转换公司债券、可交换债券转股所得的股票，本集合计划将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：债券资产的比例不低于集合计划总资产的80%；投资于可转换公司债券、可交换债券的比例合计不超过集合计划总资产的20%；本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）投资限制

1、组合限制


集合计划的投资组合应遵循以下限制：

（1）本集合计划债券资产的比例不低于集合计划总资产的 80%；投资于可
转换公司债券、可交换债券的比例合计不超过集合计划总资产的 20%；

（2）本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10%；

（4）管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10%；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20%；

（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（8）管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支
持证券。本集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（11）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本合同约定的投资范
围保持一致；

（13）集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的 140%；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比
例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自本合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为
准。

六、集合计划资产净值的计算方法和公告方式

1、某一类别集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，某类集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或本合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将各类集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按规定对外公布。

七、资产管理合同的终止事由、程序与集合计划资产的清算

（一）《资产管理合同》的变更


1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或本合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

1、本集合计划期限届满且未变更为公募基金的；

2、集合计划份额持有人大会决定终止的；

3、管理人、托管人职责终止，在 6 个月内没有新管理人、新托管人承接的；
4、《资产管理合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30 个
工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；


（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性
受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
（五）集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

（六）集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经托管人进行书面或电子确认复核无误，并经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

八、争议解决方式

因履行本合同发生的争议，由各方协商解决，协商不成的，任何一方可提请中国证券业协会证券纠纷行业调解，调解不成，任何一方均有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则进行仲裁解决。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。


争议处理期间，资产管理合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。
《资产管理合同》受中国法律管辖。

九、资产管理合同的存放地及投资者取得方式

1、《资产管理合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，管理人、托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

2、《资产管理合同》可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。


第二十二部分 托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）管理人（或资产管理人）

名称：太平洋证券股份有限公司（简称：太平洋证券）

住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元

邮政编码：100044

法定代表人：李长伟

成立日期：2004年1月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监机构字【2003】264号
组织形式：股份有限公司

注册资本：68.1631637亿元

存续期间：持续经营

（二）托管人（或资产托管人）

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市浦东新区银城路167号

法定代表人：吕家进

成立日期：1988年8月22日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号

基金托管业务批准文号：证监基金字〔2005〕74号


组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

二、托管人对管理人的业务监督和核查

（一）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对集合计划投资范围、投资对象进行监督。

1、本集合计划将投资于以下金融工具：

本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、可转换公司债券、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本集合计划不直接投资股票；因持有可转换公司债券、可交换债券转股所得的股票，本集合计划将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：债券资产的比例不低于集合计划总资产的80%；投资于可转换公司债券、可交换债券的比例合计不超过集合计划总资产的20%；本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

2、本集合计划不得投资于相关法律、法规、部门规章及《资产管理合同》禁止投资的投资工具。

对管理人发送的不符合资产管理合同规定的投资指令，托管人可以拒绝执行，并立即书面通知管理人；对于已经执行的投资，托管人发现该投资行为不符合资
产管理合同的规定的，托管人应立即书面通知管理人进行整改，并将该情况报告中国证监会。

（二）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对集合计划的下列投资、融资比例进行监督：

（1）本集合计划债券资产的比例不低于集合计划总资产的 80%；投资于可
转换公司债券、可交换债券的比例合计不超过集合计划总资产的 20%；

（2）本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10%；

（4）管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10%；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20%；

（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（8）管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支
持证券。本集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（11）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；

（12）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

（13）集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的 140%；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比
例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
（三）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对本托管协议项下的集合计划投资禁止行为进行监督。

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，管理人在履行适当程序后，本集合计划可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

（四）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对管理人参与银行间债券市场进行监督。

管理人应在集合计划投资运作之前向托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本集合计划适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。托管人监督管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如管理人在集合计划首次投资银行间债券市场之前仍未向托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为管理人认可全市场交易对手。管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与托管人协商解决。

管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷，托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在托管人与管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，管理人有权向相关交易对手追偿，托管人应予以必要的协助与配合。托管人根据银行间债券市场成交单对本集合计划银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行监督。如托管人发现管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒管理人，经提醒后仍未改正，造成集合计划财产损失的，托管人不承担由此造成的相应损失和责任。如果托管人未能切实履行监督职责，导致集合计划出现风险或造成管理人或集合计划资产损失的，托管人应承担相应责任。

（五）托管人对集合计划投资银行存款进行监督。

管理人、托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保集合计划银行存款业务账目及核算的真实、准确。管理人应当按照有关法规规定，与托管人、存款机构签订相关书面协议。托管人应根据有关相关法规及协议对集合计划银行存款
业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

管理人与托管人在开展集合计划存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

集合计划投资银行存款的，管理人应根据法律法规的规定及资产管理合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给托管人，托管人应据以对集合计划投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如管理人在集合计划首次投资银行存款之前仍未向托管人提供存款银行名单的，视为管理人认可所有银行。

因管理人过错需提前支取定期存款而造成集合计划财产的损失由管理人承担。

（六）托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对集合计划资产净值计算、各类集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。

（七）托管人发现管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、资产管理合同和本托管协议的规定，应及时采用书面形式并电话提醒的方式通知管理人限期纠正。

管理人应积极配合和协助托管人的监督和核查。管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给托管人发出回函，就托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会。

（八）管理人有义务配合和协助托管人依照法律法规、资产管理合同和本托管协议对集合计划业务执行核查。

对托管人发出的书面提示，管理人应在规定时间内答复并改正，或就托管人的疑义进行解释或举证；对托管人按照法律法规、资产管理合同和本托管协议的
要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的事项，管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）若托管人发现管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反资产管理合同约定的，应当立即通知管理人。

（十）托管人发现管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经托管人提出警告仍不改正的，托管人应报告中国证监会。

（十一）托管人依据有关法律法规的规定、资产管理合同和本协议的约定对于集合计划关联交易进行监督。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消或变更上述规定的，如适用本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受上述规定限制或适用变更后的规定，无需经集合计划份额持有人大会审议。

管理人和托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的关联方名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联方名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后管理人或托管人应及时发送对方，管理人或托管人于 2 个工作日内电话或回函确认已知名单的变更。名单变更时间以管理人或托管人收到对方电话或回函确认的时间为准。

三、管理人对托管人的业务核查

（一）管理人对托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户、证券账户以及投资所需的
其他专用账户、复核管理人计算的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。
（二）管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、资产管理合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知托管人限期纠正。

托管人应积极配合和协助管理人的监督和核查。托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，管理人有权随时对通知事项进行复查，督促托管人改正。托管人应积极配合管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复管理人并改正。托管人对管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，管理人应报告中国证监会。管理人有义务要求托管人赔偿集合计划因此所遭受的损失。
（三）管理人发现托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知托管人限期纠正，并要求其将纠正结果报告中国证监会。

管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对托管人保管的集合计划财产进行核查。托管人应积极配合管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复管理人并改正。
托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经管理人提出警告仍不改正的，管理人应报告中国证监会。

四、集合计划财产的保管

（一）集合计划财产保管的原则

1、集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有财产。

2、托管人应安全、完整地保管集合计划财产，除依据法律法规规定、资产管理合同和本托管协议约定及管理人的正当指令外不得自行运用、处分、分配集合计划的任何财产。

3、托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。


4、托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，与托管人的其他业务和其他集合资产管理计划的托管业务实行严格的分账管理，确保集合计划财产的完整与独立。

5、托管人根据管理人的指令，按照资产管理合同和本托管协议的约定保管集合计划财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为集合计划投资产生的应收资产，应由管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人，到账日集合计划财产没有到达集合计划账户的，托管人应及时通知管理人采取措施进行催收。由此给集合计划财产造成损失的，管理人应负责向有关当事人追偿集合计划财产的损失，托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担任何责任。

7、不属于托管人实际有效控制下的实物证券的损坏、灭失，托管人不承担保管责任。

8、除依据法律法规和资产管理合同的规定外，托管人不得委托第三人托管本集合计划财产。

（二）集合计划银行账户的开立和管理

1、托管人以托管人的名义开设集合计划托管专户，保管集合计划财产的银行存款。该集合计划托管专户同时也是托管人在法人集中清算模式下，代表所托管的包括本集合计划财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”或“中国结算公司”）进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由托管人承担。本集合计划的一切货币收支活动，均需通过托管人的集合计划托管专户进行。托管人可根据实际情况需要，为本集合计划开立资金清算辅助账户，以办理相关的资金汇划业务。管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料。

2、集合计划银行账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

3、集合计划银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
（三）集合计划证券账户和结算备付金账户的开立和管理


1、托管人在中登公司上海分公司、深圳分公司为集合计划开立托管人与集合计划联名的证券账户。

2、集合计划证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借或未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户，亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

3、集合计划证券账户的开立和证券账户卡的保管由托管人负责，账户资产的管理和运用由管理人负责。

4、托管人以托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”或“中国结算公司”）开立结算备付金账户，并代表所托管的集合计划完成与中登公司的一级法人清算工作，管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中登公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许集合计划从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（四）债券托管专户的开设和管理

资产管理合同生效后，托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，以本集合计划的名义在中央国债登记结算有限责任公司与银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户，并代表本集合计划进行银行间市场债券的结算。

（五）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和资产管理合同的规定，由管理人与托管人协商后由托管人负责办理。新账户按有关规定使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（六）集合计划财产投资的有关有价凭证等的保管

集合计划财产投资的有关实物证券等有价凭证由托管人存放于托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由托管人持有。实物证券等有价凭证
的购买和转让，由托管人根据管理人的指令办理。属于托管人实际有效控制下的实物证券在托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由托管人承担。托管人对由托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（七）与集合计划财产有关的重大合同的保管

由管理人代表集合计划签署的、与集合计划财产有关的重大合同的原件分别由管理人、托管人保管。除协议另有规定外，管理人在代表集合计划签署与集合计划财产有关的重大合同时应保证集合计划一方持有两份以上的正本，以便管理人和托管人至少各持有一份正本的原件。管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给托管人，并及时将正本送达托管人处。因管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由管理人负责。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，管理人应向托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、集合计划资产净值计算和会计核算

（一）集合计划资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、集合计划资产净值

指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。每类集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，各类集合计划资产净值除以当日各类集合计划份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值，经托管人复核，按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、复核程序

管理人每个工作日对集合计划资产进行估值后，将每类集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按照规定对外公布。

3、根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划
有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。

（二）集合计划资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

集合计划所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（资产管理合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；

2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；
3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。


（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（5）本集合计划持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

（6）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

（7）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

（8）当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

（三）集合计划份额净值错误的处理方式

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当任一类集合计划份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类集合计划份额净值错误。

本托管协议的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。


2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的 0.25%（含）但未达到集
合计划份额净值的 0.5%（不含）时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过该类集合计划份额净值的 0.5%（含）时，管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）管理人或托管人按估值方法第（9）项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理；

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误等，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，管理人和托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（四）暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。

（五）集合计划会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）集合计划账册的建立

管理人进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告。管理人、托管人分别独立地设置、记录和保管本集合计划的全套账册。若管理人和托管人对会计处理方法存在分歧，应以管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法
查找到错账的原因而影响到集合计划净值信息的计算和公告的，以管理人的账册为准。

（七）集合计划财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

集合计划财务报表由管理人编制，托管人复核。

2、报表复核

托管人在收到管理人编制的集合计划财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之
日起 15 个工作日内完成集合计划季度报告的编制；集合计划招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新集合计划招募说明书并登载在规定网站上；集合计划招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。在上半年结束之日起两个月内完成集合计划中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成集合计划年度报告的编制。集合计划年度报告的财务会计报告应当经过审计。

（2）报表的复核

管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给托管人复核；托管人在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果通过书面或电子确认方式通知管理人。管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给托管人复核，托管人应在收到后5 个工作日内完成复核，并将复核结果通过书面或电子确认方式通知管理人。管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给托管人复核，托管人应在收到后 15日内完成复核，并将复核结果通过书面或电子确认方式通知管理人。管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供托管人复核，托管人应在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果通过书面或电子确认方式通知管理人。具体复核期限可根据情况由双方协商确定以确保相关报告按照监管部门要求及时披露。管理人和托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。

管理人应留足充分的时间，便于托管人复核相关报表及报告。


托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，管理人和托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后，托管人在管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖印章的复核意见书，或者进行电子确认，双方各自留存一份。如果管理人与托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。
（八）实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

六、集合计划份额持有人名册的保管

管理人和托管人须分别妥善保管集合计划份额持有人名册，包括《资产管理合同》生效日、《资产管理合同》终止日、集合计划份额持有人大会权益登记日、
每年 6 月 30 日、12 月 31 日的集合计划份额持有人名册。集合计划份额持有人
名册的内容必须包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。集合计划份额持有人名册由集合计划的集合计划登记机构根据管理人的指令编制和保管，管理人和托管人应按照目前相关规则分别保管集合计划份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。
管理人应当及时向托管人提交下列日期的集合计划份额持有人名册：《资产管理合同》生效日、《资产管理合同》终止日、集合计划份额持有人大会权益登
记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的集合计划份额持有人名册。其中每年
12 月 31 日的集合计划份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《资产管理合同》生效日、《资产管理合同》终止日等涉及到集合计划重要事项日期的集合计划份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

托管人以电子版形式妥善保管集合计划份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义
务。若管理人或托管人由于自身原因无法妥善保管集合计划份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方可提请中国证券业协会证券纠纷行业调解，调解不成，任何一方均有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按其届时有效的仲裁规则进行仲裁解决。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。

争议处理期间，双方当事人应恪守管理人和托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同和本托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

本托管协议受中华人民共和国法律管辖。

八、托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与资产管理合同的规定有任何冲突。托管协议的变更报中国证监会备案。

（二）托管协议终止情形

1、资产管理合同终止；

2、托管人解散、依法被撤销、破产或由其他托管人接管集合计划资产；

3、管理人解散、依法被撤销、破产或由其他管理人接管集合计划管理权；
4、发生法律法规、中国证监会或资产管理合同规定的终止事项。

（三）集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30 个
工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。


2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
（五）集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

（六）集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经托管人进行书面或电子确认复核无误，并经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计
划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。


第二十三部分 对集合计划份额持有人的服务

管理人承诺为集合计划份额持有人提供相关服务。管理人将根据集合计划份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过电话、信函、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求，管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

二、联系管理人

1、网址：www.tpyzq.com

2、客户服务热线：95397

3、传真：010-88321625

4、管理人办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座三单元
三、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。


第二十四部分 招募说明书的查阅方式

本招募说明书分别存放在管理人和托管人住所，投资者可在办公时间免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。


第二十五部分 其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

太平洋证券30天滚动持有债

1 券型集合资产管理计划产品 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-30
资料概要

太平洋证券30天滚动持有债

2 券型集合资产管理计划托管 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-30
协议

太平洋证券30天滚动持有债

3 券型集合资产管理计划招募 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-30
说明书

太平洋证券30天滚动持有债

4 券型集合资产管理计划资产 中国证监会指定报刊及网站 2022-03-30
管理合同

太平洋证券股份有限公司关

于《太平洋证券30天滚动持

5 有债券型集合资产管理计划 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-02
资产管理合同》等法律文件

生效的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

6 债券增加浙江同花顺基金销 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-06
售有限公司为销售机构且开

通申购费率优惠业务的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

债券增加通华财富(上海)基

7 金销售有限公司为销售机构 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-06
且开通申购费率优惠业务的

公告

太平洋证券30天滚动持有债

8 券型集合资产管理计划开放 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-06
日常申购、赎回业务公告


太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

9 债券型集合资产管理计划A 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-06
类份额开展申购费率优惠活

动的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

10 债券增加上海天天基金销售 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-06
有限公司为销售机构且开通

申购费率优惠业务的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

11 债券增加北京度小满基金销 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-06
售有限公司为销售机构且开

通申购费率优惠业务的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

12 债券增加华瑞保险销售有限 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-06
公司为销售机构且开通申购

费率优惠业务的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

债券增加一路财富（北京）

13 基金销售有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2022-04-08
构且开通申购费率优惠业务

的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

14 债券增加财咨道信息技术有 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-12
限公司为销售机构且开通申

购费率优惠业务的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

15 债券增加北京汇成基金销售 中国证监会指定报刊及网站 2022-05-25
有限公司为销售机构的公告


太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

16 债券增加上海万得基金销售 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-17
有限公司为销售机构且开通

申购费率优惠业务的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

17 债券增加京东肯特瑞基金销 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-22
售有限公司为销售机构且开

通申购费率优惠业务的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

18 债券增加珠海盈米基金销售 中国证监会指定报刊及网站 2022-06-29
有限公司为销售机构且开通

申购费率优惠业务的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

债券增加深圳市前海排排网

19 基金销售有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2022-07-12
构且开通申购费率优惠业务

的公告

太平洋证券30天滚动持有债

20 券型集合资产管理计划2022 中国证监会指定网站 2022-07-20
年第2季度报告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

21 债券2022年第2季度报告提 中国证监会指定报刊 2022-07-20
示性公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

22 债券新增销售机构并开通申 中国证监会指定报刊及网站 2022-08-02
购费率优惠业务的公告

太平洋证券股份有限公司关

23 于太平洋证券30天滚动持有 中国证监会指定报刊及网站 2022-08-15
债券增加北京中植基金销售


有限公司为销售机构且开通

申购费率优惠业务的公告

太平洋证券30天滚动持有债

24 券型集合资产管理计划2022 中国证监会指定网站 2022-08-31
年中期报告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

25 债券2022年中期报告提示性 中国证监会指定报刊 2022-08-31
公告

太平洋证券30天滚动持有债

26 券型集合资产管理计划投资 中国证监会指定网站及报刊 2022-09-07
经理变更公告

太平洋证券30天滚动持有债

27 券型集合资产管理计划产品 中国证监会指定网站 2022-09-13
资料概要更新

太平洋证券30天滚动持有债

券型集合资产管理计划招募

28 说明书（更新）（2022年第 中国证监会指定网站 2022-09-13
1号）

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

29 债券型集合资产管理计划更 中国证监会指定报刊 2022-09-13
新招募说明书和产品资料概

要更新提示性公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

30 债券增加东方财富证券股份 中国证监会指定网站及报刊 2022-09-30
有限公司为销售机构且开通

申购费率优惠业务的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

31 债券增加泰信财富基金销售 中国证监会指定网站及报刊 2022-10-13
有限公司为销售机构且开通

申购费率优惠业务的公告


太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

32 债券增加上海中正达广基金 中国证监会指定网站及报刊 2022-10-13
销售有限公司为销售机构的

公告

太平洋证券30天滚动持有债

33 券型集合资产管理计划2022 中国证监会指定网站 2022-10-26
年第3季度报告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

34 债券2022年第3季度报告提 中国证监会指定报刊 2022-10-26
示性公告

太平洋证券股份有限公司关

于调整太平洋证券30天滚动

35 持有债券型集合资产管理集 中国证监会指定网站及报刊 2022-11-29
合赎回最低份额的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

36 债券型集合资产管理计划赎 中国证监会指定网站及报刊 2022-11-29
回最低份额的公告

太平洋证券30天滚动持有债

37 券型集合资产管理计划投资 中国证监会指定网站及报刊 2022-12-07
经理变更公告

太平洋证券30天滚动持有债

38 券型集合资产管理计划产品 中国证监会指定网站 2022-12-12
资料概要更新

太平洋证券30天滚动持有债

券型集合资产管理计划招募

39 说明书（更新）（2022年第 中国证监会指定网站 2022-12-12
2号）

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

40 债券型集合资产管理计划更 中国证监会指定报刊 2022-12-12
新招募说明书和产品资料概

要更新提示性公告


太平洋证券30天滚动持有债

41 券型集合资产管理计划2022 中国证监会指定网站 2023-01-20
年第4季度报告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

42 债券2022年第4季度报告提 中国证监会指定报刊 2023-01-20
示性公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

债券增加中证金牛（北京）

43 基金销售有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2023-01-30
构且开通申购费率优惠业务

的公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

44 债券增加上海好买基金销售 中国证监会指定报刊及网站 2023-03-17
有限公司为销售机构且开通

申购费率优惠业务的公告

太平洋证券30天滚动持有债

45 券型集合资产管理计划2022 中国证监会指定网站 2023-03-31
年年度报告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

46 债券2022年年度报告提示性 中国证监会指定报刊 2023-03-31
公告

太平洋证券30天滚动持有债

47 券型集合资产管理计划2023 中国证监会指定网站 2023-04-21
年第1季度报告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

48 债券2023年第1季度报告提 中国证监会指定报刊 2023-04-21
示性公告

太平洋证券股份有限公司关

49 于太平洋证券30天滚动持有 中国证监会指定报刊及网站 2023-05-29
债券增加和耕传承基金销售


有限公司为销售机构且开通

申购费率优惠业务的公告

50 太平洋证券股份有限公司高 中国证监会指定报刊 2023-06-21
级管理人员变更公告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

债券型集合资产管理计划增

51 加上海陆金所基金销售有限 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-03
公司为销售机构且开通申购

费率优惠业务的公告

太平洋证券30天滚动持有债

52 券型集合资产管理计划2023 中国证监会指定网站 2023-07-20
年第2季度报告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

53 债券2023年第2季度报告提 中国证监会指定报刊 2023-07-20
示性公告

太平洋证券30天滚动持有债

54 券型集合资产管理计划2023 中国证监会指定网站 2022-08-25
年中期报告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

55 债券2023年中期报告提示性 中国证监会指定报刊 2022-08-25
公告

太平洋证券30天滚动持有债

56 券型集合资产管理计划2023 中国证监会指定网站 2023-10-25
年第3季度报告

太平洋证券股份有限公司关

于太平洋证券30天滚动持有

57 债券2023年第3季度报告提 中国证监会指定报刊 2023-10-25
示性公告

-


第二十六部分 备查文件

一、中国证监会准予《太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》变更的文件

二、太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同

三、太平洋证券 30 天滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议

四、法律意见书

五、管理人业务资格批件、营业执照

六、托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在管理人、托管人的住所，投资者可在办公时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。资产管理合同条款及内容应以资产管理合同正本为准。
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